2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题精品附答案(云南省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.利用精确的数量模型进行量化

D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】CCS2W1C8F1L4Q4R1HH2L9A8M5U10U4G9ZP10R2G3E3O5O9N42、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACR5G9G9H3X9B10V5HL7V6U6A7O10T5Q1ZS4M2T6T10P9W7V13、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％【答案】BCW5D3U2G3Z2B4L6HC7I9C2O2D5N5A7ZY3T10T7Q8C5B5Q64、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理

B.鼓励公平竞争

C.只对被监管者实施严格、明确的问责制

D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】CCW6L8H6V8Y6O2F2HV4U4N5N3I8Y8I3ZR4F3R6E5Y8P10J35、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法

B.权重法

C.监管映射法

D.违约概率法【答案】BCQ8J6X8V7D5Y4K4HG9X5H10F10K8I7G6ZR5C4W1K9B8M8Y106、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCG4J2P10L10R2C1F2HP9T4I6S6F7P7E3ZI10L7U6X8D2E8L47、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险【答案】CCX10A7G8R9H9E10W10HU8Q10K4M2V6Y10P1ZF4T2R7G3H1O5Z28、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCK1F6X2G1K2E6K6HB4X10J5K7S10A8K6ZD6C3K3H2D3W2J79、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。

A.1

B.0.6

C.1.5

D.0.5【答案】ACA10R8A10J6A5T10H10HD4G9N6F7B2I7F7ZA2M2B7R7Y1P5Z910、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润

B.二级资本工具及其溢价

C.盈余公积

D.一般风险准备?【答案】BCB10Z5Q5F10U2L1J10HL9X7B8L5J5D3M10ZT4X7M1V8T10O8N1011、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.完全的风险规避制度【答案】DCZ2F9H2J8R1T5H9HD9Y7T8T10D4N9O10ZN9V10U1O3A6J1Q212、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCU2X9Z7K7Y7H2T10HE1W1O3I4E7X8U5ZW10L6K1Q4Y8W3I1013、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

A.声誉风险

B.战略风险

C.国别风险

D.汇率风险【答案】CCZ5E8W8S7T10C10K7HM1P9C1U7W9R5A3ZG5I10S8S7T2A6E514、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。

A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力

C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力

D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】BCM1J4G2B2I4V1Y9HI5D4F3P7J9W3P4ZL5W1O9Q2C7S1F915、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。

A.表外金融工具较为复杂

B.可产生流动性

C.可消耗流动性

D.确定性强【答案】DCG6M6G10H6G1P5R8HU1D3R8E9W8M10V6ZJ7V7W1D10V5L8I216、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.其他一级资本

B.核心一级资本

C.储备资本

D.二级资本【答案】BCL1G8Z5O7M1O10H8HG5X2J7Y5J1J10G9ZZ1D2Z10Y2G3P9P317、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCV6J1U8G3O10Y4G9HA3Q10T1Y6H9Z10E9ZM7H9W2G6S4H10M618、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。

A.政府新兴的立法

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动或政变

D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】DCP6P5V1N8B8Y10M9HF10H1H8O5C8G9B2ZF9I10D1Z9L4P3Q719、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】BCL3D10U8O1B3M7Y5HE6D9M6E10M10D5R9ZX1Y6E7Q2K5S6H1020、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。

A.表外金融工具较为复杂

B.可产生流动性

C.可消耗流动性

D.确定性强【答案】DCR3R9X1O8T5F7M2HA10A7F8Y8A10F2H7ZM3N7L4M10F8J10L921、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A.信用风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】BCW2X7D4O9C5I10D6HA5R8N5D1Z8F4P10ZO6A3V4V4U6X3X822、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCM4S2D7U9E2B10T8HV8J10O2C6U9R6V10ZP5B4X5H5J5E9Z523、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）

A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制

C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】BCY9O3A2T9R4O10D5HZ1U1L10V5A1T9W4ZZ8A10Y8Y1J8E7M1024、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备

D.资产减值准备?【答案】ACQ4R5E9Z8P7R9P8HM1Q5I5I7W2F1J9ZO8Z7Z3B5D9M2Z525、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（）。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.客户的结构发生变化，提出新的需求

D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】BCT10G4I7X5K7A3N7HP6S1Z1I7M4N4D4ZZ3Y8N3N6H8Z2C226、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），

