赢顺赢智页面及交易系统介绍

赢顺赢智页面及交易系统介绍文华财经研究部目录安排第一章基本页面操作第二章赢顺、赢智页面区别第三章个性化设置第四章交易系统说明第五章赢顺、赢智交易系统区别第一章页面基本操作

起始页设置：菜单“页面设置”——》“设置起始页”，在弹出的设置窗口中选择要作为起始页的页面，点击“设置为启动页”即可。注意事项：只有在自己新建的页面才能进行设置起始页，系统页面不支持起始页设置。行情报价列表的调入：点击行情菜单，在行情菜单下进行选择软件将较常用的页面设置为书签，显示在书签栏上，点击相应书签即可调用。创建页面：在“页面设置”菜单中选择“新建”，在弹出的创建页面窗口中输入页面名称，点击“确认”后系统会自动清屏，鼠标右键单击新建页面进行页面设置，选择窗口数量。可对窗口数量进行修改

保存页面：点击“页面设置”菜单下的“保存”或“另存为”使用工具条的按钮及快捷键Ctrl+S，命名一个页面名称例如“我的页面”，点击“确认”对其进行保存方便以后调用。

调出页面：选择“页面设置”菜单下的“调入页面”或者使用快捷键“Ctrl+L。选择想要调入的页面，点击“确认即可。注意事项：只能选择自设的页面，不允许选择系统本身的页面。还原修改后的页面：页面修改后，在保存状态下，选择点击“页面设置”菜单下的“页面还原”就能还原到本来页面状态。

书签设置：建立书签：鼠标右键单击现有书签——》选择“插入”，即可在该书签前增加一个“新建书签”。选择先要链接的页面后，可进行书签名称的修改。已有书签链接新的页面：鼠标右键单击现有书签，选择链接接到页面或者选择“页面设置”菜单下的“书签设置”，在弹出的对话框内进行链接页面窗口中的任意页面。书签位置进行移动：在要移动的书签上，单击鼠标右键，选择“左移/右移”即可移动书签位置。书签重新命名：在需要重命名的书签上，单击鼠标右键，选择“改名”，在弹出的书签设置框中输入新的书签名后点击确定即可删除书签：在要删除的书签上，单击鼠标右键，选择“删除”，在弹出的确认框中点击确定即可。

第二章赢顺赢智页面区别赢顺存在二级书签，赢智为一级书签赢顺页面赢智页面收入合约化，是指将现有指标、周期固定，方便调用。赢顺二级书签的扩展依次点击赢顺页面下的分时图、K线图、消息面、基本面、页面下单可实现分时走势、k线走势、相关新闻、合约基本情况、页面下单的快捷切换，方便客户快捷操作。扩展分析模板的设置：当页面设置好后。选择“页面设置”菜单下“保存为扩展分析模板”。在弹出的对话框中，填入模板名称，“确认”即可。扩展分析模板与普通页面的比较：按下回车键时，可以实现扩展分析模板间的切换。切换的顺序可以运用“上移”“下移”进行调整，也可以自行增添或删除板块的数量；对于模板的任何修改不自动保存（包括改变指标类型、周期、增减窗口等），而页面可以自动保存；分析模板、页面中的子窗口可以选择联动或不联动。即在一个子窗口中切换品种，其他窗口随之切换或者不切换。通过窗口左上角的“联动”切换锁可以实现。

