2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附带答案)

2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附带答案)单选题（共100题）1、债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批【答案】A2、以下不属于国际监管机构总结的金融机构公司治理存在的问题的是（）。A.风险治理能力薄弱B.薪酬和激励机制不合理C.组织架构过于复杂和不透明D.监事会未有效履行风险管理职责【答案】D3、风险是指（）。A.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布【答案】C4、地籍测量界址指证时，最终解决方案的选择和决定权在于（）。A.委托人B.土地登记代理人C.土地登记代理机构D.当地发证机关【答案】A5、下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B.是所有计算VaR的方法中最简单的C.反映了高阶非线性特征D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响【答案】C6、()是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。A.企业文化B.风险文化C.保险文化D.管理文化【答案】B7、法律成本是指（）。A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失，如相关文件要素缺失等B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少，如洪水等导致账面价值减少D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费等【答案】D8、商业银行专门信息科技管理委员会的成员代表不包括（）。A.高级管理层的代表B.信息科技部门的代表C.主要业务部门的代表D.内部审计部门的代表【答案】D9、下列关于风险的说法，不正确的是（）。A.市场风险具有明显的非系统性风险特征B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融、资本市场，以降低所承担的风险C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要【答案】A10、（2018年真题）（）指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。A.机构准入B.法人准入C.高级管理人员准入D.业务准入【答案】A11、不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是()。A.公司治理结构B.内部控制C.业务发展D.实现员工价值【答案】D12、核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，体现为对关键人员依赖的风险，下列选项中，()不是这种风险的表现。A.缺乏足够的后援／替代人员B.相关信息缺乏共享和文档记录C.雇员成本增加D.缺乏岗位轮换机制【答案】C13、银行账户利率风险管理的基础是()。A.利率风险计量B.利率风险评估C.利率预测D.利率风险控制【答案】C14、（2020年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C15、商业银行资产的流动性是指（）。A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C.商业银行流动负债数量的多少D.商业银行流动资产减去，动负债的值的大小【答案】A16、勘察设计目标的确定、可投人的力量及其工作效率、各专业设计的配合，以及业主和设计单位的配合等影响进度管理的因素属于（）。A.业主B.勘察设计单位C.承包人D.建设环境【答案】B17、巴塞尔委员会于()公布了第三版《加强银行公司治理的原则》。A.2006年B.2010年C.2013年D.20115年【答案】B18、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率【答案】A19、信息科技内部审计方面，商业银行至少应每()年进行一次全面审计。A.1B.2C.3D.5【答案】C20、关于下列各种限额指标中，允许的最大损失额是指()。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】B21、下列关于个人信用评分系统的说法，错误的是（）。A.有助于提升个人信贷业务的规模B.有效控制个人客户信用风险的基本要求C.对个人信贷业务的运营效率提高具有主要作用D.可以消除个人信贷业务的风险【答案】D22、分部分项工程开工前，项目总工程师应组织（）编制工程质量通病预防措施。A.方案编制人B.施工员（专业工程师）C.质量检查员D.分包单位施工人员【答案】B23、在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合()。A.在2天中的收益有98％的可能性不会超过3万元B.在2天中的收益有98％的可能性会超过3万元C.在2天中的损失有98％的可能性不会超过3万元D.在2天中的损失有98％的可能性会超过3万元【答案】C24、哈里?马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。A.投资组合理论B.资本资产定价模型C.欧式期权定价模型D.套利定价模型【答案】A25、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.资本收益率B.存款偏离率C.流动性比率D.资本充足率【答案】D26、商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计／开发应持有的态度是()。A.追求快速见效，只需考虑短期效果B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程D.系统越大越好，可以超越本行业的业务【答案】C27、（）商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.法律风险【答案】D28、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）。A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】D29、A企业2010年销售收入为100亿元，净利润为25亿元，2010年年初总资产为280亿元，2010年年末总资产为220亿元，则该企业2010年的总资产收益率为()。A.40%B.28%C.22%D.10%【答案】D30、（）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。A.贷款清收B.贷款核销C.贷款重组D.贷款转让【答案】C31、施工质量计划编制完毕，应经（）审核批准，并按施工承包合同的约定提交工程监理或建设单位批准确认后执行。A.企业技术领导B.项目总工程师C.方案编制人D.现场管理工程师【答案】A32、风险管理的“三道防线”中第三道防线是指（）。A.业务条线部门B.内部审计C.风险管理部门D.合规部门【答案】B33、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.存贷款基准利率C.票据贴现率D.市场收益率【答案】B34、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间，商业银行面临的这种战略风险是()。A.行业风险B.品牌风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】B35、下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后5年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%D.长期次级债务不能列入附属资本【答案】C36、（）根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备【答案】B37、黄金价格波动属于（）。A.期权性风险B.利率风险C.汇率风险D.