第一章管理决策分析概论

第一章管理决策分析概论第一章管理决策分析概论第一章管理决策分析概论决策名言录“决策是管理的心脏，管理是由一系列决策组成的，管理就是决策。”

—20世纪60年代，美经济及管理学家西蒙（H.A.Simon）

《管理决策新科学》管理要为自己的机构指明方向，通盘考虑机构的使命，明确制定机构的目标，正确调度机构的资源，使机构作出更大的贡献。----彼得·德鲁克：《有效的管理者》企业家必须预测将来，以便作出投资和生产的决策。〔美〕保·安·萨缪尔森：《经济学》课程的性质和目的本课程是管理科学、信息管理及信息系统专业本科生的专业必修课目的 掌握在管理决策中常用的数学模型和决策方法主要内容 决策分析的基本理论、基本方法及其在经济管理中的应用。参考书目（1）管理决策分析彭勇行北京科学出版社（2）管理科学系列杂志管理决策理论及方法的相关论文（3）Simon,H.现代决策理论的基石北京经济学院出版社1991（4）决策分析林齐宁北京邮电大学出版社（5）现代综合评价方法及案例精选杜栋清华大学出版社（6）管理预测及决策方法宁宣熙科学出版社（7）决策理论及方法岳超源编著科学出版社（8）制定管理决策教程stevecookeMBA经典教材考核方式总学时＝64学时（理论+上机）40学时24学时总评成绩＝平时成绩（30％）＋期末考试成绩（70％）平时成绩包括考勤（10％）和上机作业（20％）课程介绍决策分析是一门年轻的学科，开始于20世纪40年代的统计决策理论，随着研究程度的逐步深入和应用范围的日益扩大，已经从单目标决策发展到多目标决策，从单阶段决策发展到序贯决策，从个人决策发展到群决策等，决策分析已经形成了一个十分活跃和广阔的研究领域。从20世纪60年代开始，决策分析方法在经济管理各部门逐步得到应用，并取得了较好的经济和社会效益。本课程主要讨论决策分析的基本概念、基本方法及其在经济管理中的应用。主要内容第一章管理决策分析概论第二章管理决策理论和模型第三章确定型决策分析第四章风险型决策分析第五章贝叶斯决策分析第六章多目标决策分析第七章多属性决策分析第八章熵技术第九章层次分析法第十章主成分分析法第十一章灰色关联法几个决策问题的例子(1)火灾保险问题商店考虑是否购买火灾保险。商店可能遇上火灾，设发生的可能性为p；买保险要花一笔保险费，不买则一旦发生火灾损失就大出门带伞问题晴雨未卜，出门是否带伞。如果不下雨，带伞是个累赘；如果下雨，带伞可以防止挨淋，不带伞就要淋雨进货问题零售商准备进一批易腐农产品，进了货若不能在当天内售完，商品就会腐败变质，造成损失。零售商并不知道当天顾客对这种商品的需求量，进多了卖不掉是损失，进太少就少赚钱8几个决策问题的例子(2)加工方法问题制造商承接订单加工新产品，要安排加工工具。新产品的加工有两种方法，一种是用现成的通用设备，加工能力较差且劳务成本较高；一种是购置专用设备，加工能力较强且劳务成本低。若今后新产品的需求量大，购置专用设备比采用通用设备好，需求量小时采用通用设备比购置专用设备好。问题是新产品在今后的加工量现在并不一份清楚项目申请问题课题组的负责人获悉某单位有一个科研项目准备招标，他感到课题组有能力承接该项目，因为研究方向相符，并已经有一定的研究基础；但是，其他几个单位也准备投标，而且不乏有竞争力者。若参加投标，要耗费相当数量的人力和费用，投标后有中标的可能性，只要能中标总会有效益；投标后不能中标的可能性也很大，不能中标则投入的人力和费用就没有回报9游戏：闯关获取奖金第一关奖金1000元，第二关奖金3000元，第三关奖金10000元。每通过一关，闯关者可选择继续闯关，或放弃下一关，放弃者可获得此前的累计奖金，闯关失败则不能继续闯关且此前获得的累计奖金归零。游戏共3关，若你已顺利通过2关，是否继续闯关？

