2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力检测试卷B卷附答案

2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力检测试卷B卷附答案单选题（共100题）1、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】C2、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】C3、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】D4、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】C5、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％【答案】D6、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】D7、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】A8、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】D9、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】A10、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】C11、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】B12、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】C13、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】B14、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】A15、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％【答案】D16、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】B17、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】D18、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人／资产总额B.资产收益率=税后净收入／资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)【答案】C19、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】D20、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】A21、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】D22、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】A23、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（）。A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】C24、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】D25、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】D26、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C27、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】C28、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A29、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】B30、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A31、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】A32、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】D33、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】A34、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】D35、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】B36、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99％的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】D37、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D38、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】C39、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】A40、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】C41、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】A42、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】D43、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.1／4B.1／3C.1／2D.2／3【答案】B44、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】D45、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。A.对借款人进行信用分析B.进行缺口管理C.进行套期保值D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】A46、下列哪项关于现场检查的表述不正确（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】D47、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】C48、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】C49、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】B50、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】B51、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】A52、市场风险计量管理报告不存在（）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】A53、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】B54、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】B55、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】C56、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】A57、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】C58、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】A59、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】B60、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】C61、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】D62、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并／收购失败【答案】B63、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】B64、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】B65、阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】C66、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】B67、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】A68、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。A.12％B.18％C.15％D.8％【答案】C69、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】B70、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B71、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】A72、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】C73、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】C74、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】B75、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】C76、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】C77、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】C78、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】B79、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】B80、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】C81、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门→管理层→风险管理部门B.各业务部门→风险管理部门→管理层C.管理层→各业务部门→风险管理部门D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】B82、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】B83、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】B84、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】C85、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】D86、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】C87、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】A88、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】B89、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】C90、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C91、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】A92、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】C93、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60％B.80％C.100％D.120％?