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文档简介
2023年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟试卷A卷含答案单选题(共100题)1、假如一家银行的外汇敞口头寸为:日元多头150,马克多头400,英镑多头250,法郎空头120,美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为()。A.200B.800C.1000D.1400【答案】D2、下列商业银行面临的风险中,不能采用风险对冲策略进行管理的是()。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】D3、假设某企业信用评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为B企业的1年期违约概率约为()。A.5.0%B.8.0%C.7.0%D.6.5%【答案】D4、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】B5、关于风险监管方法,下列表述不正确的是()。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念,全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料,这些资料主要包括:统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测,督促被监管机构的整改进度和情况【答案】C6、下列哪项关于现场检查的表述不正确?()A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节:进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】D7、金融资产的市场价值是指()。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日,自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】B8、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】C9、对银行业稳定经营最大的威胁是()。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】C10、当市场利率呈逐步上升趋势时,对商业银行最有利的资产负债结构是()。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】A11、下列关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是()。A.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C12、在选择数据中心的地理位置时,不属于环境威胁的是()。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】D13、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?()A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】C14、在操作风险资本计量的方法中,(??)是将商业银行的所有业务划分为九类产品线,每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数,并分别求出对应的资本,然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】A15、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】B16、战略规划必须建立在商业银行当前的()基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】C17、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括()。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】A18、下列关于气候相关金融信息披露工作组(TCFD)的表述,最不恰当的是()A.2015年12月,巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月,TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】A19、市场风险计量管理报告不存在()。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】A20、商业银行的战略规划应当定期审核或修正,以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下,商业银行不需要调整战略规划?()A.中国银行业实行全面的对外开放,竞争加剧B.房贷市场长期看好,但是遇到紧缩的货币政策,房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量,而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化,提出新的需求【答案】B21、下列选项中,关于战略风险,叙述正确的是()。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】D22、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】C23、下列不属于操作风险的特点的是()。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】D24、下列关于财务比率分析的描述中,错误的是()。A.盈利能力比率,用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率,体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率,用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力,也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率,又称营运能力比率,体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率,用来判断企业归还短期债务的能力,即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】B25、根据监管机构的要求,商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法,其中()风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】D26、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。A.每日客户存取款B.贷款发放/归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】D27、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,除了回购类交易的有效期限是0.5年外,其他非零售风险暴露的有效期限是()年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C28、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求,不包括()A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据,适应监管要求变化,组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外,具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】A29、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量()变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】B30、根据巴塞尔协议Ⅲ,普通商业银行的总资本充足率不得低于()。A.7%B.8%C.10.5%D.11.5%【答案】C31、采用权重法计量信用风险资本时.商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为()。A.100%B.20%C.0%D.50%【答案】A32、下列关于风险监管的说法,不正确的是()。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因,通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】D33、在操作风险计量的标准法中,商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为()。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D34、根据贷款风险分类指导原则,借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于()。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】D35、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于()类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】C36、在商业银行所面临的下列风险类别中,最具有系统性风险特征的是()。