2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自我评估300题（必刷）(安徽省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。

A.1个月

B.8个月

C.半年

D.1年【答案】ACZ7L9L4Y2F3Q5Z10HM3V9Y7G2Z7E9V9ZH9L5N7Z4I4P9A12、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。

A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】BCO1Z6G8N8G6K1Q1HH10U2G5U8V3N6C8ZF4R3O2Y8R10D9L103、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。

A.管法人、管风险、管内控、提高透明度

B.管法人、管风险、管制度、提高透明度

C.管机构、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】ACO8N4T2N3X10A10F8HC5U6Z3F7Q1E7Z5ZQ10B10I7P4O8D9U14、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。

A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大

C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】CCE10V2A10M2M10P2H7HC2U1F5W7M4S2C7ZT3M9C6D6V7T1V75、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险【答案】CCH3Q2G8H10N1X5F10HC8Z7L1M9Q9L10G8ZQ4Q2Z1G3V10B7T66、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。

A.高效

B.及时

C.准确

D.前瞻性【答案】DCT2J9E5T9C8H2F10HO5D7G10C9W1Y9H3ZS7F4T7K4N7P1I47、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A.法律风险

B.战略风险

C.声誉风险

D.操作风险【答案】CCW9P2J7E1U7A8D4HY4V2W8R1Z1R9I5ZZ6Q4L6Z3J1D5P38、压力测试主要采用敏感性分析和()。

A.制作数据清单

B.情景分析方法

C.失误树分析法

D.专家调查分析法【答案】BCQ1C10G7G8I7Y3N4HY10D1Y5E6H5H2Y8ZJ7T2F6T1F10F6T39、市场风险限额指标不包括（）。

A.损失限额

B.期限限额

C.风险价值限额

D.止损限额【答案】ACA7J6C6T1S8W8J9HE8O2O8F7O4H3A1ZS5Y3F9Q7H7W8G1010、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。

A.等于631万美元

B.大于631万美元

C.小于631万美元

D.小于473万美元【答案】CCI7R2V7O2Z2G5Y7HP9N5I8T5E2X8C1ZW4U5J5C10U3W3O611、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。

A.加强内部控制体系的建设

B.购买商业保险

C.设立应急预案和连续营业计划

D.业务外包【答案】ACW1U8F9L4P4K9A6HT2J1K1T8X10W10G10ZO5G10O5E4L9N6O612、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。

A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序

B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序

C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响

D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】ACF10M9M1H4S1J9L6HU7O7H10S6G6E3N4ZX6K10H7M8K10G4Q213、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.业务部门

B.风险管理部门

C.董事会

D.董事会下设的风险管理委员会【答案】DCM9P2M3J1I5U9Y7HA3B5J2B7A1S9E8ZX7A4S1V6I5D10G614、当用权重法计量风险监管资本时，（）的信用风险转换系数最低。

A.承兑汇票

B.一般未使用的信用卡授信额度

C.与贸易直接相关的短期或有项目

D.与交易直接相关的或有项目【答案】CCM4B8J2Z10P9Y8Z10HF4C6Q9V6D5Z7A1ZT6T1B10U7G7S3U115、下列不属于基本面指标的是()。

A.品质类指标

B.实力类指标

C.环境类指标

D.盈利能力指标【答案】DCU3D2R1F7W7X9I8HA1N3R8V7H9M1B7ZT1U2R2A6F4H10T216、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A.买入10亿元人民币金融债

B.代客购汇100万美元

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入1亿美元美国国债【答案】CCH2Y5M7G8I10O9Q5HG2T1N6T4M4I10E6ZY10U8O5W6A4M3M817、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCE6M7H4F10R8T9E1HD9L7N10J8W8R5R1ZP8H1H9K5L2B6K118、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A.操作风险

B.国家风险

C.声誉风险

D.法律风险【答案】CCW8S10E2L7L4F3J3HO1R6Z7P4R10O6Z1ZF9K4J5F5A10E7E719、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.指数期货【答案】BCJ5I9D3L2L10N6G8HM9C7J4V6P8O2B5ZY9M10S8C4D1I9E920、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。

