“打新定期跟踪”系列之一百零七：2022年A类2亿资金打新收益率约3.47%

究报告评级说明究报告金融工程-3分析师：严佳炜执业证书号：S0010520070001箱：yanjw@执业证书号：S0010522090002箱：qianjx@执业证书号：S0010522090001wuzy@相关报告1.《北交所推出融资融券制度——“打新定期跟踪”系列之一百》2.《打新收益企稳，参与账户数缓慢回升——“打新定期跟踪”系列之一百零一》3.《北证50指数产品发行在即，推进北交所高质量扩容——“打新定期跟踪”系列之一百零二》4.《11月打新收益环比上行——“打新定期跟踪”系列一百零三》5.《双创打新收益稳步增长，北证迎来发行高峰——“打新定期跟踪”系列之一百零四》6.《新股收益环比小幅下行，本周维持”系列之一百零五》7.《新股收益与参与账户数环比维持系列之一百零六》不同机构可能采在我们的配套打新数据库中也更新了不同测算方式的收益。A情景4：为事后估计，假设能够提前预判双创新股的涨跌情况(即机能二级市场情绪波动等因素可能影响打新收益。基金公司报告2报告2/20 金融工程正文目录1跟踪不同情景下的打新收益率 4 4.1近一个月内新上市股票 104.2近一个月内新申购股票 104.3近一个月打新收益测算 13 5.1不同规模账户逐股票打新 14A类户逐月打新收益 15C类户逐月打新收益 17 报告3报告3/20 金融工程图表12022至今不同情景打新收益(A类账户) 4图表22022至今不同情景打新收益(C类账户) 5图表32021年至今逐月上市规模(亿元) 5 图表9近期新股发行定价和发行PE 7 图表15下周IPO日历(持续更新) 10图表16近一个月内新上市股票首次开板涨跌幅与发行市值(亿元) 10图表17近一个月内新申购股票发行PE倍数 11图表18近一个月内新申购股票网上申购中签率(%) 11图表19近一个月内新申购股票网下A类申购中签率(%) 12图表20近一个月内新申购股票网下C类申购中签率(%) 12图表21A、B、C类平均网下中签率(%) 13图表22各板块平均网下中签率(%) 13图表23近一个月内新上市股票满中收益(万元) 13A 14图表25近一个月内不同规模账户逐股票网下打新收益(万元) 15图表262021年以来不同规模A类户逐月网下打新收益率(所有板块) 16图表272021年以来不同规模A类户逐月网下打新收益率(科创板) 16图表282021年以来不同规模A类户逐月网下打新收益率(创业板) 17图表292021年以来不同规模A类户逐月网下打新收益率(主板) 17图表302021年以来不同规模C类户逐月网下打新收益率(所有板块) 18图表312021年以来不同规模C类户逐月网下打新收益率(科创板) 18图表322021年以来不同规模C类户逐月网下打新收益率(创业板) 19图表332021年以来不同规模C类户逐月网下打新收益率(主板) 19报告4报告4/20 金融工程1跟踪不同情景下的打新收益率股也更新了不同测算方式的收益。⚫情景2：只打上市时公司已实现正盈利的股票，即所有主板、创业板股票都选择只打已实现盈利的新股。⚫情景3：主板新股都打，双创新股只打上市时公司已实现正盈利的股票，且上市PE不超过招股说明书中披露的可比照的同行业市盈率x%幅度的股票，当Ex⚫情景4：为事后估计，假设能够提前预判双创新股的涨跌情况(即机构的新z方式在打新数据库中均可自选)。C图表12022至今不同情景打新收益(A类账户)报告5报告5/20 金融工程图表22022至今不同情景打新收益(C类账户)(2022/12/26-2022/12/30)主板+双创上市新股规模为120.97亿元。图表32021年至今逐月上市规模(亿元)报告6报告6/20 金融工程图表4科创板个股近期涨幅图表图表4科创板个股近期涨幅图表6科创板个股报价账户数量图表7创业板个股报价账户数量，10月以来，破发率有所改善，涨幅回暖，11月以来参与(包含中小企业板)个股A类有效报价账户数量在3902左右，C类有效报价账户报告7报告7/20 金融工程图表8主板有效报价账户数量2近期新股打新结果图表9近期新股发行定价和发行PEBJ采取战略配售,上网定价方式。发行价格11股22.66%，网上发行超额认购倍数4.41，网下初步询价对应的超战略配售160万股，网上发行数量760万股，网下发行数量0万股。网上中签率报告8报告8/20 金融工程佳合科技(872392.BJ)在北证上市，采取战略配售,上网定价方式。发行价格8图表10近期新股发行数量3近期新股日历图表11打新流程图报告9报告9/20 金融工程图表12待上市股票状态汇总状态数量预计募集资金(亿元)待询价426.50正在询价00.00已完成询价待公布发行价00.00已公布发行价待申购126.75已结束申购待上市115.28合计668.54图表13待上市股票状态明细待上市股票情况代码名称状态601059.SH信达证券已公布发行价待申购688506.SH百利天恒已结束申购待上市688485.SH九州一轨待询价603173.SH福斯达待询价688435.SH英方软件待询价301317.SZ鑫磊股份待询价为主板的尚太科技，北证的瑞奇智造、纬达光电、美登科技、浙江大农、华光源海、三祥科技、太湖雪、佳合科技，科创板的山外山、C萤石、C清越、C佰维，创业CCCC图表14过去一周IPO日历代码板块2022-12-262022-12-272022-12-282022-12-292022-12-30星期一星期二星期三星期四星期五833781.BJ瑞奇智造市301280.SZ珠城科技创业板市688410.SH科创板市301255.SZC通力创业板市873001.BJ达光电市301301.SZC川宁创业板市688475.SHC萤石科创板市838227.BJ技市001301.SZ市688496.SHC清越科创板市831855.BJ浙江大农市872351.BJ光源海市301105.SZC鸿铭创业板市831195.BJ三祥科技中签结果,申购缴款市838262.BJ湖雪中签结果,申购缴款市301297.SZC富乐德创业板市688525.SHC佰维科创板市872392.BJ佳合科技中签结果,申购缴款市688506.SH天恒科创板中签结果,申购缴款834950.BJ迅安科技688485.SH九州一轨科创板股603173.SH福斯达股688435.SH方软件科创板股301317.SZ鑫磊股份创业板股报告10报告10/20 