上海2016年基金从业资格资本资产定价模型考试试卷

上海2016年基金从业资格：资本资产定价模型考试试卷本卷共分为2大题60小题，作答时间为180分钟，总分120分，80分及格。一、单项选择题（在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题干后的括号内。错选、多选或未选均无分。本大题共30小题，每小题2分，60分。）1、相关研究表明，资产配置对基金投资组合业绩的贡献度达到__。60%以上80%以上90%以上95%以上2、基金管理公司的股东都应具备的条件有__。A.从事证券经营、证券投资咨询、信托资产管理或者其他金融资产管理B.持续经营3个以上完整的会计年度，公司治理健全，内部监控制度完善C.没有挪用客户资产等损害客户利益的行为D.具有良好的社会信誉，最近3年在税务、工商等行政机关以及金融监管、自律管理、商业银行等机构无不良记录3、按照沪、深证券交易所公布的收费标准，封闭式基金交易佣金起点5元，且不得高于成交金额的__。A.0.4%B.0.3%C.0.2%D.0.1%4、一般情况下，优先股票的股息率是__的，其持有者的股东权利受到一定限制。A.不确定B.固定C.随公司盈利变化而变化D.浮动5、前台业务系统应具备的功能包括__。A.提供投资资讯功能B.对基金交易账户以及基金投资人信息管理功能C.交易功能D.为基金投资人提供服务的功能6、关于基金份额持有人权利，下列描述正确的是__。A.基金份额持有人享有基金财产的收益权，而基金合同终止并清算后的财产归基金管理人所有B.基金份额持有人对基金份额的转让权是指其可以依法转让其基金资产C.因为基金份额持有人享有基金信息的知情权，所以基金公司应该在基金份额持有人查询基金资产状况时及时提供最新的资产明细信息D.基金份额持有人享有表决权是指其可以对基金的投资运作享有表决权7、《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》要求销售机构信息管理平台应__。A.具备基金销售业务信息流和资金流的监控核对机制B.具备基金销售人员的管理、监督和投诉机制C.具备基金销售费率的监控机制D.支持基金销售适用性原则在基金销售业务中的运用8、下列关于基金市场参与主体的说法，正确的有__。A.基金市场的参与者根据所承担的责任与作用的不同，可以分为基金当事人、基金市场服务机构、监管和自律组织三大类B.基金当事人包括基金份额持有人、基金管理人、基金托管人C.基金的主要服务机构是基金销售机构、注册登记机构、基金投资咨询机构D.我国基金市场的监管主体是中国证券业协会9、下列不属于影响金融期货价格的主要因素是 A：现货价格B：要求的收益率或贴现率C：现货金融工具的付息情况D：汇率的变动10、通过分析__，可以看出股票型基金是偏好大盘股、中盘股还是小盘股的投资。A.平均收益率B.平均市值C.平均市净率D.平均市盈率11、基金销售适用性的__原则要求，将基金销售适用性贯穿于基金销售的各个业务环节。A.投资人利益优先B.全面性C.客观性D.及时性12、基金按 ，可分为封闭式基金和开放式基金。A：投资标的划分B：基金的组织形式不同C：投资目标划分D：是否可自由赎回和基金规模是否固定13、关于债券型基金，下列描述正确的是__。A.债券型基金可以通过调整投资组合，较好地抵抗通货膨胀风险B.债券型基金对利率变动不敏感C.随着债券组合平均到期期限增加，债券型基金面临的利率风险也增加D.债券型基金有固定的利息收益14、我国对投资者从基金分配中获得的__收入，在此类收入对个人未恢复征收所得税以前，暂不征收所得税。A.国债利息B.储蓄存款利息C.买卖股票差价收入D.股票股息15、在没有优先股的条件下，每股股票的账面价值等于__。A.公司净资产/发行在外的普通股数量B.公司总资产/发行在外的普通股数量C.公司净资产/公司库存股票数量D.