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全面风险管理知识测试题库第一部分风险管理基础一、单项选择1．以下关于风险和风险管理的说法不正确的是：A．风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性。B．风险具有两面性，一方面风险可以创造价值，即所谓高风险高收益；另一方面，风险可能带来损失，即所谓要控制风险。C．风险管理是指商业银行通过设立一定的组织形式、实施一系列的政策和措施，对风险进行识别、衡量、监督、控制和调整，实现银行所承担的风险规模与结构的优化以及风险与收益的平衡。D.风险管理要求银行放弃追求收益最大化。参考答案：D2.下列关于风险的说法，正确的是：A．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源。B．信用风险只存在与传统的表内业务中，不存在于表外业务中。C．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计。D．交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失。参考答案：D3.通常情况下商业银行利用资本金来应对＿。A．预期损失B．非预期损失C．灾难性损失D．以上全部参考答案：B4.什么是经济资本（EC）？A.将银行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额。B．按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。C．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（UnexpectedLosses）所需要的资本。D．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的预计损失（ExpectedLosses）所需要的资本。参考答案：C5．经济资本可以应用于以下哪些领域？A．限额设定．贷款定价B．C．组合管理D．绩效衡量参考答案：ABCD6.什么是监管资本（RC）？A．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（UnexpectedLosses）所需要的资本。B．指按照监管定性要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。C．指按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。D．指按照监管定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。参考答案：C7.什么是预期损失（EL）？A．以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过商业银行的核心资本抵补。B．以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行不可以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。C．以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。D．以上都不正确参考答案：C8．什么是非预期损失（UL）A．以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。B．指偏离预期损失的损失，是银行在既定时期内（通常为1年）既定风险容忍度下超出预期损失的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。C．指偏离预期损失的损失，是银行在既定时期内（通常为1年）既定风险容忍度下超出预期损失的损失，由银行经济资本予以抵补。D．指偏离预期损失的损失，是银行在既定时期内（通常为3年）既定风险容忍度下超出预期损失的损失，由银行经济资本予以抵补。参考答案：C9.中国银行风险管理的目标是：A．在满足监管部门对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现股东利益的最大化。B．在满足监管部门、存款人和其他利益相关者对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现员工利益的最大化。C．在满足监管部门、存款人和其他利益相关者对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现股东利益的最大化。D．在满足监管部门对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现员工利益的最大化。参考答案：C10.我行遵循＿的风险偏好，并按照“理性、稳健、审慎”原则处理风险与收益的关系。A．稳健型B．适中型C．激进型D．保守型参考答案：B11.＿是我行风险管理最高决策机构，负责审定我行总体风险管理战略、风险偏好等，审批或授权审批内部资本充足评估工作相关政策，并监督管理层贯彻落实。A．稽核委员会B．董事会C．风险管理与内部控制委员会D．执行委员会参考答案：B12.＿是董事会下设的专业委员会，负责审订风险管理战略、重大风险管理政策制度以及风险管理程序，并监督管理层进行贯彻落实，向董事会提出建议。审议我行风险管理状况，审查重大风险管理活动，对重大交易行使否决权。A．风险管理委员会B．内部控制委员会C．风险管理与内部控制委员会D．风险政策委员会参考答案：D13.＿是集团执行委员会下设的专业委员会，根据授权代表管理层进行全面风险管理。负责执行、实施董事会设定的银行整体风险战略及风险偏好，建立和完善各类风险管理体系，指导、监督全辖执行，维护内部控制体系的总体运行。A．风险管理委员会B．内部控制委员会C．风险管理与内部控制委员会D．风险政策委员会参考答案：C14.＿负责评价并监督由管理层设计并负责执行的风险管理、内部资本充足评估、内部控制和治理程序的充足性和有效性。A．稽核委员会B．董事会C．风险管理与内部控制委员会D．风险政策委员会参考答案：A15.银行各主要风险类别都有其对应的归口管理部门，是全面风险管理体系重要组成部分。根据《中国银行股份有限公司风险管理总则（2010年版）》规定，＿牵头管理信用风险、市战略发展部牵头管理战略风险；办公室牵头管＿牵头管理流动性风险；场风险、操作风险；理声誉风险。A．风险管理总部；财务管理部B．财务管理部；风险管理总部C．风险管理总部；办公室D．财务管理部；战略发展部参考答案：A16．2010年，总行成立风险管理总部，下设＿、＿、＿、授信审批、授信执行、新资本协议实施规划协调办公室和法律合规等七个模块，统筹管理信用风险、市场风险、操作风险三大风险。A．信用风险管理；市场风险管理；操作风险管理B．信用风险管理；市场风险管理；板块管理C．信用风险管理；市场风险管理；流动性风险管理D．信用风险管理；流动性风险管理；操作风险管理参考答案：A17.我行分别针对分支机构、业务部门和附属机构采取不同的风险管理模式。对分支机构采取＿管理模式；对业务部门采取＿管理模式；对附属机构采取＿管理模式。A．风险窗口；垂直；董事会B．垂直；风险窗口；董事会C．董事会；垂直；风险窗口D．董事会；风险窗口；垂直参考答案：B18.根据《中国银行风险管理架构整合实施指导意见》，一级分行CRO的报告路线和绩效管理模式为：A．