2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案71

2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案（最新）1、［题干］风险监管的核心步骤是（）。了解机构规划监管行动风险评估风险衡量【答案】C【解析】风险评估是风险监管的核心步骤。2、［题干］若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义二者的违约概率分别为（）。0.04%和0.04%0.03%和0.03%0.02%和0.02%0.03%和0.04%【答案】D【解析】根据《巴塞尔新资本协议》，违约概率被定位借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。3、［题干］对于我国生产企业来说，各项周转率（如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等）越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。（）【答案】错误【解析】存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。4、［题干］我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的核心、一级资本充足率不得低于（）。5%8%10%12%【答案】A【解析】我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的核心、一级资本充足率不得低于5%。5、［题干］风险报告的职责主要体现在（）。实施并支持一致的风险语言/术语传递商业银行的风险偏好和风险容忍度使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责。E,保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】ABCDE【解析】本题考查风险报告的职责。6、［题干］根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()【答案】错误【解析】根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合具有降低非系统风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。7、［题干］下列属于市场风险的有()。利率风险股票风险违约风险汇率风险。E,商品风险【答案】ABDE8、［题干］若利率变动对存款人或借款人有利，存款人可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利影响，这种情形属于()期权性风险基准风险收益率曲线风险重新定价风险【答案】A【解析】期权性风险是隐性风险，持有者会在最有利的时候执行，重新安排存贷款。基准风险强调存贷款基准利率不一产生的风险，收益率曲线风险主要描述收益率和到期期限之间的关系，重新定价着重强调期限错配造成的不对称性风险。9、［题干］中国银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分是()2003年2004年2006年2010年【答案】B【解析】2004年，中国银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分，2005年重审，2012年再次定义。10、［题干］在我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，()是最容易引起操作风险的业务环节。入.柜台业务8.法人信贷业务个人信贷业务资金交易业务【答案】A【解析】柜台业务泛指商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。11、［题干］以下不属于健康的风险文化包括的内容的是()。树立正确的风险管理理念加强全体员工的驱动作用创建学习型组织充分发挥人的主导作用【答案】B【解析】正确的说法是“加强高级管理层的驱动作用”。12、［题干］风险监管的优点有很多，采用以风险为本的监管无疑更是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，其优点和作用表现在：（）。能更好地了解机构的风险状况和管理素质，具有前瞻性可根据每个机构的风险特点进行设计检查，更有计划性和灵活性能减少低风险业务的测试量和重复劳动，具有针对性能使得现场检查和非现场监管分工更清晰、结合更紧密【答案】A,B,C,D13、［题干］间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。（）【答案】对【解析】本题考查国别风险类型。间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。参见教材P151。14、［题干］商业银行流动性风险预警信号有（）。商业银行所发行的股票价格下跌所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升且债券的买卖价差扩大商业银行的外部评级上升快增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等°E,债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足【答案】A,B,D,E【解析】外部评级上升是有利的，不属于风险预警信号。15、［题干］在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括()损失的影响程度总损失数额信息损失事件发生的时间、发生单位的信息总损失中收回部分信息。E,损失时间发生的主要原因的描述信息【答案】BCDE16、［题干］核心雇员流失的风险具体体现不包括()。核心员工的知识/技能缺乏缺乏足够后援/替代人员相关信息缺乏共享和文档记录缺乏岗位轮换机制【答案】A［解析］核心员工流失体现对关键人员依赖的风险，表现在B、C、D。17、［题干］下列关于风险预警方法的说法中，正确的有()。黑色预警法不引进警兆白变量，只考查警素指标的时间序列变化规律蓝色预警法侧重定量分析指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析。E,红色预警法重视定量分析与定性分析相结合【答案】A,B,C,D,E【解析】本题综合考查了风险预警指标的特征。18、［题干］商业银行对外币的流动性风险管理不包括()。将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行制定各币种的流动性管理策略制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划【答案】B【解析】总部具有最终的监督和控制全球流动性的权利。19、［题干］根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况。E,确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立【答案】B,D,E【解析】相关部门具有明确的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。B项正确。交易部门应当将前台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付，必要时可设置中台监控机制。A项错误。负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告，并且具备履行市场风险管理职责所需要的人力资源、物力资源。C项错误，E项正确。市场风险管理部门监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况。D项正确。20、［题干］()对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品结构、产品种类、服务质量等感性因素。公司客户机构客户零售客户基金客户【答案】C【解析】零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品结构、产品种类、服务质量等感性因素。21、［题干］业务部门风险管理委员会是由()设置的。董事会监事会风险管理部门高级管理层【答案】D【解析】业务部f-JN,险管理委员会是由高级管理层设置的。