姬新龙风险管理习题班第八章讲义

银行从业风险管理习题班主讲老师：姬新龙第八章

银行监管与市场约束本章重要知识考点：1．监管内容2．监管方法3．监管规则4．市场约束第八章银行监管与市场约束【例题】1、审慎经营类指标包括（）。

A．总资产净回报率

B．资本充足率

C．大额风险集中度

D．不良贷款拨备覆盖率

E．成本收入比【答案】BCD【解析】中国证监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标。其中，审慎经营类指标包括资本充足率、大额风险集中度和不良贷款拨备覆盖率。第八章银行监管与市场约束【例题】2、风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括（）。

A．不良贷款迁徙率

B．资本充足程度

C．超额备付金比率

D．盈利能力

E．准备金充足程度【答案】BDE【解析】A选项是风险迁徙类指标；C选项是流动性监管指标。第八章银行监管与市场约束【例题】3、根据有关法律规定，下列机构中一般不得作为贷款保证人的有（）。

A．企业集团下属地方分公司

B．公立医院

C．国家机关

D．企业集团下属子公司

E．私立贵族学校初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。

2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。

3.1927年《麦克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。第八章银行监管与市场约束【答案】ABC【解析】具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人。国家机关（除经国务院批准），学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门．均不得作为保证人。私立贵族学校以营利为目的，可以作为保证人：子公司是法人实体，它可以独立承担法律责任，不是企业法人的分支机构，可以作为保证人初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。

2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。

3.1927年《麦克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。第八章银行监管与市场约束【例题】4、下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（）。A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。

2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。

3.1927年《麦克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。第八章银行监管与市场约束【答案】D【解析】本题考查银行监管的原则，是针对监管方的，效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源。初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。

2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。

3.1927年《麦克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。第八章银行监管与市场约束【例题】5、银行监管应当遵循的基本原则不包括（）。A利益原则B公开原则C公正原则D效率原则【答案】A【解析】银行监管是不会为某一方，尤其是银行一方的利益服务的。公正、公开、效率是银行监管的三大原则。初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。