写出闯关游戏的收益矩阵和损失矩阵解：闯关者目前已累计奖金4000元，可以选择的方案有：α1(继续闯关)或α2(放弃)。 若放弃，可获奖金4000元； 若继续闯关，闯关成功可获奖金1万元，否则奖金为零。 因此，此决策问题存在两种状态：

θ1(闯关成功)或θ2(闯关失败)。因此，闯关游戏的决策表为：

θ1闯关成功θ2闯关失败α1(继续闯关)10000元0元α2(放弃)4000元4000元状态θj方案αi条件收益值qij闯关游戏的收益矩阵为：由收益矩阵可计算损失矩阵为：0600040000将闯关游戏的决策问题用决策树表示1α1(继续闯关)α2(放弃)θ1(成功)θ2(失败)1000004000决策点方案枝状态点概率枝若已知状态概率，可将标于概率枝上。如： p(θ1)=0.1，p(θ2)=0.9，p(θ1)=0.1p(θ2)=0.9完整的闯关游戏的决策树Ⅰ1闯关放弃成功失败1000004000Ⅱ闯关2放弃成功Ⅲ失败闯关3成功放弃失败0300000第一章管理决策分析概论第一节决策分析及发展简史第二节决策分析的分类和原则第三节决策分析的步骤第四节决策系统第一节决策分析及发展简史一、决策分析的概念二、决策分析的特征三、决策分析的基本要素四、决策分析的发展简史18决策分析（DecisionAnalysis）简称为决策。在现代管理科学中对决策有两种不同层次的理解狭义理解：决策是一个行为——作出决定，从几种方案中选择其一，通常意义上的“拍板”广义理解：决策是一个过程——为实现某一(或多个)特定目标，在占有信息和经验的基础上，根据客观条件，提出各种备选方案，应用科学的理论和方法，进行预测、判断、分析和计算，按造某种准则，选取一个最优方案，并对方案的实施进行检查，直到目标实现的全过程。其代表人物就是美国著名经济学家西蒙（H.A.Simon），他提出“管理就是决策”的著名论断，把决策行为贯穿于管理的全过程。核心含义决策是对目标和为实现目标的各种方案进行抉择的过程决策论根据系统的状态信号和评价准则选择最优策略或满意策略的数学理论一、决策分析的概念二、决策分析的特征1.系统性：用系统的思想和方法去分析决策对象内部各要素之间的结构和联系，寻求决策目标、决策环境、决策准则和内部条件之间在整体上的动态平衡，使决策分析取得令人满意的结果。2.动态性：社会经济系统的结构是运动中的结构，联系是过程中的联系，稳定是交换中的稳定。因此，决策分析具有动态性的特征，表现在时间和空间两个方面。3.信息性：21世纪是信息化的世纪，信息将成为国民经济中不可替代的战略资源。因此，信息是科学决策的基础。三、决策分析的基本要素20先看萨维奇（L.J.Savage）给出的决策实例三、决策分析的基本要素211.决策者:受社会、政治、经济和心理等诸因素影响的决策主体。2.决策目标：决策问题对于决策者所希望实现的目标，可以是单个目标，也可以是多个目标。3.行动方案：实现决策目标所采取的具体措施和手段。通常，有限多个行动方案用

