2022年初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库自测300题（必刷）(甘肃省专用)

《初级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是()。

A.卖出1份卖方期权(PUTOPTION)

B.购买1份卖方期权(PUTOVTION)

C.购买1份买方期权(CALLOVTION)

D.卖出1份买方期权(CALLOPTION)【答案】CCF1O6Y2U9O10P1I5HU3N10S6S5J6X8Y9ZO4U7B9W1C10O6J52、商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交()批准。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.风险管理部门【答案】ACM6D1P1Z6N1M10B10HJ7D2K6J1Q5O7T6ZT2D10P8M9X6W3G63、根据报告的使用者不同，风险报告可分为()。

A.内部报告和综合报告

B.内部报告和外部报告

C.综合报告和专题报告

D.综合报告和外部报告【答案】BCY4A9I1W10D2F2B3HF10S6A1Q2G1D10V2ZK3V6Q6N10W6U4O54、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分即为（）。

A.实际资本

B.监管资本

C.账面资本

D.经济资本【答案】CCW6K9H4J3Z2V2I6HI2E8M4B5T10I9H7ZI8O5W7O7L8T7F45、（2018年真题）下列关于银行机构信息披露的说法中，错误的是（）。

A.银行机构的信息披露主要是会计信息披露

B.银行机构的信息披露有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理

C.银行机构信息披露具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定

D.银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度【答案】ACB8V1E6X1V10J1G3HJ9C1E4H4T9B2C10ZE10U2D4J3Y9P5S96、按照操作风险损失事件类型分类，操作风险不包括（）。

A.就业制度和工作场所安全事件

B.实物资产的损坏

C.对外赔偿

D.信息科技系统事件【答案】CCJ9Z2H6A5L4N9K4HN8V1W3H2V10V7S4ZE7H4D2B2O3T1A27、（2019年真题）下列属于二级资本工具合格标准的是（）。

A.使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换

B.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露

C.没有到期日，且发行时不应造成该工具将被回购、赎回或取消的预期，法律和合同条款也不应包含产生此种预期的规定

D.在进入破产清算程序时，受偿顺序排在最后。所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿【答案】ACQ5X8J10U5M5R4S1HR4Y3S5A10Y8C1E2ZI10E4T7I7V9H1Y18、假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。

A.卖出50%资产组合A，持有现金

B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y

C.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X

D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5的资产组合Z【答案】CCW3Y9C3D2D7C3C8HO2S10V6B8M8C3N9ZX9H9H7H4A2G6W89、某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过()，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。

A.期货交易

B.即期外汇交易

C.远期外汇交易

D.期权交易【答案】BCH5Y2O5E9Z3M10I6HC9K9T5S10W9N4O3ZP6U8I5U10N10X10D810、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。

A.红色预警法

B.统计预警法

C.黑色预警法

D.指数预警法【答案】DCJ7Z1K1R7W6V10B3HG3R3Y2W4Y2L6K8ZH6R6H2B3J2E4W311、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估【答案】ACB7O4A5K6K4M6R10HE6R9I7J10M4B3S7ZS7I3G2W6B1Y2B312、从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息的风险数据是（）。

A.内部数据

B.外部数据

C.一手数据

D.二手数据【答案】ACV5P8A3O2B4E3I3HX5L5R10X9X9K10S8ZH8I6X1N6K4A10E913、以下（）方面不能确定商业银行具体披露的内容和要求。

A.效益性

B.流动性

C.安全性

D.全面性【答案】DCN5X4V2T7R9W10B9HN2Y7Z5I3Y1T2Z9ZX3U5D2L3N8F8F514、在各业务条线的操作风险资本系数(β)中，公司金融的β系数为()。

A.12％

B.15％

C.18％

D.20％【答案】CCI5Z5F1Z10D6L1X8HU1G4F9Y7F3S9S4ZZ4J2O4B9X4C4C415、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每()至少重估一次价值。

A.日

B.月

C.半年

D.年【答案】ACD9L1B3P10I4G2L8HB6E9N2S1K3O8D3ZE7A4B9A4W4Q6N816、相比较而言，下列（）最容易引发操作风险。

A.柜台业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务【答案】ACW4U3Q1X3X1B9X8HN8S10J5Z8E9S9T7ZP7M5N2S3O3S3A717、假定组合经理购买了1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（），那么（）。

