2023年银行业法律法规与综合能力考试真题（附带答案）

2023年银行业法律法规与综合能力考试精选真题（附带答案）.下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型【答案】：C【解析】：C项，CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。.按照风险来源的不同，利率风险可以分为（）oA.重新定价风险B.股票风险C.基准风险D.收益率曲线风险E.流动性风险【答案】：A|C|D【解析】：利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。3.下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）oA.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D,危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】：c【解析】：A项，制定危机管理规划是声誉风险管理的具体做法之一；B项，传统上，商业银行的危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”；D项，无论声誉危机何时发生，商业银行在系统制定声誉危机管理规划时，很多潜在风险就已经被及时发现并得到有效处理，因此，声誉危机管理规划能够给商业银行创造相当可观的附加价值。4.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%,第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）o95.757%96.026%98.562%D.92.547%【答案】:A【解析】：根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：(1一0.8%)X(1-1.4%)X(1-2.1%)=95.757%。5.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的有()oA.衡量商业银行风险变化的程度B.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率C.属于静态指标D.表示为资产质量从前期到本期变化的比率E.是风险监管核心指标的主要类别之一【答案】：A|B|D|E【解析】：风险迁徙类指标是风险监管核心指标的主要类别之一，用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。.商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统性风险的有（）oA.风险转移B.投资组合C.风险分散D.风险规避E.风险补偿【答案】:A|D|E【解析】：BC两项，风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。系统性风险是因外部条件的变化，如宏观经济形势和市场的波动、经济政策的突然变化等因素给资产价格带来的变化。而非系统性风险是一项资产特有的风险，这种风险不随资产组合中其他资产价格的变动而同方向同幅度变动。充分多样化的资产组合可以消除组合中不同资产的非系统性风险，但不能消除系统性风险。.目前，一般银行的杠杆率国际标准最低为，最高为02%；2.75%3%；4.75%3%；4%2%；3.75%【答案】：B【解析】：巴塞尔委员会于2017年发布的《巴塞尔HI最终方案》，对全球系统重要性银行提出了更高的杠杆率要求。目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为1%、1.5%.2%、2.5%、3.5%,一般银行的杠杆率国际标准最低为3%,最高为4.75%。8.某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）o40%60%70%80%【答案】:A【解析】：该笔贷款的违约损失率=1一(350-50)万00=40%。9.下列关于战略风险管理的说法，正确的是()oA.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】：A【解析】：战略风险的一个重要工具是经济资本配置，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。B项，董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南；C项，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训；D项，与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。10.某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为（）oA.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】：A【解析】：主体所在国家（地区），对于非个人，一般是指主体注册成立的国家。但当直接风险主体是空壳公司或特殊目的公司（SPV）,比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。.信息披露通常通过()等形式向社会公众披露公司及与公司相关的信息。A.招股说明书B.上市公告书C.定期报告D.财务报表E.临时报告【答案】：A|B|C|E【解析】：信息披露通常是指公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。.下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,meXVaRavg)+Max(sVaRt—1,msXsVaRavg)的表述正确的有()osVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms,ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以me,me最小为3【答案】:A|D【解析】：B项，VaRt—1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。C项,压力风险价值(sVaR)为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaRt-1)；②最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms,ms最小为3。E项，一般风险价值(VaR)为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaRt—1)；②最近60个交易日风险价值的均值(VaRavg)乘以me,me最小为3。.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险等风险()oA.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】:C【解析】：声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等风险交叉存在、相互作用。因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。.由于许多集团客户内部的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意（）oA.分别制定标准，实施个体控制B.掌握充分信息，避免过度授信C.尽量多用保证，争取少用抵押D.统一识别标准，实施总量控制E.