赢智软件中的特有页面——扩展分析模板第三章个性化设置功能设置—报价常用设置勾选报价更新用边框指示:在行情报价列表中显示黄色的最新变动量价的边框。勾选持仓合约自动加入自选页面：实现持仓合约自动加入到自选页面。勾选显示横向网格（shift+x）：实现行情报价列表横向网格。勾选显示纵向网格(shift+y)：实现行情报价列表纵向网格显示。勾选涨跌停高亮显示：实现在行情报价列表中显示涨跌停报价合约对应各个价格（涨停显示红色，跌停显示绿色）。报价窗口回车操作：可实现分时——K线——新闻，分时——K线——分时，分时——K线，扩展分析模板切换。报价窗口双击操作：可实现进入系统分析模板，弹出小分时窗口切换。盘口报价买卖盘：可实现横向排列和纵向排列切换。大胆筛选标准可以自己设置N倍于平均成交量。盘口报价五档行情显示：可选择委托明细和委托量比例图切换。报价红绿：可实现与上一笔比较决定红绿和与昨日价格比较决定红绿切换。成交明细红绿：可实现根据与上一笔比较涨跌决定和根据主动买/卖决定。成交明细的滚动：可实现底部显示最新价和顶部显示最新价的切换。报价行间距设置：可实现行情列表报价行间距的设置。功能设置—图标常用设置1勾选显示小报价框（alt+p）：在分时图中显示小报价框。勾选小报价窗口等全部显示：在分时图中显示小报价窗口等各时间的报价成交状况。勾选显示持仓成本线:在分时图和K线图中显示持仓成本线。勾选自设页面指标设置自动保存：自动保存自设页面的指标。勾选系统分析模板指标设置自动保存：自动保存系统分析模板的指标。勾选启用指标设置周期化：可实现设置的指标周期应用与所有的K线页面。勾选主图申请K线数据，可实现每次申请200根。纵坐标（alt+y）：可实现纵坐标数字显示K线图左侧，k线图右侧，不显示切换。鼠标滚动：可实现切换合约和缩放K线显示比例的切换。鼠标拖动：可实现拖动K线和放大K线的切换。保存页面时窗口大小：可实现按照窗口大小和窗口所占比例保存。多股同列：可以实现从4、6、8、9、12、16、18、20到25图切换

勾选K线显示波段高低：可显示一段行情的最高值、最低值。勾选K线显示信息灯塔：K线下显示黄色菱形的信息灯塔。勾选图表窗口显示横坐标:可显示横坐标数值线勾选图表窗口显示纵坐标：可显示纵坐标数值线勾选主图指标才显示小报价：只在K线主图和分时线主图显示最小报价。勾选打开画线工具才可以对画线操作:在打开画线工具下才能进行画线操作。勾选十字光标：显示当个周期时间、报价等信息。勾选今天/昨天分割线：显示黄色分割线。勾选问号光标查询指标数值：在问号光标处可查询指标的数值。勾选指标数值自动换行：实现指标数值自动换行。勾选K线图左上角显示最新价和涨跌：实现K线图左上角显示最新价和涨跌勾选分时图左上角显示最新价和涨跌：实现分时图左上角显示最新价和涨跌功能设置—图标常用设置2Tick图数据更新：可实现自动压缩和图形平移切换。K线形状：可实现胖瘦、空实心切换。60分钟线每日根数：可实现国内3所每天4根和5根切换。窗口大小的改变：可实现压缩图形比例和保持原来K线间距的切换坐标方式：可实现线性坐标下的等分坐标、关键点位坐标、黄金率坐标和对数坐标下的对数关键点和对数等比坐标的切换。主图坐标的纵向范围（alt+u）：可实现只考虑K线图和考虑所有的附属指标切换指标数值显示：可实现在副图中只显示数值，显示数值和涨跌小箭头切换在编写前，需要将交易思想清晰量化后，通过语言函数编写完成。交易模型基本结构：1.定义需要的每个变量2.交易条件+交易指令MA5:=MA(C,5);

MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;定义思路中涉及到的变量交易条件，写入交易指令模型中使用的交易指令练习编写1：

关键字：反手指令均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；MA5:MA(C,5);MA10:MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;具体细化思路：5日均线上穿10日均线，平空做多；5日均线下穿10日均线，平多做空；练习编写2：

关键字：日内模型日内交易：均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；CROSS(MA5,MA10)&&TIME>=0900&&TIME<1457,BK;CROSS(MA10,MA5)||TIME>=1457,SP;CROSS(MA10,MA5)&&TIME>=0900&&TIME<1457,SK;CROSS(MA5,MA10)||TIME>=1457,BP;具体细化思路：3分钟周期5日均线上穿10日均线，平空做多；5日均线下穿10日均线，平多做空；解读常用函数：DATE取日期数（19700101-20331231）。用法：DATE返回某周期的日期数。TIME取周期的时数。用法：TIME取周期的时数。REF(X,N)引用X在N个周期前的值