A.$80M，信用违约头寸的收益为0，因为它已经处于期权虚值状态

B.$80M，信用违约头寸的收益为$20M

C.$80M，信用违约头寸的收益为$80M

D.$80M，信用违约头寸的收益为$100M【答案】BCN5L6N6N7K7E10X8HH5G8G8E6L10Q5O4ZJ5N5L4D7G2U10J218、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.单一客户限额【答案】DCG1V1U7F4S7V6W3HM9B10Z3K4N7J9E6ZL2W7P6T7A2D3Z219、贷款组合的整体信用风险通常()单笔贷款信用风险的简单加总。

A.大于或等于

B.小于或等于

C.等于

D.小于【答案】DCX7Z3P6M6F6B4Q8HR10M10B1K1W9N10X10ZL2Z1P9G8C4A2C620、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.由于产品成本增加，出现定价困难

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】DCS2G8A1R9Z6B3O2HJ2E9B8P5Z8Y1F10ZW2V2Q9H1G5P6C1021、假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是()。

A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.购买以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险

D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益【答案】BCG4J10P8V4W2L4E5HR6P2Y1B2P1A10E4ZL9D6I2A9P6L5M1022、某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过（），卖出美元，买入日元，满足对日元的需求。

A.期货交易

B.即期外汇交易

C.远期外汇交易

D.期权交易【答案】BCJ4Q1B10I8V3H3L1HN5P5E8J6P8R2L9ZS2X8J1F6K8C3H823、（2018年真题）到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的（）。

A.金额错配

B.期限错配

C.止损错配

D.流动性错配【答案】BCE2M10H10B8I1K2B4HA5M3B3D2Q10B5I7ZF3G4B6W4U7K8L424、以下哪项是目前最恰当的声誉风险管理方法()

A.采取平等原则对待所有风险

B.采用精确的定量分析方法

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】DCY6E1P1K4P9T8R1HI9V5P10J3O7I8M2ZM7J3M4F2Q1C5Q325、施工进度计划的执行是（）的物质保证。

A.施工进度计划实施

B.编制生产资源供给计划

C.资源供给计划实施

D.编制资源管理计划【答案】ACF7Z1T6S6E9H10K5HK5I1Z9X10Y9C1M3ZR8U4F8C3O3Z10G226、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有（??）天交易账户的损失超过780万元。

A.2

B.3.5

C.3

D.2.5【答案】DCF6Z1R3D8E10B2Z7HF9M3N4C2L6S9X3ZU2A6F1B9X1D5I127、某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为（??）。

A.X60亿元，Y60亿元

B.X60亿元，Y90亿元

C.X48亿元，Y72亿元

D.X30亿元，Y90亿元【答案】CCN4F3W3I1I6Q5J8HT10B9X7Q7X6M7T4ZY4H6I6Q5V7Y5Y428、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在

C.风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划

D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训【答案】ACU8F4X10S4Q7V6C9HP7U10A9T1B3G1D9ZY4K3T7Y3P9I7L129、传统上，危机管理主要采用（）的对抗战略推卸责任。

A.化敌为友

B.辩护或否认

C.化整为零

D.协商或否认【答案】BCQ3G8O2R2R2B6Y9HJ10C10P8P8Q9Z3F2ZE6Y10H3K5B3E7I930、假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是（）。

A.1000元

B.100元

C.9.9%

D.10%【答案】ACD9Q3U6A10A7S5P1HU4Y1W10Y10Q5N7K9ZC4N4X3X9M6A5D331、市场风险内部模型法的局限性不包括()。

A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C.对风险管理的具体作用有限

D.无法将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】DCX10V3U7Q2S3N10C4HL2G7R8C8D5N4N1ZA4G4X3O9L10A9Y832、在持有期为l天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为()。

A.在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元

B.在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元

C.在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元

D.在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元【答案】ACF5R7X8J10P1S5F8HE9C8T10V3D4Z10L9ZJ8Y9W9U5X10P6E333、下列选项中，(?)是最具流动性的资产。

A.现金

B.票据

C.股票

D.贷款【答案】ACZ3F4K9N4E6F5A6HM8M2V3M3D8L5W7ZD6S9E10Y6C9H8F434、以下不属于市场风险的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险【答案】CCE9L3X5W7D7Z2G3HW3L6Q10H3T5Z8M3ZN7R6H2W1E10I10L1035、关于专有信息和保密信息，下列表述不正确的是（）。