金融工程图表15下周IPO日历(持续更新)代码板块2023-01-022023-01-032023-01-042023-01-052023-01-06星期一星期二星期三星期四星期五834950.BJ迅安科技中签结果,申购缴款839371.BJ蛋业688485.SH九州一轨科创板询价603173.SH福斯达板询价688435.SH方软件科创板询价301317.SZ鑫磊股份创业板询价4近期打新市场表现4.1近一个月内新上市股票开板涨跌幅位于0%-60%水平区间内，首次开板涨跌幅最高的三家为首创证图表16近一个月内新上市股票首次开板涨跌幅与发行市值(亿元)4.2近一个月内新申购股票报告11报告11/20 金融工程图表17近一个月内新申购股票发行PE倍数图表18近一个月内新申购股票网上申购中签率(%)报告12报告12/20 金融工程图表19近一个月内新申购股票网下A类申购中签率(%)图表20近一个月内新申购股票网下C类申购中签率(%)其次是创业板，主板最低。报告13报告13/20 金融工程图表21A、B、C类平均网下中签率(%)图表22各板块平均网下中签率(%)4.3近一个月打新收益测算AA股票全部顶格打满时，每只股票可获得的满中收益。我们使用首次开板日均价和发行价格计算每只股票的上市收益。每只股票满中收益的具体计算方法为：A数量C图表23近一个月内新上市股票满中收益(万元)报告14报告14/20 金融工程图表24近期各股票A类实际打新表现311.SZ22-11-30.490290.SZ22-11-300网下询价,上网定价44.0944.1-48.96391.SZ22-12-01.930网下询价,上网定价96.0096-124.48489.SH未信安22-12-02970网下询价,上网定价978.89-93.721256.SZ炜冈科技22-12-0520022.SH22-12-080221333.SZ22-12-081076084.SH22-12-08.460网下询价,上网定价98.98-74.07420.SH22-12-0930网下询价,上网定价48.9649-60503.SH22-12-090网下询价,上网定价8-156.31223.SZ2022-12-12询价058143.SH2022-12-1290网下询价,上网定价735.95-46.36368.SZ2022-12-150网下询价,上网定价3322.38-25.77398.SZ2022-12-150网下询价,上网定价0.45-40.92172.SH2022-12-1680网下询价,上网定价981.98-28.46265.SZ2022-12-1630498.SH22-12-210网下询价,上网定价.55136.SH22-12-2200141.SH22-12-230网下询价,上网定价6.26-45.84147.SH微导纳米22-12-2390网下询价,上网定价214.25-33.94410.SH22-12-26-2.780网下询价,上网定价03-40.56280.SZ科技22-12-26-3.160网下询价,上网定价40.44-83.98301.SZ22-12-270.00-5.8255.SZ22-12-27询价021301.SZ22-12-2808475.SH22-12-28.430网下询价,上网定价778.86-32.55496.SH22-12-2830网下询价,上网定价.169.17-10.96525.SH22-12-3070网下询价,上网定价105.SZ22-12-30询价040.50297.SZC22-12-300网下询价,上网定价48.49-9.835理论打新收益测算打新账户参与所有新股打新、科创板和创业板报价全部入围、资金配置一半沪市一半深的逐股票网下打新收益。报告15报告15/20 金融工程图表25近一个月内不同规模账户逐股票网下打新收益(万元)代码名称上市日期1.5亿2亿3亿5亿10亿301311.SZ2022-11-302.683.585.365.495.49301290.SZ2022-11-302.643.243.24301391.SZ卡莱特2022-12-01-0.82-1.10-1.65-2.75-2.93688489.SH三未信安2022-12-022.693.595.398.978.97001256.SZ炜冈科技2022-12-050.720.720.720.720.72601022.SH远洋2022-12-08001333.SZ光华股份2022-12-080.610.610.610.610.61688084.SH特装2022-12-082.203.294.464.46688420.SH腾科技2022-12-090.010.020.030.030.03688503.SH聚和材料2022-12-092.182.914.367.26688143.SH盈通2022-12-122.492.492.49301368.SZ丰立智能2022-12-15301398.SZ星源卓镁2022-12-155.116.606.606.606.60688172.SH2022-12-160