例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价HHV(X,N)LLV(X,N)求X在N个周期内的最高值。若N为0则从第一个有效值开始算起。例：HHV(HIGH,13);求13个周期内的最高价的最大值。该函数参数支持变量计算如HHV(HIGH,VAR1);//VAR1为变量VALUEWHEN(COND,DATA)当条件COND满足时，取当时的DATA的值，否则取得前面一个满足条件COND的值。

例：VALUEWHEN(HIGH>REF(HIGH,5),HIGH);表示当前最高价大于前五个周期最高价的最大值时返回当前最高价。DATE<>REF(DATE,1)//今天第一根K线VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);//当天开盘价VALUEWHEN(TIME=1030,O);//10点半那根K线的开盘价昨天的收盘价？VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1));BKPRICE返回最近一次模型买开位置的买开信号价位。BARSBK返回上一次买开仓距离当前k线的k线数。BARSLAST(X)求上一次X条件成立到当前的周期数COUNT(X,N)表示统计在N周期内满足X条件的周期数。如果N为0则表示从已申请到的数据的第一天开始算起。

例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));COUNT(WR>80,5);表示统计在5个周期内满足WR>80的次数AUTOFILTER

对模型的所有信号按照先买后卖，先开后平的顺序过滤。1.连续的同方向指令只有第一个有效，其他的将被过滤；2.交易指令必须配对出现（例如：前面已经有了买开指令，则后面只允许出现卖平指令，其他的指令都被滤掉。这也就意味着，第一个指令只能是买开或者卖开指令，其他的都被过滤）；

C>BKPRICE+50*MD;//最新价大于买开仓价位的50个点HHV(H,BARSBK+1);//开仓到目前为止最高价N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//今天开盘到目前为止的周期数——》HH:HHV(H,N);//开盘到目前为止的最高价

昨天开盘的最高价?表达式一：REF(HH,N)；表达式二：VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(HH,1));模型编写扩展：学习跨周期模型的编写原理和编写步骤。跨周期函数介绍引用某品种在某个周期上加载了某个指标的数据。用法：#IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]ASVAR引用CODE所对应的合约PERIOD周期下指标FORMULA的数据。CODE文华码，PERIOD周期，FORMULA引用指标名，VAR定义变量名跨周期跨合约模型的编写规则1.只能引用.FML/.XFML文件2.只能引用如下周期：MIN1MIN3MIN5MIN15MIN30HOUR1DAYWEEKMONTH3.只能短周期引用长周期4.被引用的指标中不能存在引用5.如果不写文华码，默认引用当前合约,也可以直接写合约代码如:rb12016.FORMULA引用指标名，只能引用除数字、或者数字开头的名称之外的名称。跨周期跨合约模型的编写思路及案例1.同一合约不同周期调用示范12.同一合约不同周期调用示范23.不同合约之间的数据调用例1同一合约不同周期的数据调用

要求当日均线出现多头排列时，5分钟KD线金叉，做多。当日均线出现空头排列时，5分钟KD线死叉，做空。例1：先建立一个指标名称AAAMA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA30:=MA(C,30);再建立你的模型#IMPORT[,DAY,AAA]ASVARDM5:=VAR.MA5;DM10:=VAR.MA10;DM30:=VAR.MA40;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;DM5>DM10&&DM10>DM30&&CROSS(K,D),BPK;DM5<DM10&&DM10<DM30&&CROSS(D,K),SPK;AUTOFILTER;30分钟周期上，当前面一根MA5大于MA10，并且5分钟周期上，MA5上穿MA10，做多。30分钟周期上，当前面一根MA5大于MA10，并且5分钟周期上，MA5下穿MA10，做空。尾盘平仓重点：引用大周期的前期数据怎么表达例2同一合约不同周期的数据调用