A.各项存款总额

B.超额备付金头寸

C.各项贷款总额

D.现金头寸【答案】BCF3S9I7K4T4B9S5HQ2U1Z2Q3H3T4S10ZR3R9L8Q6X2P4J827、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.会计资料规范性

B.银行机构风险和合规性的分析、评价

C.财务报表检查

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】BCG6C8I6Y7X6Z2Q1HW5E8L7P8G9M10J4ZA3Y4V7G10D4R7B628、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业【答案】CCU5Y3X10S2T7H10B1HZ6M3V3T2F5X2H9ZO8G8H10E3H2T4H329、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价

B.内部评级是主要依靠专家定性分析

C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】ACR2D8O3E4Q1Q3N6HZ1L2G8S5Q6Q6H7ZH6Z1S7W6L5N4U630、关于市场准入的说法，不正确的是（）。

A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】CCC6L4T1V8B7X6G6HW5G3O10G4C5B6T7ZO3H1A2L6A10T6N131、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析【答案】BCX9I3F9P4T9F2T3HM4Z8F7D10J4N7E9ZU1B7U1K9D9W6U732、国别风险的评估指标不包括（）。

A.数量指标

B.等级指标

C.规模指标

D.比例指标【答案】CCF3D10H1B7X9I3U4HW8D3H9B10W3C8X4ZO7H7D6C7W10M2Z833、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。

A.库存现金

B.国债

C.超额备付金

D.票据【答案】BCN7J5L2Y3Z7Q6L4HI10A9J2P5F10C6A8ZF10V9D4I9R9T1F534、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】DCZ9F6P7V5Y4X10I9HT6C8X3R4K1Q7M2ZI9O4E8Y10D10L9H235、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.拆入资金

B.向人民银行再贴现

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购【答案】CCR10Q8H2R4O10N3L1HA2F3V5U10I10N7W8ZE4A4R4N8K10Z5X936、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业【答案】CCB3Q5K9D7V2F10V4HJ2E8Z10S3J3Q3E10ZO2F1C7D7G9P2D337、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。

A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致

C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】CCD10D1V2V4P3M4A1HH5P1T9D2R6L7O7ZH1C5L7Q10M10L7G1038、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A.内部模型法

B.权重法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】BCH9A5V6I5B3G3W7HI8E3T2P1J6M5K2ZP9N1G6G6S10G1V1039、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】CCR8H8Z6V1B8U4W3HS1U4I2D8A6W6P3ZU9D5M1F3W5M3L940、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.存款偏离度

C.资本收益率

D.资本充足率【答案】DCZ3N1R8W1W10A6D2HW8K6O10R4M8M3H10ZI7E7E9D4D8T5N541、材料题风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】BCQ1Q6M4C10Y8E4Q1HP6K2W6Z7B8A7H5ZD5F2H4X8Y2N10Z442、（）是流动性风险管理必不可少的环节。

A.设定限额

B.建立限额体系

C.调整限额

D.建立限额管控流程【答案】ACE7F1X8O10Y5A2D6HR8O1R9X6M10K4M5ZY9Z10L9C7I4J3V443、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.分散风险限额【答案】BCS10M4O6N2U7M6T10HC7Q1F1V4N3V6P9ZI6W8K9G4A6R8Y544、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACS5T1D4E2P8O3F4HA1Q10X2K9N4S4R1ZM9V2E7M3Z1I10K645、（）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。

A.货币贬值

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡【答案】DCW10R5I10C8X10E2K4HA2R8D6X5K1W7J5ZO4D9J4Z2Y6B4C646、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.信用风险【答案】DCP6X10W10A1G3G7G3HX3P9E10C2F10F10P5ZC5K7R3D2Y1D2F447、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。

A.促进风险管理文化的转变

B.丰富操作风险的管理手段

C.优化作风险管理流程

D.提高操作风险管理效率【答案】DCZ1T5X2J8T8W8I9HL8D4T7Z10F6M2Y1ZZ8H4G6M10H1U5I348、风险监管的核心步骤是（）。

A.了解机构

B.规划监管行动

C.风险评估

D.风险衡量【答案】CCR10F7W3U2H1R6Q6HG6U10H9F2W2V10W9ZT9E6Z6F3X3R9O1049、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.监事会?【答案】CCD4Z10V3R10R7Y3I2HE8I2G5P10L3Z1I5ZQ2J4L2C9H3T5O850、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素

