计量经济学概述课件

一、含义计量经济学是一门综合运用经济理论、统计学及数学方法，采用现代计算机技术，从定量角度分析、研究带有随机影响的经济现象和变化规律的一门经济学科。第一节计量经济学概述一、含义第一节计量经济学概述1计量经济学：交叉学科性质数理经济学计量经济学经济统计学数理统计学经济学统计学数学计量经济学：交叉学科性质数理计量经济数理经济学统计学数学2二、计量经济学的概况经济学的最高峰——诺贝尔经济学奖获诺贝尔经济学奖所需要的必要条件诺贝尔经济学奖与计量经济学的关系2000—2004诺贝尔经济学奖二、计量经济学的概况经济学的最高峰——诺贝尔经济学奖3（一）2004年诺贝尔经济学奖获奖者是在学术界久负盛名的挪威籍经济学家基德兰德（KydlandF.K.）和美国经济学家普雷斯科特（PrescottE.C.）。因为他们两个人在商业周期理论和货币政策有效性问题的研究上提出了独到的见解，为完善新古典主义学派的理论体系，乃至后来重视微观基础的宏观经济学的快速发展都起到了十分积极的推动作用,为表彰他们在动态宏观经济学领域作出的贡献，颁发此奖。（一）2004年诺贝尔经济学奖获奖者是在学术界久负盛名的挪威4他们之所以能获得诺贝尔经济学奖，主要还是靠二人于1982年合作并发表在《计量经济学》上的《置备资本的时间和总量波动》一文，推动了动态宏观经济学领域的发展。他们之所以能获得诺贝尔经济学奖，主要还是靠二人于1982年合5应该选择简单而易于被公众理解的政策规则认为，根据相机抉择原则而制定的事前被认为是降低通货膨胀的最佳政策建议，实际上常常无法得以履行。而当政府无法实现其宣称的低通货膨胀目标时，他们的政策就会丧失可信性，反而导致“较高的自我实现型通货膨胀预期”。之所以会出现这样的结果，主要是由于具有理性预期的政府与私人部门之间的动态博弈所致。应该选择简单而易于被公众理解的政策规则认为，根据相机抉择原则6假设政策制订者的目标是低通胀并发布这一政策，进一步假设这会导致低通胀预期和较少的工资增长。这样往回看，更带通胀倾向的政策(通过低利率)可能就显得十分诱人，因为这可以使短期失业减少。基德兰德和普雷斯科特证明，这种诱惑会导致经济陷入高通胀，而对失业却没有任何效果。如果雇主和雇员明白政策制订者的动机，就会对发布的低利率政策失去信任，致使自我实现的高通胀预期造成工资上涨，提高到失业不可能减少的地步。假设政策制订者的目标是低通胀并发布这一政策，进一步假设这会导7商业周期的波动不是货币现象而是技术发展的现实波动他们的模型建立在经典微观模型(效用最大化消费者和利润最大化厂商)的假设基础上，关注预期的含义，称为真实商业周期模型(RBC)，这是一个离散时间变动的拉姆齐模型。他们指出投资和相对价格移动传递了技术增长对经济比率的变化效果，导致经济长期增长路径上的短期波动。由于他们的模型所产生的宏观波动和实际的消费、投资和GDP变化极度相似，基德兰德和普雷斯科特证明了供应方的波动可以造成周期运动的产生。商业周期的波动不是货币现象而是技术发展的现实波动他们的模型建8（二）2003诺贝尔经济学奖2003年诺贝尔经济学将再次垂青计量经济学家，美国的恩格尔和英国的格兰杰因为在时间序列数据研究方法方面的重要贡献，再一次向世人证明计量经济学是经济学界最重要的学科之一。（二）2003诺贝尔经济学奖2003年诺贝尔经济学将再次垂青9罗伯特.恩格尔1942年出生于美国纽约州，1964年毕业于威廉姆斯学院，获物理学学士，1966年和1969年获康奈尔大学物理学硕士和经济学博士，研究方向主要是利率、汇率和期权的金融计量分析，提出了ARCH、协整理论、谱分析回归等创新性统计方法。罗伯特.恩格尔1942年出生于美国纽约州，1964年毕业于威10克莱夫.格兰杰出生于英国的威尔士，1955年获诺丁汉大学颁发的学士学位，1959年获统计学博士学位，他在经济周期分析、因果分析、长期分析、经济预测、虚假回归和协整等许多方面的研究都是开拓性的，走在了计量经济学最前沿。克莱夫.格兰杰出生于英国的威尔士，1955年获诺丁汉大学颁发11（三）2000年诺贝尔经济学奖詹姆斯.赫克曼1944年生于美国芝加哥，1971年普林斯顿大学获博士学位，自1955年起为芝加哥大学亨利.舒尔茨杰出服务经济学教授。丹尼尔.麦克法登1937年出生，1962年明尼苏达大学获博士学位。自1990年以来任伯克利分校考克斯经济学教授。（三）2000年诺贝尔经济学奖詹姆斯.赫克曼1944年生于美12赫克曼的贡献赫克曼正是因为对微观计量技术及其对劳动力供给和选择理论的研究而获得2000年诺贝尔经济学奖。将微观计量理论与应用性实证研究相融合。研究主要集中在劳动力市场供给、劳动收益、失业的持续时间、劳动力市场的项目与政策评价，失业的持续时间和判别分析等。尤其是他使用选择性数据建立劳动力供给模型，以及基于模型研究选择性偏差和对模型进行的二阶段估计等，其思想和方法从根本上改变了经济学的应用研究。赫克曼的贡献赫克曼正是因为对微观计量技术及其对劳动力供给和选13麦克法登的贡献麦克法登则是因为对微观计量中的离散选择行为及其应用的创新而获此殊荣。对经济理论的发展和离散选择的计量经济方法论的创新是他对微观计量最重要和最有影响的贡献。他对数量型选择行为的条件逻辑分析并以其对案例的实证研究改变了计量经济对个人行为的研究思想，使得离散选择行为理论迅速发展成为现代计量经济学的主要研究领域。麦克法登的贡献麦克法登则是因为对微观计量中的离散选择行为及其14四、计量经济学与相关学科的关系经济计量与经济理论的关系经济计量与数学的关系经济计量与统计的关系四、计量经济学与相关学科的关系经济计量与经济理论的关系15第二节研究对象和内容体系一、研究对象计量经济学的研究对象是社会经济现象，以探寻社会经济现象的内在规律性第二节研究对象和内容体系一、研究对象16二、研究领域计量经济学的研究领域主要有两个方面：一是计量技术方法研究，即如何运用、改进和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特殊方法——计量经济学方法，这一领域的研究称为理论计量经济学，或称为计量经济方法。二是在一定的经济理论指导下，以反映事实的统计数据为依据，利用计量经济方法研究现实经济中的经济关系，实证地探索现实经济的规律，这一领域的研究称为应用计量经济学。简称计量经济学。二、研究领域计量经济学的研究领域主要有两个方面：17三、计量经济学分支计量经济学微观计量经济学宏观计量经济学金融计量经济学三、计量经济学分支计量经济学微观计量经济学宏观计量经18（一）宏观计量经济学时间序列数据非稳定数据非稳定数据转化为稳定数据集中于检验与收敛宏观经济问题（一）宏观计量经济学时间序列数据19宏观计量经济学创始人克莱因教授简介宏观经济计量学之父1980年诺贝尔经济学奖获得者宏观计量经济学模型的使用者宏观计量经济学创始人克莱因教授简介20宏观计量经济学研究方向数据生成过程与单位根非稳定系统的长期稳定性及单位根变量之间的协整