商品价格风险【答案】C38、下列商业银行客户中，最合适采用专家判断法进行信用评级的是（）A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业集团【答案】C39、利率期限结构变化风险也称为()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】B40、（2018年真题）全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度五大方面指标，我国第一家入选全球系统重要性银行的是（）。A.中国银行B.中国建设银行C.中国农业银行D.中国工商银行【答案】A41、下列各项中，应列入商业银行其他一级资本的是（）。A.未分配利润B.优先股及其溢价C.盈余公积D.实收资本【答案】B42、某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（）以规避利率风险。A.资产A不做利率互换，资产B做利率互换B.资产A做利率互换，资产B不做利率互换C.资产A.B都不做利率互换D.资产A.B都做利率互换【答案】B43、()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A.识别风险B.分析风险C.感知风险D.制作风险清单【答案】C44、一般汇率风险分为（）。A.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险、外汇期权风险B.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期权风险C.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险D.外汇交易风险、外汇结构性风险【答案】D45、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务善恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。A.减少负债的损失B.确保贷款的资金安全C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失D.以抵押品的价值来补偿经济资本【答案】C46、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。A.利率B.汇率C.股票价格D.商品价格【答案】A47、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.建立多层次的流动性屏障B.通过金融市场控制风险C.提高流动性管理的预见性D.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序【答案】D48、—家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取的风险管理措施是（）。A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险规避【答案】C49、下列关于资产负债期限结构说法错误的是（）。A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日，每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】D50、（）根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备【答案】B51、施工项目信息按信息的稳定程度分类分为固定信息和（）。A.执行信息B.静态信息C.动态信息D.流动信息【答案】D52、如果商业银行的流动性需求和流动性来派之间出现了不匹配，流动性需求()流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A.大于B.小于C.等于D.以上都不对【答案】A53、下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。A.公开原则是指银行应将所有业务活动进行公开.保证完全的透明度B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源【答案】A54、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是()。A.账面资本B.经济资本C.一级资本D.监管资本【答案】D55、()是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】A56、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。A.风险纠正B.风险防范C.市场退出D.风险救助【答案】B57、下列属于商业银行持股人永久性资本投入的是()。A.固定资本B.经济资本C.监管资本D.账面资本【答案】D58、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。A.450B.440C.290D.140【答案】B59、统计分析表明，绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()年以上。A.1B.2C.3D.5【答案】B60、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】C61、（2018年真题）战略风险属于一种（）。A.短期的显性风险B.短期的潜在风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】D62、与土地登记的一般程序相比，下列各项不属于初始土地登记程序特殊性的是（）。A.增加了准备工作B.增加了公告C.增加了通告D.增加了登记申请【答案】D63、流动性风险预警内部指标／信号不包括商业银行内部有关()的指标。A.风险水平B.第三方评级C.盈利能力D.资产质量【答案】B64、在巴塞尔协议Ⅲ中，核心一级资本不包括的内容是()。A.优先股及其溢价B.实收资本或普通股C.资本公积可计入部分D.盈余公积【答案】A65、以下关于风险管理部门的具体职责的说法，不正确的是()。A.监控各类限额B.核准金融产品的风险定价C.协助财务控制人员进行价格评估D.受理风险损失索赔【答案】D66、建设市场风险管理体系的关键是（）。A.市场风险管理部门相对于财务部门的独立性B.市场风险管理部门相对于财务部门的关联性C.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的关联性【答案】C67、直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是()。A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统D.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险【答案】C68、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则，其中，“对操作风险损失进行确认时，要保持必要的谨慎，应进行客观、公允统计，准确计量损失金额，不得出现多计或少计操作风险损失的情况”属于以下（）原则。A.准确性B.重要性C.谨慎性D.全面性【答案】C69、建筑工程质量验收共8条，强调（检验批验收合格）是基础，同时体现了质量控制资料在分部和单位工程验收时的重要作用。A.检验批验收合格B.单位工程验收合格C.分部工程验收合格D.分项工程验收合格【答案】A70、()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】C71、假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，l年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B72、根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是()。A.资本规划B.压力测试C.风险评估D.信息披露【答案】D73、当工作面的围护设施低于（）cm时，近旁的作业属于临边作业。A.90B.100C.80D.76【答案】C74、摄像机固定用（）要大小适配，数量符合要求，要隐蔽的摄像机可设置在顶棚或嵌入壁内。A.安装紧固件B.安装套筒C.安装锁钉D.安装固定件【答案】A75、某商业银行当期期初关注类贷款余额为5000亿元,至期未转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为500亿元,期间关注类贷款因回收减少了1000亿元,则关注类贷款向下迁徒率为（）A.15%B.12.5%C.20%D.10%【答案】B76、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.