时间序列教材 11

第17章时间序列分析TimeSeries

返回各种时间序列分析过程修补缺失值与创建时间序列序列图操作实例建立时间序列模型操作实例应用时间序列模型操作自相关

操作实例季节分解法操作实例频谱分析法频谱分析操作实例互相关操作实例习题17及参考答案结束目录返回各种时间序列分析过程返回修补缺失值过程与对话框返回创建时间序列对话框运行函数Lag时的结果说明返回序列图

SequenceCharts返回序列图过程主对话框返回时间轴参考线对话框

返回定义时间轴的格式对话框

返回序列图应用实例输出

模型描述表

样品处理摘要

含有基准线的序列图

返回建立时时间序序列模模型Createmodels返回时间序序列建建模提提示框框TimeSerisesModeler对对话话框Variables选项项卡返回专家建建模标标准模模型选选项卡卡返回判断异异常值值选项项卡指数平平滑标标准模模型选选项卡卡返回ARIMACriteriaModel选选项卡卡返回侦查异异常值值的选选项卡卡返回自变量量转换换选项项卡返回时间序序列模模型Statistics选选项卡卡返回TimeSerisesModlerPlots选项项卡返回TimeSerisesModlerOutputFilter对话话框返回TimeSerisesModlerSave选选项卡卡返回时间序序列模模型Option选项项卡返回时间序序列分分析实实例输出模型描描述均数绝绝对百百分比比误差差频数数图最大绝绝对百百分比比误差差频数数图返回时间序序列分分析实实例输出(1)模型拟拟合返回时间序序列分分析实实例输出(2)模型统统计数数据返回时间序序列分分析实实例输出(3)预测部部分结结果数据编编辑器器中的的新变变量返回应用时时间序序列模模型（Applymodels）返回ApplytimeSeriesmodels对对话框框返回自相关关（Autocorrelations）返回Autocorrelations对对话框框返回Options选项项卡返回自相关关分析析实例例输出出模型描描述样品处处理摘摘要自相关关表返回自相关关分析析实例例输出出（1）自相关关图偏自相相关表表偏自相相关图图返回季节节分分解解法法SeasonalDeccomposition返回季节分分解主主对话话框返回季节分分解法法分析析实例例输出出模型描描述季节因因素数据文文件中中增加加的4个新新变量量返回频谱分分析SpectralAnalyze返回谱图选选择对对话框框返回频谱分分析实实例输输出模型描描述周期图图密度图图返回互相关关Cross-Autocorrelation返回Cross-Autocorrelation对话话框返回Options对话话框返回互相关关实例例输出出模型描描述样品处处理摘摘要返回互相关关实例例输出出（1）互相关关系数数表男女服服装销销售量量的互互相关关图返回17习习题1、时时间序序列的的基本本概念念。时时间间序列列分析析过程程中有有哪几几种常常用的的方法法？2、对对数据据用时时间序序列模模型进进行拟拟合处处理前前，应应做哪哪些准准备工工作？？3、在在哪个个过程程中可可进行行缺失失值的的修补补？修修补缺缺失值值的方方法共共有几几种？？4、在在哪个个过程程中可可定义义时间间变量量？5、时时间序序列分分析是是建立立在序序列的的平稳稳的条条件上上的，，怎样样判断断序列列是否否平稳稳？6、为为什么么要建建一个个时间间序列列的新新变量量？在在SPSS的哪个个过程程中来来建时时间序序列的的新变变量？？7、光盘中中Data17-07.sav（（Data17-07a.sav是Data17-07.sav使用用中文文标签签名的的同一一个文文件））记录录了一一个邮邮购公公司在在1989年1月至至1998年12月月间男男、女女服装装产品品的销销售量量情况况以及及一些些可能能影响响服装装销售售的宣宣传、、服务务方面面的变变量。。试用用学过过的时时间序序列方方法对对其进进行分分析，，并预预测1999年年4月月的男男装的的销售售量。。返回时间序序列习习题参参考答答案1、时时间序序列是是指一一个依依时间间顺序序做成成的观观察资资料的的集合合。时时间序序列分分析过过程中中最常常用的的方法法是：：指数数平滑滑、自自回归归、综综合移移动平平均及及季节节分解解。2、先先对数数据进进行必必要的的预处处理和和观察察，直直到它它变成成稳态态后再再用这这些过过程对对其进进行分分析。。根据据对数数据建建模前前的预预处理理工作作的先先后顺顺序，，将它它分为为三个个步骤骤：首首先，，对有有缺失失值的的数据据进行行修补补，其其次将将数据据资料料定义义为相相应的的时间间序列列，最最后对对时间间序列列数据据的平平稳性性进行行计算算观察察。3、修修补缺缺失值值可在在Transform菜菜单的的ReplaceMissingValues过程程中进进行。。修补补缺失失值的的方法法共有有五种种，它它们分分别是是：⑴、Seriesmean；⑵⑵、、Meanofnearbypoints；；⑶⑶、Medianofnearbypoints；⑷、Linearinterpolation；⑸⑸、Lineartrendatpoint。4、定定义时间变变量可在Data菜菜单的Definedates过程程里实现。。5、判判断序列是是否平稳可可以看它的的均数和方方差是否不不再随时间间的变化而而变化、自自相关系数数是否只与与时间间隔隔有关而与与所处的时时间无关。。6、在时间间序列分析析中，为检检验时间序序列的平稳稳性，经常常要用一阶阶差分、二二阶差分，，有时为选选择一个合合适的时间间序列的模模型还要对对原时间序序列数据进进行对数转转换或平方方根转换等等。这就需需要在已经经建立的时时间序列的的数据库中中，再建一一个新的时时间序列的的变量。在在SPSS的CreateTimeSeries中中可根据现现有的数字字型时间序序列变量的的函数建立立一个新的的变量。返回时间序列习习题参考答答案（1））7、一、定义时时间序列（说明：1、对data17-07a.sav和data17-07.sav都要要做这个工工作。2、、在第四步步起data17-07.sav）返回时间序列习习题参考答答案（2））二、序列图图分析返回时间序列习习题参考答答案（3））返回时间序列习习题参考答答案（4））序列图显示示了许多峰峰值，其中中许多峰值值是等间隔隔出现的，，有很清楚楚的上升趋趋势。