会展风险衡量副本

4会展风险衡量风险估计风险衡量风险评估风险预警管理风险估计风险量是指各种风险的量化结果，其数值大小取决于各种风险的发生概率及其潜在损失。等风险量曲线，就是由风险量相同的风险事件所形成的曲线，不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其与风险坐标原点的距离成正比，即距原点越近，风险量越小；反之，则风险量越大。风险估计方法1．确定型风险估计（1）盈亏平衡分析（2）敏感性分析（3）概率分析2．不确定型风险估计主要有小中取大原则、大中取小原则、遗憾原则、最大数学期望原则、最大可能原则。3．随机型风险估计主要有最大可能原则、最大数学期望原则、最大效用数学期望原则、贝叶斯概率法等。风险衡量风险衡量就是对风险存在及发生的可能性以及风险损失的范围与程度进行估计和衡量。

风险衡量的内容：确定风险事件在一定时间内发生的可能性，即概率的大小，并且估计可能造成损失的严重程度。根据风险事件发生的概率及损失的严重程度估计总体损失的大小。根据以上结果，预测这些风险事件的发生次数及后果，为决策者的决策提供依据。

风险衡量的基本原则(1)全面周详原则(2)综合考察原则(3)量力而行原则(4)科学计算原则(5)系统化、制度化、经常化原则风险衡量的方法（1）

(1)概率：

概率是用百分数或小数来表示随机事件发生可能性及出现结果可能性大小的数值。０≤P（A）≤１

式中：A表示某种随机事件；P表示事件的概率逐渐趋于某个常数；P（A）表示常数P为事件A的概率；１表示必然事件的概率；０表示不可能事件的概率。

(2)期望值：期望值是一个概率分布中的所有可能结果，以各自相对应的概率为权数计算的加权平均值，是加权平均的中心值。(3)离散程度：离散程度是用以衡量风险大小的指标。表示随机变量离散程度的指标主要有方差、标准离差和标准离差率等。