A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序

B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序

C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响

D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】ACJ3I1F6R5O6P9F2HF3M8L2T1W10P3I10ZF10I7V1A3H6O3M521、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】BCS1E2D6I8M2U10F9HE1G3K7P8A3P8Y4ZR4G9X9Z6J2R2V122、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】BCJ7P10R1P8O10O4E10HY4V1O7X10O1V8T1ZQ3V9W1U6L1U5R723、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.监事会?【答案】CCE2B7L10W3X7J3T3HW5Y6D10E2M6E2D2ZE6A5C4H2A3C3Y224、金融稳定（?）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会?【答案】CCY2X9E4H9S5C9O2HJ2G9K5S2L4N6J1ZN1I8R7J9Q9R2F225、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.财务控制部门?【答案】ACX1E10C3X6S6L4V10HA10J5M4F4K2C10X10ZS8P5F1Y1T3O1K126、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（），该项资本要求为风险加权资产的（）。

A.逆周期资本，0~2.5%

B.杠杆率缓冲资本，1~3.5%

C.第二支柱资本，0~2.5%

D.系统重要性银行附加资本，1~3.5%【答案】ACU5N8Y3B3T3V8P2HS3B7G5T5H6E1R4ZK5O8Q9D3Z8G2O927、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。

A.声誉风险管理部门

B.声誉风险审计部门

C.声誉风险监测部门

D.声誉风险评估部门【答案】ACZ9V3X10G10Z2V8P7HQ10M6I6F7I7A7D9ZE1N1F9J7L9U3R1028、收益率曲线最为常见的形态是()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线【答案】ACX9Q5R5Z4H5Q3F2HY4B2G6W7K7R2X7ZZ3V9J8F6J7G8R529、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。

A.声誉风险通过系统化方法来管理

B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免

C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】ACQ10X7P5O9Q7U6L9HZ4H7S9R6W7T10D10ZU3K9M1T6J3E4W230、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A.流动性

B.操作

C.法律

D.战略【答案】ACI6E8A7D2V6Y8R7HW1Y10R9M4A4A2D1ZP3P2T1Z3A6S5S531、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

A.国别风险敞口识别

B.国别风险敞口计量

C.国别风险敞口监控

D.国别风险敞口评估【答案】BCL1C2N7Z10U2I7A10HG1Q7T3K4Y10Q9M5ZW2D10F1J4Q5I2E132、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A.担保

B.保证

C.抵押

D.质押【答案】DCS8D9V6B5C5S10F1HH3F4Y4I10K9P10Y1ZO7M8I1D5U8T1V233、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】BCE6F7J3J8P2J4P5HQ1G4Q3V10F9D9D2ZV6S7S7U6H6J5X1034、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。

A.优化产品结构，改进操作流程

B.强化一线实时监督检查

C.改革信贷经营管理模式

D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】ACB5R4Y4L9F7F4S7HE8U10M9Q6X7C1K5ZA3U6S10G6M6Y9U1035、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上【答案】BCE3L1T10R1O10A3J5HW1E6L6Q8W2M8P3ZQ9S6Y4O8M6W3Z636、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程【答案】CCD10S10F4V6G4T3F4HH7J5M7Z5Z2I5F9ZL1E5T6P7U1D7Q137、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。

A.股东

B.专家

C.最大多数员工

D.各职能部门【答案】CCU8S10H1L10X3X7Q4HP7V4Q9C8S5L4A5ZR3J6K9D8H6E4E1038、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】BCB9O2Z8X2B7M8Z10HK8H9D6S10Y9Z2K6ZV5A3Z10R7N3X7R1039、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】ACN10G7W4K7I1G5T5HH6L3Q10T8Y2M2A7ZO5O1P4A1Y4H6C840、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.化解所有风险