A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突

B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位的信息

C.保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况

D.如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除【答案】DCF9U9Y3D2X7C5W8HT4P9S6Y8H10C5P8ZC5W5V2R7A4L2H436、（2021年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量

B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%

C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】DCM8R7R4S3Q8E2J2HF10A2K3O4I2O3E5ZP1Z1X10Z4X9J5A637、概括来说，银行战略风险管理的作用是()。

A.提高银行管理水平，提高银行知名度

B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值

C.维护良好的客户关系

D.保证商业银行合理的资产负债结构【答案】BCO7E7I6Z1H10G7A9HA1Q1R5S4O4D1O6ZW6Q2Q5U5B5A4O838、在贷款重组流程中，下列不属于准备重组方案的内容的是()。

A.基本的重组方向

B.重组流程每个阶段的评估目标

C.重组的财务约束

D.增加控制措施，限制企业经营活动【答案】DCT9H7F4Y3U8R4C2HL9O8Q1Y8B7W3M3ZH4T10S10V8K3X7I439、（2018年真题）下列关于流动性应急计划的应急措施说法错误的是（）。

A.银行需要对压力进行分级，针对不同级别的压力采取不同的应急措施

B.在各个级别应急阶段，流动性管理人员应向危机管理小组及时汇报当前的流动性状态

C.在流动性危机的某些阶段，应急计划不能直接授予应急管理人员以全盘进行所有资产和负债调整的能力，不论这些资产和负债原来由谁负责管理

D.在应急阶段，银行应采取措施筹集资金【答案】CCN8C5C10W2R5H3R3HQ2M5C7C2F3E1Q1ZX8M4V7P2G6D1X740、目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款两大类，下列（）属于其他个人零售贷款的风险分析。

A.个人消费贷款

B.借款人的经济状况变动风险

C.假按揭风险

D.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险【答案】ACW3J6F9N4R6V3S9HC8P10S3K4K10Z3Q9ZK10K1X8W9V2T6U241、（）通过分析单家银行不同时期的优质流动性资产结构及占比，得出覆盖短期流动性缺口能力的变化情况。

A.总量分析

B.趋势分析

C.结构分析

D.同质同类比较【答案】BCH9Q2Y6N7U7B4J3HE7H4Q5X8N7I2O8ZS1R6K5Q8N10L7D842、（2018年真题）某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。

A.2.76％

B.2.53％

C.2.98％

D.3.78％【答案】BCZ2J5R6X1T3S2W1HI8H3U4W5N6C5N9ZJ5J5A4Y10G1A2Z1043、以下关于久期的论述，正确的是()

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口的绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口的绝对值的大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】ACG8O6X7I8M9W2X5HR6A2O10N7K3E8Y10ZP10G4H9W7A5M9U544、下列关于交易账户的说法中，错误的是()。

A.记入该账户的头寸必须能够完全对冲以规避风险

B.银行能对该账户的头寸进行准确估值

C.该账户中的项目通常按市场价格计价

D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】DCR7D7Q2I7T7C3J8HQ4Z4W6D3V9Y10L3ZH9P7W10W5R5A2U245、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列()情况下，商业银行不需要调整战略规划。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】BCD4L2F1W10F2Z7W2HR3Q6W3T3G6P4O1ZR4P1X8N5R5G8L1046、下列关于压力测试，说法错误的是（）。

A.压力测试需要定性与定量结合

B.商业银行需要定期对市场风险进行压力测试

C.压力测试以定量为主

D.压力测试以定性为主【答案】DCH4D6K6D7A7H9V8HH7A3D7P8S1N3Y6ZX2H9Q8G4W4K7X347、根据国际评估准则委员会（IVSC）发布的国际评估准则，金融资产的市场价值是指（）。

A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】BCY3U10S1Q1O7T1L1HS4T8U4N4N6D4V1ZP3C5B8Z7L10O1P848、下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。

A.敏感性分析计算简单

B.敏感性分析计算复杂不便理解

C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】BCI8R4S7H1O5T2T2HY8H6U10K7L4G6V1ZJ5P1Z1K1C10G6J749、()估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源使银行持续经营和生存1年以上。

