2015年上半年青海省期货从业资格：套期保值考试题

年上半年青海省期货从业资格：套期保值考试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为150点0，0恒生指数的合约乘数为5港元，假定市场利率为6，%且预计1个月后可收到500港0元现金红利，则此远期合约的合理价格为_。_A150点00．B151点24．C152点24．D153点24．2、下列可以从事期货交易的是（）。A国家机关和事业单位B某集团下属公司期货交易所的工作人员D中国期货业协会的工作人员3、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。A张某专科毕业，从事期货业务余年B王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达年之久D李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格4、某投资者以26美7分/蒲式耳的权利金买入执行价格为45美0分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为47美0分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为__。A美分蒲式耳B美分蒲式耳美分蒲式耳D美分蒲式耳5、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。A中国期货业协会B本交易所会员大会本交易所理事会D中国证监会6、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。A非结算会员名单及其变化情况B金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细D金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况7、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。A理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过B理事长不得兼任总经理主持会员大会、理事会会议是理事长的职权D理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权8、套期保值的基本原理是_。_A建立风险预防机制B建立对冲组合转移风险.保留潜在的收益的情况下降低损失的风险9、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A期货交易所B中国证监会期货投资者保障基金D风险准备金10、大豆提高套利的做法是__。A购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约B购买大豆期货合约卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约D卖出大豆期货合约1债券期货属于0A外汇期货B股指期货利率期货D商品期货12、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是___。___A会员均具有与期货交易所进行结算的资格B会员由期货公司会员组成期货交易所对会员结算D会员对其受托的客户结算13、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指__。A双向指令B止损指令套利指令D市价指令14、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。200年8由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.亿5元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：假设该期货公司在经营过程中，200年7曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（）。A予以批准B不予批准给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准D予以批准，但应当限制其结算业务范围15、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手100元0价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金300元0。次日，该白糖合约价格下跌至60元0，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的300元0归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。丁某的损失应当由（）承担。A丁某.小王期货公司D期货公司和丁某16、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。A中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会B中国期货业协会的章程由理事会制定中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案D中国期货业协会理事会成员通过选举产生17、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5，%6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为145点0，则4月15日的指数期货理论价格是__。A1459点.64．B1460点.64．c1469点.64．D1470点.64．8表明在近日内市场交易资金的增减状况。A市场资金总量变动率B市场资金集中度现价期价偏离率D期货价格变动率19、2月中旬，豆粕现货价格为276元0/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进100吨0豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。该厂__月5份豆粕期货合约。A买入手B卖出手买入手D卖出手20、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。A心理分析B技术分析基本分析・价值分析21、在我国，有1/以3上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。A理事会B董事会会员大会D职工代表大会22、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。A期货保证金安全存管监控机构B国务院期货监督管理机构期货公司D非期货公司结算会员23、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。24、结算准备金余额的计算公式应为__。A当日结算准备金余额上一交易日结算准备金余额上一交易日保证金当日交易保证金当日盈亏+入金-出金-手续费（等）B当日结算准备金余额上一交易日结算准备金余额上一交易日保证金当日交易保证金当日盈亏+入金-出金-手续费（等）当日结算准备金余额上一交易日结算准备金余额上一交易日保证金当日交易保证金当日盈亏+入金-出金-手续费（等）D当日结算准备金余额上一交易日结算准备金余额上一交易日保证金当日交易保证金当日盈亏+入金-出金-手续费（等）25、假定年利率为8，%年指数股息率为1.5，6%月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为160点0。又假定买卖期货合约的手续费为0.个2指数点，市场冲击成本为0.个2指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.，5买%卖股票的市场冲击成本为0.；6投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.，5则%4月1日时的无套利区间是__。二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。200年8由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.亿5元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。A甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达年B乙取得博士学位，曾经在银行工作年，准备参见期货从业人员资格考试丙大专毕业，曾经在某公司担任年的会计DT本科毕业，此前从事了年的律师工作，现已具有期货从业人员资格2、期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得（）。.代理客户从事期货交易B收取客户手续费为客户提供期货市场行情信息D利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益3、期货交易所的职责包括（）。A提供交易的场所B设计期货合约监督期货交易D按照章程和交易规则对会员进行监督管理4、期权按照标的物不同，可以分为金融期权和商品期权，下列属于金融期权的是_。_A利率期货B股票指数期权外汇期权D能源期权5、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是__。A掌握限制损失和滚动利润B金字塔式买入卖出灵活运用止损指令D制订交易的计划6、期货公司风险监管指标包括（）。・净资本与净资产的比例B流动资产与流动负债的比例负债与净资产的比例D规定的最低限额的结算准备金要求7、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手100元0价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金300元0。次日，该白糖合约价格下跌至60元0，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的300元0归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。对于该期货公司的行为，中国证监会可以采取下列（）监管措施。A给予警告B没收违法所得，并处违法所得倍以上倍以下的罚款没有违法所得或者违法所得不满万元的，并处万元以上万元以下的罚款.情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证8、在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有（）。A与会员资格相应的会员资格费B与会员资格相应的会员交易席位应当依法裁定不得转让该会员资格D不得停止该会员交易席位的使用9、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A本人B父母配偶D子女10、下列关于期货交易所的说法，正确的有（）。A期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准B期货交易所可以实行会员分级结算制度实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成D期货交易所会员不能是个人11、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。A财务负责人B期货公司董事长C期货公司监事会主席D除期货公司监事会主席以外的监事12、反向市场牛市套利的市场特征有__。A现货价格高于期货价格B只要价差扩大，就可获利获利潜力巨大，风险有限D远期合约价格相对于近期合约涨幅较小13、业务活动、财务状况等进行检查。A询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明B查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料查询期货公司及其营业部的期货保证金账户D检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统14、未决仲裁等或有负债的（）。・性质B涉及金额可能发生的损失D预计损失的会计处理情况15、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。A未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚B申请日前个月符合期货公司风险监管指标标准符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定D公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行16、《期货从业人员执业行为准则（修订）》对从业人员的基本要求和规定有（）。A执业纪律B专业胜任能力职业品德D职业创新能力17、期货从业人员应当具备（）。A投资经验B专业知识职业道德D专业技能18、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月的处分，期货业协会做出该处分后，应当（）。A将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库B要求其所在机构在指定媒体上发出公告按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示D向中国证监会报告9甲期货公司共有家营业部，现有净资产万元，资产调整值为万元，负债调整值为20万0元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到100万0元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题：甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。.净资本最低限额净资本占客户权益总额的比例净资本与净资产的比例净资本按照营业部数量平均结算额20、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。A依法对期货公司进行监督管理B无权对期货公司分支机构进行监督管理中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理D中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理21、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。A申请日前个月的风险监管指标持续符合规定的标准B具有从事金融期货经纪业务的详细计划控股股东净资产不低于人民币万元