要求例2先建立一个指标名称AAARMA5:=REF(MA(C,5),1);RMA10:=REF(MA(C,10),1);再建立你的模型#IMPORT[,MIN30,AAA]ASVARDM5:=VAR.RMA5;DM10:=VAR.RMA10;MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);DM5>DM10&&CROSS(MA5,MA10)&&TIME<1450,BK(DM5<DM10&&CROSS(MA10,MA5))||TIME>=1450,SP;DM5<DM10&&CROSS(MA10,MA5)&&TIME<1450,SK;(DM5>DM10&&CROSS(MA5,MA10))||TIME>=1450,BP;AUTOFILTER;当沪胶指数价格破20日新高，橡胶1201的MA5>MA10，做多。当沪胶指数价格破20日新低，橡胶1201的MA5<MA10，做空。例3不同合约的数据调用

要求例3：先建立一个指标名称AAAH20:=HHV(H,20);L20:=LLV(L,20);A:=C>REF(H20,1);B:=C<REF(L20,1);再建立你的模型#IMPORT[2300,DAY,AAA]ASVARDH20:=VAR.A;DL20:=VAR.B;MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);DH20&&MA5>MA10,BPK;DL20&&MA5<MA10,SPK;AUTOFILTER;总结1.注意跨周期函数的空格、是否有分号结尾2.编写时引用大周期的前期数据或者形态分析时，尽量在大周期源码中先实现。3.引用其他合约时注意填写文华码4.数据不足时，请先申请数据在进行加载。5.可以引用的周期长度，和该合约的一分钟数据长度相当。练习使用跨周期函数编写一个套利模型第四章资金管理和止损的策略模型学习目的：掌握如何将交易资金管理和风险控制的理念融合进程序化麦语言的编写中课程内容头寸函数函数介绍资金管理，止盈止损模型的编写思路及案例使用资金管理，止盈止损模型需要注意的问题头寸函数函数介绍ISLASTBK判断上一个交易信号是否是BK。

用法：ISLASTBK如果上一个交易信号是BK则返回1否则返回0ISLASTSK判断上一个交易信号是否是SK。

用法：ISLASTSK如果上一个交易信号是SK则返回1，否则返回0ISLASTBP判断上一个交易信号是否是BP。

用法：ISLASTBP如果上一个交易信号是BP则返回1，否则返回0ISLASTSP判断上一个交易信号是否是SP。

用法：ISLASTSP如果上一个交易信号是SP则返回1，否则返回0ISLASTBPK判断上一个交易信号是否是BPK。

用法：ISLASTBPK如果上一个交易信号是BPK则返回1，否则返回0ISLASTSPK判断上一个交易信号是否是SPK。

用法：ISLASTSPK如果上一个交易信号是SPK则返回1，否则返回0BARSBK上一次买开信号位置

用法：

BARSBK返回上一次买开仓距离当前k线的k线数。BARSSK上一次卖开信号位置

用法：

BARSSK返回上一次卖开仓距离当前k线的k线数。

BARSBP上一次买平信号位置

用法：

BARSBP返回上一次买平仓距离当前k线的k线数。BARSSP上一次卖平信号位置

用法：

BARSSP返回上一次卖平仓距离当前k线的k线数。BKPRICE买开信号位置的买开信号价位。

用法：BKPRICE返回最近一次模型买开位置的买开信号价位。

例如:BKPRICE-CLOSE>60,SP;//如果买开价位比当前价位高出60,且买开价位存在，卖平仓

请注意当模型存在连续多个开仓信号(加仓)的情况下，该函数返回的是最后一次开仓信号的价格,而不是开仓均价。

注：BKPRICE只在加载之后的K线上才返回信号价位。效果测试中该函数返回信号位置的收盘价SKPRICE卖开信号位置的卖开信号价位

用法：SKPRICE返回最近一次模型卖开位置的卖开信号价位。

例如:CLOSE-SKPRICE>60&&SKPRICE>0,BP;//如果当前价位高出卖开价位60，且卖开价位存在,买平仓

请注意当模型存在连续多个开仓信号(加仓)的情况下，该函数返回的是最后一次开仓信号的价格,而不是开仓均价。

注：SKPRICE只在加载之后的K线上才返回信号价位。效果测试中该函数返回信号位置的收盘价FEE合约手续费

用法：FEE返回当前合约的手续费（用户启动模组时设置的）。

注意不能与未来函数同时使用如ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等本函数运算量很大，将占用很多的CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用!MONEY虚拟资金余额