表示。4.自然状态：采取某种决策方案时，决策环境客观存在的各种状态。有限多个离散的自然状态，通常表示为

。5.条件结果值：采取某种行动方案在不同自然状态下所出现的结果。在离散的情况下，个行动方案个自然状态的条件结果值表示为6.决策准则：实现决策目标而选择行动方案所依据的价值标准和行为准则。四、决策分析的发展简史决策分析的产生和发展是由两条线展开，最后交叉汇合形成的。一条线是统计决策。从20世纪20年代开始，统计学家奈曼（J.Neyman）和皮尔逊（E.S.Pearson）提出假设检验理论，利用抽样信息对统计假设作出统计推断，在接受和拒绝两种行动中作出决定，这就是最早提出“决定”（Decision）的概念。20世纪40年代，冯.诺依曼（VonNeumann）和摩根斯坦（Morgenstern）发表了名著《对策理论和经济行为》，在古典效用概念基础上，提出了现代效用理论，成为决策分析的重要理论基础。20世纪50年代，萨维奇（L.J.Savage）建立了贝叶斯决策理论。美国哥伦比亚大学教授瓦尔德（A.Wald）提出决策函数的概念和方法，利用最大期望值准则，作为风险决策的标准。四、决策分析的发展简史20世纪60年代，霍华德（R.A.Howard）发表《决策分析：应用决策理论》一文，首次提出“决策分析”这一名词。另一条线是管理科学第二次世界大战后，生产力取得长足发展，生产社会化程度日益提高，科学技术飞速发展，对管理提出更高要求，促使管理科学进入深入发展的新阶段。这一时期，巴纳德和斯特恩在管理科学中首次提出了决策的概念。20世纪50年代，美国的西蒙发表了《管理决策新科学》一系列著作，突出了决策在管理中的核心地位，首次将行为科学引入决策分析理论，倡导将人工智能引入决策科学。四、决策分析的发展简史

20世纪60年代，经济学家Arrow发表著作《社会选择和个人价值》，他的不可能定理对群决策和社会选择领域的研究起着重要作用，使决策分析理论研究进入更新更广泛的领域。此后，许多学者吸收系统科学、行为科学、运筹学、统计学和计算机科学的内容和方法，使决策分析学科在广度和深度方面，得到充分发展。运筹学、统计学等提供了定性、定量分析的方法和工具；控制、信息以及系统论提供了新概念新思维；电子计算机、专家系统、人工智能等提供了有效的实现手段。近年来，决策分析已经成了工业、商业、政府部门制订决策所使用的一种重要方法。一些规范性的决策方法，如成本效益分析、资源分配、计划评审技术(PERT)，关键路径法(CPM)等应用日广。多目标问题的研究逐步深入，方法层出不穷。模糊决策、序贯决策、群决策和组织决策及其支持系统等新的研究领域不断出现.21世纪科学决策的发展趋势(1)现代社会生产的精微性、宏大性、高速性、瞬变性，以及随之而来的社会物质财富的增加，人们物质和精神生活水平的提高，社会平均智能水平极大提高，要求现代的决策及管理由个人的手工业方式向集团的自动化方式发展。靠天才的“超人”的超群决策艺术的决策时代已经逐渐变为历史，取而代之的必然是计算机和现代通讯手段密切配合的集团的现代科学决策。25趋势1：个人决策向群体决策发展21世纪科学决策的发展趋势(2)决策和管理的活动在遵循着定性、定量、定性及定量相结合的道路上前进。决策活动的定量发展及普及，为决策及管理活动的科学化奠定了基础，而定性及定量的结合将把决策及管理的科学推向更高的发展阶段。26趋势2：定性决策向定性及定量结合决策发展21世纪科学决策的发展趋势(3)现代决策活动的目标不但不是单一的，而且就是以经济利益为核心的多目标综合也是容纳不下的，目标要容纳更广阔的社会的、非经济的领域。这意味着目标本身也构成一个难以确定的庞大系统。27趋势3：单目标决策向多目标决策综合发展21世纪科学决策的发展趋势(4)为了使决策活动的时域向远延伸，决策者不但要把握过去和现在的信息，而且要经过科学的预测，通过时间序列系统链的约束分析，掌握未来的信息，理性的认识遥远的未来。决策是对未来实践的方向、原则、目标、方法等所作的决定，所以，决策从本质上说仍是未来的，而未来又是有多种可能性的。要决策，就要认识、把握向遥远延伸的不定的未来。28趋势4：管理决策发展为更远未来服务的战略决策决策科学及其他学科的关系1.是运筹学的一支