结构突变分整与协整非参数协整弱外生性与协整宏观计量经济学研究方向数据生成过程与单位根21（二）微观计量经济学受限因变量模型选择行为和个人决策问题横截面上的时间序列数据（paneldata）方法论集中于对模型设定和参数估计（二）微观计量经济学受限因变量模型22微观计量经济学的创始人赫克曼教授和麦克法登教授简介2000年诺贝尔经济学奖得主微观计量经济学的创始人赫克曼教授和麦克法登教授简介23微观计量经济学新进展矩法估计拉格朗日乘数和条件矩检验Paneldata分析受限因变量、离散变量、持续模型变量误差、分位数回归动态最优化模型微观计量经济学新进展矩法估计24（三）金融计量经济学稳定时间序列数据度量风险和收益特点：实证性和模型化（三）金融计量经济学稳定时间序列数据25金融计量经济学的开创者马克维茨—现代资产组合理论之父米勒——现代公司金融理论大师夏普——资本资产定价模型（1990年诺贝尔经济学奖获得者）默顿——现代金融学理论的牛顿斯科尔斯——现代期权理论之父（1997年诺贝尔经济学奖获得者）金融计量经济学的开创者马克维茨—现代资产组合理论之父26金融计量经济学新进展市场假设的拓展交易者效用函数市场均衡与无套利假设（完全市场）市场摩擦假设（完美市场）金融计量经济学新进展市场假设的拓展27价格假设的检验和拓展有效市场假设对收益率建模（ARCH和GMM模型）波动率模型价格假设的检验和拓展有效市场假设28超高频数据分析金融市场的计量建模实证金融连续金融超高频数据分析金融市场的计量建模29