.300.410.612.03301265.SZ华新环保2022-12-162.142.632.63688498.SH杰科技2022-12-210.953.183.20601136.SH首创证券2022-12-224.094.094.094.094.09688141.SH2022-12-232.473.716.18688147.SH微导纳米2022-12-230.962.592.59688410.SH2022-12-26-0.97-1.29-1.93-2.78-2.78301280.SZ珠城科技2022-12-26-1.27-1.69-2.53-3.16-3.16301301.SZC川宁2022-12-276.488.65001301.SZ技2022-12-28板板板板板688475.SHC萤石2022-12-28-0.69-0.92-1.39-2.31-4.43688496.SHC清越2022-12-280.210.280.420.430.43688525.SHC佰维2022-12-300.560.750.870.870.87301297.SZC富乐德2022-12-304.906.537.077.077.07算理想情况下逐月打新收益和打新收益率。以新股卖出日为统计时间，截至目前，2021报告16报告16/20 金融工程图表262021年以来不同规模A类户逐月网下打新收益率(所有板块)月份1.5亿2亿3亿5亿10亿满中2021年1月115.99132.19159.43196.34221.88251.852021年2月141.33156.83174.74181.61185.07185.072021年3月210.99235.26273.47330.56394.68408.302021年4月248.58269.71296.61328.21361.44361.442021年5月185.32203.29223.58239.77276.98298.762021年6月581.78618.77654.03692.81720.18726.202021年7月346.15387.87420.08455.28513.24617.212021年8月294.78336.83395.67482.77568.74568.742021年9月172.45186.76206.09222.95243.70289.012021年10月48.9158.6663.1270.3473.7358.822021年11月134.20166.94211.93271.83335.61362.832021年12月113.10144.07195.98262.86296.20302.072022年1月73.8987.82100.51116.51129.71135.622022年2月15.9218.9922.2727.2433.4234.932022年3月42.2953.0372.9185.0681.8481.672022年4月37.7737.0429.5211.050.344.952022年5月39.9950.4871.42101.70105.74105.742022年6月96.22121.93161.88215.18330.82397.212022年7月34.0643.5861.5187.27111.75116.332022年8月108.44139.34195.41275.62391.41552.312022年9月10.6412.9014.9119.508.59-9.272022年10月28.5734.6945.8455.1465.1668.832022年11月43.2855.1777.13100.59118.36121.972022年12月30.5138.2849.7165.4575.4575.892021年至今收益率21.03%17.95%13.93%9.79%5.64%2022年至今收益率3.74%3.47%3.01%2.32%1.45%图表272021年以来不同规模A类户逐月网下打新收益率(科创板)月份1.5亿2亿3亿5亿10亿满中2021年1月46.3159.4782.18119.09144.64174.612021年2月52.9765.0878.2585.1288.5788.572021年3月93.86109.38137.02176.76197.49197.492021年4月87.3793.1493.7093.7093.7093.702021年5月102.50120.47140.77156.95194.17215.942021年6月179.65204.68235.00273.78301.15307.172021年7月178.35200.37224.40247.25304.36408.342021年8月150.46184.22232.24301.46387.44387.442021年9月62.9176.9496.27113.14133.88179.192021年10月15.5818.5621.7227.6329.4915.612021年11月49.1965.5896.84139.88160.38168.932021年12月31.2941.7262.5191.91106.1398.022022年1月4.916.559.0713.0816.9117.102022年2月2.343.124.396.447.117.112022年3月5.506.327.476.969.0411.772022年4月-17.91-23.88-34.98-50.25-54.99-50.382022年5月26.7535.6653.4983.7787.8187.812022年6月44.1158.6184.61126.48219.06280.492022年7月8.2511.0016.3719.9523.1123.192022年8月50.8567.3597.60143.57218.80379.702022年9月2.032.714.357.82-5.05-22.912022年10月17.7023.5334.2944.1754.5658.232022年11月13.7117.7025.6136.1838.0938.092022年12月11.0714.7621.6932.4142.5943.042021年至今收益率8.13%7.32%6.08%4.59%2.80%2022年至今收益率1.13%1.12%1.08%0.94%0.66%报告17报告17/20 