①方差：方差是用来表示随机变量与期望值之间的离散程度的一个数值。②标准离差：标准离差是反映概率分布中各种可能结果对期望值的偏离程度的一个数值。③标准离差率：标准离差率是标准离差与期望值之比。1.标准差和和方差都都是用绝绝对指标标来衡量量资产的的风险大大小，在预期收收益率相相同的情情况下，，标准差差或方差差越大，，则风险险越大；；标准差差或方差差越小，，则风险险也越小小。标准差或或方差指指标衡量量的是风风险的绝绝对大小小，因而而不适用用于比较较具有不不同预期期收益率率的资产产的风险险。2.标准离差差率是一一个相对对指标，，它表示示某资产产每单位位预期收收益中所所包含的的风险的的大小。。一般情况况下，标标准离差差率越大大，资产产的相对对风险越越大；相相反，标标准离差差率越小小，资产产的相对对风险越越小。标准离差差率指标标可以用用来比较较预期收收益率不不同的资资产之间间的风险险大小。。案例1.已知甲方方案投资资收益率率的期望望值为15%,乙方案投投资收益益率的期期望值为为12%,两个方案案都存在在投资风风险。比比较甲、、乙两方方案风险险大小应应采用的的指标是是()。A.方差B.净现值C.标准离差差D.标准离差差率答案：D解析：标标准离差差率指标标可以用用来比较较预期收收益率不不同的资资产之间间的风险险大小。。2.某企业拟拟进行一一项存在在一定风风险的完完整工业业项目投投资，有有甲、乙乙两个方方案可供供选择.已知甲方方案净现现值的期期望值为为1000万元，标标准离差差为300万元；乙乙方案净净现值的的期望值值为1200万元，标标准离差差为330万元.下列结论论中正确确的是（（）。A.甲方案优优于乙方方案B.甲方案的的风险大大于乙方方案C.甲方案的的风险小小于乙方方案D.无法评价价甲乙方方案的风风险大小小答案：B解析：标准离差差率（甲甲）＝300÷÷1000×100％＝30％标准离差差率（乙乙）＝330÷÷1200×100％＝27.5％一般情况况下，标标准离差差率越大大，资产产的相对对风险越越大风险评估估——损失频率率与损失失程度损失频率率亦称损失失机会，，是在一一定时间间内一定定数目的的危险单单位中可可能受到到损失的的次数或或程度，，通常以以分数或或百分率率来表示示。即：：损失频率率=损失次数数/危险单位位数。损失程度度是标的物物发生一一次事故故损失的的额度。。损失程度度=实际损失失额/发生事故故件数。。损失频率率与损失失程度一一般成反反比关系系：即往往往是损失失频率很很高，但但损失程程度不大大；损失失频率很很低，但但损失程程度大。。风险评估估对风险进进行评估估时可以以建立一一个如下下的四元元阵列：：[ri,li,xi，yi]其中，ri是风险，，li为风险出出现的概概率，xi则表示风风险损失失大小，，yi则表示期期望风险险。步骤：（1）定义会会展项目目的水平平参照值值（2）找出每每组[ri,li,xi，yi]与每个水水平参照照值间的的关系（3）估计一一组临界界点以定定义会展展项目的的终止区区域（4）估计风风险组合合将如何何影响风风险水平平参照值值损失控制制损失控制制措施必必须以定定量风险险评价的的结果为为依据，，才能确确保损失失控制措措施具有有针对性性，取得得预期的的控制效效果。(1)规避风险险(2)减少风险险(3)转移风险险(4)接受风险险风险预警警管理风险预警警管理是是在对各各种风险险现象进进行监测测的基础础上去识识别风险险、衡量量风险并并对风险险预先进进行单项项和综合合报警，，并寻求求预控对对策的活活动。预警管理理组织是是发挥管管理功能能、实现现管理目目标的工工具。预警管理理系统的的监视管管理范围围，是企企业高、、中、低低各管理理层次及及各横向向职能部部门的活活动范围围。预警管理理的职能能是对企企业经营营的全过过程，各各个风险险事件发发生的事事前、事事中和事事后的各各个环节节进行监监测、识识别、评评价、预预测、预预控并矫矫正不良良发展趋趋势，纠纠正各种种管理失失误行为为，使企企业经营营状态步步入良性性轨道。。预警管理理系统预警管理理委员会会为最高决决策机构构，负责责风险决决策的制制定；预警管理理部门由专门行行使预警警管理职职能的人人员组成成，负责责对预警警管理部部门各项项风险决决策的实实施及监监督管理理，并对对企业外外部环境境进行分分析，对对各管理理部门的的管理行行为进行行监督。。预警执行行部门负责预警警的具体体贯彻、、落实，，负责对对任何分分布点的的管理行行为、环环境因素素进行监监督和预预测，并并向预警警管理层层反映风风险状况况。需要说明明的是其其他各业业务管理理部门和和业务部部门必须须接受和和配合同同级风险险预警管管理机构构职能的的发挥。。会展风险险辨识会展风险险辨识就是指对对会展风风险进行行鉴别，，判断其其是否存存在，并并对尚未未显现的的、潜伏伏状态的的风险进进行系统统地归类类和辨别别。判断的重重点：（l）会展风风险源是是否存在在？（2）会展风风险是否否已经形形成？其其风险要要素是什什么？（3）会展风风险属于于什么样样的种类类？（4）风险是是否指向向本企业业？与会会展风险险相关的的因素是是否已经经显现？？（5）会展风风险在发发生过程程中是否否会变异异？（6）能否对对会展风风险进行行定性与与定量分分析？（7）是否发发出报警警，以引引起有关关人员的的重视？？等等。。风险测定定会展风险险的测定定是对风险险的有关关参数进进行测量量、分析析，对其其发生的的可能性性和损失失的范围围与强度度进行估估计和衡衡量，为为制定会会展风险险管理方方案提供供技术数数据。会展风险险测定主主要回答答以下问问题：（l）会展风风险将在在何时及及何种情情况下发发生？（2）会展风风险的发发生需要要具备什什么条件件？对于于本企业业来说，，该条件件是否已已形成？？（3）会展风风险将构构成什么么危险？？实际损损失大小小如何？？（4）会展风风险发生生的特征征是什么么？（5）会展工工作会暴暴露何种种致命弱弱点？（6）对会展展风险的的测定是是否完全全、准确确？能否否为制定定对策与与方案提提供全部部或部分分资料数数据？会展风险险的对策策会展风险险的对策策是指对付付风险的的各种策策略，它它是在前前两步的的基础上上，提出出预防风风险的措措施和选选择风险险工具。。会展风险险对策主主要解决决以下问问题：（l）是否明明确风险险的侵犯犯方向和和攻击对对象？（2）会展管管理工作作是否进进人了风风险防范范状态及及如何进进入状态态？（3）是否采采取了必必要对策策？这些些对策能能否形成成方案？？其管理理措施、、方法是是否合理理可行？？（4）会展风风险发生生变异时时，风险险管理方方案能否否适应？？（5）风险管管理方案案是否为为最佳费费用选择择？等等等。风险措施施运作风险措施施运作是风险决决策的具具体化并并加以实实施。主要解决决实际操操作问题题，也就就是将主主观设计计转化为为实际行行为，对对各种风风险对策策进行细细化，落落实到各各个工作作环节之之中；将将会展风风险对策策在实际际中进行行检验，，发现存存在的缺缺陷，及及时进行行反馈，，视具体体情况对对方案补补充、调调整，对对方案实实施的费费用进行行计算，，优化成成本效益益。风险管理理效果评评估对会展风风险管理理效果的的评估，，需要回回答以下下问题：：（l）风险管管理策略略是否符符合企业业会展活活动实际际？是否否反映了了具体会会展风险险的特点点？（2）是否适适合于企企业会展展管理人人员的素素质状况况和工作作特点？？（3）会展风风险对策策是否易易于分解解落实？？（4）风险管管理的效效果如何何？是否否实现预预期目标标要求？？如果存存在差异异，其幅幅度有多多大？（5）风险损损失较预预计有无无增加？？若有增增加，其其原因何何在？（6）风险管管理过程程中是否否出现失失控区间间？原因因及后果果如何？？（7）有何成成功经验验？存在在何教训训？如何何借鉴？？等等。。会展风险险预警管管理的职职能（l）警报职能能。是对会会展行为为与会展展管理周周期活动动以及会会展环境境进行监监测、识识别、论论断与警警报的一一种功能能。通过过设立各各类行为为可能产产生失误误后果的的界限区区域，对对某些可可能的错错误行为为或可能能的波动动失衡状状态进行行识别与与警告，，以此来来规范会会展管理理系统的的秩序与与功能。。（2）矫正职能。是指对会会展行为失失误和会展展管理波动动进行预控控和纠错的的一种功能能。依照管管理预警的的信息，对对会展管理理失误与会会展管理波波动进行主主动的预防防控制并纠纠正其错误误，促成管管理过程在在非均衡状状态下的自自我均衡。。（3）免疫职能。指对同类类的失误行行为和管理理波动局势势进行预测测或迅速识识别并采取取有效对策策的一种功功能。当会会展管理过过程中出现现了过去曾曾经发生过过的失误征征兆或相同同的错信息息时，它能能准确地预预测并迅速速运用规范范手段予以以有效制止止或回避。。会展风险预预警管理系系统功能（l）描述功能。即对会展展过程中的的风险状态态以及各种种会展行为为进行客观观描述。（