A.可用稳定资金

B.不可用稳定资金

C.所需稳定资金

D.全部稳定资金【答案】ACB3U8Q1I3S9V2T5HL10R1M8W3G3V5V10ZR10N3L5N3Q5Z6B850、下列属于重要凭证和重要物品管理违规事例的是（）。

A.不按规定进行账实核对，未及时发现重要空白凭证丢失、被盗

B.对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核

C.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等抹账、错账

D.柜员未经授权办理抹账、冲账、挂账业务【答案】ACA3X9M7Q10O4X9O10HZ4V7G9S1M5Q10D10ZR10V8Y1D9D5D10Z551、分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的()。

A.结构分析

B.总量分析

C.趋势分析

D.同质同类比较【答案】ACO4V6Y5P1U9X4Z3HI5N8O9N6G8H10Q8ZE10F5O5E10A3T8U852、下列关于风险分类的说法，错误的是()。

A.按商业银行的业务特征及诱发风险的原因可以将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险

D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险【答案】CCF9P4W3T1B1B7V2HO4S2U3F6S4X5Q9ZF4P5F1M3R1O2O253、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为（）。

A.3%、4%和6%

B.4%、5%和7%

C.5%、6%和8%

D.6%、7%和9%【答案】CCZ1C10Z1P8Y4M2B9HG8F8T10P2I10P10L1ZX1P5C2M1N8A4B354、利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具的大量涌现出现在（）。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段【答案】DCO10T3F5O7R2A1Z9HF3W8A9L7M8N10O3ZA1Q2P8E7D4J1S355、（）是最容易引发商业银行操作风险的业务环节。

A.法人信贷业务

B.柜台业务

C.个人信贷业务

D.资金业务【答案】BCP10O8E10U4J1H8N4HC5Y5C6L5O1F5P8ZD7S7I3H6R3B2Y1056、下列()不是健康风险文化的内容。

A.加强高级管理层的驱动作用

B.树立正确的贷款经营方式

C.树立正确的风险管理理念

D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用【答案】BCP1M1R2O9X3P1S6HB3O1L3K9P7O9D7ZL5G7I8V1N3G9V757、下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（）。

A.互换合约

B.交易活跃的金融产品

C.交易不活跃的金融产品

D.场外信用衍生产品【答案】BCP7A6W5F8I8W7J6HZ5D1A5R2O5Y6L7ZT1B9K2I5M9Y2C158、绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()以上。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年【答案】CCC3C9R1A8U8U7Q9HO5D1Z5Q2C6X8W2ZO2K4A1O3Q8S8B759、绝大多数商业银行严重的流动性危机都源于()。

A.金融衍生品的交易

B.市场整体流动性风险的加大

C.国家宏观经济政策的变动

D.商业银行自身管理或技术上存在的问题【答案】DCN3J5N1G9A8R4T7HW9H2Q8O7Q5D10E8ZH10T7B1B9U4T7K560、下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是()。

A.市场变动

B.产品价格

C.员工水平

D.客户满意度【答案】BCN7X5E9S6N8R1J7HE9M3U6B2O4I1J10ZD8K1M6D1V4R6E661、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（）。

A.36.67％

B.86.67％

C.71.67％

D.42.31％【答案】CCW8C9P4N9N9V7K4HO10D1U6P2G4E1A2ZE7C5Y8P7G1O3U762、ZSTP15的额定动作温度为（）0C。

A.57

B.27

C.53

D.33【答案】ACN9R10H6R6D4M9C5HP8X4Q6M4H10B1Q2ZR8S8X10X10W10E4L163、()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.期望模型【答案】ACN1E6J5Z2W10R9F7HW1C4N8B4W10G5M7ZB2V6D10X7A1X8E364、（2018年真题）（）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。

A.风险文化

B.风险知识

C.风险制度

D.风险理念【答案】ACJ1A5D10T6E8E1H5HN10S8C5Y3R4P7T5ZF5X6S7F3O7L5N365、金融资产的名义价值是其根据()所反映的账面价值。

A.历史成本

B.市场价格

C.重置成本

D.市值重估【答案】ACG8J3V4Q5R6G3F6HV1W8Y10S9P9U2P8ZY5H4W7N3X6A2T666、（2018年真题）全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度五大方面指标，我国第一家入选全球系统重要性银行的是（）。

