第1章-风险理论与保险精算

风险理论例：我们有这样的二种选择：A：0.1%的机会得到10000元钱，99.9%的机会什么也得不到。B：100%的机会得到10元。选择A？或B？喜好风险风险理论例：我们有这样的二种选择：A：0.1%的失去得到10000元钱，99.9%的机会不损失。B：100%的机会夫去10元。选择A？或B？厌恶风险风险理论风险理论是对保险业所面临的各种风险进行数理分析的理论。它是保险公司进行保险产品的合理定价、责任准备金的正确计提、再保险的适当安排、偿付能力的有效管理和保险公司破产的准确预警等工作的理论基础。风险理论风险理论是保险金算学的重要组成部分，即实际寿险精算，也涉及非寿险精算，是保险精算人员对保险业务进行风险管理的重要理论工具，也是保险公司发展业务进行有效文件营运的理论保证。风险理论主要任务：针对保险实务建立风险模型，以随机数学（概率论、数理统计和随机过程等）作为工具，对其进行数理分析，取得重要结论，解决保险实际问题。主要特征：吧数学理论知识和分析方法应用到保险的实践中，解决实际问题。主要内容：损失分布理论，封闭式风险模型及开放式风险模型、盈余模型和风险模型以及效用理论等。风险理论历史：1909年，Bohlman“古典风险理论”，寿险。1909-1919年，FilipLundberg“集合风险理论”，概率论，一般随机过程及其分支。现在，发展壮大。未来：第一章风险概述理解风险以及风险成本的含义；掌握风险的要素和风险的特征；了解风险的分类，并能据此分析现实生活中的风险类别。

第一章风险概述

第一节风险的概念第二节风险的分类

第一节风险的概念一、风险的含义二、风险的要素三、风险的特征四、风险成本第一节风险的概念一、风险的含义

风险（risk），即损失的不确定性。这种不确定性，包括损失发生与否不确定、发生的时间不确定、损失的程度不确定等三层含义。

第一节风险的概念一、风险的含义理解风险的含义，需要注意下列两点：第一，风险是一个与损失相关联的概念。第二，“风险”与“不确定性”既有联系又有区别。

第一节风险的概念不确定性，意味着预期结果与实际结果之间可能存在差异。风险的大小决定于风险事故发生的概率（损失概率）及其造成后果的程度（损失程度）。第一节风险的概念二、风险的要素

（一）风险因素风险因素（riskhazard）,是指促使或引起风险事故发生或风险事故发生时，致使损失增加、扩大的原因或条件。根据风险因素的性质分类，通常可分为物质风险因素、道德风险因素以及心理风险因素三种。第一节风险的概念二、风险的要素

（一）风险因素物质风险因素，是指增加某一标的风险事故发生机会或者加重损失严重程度的物质条件。道德风险因素，是指与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素。心理风险因素，是指由于人的主观上的疏忽或过失，导致增加风险事故发生的机会或加重损失程度的因素。

第一节风险的概念二、风险的要素（二）风险事故风险事故（peril）又称风险事件，是指引起损失的直接或外在的原因，是使风险造成损失的可能性转化为现实性的媒介。

第一节风险的概念二、风险的要素（三）损失损失（loss）是指非故意、非计划、非预期的经济价值减少的事实。损失可分为直接损失和间接损失两种。第一节风险的概念二、风险的要素（四）风险因素、风险事故和损失的关系风险因素、风险事故和损失三者之间的关系是：风险因素引起风险事故，风险事故导致损失。值得注意的是，同一事件，在一定条件下是造成损失的直接原因，它是风险事故；而在其他条件下，则可能是造成损失的间接原因，于是它成为风险因素。

第一节风险的概念三、风险的特征（一）客观性风险是由客观存在的自然现象以及社会现象所引起的，是一种客观存在，而不是人的头脑中的主观想象。（二）偶然性对特定的个体而言，遭遇风险事故是偶然的，这就是风险的偶然性。

第一节风险的概念三、风险的特征（三）可变性风险的变化主要是由风险因素的变化所引起的。科技进步。经济体制与结构的转变。政治与社会结构的改变。第一节风险的概念四、风险成本风险成本又称风险代价，是指因风险的存在或者风险事故发生而引起的有形或无形的损失，包括风险事故的成本、风险因素的成本和处理风险的费用三个方面。第一节风险的概念四、风险成本（一）风险事故的成本对某一经济单位而言，风险事故的发生，会导致其一定程度的损失，有时这种损失还有可能是灾难性的。