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】B37、风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下,每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用内部模型法【答案】D38、风险偏好指标选取需要体现()。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】A39、根据马柯维茨投资组合理论,如果其他假设不变,当各资产间的相关系数为正时,()。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】C40、下列关于国别风险的表述,正确的是()。A.在风险管理实践中,国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】C41、商业银行的()直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】B42、()是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】C43、资本充足率压力测试框架以()风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】B44、下列关于商业银行操作风险的表述,错误的是()。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】D45、银行机构进行信息披露的要求不包括()。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】B46、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】D47、商业银行对贷款风险进行分类,应以评估借款人的()为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】D48、国际收支逆差与国际储备之比超过(),说明风险较大。A.50%B.100%C.200%D.150%【答案】D49、损失数据收集遵循的原则不包括()。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】C50、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识,最不恰当的是()。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念,恪守内部流程,减少可能造成声誉风险的因素【答案】B51、在操作风险资本计量的方法中,()是将商业银行的所有业务划分为九类产品线,对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别示出对应的资本,然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A52、下列关于市场风险价值(VaR)和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。A.置信区间发生变动时,VaR随之变动,但ES不变B.ES是一定置信水平下,超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES计算,都需要基于正态分布假设【答案】B53、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展,其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】B54、专家判断法与市场有关的因素包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D55、某一投资组合由两种证券组成,证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3,证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为()。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A56、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是()。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】C57、()是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】B58、下列选项中,商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法,识别、监测本部门的操作风险【答案】D59、一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头100,澳大利亚元多头200,英镑多头150,瑞士法郎空头120,欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为()。A.200B.400C.800D.850【答案】D60、银行监管与外部审计各有侧重,通常情况下,银行监管侧重于()。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】B61、作为独立的第三方,能够对银行进行客观公正评级的是()。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】C62、下列是期限错配出现的原因的是()。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】D63、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感,那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?()A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】D64、《商业银行信息披露办法》的适用范围是()。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】D65、(?)是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后,按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】A66、以下关于外部审计和监督检查的关系,叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查,外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】D67、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式,全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标,并据此制定切实可行的实施方案,体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】A68、商业银行的战略规划应当定期审核或修正,以适应不断发展变化的市场环境。()情况下,商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放,竞争加剧B.房贷市场长期看好,但是遇到紧缩的货币政策,房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量,而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化,提出新的需求【答案】B69、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】A70、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A.2.5%B.10.5%C.11.5%D.5.5%【答案】C71、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】B72、关于资本转换因子,下列说法错误的是()。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大,其资本转换因子越高C.同样的资本,风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子,可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C73、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素,它是指在交易的过程中,()。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加,出现定价困难D.未遵循操作规定,使交易和定价产生了错误【答案】D74、在操作风险资本计量的方法中,()是将商业银行的所有业务划分为八类产品线,对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别示出对应的资本,然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A75、主要货币汇率出现大的变化,属于()压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】B76、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】A77、监管资本预测的内容不包括的是()。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】D78、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价,反映客户______的大小。()A.