2016年江苏省期货从业资格：股票指数与股指期货考试题

年江苏省期货从业资格：股票指数与股指期货考试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）名推荐人的书面推荐意见。2、统一、严格的监管。A英国B新加坡美国D日本3、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司可以（）。A为客户从事期货交易提供融资或者担保.代客户下达交易指令协助期货公司向客户提示风险D利用客户的期货结算账户进行期货交易4、执行价格为130点0的0股票指数看涨期权，同时他又以10点0的权利金买入一张9月份到期、执行价格为125点0的0同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为__。A80点．B10点0．c18点0．D28点0．5、我国期货交易所会员必须是（）。A自然人B事业单位境内企业法人D境外企业法人6、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。200年8由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.亿5元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。A中国证监会B期货业协会中国证监会派出机构D期货交易所7、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。A董事会B股东大会C监事会D风险管理部门8、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。A期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利B国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管D期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员9、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。A变更注册资本B变更公司形式破产D变更以上的股权10、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。［根据上述资料，请回答以下问题。］有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是_。_A期货公司会员B期货业协会期货交易所D证监会11、某投资者在5月份以4.美5元/盎司的权利金买入一张执行价格为40美0元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为45美0元/盎司，则该投资者损失__。A美兀盎司B美兀盎司美兀盎司D美兀盎司12、期货市场的基本功能之一是_。_A消灭风险B规避风险减少风险D套期保值13、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势__。A相反B一般相同不一定D完全相同14、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。A理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过B理事长不得兼任总经理主持会员大会、理事会会议是理事长的职权D理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权15、沪深30股0指数的基期指数定为__。A10点0．B100点0．C200点0．D300点0．、某投资者在月份以点的权利金买进一张执行价格为点的月恒指看涨期权，同时又以点的权利金买入一张执行价格为点的月恒指看跌期权。当恒指跌破或恒指上涨__时该投资者可以赢利。点0，0132点0点0，0135点0点0，0138点0点0，0133点017、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（）。A及时向主管部门报告B公平对待该投资者及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险DY解投资者的投资目标18、某投资者以26美7分/蒲式耳的权利金买入执行价格为45美0分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为47美0分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为__。A美分蒲式耳B美分蒲式耳美分蒲式耳D美分蒲式耳19、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。A卖出美元期货，同时卖出欧元期货B买入欧元期货，同时买入美元期货卖出美元期货，同时买入欧元期货D买入美元期货，同时卖出欧元期货20、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。A资产B营业成本资本金D负债21、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X同时产生损失Y则下列说法正确的是（）。企业承担损失Y期货公司承担费用B期货公司承担费用和损失企业承担费用X期货公司承担损失D企业承担费用和损失22、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。A只能经营期货经纪业务B可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度D同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度23、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。A中国期货业协会B本交易所会员大会本交易所理事会D中国证监会24、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为150点0，0恒生指数的合约乘数为5港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到500港0元现金红利，则此远期合约的合理价格为_。_A150点00．B151点24．c152点24．D153点24．25、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A期货交易所B中国证监会期货投资者保障基金D风险准备金二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。A依法对期货公司进行监督管理B无权对期货公司分支机构进行监督管理中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理D中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理2、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。A公司停业B变更业务范围参股境外期货类经营机构D控股股东发生变化3、风险管理的基本流程包括__。A风险识别B风险的预测和度量风险控制D风险消除4、转移外汇风险的手段主要有__。A分散筹资B外汇期货交易远期外汇交易D外汇期权交易5、期货从业人员应当具备（）。A投资经验B专业知识职业道德D专业技能6、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手100元0价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金300元0。次日，该白糖合约价格下跌至60元0，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的300元0归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。该案中小王的行为违反规定的是（）。小王违背T某的委托为T某买入白糖期货合约的行为小王挪用其他客户保证金的行为小王未经T某同意擅自买卖期货的行为.小王发现账面资金不足的情况下未通知T某追缴足额保证金7、下列对系统风险的描述正确的是__。A这种风险对投资者来说是不可抗拒的B系统地作用于整个市场可通过投资组合策略加以控制D是根据风险发生的普通程度划分的8、业务活动、财务状况等进行检查。A询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明B查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料查询期货公司及其营业部的期货保证金账户D检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统9、期货交易所不得从事（）。.信托投资B股票投资非自用不动产投资D间接参与期货交易10、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是_。_A采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险B套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施D会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额11、下列关于期货公司首席风险官的说法，正确的有（）。A履行职责应当保持充分的独立性B对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息D履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项12、期货期权合约中可变的合约要素是__。A执行价格B权利金到期时间D期权的价格13、期货交易所应当及时公布上市品种合约的__。A成交量B成交价持仓量D最高价与最低价、开盘价与收盘价14、跨期套利的策略包括__。A正向市场牛市套利B正向市场熊市套利反向市场牛市套利D反向市场熊市套利15、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求_等_措施，以警示和化解风险。A会员报告情况B客户报告情况谈话提醒D发布风险提示函16、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。A研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求B研究制定风险管理、内部控制制度审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求D审议并决定风险管理、内部控制制度17、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目标是__。A为客户提供安全可靠的投资市场.维护市场参与的权益.维护市场的稳定D控制政治风险18、与商品期货相比，金融期货的特点有__。A交割便利B全部采用现金交割方式交割期现套利更容易进行D容易发生逼仓行情19、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）书面报告公司住所地中国证监会派出机构。A免职理由B首席风险官履行职责情况替代人选名单D发现重大风险事件的情况20、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。A中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施B中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示C中国证监会可以向期货交易所派驻督察员D中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用21、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是_。_A在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况B标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日交割月前一交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五D从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月22、期货从业人员在执业过程中应当（）。A诚实守信B勤勉尽责坚持公开、公平、公正原则D对期货交易各方高度负责23、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。A财务负责人B期货公司董事长期货公司监事会主