A.中国银行

B.中国建设银行

C.中国农业银行

D.中国工商银行【答案】ACL9S8H5J7J3R3I10HL7F9C10Y4M5E1J9ZH9H6B3U9P9V2O667、下列选项中，向董事会报告风险管理工作和风险状况的是()。

A.财务人员

B.股东

C.高管层

D.董事长【答案】CCU5H10H8J3U8G4W10HA2K5E3L10R7K7F8ZY6F3Y1M1A1Y5M968、某商业银行在系统升级过程中，由于技术故障导致业务中断两小时，给客户和银行造成经济损失，这类事故属于（）范畴。

A.信用风险

B.声誉风险

C.市场风险

D.操作风险【答案】DCS6E4K9U4E2D9L8HY7I3U2X7F7S8O2ZM4G5P10E8B1V2L1069、充分考虑本行内、外部环境变化因素，体现了风险与控制自评工作的（）原则。

A.全面性

B.客观性

C.重要性

D.前瞻性【答案】DCV5R6P2R2N8P7U9HJ7U10F8W4Z9K4Z2ZO5X7T7S2T3X6W370、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。

A.员工的必要知识不足

B.业务流程无效

C.一般配套设备不完善

D.外部欺诈【答案】CCI7C10T7P9F1W10K10HH1V4P8N8K1E9G2ZB6J8J8M7H8R10E271、()，标志着金融期货交易的开始。

A.1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易

B.1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易

C.1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易

D.1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易【答案】DCQ3E7E6V4K2J3W1HM3N1U3K10W8K1W10ZX4E1R7G4Y9L3A272、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是（）。

A.账面资本

B.经济资本

C.一级资本

D.监管资本【答案】DCQ3J10N7A6R2U7E10HV2A10Q10T1U3N1U3ZC6I4I6O4A5Q8B173、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估【答案】ACR3P7B7Q2J5U7Q5HB5N8M10E9H1N9Q9ZL4R1C10M7Y6J8J874、下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（）。

A.代客购汇100万美元

B.买人1亿美元美国国债

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买人10亿元人民币金融债?【答案】CCM5D3L3Y1L2K5N3HF9G3E8F5X8L7P9ZD7V6P10U10O6E3Q275、(?)是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。

A.风险规避

B.风险识别

C.风险分散

D.风险监管【答案】DCY2W3J9B10V2O4V3HX4Y3E7Z7P4D1U3ZF10O1G6C1W3W7D776、商业银行外包活动存在以下()情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。

A.违反相关法律、行政法规及规章

B.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等

C.存在重大风险隐患

D.以上均正确【答案】DCW1Q7N5C9W5H6O9HL4W2G9N1M3A3J4ZA5W4E8T5W9Y4S277、信息与沟通是组织稳定的基础，对一个组织的发展具有重要作用。商业银行应当建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。下列（）属于信息与沟通的具体内容。

A.财产保护控制

B.运营分析控制

C.信息传递

D.内部审计【答案】CCL9A4V3C2R8S9J5HN3T10R5R9W9N7W8ZT1V5P4P2D4K3N878、下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去

B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任

D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理【答案】BCD9K6Q5Y2U6S9B4HC6H6N5B9R1B2P9ZM10F7W10Q8T8L6A279、关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（）。

A.第一道防线——业务条线部门

B.第二道防线——风险管理部门和合规部门

C.第三道防线——内部审计

D.第二道防线——银监会【答案】DCN7Y5W3K1O2K8F9HE1X4R4P1T8T4X1ZL5E10K5B5J3W4B680、商业银行业务外包管理中，下列不属于资金业务操作风险成因的是()。

A.内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后

B.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统

C.个人信用体系不健全

D.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大【答案】CCE5T7T3F6N7I6N1HK5J5S10H4Y9Z1C6ZH6P4Z10D5N8L2J781、（2020年真题）如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.增加

B.负相关

C.降低

D.不变【答案】CCP1E4O2Q2L9Q3C4HS3A3G7G5C2O3J6ZA3P2K7C3N1P7N182、下列业务中包含了期权性风险的是（）。

A.活期存款业务

B.房地产按揭贷款业务

C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款

D.托收业务【答案】CCC6N10Y7K10M6I5D1HG2V8J8J3J2O1K6ZL10H6T5Q7Z8X1Y183、某银行2015年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