用法：MONEY返回虚拟资金余额。

注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。MARGIN合约保证金

用法：MARGIN返回当前合约的保证金比率（用户启动模组时设置的）。

注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。VOLMARGIN

当前合约的持仓保证金

用法：VOLMARGIN计算当前的持仓保证金。

注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。MONEYRATIO资金使用率

用法：MONEYRATIO返回当前的虚拟资金的使用率。

注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。MONEYTOT虚拟总资金

用法：MONEYTOT返回当前虚拟总资金（虚拟资金余额+持仓保证金）。

注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。PROFIT虚拟逐笔浮盈

用法：PROFIT返回当前的虚拟逐笔浮动盈亏。

注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。SETDEALPERCENT设置下单的虚拟资金使用比例

用法：SETDEALPERCENT(fPercent)表示每次按资金的fPercent（范围1~100）下单。

例子：SETDEALPERCENT(20);//每次按资金比例的%20下单

注：应该与AUTOFILTER函数同时使用BUYVOL模型虚拟多头持仓

用法：

BUYVOL返回模型虚拟多头持仓。

注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。SELLVOL模型虚拟空头持仓

用法：

SELLVOL返回模型虚拟空头持仓。

注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,

TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。一、资金管理模型的编写思路及案例利用头寸函数实现对仓位的加减。例1加仓模型A:=多头开仓条件;A1:=多头加仓条件;B:=空头交易条件;B1:=空头加仓条件;D:=多头平仓条件;E:=空头平仓条件;A&&NOT(ISLASTSK||ISLASTBK),BK(2);B&&NOT(ISLASTBK||ISLASTSK),SK(2);BUYVOL>2&&A1&&ISLASTBK,BK(1);SELLVOL>2&&B1&&ISLASTSK,SK(1);D&&ISLASTBK,SP(BUYVOL);E&&ISLASTSK,BP(SELLVOL);注意，交易时要考虑前一信号方向防止锁仓。减仓模型A:=多头开仓条件;B:=空头开仓条件;E1:=多头平仓条件1;E2:=多头平仓条件2;F1:=空头平仓条1;F2:=空头平仓条件2;A,BK;B,SK;E1&&ISLASTBK,SP(BUYVOL/2);E2&&ISLASTSP&&BUYVOL>0,SP(BUYVOL);F1&&ISLASTSK,BP(3);F2&&ISLASTBP&&SELLVOL>0,BP(SELLVOL);例2：对交易资金的管理

//过滤模型每次下单使用当时资金的20%SETDEALPERCENT(20);DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);DIFF<0&&DEA<0&&CROSS(DEA,DIFF),SK;DIFF<0&&DEA<0&&CROSS(DIFF,DEA),BP;DIFF>0&&DEA>0&&CROSS(DIFF,DEA),BK;DIFF>0&&DEA>0&&CROSS(DEA,DIFF),SP;AUTOFILTER;10日均线之上开多仓（开仓资金可用资金20%），价格每上涨10%止盈平仓50%仓位，上涨20%止盈全部仓位。跌破5日线止损。N为合约单位MA10:=MA(C,10);

MA5:=MA(C,5);

CROSS(C,MA10),BK(MONEY*0.2/(N*C*MARGIN));

CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BUYVOL*0.5);

CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BUYVOL);

CROSS(MA5,C),SP(BUYVOL);