D.维持市场信心【答案】CCU5C9F4G3Z8L6B8HK6V5Q8T9Q4N1T9ZB1M5P10W3S4P4H641、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】ACK4G5F5P6Q7I3E8HG3I8T1W6A8G1U1ZB6S7D7O9H7J1M742、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】CCX9B7W8X7E8D10S2HZ8K4W4K6Z8Y8U2ZR8B2A5A2L2M1B143、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCY10H4F2C7G6H9R7HB7W5F9K9M7F1O9ZS1J8U9Y6E2K3O844、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCF1Q3C5T2I1R9Z1HE5T2W7T1D1R6P10ZN3K4E10H6M9V1Y445、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】BCA3S3X5S7S2H9P6HG7W7T2H7D4K5W5ZI9J1A9K7T4B3W946、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。

A.收益率曲线风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】BCT1I10M5L2I7G8I10HK3U6H7A8E3U7T4ZC2E2L3D1H6O1I947、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责

B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理

C.首席风险官不能向董事会报告

D.首席风险官必须具备独立性【答案】CCK5L2N5X4Z3R6F8HJ9L5X9X5T8Q6R5ZN1N4L4A3V2L2O848、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCG9K5V5K6V9I7O2HB10N1A7L4U5E2P6ZI2N8S6R7A2H2P749、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】BCI7R10L10E4G6S6R10HE4D5V4S3Q4K8R8ZC6D5O9V8Q7U3Z750、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ

B.巴塞尔协议Ⅰ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】ACF9M4E6Y10A5T3I2HR9R5F2Y1S2S4R8ZI2V7R2R6S6C8S951、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。

A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容

C.实体公正要求平等对待监管对象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】DCY3F2P2U5G9G8P3HL3V8E3U8N7Z7T5ZB2I4Z2P8V5I6R452、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.评级授信

D.后台结算清算【答案】CCE5A5H4F1C1Q9O1HP7C3E6X9N1S10G7ZE9C8J5J2D3J9C253、下列不属于商业银行内部控制要素的是（）。

A.控制活动

B.风险评估

C.风险治理

D.内部环境【答案】CCG6J1S7K4U9D4B3HZ4B8S3O3A8Y5T1ZT9F9K6L4H7F9O954、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.账面资本【答案】CCO6U3P2E2M3W3T9HR3G6P5L1Q9M5U10ZR4Y8S6Q7Q7H1M255、金融资产的市场价值是指（）。

A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】BCA9I8O3L8T7T6V1HR8D8F9X1D2V3O5ZR10S8T1C10S7V2X556、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.收入水平和偿债能力；违约风险

B.收入水平和偿债能力；道德风险

C.偿债能力和偿还意愿；道德风险

D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】DCC3W4Y4A10K3Q1T8HT2Q9B8P9R6H5N2ZQ9P3R7V6Q2D3E557、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（）。

A.只适用于中资商业银行

B.只适用于中资商业银行、外资独资银行

C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行

D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】DCZ4C1O5O6Y2W8B8HL2H3B6A10F5B7M7ZD8E2Q1I4K4C6E458、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。

A.采用精确的定量分析方法

B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险【答案】BCR7J5J9J4W3Y5H2HE6P4T8R8C3T8J1ZZ3T3G7T6Q9Q6T359、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】BCG10U7D5W1K5S10N10HO9Q5W9L2J7P7S10ZV3W4Y7R1P3V8I160、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素

C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批

D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】CCP9X5G4M3A2Y2C5HR8I1U6G1N8B3D3ZJ3G6M8V3N10I8M661、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。

A.敏感性分析计算简单

B.敏感性分析计算复杂不便于理解

C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】BCL3H7R1I10A2U6T10HV5Q5P1K3S2L8D10ZR7W10Y7V8T9C3B862、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。

A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见

B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展

C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数

D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】CCT3P5P5C1A3P4S4HF2W6Q8R7X1X10I2ZG3C6J10H1U6Y2S963、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。