金融工程图表282021年以来不同规模A类户逐月网下打新收益率(创业板)月份1.5亿2亿3亿5亿10亿满中2021年1月62.6365.6770.1970.1970.1970.192021年2月72.0175.4080.1580.1580.1580.152021年3月5.844.434.862.225.619.232021年4月4.649.996.34217.94251.17251.172021年5月53.0553.0553.0553.0553.0553.052021年6月1.642.676.172021年7月1.941.599.772.122.962.962021年8月95.784.064.882.762.762.762021年9月99.940.240.242021年10月29.1535.5736.5337.8439.3738.342021年11月83.4199.753.490.353.632.302021年12月68.9188.819.416.906.010.002022年1月36.8749.1659.3371.3180.6986.412022年2月377023.0024.512022年3月29.7939.7258.4471.1065.8062.902022年4月524.6928.2825.07002022年5月4.706.269.389.389.389.382022年6月47.5058.7272.6784.097.152.112022年7月20.9627.7340.2962.4683.7988.292022年8月43.1957.5883.407.638.208.202022年9月4.786.356.737.859.819.812022年10月6.696.887.106.295.925.922022年11月26.2134.1148.1561.0576.9080.512022年12月4220.8325.8425.6525.652021年至今收益率9.08%7.76%5.91%4.04%2.27%2022年至今收益率1.75%1.70%1.50%1.12%0.67%图表292021年以来不同规模A类户逐月网下打新收益率(主板)月份1.5亿2亿3亿5亿10亿满中2021年1月7.067.067.067.067.067.062021年2月2021年3月2021年4月2021年5月29.7629.7629.7629.7629.7629.762021年6月270.49271.41272.85272.85272.85272.852021年7月2021年8月48.5548.5548.5548.5548.5548.552021年9月9.589.589.589.589.589.582021年10月4.184.524.874.874.874.872021年11月2021年12月2022年1月32.1232.1232.1232.1232.1232.122022年2月3.253.313.313.313.313.312022年3月7.007.007.007.007.007.002022年4月36.2336.2336.2336.2336.2336.232022年5月8.558.558.558.558.558.552022年6月4.614.614.614.614.614.612022年7月4.854.854.854.854.854.852022年8月2022年9月3.833.833.833.833.833.832022年10月4.194.284.464.684.684.682022年11月3.373.373.373.373.373.372022年12月002021年至今收益率3.83%2.88%1.93%1.16%0.58%2022年至今收益率0.86%0.65%0.43%0.26%0.13%报告18报告18/20 金融工程理想情况下逐月打新收益和打新收益率。以新股卖出日为统计时间，截至目前，2021图表302021年以来不同规模C类户逐月网下打新收益率(所有板块)月份1.5亿2亿3亿5亿10亿满中2021年1月59.9770.0887.88114.65137.46167.202021年2月65.4073.0581.7784.8886.4686.462021年3月110.78126.18152.42195.04252.29265.682021年4月119.83133.24152.64178.98207.61207.612021年5月81.5790.70101.76114.60143.44157.322021年6月185.61203.94222.23248.05274.98281.002021年7月151.71171.01187.71207.64237.29290.232021年8月135.35160.33199.59262.58334.75334.752021年9月77.1083.9593.91103.16115.41142.172021年10月21.0025.4327.5331.0029.9715.562021年11月75.6395.50127.15176.35234.90259