A.200

B.400

C.600

D.800【答案】CCT7A2M9H10G1S10W10HA9R10Y6M10S3A10K9ZP6O5A6D9B9P4E1084、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户．其资产组合的总体风险一般会（）。

A.降低

B.负相关

C.增加

D.不变【答案】ACW2Q8M9R3G2I10B7HE2N10A10I4N2Z2T8ZC4K2A4K6F8M1H385、施工作业进度计划是对单位工程进度计划目标分解后的计划，可按（）为单元进行编制。

A.单位工程

B.分项工程或工序

C.主项工程

D.分部工程【答案】BCG5X4N7C5W1A9P3HA4G9L3L7I4Q2L6ZT5G2N4M4R9Q6U386、以下（）方面不能确定商业银行具体披露的内容和要求。

A.效益性

B.流动性

C.安全性

D.全面性【答案】DCZ3I1G5W2L9G4J10HQ4M6E4U8H3M2V3ZU5C4W2W2Z1K6W487、下列选项中，不属于按商业银行流动性来源分类的是（）。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.表内流动性

D.表外流动性【答案】CCY9A7O8J2M7O2U9HB2D3Y10G3S10M3O1ZF1J6O6R2O1V3S1088、一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

A.标准法

B.基本指标法

C.高级计量法

D.流程分析法【答案】CCY3T2C3X2G3H6H3HI7O9W8L6X7H3X7ZG7Y4C7P1L8U8S489、广义上讲，银行机构的市场准入包括三个方面，其中不包括（）。

A.机构准入

B.业务准入

C.产品准入

D.高级管理人员准入【答案】CCV3Q1Z10X8G6M7J6HW10G10M1K5L5Y2A5ZY9A10D1K8V7W4B690、法律风险与操作风险之间的关系是（）。

A.操作风险和法律风险产生的原因相同

B.外部合规风险与法律风险是相同的

C.法律风险与操作风险相互独立

D.法律风险是操作风险的一种特殊类型【答案】DCR7L9F8Q6K4V9N8HI1C5H2F10F3T1Q5ZU1C10J7I1S7P5R991、（2018年真题）（）是银行宏观审慎监管的核心。

A.风险监管

B.资本监管

C.风险识别

D.风险计量【答案】BCI6C9D4O10I9S4R4HB5I1P6S3W2Q5E8ZB6B2L9U5O4Q8F292、最常见的资产负债的期限错配情况指（）。

A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致

D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致【答案】ACD9U6N5L7I9Q4Z1HZ7R3T3Y4C4B2L4ZE3J2H2L1G5F10T493、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较髙者。

A.0.03%

B.0.05%

C.0.3%

D.0.5%【答案】ACI10V2W9M9C9N1G3HQ6Q5E2B6I1D3C8ZL4J8Z1F9N7F6F294、商业银行通常()来应对非预期损失。

A.利用资本金

B.严格限制高风险业务

C.购买商业保险

D.提取损失准备金和冲减利润【答案】ACY2Q8B2R8Y9N5J2HL6O10G7C8W10K7U6ZB1Z4O6C4A7Q7Z1095、（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

A.久期分析

B.敏感分析

C.情景分析

D.缺口分析【答案】CCR1L6T4Q7W6H5I6HA10K3T3G7O5I4Z2ZN9R9C3B9U1T8S896、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）。

A.风险规避

B.风险对冲

C.风险分散

D.风险转移【答案】BCO7D8L6B3X8Q5L7HG8T1B2S9V4F3N9ZB2P7F3R5R5S5H997、根据组织形式不同，商业银行的企业类客户可以分为()。

A.公共客户和私人客户

B.法人客户和个人客户

C.单一法人客户和集团法人客户

D.法人类客户和机构类客户【答案】CCT1H8H10R8L5F1H6HK8L10P8K6X5P9G5ZG5F7I9T3L1T5K498、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。

A.战略风险管理是一项短期性的战略投资

B.战略风险管理短期内没有益处

C.战略风险管理不需要配置资本

D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】DCD5D7X9B10H10C10P7HB1I3B7A3P3G5G5ZA7R6D5H10G2T1Z799、下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。

A.久期分析不能计量利率变动对银行整体经济价值的影响

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动（大于1％），久期分析的结果会不够准确【答案】ACT3H10X5U1F10Q5E4HF9E3A4U8D10K3L4ZB3F9S10U8G5M8C7100、()是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。