计量经济学是如何分析研究经济问题的？我们通过几个例题加以说明。第三节计量经济学模型的建立计量经济学是如何分析研究经济问题的？第三节30用计量经济学方法研究分析的典型步骤：第一，经济增长理论最新发展概述

1.经济增长理论研究什么以经济长期增长为研究对象，分析影响经济增长的各种要素在经济长期增长中的作用。例题一：分析科学技术对经济增长的作用。用计量经济学方法研究分析的典型步骤：例题一：分31

哈罗德--多马经济增长理论和模型新古典经济增长理论新经济增长理论对罗默和卢卡斯新经济增长理论的发展（包括研究经济政策、市场一体化、国际贸易、外国直接投资等对经济增长的作用。）2.经济增长理论概览哈罗德--多马经济增长理论和模型2.经济增长323.现有关于技术进步对经济增长作用研究的成果回顾指出不足和可借鉴的地方

3.现有关于技术进步对经济增长作用研究的成果回33第二，测定技术进步作用的方法选择。1.指标法适用微观经济分析第二，测定技术进步作用的方法选择。1.指标法34

其中，Y是产出，K和L分别是资本、劳动投入，A（t）是技术水平，t是时间；GY、GK、GL分别为产出增长率、资本增长率和劳动增长率，而GA是技术进步生产率的增长率，表示经济增长中技术进步的作用。、是待估计参数。2.模型法其中，Y是产出，K和L分别是资本、劳动投入，A（t35

第三，选择样本数据

1.产出增长数据（？）；2.资本投入数据（？）；3.劳动投入数据（？）

第四，估计、检验模型，分别求出资本和劳动力产出弹性的估计值第五，测算不同时期技术进步对经济增长的作用

（三、四、五步都需要用到计算机）第六，对定量结论进行经济分析第三，选择样本数据36用计量经济学方法研究分析至少有以下步骤：

例题二：研究我国城乡居民的消费问题。用计量经济学方法研究分析至少有以下步骤：例题二37第一，对消费理论进行概述1.凯恩斯的绝对收入消费理论2.杜生贝利的相对收入消费理论3.弗里德曼的持久收入消费理论

4.莫迪里安尼的生命周期消费理论

5.有关我国消费理论及实证研究结果综述

第一，对消费理论进行概述38

第二，收集样本数据，分析我国城乡居民的消费行为（用计算机）第三，选择我国城乡居民的消费函数第四，估计、检验消费函数（用计算机）

第五，通过消费函数分析消费倾向、消费弹性等（用计算机）第六，对定量结果进行经济分析

第二，收集样本数据，分析我国城乡居民的消费行为（39第一，用经济学理论定性概述货币供应量与经济增长之间的关系，综述有关此问题的研究成果。例题三：分析货币供应量与经济增长之间的关系。第一，用经济学理论定性概述货币供应量与经济增长之间的关系，综40