一级分行CRO在业务上向一级分行行长报告工作；绩效考核由总行风险管理总部和分行行长各按50%的权重考核。B．一级分行CRO在业务上向一级分行行长、总行风险管理总部双线报告工作；绩效考核由总行风险管理总部和分行行长各按50%的权重考核。C．一级分行CRO在业务上向总行风险管理总部报告工作；绩效考核由总行风险管理总部按100%的权重考核。D．一级分行CRO在业务上向一级分行行长报告工作；绩效考核由一级分行行长按100%的权重考核。参考答案：B19.根据《中国银行风险管理架构整合实施指导意见》，以下关于总行业务条线风险总监的报告路线和绩效管理模式不正确的是：A．个人金融总部、金融市场总部风险总监在业务上分别向个人金融业务总裁、金融市场业务总裁和风险管理总部总裁报告工作。B．个人金融总部、金融市场总部风险总监绩效考核分别由个人金融业务总裁、金融市场业务总裁和风险管理总部总裁各按50%的权重考核。C．公司金融总部内设职能模块风险总监在业务上分别向所属模块负责人和风险管理总部总裁报告工作，必要时向公司金融业务总裁报告工作。．D．公司金融总部内设职能模块风险总监绩效考核由所属模块负责人按100%的权重考核。参考答案：D二、多项选择1.以下关于风险的定义正确的有：A．信用风险是指借款人或交易对手未能或不愿意履行偿债义务而造成损失的风险。B．流动性风险是指商业银行不能在一定的时间内以合理的成本取得资金来偿还债务或者满足资产增长需求的风险。C．战略风险是指由于经营策略不适当或外部经营环境变化而导致的风险，该风险可能导致现在或未来商业银行的盈利、资本、信誉或市场地位受到负面影响。D．声誉风险是指由于经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方（包括客户、交易对手、股东、投资人、监管机构、公众等）对集团负面评价的风险。参考答案：ABCD2.商业银行通常运用的风险管理策略有：A．风险分散B．风险转移C．风险规避D．风险补偿参考答案：ABCD3.以下关于商业银行资本的表述正确的有：A．经济资本是商业银行为满足内部风险管理需要，基于历史数据并采用统计分析方法（一定的置信水平和持有期）计算出来的，是一种虚拟的资本。B．监管资本是外部监管当局要求商业银行根据自身业务及风险特征，按照统一的风险资本计量方法计算得出的，是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本。C．虽然经济资本和监管资本在计算方法和管理目的上存在差异，但出于银行业不断重视和加强风险管理的需要，监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势。D．商业银行经济资本的数量应当不小于账面（或会计）资本的数量。参考答案：ABC4.下列关于资本作用的说法，正确的有：A．资本为商业银行提供融资。B．吸收和消化损失。C．维持市场信心。D．支持商业银行过度业务扩张和风险承担。参考答案：ABC5.中国银行风险管理的基本原则是：＿，＿，独立专业，权责明晰，前瞻主动，充分了解，协调统一，差异可控。A．依法合规B．收益匹配．收益最大C．D．风险最小参考答案：AB6.风险偏好是银行风险管理的导向性要求和纲领性指引，其具体应用包括以下哪些方面？A．资本计划B．发展战略C．限额设定D．绩效考核参考答案：ACD7.银行风险偏好通过＿等方式传导到各个机构及各风险类别。A.资本配置B.政策制度C.限额设置D.绩效考核参考答案：ABCD8.以下属于风险偏好指标的有：A.股本回报率（ROE）B.经济资本回报率(RAROC)C.资本充足率（CAR）D.信用风险加权资产（RWA）参考答案：ABC9．根据《中国银行股份有限公司风险管理总则（2010年版）》规定，我行资本计量和优化配置的主要内容包括：A．资本规划。根据我行的发展战略及外部监管要求，确定目标资本充足率，在综合考虑业务发展计划等因素的基础上，对经济资本的总量和结构进行合理规划。B．资本计量。测量各风险类别、各机构、各业务线等占用的经济资本及其风险收益的匹配情况。C．资本配置。在统一配置经济资本的基础上，将经济资本在各风险类别、各机构、各业务线等之间进行差异化配置，投向RAROC较高的资产组合，并持续进行动态优化。D．资本募集。根据市场情况和业务需求进行资本募集。参考答案：ABC10.商业银行面临的主要风险包括：A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险参考答案：ABCD11.我行风险管理政策制度按性质分为风险管理总则、重大政策制度、基础政策制度、具体政策制度四个层次，以下关于四个层次政策制度的表述正确的有：Ａ．风险管理总则是风险管理最高层次纲领性文件。Ｂ．重大政策制度，是涉及公司治理、风险管理体系建设等影响股东利益的重大政策制度。包括各主要风险类别的风险管理总体政策等。Ｃ．基础政策制度，是涉及全行整体业务经营与风险控制的客户、产品政策等风险管理基础政策制度。Ｄ．具体政策制度，是在符合上述三个层次风险管理政策制度的基础上，集团各部门、各分行、附属机构制订的具体政策制度，包括操作规程、实施细则等。参考答案：ABCD12.以下属于信用风险关键风险指标（KRI）的有：A.不良贷款率B.存贷比C.员工流失率D.拨备率参考答案：AD13．银监会于2010年初探索创立了“腕骨”（CARPALs）监管指标体系，由七大类十三项指标构成。以下关于指标类别包含的指标名称正确的有：A．资本充足性指标包括资本充足率和杠杆率；贷款质量指标包括不良贷款率和不良贷款偏离度。B．大额风险集中度指标为单一客户（集团）集中度；拨备状况指标包括不良贷款拨备覆盖率和贷款拨备比率。C．附属机构指标包括附属机构资本回报率和母行负债依存度；流动性指标包括流动性覆盖率、净稳定融资比率和贷存比。D．案件防控指标为案件风险率。参考答案：ABCD14.“腕骨”（CARPALs）监管指标体系中，资本充足率的计算公式为：???CC?C?C?CSIFIcbminccrCC为最低资本要求，即8%为资本充足率监管目标值；；以下关于其他四项的解其中minr释正确的有：C为留存超额资本，即2.5%。．AcbC为反周期超额资本。．BccC为系统重要性机构附加资本。C．SIFI?为监管调整值。．D参考答案：ACD）监管指标体系中，杠杆率的计算公式为：CARPALs（“腕骨”15.CoreC???LRRALR为杠杆率监管目标值，以下说法正确的有：其中RCoreC表示核心资本净额。．ACoreC表示总资本。．BA表示经调整后的表内外资产总额。．CA表示经调整后的表外资产总额。．D参考答案：AC16.《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是：A．信息披露B．内部约束C．监管部门监督检查D．最低资本充足率要求参考答案：ACD第二部分信用风险I．评级、分类、行业组合管理、国别风险管理一、单项选择1.中国银行公司客户信贷管理的基本流程是：A.客户评级－贷前调查－“三位一体”授信审批－发放审核－授信核批－贷后管理B．客户评级－贷前调查－“三位一体”授信审批－授信核批－发放审核－贷后管理C．贷前调查－客户评级－“三位一体”授信审批－授信核批－发放审核－贷后管理D．贷前调查－客户评级－“三位一体”授信审批－授信核批－发放审核－贷后管理参考答案：B2.依据《中国银行股份有限公司信用风险内部评级政策（试行）（2009年版）》的规定，二维评级体系是指：A．客户评级、债项评级B．主权评级、客户评级C．主权评级、债项评级D．国家评级、债项评级参考答案：A3.我行采用基于＿的内部评级体系。A．计量模型B．专家判断C．专家判断和经验估计相结合D．计量模型和专家判断相结合D参考答案：4.