主办银行牵头，协调信贷业务【答案】:B|D|E【解析】：集团客户内部的关联关系比较复杂，在对其进行授信限额管理时应重点做到以下几点：①统一识别标准，实施总量控制；②掌握充分信息,避免过度授信；③主办银行牵头，协调信贷业务。.模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（）oA.验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性B.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进C.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段D.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境E.验证是银行优化内部评级模型的重要手段【答案】：C|E【解析】：验证是银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合监管要求的重要方式，验证是一个持续的过程，包括对内部评级体系和风险参数量化进行检查和监督的一系列活动，以提高评级体系的可信度与稳健性。.用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）o60%80%100%120%【答案】：C【解析】：应付未付外债总额与当年出口收入之比可以用来衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为100%。高于这个限度说明该国的长期资金流动性差，因而风险也较高。.CreditPortfolioView模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。A.压力测试B.资产分组C.蒙特卡洛模拟D.历史损失数据均值与方差替代【答案】:C【解析】：CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。.下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）oA.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D.利率风险【答案】：B【解析】：风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。.新产品（业务）风险识别是指商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】：D【解析】：新产品（业务）风险管理流程包括：新产品（业务）风险识别、新产品（业务）风险评估、新产品（业务）风险控制。其中，新产品（业务）风险识别是指商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。20.下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】：C【解析】：C项，压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程，并运用定性方法作为补充，通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见。21.()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。A.识别风险B.制作风险清单C.感知风险D.分析风险【答案】：C【解析】：风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：①感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质；②分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律。.下列关于CreditRisk+模型的说法，不正确的是()。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为不同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】:B【解析】：CreditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的“肥尾”现象。.香港金管局规定的法定流动资产比率为（）o10%15%25%40%【答案】：c12.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在（）以上。15%20%25%30%【答案】:A【解析】：香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为25%。除此之外，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%,1个月内的负错配金额不超过总负债的20%□24.当风险分散之后仍有较大的风险存在时，商业银行可使用（）方法将风险转嫁出去。A.出售风险头寸B.购买保险C.互换D.期权E.准时结算【答案】：A|B|C|D【解析】：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。银行将自身的风险暴露转移给第三方，包括出售风险头寸、购买保险或者进行避险交易（如互换、期权等）等。25.在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是（）。A.风险管理部门B.监察稽核部门C.公司业务部门D.合规部门E.内部审计部门【答案】:A|D【解析】：风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。其中，风险管理部门负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动。合规部门负责定期监控银行对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。C项属于第一道防线；BE两项属于第三道防线。26.下列属于其他个人零售贷款的有（）oA.个人汽车消费贷款B.个人住房按揭贷款C.个人经营贷款D.信用卡消费贷款E.助学贷款【答案】:A|C|D|E【解析】：目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款两大类。其他个人零售贷款包括个人消费贷款（含个人汽车消费贷款）、个人经营贷款、信用卡消费贷款、助学贷款等多种方式。27.商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（）oA.行业风险因素B.管理层风险因素C.区域风险因素D.企业产品销售风险因素E.宏观经济因素【答案】：A|C|E【解析】：商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险主要包括：宏观经济因素、行业风险和区域风险。28.根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。A.董事会B.高级管理层C.监事会D.股东大会【答案】:A【解析】：巴塞尔委员会发布的第四版《银行公司治理原则》强调董事会对银行负有整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框架和公司文化。29.客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户/公众告知，增强对客户/公众的透明度。这对声誉风险管理有什么意义？（）A.提高商业银行的声誉B.增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D.