公司总资产/公司库存股票数量16、从事基金代销业务的商业银行及其主要分支机构负责基金代销业务的部门取得基金从业资格的人员应当不低于该部门员工人数的__。A．50%B．30%C．80%D．25%17、保护基金投资者的合法权益，就是要使基金投资者免受__等行为的损害。A.误导B.操纵C.欺诈D.投资损失18、基金销售中公共关系所关注的公众包括__。A.新闻媒介B.证券分析师C.监管机构D.员工19、世界上第一个股票交易所于1602年在 成立A：荷兰的阿姆斯特丹B：美国的纽约C：美国的华盛顿D：英国的伦敦20、开放式基金基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间__。10天10个工作日20天20个工作日21、以下属于基金销售操作风险的有__。A.向他人提供基金未公开的信息B.投资者开户时审核证件、资料不严导致的风险C.销售人员处理投资者申请出现差错引起的风险D.资金清算交收失误引起的风险22、金融产品销售过程中最基本的需要遵循的原则是__。“了解你的客户”“吸引你的客户”“打动你的客户”“宣传你的产品”23、基金管理人的主要收入来源是__。A.基金投资收益B.基金管理费C.基金托管费D.基金申购费24、存在活跃市场的情况下，当日没有市价，且最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，应采用__确定投资品种的公允价值。A.发行日开盘价B.发行日收盘价C.最近交易的市价D.发行日平均价25、开放式基金托管人全面行使职责的主要阶段是 A：签署基金合同阶段B：基金募集阶段C：基金运作阶段D：基金终止阶段26、国家法律对基金信息披露的规范主要体现在__中。A.《证券法》B.《证券投资基金法》C.《证券投资基金运作管理办法》D.《证券投资基金信息披露管理办法》27、有价证券的特征包括__等方面。A.流动性B.收益性C.风险性D.期限性28、道氏理论认为市场波动具有 A：2种趋势B：4种趋势C：3种趋势D：5种趋势29、关于证券市场的基本功能，以下说法正确的有__。A.证券市场具有资本定价功能B.证券市场可以让资金盈余者通过卖出证券而实现投资C.证券市场可以使生产者实现套期保值的目的D.证券市场的资本配置功能是指通过证券价格引导资本的流动从而实现资本的合理配置功能30、按不同的付息方式，利率在偿付期限内发生变化的是__。A.零息债券B.附息债券C.息票累计债券D.浮动利率债券二、多项选择题（在每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分，本大题共30小题，每小题2分，共60分。）31、股票型、债券型、货币市场基金的分类是按__进行划分的。A.资产配置下限限制B.持有债券的投资比例C.主要投资对象的不同D.持有股票的投资比例32、在我国基金市场中，__承担基金的产品设计、营销、注册登记、估值等重要职责。A.商业银行基金代销部门B.商业银行基金托管部门C.基金管理人D.基金托管人33、有价证券中，由基础证券发行人或其以外的第三人发行，并约定持有人在规定期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金结算方式收取结算差价的是__。A.金融期货B.交易所交易期权C.金融远期合约D.权证34、下列各项中，属于基金面临的外部风险的是__。A.经营风险B.管理水平风险C.职业道德风险D.合规风险35、确定资产类别收益预期的主要方法有 A：风险收益法B：情景综合分析法C：预期收益最大化法D：成本收益法36、开放式基金成立初期，可以在规定的期限内 但最长不得超过3个月。A：不对外办理基金业务B：不运作基金资产C：只办理赎回，不接受申购D：只接受申购，不办理赎回37、债券的特征包括__。A.偿还性B.流动性C.安全性D.收益性38、投资者进行金融衍生工具交易时，要想获得交易的成功，必须对利率、汇率、股价等因素的未来趋势作出判断，这是衍生工具的__所决定的。