C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批

D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】CCM10O5E7G9X4B6O6HX3Q9K1W2D9E4U7ZD8H8G8P3U5F5V951、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。

A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

C.银行不同客户的行业集中度

D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】BCE1I10W9J7S6B5P5HO10L3J7Q3T8P1Y2ZL10P4G8F9C9A6X952、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCW7V3J7G6O4J10F4HQ6U9A5A8U6U3K3ZG8G5F5P10Q8X3A353、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】CCM6Z6C1F4Z4Y8Q6HG3T9T4X5A6H2I5ZU1P8J5H3L3I7G1054、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。

A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量

B.风险计量可以基于专家经验

C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式

D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】ACH4Q6G1P7Q2M6W9HM3M1X8B4P10V4E6ZC6Q7N8Z6L3D4I655、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】BCG1G4Y4P7Y9X7K4HT2Y6B7U6Z5S7I1ZI3V9X8O1X7X10Y356、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】BCR8Q7D8Z1O4Q1M9HW4P4D3O9W2K5J6ZJ7F8F7S8F6R1E157、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。

A.高级管理人员准入

B.产品准入

C.注册资本准入

D.区域准入【答案】ACF2G10L2J4Y3Z8G2HT4C5W7U7U10X1P1ZV6F9R8I1R5L10I458、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险

B.市场风险、战略风险和操作风险

C.信用风险、声誉风险和战略风险

D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】DCU9U10I6J1R10Y5I6HK10P9N7L9Q1T10J9ZP8H10N8E1W6E4G659、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%【答案】BCO1J4R5Y8L1R4L6HK9B9V6F8C1K10B10ZF7O7O8H3O3R9N260、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.风险和收益

D.经营和管理【答案】BCY2T9L2C6I9B5L1HA9J10V7E9V5Q2S5ZX3T7D3X10O7A10R761、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。

A.现金头寸÷总资产

B.(现金头寸+应收存款)÷总资产

C.现金头寸÷总负债

D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】BCH4H6F3P9J10L5N7HA8H5J5C3P4S6R3ZY7Q4J5C4V7I8E962、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】CCP3L1L10P3A10S2S8HQ4E7F8U6E9P8B7ZA1C4R4R9J7J4C363、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】DCR10N5N10W5W10F9F4HC10P9W10H3W6F7F2ZP8Y8F5U2O2E1G164、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱

B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

C.该企业集团投资房地产已经造成损失

D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】ACL9C8M2U2J4S9X5HQ7A8C2M5J10L2Q2ZK5S6D5Y2N7T8E265、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.操作风险【答案】DCS9T5K6Y2L2E6N5HJ9H9L7Q8I3Z8V6ZY4S3C3I1C7I6P366、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】DCM4K1G2T5R5R6K1HG2A6K2G4Y9Z3D4ZO3J3A9Z7F6X3Y767、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACH5O4P1L10Y4B8F7HC8E5U10O3I3B2W2ZD7X9W2G10C5R3K368、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。

A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴

B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中

C.转移风险是国别风险的主要类型之一

D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】CCM4V10V9G10O1D10H3HC2M8Q3I3A9W2D7ZL2U3U6S7N1P5J769、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.敏感性分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值方法【答案】BCY7N4M2S10I1N7U9HM9E9Z5S10P6W8Z9ZU10P8V10W4D7I3T770、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。

A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

B.计算机系统无法支持复杂的模型运算

C.数理知识过于深奥，难以掌握

D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】ACY10P10K7F10V7E9L2HX5S5Y8N5H4V9G8ZQ3O6P5S3K2V6W571、公司／机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。

A.不够稳定，较大

B.不够稳定，较小

C.比较稳定，较大

D.比较稳定，较小【答案】ACD4K6L8A10Y4G4M2HQ5F10P4H4G3K7H3ZN8X5U4D10O10A4L972、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.监事会

