开南大学公管所与国企所合开选修课课程名称量化分析与应

開南大學公管所與國企所合開選修課課程名稱：量化分析與應用

授課老師：黃智聰授課內容：計量經濟學導論、基礎機率概念與簡單線性迴歸模型：設定與估計參考書目：Hill,C.R.,W.E.Griffiths,andG.G.Judge,(2001),UndergraduateEconometrics.NewYork:JohnWiley&Sons.日期：2011年3月29日1開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰Ex：服務年資升遷次數1231421520410331計量經濟學的重要性2開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰性別2萬3萬4萬以上男女5102081012所得只說明變數彼此間的關係。3開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰實證模型:控制其他變數，並且檢驗一個變數對於另一個之影響。交叉表＝＞(1)

忽略了其他變數的影響

(2)無法證明變數間的因果關係.當選不當選國民親108520544開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰為什麼要研究計量經濟學？理論實踐（practice）,調查(investigate),檢驗(examine)計量經濟學的應用領域:

會計學,財務金融,行銷學,管理學,社會科學,(歷史學,政治學,社會學),森林學,農業經濟學5開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰何謂計量經濟學說明變數彼此間的相關程度Cd=f(i)

qd=f(P,Ps,Pc,i)

計量經濟學（Econometrics）是我們可以利用經濟、商業和社會科學的理論及資料加上統計學的工具回答「有多少」這類型的問題。6開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰

參數（Parameter）:在形成經濟政策時，經濟參數的值往往是未知的，因此必須以經濟資料的樣本加以估計。好的計量經濟學很重要:偏誤（bias）或誤差（error）。

Ex:穿制服的警察犯罪案件

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學費入學人數紅包當選機率7開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰計量經濟模型qd=f(p,ps,pc,i)+e隨機誤差（Randomerror）:

用來說明許多會影響計量經濟模型，但是卻被忽略掉的因素，它同時也反映了經濟活動固有的不確定性。計量經濟模型的特性：

線性函數（linearfunction）:

f(p,ps,pc,i)=1+2p+3Ps+4Pc+5iqd=1+2p+3Ps+4Pc+5i+e我是隨機誤差！！！8開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰實驗資料（ExperimentalData）設計實驗取得觀察值或樣本資料

提供對於未知經濟參數的洞察

重複T次的實驗產生具有T個觀察值的樣本

9開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰

例:p=25,000雅哥汽車的價格是否為國民黨

Ps=25,000日產汽車的價格競選經費

Pc=1.35石油價格地區

i=42,000所得水準是否連任

得票

qd:雅哥汽車的需求量

重複以上的過程，來獲得實驗資料10開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰非實驗資料

（NonexperimentalData）大多數的經濟資料是為了政府機構的行政目的。時間序列（Time-series）的形式:收集不同時間區間的資料。

橫斷面（Crosssection）形式:收集特定期間各樣本單位的資料。組合資料（paneldata）形式:追蹤個別個體單位不同時間的資料。11開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰收集的資料可以是不同程度的加總:*個體（micro）:收集個別經濟決策單位的資料，例如：個人、家庭單位、公司。*總體（macro）:收集地方、州或全國層級的個人、家庭或廠商之混合或總和結果的資料。12開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰收集的資料也可以代表流量或存量*流量（flow）:一段時間的衡量結果，例如1999年第四季的汽油消耗量。*存量（stock）:特定時點所衡量的結果，例如1999年4月1日台塑石油油槽存有的原油數量，或是2003年7月1日台灣銀行的資產價值。13開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰收集的資料可能是量化或質化的

*量化的（quantitative）:可以用數字或數字的某些轉換形式來表示，例如實質價格或平均每人所得表示的價格或所得等結果

*質化的（qualitative）:為“不是/是”情況的結果。例如，某消費者不是有買就是沒買某種特定的產品，或某人不是已婚就是未婚。14開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰統計推論（StatisticalInference）

透過分析資料樣本來推論或瞭解真實世界中的某樣事物。統計推論的執行方式有：1.

用計量經濟法估計經濟參數。2.