广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险【答案】:D【解析】：客户应当被看作是商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被动接受者。传统上，商业银行通常都会因为竞争关系而将很多信息秘而不宣，如今越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户/公众告知，并广泛征求意见，以提早预知和防范新产品/服务可能引发的声誉风险。.下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）oA.先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构B.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误C.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息【答案】：c【解析】：C项，高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在正确的时间传递给正确的人。.假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】:A【解析】：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，违约频率是指通常所称的违约率。违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。题中的3%是对第一年选定的100个客户进行观测后计算得到的，即为事后检验的结果，属于违约频率。32.下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）oA.单笔不超过100万授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信【答案】：A【解析】：合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款，合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币。33.商业银行应基于风险评估过程中获取的（）确定资本需求。A.当前风险状况B.当前风险水平C.未来业务规划D.未来盈利模式E.发展战略【答案】：A|C|E【解析】：根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本充足水平，即进行资本评估。商业银行应基于风险评估过程中获取的当前风险状况、未来业务规划和发展战略确定资本需求。34.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）oA.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景（宏观经济状况预测）D.当前组合集中度情况【答案】：A【解析】：在确定资本分配的权重时，需考虑的因素包括：①在战略层面上的重要性；②经济前景（宏观经济状况预测）；③当前组合集中度情况；④净资产收益率（ROE）o.通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】:C【解析】：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响；反之则相反。.适时发现可能预示即将发生流动性风险的预警信号，有助于商业银行及时采取措施降低流动性风险。下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有（）oA.银行发行的股票价格异常下跌B.市场上愿意提供融资的交易对手数量减少C.银行发行的可流通债券（包括次级债）的交易量显著增加，且买卖利差扩大D.银行评级下调E,资产质量恶化【答案】:A|B|C|D|E【解析】：银行如果持续性忽视预警指标，并在预警信号产生期间不积极建立流动性储备，则容易成为触发流动性危机的主要原因。流动性风险预警信号包括：①银行收入下降；②资产质量恶化，如不良资产的增加；③银行评级下调；④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大；⑤股价大幅下跌；⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大；⑦无法获得市场借款。.在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】：A【解析】：标准法以各业务条线的总收入为计量基础，总收入是个广义的指标，代表业务经营规模，因此也大致代表了各业务条线的操作风险暴露。业务条线分为9个，标准法操作风险资本等于银行各条线前三年总收入的平均值乘上一个固定比例（用Bi表示）再加总。.下列关于风险管理策略的说法正确的是（）oA.风险分散不能完全消除非系统性风险B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险D,根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人E.风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行的主导风险管理策略【答案】：B|C|D|E【解析】：A项，对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。.下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括（）0A.及时处理投诉和批评B.对所有已识别风险一视同仁、集中处理C.增加对客户、公众的透明度D.与媒体保持良好接触E.制定危机管理应急计划【答案】:A|C|D|E【解析】：声誉风险管理的具体做法有：①强化声誉风险管理培训；②确保实现承诺；③确保及时处理投诉和批评；④尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；⑤增强对客户/公众的透明度;⑥将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来；⑦保持与媒体的良好接触；⑧制定危机管理规划。40.商业银行有效管理和控制风险的两大外部保障是（）。A.市场约束B.市场准入C.信息披露制度D.监管部门监督检查E.风险处置纠正【答案】：A|D【解析】：监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。BE两项属于银行监管的主要方式；C项属于市场约束机制的组成部分。41.对个人客户信用风险识别需要对个人客户的基本信息进行分析，下列不属于对个人客户的基本信息进行分析的是（）。A.调查借款人的资信情况B.调查借款人的资产与负债情况C.调查贷款用途及还款来源D.调查借款人的经济状况变动风险【答案】:D【解析】：对个人客户的基本信息进行分析包括：①调查借款人的资信情况；②调查借款人的资产与负债情况；③调查贷款用途及还款来源；④调查借款人的担保方式。D项属于对个人住房按揭贷款的风险分析的内容之一。42.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变。风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其目的是重点检查和评价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的（）oA.业务风险B.内部控制C.风险管理水平D.盈利能力E.