A.法律成本

B.监管罚没

C.资产损失

D.实物资产的损坏【答案】DCJ6Y3U8W9A5B2L3HX9O10M10L8O9L9D5ZD1L4P9J10Y7K1Q464、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益【答案】BCM4O10T8L5T9L8E4HE4V5T4M10E3Q4O9ZO6M9N5A8K1D4F565、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A.流动性风险

B.操作风险

C.战略风险

D.信用风险【答案】ACJ3B7C5C3W8Y6Q9HI10L3J5L3I9F2E1ZU10W5N4P1L1N10X766、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。

A.自由资金匮乏

B.产业层次较低

C.产品结构单一

D.宏观经济变化?【答案】DCW10F7N6Q9L8J6Z9HT1Z10Q4O6T2P6D2ZZ5M3J6H3P3Q5Z167、远期汇率的决定因素不包括（）。

A.即期汇率

B.交易规模

C.期限

D.两种货币之间的利率差【答案】BCA1C4O1W4S2B6K8HM10K2M4E4B3F7B1ZK8G8Q2J7N6S7Y568、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.风险事件

B.风险特点

C.业务特点

D.风险类型【答案】DCJ6R4L3B8Y7Y5S9HD9U6A1C10L2Y5Z8ZR5E6Z4A3H5C4M769、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率【答案】CCV6D6M3N2X8L4J6HL8J8Q5A5K9E9H3ZO5N4L8C1Z10A8F1070、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCJ3J2R3O10W2M4W1HA8Z2M10T3P3X7S5ZY10O9Z8C7I4P1L1071、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】DCO7D4L6T8R9K5O6HD2Q2T7I9W4L2Z1ZG3E10O6E6D1N6F272、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。

A.40％投资国债、60％投资银行理财产品

B.100％投资国债

C.100％投资银行理财产品

D.60％投资国债、40％投资银行理财产品【答案】CCJ6X2A8L6X8V6U2HT6V9F10Z3L10F9Y2ZC9P2B7Q7D3K3E573、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCO1G3T7K8B6L6R3HU10Q9Q5D3T6B8E5ZY1B2L8K4M9M7E374、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.能够进行积极的管理

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产

D.能够完全对冲以规避风险【答案】CCP10Z4P9Z7X9O9P9HE3Y1B1Y4D10M8V7ZZ6X5X6F5W5F10W1075、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。

A.充分考虑利益相关者的期望

B.将风险偏好与战略规划有机结合

C.持续地监测与报告

D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】DCM10O8S5N1B2V4Q4HQ1C5U3E5E5Y10E4ZM10H10H3H9C5V7R676、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％

B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％

C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％

D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％【答案】DCF10G5Y3D10Y3V2K5HX10E9X4Q10R8F2Y4ZG4E8T6T9Y6T9H177、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?【答案】BCO5H8X3C6F9U1P4HC4Z8X8P2H6R10X8ZK9A10C5H7A7X8T178、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

A.金融稳定理事会

B.世界银行

C.国出货币基金组织

D.巴塞尔委员会【答案】ACB6S5D7G6N9I5R3HD4N3Z7E1O10D2I4ZA4N2Q8Q4F2D6O879、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

A.重要性

B.统一性

C.多样性

D.谨慎性【答案】CCP8T7D3P6U5N5V4HW3Z2K4X7Z5E2K3ZR3X5J6I10Q3R5O280、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

B.违约风险暴露应扣除应收未收利息

C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】ACW2C6V3L2L2B5A2HO9C5E5X1A6G5W1ZC9F5M8O1S5U6C581、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）

A.市场风险

B.信用风险

C.声誉风险

D.操作风险【答案】ACQ3G9U8L9Y9X8D3HS1K2T7W1U10S2V7ZF2N7Q1L9B9U2A382、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ

B.巴塞尔协议Ⅰ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】ACM10Q10P2B5S2V7S2HJ8J3N8S4E9J5R1ZH3V1W1X9B4R4U483、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。