第二，收集样本数据，分析我国货币供应量与经济增长之间的关系。包括研究M0、M1、M2等与经济增长的关系（计算机）

第三，借鉴现有的研究成果，建立货币供应量与经济增长的数学模型

第四，估计、检验模型（计算机）

第五，计算定量分析结果（计算机）

第六，对定量分析结果进行经济分析第二，收集样本数据，分析我国货币供应量与经济增41上述分析问题过程中涉及模型建立、数据收集、参数估计、模型检验、模型应用等，都是计量经济学要研究的内容。

42

以上三个问题既涉及经济增长问题，又有消费问题、金融问题。可以看出，用计量经济学分析研究这些经济问题有以下特点：1.需要综合运用经济理论、统计学、数学等知识；(体现课程的综合性)

2.需要收集数据，建立模型进行定量分析；（体现课程的实证性）

3.需要研究分析不同的模型方法、估计方法等；（体现课程的方法论性质）以上三个问题既涉及经济增长问题，又有消费问题、434.做到以上三点，需要不断培养自己定性、定量分析经济问题的能力；（体现课程的能力型性质）

还有一点就是充分运用计算机

4.做到以上三点，需要不断培养自己定性、定量分44一、含义计量经济学是一门综合运用经济理论、统计学及数学方法，采用现代计算机技术，从定量角度分析、研究带有随机影响的经济现象和变化规律的一门经济学科。第一节计量经济学概述一、含义第一节计量经济学概述45计量经济学：交叉学科性质数理经济学计量经济学经济统计学数理统计学经济学统计学数学计量经济学：交叉学科性质数理计量经济数理经济学统计学数学46二、计量经济学的概况经济学的最高峰——诺贝尔经济学奖获诺贝尔经济学奖所需要的必要条件诺贝尔经济学奖与计量经济学的关系2000—2004诺贝尔经济学奖二、计量经济学的概况经济学的最高峰——诺贝尔经济学奖47（一）2004年诺贝尔经济学奖获奖者是在学术界久负盛名的挪威籍经济学家基德兰德（KydlandF.K.）和美国经济学家普雷斯科特（PrescottE.C.）。因为他们两个人在商业周期理论和货币政策有效性问题的研究上提出了独到的见解，为完善新古典主义学派的理论体系，乃至后来重视微观基础的宏观经济学的快速发展都起到了十分积极的推动作用,为表彰他们在动态宏观经济学领域作出的贡献，颁发此奖。（一）2004年诺贝尔经济学奖获奖者是在学术界久负盛名的挪威48他们之所以能获得诺贝尔经济学奖，主要还是靠二人于1982年合作并发表在《计量经济学》上的《置备资本的时间和总量波动》一文，推动了动态宏观经济学领域的发展。他们之所以能获得诺贝尔经济学奖，主要还是靠二人于1982年合49应该选择简单而易于被公众理解的政策规则认为，根据相机抉择原则而制定的事前被认为是降低通货膨胀的最佳政策建议，实际上常常无法得以履行。而当政府无法实现其宣称的低通货膨胀目标时，他们的政策就会丧失可信性，反而导致“较高的自我实现型通货膨胀预期”。之所以会出现这样的结果，主要是由于具有理性预期的政府与私人部门之间的动态博弈所致。应该选择简单而易于被公众理解的政策规则认为，根据相机抉择原则50假设政策制订者的目标是低通胀并发布这一政策，进一步假设这会导致低通胀预期和较少的工资增长。这样往回看，更带通胀倾向的政策(通过低利率)可能就显得十分诱人，因为这可以使短期失业减少。基德兰德和普雷斯科特证明，这种诱惑会导致经济陷入高通胀，而对失业却没有任何效果。如果雇主和雇员明白政策制订者的动机，就会对发布的低利率政策失去信任，致使自我实现的高通胀预期造成工资上涨，提高到失业不可能减少的地步。假设政策制订者的目标是低通胀并发布这一政策，进一步假设这会导51商业周期的波动不是货币现象而是技术发展的现实波动他们的模型建立在经典微观模型(效用最大化消费者和利润最大化厂商)的假设基础上，关注预期的含义，称为真实商业周期模型(RBC)，这是一个离散时间变动的拉姆齐模型。他们指出投资和相对价格移动传递了技术增长对经济比率的变化效果，导致经济长期增长路径上的短期波动。由于他们的模型所产生的宏观波动和实际的消费、投资和GDP变化极度相似，基德兰德和普雷斯科特证明了供应方的波动可以造成周期运动的产生。