B.高级管理层

C.董事会

D.股东大会【答案】CCS1G4T10J10T9K2N3HF4U8P3D9J4J7V4ZU9A5N3F9E9W8H673、常用的风险事后控制的方法不包括（）。

A.风险隐藏

B.风险缓释或风险转移

C.风险资本的重新分配

D.提高风险资本水平【答案】ACT2J5P2R4K2Z5A9HU3S6E5I3T1L10S3ZT2U4O3J9I3O2R374、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

A.流动性风险来源

B.流动性资金来源

C.流动性来源

D.流动性风险类型【答案】CCF9Z8D8F1V7Z6F6HM5Q7U6V6I3J2U4ZT3O2N1F1R10O2R675、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。

A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致

B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致

C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】CCL10R4U10J7F10E9Y4HO6B6D6K6X7F8Q4ZX1Z9D6H5S1L8U876、远期汇率的决定因素不包括（）。

A.即期汇率

B.交易规模

C.期限

D.两种货币之间的利率差【答案】BCY8G2V6L6R5W3C2HT10J6H3B4Z7D1D4ZS1K3M5H10K3R3Y577、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A.法律风险

B.利率风险

C.国别风险

D.流动性风险【答案】DCK10A10F10R4L10D7Q4HO6T2Z1V10B4K4Z2ZP3R8D4G5Q10F10H1078、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。

A.该指标是一个静态指标

B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】ACH10S6H9W10U3U5I9HL9G5X2N3Y10N9P8ZB7U6I5K5K10R6T879、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元【答案】BCF5S8T1U2O8T3Z4HC5Q7E10H5S1H9F1ZB4O8D9M6S10X8W880、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。

A.声誉风险

B.市场风险

C.操作风险

D.信用风险【答案】BCA1R8C9Z4Z10O2A2HR7N1A4K9G9W8L2ZO3F2K8X2Y10O1B781、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCW9C9T2B8N5P8B6HI9D4D10M5O9F1C5ZQ5L6R4Y1U1A4T1082、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。

A.负责承担对市场风险管理的最终责任

B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险

C.及时掌握市场风险水平及其管理状况

D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】ACV5P1J1T3H10G4M2HO1N6L6O4Q9L3W10ZO1H8F6H8F2H3S1083、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

A.内部报告和外部报告

B.综合报告和专题报告

C.一般报告和特殊报告

D.管理报告和监督报告【答案】ACL3Z2W5M10A6E8J1HP6U2H7L10K10L6G10ZF10S1V4M1K4D6W884、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。

A.内部控制

B.公司治理

C.风险评估

D.监管部门【答案】BCG6I3O5W9T1Q7A3HH4R1A9Y10A4Y2P5ZT1P10Z7N3J6C8A585、下列选项中，属于违反用工法的是（）。

A.不良的业务或市场行为

B.咨询业务

C.产品瑕疵

D.性别及种族歧视事件【答案】DCD1N10U10Z7W5S4G9HA4S3U6S1A7P8V7ZI1I4J8B9F6J2X1086、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。

A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起

B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动

C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节

D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】BCI7F5V4M5T4O2N8HG3P4T3F2D1P3W9ZM3P2B9X8K10N6G387、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】BCB10W10N5Y7C4H8H6HN10A4P4B2C10X1R6ZV7S10H6E1M2Y3E188、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。

A.异常

B.正常

C.最好

D.最坏【答案】ACE5U7N7K4S4B3C1HV9I3W4N8K9V4X3ZK9U10Y4D1L6W3H789、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACL7J7G4K10X8R4I3HC1I3D7L3D5N2U2ZG4V3U5J1U10M8L190、风险评估的方法中不包括（）

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法【答案】BCC5O6F2M9R1J9P1HL5A8P10J4R10X2E9ZO7X2A4O7G9Y2Z591、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.合规部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.风险管理部门【答案】CCF10K1D6X6M6M4U9HX2W6M2S3F9A2F8ZB6H2V3D9D9I2R292、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。

A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合

B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多

D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】CCS3A3D8S7I8E1V2HX4U10X3V2S3C1R8ZO9Z4N10W10H6E3K493、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】ACV3L3Q1Y5P3O6G3HZ8R8C7H2U5Z4T6ZH5E10U9Z5J6U8S394、关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。

A.风险识别包括感知风险和分析风险

B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法

C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】CCT6W8C1O4K5L10T1HU5W4F1C7Q1O4Q7ZX10V10X6O9H6P6J195、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。