A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力

C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力

D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】BCL4W4E6L4T3C6J1HP9A9Y7F2N9A6Q8ZJ8W9U9U8L2X9E384、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

A.无风险利率

B.一般信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCN4J6F8E3S7K1K3HZ1E1J8M3F5K8J6ZI5V7X3C1L9T3L185、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。

A.内部流程

B.外部事件

C.系统缺陷

D.人员因素【答案】BCG3C4Z1U10A4J10E9HY9R8H4R6O5Z10G4ZB8J8C10K4G1V10G986、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000【答案】ACO2U2I10B4J8I7E2HM7G9X8V10Y4E10Z6ZR9K5T4J8T9J2T187、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCA5H8I4H6H7T10D6HL6E6E6U3G3B4I8ZX2K4A10T7R9J4R988、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】BCY3E5K4F6H7R9T9HA8Q3P10Q8U2G1U5ZS7U7S8V4Q3V7F789、关于久期分析，下列说法正确的是（）。

A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】BCY5K9B6P9M10G3P10HG8K2L2X8E3V9V8ZZ9G4W3N7L3X10Y790、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000【答案】BCY1R3M10N9U5A1Z7HH4G8T8X2C10F3Q6ZE9F1T3N6C5E9D791、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C.优质流动性资产分析

D.存贷比【答案】DCM5H1J6Q8S9P4E3HG9C3K4O2Z6S6M3ZX3B9Y4J5B1Y4Q1092、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCY3A6A10Y6B1G9S8HX3C2J1K3E1G2G10ZR5I10H10W4B2D3P193、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。

A.市场风险模型开发和模型独立控制

B.信用风险模型开发和模型独立预测

C.系统风险模型开发和模型独立操作

D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】DCH9P1A1S5J4K3M2HW4N4I9F10S6G4Q3ZQ7T7C6H10Z8W6X994、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险

B.市场风险、战略风险和操作风险

C.信用风险、声誉风险和战略风险

D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】DCA5Y3V8O4K8P8C6HF4U2F6J2G9A6H8ZF9D8I8T1B7C1L495、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）

A.建设学习型组织

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.满足所有利益持有者的期望

D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】CCX2D3P3L1C9S9G10HD7J5T4Y10Q7H6B4ZE3B5J4R3T3D8E396、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】ACX1Y3V6H6R4P7J3HL9T2G6C10M7S8X5ZR9J2H1O5N7F1C697、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。

A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入

B.合理，企业可以用利润来偿还贷款

C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降

D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】DCH9J5F10H4A7H9L4HX10J2W4I3A10I1S5ZV9M8E1R1P3E2N698、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A.信用风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】BCG9Y9W7U4L8R3E1HM7M7Q6M2O5M9B1ZR6O8H7T3D10G4M399、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.内部评级法

D.基本指标法【答案】ACI3Z1O10N1Y2A7W10HQ6O8M7L2V9Y8R7ZO10H9G7I1W5P9U9100、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】CCN9X2W2D9A7B3I6HU7U8W4K7H2T2M7ZK2J9W8A9D6C5P9101、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月【答案】DCF3U1H9Q1D3E2N8HI2H2G4F2D6F7V3ZR5I2S10X1D4P6E1102、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法

B.标准法

C.替代标准法

D.高级计量法【答案】BCR1P9U9N1O10F7E4HW10E5W3C5R1P2A7ZV10S7K4Q3G5D6W8103、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。

A.央行宣布上调利率0.3％

B.沪市投资收益率上涨7％

C.贷款人推进新的贷款请求

D.商业银行增加网点数量【答案】DCI5M6A1Y7W4D9D7HH4U10R8F10D9X5L10ZK2F10B7C8C3M6N3104、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。

A.1个月

B.8个月

C.半年

D.1年【答案】ACD5V6G7L4T10W4N10HN1R10C2U7O8P8H4ZE6H9R4P10Q7Q6E4105、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。