在客户成为中国银行正式授信客户前，我行通过以＿为核心的客户信用评级模型和系统识别、评估客户风险状况，客户评级结果将成为客户授信准入等方面的基础。A．LGD（违约损失率）B．EAD（风险敞口）C．PD（客户违约概率）D．EL（预期损失）参考答案：C5.PD模型通过一系列定量和定性指标，计算客户在未来＿的违约概率，并根据该违约概率确定客户的信用等级。A．半年B．一年C．三年D．五年参考答案：B6.中行将客户按信用等级划分为＿大类，＿个基础信用等级。A.A、B、C三；AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C九B.A、B、C、D四；AA、A、BB、B、CC、C、D七C.A、B、C、D四；AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、D十D.A、B、C三；AA、A、BB、B、CC、C六参考答案：C7.根据违约概率分布，我们将PD模型评级B类客户细分为：A．BBB+、BBB、BBB-、BB+、BB、BB-、B+、B-八个子级。B．BBB+、BBB、BBB-、BB+、BB、BB-、B+、B、B-九个子级。C．BBB+、BBB-、BB+、BB-、B+、B-六个子级。D．BBB+、BBB、BBB-、BB+、BB-、B+、B-七个子级。参考答案：A8.债项评级通过评价债项的交易风险特征，包括产品、交易结构、担保措施等因素，对每一笔债项的＿进行度量。A．违约概率B．违约损失风险C．预期损失D．风险敞口参考答案：B9.中行债项评级的方法论是：基于债项的＿来反映债项违约损失的严重程度，并通过债项评级和级别违约损失率来量化债项的违约损失风险。A．风险敞口(EAD)B．客户违约概率(PD）C．预期损失(EL））LGD．违约损失率（D．参考答案：D10.债项级别按照违约损失风险的大小，分为＿个等级，每一个等级对应一个等级违约损失率。A．10B．13C．21D．15参考答案：C11.经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式为：A．（收入-资金成本-运营成本-预期损失）/风险资本B．净收益/风险资本C．净收益/监管资本D．（净收益-运营成本）/风险资本答案：A12．其他条件不变，贷款的违约损失率（LGD）越高，内部评级法下得到的经风险调整的资本收益率（RAROC）。A．越高B．越低C．不变D．不能确定参考答案：B13．其他条件不变，贷款利率越高，内部评级法下得到的经风险调整的资本收益率（RAROC）。A．越高B．越低C．不变D．不能确定参考答案：A14．其他条件不变，贷款带来的综合收益越高，内部评级法下得到的经风险调整的资本收益率（RAROC）。A．越高B．越低C．不变D．不能确定参考答案：A15.按照银监会颁布的《贷款风险分类指引》（银发【2007】54号）对商业银行贷款风险分类的规定，贷款分类是指商业银行按照风险程度将贷款划分为不同档次的过程，其实质是判＿合信贷资产至少划分为＿，根据银监会要求，断债务人及时足额偿还贷款本息的可能性。．称为不良贷款。A．正常、关注、次级、可疑和损失五类；后三类B．正常、关注、次级、可疑和损失五类；后两类C．正常、次级、可疑和损失四类；后三类D．正常、次级、可疑和损失四类；后两类参考答案：A16.商业银行内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估，频率至少为＿。A．每年一次B．每半年一次C．每季度一次D．每月一次。参考答案：A17.根据《中国银行股份有限公司资产减值准备管理办法》规定，我行贷款减值准备计提资产范围是：A．目前贷款风险分类为不良的所有表内授信资产B．目前进行贷款风险分类的所有表内对公授信资产C．目前进行贷款风险分类的所有表内授信资产D．目前进行贷款风险分类的所有表内外授信资产参考答案：C18.中行对单一客户集中度管理严格遵照银监会的相关规定，即单一客户贷款总额不得超过资本净额的＿，集团客户授信总额不得超过资本净额的＿，前十大客户贷款总额不得超过资本净额的＿。A．10%；15%；50%B．10%；20%；50%C．15%；20%；50%D．10%；15%；60%参考答案：A19．中国银行境内对公信贷资产行业组合管理方案从＿年开始实施。A．2008B．2009C．2010D．2011参考答案：B20．2011年境内公司地区信贷限额的核定、监测和管理以＿为主，＿配合，分行超地区信贷限额的调整和控制由＿负责实施。A．总行风险管理总部，总行公司金融总部，总行风险管理总部B.总行公司金融总部，总行风险管理总部，总行公司金融总部C.总行风险管理总部，总行公司金融总部，分行风险管理总部总行公司金融总部，总行风险管理总部，分行公司金融总部D.参考答案：B21.2011年行业信贷组合管理覆盖范围包括＿。①各类贷款、垫款、票据贴现、贸易融资和低风险授信等境内表内对公信贷资产②开立银行承兑汇票、保函及其他表外业务③海外信贷、金融机构信贷、投资资产④个人信贷A．①、②B．①、④C．①、②、③D．①、②、④参考答案：B22．根据银监会的监管指引要求，银行业金融机构应当建立起国别风险内部评级体系，国别风险至少划分为＿个等级A．三B．五C．七D．十参考答案：B23．按照银监会监管指引要求，对于高国别风险资产的国别风险准备金计提比例不低于＿。A．5%B．10%C．20%D．50%参考答案：D24．借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险是指＿风险。A．主权风险B．货币风险C．转移风险D．宏观经济风险参考答案：C25．若以政治风险为主要考量，我行在下列国家的业务面临的国别风险最高的国家为＿。A．澳大利亚B．马来西亚C．赞比亚D．巴西参考答案：C．国别风险管理重要手段是＿，以控制集中度风险。26．A．建立内部评级B．建立准备金制度C．采用有效风险转移手段D．实行限额管理参考答案：D二、多项选择1.以下关于客户信用评级的说法正确的有：A．客户信用评级是中国银行实施授信授权管理、客户准入与退出管理的主要依据，是授信审批决策、授信风险分类的重要参考因素。B．在授信授权管理体系中，以客户等级为序列对各分行实施差别化授权管理；在准入与退出管理体系中，明确符合一定信用等级的客户方可申请中行授信。C．在授信风险分类体系中，借款人、担保人信用评级结果是风险分类的主要量化指标之一。D．在尽责审查、授信评审、授信审批过程中，客户评级结果是主要参考因素之一。参考答案：ABCD2.客户信用评级流程包括：A．评级发起B．评级认定C．评级推翻D．评级更新参考答案：ABCD3.以下关于债项评级的说法正确的有：A．债项评级结果是对公司金融部门报送审批的授信方案的重要风险量化指标，是供授信审批决策参考的重要依据。B.风险管理部尽责审查人员应在尽责审查报告中记录授信方案中各债项的评级认定结果。C.授信执行部门应将债项评级结果以及违约损失率估计作为不良清收工作的参考指标。D.未来随着债项评级体系的不断成熟和完善，将逐步应用于贷款定价、风险监控、资本计量、贷后管理等领域。参考答案：ABCD4.债项评级通过对债项的＿进行综合评价确定债项级别。A．产品信息B．客户信息C．抵质押信息D．保证信息参考答案：ABCD5．贷款定价应包含：A．运营成本B．资金成本．风险成本C．D．目标利润参考答案：ABCD6．通常情况下，以下哪些会对公司客户债项评级结果产生影响：A．抵押品价值B．债项种类C．保证人担保能力D．所属行业参考答案：ABCD7．一般来说，二维评级可应用于哪些领域：A．授信审批B．风险报告C．贷款定价D．资本计算参考答案：ABCD8．