A.识别、评估、监测、避免

B.识别、避免、监测、控制

C.避免、评估、监测、控制

D.识别、评估、监测、控制【答案】DCU2Q6F2N7C1M7D5HM5T2O6L7H6H3K9ZA5T5V10M2M9K3I196、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。

A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突

B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】CCA5K8H6R2F5J10P4HW2Y1A10Q9R6H4V3ZA3W8H6W10K9I2Y397、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.股东大会?【答案】ACA10Q10A3D3P1F5U2HY10F8J1D7G9W7M7ZL1G5A10C6I8Q8T398、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零【答案】CCN5B7Q2G7P7Y9H9HE10A9D7P2X8B4A1ZZ5I1Z9D8B1A2P699、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务

B.商业银行业务

C.资产管理业务

D.代理业务【答案】CCP10I2Y8B7R3I6E2HK5G2Q1C1A10R10E2ZJ1G6D1K9B8M2W5100、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％

B.贷款金额为1000万元且无任何担保

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】ACS5O6I5L5C10B8L4HV2R5D10I7N2A10Z3ZW1V9P3F2B2Q8A1101、下列哪项不属于政治风险?（）

A.政府更替

B.财产征用

C.洗钱

D.政治冲突【答案】CCV1C1R3X6L8J2R7HP7G8O4W5I1F1R6ZW5C5Q2V6O5M4Z9102、风险评估的方法中不包括（）

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法【答案】BCV2N3V10Q4P6N8T7HW7I7S4Q4X9S5O2ZW2N4Y3R7K1L10U10103、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。

A.压力测试

B.资本充足率

C.利润率

D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】ACN7U9T7V10Y2C1R4HP7F3Y9I6T4G5L8ZU8G2O6V7Z8E1J2104、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCU9C4T9J1S1V10S9HZ8R4B1F7S2C5R4ZM7O9J3P5K6T8V3105、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCU5R3R9Z9G9O1A3HJ5U10A9P9A10V9U5ZW4P8Y6Y7L4X8I8106、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。

A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容

C.实体公正要求平等对待监管对象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】DCF5F5H5V2G10J8T10HR9X9P7E1I5F8Y5ZP2Q2Z5W8P8G3D4107、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACE9Q8O8S9W7N3L1HS6A6D5I4I6L7Q3ZW3G1E4C4C5G4M8108、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.从已知到未知【答案】BCN8D4Z8Z7D1H7F10HV5M1D10Z4W2W9T4ZC10S10O8K8H8O3W7109、邓肯·威尔逊开发出了()方法。

A.因果关系模型

B.关键风险指标

C.风险诱因

D.风险缓释【答案】ACV1M8O7K10M3X4S2HN10O9I8G1F1S3J1ZA10P2L10N3N4G7P4110、关于久期分析，下列说法正确的是（）。

A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】BCU2O8J3Z3P8X4V10HF2E6P2T5B4O3L6ZY10L3P10T5E5A2X3111、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ

B.巴塞尔协议Ⅰ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】ACC4A2L3Q9X3Q8G5HO2O10M7G8U9N6J10ZL3C4Z9O3H5G8Z6112、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACM1D7P3D2R6A5U10HB8P4V6W10N10S6U5ZU6I2J7H6O6N2Z6113、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCE9C3B9M2L3C9D3HT10J9D5D9A9H3D4ZZ1J4C10X7L5B1R9114、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。

A.财务／会计错误

B.文件／合同缺陷

C.错误监控／报告

D.结算／支付错误【答案】BCB1N7B4F6O5B1F2HQ3G5M2C7D8F5T1ZE5L5G3H10P6M10H9115、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】ACC2N3K8S9S2Z5Q1HV10I10F3F5S1S4L1ZZ6J6Y8K3N1J6Z7116、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

A.条件不足，无法判断

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.第一种方案计算出来的风险价值更大

D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】BCB5Y4F5B6B1F9P2HS6G4C2A1X10C3W8ZG6V8P8J2K5E9R10117、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％【答案】DCJ5L8R1G8W3P3S8HQ2L5P6C3Q1T5L1ZZ10E2H1G7Z2U2Y2118、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。（）