A.跨期性B.联动性C.杠杆性D.不确定性39、下列属于证券交易所职责的有__。A.为组织公平的集中交易提供保障、场所和设施B.对违反证券市场监督管理法律、行政法规的行为进行查处C.制定上市规则、交易规则、会员管理规则和其他有关规则D.对证券交易实行实时监控，并对异常的交易情况提出报告40、以下选项中，属于基金公司风险控制能力考察要点的有__。A.公司合规经营情况B.公司客户服务情况C.公司危机处理情况D.公司信息披露情况41、资本证券是有价证券的主要形式，它反映了持有人的__。A.求偿权B.收入请求权C.货币索取权D.商品所有权42、基金销售监管的监管与自律并重原则是指__。A.针对基金销售机构经营能力的监管，旨在促进基金销售机构审慎经营，有效防范和化解业务风险B.在加强基金市场监管的同时，加强基金销售机构和从业人员的自我约束、自我教育和自我管理C.要求基金市场具有充分的透明度，实现市场信息公开化D.对监管对象给予公正的待遇43、关于基金税收，下列说法正确的是 A：对金融机构买卖基金的差价收入征收营业税B：企业投资者买卖基金份额征收印花税C：对企业投资者买卖基金单位获得的差价收入，不征收企业所得税D：企业投资者从基金分配中获得的收入，征收企业所得税44、关于股票价格指数期货，下列论述不正确的是__。A.股票价格指数期货是以股票价格指数为基础变量的期货交易B.股票指数期货的交易单位等于基础指数的数值与交易所规定的每点价值之乘积C.股价指数是以实物结算方式来结束交易的D.股票价格指数期货是为适应人们控制股市风险，尤其是系统性风险的需要而产生的45、针对直接关系型、间接关系型、陌生关系型客户群，常用的寻找潜在客户的方法有__。A.缘故法B.介绍法C.问卷调查法D.陌生拜访法46、 是指标有票面金额，用于证明持有人或该证券指定的特定主体对特定财产拥有所有权或债权的凭证。A：资本证券B：有价证券C：货币证券D：商品证券47、下列关于夏普指数的说法，正确的有__。A.也称夏普比率，反映投资组合在承担总风险时产生多少超额收益B.目前已成为国际上最为常用的用以衡量基金绩效表现的标准化指标C.以年或年化数据进行计算，其标准差无需作额外调整D.当夏普指数为正值时，说明在该时期内基金的收益率大于无风险收益率48、根据基金销售适用性的及时性原则，确保理财经理推荐合适产品的基础包括。A.银行网的基金产品销售信息系统要及时定期更新相关基金的风险等级B.银行柜台上销售的基金的相关宣传资料也需要及时更新C.对客户的信息要动态跟踪和收集整理D.基金公司通过各种讲座、报告会等形式来进行投资者教育工作49、基金管理公司的风险控制程序由__等步骤组成。A.风险评估B.确定风险管理战略C.风险管理的组织实施D.监控风险管理业绩50、基金分析和评价中，全面性原则要求全面考察基金的__。A.价格B.收益C.风险D.结构51、基金销售人员从事基金销售活动，不得__。A.同意他人以其本人的名义从事基金销售业务B.承诺利用基金资产进行利益输送C.直接代理客户进行基金认购D.与投资者以口头约定亏损分担52、按照持有人权利的性质不同，权证分为__。A.认购权证B.认股权证C.备兑权证D.认沽权证53、特定客户资产管理业务，资产托管人由__担任。A.中国结算公司B.商业银行C.基金管理公司D.中国证监会54、投资者申购、赎回基金成功后，注册登记机构一般在 日为投资者办理增加权益或减少权益的登记手续 A：T+0B：T+1C：T+2D：T+355、在基金业绩相仿的情况下，基金公司的__往往决定其资产管理规模的大小。A.营销能力B.研究能力C.投资能力D.风险控制能力56、以下对中国证监会的描述正确的有__。A.是国务院的附属事业单位B.是全国证券、期货市场的主管部门C.对全国的证券发行、证券交易、中介机构的行为等依法实施全面监管D.按照国务院授权履行行政管理职能，依照相关法律法规对证券市场集中统一