中国数学会运筹学会决策理论和方法专业委员会

国际运筹学联合会(IFORS)下设对策及决策组2.控制论的延伸

哈佛应用科学系：控制及决策组斯坦佛大学设“决策分析研究所”用控制论的方法研究决策，把反馈，灵敏度分析，系统分析等方法引入决策过程决策分析

许多学者由控制论系统分析决策

学科：决策理论，MIS&DSS

决策科学及其他学科的关系3.管理科学的重要组成部分

学科:管理G管理理论决策决策论的许多重要著作的作者是经济或管理科学方面的教授,如Simon、BuchananArrow,Sage,Keeny,其中前三个是诺贝尔经济学奖得主。图书目录的编排决策(尤其多目标)属管理科学类，中、美均如此ManagementScience中有大量决策方面的文章、专集4.系统工程中的重要部分

系统是单元的集合，这些单元以整体完成某种目的，对系统的研究包括：规定概念、确定系统、获取并运行系统。而确定系统即系统分析(设计、评价)是核心，决策论为系统分析提供方法系统分析侧重客观的分析判断，决策分析强调价值判断及偏好分析）《Systems，Cybernetics&Men》中有决策方面的文章和专集.决策科学及其他学科的关系5.是社会科学及自然科学的交叉，典型的软科学自然科学研究客观世界，事实元素，定量为主；社会科学研究人际关系，价值元素，定性为主；软科学用定量方法研究价值元素，即社会科学的定量化研究；各类研究人员的研究内容各有侧重；哲学家Philosopher：人如何决定什么是有价值的；行政管理人员Administrator：人们如何使一个组织为其目标服务；经济学家Economics：人如何在不同方案中决择使之自己尽量满足；心理学家Psychologist：何为满足?人如何动脑筋解决问题；数学家Mathematician：提供各种数学模型帮助解决这些问题；至于决策的程序化、民主化则是政治问题。第二节决策的分类和原则一、决策的分类二、决策的基本原则一、决策的分类按决策的层次划分战略决策（最高管理层）涉及企业长期、全局、根本的生产经营问题，是对企业总任务、总方针的决策管理决策（中级管理层）在局部范围内，对生产计划、技术引进、产品结构、资金投入、人事管理等问题的决策业务决策（下级管理层）为了提高日常生产效率所进行的决策，如生产安排、销售管理、质量控制、财务支出等日常性决策一、决策的分类按决策的程序划分程序性决策是对经常重复发生的问题，依据常规的经验和方法，按照例行的程序进行的一种决策。非程序性决策是对不经常出现、涉及面广、情况复杂的，缺乏常规的经验和方法，需要依赖决策者的经验和判断进行的一种决策。一、决策的分类

环境特征静态的环境(环境中的因素不发生变化)动态的环境(环境中的因素不断发生变化)简单的环境(相关因素较少，且都比较相似)认识到的不确定性低认识到的不确定性稍高复杂的环境(大量相关因素，互不相同)认识到的不确定性稍低认识到的不确定性高根据决策环境的未来情况一、决策分析的分类决策分析确定型决策分析随机型决策分析完全不确定型决策分析风险型决策分析自然状态完全确定，即只有一种自然状态。不影响决策行为自然状态有两种或两种以上，并且自然状态的出现是随机的各种自然状态出现的概率无法测定各种自然状态出现的概率已知或者可以测定随机型决策分析的例子一、决策分析的分类

根据决策目标的多少单目标决策。决策目标只有一个（利润最高、质量最好等）多目标决策(MODM)。存在多个决策目标。比如现代企业追求的T（Time）、Q（Quality）、C（Cost）、S（Service）、E（Environment）比如制造车间的决策问题要考虑快捷性、低成本、柔性、稳定性、可靠性等目标38一、决策分析的分类