2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。

3.1927年《麦克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。第八章银行监管与市场约束【例题题】6、新《商业业银银行行信信息息披披露露办办法法》规定商业业银行披披露信息息应达到到（））。A．真实、、准确、、有效、、可比B．真实、、准确、、完整、、可比C．真实、、有效、、及时、、可比D．真实、、有效、、准确、、及时【答案】B【解析】新《商业银行行信息披披露办法法》第五条规规定，商商业银行行应遵循循真实性性、准确确性、完完整性和和可比性性的原则则，规范范地披露露信息。。初期繁荣荣：一战战结束，，大量公公司扩充充资本(有强烈的的融资需需要)。2.商业银行行绕过限限制，通通过控股股的证券券公司将将资金投投放到证证券市场场。3.1927年《麦克法顿顿法》取消禁止止商业银银行承销销股票的的规定。。第八章银银行监监管与市市场约束束【例题】7、内部审计计的主要要内容不不包括（））。A．风险险状况及及风险识识别、计计量、监监控程序序的适用用性和有有效性B．．内部控控制的健健全性和和有效性性C．适时时修订规规章制度度和操作作规程使使其符合合法律的的监管要要求D．会会计记录录和财务务报告的的准确性性和可靠靠性初期繁荣荣：一战战结束，，大量公公司扩充充资本(有强烈的的融资需需要)。2.商业银行行绕过限限制，通通过控股股的证券券公司将将资金投投放到证证券市场场。3.1927年《麦克法顿顿法》取消禁止止商业银银行承销销股票的的规定。。第八章银银行监监管与市市场约束束【答案】】C【解析】除A、B、D项项外，内内部审计计的主要要内容还还包括：：①经营管管理的合合规性及及合规部部门工作作情况；；②信息系系统规划划设计、、开发运运行和管管理维护护的情况况；③与风险险相关的的资本评评估系统统情况；；④机构运运营绩效效和管理理人员履履职情况况等。C选项属于于法律／／合规部部门的职职责。初期繁荣荣：一战战结束，，大量公公司扩充充资本(有强烈的的融资需需要)。2.商业银行行绕过限限制，通通过控股股的证券券公司将将资金投投放到证证券市场场。3.1927年《麦克法顿顿法》取消禁止止商业银银行承销销股票的的规定。。第八章银银行监监管与市市场约束束【例题】8、关于表外外项目，，说法错错误的是是（））。A．表外外项目按按两步转转换的方方法计算算普通表表外项目目的风险险加权资资产B．利利率和汇汇率合约约的风险险资产由由两部分分组成：：一是按按市价计计算出的的经济资资本，另另一部分分是由账账面名义义本金乘乘以固定定系数获获得C．对对于汇率率、利率率及其他他衍生产产品合约约的风险险加权资资产，使使用现金金暴露法法计算D．．商业银银行首先先将表外外项目的的名义本本金额乘乘以信用用转换系系数，获获得等同同于表内内项目的的风险资资产，然然后根据据交易对对象的属属性确定定风险权权重，计计算表外外项目相相应的风风险加权权资产初期繁荣荣：一战战结束，，大量公公司扩充充资本(有强烈的的融资需需要)。2.商业银行行绕过限限制，通通过控股股的证券券公司将将资金投投放到证证券市场场。3.1927年《麦克法顿顿法》取消禁止止商业银银行承销销股票的的规定。。第八章银银行监监管与市市场约束束【答案】】B【解析】】表外项目目按两步步转换的的方法计计算普通通表外项项目的风风险加权权资产，，商业银银行首先先将表外外项目的的名义本本金额乘乘以信用用转换系系数，获获得等同同于表内内项目的的风险资资产，然然后根据据交易对对象的属属性确定定风险权权重，计计算表外外项目相相应的风风险加权权资产，，对于汇汇率、利利率及其其他衍生生产品合合约的风风险加权权资产，，使用现现金暴露露法计算算。利率率和汇率率合约的的风险资资产由两两部分组组成：一一是按市市价计算算出的重重置资本本，另一一部分是是由账面面名义本本金乘以以固定系系数获得得。初期繁荣荣：一战战结束，，大量公公司扩充充资本(有强烈的的融资需需要)。2.商业银行行绕过限限制，通通过控股股的证券券公司将将资金投投放到证证券市场场。3.1927年《麦克法顿顿法》取消禁止止商业银银行承销销股票的的规定。。第八章银银行监监管与市市场约束束【例题】9、下列各项项中，应应列入商商业银行行附属资资本的是是（））。A．未分分配利润润B．重估估储备C．．盈余公公积D．公开开储备初期繁荣荣：一战战结束，，大量公公司扩充充资本(有强烈的的融资需需要)。2.商业银行行绕过限限制，通通过控股股的证券券公司将将资金投投放到证证券市场场。3.1927年《麦克法顿顿法》取消禁止止商业银银行承销销股票的的规定。。第八章银银行监监管与市市场约束束【答案】】B【解析】在《巴塞塞尔新资资本协议议》中，，监管资资本被区区分为以以下三类类：①核核心资本本，又称称一级资资本，包包括商业业银行的的权益资资本（股本、盈盈余公积积、资本本公积和和未分配配利润）和公开储储备；②②附属资资本，又又称二级级资本，，包括未未公开储储备、重重估储备备、普通通贷款储储备以及及混合型型债务工工具等；；③在计计算市场场风险资资本要求求时，还还规定了了三级资资本。初期繁荣荣：一战战结束，，大量公公司扩充充资本(有强烈的的融资需需要)。2.商业银行行绕过限限制，通通过控股股的证券券公司将将资金投投放到证证券市场场。3.1927年《麦克法顿顿法》取消禁止止商业银银行承销销股票的的规定。。第八章银银行监监管与市市场约束束【例题】10、管理信息息系统是是风险监监管的内内容和要要素之一一。监管管部门对对管理信信息系统统有效性性的评判判可用（））衡量，这这些因素素受信息息需求分分析和系系统设计计影响。。A．数量量、复杂杂性、及及时性B．．运行速速度、复复杂性、、便捷性性C．质量量、数量量、及时时性D．质质量、及及时性、、便捷性性【答案】】C【解析】】只有准确确及时的的信息才才能进行行有效的的监管。。初期繁繁荣：：一战战结束束，大大量公公司扩扩充资资本(有强烈烈的融融资需需要)。2.商业银银行绕绕过限限制，，通过过控股股的证证券公公司将将资金金投放放到证证券市市场。。3.1927年《麦克法法顿法法》取消禁禁止商商业银银行承承销股股票的的规定定。第八章章银银行行监管管与市市场约约束【例题】判断题题1、随着全全球化化的发发展，，世界界各国国及地地区的的银行行监管管渐渐渐地实实行统统一的的模式式。（（））【答案案】错【解析析】世界各各国及及地区区的银银行监监管并并没有有统一一的模模式。。初期繁繁荣：：一战战结束束，大大量公公司扩扩充资资本(有强烈烈的融融资需需要)。2.商业银银行绕绕过限限制，，通过过控股股的证证券公公司将将资金金投放放到证证券市市场。。3.1927年《麦克法法顿法法》取消禁禁止商商业银银行承承销股股票的的规定定。第八章章银银行行监管管与市市场约约束【例题】判断题题2、在抵押押贷款款证券券化过过程中中，建建立一一个独独立的的特殊殊中介介机构构SPV的主要要目的的是为为了发发行证证券。。（（））【答案】错【解析】在抵押押贷款款证券券化过过程中中，建建立一一个独独立的的特殊殊中介介机构构SPV的主要要目的的是为为了真真