A.法律风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.国家风险【答案】CCH5S10P4N7O6X4V1HF7S3S4H6N5I5M5ZC7G10B6D1F9H5E7101、风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的()、哲学和价值观。

A.风险管理策略

B.风险管理理念

C.公司治理结构

D.内部控制系统【答案】BCD9B5X6J5H10X6W9HO8V1T2V4M1U3L7ZO1M8U3J8K1G1W7102、某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。

A.0.05

B.0.11

C.0.15

D.0.20【答案】BCW8Z10I2D1M10D7Y3HC4V10C5W8K10R9P4ZT7A7W5F3C6N1E5103、（2018年真题）假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（）。

A.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

B.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

C.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

D.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A【答案】CCL6Q8A7M6N10V3H8HG6W9D2R4X8Q4I9ZF8I1H3B6O3J3Y5104、商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（）。

A.正确划分银行账户与交易账户

B.制定合理的中长期经营战略

C.正确划分表内业务和表外业务

D.建立完善的内部控制体系【答案】ACV6X4D1R1K6E2B10HJ8A2J9D9J7P7F4ZD8F8V5S3B10N6H2105、高级管理层通常需要的风险监测报告类型是()。

A.整体风险报告

B.头寸报告

C.最佳避险报告

D.高层风险报告【答案】ACV8O10E10G1D7B3S6HL7A4I8Y9F5G3V2ZO9M6C10R3U10A3X10106、作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。

A.连续营业方案

B.购买商业保险

C.业务外包

D.降低操作风险【答案】BCN3R5J2U3T10E1F5HG8C10G7S9F10R1Y2ZF1G9M7K4R5J3P2107、（）是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。

A.违约风险暴露

B.违约损失率

C.市场价值法

D.回收现金流法【答案】ACC7I10N3M7N3Q8G9HU9L9G2X6P1H2Z10ZA8C8H4D6C1Y3Z1108、下列属于不公平竞争行为的是()。

A.某银行为了提高对客户服务技巧的质量，定期对从业人员进行培训，讲授金额产品和服务的特点及技巧，经过一段时间后，该行的服务质量和效率显著提高，吸引了更多客户

B.某银行虽然在同类同质产品的定价上并不是最低的，但却能在提供产品和服务的过程中，为客户提供增值服务

C.某银行在向客户推销信用卡时，明确告知客户在信用卡使用过程中，消费达到一定金额后，可以获得某些奖品

D.某银行客户经理为了获得一家上市企业的贷款业务，答应其财务部负责人可以给予一定比例的提成【答案】DCF1E7B6N1K3I5L9HJ8Q10F5I7Q4V6Y1ZU9D4Y10G8J4P7J5109、工业建筑工程的施工区段划分以（）为主导。

A.结构界限（温度缝、沉降缝和建筑单元等）

B.各施工段上所消耗的劳动量尽可能相近

C.各施工段面积尽可能相近

D.生产流程【答案】DCG8C3I2W2E6T3R4HA4C7S8Z7R6B8X2ZY6A4C1H3Y1L10X5110、下列选项中，不属于中长期结构性分析指标的是（）。

A.存贷比

B.核心负债比率

C.净稳定资金比率

D.超额备付金率【答案】DCF3X2Y2M7Q2V2D2HM4L5E1U4W10X4V10ZE1L4D1A5Y5D6Y5111、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为(?)。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACB7Y8H1L9X10T5O10HF9X5I8U1B4X3S4ZF9K10R3P2Y1S1B6112、2016年，某公司2016年净利润650万元，年末总资产为10200万元，假设2015年年末总资产6600万元。则该公司资产净利率为（）。

A.9.54％

B.11.05％

C.14.54％

D.12.6％【答案】BCE8F1W9K6I10R9E6HY10E5P8H4C5W7Y2ZL8O3G4P2F10U8A6113、（2018年真题）下列关于流动性比例的叙述中，错误的是（）。

A.流动性比例的计算公式为：流动性比例=（流动性资产余额／流动性负债余额）×100％

B.商业银行的流动性比例应当不低于20％

C.流动性比例可衡量银行短期（1个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况

D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要【答案】BCL7V6T6Q2K2H4F10HI3V6P5V4L10D4K3ZW10P2Q1G5Q2D7Y1114、商业银行的信息科技治理组织结构的组成不包括（）。