支付能力【答案】：A|B|C【解析】：风险监管是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管模式。这种监管模式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。43.假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%o如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为()oA.50%,50%30%,70%20%,80%40%,60%【答案】:A【解析】：根据资产组合的收益率为：Rp=WlRl+W2R2,其中，两种资产的预期收益率分别为R1和R2,每一种资产的投资权重分别为W1和W2=1-Wlo本题由该风险资产和国债构造的资产组合的收益率Rp=W1X8%+（1-W1）X4%=6%,可得Wl=50%,W2=l—Wl=50%。44.《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（）oA.信用风险加权资产+市场风险资本要求B.信用风险加权资产+市场风险资本要求+操作风险资本要求C.（信用风险加权资产+市场风险资本要求+操作风险资本要求）X12.5D.信用风险加权资产+（市场风险资本要求+操作风险资本要求）X12.5【答案】:D【解析】：D项，风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍,即市场风险加权资产=市场风险资本要求X12.5；操作风险加权资产为操作风险资本要求的12.5倍，即操作风险加权资产=操作风险资本要求X12.5。.在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为（）的下降。A.违约概率B,违约频率C.违约损失率D.违约风险暴露【答案】:D【解析】：净额结算对于降低信用风险的作用在于，交易主体只需承担净额支付的风险。若没有净额结算条款，那么在交易双方间存在多个交易时，守约方可能被要求在交易终止时向违约方支付交易项下的全额款项，但守约方收取违约方欠款的希望却很小。内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。.下列不属于增加商业银行二级资本方法的是（）oA.发行可转换债券B.提高超额贷款损失准备C.发行长期次级债券D.提rW］留存利润【答案】：D【解析】：二级资本主要来源于超额贷款损失准备、次级债券、可转换债券等，故ABC三项均可以增加商业银行二级资本。D项，提高留存利润属于增加一级资本的方法。47.下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（）A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构B.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷C.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E.资金交易员未经授权进行交易并造成损失【答案】：A|B|C|D|E【解析】：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。题中ABCDE五项均属于“人员因素”风险类别。48.贷款重组应当注意的事项包括（）。A.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估B.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小C.进入重组流程的原因D.对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估E.是否属于可重组的对象或产品【答案】:A|B|C|E【解析】：贷款重组应当注意的事项包括：①是否属于可重组的对象或产品，通常，商业银行都对允许或不允许重组的贷款类型有具体规定；②为何进入重组流程，对此应该有专门的分析报告并陈述理由；③是否值得重组，重组的成本与重组后可减少的损失孰大孰小，对将要重组的客户必须进行细致科学的成本收益分析；④对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估。49.商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。A.区域经济整体下滑B.区域内的产业发展规划不合理C.区域相关法律法规重大调整D.区域主导产业出现衰退E.区域内客户资信状况普遍降低【答案】:A|B|C|D|E【解析】：区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域经营环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等，其风险预警主要包括:①政策法规发生重大变化;②区域经营环境出现恶化;③区域商业银行分支机构出现问题。BC两项属于政策法规发生重大变化的情况；ADE三项属于区域经营环境出现恶化的情况。50.相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）oA.水泥业B.钢铁业C.汽车业D.建筑业【答案】:C【解析】：行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失，包括上下游行业风险和关联性行业风险。ABD三项均为房地产行业的上游或下游行业，受房地产行业价格波动影响相对较大。51.我国商业银行个人信贷产品可以划分为（）oA.个人住房按揭贷款和个人零售贷款B.个人信用贷款和个人消费贷款C.个人零售贷款和个人信用贷款D.个人住宅抵押贷款和助学与助业贷款【答案】：A【解析】：目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款两大类。其他个人零售贷款包括个人消费贷款（含个人汽车消费贷款）、个人经营贷款、信用卡消费贷款、助学贷款等多种方式。52.在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】:A【解析】：《关于统一国际银行资本计量和资本标准的协议》（巴塞尔协议I）建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充足率标准，提出了银行最低资本要求，将资本充足率监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准。53.下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险？（）A.股票风险B.折算风险C.交易风险D.信用风险【答案】:A17.商品风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。A.小麦B.石油C.棉花D.黄金【答案】:D【解析】：商品风险定义中的商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产品（包括石油）和贵金属等，但不包括黄金这种贵金属，黄金价格波动是被纳入商业银行汇率风险范畴的。54.以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险？（）A.交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异B.部分营业场所系统故障造成客户损失C.柜员错误收取外币汇款手续费D.客户提前赎回理财产品造成银行收入降低【答案】：D【解析】：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。A项属于内部流程；B项属于系统缺陷；C项属于人员因素。55.2009年原银监会对战略风险的高、中