//非过滤模型收盘价上穿5周期均线，买开仓。收盘价连续2根站上5周期均线，且K线收阳，加仓1手。收盘价下穿5周期均线，卖开仓。收盘价连续2根小于5周期均线，且K线收阴，加仓1手。MA5:=MA(C,5);CROSS(C,MA5,)&&NOT(ISLASTBK||ISLASTSK),BK(2);CROSS(MA5,C)&&NOT(ISLASTBK||ISLASTSK),SK(2);EVERY(C>MA5,2)&&ISUP&&ISLASTBK,BK(1);EVERY(C<MA5,2)&&ISDOWN&&ISLASTSK,SK(1);平多条件&&ISLASTBK,SP(BUYVOL);平空条件&&ISLASTSK,BP(SELLVOL);（编写练习—加仓）二、止盈止损模型的编写思路及案例例1：限价止损、限价止盈模型A:=多头交易条件;B:=空头交易条件;E:=多头平仓条件;F:=空头平仓条件;A,BK;E||C<=BKPRICE-100||C>=BKPRICE+150,SP;B,SK;F||C>=SKPRICE+100||C<=SKPRICE-150,BP;AUTOFILTER;收盘价大于5周期均线，买开仓。收盘价小于5周期均线，平多仓。收盘价从高点回调30%，止盈。N:=0.3;//定义回撤幅度MA1:=MA(C,5);//5周期均线HH:=HHV(H,BARSBK+1);//取自开仓K线到现在的最高价C>MA1,BK;(C<MA1)||(C>=BKPRICE&&C<=HH-N*(HH-BKPRICE)),SP;例2：回撤止损止盈模型使用资金管理，止盈止损模型需要注意的问题编写加减仓位时要注意对信号的判断。(避免锁仓)动态止损如果涉及到步长，要注意止损价位的变化和步长的相关度。大豆1205合约:低于买开仓价10个点差，多头止损；高于买开仓价20个点差，多头止赢;高于卖开仓价10个点差，空头止损；低于卖开仓价20个点差，空头止赢；A:=MINPRICE('A1205');多头开仓条件,BK;(C<=BKPRICE-SL*A||C>=BKPRICE+TP*A)&&BKPRICE>0,SP;空头开仓条件,SK;(C>=SKPRICE+SL*A||C<=SKPRICE-TP*A)&&SKPRICE>0,BP;//止损点差为SL,止赢点差为TP（编写练习—限价止损止盈模型）第五章多维模型评估多维的效果测试功能第六章日内高频模型课程内容日内高频函数介绍日内模型的编写思路及案例使用日内模型需要注意的问题日内高频函数介绍引用盘口数据：挂单数据和成交数据引用数据类型：TICK数据和秒周期数据挂单数据L2_BID1取买一价L2_BIDVOL1取买一量L2_BID2取买二价L2_BIDVOL2取买二量L2_BID3取买三价L2_BIDVOL3取买三量L2_BID4取买四价L2_BIDVOL4取买四量L2_BID5取买五价L2_BIDVOL5取买五量注：K线图和TICK都可以使用挂单数据L2_ASK1取卖一价L2_ASKVOL1取卖一量L2_ASK2取卖二价L2_ASKVOL2取卖二量L2_ASK3取卖三价L2_ASKVOL3取卖三量L2_ASK4取卖四价L2_ASKVOL4取卖四量L2_ASK5取卖五价L2_ASKVOL5取卖五量注：K线图和TICK都可以使用挂单数据ASKBIGVOLPRICE：

返回TICK图中该笔Tick盘口满足大单条件的与最新价的最近价格BIDBIGVOLPRICE：

返回TICK图中该笔Tick盘口满足大单条件的与最新价的最近价格CALVOLPRICELIS：TICK图中初始化盘口大单价格表,主要在BIDBIGVOLPRICE与ASKBIGVOLPRICE前使用，提供初始化注：仅限TICK使用函数解释1、ASKBIGVOLPRICE、BIDBIGVOLPRICE最近大单价格大单：自动或手动定义2、CALVOLPRICELIST：TICK图中初始化盘口大单价格表初始化五档或者五档之外大单列表，供提取成交数据L2_PRICE：

