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文档简介
1.1流淌性分析流淌性分析的功能行仍旧有清偿力量，也会被强制关闭。而到达一个合理的规模。例如下述比例指标：资产流淌性比例指标本外币合并：流淌性资产期末余额/流淌性负债期末余额≥25%/流淌性负债期末余额≥60%中长期贷款的比例指标〔不含一年期的中长期贷款期末余额/余期一年期以上〔不含一年期〕的存款期末余额≤120%〔不含一年期的中长期贷款期末余额/期末余额≤60%存贷款比例指标〔分别本、外币两类按月考核〕人民币：各项贷款期末余额/各项存款期末余额≤75%/各项存款期末余额≤85%国际商业借款比例指标〔仅对外汇进展按季考核〕1. 〔自借国际商业借款+境外发行债券〕期末余额/资本净额≤100%现金流的方法进展流淌性的分析。基于现金流的流淌性分析的功能如以下图所示：基于现金流方法的流淌性分析主要包含两个关键局部的功能：依据现金的流入和流出的推测，推断近期内是否会有资金短缺的现象发739银行才能够获得相应的资产匹配这一局部需要返还的负债，此时，银行3定量的分析银行资本的构造是否可以合理。如上图所示，从资产的角度会为银行带来损失。缺口和资本构造的问题，从而帮助银行合理利用资产。流淌性分析的实施方法流淌性的需求来源和供给来源如下表所示：客户提取存款客户贷款要求经营费用向股东支付红利
客户存款客户归还贷款销售银行资产t银行流淌性净头寸〔t〕=流淌性供给/〔存款流入+非存款效劳收入+客户归还贷款+银行资产销售+货币市场借款〕-流淌性需求/〔存款提取-合理贷款需求-其他负债的归还-经营费用-支付红利〕流淌性缺口的结算结果通常如以下图所示：当流淌性的需求总额超过流淌性供给总额时〔Lt<0，银行治理层必需为流淌性过流淌性需求总额时〔Lt>0，银行治理层则必需为如何安排流淌性盈余作出决的流淌性需求。结的问题，需要时时关注。cube性分析平台的建设：如上图所示，关键的指标有资产、负债、资本、利息的流入和流出。关键cashflowavailability，这个维度限定了流淌性推测的维度。常见的和流淌性相关的分析应用功能还有：沉淀率分析、期限匹配、资产负债构造分析等。以下图是流淌性分析应用的总体架构：IT析要计算此类指标的关键数据。通常流淌性分析需要使用到如下数据：合约总账IP产品交易数据地址信息账户、产品汇总部门汇总客户化资产负债治理中的流淌性分析BST，使用指标和维度描述客户需projectviewM1BS
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