面值【答案】A77、()将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析。A.内部模型法B.权重法法C.基本指标法D.内部评级法【答案】C78、银行抵补风险所要求拥有的资本是(?)。A.账面资本B.经济资本C.永久资本D.监管资本【答案】B79、（）是用来判断企业归还短期债务的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆利率D.流动比率【答案】D80、某银行2015年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.400C.600D.800【答案】C81、下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（）。A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上C.资本充足率=(资本×扣除项)／信用风险加权资产D.核心资本充足率=(核心资本×核心资本扣除项)／(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)【答案】A82、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，J3值代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列选项中，()产品线的β因子等于15％。A.零售银行B.代理服务C.公司金融D.资产管理【答案】B83、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化【答案】C84、（2020年真题）过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】A85、以下（）不属于商业银行加强风险管理。A.治理结构B.数据管理C.业务调整D.信息系统【答案】C86、压力测试是一种以（）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到特定（）极端不利的事件情况下可能发生的损失。A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A87、下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是（）。A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱【答案】C88、（2018年真题）下列关于商业银行风险限额的描述中，错误的是（）。A.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的上下限B.风险限额是风险偏好传导的重要手段C.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度D.风险限额的设定必须以行业标准和监管目标为标准【答案】D89、常用的限额指标中的流动性风险限额不包括的是（）。A.流动性比例B.存贷比C.净稳定资金比例D.单一集团客户授信集中度限额【答案】D90、（2019年真题）交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量标的物的金融市场业务交易产品，通常是非标准化的场外交易产品，合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品。则该类市场风险控制属于（）。A.掉期合约应用B.期权产品的风险对冲C.股票合约D.远期合约应用【答案】D91、根据国务院银行业监督管理机构在各监管文件中的流动性风险监管（监测）指标要求，其中核心负债比不小于（）。A.100%B.25%C.60%D.30%【答案】C92、如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D93、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、机会成本／损失、非预期损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、无形损失、灾难性损失【答案】B94、风管制作、风管安装分两个班组施工，责任明确，制作和安装同步进行，这种施工组织属于（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】C95、下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（）。A.互换合约B.交易活跃的金融产品C.交易不活跃的金融产品D.场外信用衍生产品【答案】B96、()用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的A.久期分析法B.期望分析法C.平均分析法D.自我评估法【答案】A97、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】B98、（2018年真题）下列关于银行机构信息披露的说法中，错误的是（）。A.银行机构的信息披露主要是会计信息披露B.银行机构的信息披露有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理C.银行机构信息披露具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定D.银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度【答案】A99、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口【答案】C100、风险资本主要为了覆盖和抵御银行的（）。A.坏账损失B.预期损失C.大规模损失D.非预期损失【答案】D多选题（共50题）1、风险规避策略的实施成本主要在于（）的支出。A.人员工资B.风险分析C.经济资本配置D.风险补偿E.风险转移【答案】BC2、国别风险管理体系包括（）。A.董事会和高级管理层的有效监控B.完善的国别风险管理政策和程序C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和审计E.股东大会的有效监控【答案】ABCD3、下列属于管理声誉风险的最好办法的是（）。A.推行全面风险管理理念B.改善公司治理C.预先做好应对声誉危机的准备D.确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E.商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁【答案】ABCD4、下列属于流动性风险内部因素的有()。A.信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险B.出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现全流C.宏观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动性枯竭D.一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引发系统性流动性危机E.银行集团独立经营的附属机物过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母行传导【答案】AB5、下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括()。A.及时处理投诉和批评B.增加对客户、公众的透明度C.对所有已识别风险一视同仁、集中处理D.制定危机管理应急计划E.与媒体保持良好接触【答案】ABD6、商业银行的风险对冲策略适用于管理（）。A.市场风险B.声誉风险C.操作风险D.信用风险E.国别风险【答案】AD7、商业银行应当高度重视风险管理的原因（）。A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力B.风险管理可以改变商业银行的经营模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】ABCD8、商业银行信息安全管理应严格管理客户信息的（）。A.采集B.存储C.备份D.使用E.销毁【答案】ABC9、资金交易业务中后台结算清算需注意的操作风险点主要包括（）。A.