22、［题干］银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()【答案】错误【解析】风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。23、［题干］商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括()。实施方案中所涉及的风险因素与其他竞争对手战略实施方案的比较实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析。E,银行日常经营管理的规范【答案】AC【答案】D［解析］商业银行战略风险管理的最有效的方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析。24、［题干］信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言‘，商业银行最主要的信用风险暴露是()住房抵押贷款信用风险暴露零售信用风险暴露企业/机构信用风险暴露公用事业信用风险暴露【答案】C【解析】信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业/机构信用风险暴露。前者包括一些金额较小、标准化且同质的贷款(个人贷款、住房贷款、透支、个体或者私人企业贷款)；后者主要是向企业/机构用户提供的国际和国内贷款组合，是商业银行最主要的信用风险暴露。25、［题干］假设一家银行的外汇敞头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞头寸为()。TOC\o"1-5"\h\z1501l040260【答案】C【解析】净总敞头寸=(100+50)-(80+30)=40。26、［题干］ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是()。流动资产/总资产流动资产/流动负债（流动资产-流动负债）/总资产流动负债/总资产【答案】B【解析】（流动资产-流动负债）/总资产为Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标，注意辨析。27、［题干］下列关于风险的说法，正确的是（）。美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险°E,结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险【答案】D,E【解析】巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。A项，反映了银行的信用风险;B项，反映了银行的市场风险;C项，反映了银行的流动性风险。28、［题干］信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。拖延支付利息。信用卡透支状况严重关键的人事变动业务性质改变存款账户余额下降。E,主要产品供应商流失【答案】A,D【解析】业务方面的变动不属于财务状况变动。29、［题干］按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是()。在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券8.无法出售的贷款。.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】B【解析】采取对比法：无法售出肯定比可以售出流动性差，排除C、D;债券的流动性较强，所以选8。30、［题干］即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以()。满足客户对不同货币的需求用来调整持有不同外汇头寸的比例防范市场风险控制汇率风险。E,避免市场风险【答案】AB［解析］在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。即期外汇买卖除了可以满足客户对不同货币的需求外，还可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险。远期外汇交易可以预先将对外贸易结算、跨境投资、外汇借款还贷等国际业务的外汇成本固定，从而达到控制汇率风险的目的。31、［题干］某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（）。3.00%3.11%3.33%3.58%【答案】C【解析】净资产收益率=净利润/［（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）/2］x100%，净利润=销售收入乂销售净利率。32、［题干］某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。加强减弱不变。.无法确定【答案】A［解析］根据题意，资产的价值变化为：-［5x100x利率变动/（1+市场利率）］；负债的价值变化为：-［4x90x利率变动/（1+市场利率）］。由以上两个式子可知，其久期缺为正值。因此，当久期缺为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。33、［题干］为降低流动性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展状况，还应当重视（）。提高流动性管理的预见性建立多层次的流动性屏障完善公司治理结构通过金融市场控制风险。E,开发金融产品【答案】ABD【解析】考核针对我国当前的经济形势和实际市场状况，应当重视的流动性风险管理要点。34、［题干］风险监管的核心指标不包括()风险评估指标风险水平类指标风险迁徙类指标风险抵补类指标【答案】A【解析】风险监管的核心指标包括：风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。35、［题干］经济资本主要用于规避银行的()。非预期损失预期损失大规模损失普通性损失【答案】A【解析】经济资本是针对非预期损失的。36、［题干］以下不属于单币种敞头寸的是()。即期净敞头寸远期净敞头寸总敞头寸期权敞头寸【答案】C［解析］根据不同类型，外汇敞头寸分为单币种敞头寸和总敞头寸。其中，单币种敞头寸分为即期净敞头寸、远期净敞头寸、期权敞头寸和其他敞头寸。37、［题干］银行的负债比例要远远高于工商企业，其经营活动主要依赖于外部资金，且主要是存款人的资金。（）【答案】/38、［题干］代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，为获得客户允许代理扣划资金或进行交易，属于（）操作风险点。人员因素外部事件内部流程系统缺陷【答案】C39、［题干］以下不属于银行认可的质押品的是()黄金股票中央银行投资的公用企业发行的债券原始期限超过1年的应收账款债权【答案】D【解析】参照内部评级法初级法下关于合格质押品的划定中，应收账款债权作为质押品原则上不超过1年。40、［题干］与声誉风险不同的是，战略风险是一个单维的风险体系。()【答案】错【解析】与声誉风险相似，战略风险也是一种多维的风险。41、［题干］近期净敞头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。()正确错误【答案】B［解析］近期净敞头寸的数量等于买入的远期合约头寸减去卖出的远期合约头寸。42、［题干］窃取账户资金属于人员因素中的()。内部欺诈失职违规知识技能匮乏违反用工法【答案】A【解析】根据内部欺诈的定义可以知道窃取账户资金是属于内部欺诈的一种。43、［题干］利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和()。期限结构风险期权性风险流动性风险价格风险【答案】B44、［题干］CreditMetriCs模型的创新之处是()解决了非交易性资产组合VAR采用了火险的精算原理加入宏观因素冲击来模拟转移概率测量了小概率事件的风险【答案】A【解析】CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，在测算过程中，非交易性资产组合的价格不能够像交易性资产组合的价格一样容易获得，CreditMetrics模型的出现解决了这一难题。45、［题干］在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（）的风险管理方法。风险补偿风险分散风险规避风险转移【答案】C【解析】概念、记忆类。风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。46、［题干］(),又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。盈利能力比率效率比率杠杆比率流动比率【答