假设某笔贷款金额为5000万元，利率为7%，资金成本为3.5%，运营成本为1%，预期损失为1.5%，经济资本占用为500万元，若底线RAROC设定为15%，不考虑税金，则从RAROC的角度能否叙做此笔业务？如果不能，应如何改变授信方案？A．可以叙做B．原有方案不符合RAROC底线要求，可以在增加综合收益的基础上叙做C．原有方案不符合RAROC底线要求，在提高贷款利率的基础上叙做D．原有方案不符合RAROC底线要求，在增加担保品的基础上叙做参考答案：BCD9．根据银监会《贷款风险分类指引》的规定，商业银行对贷款进行分类，应主要考虑的因素：A．借款人的还款能力B．借款人的还款记录C．借款人的还款意愿D．借款人的股东实力E．借款人的贷款用途F．贷款项目的盈利能力参考答案：ABCF10．通过贷款分类应达到的目标：A．揭示授信的风险程度B．真实、全面、动态地反映授信质量C．发现授信管理过程中存在的问题，加强授后管理D．为贷款的发放提供判断依据。参考答案：ABC．国别风险的主要类型包括：11．A．转移风险、主权风险B．传染风险、货币风险C．政治风险、宏观经济风险D．间接国别风险参考答案：ABCD12．我行下列哪些经营活动中存在国别风险？A．授信B．国际资本市场业务C．设立境外机构D．由境外服务商提供外包服务参考答案：ABCD13.在国别风险评估时，在经济金融方面主要考虑的因素包括：A．经济增长水平、模式和可持续性B．国际收支状况C．社会文明程度D．金融指标表现参考答案：ABD14．银行业金融机构应当充分利用内外部资源进行国别风险的评估及监测，可采用的外部资源主要包括：A．各国统计机构数据B．IMF、OECD、世界银行等国际机构报告C．世界经济论坛（WEF）、透明国际等民间组织有关指数及报告D．评级公司、出口信贷机构数据库参考答案：ABCDⅡ.授信审查一、单项选择1.我行授信总量审批权限是按＿进行划分的。A.授信名义金额B.授信限额C.授信风险当量D.以上都不是参考答案：C2.关于授信评审委员会，以下说法正确的是：A.有审议权和最终决策权B.有审议权无最终决策权C.无审议权有最终决策权D.以上说法都不对B参考答案：3.“三位一体”授信决策程序中“YES-NO”原则的基本内容是＿。A.授信评审委员会同意的项目，问责审批人可以否决，但是授信评审委员会否决的项目，问责审批人不可以同意，也不可以要求重议。B.授信评审委员会同意的项目，问责审批人可以否决，但是授信评审委员会否决的项目，问责审批人不可以同意，但是可以要求复议。C.授信评审委员会同意的项目，问责审批人可以同意，但是授信评审委员会否决的项目，问责审批人不可以同意，也不可以要求重议。D.授信评审委员会同意的项目，问责审批人可以否决，但是授信评审委员会否决的项目，问责审批人不可以同意，但是可以要求重议。参考答案：D4.银行承兑汇票授信要严格坚持“＿”原则，审核要点、审批程序和管理模式参照＿业务执行。A.真实贸易背景、贸易融资B.真实贸易背景、短期贷款C.风险可控、贸易融资D.风险可控、短期贷款参考答案：B5.以下哪一个是授信产品？A.授信限额B.授信额度C.授信总量D.以上都不是参考答案：B二、多项选择1.我行“三位一体”授信决策机制包括以下哪几个环节？A.尽责审查B.授信评审C.问责审批D.客户准入参考答案：ABC2.评审委员会的决议包括以下几种？A.同意（含有条件同意）B.否决C.另行上会D.重议参考答案：ABC3.我行专业审批人包括：总行信贷风险总监A.B.总行专业审批人C.分行信贷风险总监D.分行专业审批人参考答案：ABCD4.尽责审查小组包括哪些人员？A.主审B.会审C.评委D.执笔参考答案：ABD5.以下哪些是授信项目尽责审查报告应该有的基本要素：A.财务情况分析。B.授信用途及其金额的合理性。C.第二还款来源。D.存在的风险点与规避风险措施。E.授信方案和条件。参考答案：ABCDE6.以下关于授信总量的叙述正确的是：A.中国银行对所有单一客户和集团客户，须采用总量审批方式，授信总量涵盖短期和中长期各类授信业务，有效期一年，到期年审。B.在已审批的单一客户授信总量内，对短期授信，无需单笔审批，可由业务部门按程序审核办理。C.在已核定的单一客户授信总量内，对短期授信，各分行或公司业务部门可循环周转使用并向客户提供服务，除协议另有规定外D.对低风险授信品种(指以足额存单、国债、银行承兑汇票质押的授信及按规定可占用金融机构授信额度的授信)，无需按“三位一体”授信决策程序审批，由业务部门按程序审核办理。参考答案：ABCD7.我行实行授信集中审批的业务范围包括：A.公司客户授信B.金融机构客户授信C.特定客户（公司业务部门未提供授信，但有贸易融资和保函授信需求的客户）的授信D.交纳足额保证金或以足额国债、存单质押或占用有关已经按程序批准的金融机构授信额度的授信业务参考答案：AB8.关于授信额度，以下说法正确的有：A.授信额度是中行为客户提供的一种短期融资便利产品，是以签订授信额度协议的方式向客户进行的公开承诺，在授信额度内需要按照协议规定，向客户提供可循环周转使用的短期授信，主要包括短期贷款额度、贸易融资额度、保函额度等。B.授信额度是我行对客户授信进行内部管控的指标，实质上不属于产品。C.授信额度作为授信产品，按授信总量管理预占用授信总量。授信额度一旦生效，领用的授信总量部分即变为占用状态。授信额度项下业务叙做时，不需再次扣减授信总量，直接扣减相应授信额度即可。以上说法均正确D.参考答案：AC9.关于集团客户，以下说法正确的有：A.集团客户，指在企业财务和经营决策中，相互之间具有控制、被控制、同受第三方控制关系，或者一方对另一方具有共同控制的独立法人（含具有独立融资权的非法人机构）组成的客户群。B.集团整体及集团成员授信限额是指对某集团客户整体或为某单一集团成员可提供的最高授信内部管控上限指标。C.集团及集团成员授信总量是指在已批复的集团授信限额内，按照授信审批程序核定的对集团整体或成员客户在一定期限内可叙做授信业务的授信管理指标。该指标涵盖短期和中长期各类授信业务。D.集团客户授信总量、单一客户授信总量有效期一般为一年，到期年审。参考答案：ABCD10.客户授信被总行部分或者完全否决的，分行应遵照哪些规定：A.分行不得在权限内自行审批突破总行批复金额。B.分行认为确有突破需要的，应按照复议程序报送总行审批。C.被总行部分或者完全否决一年后，授信客户或者项目出现重大实质好转，确有新增授信需求的，仍应报总行审批。D.被总行部分或者完全否决一年后，授信客户或者项目出现重大实质好转的，分行可以在权限内审批。参考答案：ABCⅢ.授信发放审核、押品管理、不良资产清收等一、单项选择1.押品系指根据《中华人民共和国担保法》及相关法律的规定，由＿或＿为担保我行债权的实现而抵押或质押给我行的财产。A．债务人，第三人B．抵押权人，第三人C．债务人，抵押人D．借款人，抵押权人参考答案：A2.与其它担保方式相比，抵押权具有以下特征＿。A．对抵押物无需转移占有B．以登记为公示方法C．抵押物既可为不动产，也可为动产D．以上全是参考答案：D3.抵押担保的范围包括＿。．主债权与利息A．B．违约金与损害赔偿金C．实现抵押权的费用D．以上全是参考答案：D4.下列各项中，属于《担保法》规定不得抵押的财产有＿。A．土地所有权B．学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施C．依法被查封、扣押、监管的财产D．以上全是参考答案：D5.不属于资产评估的基本方法的有＿。A．成本法B．收益法C．市场法D．基准地价法参考答案：D6.根据现阶段政策规定，中国银行在清收不良贷款时：A.可以对贷款本金进行打折B.可以对贷款利息进行打折C.可以对贷款本金和利息进行打折D.不可以对贷款本金或利息进行打折参考答案：C7.