.742021年12月53.2068.7496.16134.84159.75166.722022年1月27.5535.6444.7757.7971.5980.572022年2月7.228.8611.0714.7819.9421.252022年3月15.2119.3827.2130.5127.8227.912022年4月-0.75-2.58-7.99-19.59-26.31-22.462022年5月29.7038.6256.4785.8589.8789.872022年6月55.1971.59100.53147.03253.53317.192022年7月19.2525.0536.2153.9976.7981.412022年8月61.5580.33115.54171.85268.62429.492022年9月5.727.189.1012.993.70-13.972022年10月17.8922.5531.3540.7350.6854.342022年11月28.1736.5652.4772.7989.1492.332022年12月18.1023.4732.1745.1055.2155.552021年至今收益率9.48%8.34%6.80%5.13%3.19%2022年至今收益率1.90%1.83%1.70%1.43%0.98%图表312021年以来不同规模C类户逐月网下打新收益率(科创板)月份1.5亿2亿3亿5亿10亿满中2021年1月29.9738.8454.8081.57104.37134.112021年2月24.1929.6535.3138.4340.0040.002021年3月48.9858.3875.38100.92115.49115.492021年4月39.1141.8442.1342.1342.1342.132021年5月48.2457.3768.4381.27110.12123.992021年6月85.5097.98114.41140.24167.16173.182021年7月78.2588.2299.70111.33140.41193.352021年8月80.47100.88133.52185.43257.60257.602021年9月31.0237.7847.7356.9969.2496.002021年10月7.789.3610.8413.4411.38-2.482021年11月34.0745.4367.17100.26117.94125.242021年12月17.9723.9635.9254.2568.5068.052022年1月3.304.416.329.6614.5717.842022年2月.33.772.543.844.434.432022年3月.06.080.97-0.770.563.042022年4月-10.29-13.72-20.23-29.58-32.35-28.502022年5月24.8833.1749.7579.1483.1683.162022年6月31.7342.2562.5198.46181.95240.652022年7月3.054.076.056.888.528.652022年8月35.3847.0369.21106.95180.40341.282022年9月.932.573.986.68-4.56-22.222022年10月13.5918.0926.6836.4346.5750.242022年11月9.9513.0019.0627.9429.6929.692022年12月9.1412.1918.0227.6837.9338.272021年至今收益率4.34%3.98%3.43%2.76%1.80%2022年至今收益率0.83%0.83%0.82%0.75%0.55%报告19报告19/20 金融工程图表322021年以来不同规模C类户逐月网下打新收益率(创业板)月份1.5亿2亿3亿5亿10亿满中2021年1月28.0229.2631.1131.1131.1131.112021年2月36.3938.5841.6441.6441.6441.642021年3月58.9364.8774.0791.15133.82147.222021年4月75.8486.51105.63131.97160.59160.592021年5月24.3824.3824.3824.3824.3824.382021年6月61.4367.0268.4768.4768.4768.472021年7月69.2778.6083.8192.1192.6892.682021年8月47.5052.0758.6969.7769.7769.772021年9月43.1143.2143.2143.2143.2143.212021年10月12.1414.8915.4316.2917.3316.792021年11月41.1049.6159.5275.63116.51134.052021年12月31.3540.7256.0376.3887.0494.462022年1月20.9627.9535.1744.8553.7459.452022年2月4.856.037.479.8814.4515.762022年3月12.4616.6224.5529.5925.5823.182022年4月5.977.578.676.432.472.472022年5月1.902.543.803.803.803.802022年6月22.4228.3036.9847.5370.5475.512022年7月14.6319.4128.6045.5466.7071.202022年8月21.4028.5341.5660.1383.4583.452022年9月2.473.283.794.996.936.932022年10月3.233.353.503.062.862.862022年11