A.从下至上

B.从上至下

C.由内到外

D.由外到内【答案】BCH6A5G10J9U7V10R8HS5J10L4V4B4H9Q4ZV4X8N3F7D6W1D2106、下列关于巴塞尔协议Ⅲ的说法错误的是（）。

A.大幅度提高高风险业务的资本要求

B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位

C.建立逆周期资本监管机制

D.提高了资本充足率监管标准【答案】BCP8S3E2I2B9B1L9HT2O8D10H10H7B8X7ZO5Y10D6T10N9C8G1107、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.特征变量的当前市场数据的搜集

C.特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】CCC7V10A9L7W1I1H4HD3L2M8L10L1S5I10ZE7O5S9O5V5J8G6108、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCD9U1F2N4B1C9F6HG10I7B1D6D9O5R7ZO7M9A8B2M1X2J7109、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年【答案】CCJ9U6D10D3Y5D2W1HR3M7L8T5O4A8L7ZZ6W4A6Z7W6O7T9110、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。

A.外部操作风险计量系统

B.外部操作风险识别系统

C.内部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统【答案】ACE2B1N3K6V8G1P8HV6H8T4W8Y10Q2C3ZH4F5W9Y4N5U8G2111、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。

A.信贷人员未经授权调整评级指标

B.交易员超限额交易

C.不当言论造成银行声誉受损

D.黑客攻击造成系统中断【答案】CCZ2N9V10H4I10D4R4HZ10F1S1M10X9H6G3ZR3B8G5W2N5M9V5112、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。

A.水平收益率曲线

B.波动收益率曲线

C.正向收益率曲线

D.反向收益率曲线【答案】DCS1E8L5I8H1Z2Z8HX3D5Q1M3O6K7A7ZR9Q5W2D10T2G9L5113、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任

D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】BCP9P5J5Q9T10T2W1HJ1V8K5F3E9F1Z2ZM2V6I4F5W7M9G10114、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCT3F5D1O3I8T10R4HJ9T8A6G5W9B8I7ZO7P6Y9I1V4D9L1115、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。

A.风险管理部门

B.高级管理层

C.业务部门

D.信息科技部门【答案】DCJ5A8C4N10A9L8T8HE8R5Y4B3B8Z6B2ZN8H3E3S9D6X7N1116、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》

D.《银团贷款业务指导》【答案】CCI7Q4Z7O9A9E7P4HR8N3L5M2S8W6Y1ZG4C4A1L8T1R3F7117、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。

A.外部操作风险计量系统

B.外部操作风险识别系统

C.内部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统【答案】ACB7O7W7K10S8C4M6HW2H4Y4K2R9W4T2ZE1Q6M4F1U4L5C2118、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。

A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】CCS2O1A2R10N6O6O4HS5K6L6G7O5E3V3ZV10I8H7A2Z10Z3D2119、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A.内部模型法

B.权重法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】BCS6Z7D2C9S7J2L4HQ4V3J4Z10T6O9E6ZH4H5T9G6M3D8I7120、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A.增加

B.保持不变

C.无法判断

D.减小【答案】ACX3K6H1L4I10A4G6HQ1W2B5W2T9Q8I7ZQ5B2H8N5H10W2R2121、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ

B.巴塞尔协议Ⅰ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】ACR2V8A7L1R7P6A2HL5L2V6O7Y8N1T5ZN2F5W5M8Y8D8E9122、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。

A.资本类指标

B.收益类指标

C.风险类指标

D.零容忍度类指标【答案】ACS6N1I4F5K1B2J8HG9L9E7A8I10T3X3ZP10J3X1K7B9W7V10123、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。

A.弱

B.强

C.没有影响

D.有影响，但不确定【答案】BCK6Z3Q6Y1G2G1T8HX9X3D6N1O1S3H4ZW1Z5E2M8W2E5S3124、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本

B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量

C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品

D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】BCN3Q3W1C1S6F5Q7HO5E7I3R4G3X9G8ZY5S3X9P5S8N6A8125、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。