抵债资产处置优先采用何种方式：A.招标处置B.打包出售C.公开拍卖D.协议转让参考答案：C8.以下不属于授信执行职能部门工作范围的是：A.对授信资产进行风险分类认定B.不良资产客户管理C.尽责审查与后评价D.资产处置与核销参考答案：A9.根据企业破产法的规定，在破产宣告后，破产清算程序中，清算顺序为①破产人所欠职工的工资、医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及应当支付给职工的补偿金；②破产人欠缴的其他社会保险费用和所欠税款③具有担保的优先债权④普通破产债权⑤破产费用和共益债务A．⑤①②③④B．③⑤①②④C．⑤③①②④D．①②⑤③④参考答案：B10.总行资产处置委员会投票表决汇总形成的结论性意见供有权审批人最终决策参考，对资产处置委员会同意的项目，有权审批人＿；对资产处置委员会不同意的项目，有权审批人＿。A．可以否决；可以直接同意B．可以否决；不能直接同意，但可以要求委员会重议C．不可以否决；可以直接同意D．不可以否决；不能直接同意，但可以要求委员会重议参考答案：B11.表外不良资产是指。A．公司类已核销呆账B．个人金融类已核销呆账C．其它类已核销呆账D．经过申报核销，获得批复，并完成了账务处理的授信、非授信类已核销债权及受集团内外部机构委托处置的不良债权参考答案：D二、多项选择1.以下对授信发放审核工作表述正确的是：A.我行授信发放审核体系始建于2005年B.授信发放审核工作是我行全流程风险管理中的重要环节之一C.目前授信发放审核包括合同预审、提款审核、支付审核三个环节D.信贷审批通知书是授信发放审核工作的主要依据之一参考答案：ABCD2.以下对我行固定资产贷款受托支付标准表述正确的是：A.提款金额超过500万人民币或超过合同金额5%的B.单笔支付金额超过500万人民币或超过合同金额5%的C.单笔支付金额超过合同金额5%，但是小于50万人民币的可采取自主支付参考答案：BC3.以下授信产品需要执行“三个办法一个指引”贷款新规的是：A.流动资金贷款B.固定资产贷款C.银行承兑汇票开立D.票据贴现AB参考答案：4.以下对支付审核工作表述正确的是：A.是指对贷款资金对外支付方式进行审核的独立环节B.贷款资金的对外支付方式分为受托支付和自主支付两种形式C.受托支付是指我行根据借款人提款申请和支付委托，将贷款资金通过借款人账户支付给符合合同约定用途的借款人交易对象D.自主支付是指我行根据借款人的提款申请，将贷款资金发放至借款人账户后，由借款人自主支付给符合合同约定用途的借款人交易对象参考答案：ABCD5.已核销呆账的清收处置工作包括＿、＿、＿等各项环节。A.处置前期调查B.资产评估定价与处置方式选择C.处置方案制定与执行D.责任人处理参考答案：ABC6.中国银行公司类授信档案管理的基本要求是：A．分段管理B．专人负责C．按时交接D．定期检查参考答案：ABCD7．发生下列情形之一，启动日常责任认定程序：A．授信资产风险分类进入不良或后三类发生降级，且风险分类结果持续三个月后仍未回调B．授信资产风险分类进入不良或后三类发生降级，且风险分类结果持续六个月后仍未回调C．当客户主要授信业务品种、额度调整或授信形成不良时，需进行移交的，移交机构或部门与接收机构或部门必须明确责任，办好交接手续。D．授信业务及管理部门在自查过程中发现有违反有关法律法规、授信政策、规章制度、授信业务流程等，反程序操作等行为的要及时进行责任认定，明确责任环节，确定责任人。参考答案：BCD第三部分市场风险一、单项选择1.市场风险指因__造成的风险。A．市场价格波动B．发行人违约C．公司并购重组等特殊事件D．公司市场份额缩小，销售下降参考答案：A2.以下关于市场风险的定义，说法不正确的是：．狭义市场风险是指巴塞尔新协议中定义的因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价A．格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。B．狭义市场风险存在于银行交易账户中的利率和股票价格风险，以及整个银行面临的汇率和商品价格风险。C．广义的市场风险还包括了巴塞尔新协议中的银行账户利率风险，主要指因利率变化而给银行净利息收入或资产负债价值产生的不利影响。D．广义的市场风险属于新巴塞尔资本协议第一支柱内容，需要计提市场风险资本。参考答案：D3.根据《商业银行市场风险管理指引》，市场风险可以分为利率风险、___风险、___价格风险和___价格风险。A．波动率；股票；商品B．汇率；波动率；信用C．汇率；股票；信用D．汇率；股票；商品参考答案：D4.根据《商业银行市场风险管理指引》，市场风险中的利率风险按照来源的不同可以分为____风险、____风险、___风险和____风险。A．发行人违约；收益率曲线；基准；期权性B．重新定价；收益率曲线；基准；期权性C．重新定价；收益率曲线；基准；发行人违约D．重新定价；收益率曲线；基准；评级下降参考答案：B5.风险价值（VaR）是：A．风险资产可能获得的收益B．极端市场环境下资产组合可能发生的最大损失C．一定持有期内一定置信水平下资产组合可能发生的最大损失D．风险资产相对于无风险资产的风险溢价参考答案：C6.以下对风险价值的描述错误的是：A．风险价值具有高度的概括性，简明易懂B．风险价值可做返回检验C．风险价值考虑了资产组合内单个资产的相关性D．风险价值能很好的捕捉正常情况和极端情况的风险参考答案：D7.新协议实施后，我行将采用哪种方法计量市场风险：A．标准法B．内部模型法C．内部评级法D．参数法B参考答案：8.新协议第一支柱市场风险资本计量不覆盖以下哪种风险？A．一般市场风险B．利率特定风险C．股票特定风险D．流动性风险参考答案：D9.根据银监会《商业银行市场风险管理指引》，商业银行的哪级机构承担对市场风险管理实施监控的最终责任？A.市场风险管理部门；B.高级管理层；C.董事会；D.风险政策委员会参考答案：C10.银监会《商业银行市场风险管理指引》规定的市场风险管理体系五大基本要素不包括以下哪个？A．董事会和高级管理层的有效监控B．完善的市场风险管理政策和程序C．完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序D．评估市场风险与其他风险类别的相关性参考答案：D11.巴塞尔协议市场风险资本计量要求的范围不包括以下哪一个？A．交易账户利率风险B．银行账户利率风险C．交易账户股票风险D．银行账户汇率风险参考答案：B12.记入交易账户的头寸应当满足以下基本要求，哪一个是错误的？A．以交易为目的；B．具有明确的头寸管理政策和程序；C．每月估值、适当的风险计量指标；D．需计提市场风险资本。参考答案：C13.以下哪个敏感性分析指标表示价格敏感性？A．DeltaB．GammaC．VegaD．ThetaA参考答案：14.特定市场风险资本主要针对下列哪种风险？A．交易账户股票风险B．银行账户汇率风险C．银行账户商品风险D．债券发行人违约风险参考答案：D15．以下哪个市场风险限额指标不适用于银行账户市场风险管理？A.情景分析B．压力测试C．缺口分析D．止损参考答案：D16.VaR方法应当得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试：A．提供了以美元表示的最大损失B．概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失C．评估投资组合在99％置信水平下的状况D．评估超出VAR度量范围内一般损失的极端损失参考答案：D17.