商业周期的波动不是货币现象而是技术发展的现实波动他们的模型建52（二）2003诺贝尔经济学奖2003年诺贝尔经济学将再次垂青计量经济学家，美国的恩格尔和英国的格兰杰因为在时间序列数据研究方法方面的重要贡献，再一次向世人证明计量经济学是经济学界最重要的学科之一。（二）2003诺贝尔经济学奖2003年诺贝尔经济学将再次垂青53罗伯特.恩格尔1942年出生于美国纽约州，1964年毕业于威廉姆斯学院，获物理学学士，1966年和1969年获康奈尔大学物理学硕士和经济学博士，研究方向主要是利率、汇率和期权的金融计量分析，提出了ARCH、协整理论、谱分析回归等创新性统计方法。罗伯特.恩格尔1942年出生于美国纽约州，1964年毕业于威54克莱夫.格兰杰出生于英国的威尔士，1955年获诺丁汉大学颁发的学士学位，1959年获统计学博士学位，他在经济周期分析、因果分析、长期分析、经济预测、虚假回归和协整等许多方面的研究都是开拓性的，走在了计量经济学最前沿。克莱夫.格兰杰出生于英国的威尔士，1955年获诺丁汉大学颁发55（三）2000年诺贝尔经济学奖詹姆斯.赫克曼1944年生于美国芝加哥，1971年普林斯顿大学获博士学位，自1955年起为芝加哥大学亨利.舒尔茨杰出服务经济学教授。丹尼尔.麦克法登1937年出生，1962年明尼苏达大学获博士学位。自1990年以来任伯克利分校考克斯经济学教授。（三）2000年诺贝尔经济学奖詹姆斯.赫克曼1944年生于美56赫克曼的贡献赫克曼正是因为对微观计量技术及其对劳动力供给和选择理论的研究而获得2000年诺贝尔经济学奖。将微观计量理论与应用性实证研究相融合。研究主要集中在劳动力市场供给、劳动收益、失业的持续时间、劳动力市场的项目与政策评价，失业的持续时间和判别分析等。尤其是他使用选择性数据建立劳动力供给模型，以及基于模型研究选择性偏差和对模型进行的二阶段估计等，其思想和方法从根本上改变了经济学的应用研究。赫克曼的贡献赫克曼正是因为对微观计量技术及其对劳动力供给和选57麦克法登的贡献麦克法登则是因为对微观计量中的离散选择行为及其应用的创新而获此殊荣。对经济理论的发展和离散选择的计量经济方法论的创新是他对微观计量最重要和最有影响的贡献。他对数量型选择行为的条件逻辑分析并以其对案例的实证研究改变了计量经济对个人行为的研究思想，使得离散选择行为理论迅速发展成为现代计量经济学的主要研究领域。麦克法登的贡献麦克法登则是因为对微观计量中的离散选择行为及其58四、计量经济学与相关学科的关系经济计量与经济理论的关系经济计量与数学的关系经济计量与统计的关系四、计量经济学与相关学科的关系经济计量与经济理论的关系59第二节研究对象和内容体系一、研究对象计量经济学的研究对象是社会经济现象，以探寻社会经济现象的内在规律性第二节研究对象和内容体系一、研究对象60二、研究领域计量经济学的研究领域主要有两个方面：一是计量技术方法研究，即如何运用、改进和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特殊方法——计量经济学方法，这一领域的研究称为理论计量经济学，或称为计量经济方法。二是在一定的经济理论指导下，以反映事实的统计数据为依据，利用计量经济方法研究现实经济中的经济关系，实证地探索现实经济的规律，这一领域的研究称为应用计量经济学。简称计量经济学。二、研究领域计量经济学的研究领域主要有两个方面：61三、计量经济学分支计量经济学微观计量经济学宏观计量经济学金融计量经济学三、计量经济学分支计量经济学微观计量经济学宏观计量经62（一）宏观计量经济学时间序列数据非稳定数据非稳定数据转化为稳定数据集中于检验与收敛宏观经济问题（一）宏观计量经济学时间序列数据63宏观计量经济学创始人克莱因教授简介宏观经济计量学之父1980年诺贝尔经济学奖获得者宏观计量经济学模型的使用者宏观计量经济学创始人克莱因教授简介64宏观计量经济学研究方向数据生成过程与单位根非稳定系统的长期稳定性及单位根变量之间的协整