收入水平和偿债能力;违约风险B.收入水平和偿债能力;道德风险C.偿债能力和偿还意愿;道德风险D.偿债能力和偿还意愿;违约风险【答案】D79、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是()。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系,初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额,初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况,调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内,并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】D80、如果某商业银行持有1000万美元资产,700万美元负债,美元远期多头500万,美元远期空头300万,那么该商业银行的美元敞口头寸为()万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】B81、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元,其相关费用合计60万元,该笔贷款的预期损失为40万元,为该笔贷款配置的经济资本为8000万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为()。A.5.5%B.5%C.5.75%D.6.25%【答案】B82、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元,其相关费用合计60万元,该笔贷款的预期损失为40万元,为该笔贷款配置的经济资本为8000万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为()。A.5.5%B.5%C.5.75%D.6.25%【答案】B83、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()。A.我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定,商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定,制定各类资产的合理比率指标C.我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定,商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类,并对各类资产负债准确计量【答案】C84、下列关于商业银行声誉风险的理解,最恰当的是()。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】A85、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款,其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款),清收处置不良贷款25亿元,其他不良贷款形态未变化,新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末,该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3%B.2.89%C.4.38%D.6.83%【答案】C86、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感,往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】A87、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】A88、在巴塞尔协议Ⅲ中,具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】C89、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是()A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】A90、商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有()两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】D91、假设某银行贷款客户优良且需求量大,但存款业务一直徘徊不前,资产中贷款比重很高,债券投资等资金业务比重较低。该行预计,为满足贷款需求,未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题,下列最恰当的方案是()。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】C92、商业银行的()承担操作风险的直接责任,并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】C93、下列属于客户评级的专家判断法的是()。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】D94、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下,()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C95、目前,应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C96、下列关于交易账户的说法,正确的是()。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】A97、在市场风险计量方法中,在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是()。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】D98、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是()。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】B99、根据计量的结果,通过采取合适的手段来减少流动性风险,从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险()。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】D100、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】D多选题(共50题)1、下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有()。A.CreditMetrics的本质是VaR模型B.CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaRC.CreditRisk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态D.CreditPortfolioView比较适合保守类型的借款人E.在计算过程中,CreditRisk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的【答案】AC2、在风险缓释的处理中,质押的处理非常严格,属于现金类资产的有()。A.外币现金B.评级AA一以上地区政府发行的债券C.银行存单D.黄金E.中央银行发行的债券【答案】ACD3、在现金流量分析中,现金流的内容包括()。A.并购活动的现金流B.经营活动的现金流C.投资活动的现金流D.融资活动的现金流E.贷款活动的现金流【答案】BCD4、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为,商业银行宜采用()指标来评估交易人员和业务部门的业绩A.经风险调整的收益率(RAROC)B.资本充足率(CAR)C.资产收益率(ROA)D.经济增加值(EVA)E.风险价值(VaR)【答案】AD5、以下关于操作风险资本计量方法的论述,正确的是()。A.基本指标法比较简单,监管当局未对采用该方法的银行提出具体标准B.新标准法由业务规模参数和内部损失乘数构成C.鼓励采用基本指标法的银行遵循2003年2月发布的指引《操作风险管理和监管的稳健做法》D.银行实施标准法时,银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理框架的监督E.操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法,以及2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》提出的新标准法【答案】ABCD6、一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出,在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失。在这一事件中,此家商业银行遭受到的风险有()。A.战略风险B.国别风险C.法律风险D.集中度风险E.市场风险【答案】ABC7、风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.当合约价值为负时,己方可能违约,交易对手承担违约风险B.当合约价值为正时,己方可能违约,交易对手承担违约风险C.当合约价值为正时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险D.当合约价值为负时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险E.在违约时点上,交易对手的实际风险暴露存在不确定性【答案】AC8、下列关于信用风险说法正确的是()。