巴塞尔新资本协议中对市场风险内部模型法提出定量要求包括：置信水平采用＿的单尾置信区间；持有期为＿个营业日；市场风险要素价格历史观测期至少为＿年，至少每＿个月更新一次数据。A．95％；10；一；三B．95％；10；一；一C．99％；10；一；三D．99％；1；一；一参考答案：C18.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大?A.第一种方案B.第二种方案C.两种方案计算出来的风险价值一样大D.无法确定参考答案：B19.以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：A.久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动D.参考答案：C20.商业银行的监管资本等于＿。A.预期损失B.非预期损失C.预期损失加上非预期损失D.以上都不是参考答案：C21.选用下列那种期权合同进行投机风险最大？A.用看涨期权组成价差B.购买看涨期权C.出售看涨期权D．出售看跌期权参考答案：C22.汇率风险指因＿变动而可能使银行发生损失的风险。A．汇率B．利率C．信用状况D．操作流程参考答案：A23.当外汇资产与外汇负债不匹配时，银行将会面临＿。A．信用风险B．利率风险C．汇率风险D．操作风险参考答案：C24.当银行外币资产多于外币负债时，如外币贬值，则银行面临＿。A．损失B．收益C．不受影响D．以上都不是参考答案：A25.除考虑满足资本充足率稳定的需要外，银行账户原则上＿外汇敞口。A．不应保留B．可以适当保留C．可以部分保留D．可以全部保留参考答案：A26.外币利润产生的敞口原则上应＿。A．及时结转为功能性货币B．部分保留C．全部保留D．以上都不是参考答案：A27.主动通过汇率变动获取盈利的职能由＿承担。A．业务部门B．司库C．非交易性敞口D．交易性敞口参考答案：D28.外币利润相关的汇率风险管理包含＿。A．本机构自身产生的外币利润B．境外机构汇回的利润C．外币派息D．以上都是参考答案：D29.银行账户利率风险指＿、＿等要素发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受或有损失的风险。A．利率水平，期限结构B．利率类型，期限结构C．利率水平，信用评级D．利率类型，信用评级参考答案：A30.银行账户利率风险的管理目标是在整体业务发展战略和风险偏好下，通过有效管理，将利率变动对我行整体收益和经济价值的不利影响＿，促进我行＿。A．控制在可承受范围内，实现短期收益增长最大化B．最小化，实现可持续的收益增长C．控制在可承受范围内，实现可持续的收益增长D．最小化，实现短期收益增长最大化参考答案：C31.中国银行对境内分行银行账户利率风险采用＿，对于境外分行及附属行采用＿。A．集中管理模式，分散管理模式B．集中管理模式，统一原则、差异化管理模式C．统一原则、差异化管理模式，统一原则、差异化管理模式D．分散管理模式，分散管理模式参考答案：B32.我行限额设置过程采取＿模式。A．自上而下和自下而上相结合B．自上而下C．自下而上D．其他参考答案：A33.银行账户利率风险管理部门（人员）应＿于负责交易和其他业务活动的风险承担部门（人员），报告路线应保持＿。A．不独立，独立B．不独立，不独立C．独立，不独立D．独立，独立参考答案：D34.中国的商业银行暂时不能投资以下那种债券：A.次级债券B.超级短期融资券C.非公开定向发行直接债务融资工具D．可转换债券答案：D35.中国债券市场中规模最大的一个市场是：A．银行间市场B．交易所市场C.国债市场D．柜台市场参考答案：A36.其他条件不变，中央银行提高基准利率，通常情况下是否会导致普通债券价格下降？A.会B．不会C．说不清D．看情况而定参考答案：A37.以下那种债券的违约风险相对较小？A.AA级短期融资券B.AAA+评级企业债C.非公开定向发行直接债务融资工具D.定向央票参考答案：D关于债券久期，哪一个说法不正确？38.A.零息票债券的久期等于其到期时间B．到期日相同，息票较高的债券久期较短C．息票相同，这到期日较远的债券久期较长D．其他债券要素均相同，到期收益率较低的债券久期较低参考答案:D39.政府类债券面临的主要风险是：A.违约风险B．汇率风险C．利率风险D．操作风险参考答案：C40.下列哪一个指标不是衡量债券利率风险的？A.PBVPB.久期C．凸性D．信用价差参考答案：D41.以下哪类不是证券化产品面临的风险A．提前偿付风险B．信用风险C．股票风险D．结构性风险参考答案：C42.我行用于计量风险价值的系统是A．RiskManagerB．Kondor+C．OPICSD．Bloomberg参考答案：A43.标的资产的波动率增大A．看跌期权价值增加，看涨期权价值贬低B．看跌期权价值贬低，看涨期权价值增加C．看跌期权和看涨期权的价值都增加D．看跌期权和看涨期权的价值都贬低参考答案：C44.买卖价差可以用来衡量__风险A．流动性风险．波动率风险B．C．信用利差风险D．利率风险参考答案：A45.某债券的票息率为6%，实际收益率为7%，该债券价格将A．溢价B．折价C．等于票面价格D．不一定参考答案：B二、多项选择1.以下关于商业银行账户划分说法正确的是：A．银行的表内外资产可分为银行账户和交易账户资产两大类。B．账户的划分是商业银行有区别和有针对性的进行市场风险管理的前提。C．划分银行账户和交易账户是准确计算市场风险监管资本的基础。D．银行的账户划分情况是监管机构进行市场风险管理检查的重点。参考答案：ABCD2.以下属于交易账户的头寸有：A．为对冲银行账户其他项目风险而持有的头寸B．从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸C．为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸D．为对冲交易账户其他项目风险而持有的头寸参考答案：BCD3.根据银监会《商业银行市场风险管理指引》要求，商业银行市场风险管理体系应包括如下基本要素：A．董事会和高级管理层的有效监控B．完善的市场风险管理政策和程序C．完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序D．完善的内部控制和独立的外部审计E.适当的市场风险资本分配机制参考答案：ABCDE4.＿产生的汇率风险属于银行账户汇率风险。A．外币资本金B．外币利润C．境外机构股权投资D．可供出售债券估值储备参考答案：ABCD5.＿产生的外汇敞口属于非交易性外汇敞口。A．外币资本金B．外币利润C．代客外汇买卖D．境内行待购汇还贷款参考答案：ABD6.目前我行结构性外汇敞口主要指境外机构净资产产生的外汇敞口，具体包括境外机构的＿。A．股本B．留存利润C．少数股东权益D．资金业务参考答案：ABC7.银行账户汇率风险主要管理内容包括＿。A．外币利润B．外币资本金C．境外机构投资形成的结构性外汇敞口D．其他非交易目的的外汇买卖业务产生的敞口参考答案：ABCD8.银行账户利率风险计量方法主要包括重定价缺口分析和＿方法。A．久期分析B．敏感性分析C．情景模拟D．压力测试参考答案：ABCD9.我行应根据银行账户的＿进行压力测试，并制定相应的应急预案。A．既有或预期业务状况B．业务发展战略C．资产负债的总量和结构变化D．利率风险特征参考答案：ABCD10.我行可以通过＿有效控制银行账户利率风险。A．合理调整银行账户资产负债结构B．适时调整定价方式与定价水平C．使用套期保值工具进行风险对冲D．采取增加“借短放长”程度的业务策略参考答案：ABC操作风险第四部分．一、单项选择1.巴塞尔新资本协议关于操作风险的定义中，明确引起操作风险事件的主要原因类别为：A.