等间间隔的峰值值暗示存在在时间序列列的周期成成分。考虑虑到销售的的季节性，，高峰典型型地发生在在假期期间间，你不必必对数据中中发现的年年季节成分分感到吃惊惊。也有峰值似似乎没有成成为季节性性模式的一一部分，这这表示邻近近的数据点点显著偏离离。这些点点可能是异异常值，它它可以而且且应该由ExpertModeler解决。。返回时间序列习习题参考答答案（5））三、自相关关分析返回时间序列习习题参考答答案（6））表中显示的的是自相关关计算结果果，从左向向右，依次次列出的是是：滞后数数、自相关关系数值值值、标准误误差、Box-ljung统统计量（值返回时间序列习习题参考答答案（7））在滞后12处的重要要的顶点暗暗示在数据据中存在周周期为12（12个个季度）的返回时间序列习习题参考答答案（8））四、建立时时间序列模模型返回时间序列习习题参考答答案（9））返回时间序列习习题参考答答案（10）返回时间序列习习题参考答答案（11）预测值与观观察值很好好地拟合在在一起，表表明模型有有令人满意意的预测能能力。返回时间序列习习题参考答答案（12）该模型描述述表包含每每个估计模模型名称和和模型类型型。在本例例中，因变变量是男子子服装销售售量，系统统分配的名名称是Model_1。专家家建模得出出的最佳拟拟合模型为为ARIMA(0,0,0)(0,1,0)，模型的季节性说明了在序列图中见到的季节性峰值，1阶差分反映了数据中明显的上升趋势。返回时间序列习习题参考答答案（13）模型统计表表给出了汇汇总信息和和对每个估估计模型最最佳拟合的的统计量。。每个模返回时间序列习习题参考答答案（14）ARIMA模型参数数表显示模模型中所有有参数的值返回时间序列五、预测1999年年3月的邮邮寄商品目目录的数量量和用于订订购的开放放式电话线线数量。返回时间序列习习题参考答答案（16）在数数据据编编辑辑窗窗中中显显示示新新变变量量Pre返回回时间间序序列列习习题题参参考考答答案案（（17））返回回时间间序序列列习习题返回回时间间序序列列习习题题参参考考答答案案（（19））七、、预预测测1999年年3月月的的男男装装销销售售量量返回回时间间序序列列习习题题参返回回时间间序序列列习习题题参参考考答答案案（（21））预测测表表包包含含因因变变量量序序列列男男子子服服装装销销售售在影响销售量的邮寄商品目录的数量每月增加2000份，而电话数量还是按原先变化规律的前提下，1999年3月时男装的销售量的预测值为21580.96。返回回预测测的的必必要要条条件件：：取取得得真真实实的的数数据据选选择择正正确确的的方方法法挖掘掘更多多信息息返回回返回回9、静夜四四无邻，，荒居旧旧业贫。。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。07:25:2507:25:2507:2512/24/20227:25:25AM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。12月-2207:25:2507:25Dec-2224-Dec-2212、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。07:25:2507:25:2507:25Saturday,December24,202213、乍见翻疑疑梦，相悲悲各问年。。。12月-2212月-2207:25:2507:25:25December24,202214、他乡生白白发，旧国国见青山。。。24十二二月20227:25:25上上午07:25:2512月-2215、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。十二月227:25上上午12月-2207:25December24,202216、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2022/12/247:25:2507:25:2524December202217、做前前，能能够环环视四四周；；做时时，你你只能能或者者最好好沿着着以脚脚为起起点的的射线线向前前。。。7:25:25上上午7:25上上午午07:25:2512月月-229、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。12月月-2212月月-22Saturday,December24,202210、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有结结果果，，但但是是不不努努力力却却什什么么改改变变也也没没有有。。。。07:25:2507:25:2507:2512/24/20227:25:25AM11、成功就就是日复复一日那那一点点点小小努努力的积积累。。。12月-2207:25:2507:25Dec-2224-Dec-2212、世间成事，，不求其绝对对圆满，留一一份不足，可可得无限完美美。。07:25:2507:25:2507:25Saturday,December24,202213、不知香积积寺，数里里入云峰。。。12月-2212月-2207:25:2507:25:25December24,202214、意意志志坚坚强强的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥块块一一样样任任意意揉揉捏捏。。24十十二二月月20227:25:25上上午午07:25:2512月月-2215、楚塞三湘接接，荆门九派派通。。。十二月227:25上上午12月-2207:25December24,202216、少年年十五五二十十时，，步行行夺得得胡马马骑。。。2022/12/247:25:2507:25:2524December202217、空山山新雨雨后，，天气气晚来来秋。。。7:25:25上上午7:25上上午午07:25:2512月月-229、杨柳散和和风，青山山澹吾虑。。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、阅读一切切好书如同同和过去最最杰出的人人谈话。07:25:2507:25