A.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中B.具有数据充分和易于计量的特点,更适于采用量化技术加以控制C.对于大多数商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源D.可供选择的金融产品种类丰富,可通过多种技术手段加以控制E.与市场风险相比,信用风险的观察数据少,不易获取。在很大程度上由个案因素决定【答案】AC9、商业银行通常用来吸收预期损失的方法是()。A.提取准备金B.发行次级债券C.冲减利润D.冲销资本金E.以上都是【答案】AC10、针对操作风险的压力情景,包括但不限于受到以下重大操作事件影响()。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.信息科技系统事件D.实物资产的损坏E.执行、交割和流程管理事件【答案】ABCD11、为有效防止风险交叉传染,资产管理业务的管理人要按照监管规定强化对合作机构的管理,下列对合作机构管理的方法属于存续期管理的有()A.管理人建立完善的合作机构管理制度体系B.管理人对合作机构实施限额管理C.管理人切实履行投资管理职责D.管理人对拟合作机构开展准入尽职调查E.管理人对合作机构实行名单制管理【答案】BC12、以下属于风险监管框架步骤的有()。A.了解机构B.风险评估C.规划监管行动D.准备风险为本的现场检查E.实施风险为本的现场检查并确定评级【答案】ABCD13、根据2019年1月巴赛尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》,下列描述正确的是()A.内部模型法要求从交易台层面开展市场风险计量管理B.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求C.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求D.对使用内部模型法的银行还须计算标准法资本E.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系【答案】ABCD14、单一法人客户信用风险识别包括()。A.单一法人客户的基本信息分析B.单一法人客户的财务状况分析C.单一法人客户的非财务因素分析D.单一法人客户的担保分析E.单一法人客户的竞争对手分析【答案】ABCD15、贷款重组应当注意的事项包括()。A.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估B.是否值得重组,重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小C.进入重组流程的原因D.对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估E.是否属于可重组的对象或产品【答案】ABC16、一级资本扣减项包括()A.商誉B.自持股票C.对未并表金融机构投资中的其他一级资本D.协议互持的其他一级资本E.资产证券化销售利得【答案】ABCD17、代理业务操作风险的控制措施包括()。A.强化风险意识B.坚持委托一代理业务合同书面化C.提高电子化水平D.设立专户核算代理资金E.加强业务宣传及营销管理,坚守审慎经营原则【答案】ABCD18、商业银行对同时符合下列()条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%。A.只适用于生产加工类型的企业B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准D.单笔贷款超过600万元E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元【答案】BC19、商业银行制定资本规划应符合()的监管要求A.充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素B.审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性C.考虑各种资本补充来源的长期持续性D.兼顾短期和长期资本需求E.确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理和外部经营环境相适应【答案】ABCD20、针对操作风险的压力情景,包括但不限于受到以下重大操作事件影响()。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.信息科技系统事件D.实物资产的损坏E.执行、交割和流程管理事件【答案】ABCD21、下列很有可能对商业银行声誉造成不利影响的情形有()。A.金融产品/服务存在严重缺陷B.电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性C.缺乏社会责任感D.内控缺失导致违规案件层出不穷E.缺乏经营特色【答案】ABCD22、根据我国监管机构的要求,商业银行可以选择()来计量操作风险监管成本。A.标准法B.基本指标法C.期望方差法D.高级计量法E.自我评估法【答案】ABD23、对于可缓释的操作风险,商业银行可以采取的管理措施有()。A.设定风险限额B.计提经济资本C.购买商业保险D.制定应急和连续营业方案E.外包非核心业务【答案】CD24、下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有()。A.本外币备付率连续一周低于1%B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%C.本外币超额准备金率持续一周低于1.5D.市场出现恐慌性挤兑E.市场融资能力下降,出现支付危机【答案】ABD25、风险转移分为()。A.正常转移B.非正常转移C.安全转移D.保险转移E.非保险转移【答案】D26、商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括()。A.贷款担保B.贷款期限C.贷款费用D.贷款人信用等级E.贷款金额【答案】ABC27、商业银行应当正确认识并深刻理解所面临的各类金融风险,因为相对于一般企业()。A.商业银行所提供的金融产品和服务具有很强的波动性和不确定性B.商业银行必须努力确保其承担的风险不危及公从利益与市场信心C.商业银行在追逐利润的同时,承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责D.商业银行的资产负责比率显著高于其他行业E.商业银行只有通过全面风险管理消除风险,才能实现股东收益最大化【答案】ABCD28、声誉危机管理规划的主要内容包括()。A.危机现场处理B.提高日常解决问题的能力C.危机处理过程中的持续沟通D.管理危机过程中的信息交流E.预先制定战略性的危机管理规划【答案】ABCD29、操作风险控制的基本要素包括()。A.董事会的监督控制B.高级管理层的职责C.适当的组织架构D.操作风险管理政策、方法、程序E.操作风险信息系统【答案】ABCD30、商业银行对同时符合下列()条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%。A.只适用于生产加工类型的企业B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准D.单笔贷款超过600万元E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元【答案】BC31、商业银行应有能力对信息系统进行需求分析、规划、采购、开发、测试、部署、维护、升级和报废,制定制度和流程,管理信息科技项目的优先()。A.排序B.立项C.审批D.复核E.控制【答案】ABC32、在操作风险识别过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的()三个方面进行历史统计,并形成相互关联的多元分布。A.风险类别B.风险成因C.风险成本D.风险损失E.风险发生频率【答案】ABD33、根据监管机构的要求,商业银行符合下列哪些条件时,可以使用标准法计算操作风险资本?()A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏B.未建立清晰的操作风险内部报告路线C.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构,但不参与监督执行D.银行的操作风险管理系统概念稳健,执行正确有效E.有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法【答案】D34、下列关于违约的说法中,正确的有()。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念E.债务人破产可以视为违约【答案】BCD35、市场风险报告包括()。A.投资组合报告B.风险分解“热点”报告C.最佳投资组合复制报告D.最佳风险对冲策略报告E.交易限额报告【答案】ABCD36、下列关于商业银行风险数据管理系统的描述,正确的有()。A.银行应建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统,以获取、清洗、转换和存储数据B.银行建立的数据管理系统应满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要C.银行应建立数据质量控制政策和程序,确保数据的完整性、全面性、准确性和一致性D.银行的数据管理系统应当达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息披露的有关要求E.银行应当系统性地收集、整理、跟踪和分析各类风险相关数据【答案】ABCD37、下列关于商业银行风险数据管理系统的描述,正确的有()。A.银行应建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统,以获取、清洗、转换和存储数据B.银行建立的数据管理系统应满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要C.银行应建立数据质量控
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