第一节风险的概念四、风险成本（二）风险因素的成本风险因素所导致的社会生产力和社会个体福利水平下降。风险因素导致社会资源分配失衡。处理风险的费用。

第二节风险的分类一、按风险的性质分类二、按风险的环境分类三、按风险标的分类四、按风险形成的原因分类五、按承担风险的主体分类第二节风险的分类一、按风险的性质分类按照性质不同，风险可以分为纯粹风险和投机风险两大类。纯粹风险（purerisk）,是指那些只有损失可能而无获利机会的风险。投机风险（speculativerisk）,指那些既有损失可能也有获利机会的风险。第二节风险的分类二、按风险的环境分类按照环境不同，风险可分为静态风险和动态风险两大类。静态风险（staticrisk）指由于自然力的不规则作用，或者由于人们的错误或失当行为而招致的风险。动态风险（dynamicrisk）是指以社会经济的变动为直接原因的风险，通常由人们欲望的变化、生产方式和生产技术以及产业组织的变化等所引起。第二节风险的分类二、按风险的环境分类静态风险与动态风险的主要区别在于：第一，对于社会而言静态风险导致的损失是绝对的，而动态风险导致的损失是相对的;第二，从影响的范围来看，静态风险一般只对少数社会成员（个体）产生影响，而动态风险的影响则较为广泛；第三，静态风险对个体而言，事故的发生是偶然的、不规则的，但就社会整体而言，其具有一定的规律性；相反，动态风险很难找到其规律性。

第二节风险的分类三、按风险标的分类

按照标的不同，风险可以分为财产风险、人身风险、责任风险和信用风险。财产风险（propertylossexposure）是指导致财产毁损、灭失和贬值的风险。人身风险（personallossexposure）是指导致人的死亡、残废、疾病、衰老及劳动能力丧失或降低等的风险。

一、风险即损失的不确定性。

这种不确定性，包括损失发生与否的不确定，发生的时间不确定，损失程度的不确定。不确定性，意味着预期结果与实际结果之间可能存在差异。风险的大小决定于风险事故发生的概率（损失概率）及其造成后果的程度（损失程度）。第二节风险的分类三、按风险标的分类责任风险（liabilitylossexposure）是指由于个人或团体的疏忽或者过失行为，造成他人财产损失或人身伤亡，依照法律或契约应承担的民事法律责任的风险。信用风险（creditrisk）是指在经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或违法致使对方遭受经济损失的风险。

第二节风险的分类四、按风险形成的原因分类按照形成的原因不同，风险可以分为自然风险、社会风险、经济风险和政治风险。自然风险（naturalrisk）是指由于自然现象、物理现象或者其它物质风险因素所形成的风险。社会风险（societyrisk）是指由于个人或团体的作为（包括过失行为、不当行为及故意行为）或不作为使社会生产及人们生活遭受损失的风险。第二节风险的分类四、按风险形成的原因分类经济风险（economicrisk）是指在生产和销售等经营活动中由于受各种市场供求关系、经济贸易条件等因素变化的影响或经营者决策失误，对前景预期出现偏差等导致经营失败的风险。政治风险（politicalrisk）是指在对外投资和贸易过程中，因政治原因或者订约双方所不能控制的原因，使债权人有可能遭受损失的风险。第二节风险的分类五、按承担风险的主体分类按承担风险的经济主体不同，风险可以分为个人与家庭风险、团体风险和政府风险等。个人与家庭风险,主要是指以个人与家庭作为承担风险的主体的那一类风险。团体风险，主要是指以企业或者社会团体作为承担风险的主体的那一类风险。政府风险，主要是指以政府作为承担风险的主体的风险。

二、风险与风险因素、风险事故以及损失密切相关。

风险因素是指促使或引起风险事故发生或风险事故发生时致使损失增加、扩大的原因或条件。根据其性质不同，风险因素通常可分为物质风险因素、道德风险因素和心理风险因素三种。风险事故是指引起损失的直接或外在的原因，是使风险造成损失的可能性转化为现实性的媒介。损失是指非故意、非计划、非预期的经济价值减少的事实。三、风险具有客观性、偶然