2017年上半年天津期货从业资格：套期保值考试试卷

年上半年天津期货从业资格：套期保值考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。2、4月初黄金现货价格为20元0/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以20元5/克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至19元2/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为__元/克（不计手续费等费用）。3、统一、严格的监管。A英国B新加坡美国D日本4、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户（）。A万元B万元万元D万元5、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手100元0价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金300元0。次日，该白糖合约价格下跌至60元0，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的300元0归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。A支持丁某的主张B支持期货公司的主张亲自重新调取证据D根据现有材料综合判断6、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。A中国证监会．公司住所地中国证监会派出机构．财政部．地方财政局、分立的说法，不正确的是（）。．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。．只能经营期货经纪业务．可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为195元0，0买入价格为195元1，0前一成交价为94元8，0那么该合约的撮合成交价应为_。_元8元9元0元110、某套利者以632元0/0吨的价格买入1手（5吨/手）1月0份铜期货合约，同时以630元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为631元5/0吨和628元5/0吨。最终该笔投资的结果为__。.价差扩大了元吨，赢利元.价差扩大了元吨，赢利元.价差缩小了元吨，亏损元.价差缩小了元吨，亏损元11、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A期货交易所B中国证监会期货投资者保障基金D风险准备金、某投资者在月份以点的权利金买进一张执行价格为点的月恒指看涨期权，同时又以点的权利金买入一张执行价格为点的月恒指看跌期权。当恒指跌破或恒指上涨__时该投资者可以赢利。3、期货市场的基本功能之一是．消灭风险．规避风险．减少风险．套期保值4、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（）的惩戒。A训诫B公开谴责撤销其从业资格.行政处罚15、客户保证金未足额追加的，期货公司（）。A应当按照公司标准计算保证金B可以只在报表附注中说明应当按照分类和流动性进行风险调整D应当相应调减净资本16、我国的期货交易必须在（）内进行。A期货交易所B商品交易市场商品产地D买卖双方约定的场所17、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以_。_A买日元期货买权B卖欧洲日元期货卖日元期货D卖日元期货卖权，卖日元期货买权18、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。A中国期货业协会B中国证监会派出机构中国证监会期货部D期货交易所19、《期货从业人员执业行为准则（修订）》没有规定的是（）。A执业纪律B专业胜任能力职业道德D职业创新能力20、手续费等费用）A元吨B元吨元吨D元吨21、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于_。_A风险较低B成本较低收益较高.保证金要求较低22、某期货交易所会员现有可流通的国债20万0元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。23、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。A中国证监会B财政部期货投资者保障基金管理机构D期货投资者24、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。5、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（）。．有合格的经营场所和业务设施．有健全的风险管理和内部控制制度．公司实际控制人具有持续盈利能力．实缴资本全部为货币出资、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。．申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准．具有从事金融期货经纪业务的详细计划．控股股东净资产不低于人民币500万0元．符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定、期货合约的价格形成方式有_。_．公开喊价方式．配对交易方式．连续竞价方式．计算机撮合成交方式、反向市场牛市套利的市场特征有__。．现货价格高于期货价格．只要价差扩大，就可获利．获利潜力巨大，风险有限．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。．公司停业．变更业务范围．参股境外期货类经营机构．控股股东发生变化5、关于预计负债说法正确的（）A期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债B中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应增加负债金额D有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额6、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求__等措施，以警示和化解风险。A会员报告情况B客户报告情况谈话提醒D发布风险提示函7、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。A编造并传播有关期货交易的虚假信息B欺诈客户内幕交易D操纵期货交易价格8、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。200年8由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.亿5元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。A张某、李某和孙某中只有一人获得Y具有期货从业资格，不符合法律规定B该期货公司注册资本不符合法律规定张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定D该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定9、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。A买进看涨期权B买进看跌期权卖出看涨期权D卖出看跌期权10、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权B按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权联名提议召开临时会员大会D按规定转让会员资格11、一个完整的期货交易流程应包括__A开户与下单B竞价结算D交割12、双重顶形反转形态的成立条件是__。A有两个相同高度的高点B有两个相同高度的低点向下突破颈线D向上突破颈线13、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A财政部B中国期货业协会期货交易所D中国证监会14、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。200年8由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.亿5元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（）。A在日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废.请求中国证监会公告声明作废持登载声明向中国证监会重新申领D公告期满后向中国证监会重新申领15、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期_。_・债券价格上升.债券价格下跌市场利率上升D市场利率下跌16、转移外汇风险的手段主要有__。A分散筹资B外汇期货交易远期外汇交易D外汇期权交易17、下列表述中，正确的有（）。A期货公司应当加入期货业协会B期货公司应当加入工商企业联合会中国期货业协会对期货公司进行监督管理D中国期货业协会对期货公司进行自律性管理18、下列关于商品供给的说法，正确的是__。A供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳务的数量B一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越愿意为市场提供较多的产品数量，即：价格越高，供给量越大;价格越低，供给量越小，这就是“供给法则”.在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量增加。相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少D一般而言，生产技术水平的提高可以降低生产成本，增加生产者的利润，生产者会进一步提高产量19、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。A期货公司不得混码交易B期货公司混码交易但能证明E按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码D期货公司应按照规定为客户申请交易编码20、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（）。A客户有权不予认可B客户可以予以追认非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任D期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任21、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手100元0价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金300元0。次日，该白糖合约价格下跌至60元0，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的300元0归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。对于该期货公司的行为，中国证监会可以采取下列（）监管措施。A给予警告B没收违法所得，并处违法所得倍以上倍以下的罚款没有违法所得或者违法所得不满万元的，并处万元以上万元以下的罚款.情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证22、孙某为某期货公司期货从业人员，一日，孙某母亲病重，急需钱用，但是孙某手头拮据，无力支付手术费用，无奈之下，孙某将其代理的客户的保证金代缴手术费。如果客户得知孙某挪用保证金的行为后，向中国证监会反映了孙某的行为，中国证监会有权对孙某采取的措施有（）。A责令改正B监管谈话纪律惩戒D出具