A.法律成本

B.监管罚没

C.资产损失

D.实物资产的损坏【答案】DCW9K2G2G2J5L2Q8HQ9H2I5H9W2T5I9ZB2U7Y9D4L3T6N7126、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】BCT2M6Y6J5P10X7H2HF1Z4N10P5R9N6H6ZW1U10O1I1P10W3P2127、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

A.金融稳定理事会

B.世界银行

C.国出货币基金组织

D.巴塞尔委员会【答案】ACW4Q9T7S2H3E4X5HH3G10C6O9E3Q2Z6ZT8Y8G3S7Z9E2Q6128、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A.操作风险

B.国家风险

C.声誉风险

D.法律风险【答案】CCO1D10Z5E8H3Y6Q5HH9I9I10J5G3R5X5ZX6K5Y7V1J3M1U5129、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。

A.适用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCK3U9E1U3H7V3F2HU8Z8V6M3M10L3N7ZS9V1J1F1F7N8X5130、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCO7R6E5A7I1G1J4HQ7U6Z5O2Y2Z9R5ZP6O6R3T1C3A2H1131、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。

A.增加收益

B.提高经济资本配置效率

C.降低客户违约风险

D.实现资产多元化配置【答案】CCW1N7V1P5J8D8S9HU1R9D3V3L6K5R1ZZ6B7V3Z10J4P9H7132、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）信息披露要求。

A.财务会计报告

B.年度重大事项

C.资本计量和管理

D.公司治理情况【答案】CCX8D6F2R1T8M4E4HV10R10K8E3O1F2O3ZU3J5M1J5W4F5M3133、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】DCQ4U4I6M3L9I4V3HA2R10O6G2E7G9Y4ZX9F1T3Q4F8O9E4134、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权

B.平价期权

C.美式期权

D.买入期权【答案】CCT1A7M1Q8A5C8P9HK4H6E3A1Z6Q9W10ZM4B6O8G5C1H1D1135、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACL4B7B5D8N1C2Z2HE4A4T10N3K6M9X4ZM10X3K6E1M4C10L4136、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。

A.操作风险不会对流动性造成显著影响

B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】ACC6C2N4A9Y6V3I9HP1F5L6D3I2I10V5ZF6Q9V10A1D7X6P5137、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。

A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】CCC9F3U6P1Z1B8B9HT7U2Z6L3Y6V10Z3ZU3W4X8R8P7Z9P5138、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。

A.抵押品名称

B.抵押品的质量

C.被担保的主债权种类

D.抵押物移交的时间【答案】DCA7L4H1I9D7T6I2HU6C6P5Z7C2P4G7ZP2U8B8Y5H2I2X2139、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACL9U3G7C2H5W7T4HE9S2H4Q7G10H4A10ZY5V2M8Y1G4V3B2140、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

A.声誉风险

B.战略风险

C.国别风险

D.汇率风险【答案】CCO7P6Y5B9Z2J10R8HU6N1A4Y7H8R5F1ZE8V4N2X7X9Z2Y2141、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（）。

A.具有代为清偿能力的法人

B.国家机关

C.学校

D.企业法人的分支机构【答案】ACI8T3E2F1B8O1O8HO4W9X1T2A5J1I8ZG6Y10K1C1I1F10L6142、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A.增加

B.保持不变

C.无法判断

D.减小【答案】ACI5E3D2N9R7G9A2HL7O5K10S3D3I4B9ZU4S9J7U7Z5S9I6143、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACT4K10C4C3D5Y9B1HF1L7X6O9R1U4Z3ZY2M9N1L7W7V5J10144、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（）

A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额

B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定

C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本

D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】BCG2L8S8N2G5W9R5HW6S1T10R3X6J10X8ZD6X1B1F7X6W6O6145、下列哪项关于现场检查的表述不正确（）

A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查

B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段

C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业

D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】DCS4C9B6X1B1I3R1HZ5F4X5B10W9H10B4ZO3R9F5M9J5B5D8146、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。