A.不变；减小；变高

B.越低；越小；越高

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高【答案】DCT5C4M5P7E5Q9T10HW8W1P5D9P7H10E9ZQ7R7T4X7Z10K9U8119、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCR5D3J3S10T7U6I4HT8Y9E8W3I1X6F9ZD3I5J5G3A5V10S6120、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。

A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求

B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价

C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道

D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】CCZ7D5Z1T3C4E5D1HG6C5E4W10U2F9X10ZY2N8Z7L3C2U9C9121、下列关于留置的说法，不正确的是()。

A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】CCK2W7K6H1T3Q7L2HR10A2A9P9A4N10M5ZQ1J10A3J4C2Z2N5122、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.不良贷款拨备覆盖率

B.不良贷款率

C.客户授信集中度

D.贷款风险迁徙率【答案】CCX4Y3J10H1X7Y8S4HB4A6E5L9B5S5L1ZB3L7S6W1S3T2W7123、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。

A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突

B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】CCC8Z4S10Q2M6N1Z4HL8M6A5R8T9T6K3ZP5N5B10Z4Y4R5Y5124、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.股东大会?【答案】ACU6R5G1J6C8T3D9HI6B7A7R2P1Q7W7ZY8C7C9G10B2G5R7125、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

A.从上至下

B.从下至上

C.从左到右

D.从右到左【答案】ACR1V9M5Y10J2I4W6HL3X7T9R8B2H7D7ZD8V4R1V8A10G4M5126、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.12亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.12亿元

D.增加22.22亿元【答案】CCP1K5E8S1G1W5W5HU5U1N3N1F5N10G5ZT7E4U3N2M8O6Z4127、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年

B.两年

C.三年

D.四年【答案】CCV8T10Q5N3P1L2A9HV4T6M1N9X4F6O8ZF6O2N6O6V5C6J4128、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。

A.稳定

B.小

C.大

D.有规律【答案】CCD7X7J2G2P10D10B1HD7X9M8F3T1E6Y9ZC7C9Y5R4I2G4V8129、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

B.该指标是一个静态指标

C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】BCK2T9F2D9W8Z6U4HQ2K4K2S4N10Q1W10ZD8H8P4S6N8C7S1130、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】BCN5M3R5F5R9O10O5HP7I9J4O4Z10O8U1ZN2A10T8S9M4K6L8131、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】ACD9X3O5B1W2E1L1HA2N2Q3X8D4I9K7ZY5X6Y5E7K2E7D2132、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。

A.内部操作风险计量系统

B.外部操作风险控制系统

C.外部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统【答案】ACC1G6R7N2L9E9T2HN8P3B2I9Z3C1C10ZI9M7O7X9K5S9W2133、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。

A.EVA=税后净利润-资本成本

B.EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率

C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本

D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本【答案】CCP5K6T1E4Y8Q8X9HM9G9V5T2L9E3S8ZE7A4H7P2U1E10D3134、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.风险和收益

D.经营和管理【答案】BCY7A8A6D1B3J9H2HO7R2D10Z9L4F2H1ZO4N6I2P3F4C7I8135、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。

A.保持资产负债结构不变

B.以短期负债为长期资产融资

C.以长期负债为长期资产融资

D.以长期负债为短期资产融资【答案】DCU2O5W6P4C3L8Q5HD3B2V9J1O4O9R7ZY6S2G9O4A9M9K2136、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCO6D3Q10K8H1U1Z8HS1R8U3P8X9D3R6ZI4F7U8U8Y4A7G6137、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式

C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】ACP7U2Y4H1V6X1U1HV1E5T10H5G8L9S9ZD4F2O7C6R1Y2U7138、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】CCM3P8A6S5P10O8V3HE10B6X4X3M10V3H10ZQ2S9S2R1R6X10A7139、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCY3U8X6Y4B4K9D9HM8S7X5J4S1B8T10ZE10K7Z8Q1Y9E1Q10140、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.经济资本

C.监管资本

D.风险资本【答案】BCJ2K7Z9K4W5I10F7HO5W7U6Y5D7G9F4ZB3N5D4W1L7G4E1141、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.自我评估和压力测试

B.非现场监管和现场检查

C.外部审计和信息披露

D.风险评级和纠正处置【答案】BCV10R5R1I8R8O4B6HR9Y1Y7A8G6V8Z10ZK5S10A2V2F2I8T10142、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCX4T10S4K4O1V1L10HT4F8Q10O5O5D1V1ZX9B4N7X4B4X1F5143、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。