结构突变分整与协整非参数协整弱外生性与协整宏观计量经济学研究方向数据生成过程与单位根65（二）微观计量经济学受限因变量模型选择行为和个人决策问题横截面上的时间序列数据（paneldata）方法论集中于对模型设定和参数估计（二）微观计量经济学受限因变量模型66微观计量经济学的创始人赫克曼教授和麦克法登教授简介2000年诺贝尔经济学奖得主微观计量经济学的创始人赫克曼教授和麦克法登教授简介67微观计量经济学新进展矩法估计拉格朗日乘数和条件矩检验Paneldata分析受限因变量、离散变量、持续模型变量误差、分位数回归动态最优化模型微观计量经济学新进展矩法估计68（三）金融计量经济学稳定时间序列数据度量风险和收益特点：实证性和模型化（三）金融计量经济学稳定时间序列数据69金融计量经济学的开创者马克维茨—现代资产组合理论之父米勒——现代公司金融理论大师夏普——资本资产定价模型（1990年诺贝尔经济学奖获得者）默顿——现代金融学理论的牛顿斯科尔斯——现代期权理论之父（1997年诺贝尔经济学奖获得者）金融计量经济学的开创者马克维茨—现代资产组合理论之父70金融计量经济学新进展市场假设的拓展交易者效用函数市场均衡与无套利假设（完全市场）市场摩擦假设（完美市场）金融计量经济学新进展市场假设的拓展71价格假设的检验和拓展有效市场假设对收益率建模（ARCH和GMM模型）波动率模型价格假设的检验和拓展有效市场假设72超高频数据分析金融市场的计量建模实证金融连续金融超高频数据分析金融市场的计量建模73

计量经济学是如何分析研究经济问题的？我们通过几个例题加以说明。第三节计量经济学模型的建立计量经济学是如何分析研究经济问题的？第三节74用计量经济学方法研究分析的典型步骤：第一，经济增长理论最新发展概述

1.经济增长理论研究什么以经济长期增长为研究对象，分析影响经济增长的各种要素在经济长期增长中的作用。例题一：分析科学技术对经济增长的作用。用计量经济学方法研究分析的典型步骤：例题一：分75

哈罗德--多马经济增长理论和模型新古典经济增长理论新经济增长理论对罗默和卢卡斯新经济增长理论的发展（包括研究经济政策、市场一体化、国际贸易、外国直接投资等对经济增长的作用。）2.经济增长理论概览哈罗德--多马经济增长理论和模型2.经济增长763.现有关于技术进步对经济增长作用研究的成果回顾指出不足和可借鉴的地方

3.现有关于技术进步对经济增长作用研究的成果回77第二，测定技术进步作用的方法选择。1.指标法适用微观经济分析第二，测定技术进步作用的方法选择。1.指标法78

其中，Y是产出，K和L分别是资本、劳动投入，A（t）是技术水平，t是时间；GY、GK、GL分别为产出增长率、资本增长率和劳动增长率，而GA是技术进步生产率的增长率，表示经济增长中技术进步的作用。、是待估计参数。2.模型法其中，Y是产出，K和L分别是资本、劳动投入，A（t79

第三，选择样本数据

1.产出增长数据（？）；2.资本投入数据（？）；3.劳动投入数据（？）

第四，估计、检验模型，分别求出资本和劳动力产出弹性的估计值第五，测算不同时期技术进步对经济增长的作用

（三、四、五步都需要用到计算机）