内部程序、员工和信息科技系统B.内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件C.内部程序和员工D.内部程序、业务操作、员工和信息科技系统，以及外部事件参考答案：B2.根据定义，操作风险包括：A.声誉风险B.固有风险和剩余风险C.战略风险D.法律风险参考答案：D3.业务条线部门的操作风险管理职责不包括以下哪一项：A.推动本条线的操作风险管理实施。B.指导和协助分行进行实施。C.管理控制本条线所面临的风险。D.制定操作风险管理制度。参考答案：D4.2003年4月12日，某银行储蓄所吊顶脱落，砸伤2名员工导致残废，经协调，员工内部退养，并赔偿医疗费，此事件是否属于操作风险事件？A．是B．否参考答案：A5.商业银行进行操作风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。A．正确B．错误参考答案：B6.以下关于RACA主要作用的描述，哪项是正确的？A.可以实现对操作风险的量化计算。B.有助于业务管理部门从“被动参与”转为“自发开展”，提高操作风险管理有效性。C.有利于对风险进行识别并推动对其进行防范，使防范风险、扼制大要案件关口前移。D.B和C皆正确。参考答案：D7.以下关于剩余风险、固有风险和控制之间的关系的描述，哪项是正确的？控制-固有风险=剩余风险A.B.固有风险=剩余风险-控制C.固有风险=剩余风险×控制D.剩余风险=固有风险×控制参考答案：A8.操作风险损失数据收集的事件形式多种多样，以下选项中不需要收集是：A.操作失误（常见的如短款、出纳错误）、涉及内部人员的案件等。B.外部行为或破坏造成的损失，例如偷窃、抢劫、外部欺诈、恶意破坏。C.市场价格不利变动，交易人员判断失误造成损失。D.意外造成的损失，例如工作场所受伤、工作用车交通事故、意外丢失客户资料导致的赔偿或罚款。参考答案：C9.下面描述中哪些关于操作风险与信用风险和市场风险的关系的描述是正确的：A.操作风险与信用风险、市场风险是独立的，相互之间没有关系B.信用风险损失可能由操作风险导致，但是市场风险损失不可能由操作风险导致C.信用风险损失、市场风险损失都可能由操作风险导致D.市场风险损失可能由操作风险导致，但是信用风险损失不可能由操作风险导致参考答案：C10.以下哪项属于银监会在巴塞尔委员会规定的八个业务条线归类的基础上增加的归类：A、公司金融B、零售银行C、其他业务D、资产管理参考答案：C11.标准法认为八个业务条线中的每一个：A、具有相同的操作风险B、与银行的操作风险损失无关C、独立于操作风险事件D、具有不同的操作风险参考答案：D12.在高级计量法中，如果操作风险损失与市场风险相关，在计算最低监管资本时应视为操作风险损失。A、正确B、错误参考答案：A13.我行在总行层面由风险管理总部（操作风险）牵头操作风险管理，在条线内部也有专门的操作风险管理团队，这种操作风险管理模式称为：A.独立式分布式B.C.嵌入式D.平铺式。参考答案：C14.保险是弥补操作风险损失的重要方式，因此银行无需对已有保险的项目再进行操作风险的管理。A、正确B、错误参考答案：B15.操作风险的严重度是根据风险的_____来确定的。A.非财务影响及损失数额B.概率及影响C.原因及影响D.可能性及损失金额参考答案：B16.以下哪项可以正确描述定期评估和触发式评估的关系：A定期评估是指总行各职能部门、各分行每年针对业务流程开展RACAB触发式评估是定期评估的补充C只有在发生重大案件的时候，才需要开展触发式评估D以上皆错参考答案：B17.以下哪一情景，总行各职能部门需要开展触发式评估工作：A辖内发生案件，涉案金额100万元以上（含100万元）B同业重大案件或本职能部门内发生的系统性风险C分行职能部门自行开发的业务流程发生重大变化D地方监管机构或管理层要求发起的参考答案：B18.RACA工作流程主要阶段，应包括：A包括：准备阶段、评估阶段、报告阶段B包括：准备阶段、评估阶段、整合阶段C包括：调研阶段、报告阶段、评估阶段D以上选项都不正确参考答案：A19.在固有风险识别过程中，需要遵循：A只需要识别10项风险B所有风险都需要识别C识别对部门业务和管理目标的实现有重要影响的主要风险D以上描述都不正确C参考答案：20.操作风险管理循环不包括：A.识别B.评估C.计量D.监控和报告。参考答案：C21.以下描述正确的是:A.操作风险关键指标可以定量跟踪监测风险发生的可能性B.操作风险关键指标可以定量跟踪监测风险发生的影响度C.操作风险关键指标可以定量跟踪某一控制的有效性D.以上都正确。参考答案：D22.以下说法正确的是：A.风险指标就是预测性指标B.控制指标就是滞后性指标C.风险指标与控制指标是关键风险指标的不同属性D.以上皆对。参考答案：C23.根据以下哪些因素，可以对关键风险指标阀值进行一定的调整：A.指标所在区域不能正确反映实际风险水平B.风险偏好的变化C.整体经营环境的变化D.以上皆对参考答案：D24.当监控发现某关键风险指标突破了黄色区域时，相关部门必须对其关键风险指标进行密切关注，并采取适当的措施使关键风险指标数值回到绿色区域。A.正确B.错误。参考答案：A25.操作风险事件造成物理资产损失，在确定损失金额时以下描述中准确的是：A.相关资产被重置时，使用原有资产升级部分的金额B.相关资产被重置且重置的资产与原资产基本相当，直接使用重新购置资产的支出C.未进行资产重置时，直接使用物理资产的账面价值D.不论是否进行资产重置时，直接使用物理资产的账面价值。参考答案：B26.下列外部事件造成的损失中，不应计算在操作风险损失的是：火灾造成营业场所设施损毁A.B.黑客攻击交易系统导致交易失败造成财务损失C.机构现金被偷窃造成损失D.地震造成客户损失，导致其无法偿还贷款。参考答案：D27.下列与市场风险相关的描述中，不需要作为操作风险损失数据收集的是：A.买入交易过程中操作失误执行了卖出操作B.市场交易过程中系统故障导致交易失败C.未经批准超限持有头寸导致的损失D.市场价格变动方向与交易人员判断的相反造成损失。参考答案：D28.以下关于市场风险与信用风险的损失事件表述中，正确的是：A.当操作风险是直接造成信用或市场风险损失的主要原因时需要收集B.造成信用或市场风险损失的事件都不应当收集C.只要与操作风险有关，信用或市场风险损失事件都需要收集D.操作风险间接造成信用或市场风险损失时需要收集。参考答案：A29.操作风险管理指对操作风险进行主动识别、评估、监测、控制或缓释、监测和报告的过程，以下哪项是正确的：A．一个操作风险管理工具通常只在操作风险管理循环中的一个环节发挥作用B．关键风险指标监控（KRI）主要在风险的识别阶段发挥作用C．操作风险损失数据收集（LDC）主要在风险的识别阶段发挥作用D．操作风险与控制评估流程（RACA）主要在风险的识别和评估阶段发挥作用参考答案：D二、多项选择1.以下风险中，属于操作风险事件的是：A.某人向银行提供一位客户开具的支票要求兑付，但票面金额超过了该客户的账户余额，于是银行向该客户打电话进行询问，电话无法接通B.由于某些贷款偿还不及时，导致银行在一定时期内回收的资金低于预期值C.在不利的市场行情下，计算机网络出现故障，银行只能间断性的查看到一些价格信息，从而导致交易员无法准确把握交易时机，造成大量损失D.信贷管理人员把不准确的客户财务信息输入银行的信用风险模型参考答案：ACD2.操作风险管理应遵循____的理念来开展。A.全面管理，即操作风险管理制度渗透到各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有部门、分支机构和岗位，并由全体人员执行。B.