預測經濟結果，例如未來1年台灣的經濟成長率。3.檢定經濟假設，例如在報上登廣告是否比在商店中展示更能增加銷售額。15開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰研究形式（AResearchFormat）所有的研究都是某個問題產生而引起的。經濟理論提供我們思考問題的一種方法。有用的經濟模型會產生一個計量經濟模型。我們必須選擇一個函數形式並對誤差項的本質作一些假設。取得樣本資料，並根據我們最初的假設，以及我們對如何收集資料的瞭解，選擇一個理想的計量經濟分析法。16開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰用統計套裝軟體取得未知參數的估計值，並進行預測和假設檢定。進行模型診斷以檢定我們所做的假設之正確性。例如，所有解釋變數都是具有相關性的嗎？使用的函數形式正確嗎？分析並評估實證所得到的經濟結論及含意。它隱含了哪些經濟資源配置及分配的結果？政策的選擇帶來哪些含意？哪些問題可以用進一步研究或新的以及更好的資料來回答？17開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰基礎統計概念1.隨機變數（Randomvariable）:

是一種變數，其數值一直要到觀察後才會知道。隨機變數的值為實驗所得到的結果；它不是可以完全預測的。間斷隨機變數（Discreterandomvariable）：其可能值為有限個，可以用正整數計數。連續隨機變數（Continuousrandomvariable）:其可能值為實數線上某一段區間的任何實數（不限於整數）。18開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰2.機率（Probability）當我們列出間斷隨機變數的值和它發生的機率時，得到的表稱為機率函數

(probabilityfunction）或機率密度函數（probabilitydensityfunction）。間斷（discrete）隨機變數的機率分配:f(x)=p(X=x),0≦f(x)≦1,Σf(xi)=119開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰連續（Continuous）隨機變數的機率分配:對於連續隨機變數Y，其機率密度函數f(y)可以用一個等式（equation）來表示，而該等式可以用一條曲線來圖式。對於連續隨機變數而言，機率密度函數下方的面積即是對應的機率。f(y)yf(y)P[a≦Y≦b]:ab20開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰例：f(u)=1/(b-a)ifa≦u≦b0otherwisef(u)1=b-a100.10.31u21開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰3.聯合機率密度函數（JointProbabilityDensityFunction）PG國民黨=0民進黨=1

其他=2性別總和男=0女=1政黨總和2003006056027010070440470400130100022開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰聯合機率函數（Jointprobabilityfunction）010.20.270.30.100.060.070.560.440.470.400.131012GP邊際機率MarginalProbabilityf(P,G)=f(0,0)=0.2f(0,1)=0.2723開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰獨立隨機變數（Independentrandomvariables）：

若X和Y為獨立隨機變數，則對於每一組f(x,y)值，f(x,y)=f(x)f(y)共變數（Covariance）:可以正確地指出兩個隨機變數所顯示的共同變動程度。和單一隨機變數的平均值及變異數一樣，共變數也是一個數學期望值。共變數的大小很難解釋，因為它決定於隨機變數的衡量單位。24開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰如果我們把X和Y的共變數除以它們個別的標準差，共變數的意義就會更明白地顯現出來。經過這樣處理後所得到的比率，定義為隨機變數X和Y之間的相關係數（correlationcoefficient），以ρ表示25開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰常態分配（NormalDistribution）一般而言，很難由計算機率密度函數下方的面積，來求得常態隨機變數的機率。-∞＜x＜∞26開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰因此，可以將常態隨機變數“標準化”而得到相同的結果。標準常態隨機變數（standardnormalrandomvariable）表示平均數為0而變異數為1的常態機率密度函數之隨機變數。27開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰例00.33128開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰簡單線性迴歸模型（TheSimpleLinearRegressionModel）如果某個變數（如商品的價格）有了某種程度的改變，則另一個變數（如需求量或供給量）將會改變多少?假設在我們已知某個變數值的條件下，我們能否預言或預測另一個變數的對應值?就像所有模型一樣，迴歸模型是建立在一些假設上。29開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰1.模型(經濟,政治,社會…)

從一特定母體中隨機抽取樣本隨機變數y,機率密度函數f(y)

假設可得知與

，我們可以計算出機率。我們通常對於y與x間之關係的研究更有興趣!!!

30開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰例:建立一個經濟模型（economicmodel）

計量經濟模型（econometricmodel）線性函數（簡單迴歸模型）因為只有一個變數β1=Intercept(截距)β2=slope(斜率)Marginaleffectofxony31開南大學公管所與國企所合開選修課--量化分析與應用--黃智聰

稱為簡單迴歸函數，因為只有一個變數在等式右邊。例:假設E(yx)為家戶平均在食物上的支出，x為家戶支出。例:E(yx)為平均選舉人數，X