根据决策的层次/阶段单级决策（单阶段决策）。只有一个决策点（decisionpoint）——静态决策多级决策。（多阶段决策、序贯决策、动态决策），存在多个决策点。比如石油公司钻井的决策问题，对于一块可能有油的土地，决策人可以钻井，也可以不钻；如果钻第一口井没有油，又可以选择是否钻第二口井或者不钻39一、决策分析的分类

根据决策的层次/阶段单级决策（单阶段决策）。只有一个决策点（decisionpoint）——静态决策多级决策。（多阶段决策、序贯决策、动态决策），存在多个决策点。比如石油公司钻井的决策问题，对于一块可能有油的土地，决策人可以钻井，也可以不钻；如果钻第一口井没有油，又可以选择是否钻第二口井或者不钻40一、决策分析的分类

根据决策人的多少

个人决策。群体决策。相对于个人决策，集体决策有一些优点：①能更大范围地汇总信息；②能拟定更多的备选方案；③能得到更多的认同；④能更好地沟通；⑤能作出更好的决策等。但集体决策也有一些缺点，如花费较多的时间、产生“群体思维”(groupthink)以及责任不明等。

41群体决策优点：更多的知识、经验，群体对个体的助长作用。提出更完整的信息产生更多的方案增加决策结果的可接受性提高合理性缺点：决策迟缓、消耗时间个人控制、少数人统治、小群体意识屈从压力倾向于折衷责权分离责任不清产生“群体思维”(groupthink)决策群体大小：一般5～7人为宜（奇数），这样的群体大得足以使成员变换角色，却又小得使不善辞令者积极参及讨论。改善群体决策的方法头脑风暴法名义群体法德尔菲法电子会议法二、决策分析的基本原则信息充分原则系统分析原则经济效益原则定性和定量分析结合原则社会制约原则民主集中原则第三节决策分析的步骤决策程序示意图提出问题，识别机会明确目标拟定方案方案1方案2-------反馈评估决策实施监督一、决策分析的步骤1.识别机会或诊断问题实际状况和所想要状况的偏差提醒管理者潜在机会或问题的存在问题可能植根于个人的过去经验、组织的复杂结构或个人和组织因素的某种混合评估机会和问题的精确程度有赖于信息的精确程度，所以管理者要尽力获取精确的、可信赖的信息。收集、判断、解释高信息化有利于做出正确的决策2.识别目标目标的确定（数量质量等）目标的衡量

如我们通常用货币单位来衡量利润或成本目标，用每人时的产出数量来衡量生产率目标，用次品率或废品率来衡量质量目标。

3.拟定备选方案需要创造力和想像力通过头脑风暴法、名义小组技术和德尔菲技术等，可以提出富有创造性的方案。头脑风暴法又称脑力刺激法、智力激励法。创造过程的中心是“发现设想，提出新构思”。开展这种集体创造活动时，需要召集较多的人，一般6～12人为最好，共同畅谈讨论。畅谈会需要遵循两个原则、四条规定。

原则一：讨论者应自由表达自己的想法，任何人暂时不要对每个人的想法做任何评价，以使发言者畅所欲言。原则二：大量的想法中必定包含有价值的内容，畅谈会后要进行全面综合的评析，认真归纳总结，从中找出有价值和新颖的设想。四条规定是：

一是不许对他人的想法做出批评或表示吃惊；二是鼓励及会者畅所欲言；三是鼓励多提设想和看法；四是追求综合改进。集体问卷法（德尔菲法）

给每位参加集体构思创造的人一份罗列及构思相关的主要问题的问卷，要求每个人在一定的时间内将问题的解决办法的某些设想和看法记录在问卷上，然后将问卷收回，将内容汇集整理，并加以总结，再提交集体讨论，做进一步地研究、比较和筛选，最后形成一致的方案。这种方法将意见调查法和头脑风暴法结合进行，效果较好，常被采用。