交易定价模型或定价机制错误B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化C.因系统中断而不能及时将资金清算到位D.因录入错误而错误清算资金E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务【答案】CD10、每组二根接地体之间距离不小于（）m，埋地深度不小于（）m，接地电阻值满足规定要求。A.2.00.5B.2.00.6C.2.50.5D.2.50.6【答案】D11、商业银行应报告的重大风险事项包括()。A.重大信贷风险事项B.重大利率风险事项C.重大法律风险事项D.重大市场风险事项E.重大突发性事项【答案】ABCD12、在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。A.资本配置B.目标设定C.计量损失D.绩效考核E.业务决策【答案】ABD13、2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有（）。A.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还B.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分【答案】AB14、下列属于“假按揭”的表现形式的是（）。A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋E.商业银行信贷人员向不具有真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款【答案】ABC15、操作风险关键指标包括（）。A.人员风险指标B.流程风险指标C.内部风险指标D.外部风险指标E.系统风险指标【答案】ABD16、下列关于核心负债比例的说法，正确的是（）。A.核心负债比例=核心负债／总负债×100％B.核心负债比例指标认为到期期限在3个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性C.将到期日在3个月以上的负债和50％比例的活期存款定义为核心存款D.大型银行的中值在50％左右，股份制银行的中值在40％左右E.一般应对同类银行进行聚类分析，考察其在同类银行中负债的稳定可比程度【答案】ABC17、下列关于资本作用的说法，正确的有()。A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力【答案】ABCD18、KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括（）。A.零息贷款承诺的利息B.与贷款相同期限的零息国债的收益率C.零息债券的非违约率D.借款企业规模E.借款企业的市场价值【答案】ABC19、商业银行员工由于知识或技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括（）。A.在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作B.意识到自己缺乏必要的知识，但是出于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况C.意识到自己缺乏必要的知识，积极努力学习，尽快提高自己的业务水平D.意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷E.意识到本身缺乏必要的知识，提出离开相应的工作岗位【答案】AB20、对于表内资产风险权重赋予权重为0的有()。A.我国中央政府的债权B.中央政府投资的公用企业的债权C.个人住房抵押贷款D.商业银行之间原始期限4个月以内的债权E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券【答案】AD21、商业银行的金融工具和商品头寸划分为交易账簿和银行账簿的基础有（）。A.开展有效的市场风险计量监控B.准确计量市场风险监管资本C.建立管理会计系统D.以公允价值计量银行资产E.真实反映银行财务状况【答案】AB22、某企业购人一台设备，价款为20000元，增值税额为3400元，使用年限为8年。根据企业会计准则及其相关规定。该设备的实际成本为（）。A.23400元B.20000元C.16600元D.3400元【答案】A23、良好的银行公司治理普遍具备的特征有()。A.科学的激励约束机制B.先进的管理信息系统C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制D.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界E.有健全的内部审计、内部监督和问题整改机制【答案】ABCD24、操作风险管理与控制情况报告中包括（）。A.主要操作风险事件的详细信息B.已确认的重大操作风险损失C.潜在的重大操作风险损失D.操作风险及控制措施的评估结果E.关键风险指标监测结果【答案】ABCD25、可以用来量化收益率风险或者收益率波动性的指标有()。A.预期收益率B.中位数C.方差D.标准差E.众数【答案】CD26、下列关于银行账簿利率风险管理的说法中，正确的有（）。A.利率预测包括对利率变动方向、水平以及周期转折点的预测B.对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20％的银行C.监管要求通过经济增加值（EVA）和净利息收益法（NII）计量银行账簿利率风险水平，并依据EVA的结果计量资本D.对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法E.商业银行在计量银行账簿利率风险过程中，应考虑包括缺口风险、基差风险和期权性风险在内的重要风险的影响【答案】AC27、远期净敞口头寸中的远期合约包括（）。A.远期外汇合约B.外汇期货合约C.未到交割日的现货合约D.已到交割日但尚未结算的现货合约E.外汇期权合约【答案】ABCD28、商业银行贷款担保方式主要有()。A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金【答案】ABCD29、若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。A.-370B.280C.350D.370【答案】D30、商业银行外包活动存在下列()情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A.违反相关法律、行政法规及规章B.存在重大风险隐患C.存在一般风险隐患D.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等E.其他认定的情形【答案】ABD31、当土地登记簿记载的事项有误或有遗漏时，由土地权利人和利害关系人申请更正原登记内容的土地登记称为（）。A.预告登记B.变更登记C.注销登记D.更正登记【答案】D32、商业银行应当根据外部环境变化及时评估战略目标的（），并采取有效措施控制可能产生的战略风险。A.独立性B.合理性C.兼容性D.一致性E.完整性【答案】BCD33、商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件有（）。A.完善的公司治理结构B.健全的内部控制体系C.普及合规管理文化D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统E.雄厚的研发实力【答案】ABCD34、间接成本是（）。A.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些是施工生产必须发生的B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些是施工生产必须发生的C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和D.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和【答案】A35、银行应该在()以及地理位置上保持适度的分散性。A.期限B.货币C.交易对手D.是否抵押状态E.金融工具类型【答案】ABCD36、商业银行市场风险管理体系包括（）。A.有效的董事会和高级管理层的治理架构B.可靠的独立验证机制C.全面的市场风险管理政策与流程D.严格的内部控制和审计E.完备、可靠的IT系统【答案】ABCD37、从商业银行流动性的来源看，流动性可分为（）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.表内流动性E.净资产流动性【答案