A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资

B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性

C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售

D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】CCQ4E1T7F8J2H8G8HU9M10C4K7G10J7V4ZK6U10A2X3F7T6A9147、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCP2S7U1L2M4T7T1HX1M6L4V9U9R10C8ZQ2X9E9Q9J5P1B6148、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A.经风险调整的资本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.资本充足率（CAR）

D.资产收益率（ROA）【答案】ACU2H7S5R6T7R3L5HY6H4F7F5I1W2E10ZV1N7Z2E1X8S8N8149、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。

A.第2个工作日

B.第1个工作日

C.第3个工作日

D.第5个工作日【答案】ACH6I4Y4E6R2L10V10HH8S5K9O7H9J9C8ZM4O2G2B1L3K8R2150、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。

A.流动比率

B.利息保障倍数

C.有形净值债务率

D.资产负债比率【答案】ACU5J5S4A10G10H10H4HK5S4N5K8E3M9C8ZD7K5F9R9E10C1C8151、绝对信用价差是指（）。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

D.以上都不对【答案】BCA3T6M5Z7F2J6Q2HB2J3B6J8M8Z4J5ZR5P4P9M4X3Y8R6152、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。

A.越大

B.不受影响

C.无法判断

D.越小【答案】ACB5G8U2U1W4B4M4HG9U1R7Q4E5D6G8ZP3J8L10J6A3Z9X6153、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。

A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充

B.非现场监管对现场检查的指导作用

C.现场检查结果将提高非现场监管的质量

D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】DCH4F4X4P5W5B5R8HK9O7Y6G4G10R3F5ZO6C2R7W3T5B3S1154、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。

A.财务／会计错误

B.文件／合同缺陷

C.错误监控／报告

D.结算／支付错误【答案】BCB2A8X7J9M7Y6L8HO5O3X2I8Q5K10Y3ZN7K2C7D3M10R6Y6155、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C.商业银行进行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】DCO7U6W8U4A3P7W7HN4B3W2C5L2U6P4ZU1J2L1Z3W8C9X10156、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】CCG6V8Q9H1X9M10A7HW9F5C6D4F4U4S9ZY4R1B6S8C2F8E4157、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心

A.盈利能力

B.还款记录

C.还款意愿

D.还款能力【答案】DCO7D9Q4R3X4Q9W7HZ3O1F4L6J5M2X6ZV5M10R4P9Y10G4N1158、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C.优质流动性资产分析

D.存贷比【答案】DCG9B5H2S6B5S4J5HB10L4E5M2A6B6W5ZD5Q2L3V5F6E2D5159、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。

A.是否接近自然灾害多发区

B.危险或有害设施

C.繁忙或主要公路

D.繁华的商务中心区【答案】DCG8Z3C7D5D8G2I2HK6D10B4Y10N8Q10N4ZW10M5V1K7R1E3V7160、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统【答案】CCR4Y2Y1J5V6K3T1HM4U1F9Z9T9N4J8ZZ6C2H10J7L10Z5C2161、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（）。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.客户的结构发生变化，提出新的需求

D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】BCA4Q4F2N2S1W7C2HZ5E8W2Y6D10Q8K1ZA5V10M4U4B6S6I7162、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。

A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】CCQ3P9Q10W2E2T9M10HA3U1I9Z3U1D3U4ZP5O4L2N10I8A5D1163、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.信用风险【答案】DCS1C5M10M10Z5D6C6HW3D2P3H2Y3F6L10ZY4E6B10G4Z1P6K9164、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。

A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入

B.合理，企业可以用利润来偿还贷款

C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降

D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】DCS8M10U5C6U10N9J9HL2Y2N3B8O6U4R9ZK5L4D10V10D2J1H4165、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）

A.建设学习型组织

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.满足所有利益持有者的期望

D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】CCQ3F10C9R5O10K7M4HE5J6D2Q1T4C7U6ZI3G9P2Q6G8J5Y7166、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。