返回TICK图中该笔TICK的成交价。L2_VOLUME：

返回TICK图中该笔TICK的成交量。注：仅限TICK使用成交数据L2_SETBIGVOL(nVol)设置大单成交手数阈值，成交手数大于nVol的为大单注：1、仅限秒周期使用2、定义下面红色字体函数的大单算法成交数据L2_BKVOL返回当前秒周期买开的成交量L2_SKVOL返回当前秒周期卖开的成交量L2_BPVOL返回当前秒周期买平的成交量L2_SPVOL返回当前秒周期卖平的成交量L2_BKBIGCOUNT返回当前秒周期买开的大单成交次数L2_SKBIGCOUNT返回当前秒周期卖开的大单成交次数L2_BPBIGCOUNT返回当前秒周期买平的大单成交次数L2_SPBIGCOUNT返回当前秒周期卖平的大单成交次数L2_BKBIGTOTVOL返回当前秒周期买开的大单成交量L2_SKBIGTOTVOL返回当前秒周期卖开的大单成交量L2_BPBIGTOTVOL返回当前秒周期买平的大单成交量L2_SPBIGTOTVOL返回当前秒周期卖平的大单成交量注：仅限秒周期使用成交数据L2_BIDVOL返回当前秒周期主动买的成交量L2_ASKVOL返回当前秒周期主动卖的成交量L2_BIDBIGCOUNT返回当前秒周期主动买的大单成交次数L2_ASKBIGCOUNT返回当前秒周期主动卖的大单成交次数L2_BIDBIGTOTVOL返回当前秒周期主动买的大单成交量L2_ASKBIGTOTVOL返回当前秒周期主动卖的大单成交量注：仅限秒周期使用小节

引用函数，相对比较简单，直接将函数写进相应的语句，函数即代表其本身所表示的数值。日内模型的编写思路及案例买卖人气型大单跟踪型买卖人气型

根据盘口价量变化判断买卖双方的交易气氛，依此作为入场依据，可获得短暂盈利。

可能用到的函数：各档位委托量、多空双方的大单价格、主动买卖的成交次数等例1A:=L2_BIDVOL1+L2_BIDVOL2+L2_BIDVOL3;//定义买盘前3档总量B:=L2_ASKVOL1+L2_ASKVOL2+L2_ASKVOL3;//定义卖盘前3档总量D:A-B;CROSS(D,0)&&ISLASTSK=0&&ISLASTBK=0,BK(1);//买量大于卖量且前一个指令不是开仓指令，则买开仓1手；CROSS(0,D)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(1);//买量小于卖量且前一个指令不是开仓指令，则卖开仓1手；EVERY(D>REF(D,1),2)&&ISLASTSK=1&&ISLASTBK=0,BP(1);//连续2个周期买量不断增加且前一个指令是卖开仓，则平1手空单；EVERY(D<REF(D,1),2)&&ISLASTBK=1&&ISLASTSK=0,SP(1);//连续2个周期卖量不断增加且前一个指令是买开仓，则平1手多单；大单跟踪型

根据大单累计或者大单变化方向预判价格即将发展的方向入场.

可能用到的函数：主动买卖大单成交次数、买卖开平大单成交次数等例2L2_SETBIGVOL(20);

//定义大单，成交超过20手为大单EVERY(L2_BIDBIGCOUNT>L2_ASKBIGCOUNT,3),BPK;

//三个周期内，主动买大单成交次数一直大于主动卖成交次数，做多EVERY(L2_BIDBIGCOUNT<L2_ASKBIGCOUNT,3),SPK;

//三个周期内，主动买大单成交次数一直小于主动卖成交次数，做空AUTOFILTER;使用日内模型需要注意的问题1、日内平仓2、手续费3、滑点4、信号忽闪第七章下单组件编写什么是下单组件下单组件的作用下单组件如何编写基本语法一、变量的定义及赋值：VARN1;//定义变量N1VARN2;//定义变量N2VARN3;//定义变量N3N1=3000;//整型赋值N2=88.888;//浮点型赋值N3=“股指期货”;//字符串型赋值基本语法二、函数的定义：VOIDMAIN()//定义主函数{…}VARBKDEAL()//带返回值的函数{RETURN(10)//返回值}VOIDBKDEAL()//不带返回值函数{…}VARN;//定义变量NVOIDMAIN()//定义主函数{N=“文华财经”;//对N赋值MessageOut(N);//输出N}

主函数：VARBKDEAL(A,B)//带返回值的函数{VARC;//定义变量CC=(A+B)/2;RETURN(C)//返回值}……D=BKDEAL(15,20);//使用函数……带返回值的函数：不带返回值的函数：VOIDBKDEAL()//不带返回值函数{T_Deal(“IF1108”,0,0,1,0);}……IF(…)//当条件成立{BKDEAL()//运行函数}下单组