【答案】C94、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】B95、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】D96、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】D97、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】D98、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】B99、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】C100、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】B多选题（共50题）1、以下关于风险的说法，正确的有()。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的C.风险意味着没有收益D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身E.针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失【答案】ABD2、下列关于净稳定资金比率的叙述中，正确的有（）。A.NSFR=(可用稳定资金÷所需稳定资金)×100％B.净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于80％C.净稳定资金比例指标包含两部分内容：可用稳定资金(ASF)和所需稳定资金(RSF)D.可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源以供银行持续经营和生存1年以上E.所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量【答案】ACD3、商业银行的风险管理应重在分析不同风险状况或条件下()。A.损失的类型B.损失发生的可能性C.可能遭遇的损失规模D.弥补损失的方法E.损失的确认【答案】BC4、以下各项中属于银行内部流程中的流程无效因素的有（）。A.缺乏必要的流程B.依赖手工录入C.设计不完善D.管理信息不准确E.项目资金不足【答案】BD5、商业银行的资本应急预案应包括（）等。A.紧急筹资成本分析B.紧急筹资可行性分析C.限制资本占用程度高的业务发展D.采用风险缓释措施E.采用风险缓释措施成本分析【答案】ABCD6、我国银行监管领域所依据的主要法律包括（）。A.《银行业监督管理法》B.《中国人民银行法》C.《贷款通则》D.《金融违法行为处罚法》E.《商业银行法》【答案】AB7、以下（）属于综合报告应反映的内容。A.辖内各类风险总体状况及变化趋势B.发展趋势及风险因素分析C.分类风险状况及变化原因分析D.风险应对策略及具体措施E.加强风险管理的建议【答案】ACD8、下列可被商业银行认定违约的情形有（）。A.银行同意消极债务重组，造成债务规模减少B.银行认为债务人即将破产或倒闭C.银行停止对贷款计息D.银行将贷款出售没有造成损失E.债务人欠息或手续费90天（含）以上【答案】ABC9、关于《核心原则》要求达到的目的，下列说法正确的有（）。A.评价管理层的能力B.评价商业银行各项风险管理制度C.评估其从商业银行收到报告的精确性D.评价商业银行总体经营情况E.商业银行遵守有关合规经营的情况【答案】ABCD10、下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】ABD11、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管部门对商业银行风险管理进行评估的要素有（）。A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层的监督D.全面内部控制E.适当的政策、措施和规定【答案】ABCD12、下列属于操作风险的风险缓释手段的有()。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.货币市场基金D.业务外包E.国库券【答案】ABD13、中国商业银行体系的流动性风险宏观经济因素主要包括（）。A.贷款投放B.财政存款C.通货膨胀D.外汇占款E.现金支取【答案】ABD14、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（）A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品【答案】ABCD15、商业银行对同时符合下列（）条件的微型和小型企业债权的风险权重为75％。A.只适用于生产加工类型的企业B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5％C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准D.单笔贷款超过600万元E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元【答案】BC16、商业银行通常用来吸收预期损失的方法是（）。A.提取准备金B.发行次级债券C.冲减利润D.冲销资本金E.以上都是【答案】AC17、反洗钱的目的主要有（）。A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要C.反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要【答案】ABCD18、商业银行对操作风险损失事件统计的内容至少包括（）A.与信用风险和市场风险的交叉关系B.非财务影响C.损失涉及金额、损失金额及缓释金额D.损失事件发生的时间、发现的时间、及损失确认时间E.业务条线名称和损失事件类型【答案】ABCD19、一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（）。A.利率水平提高B.扩张的货币政策C.借款人财务杠杆提高D.经济转人萧条E.借款人收益波动性变大【答案】ACD20、假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有（）。A.银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高B.银行现金头寸指标越高，流动性风险越低C.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低E.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高【答案】ABD21、流动性风险限额的管理流程包括（）。A.限额设立B.限额调整C.限额监测D.超限额管理E.限额计量与识别【答案】ABCD22、商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有（）A.净递延税资产B.商誉C.自持股票D.土地使用权E.贷款损失准备缺口【答案】ABC23、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）。A.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益B.战略风险管理是一种短期性管理C.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失D.战略风险管理是一种长期性管理E.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力【答案】AD24、风险控制／缓释的要求是（）。A.监测各种风险水平的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施B.报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理／控制措施的实施质量／效果C.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本～收益要求E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】CD25、在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）三大类。A.非预期损失B.灾难性损失C.非可控性损失D.可控性损失E.预期损失【答案】AB26、风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有（）。A.风险水平类指标B.风险收益指标C.风险迁徙类指标D.风险抵补类指标E.风险排序指标【答案】ACD27、流动性风险限额的管理流程包括（）。A.限额设立B.限额调整C.限额监测D.超限额管理E.限额计量与识别【答案】ABCD28、声誉危机管理的主要内容包括（）。A.预先制定战略性的危机管理规划B.提高日常解决问题的能力C.危险现场处理D.提高发言人的沟通技能E.危机处理过程中的持续沟通【答案】ABCD29、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有（）。A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3【答案】AD30、商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。A.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙B.未审核客户有效身份证办理大额取现业务C.未能正确识别假钞D.未经授权办理大额取现业务E.无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务【答案】BCD31、下列属于操作风险的风险缓释手段的有()。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.货币市场基金D.业务外包E.国库券【答案】ABD32、以下属于风险监管框架步骤的有（）。A.了解机构B.风险评估C.规划监管行动D.准备风险为本的现场检查E.实施风险为本的现场检查并确定评级【答案】ABCD33、X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（）。A.非核心业务外包有利于银行将工作重点放在核心业务上B.外包服务最终责任人依然是X银行C.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险D.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险E.业务外包本身也可能存在风险【答案】ABC34、风险限额管理的基本原则包括()。A.强调多样化风险B.限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险C.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标D.强调集中度风险E.参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准【答案】BCD35、商业银行风险监测的具体内容包括（）。A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和发展趋势C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额【答案】BCD36、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。A.风险管理信息系统需要明确的，基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系B.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效D.核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态