A.贷款流程执行不严

B.未授权交易

C.信贷人员技能匮乏

D.内部欺诈【答案】ACB8R1Z4J9P9Y4L7HL1F3O8M9D6Z9W6ZI2M1E5M3F1Q6R3144、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％【答案】BCF5E2P5Q3S2O3S10HP10A7W6D4Z3Z9U6ZZ1J4K7U9X6G7C2145、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCK10Z8K2S2C9G2V10HN5C2N8M4D6J8I8ZN1J9L3Z10M9F5T2146、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年【答案】CCR10X6O1Z9T5D4P3HJ9H8E3K6D2B6I6ZE3F6S9U8Q1R2L4147、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.到期期限

C.现值

D.终值【答案】ACX2A2W1L5M8K1X8HE4U8Z6Z3N7E8K5ZV8A7K2V9F4F6O7148、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A.买入10亿元人民币金融债

B.代客购汇100万美元

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入1亿美元美国国债【答案】CCQ1B9M8B5V8M4H9HI1T9D2Q3W8G8W9ZY10E3V7Z5A1K1O5149、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）

A.信息披露

B.资本规划

C.风险评估

D.压力测试【答案】ACO8E4S5E4O1X3X8HK2S4T7K7G2A1B6ZL3O9Z3S8B1S9M3150、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCB3A4X2S1K6B6Y7HY8R4I3V3S10K10A1ZG7J6U5I9F5H4B10151、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。

A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准

B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准

C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上

D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】ACW7Z6G8T9E9B1U10HJ9J5Q10M5W9P1N5ZA5Q10U3W10K8X10H4152、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。

A.贷款流程执行不严

B.未授权交易

C.信贷人员技能匮乏

D.内部欺诈【答案】ACY3U6J6I2W10G8R8HD7U7T2J1S3I5W8ZG5Y5H9D7T5G4T8153、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）

A.明确负责信息科技风险管理的部门

B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策

C.加大信息科技预算收入

D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】CCS9T4S8L7A7L7J5HC7Z2X7K10U9K9V4ZD5T4S5J8M2U9J9154、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】CCL8T1A7Y7H1A4V3HK1Z1Z7K9X8H1K5ZO2B2T3K2X7N9I6155、《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。

A.依法原则

B.公开原则

C.公平原则

D.公正原则【答案】CCR10Y10Y1W2P1Q3R2HX7P5W1X5F7M10O6ZD5B4X6F3H5K5K5156、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】BCE1S8S2P6T6J7G5HX2J1M5B3M5G1Z2ZQ6U10B1W3A5Q7Y4157、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。

A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法

B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】ACR6J1E7D10Y9F2J5HD2K5O9F3A9R6I3ZW10T8J4J7B2Z4W4158、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】DCH5V6Z2W5I5Z6E6HV10U3R3V9N4K5M6ZT1F9M9S4G10J8C7159、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。

A.8万元

B.7.2万元

C.4.8万元

D.3.2万元【答案】DCK1G8Q10P2W8T9B10HX7M8K6K4A2T3J8ZM3Q6F10N4Z8O3Z8160、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。

A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序

B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序

C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响

D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】ACY2E3T3E9I5Q2Y8HG8M5J3U2V9W1T3ZN5G4T6A9X6J5L3161、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值【答案】CCG2L10R2F1Y10I5Y2HO5L5E3Z8H2P5C7ZR1W3L1I6R6P7C5162、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％【答案】BCI7G10U2U9U6B8X4HP1I9F9C10H1L6L5ZO9O2Y2I7A10R8I10163、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）。

A.行业恶性竞争

B.银行的信息系统安全性存在风险

C.银行缺乏独特的品牌形象

D.兼并／收购失败【答案】BCP10G7I8V2G8Q1H3HG8S1Y1U9D7S6A6ZW4F1J5Z2H2T5O5164、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。

A.表外金融工具较为复杂

B.可产生流动性

C.可消耗流动性

D.确定性强【答案】DCL6Y6I1N7W8R3U4HF10Y10Y2F2S2E2A8ZB2N2C7X5L6W7U9165、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险

B.市场风险

C.战略风险

D