现代信号处理第3章最优滤波

Kalman滤波

12/21/20221信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第1页!标量随机过程的递推MMSE估计

12/21/20222信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第2页!新息序列的特性：

12/21/20223信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第3页!12/21/20224信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第4页!12/21/20225信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第5页!12/21/20226信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第6页!12/21/20227信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第7页!例：一个AR(p)过程

令

12/21/20228信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第8页!12/21/20229信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第9页!2．几个常用不相关公

12/21/202210信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第10页!12/21/202211信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第11页!12/21/202212信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第12页!12/21/202213信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第13页!12/21/202214信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第14页!12/21/202215信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第15页!12/21/202216信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第16页!12/21/202217信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第17页!增益的变化曲线

12/21/202218信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第18页!12/21/202219信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第19页!4.特殊结构(无激励动力系统)12/21/202220信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第20页!12/21/202221信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第21页!矢量Kalman滤波

目标：离散时间线性动力系统状态估计

模型：Kalman滤波的模型如图所示

12/21/202222信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第22页!12/21/202223信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第23页!12/21/202224信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第24页!得到状态方程12/21/202225信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第25页!Kalman滤波器推导

12/21/202226信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第26页!12/21/202227信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第27页!12/21/202228信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第28页!12/21/202229信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第29页!5．Kalman增益12/21/202230信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第30页!6．Riccati方程（K(n,n-1)的递推公式）12/21/202231信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第31页!12/21/202232信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第32页!12/21/202233信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第33页!Kalman预测的跟踪性能

12/21/202234信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第34页!Kalman滤波器的一些推广简述12/21/202235信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第35页!12/21/202236信号处理现代信号处理第3章最优滤波共37页，您现在浏览的是第36页!由这个模型出发,得到一组简化的Kalman方程,它在数学上与自适应滤波器的RLS算法一一对应,由此,建立了Kalman滤波与RLS之间的联系,任河一种Kalman滤波的有效算法都可以对应得到一种RLS的实现,由此借助Kalman滤波领域的研究成果,得到一组快速自适应滤波算法.(Sayed,Kailath,