4.评估备选方案管理者起码要具备评价每种方案的价值或相对优势／劣势的能力。在评估过程中，要使用预定的决策标准最后对各种方案进行排序例如，管理者会提出以下的问题：该方案会有助于我们质量目标的实现吗?该方案的预期成本是多少?及该方案有关的不确定性和风险有多大?5.作出决定

从中挑选一个能最好解决问题的方案何为“好”？？6.选择实施战略实施过程中通常要注意做好以下工作：

(1)制定相应的具体措施，保证方案的正确实施；(2)确保及方案有关的各种指令能被所有有关人员充分接受和彻底了解；(3)应用目标管理方法把决策目标层层分解，落实到每一个执行单位和个人；(4)建立重要的工作报告制度，以便及时了解方案进展情况及时进行调整。7.监督和评估

管理者要不断对方案进行追踪、修改和完善或者拟定新方案，以适应变化了的形势二、追踪决策及特点决策是在方案实施的过程中，主客观情况发生重大变化或原决策方案存在重大失误时所进行的一种补救性的新决策。追踪决策不同于正常决策，作好追踪决策应注意：回溯分析、非零起点、双重优化、心理效应。二、追踪决策的特点回溯分析 是从原决策的起点开始，按照决策程序，对原有决策的产生环境、主客观条件逐步地进行客观分析，查找失误点及失误的原因，以便及时做出修正，使追踪决策建立在客观实际的基础上。二、追踪决策的特点非零起点 追踪决策是在原有决策实施的过程中发生的，随着时间的推移，决策环境和决策条件已经发生一定数量的变化，使得追踪决策产生的时点已不再是原有决策产生的那个时点了。因此，追踪决策时应充分注意各种变化对决策过程的影响。二、追踪决策的特点双重优化①要在各个新方案中进一步择优，新方案优于原决策的方案；②在新方案的拟定过程中，修正决策目标和决策标准，使新决策优于原决策，追踪决策的预期执行效果应优于原有决策的可能的执行效果。二、追踪决策的特点心理效应 发现并尽量消除原有决策失误带来的心理压力，使决策者在原有决策失误的情况下，能够再次以客观公正的、积极的心态进行追踪决策； 注意不要对外泄露有关决策失误及追踪决策的信息，以避免引起连锁的社会心理反应。三、决策分析的影响因素1.环境2.过去决策3.决策者对风险的态度4.伦理5.组织文化6.时间1.环境1．环境的特点影响着组织的活动选择市场特点

2．对环境的习惯反应模式也影响着组织的活动选择

2.过去决策过去的决策是目前决策的起点

今天是昨天的继续，明天是今天的延伸。历史总要以这种或那种方式影响着未来。过去的决策对目前决策的影响程度取决于过去决策及现任决策者的关系情况。3.决策者对风险的态度

决策是有风险的(在现实世界中，确定型决策是少之又少的)喜好风险的人通常会选取风险程度较高但收益也较高的行动方案厌恶风险的人通常会选取较安全同时收益水平也较低的行动方案4.伦理

决策者是否重视伦理以及采用何种伦理标准不同的国家可能有不同的伦理标准。如在巴西，一个人可能认为，只要金额较小，贿赂海关官员在伦理上就是可接受的。例如在美国，贿赂不符合伦理，因为他们信奉的是：“只有每个人都变得诚实，制度才会更加有效”

5.组织文化在决策过程中，任何方案的选择都意味着对过去某种程度的否定，任何方案的实施都意味着组织要发生某种程度的变化。

在偏向保守、怀旧、维持的组织中，人们总是根据过去的标准来判断现在的决策，总是担心在变化中会失去什么，从而对将要发生的变化产生怀疑、害怕、抗御的心理及行为；相反，在具有开拓、创新精神的组织中，人们总是以发展的眼光来分析决策的合理性，总是希望在可能发生的变化中得到什么，因此渴望变化、欢迎变化、支持变化。

6.时间美国学者威廉.金和大卫.克里兰把决策划分为时间敏感型决策和知识敏感型决策时间敏感型决策是指那些必须迅速作出的决策战争中军事指挥官的决策多属于此类知识