及时调整，即操作风险管理与本行面临内外部环境相适应，并根据经营战略、理念、外部经济、政治及监管环境变化及时调整和完善。成本与收益匹配，即操作风险管理措施与具体业务规模、复杂程度和特点相适应，并在C.风险管理成本和收益之间寻求合理平衡。D.重点突出，即只关注具有高业务量、高频度（交易/时间）、结构化程度比较高和/或支持系统比较复杂的业务参考答案：ABC3.与信用风险、市场风险相比，操作风险具有以下哪些特点：A.操作风险中的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，属于银行可控范围内的内生风险B．操作风险管理几乎覆盖了银行经营管理所有方面的不同风险。既包括发生频率高、但损失相对较低的日常业务流程处理上的小纰漏，也包括发生频率低、但一旦发生就会造成极大损失,甚至危及到银行存亡的自然灾害、大规模舞弊等。C．业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域，受操作风险冲击的可能性最大。D．对于信用风险和市场风险而言，风险与报酬存在一一映射关系，但这种关系并不一定适用于操作风险。参考答案：ABCD4.我行操作风险三道防线体系依照我行风险治理架构中风险管理三道防线总体架构来设立，以下哪些对三道防线的描述是正确的：A、第一道防线，由各级业务经营机构、业务管理部门和每个员工组成。B、第二道防线，由各级操作风险管理牵头部门组成。C、第三道防线，由稽核部门组成。D、为促进三道防线的有效运转，充分发挥第二、三道防线的作用，第二、三道防线应当致力于建立顺畅有效的协调机制。参考答案：ACD5.操作风险管理循环的环节包括：A.识别、评估B.控制/缓释C.监测D.报告参考答案：ABCD6.以下哪些属于操作风险管理的基本方法和工具：A、操作风险与控制评估流程（RACA）B、操作风险损失数据收集（LDC）C、关键风险指标监控（KRI）D、业务应急预案和业务连续性计划参考答案：ABCD7.以下关于内部控制与操作风险管理流程的定义正确的是：A．操作风险与控制评估流程（RiskAndControlAssessment,RACA）是指总行各职能部门、各分行作为操作风险所有人，定期评估所管关键业务流程的操作风险及其控制，使用模板持续记录并报告评估结果的标准化流程。）是指对一个或多个操作风险敞口，KeyRiskIndicator,KRI．操作风险关键风险指标（B．通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一控制有效性，对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程。C．操作风险重大事件报告流程（SignificantEventReportingProcess,SERP）是对可能产生重大负面影响的操作风险事件进行快速报告的流程，旨在确保重大事件能够在发生后的第一时间上报高级管理层及相关各方，从而有效控制重大事件的负面影响。D．操作风险损失数据收集流程（LossDataCollection,LDC）指操作风险损失数据（包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告工作参考答案：ABCD8.以下关于影响评级的说法，哪些是正确的：A.在确定风险的影响评分时，应按照从严的原则取最高值为该风险的影响评分。B.某些风险可能仅造成财务影响，没有造成非财务影响。C.某些风险可能仅造成非财务影响，没有造成财务影响。D.某些风险可能既造成财务影响，又造成非财务影响。参考答案：ABCD9.应对外部人员偷盗导致财物丢失这种风险，以下哪些关于控制类型的说法是正确的：A.安装指纹识别门禁系统是预防性控制。B.定期清点核对公司财物是减损性控制。C.聘请保安是减损性控制。D.购买保险是减损性控制。参考答案：AD10.以下关于现有控制评估的描述，哪项是正确的？A．在评估控制评估过程中，应从设计和执行两个方面进行。B．评估控制时应注意审阅并借鉴已有损失事件和KRI信息。C．评估控制时应该借鉴以往检查结果。D．通过和利益相关方进行讨论，获得现有控制的设计和执行情况。参考答案：ABCD11.以下关于RACA主要作用的描述，哪些是正确的？A．有助于业务管理部门从“自发开展”转为“被动参与”，降低操作风险管理的成本，提高操作风险管理有效性。B．有利于对风险进行识别并推动对其进行防范，使防范风险、扼制大要案件关口前移。C．RACA工作仅为了满足银监会的监管要求，对内部管理不起到促进作用。D．培育银行自身的风险管理文化。参考答案：BD12.RACA可以分为定期评估和触发式评估两种，以下说法正确的包括：A．定期评估是指总行各职能部门、各分行每年针对业务流程开展RACA。B．定期评估亦称为初次评估。C．触发式评估能够是对已识别的风险情况进行的更新评估。D．触发式评估是定期评估补充。AD参考答案：13.以下关于剩余风险、固有风险和控制之间的关系的描述，哪些是不正确的？A．控制措施对固有风险的发生概率和影响具有缓释作用。B．在进行剩余风险评估时，可以不用考虑现有控制的作用效果。C．针对固有风险的控制越多，其作用的效果越好。D．控制能够将固有风险的概率和影响降低到零。参考答案：BCD14.某部门设置了客户投诉数量作为其关键风险指标,该指标是:A.控制指标B.风险指标C.预测性指标D.滞后性指标参考答案：BD15.以下哪些描述属于KRI的应用特征:A.通过易于收集的数据监控风险敞口。B.提示风险水平及其变化趋势。C.支持与风险相关的管理决策。D.在高频事件中效果更加显著。参考答案：ABCD16.如果KRI在很长一段时间内的结果相当稳定，波动很平缓，那么以下情况可能存在的是：A.该关键风险指标针对的风险没有发生。B.该关键风险指标阀值设置存在问题。C.该关键风险指标本身相对缺乏活力。D.收集的数据有错误。参考答案：ABCD17.下面关于开展事件和损失管理（LDC）的主要目的中，哪些是正确的？A.满足银监会实施新资本协议的要求。B.从发生的操作风险事件中吸取经验教训，优化风险控制措施，改善银行的操作风险状况。C.追究事件发生单位的责任。D.为高级管理层提高内部风险管理水平提供决策依据。参考答案：ABD18.填写损失数据收集表的最终金额时应当注意各金额之间的关系，下列描述中正确的是：A.“毛损失金额（含预计）”等于“已确认的毛损失金额”。B.“可挽回金额（含预计）”等于“已确认的挽回金额”。C.“已确认的挽回金额”等于“已确认的保险赔付”。D.“净损失金额（含预计）”等于“毛损失金额（含预计）”减去“已确认的挽回金额”。参考答案：ABD纳入操作风险事件造成的损失金额？不应当下列哪些损失或成本19.A.直接参与调查和解决操作风险事件的内部人员的成本，没有给我行带来额外的支出。B.为了降低未来同类事件发生的概率或影响程度而进行的系统升级。C.系统出错导致两个小时无法开展业务的潜在损失。D.由于未达到当地监管机构的要求产生的罚款。参考答案：ABC20.下列与信用风险相关的描述中，应当作为操作风险损失数据收集的是：A.未对抵质押品进行跟踪管理造成了损失。B.客户被取消的透支额度发生实际透支造成了信贷损失。C.包含法律缺陷的贷款文档引发纠纷，造成损失。D.客户金融产品投资时金融危机造成经营状况恶化，无法偿还我行贷款。参考答案：ABC21.当交易过程中发生买卖方向错误，下列确定操作风险损失金额不正确的是：A.若很快通过反向交易等手段来降低潜在的损失金额，则需将错误交易及反向交易等的综合财务影响作为该事件的损失金额。B.若很快通过反向交易等手段来降低潜在的损失金额，则需该事件没有造成财务损失，损失金额为零。C.若很快通过反向交易等手段来降低潜在的损失金额，则需将错误交易（若为金额错误则用差额