A.董事会

B.监事会

C.首席信息官

D.信息科技部门【答案】BCT8L6Y6N2J3P3U10HZ8L1K1W8D8K6R7ZV2V4P3X10J7D1C2115、()是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。

A.高级管理人员准入

B.业务准入

C.机构准入

D.市场准入【答案】DCG4P1Q9U1Z5Q9U8HV6O4L6G7Q2Y10K5ZA2K1N10F1H9F5G2116、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判断至关重要。

A.高层人事安排

B.资本来源

C.子公司的经营情况

D.集团内关联交易【答案】DCT7W3S1I7D4E3R2HU8O5C6E9Z8Y6A7ZP10R4C3D1F9P1S3117、（2018年真题）用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCZ4K4R1B7A2O10C9HA3I9F1X6G6N7M3ZH1B2H6C4U3W8G3118、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是()。

A.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价

B.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化

C.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算

D.本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利【答案】ACX3Q10O8H2H10F8O3HS10C3U10R6K10V6B2ZK2L10R3T4K9S9B9119、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的()。

A.错误监控／报告

B.结算／支付错误

C.产品设计缺陷

D.财务／会计错误【答案】BCY5P7N1M8I1G5F6HO8G10K5U5P5J5O1ZB1Q4B6Z6Z6J3U5120、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱

B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱

C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小

D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响【答案】DCO8D6X7L1B6E5E9HM1W3Z3Z8S7C1C6ZX5F3U4W9S5M6H1121、资产变现能力越(?)，银行的流动性状况越(?)，其流动性风险也相应越(?)。

A.差；好；低

B.强；好；低

C.强；好；高

D.差；差；高【答案】BCX7S3I5M6B1N7O7HO2O1C6S7D4I3Q6ZG7F10B7V3W5X6V6122、（2019年真题）A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款；新发放贷款180亿元，截至2010年年末，假设部分新增贷款全部为正常类贷款；该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为（）。

A.4.38％

B.5.38％

C.5.88％

D.8.38％【答案】CCL6P7Y10M5S8S1Q4HY4J4K9E9F7W4S10ZT4U6A10L7M9D6P8123、风险文化的精神核心是()。

A.风险管理理念

B.知识

C.制度

D.内部控制【答案】ACX4K5H8V5E8Q9B4HJ5D7O4F10F6Q7T6ZR6E7W6C7B9B10H3124、（2020年真题）对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模型遇到的最大难题是（）。

A.计量模型假设条件太多，与实践不符

B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握

C.计算机系统无法支持复杂的模型运算

D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障【答案】DCB2N2M7F6G10F6X8HA1F3Z2S6M9T3J5ZC5A4I4F3U10E10C6125、某银行合格优质流动性资产为8000万元，未来30日现金净流出量为7000万元，则流动性覆盖率为（）。

A.114.29％

B.112％

C.127％

D.132％【答案】ACB8O4S5F3U7D2X8HE3B1W9B6H4K3H5ZD7Y4N1B9P10P2Q7126、下列关于有效的声誉风险管理体系，理解不正确的是()。

A.全面了解客户的声誉信誉问题

B.明确商业银行的战略愿景和价值理念

C.培养开放、互信、互助的机构文化

D.建立公平的奖惩机制【答案】ACX10L3N8L3P4A5H5HM7K8M3L1R7S7H10ZJ7H10Y3O7N5Y9A5127、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。

A.审贷分离原则

B.统一考虑原

C.统一授信原则

D.展期重审原则【答案】CCB9L9C5Q5H6O4X6HQ4P4U6S7H5U10H2ZW9E5P9P4D10S2D1128、下列关于土地登记代理合同的说法，错误的是（）。

A.土地登记代理合同有利于维护土地登记代理市场的秩序

B.代理事项是土地登记代理合同的客体

C.土地登记代理人以代理人的名义与委托人签订合同

D.土地登记代理合同能有效保障合同当事人的合法权益【答案】CCT2P5O10C2M4X10Q4HG2F7Q10S8W10V6K7ZH3D8Y8Y8W7F7K9129、()是国内企业／机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务种类之一。

A.柜台业务

B.个人信贷业务

C.法人信贷业务

D.资金交易业务【答案】CCR8D10G1H8S6U10O6HU6F2X10L4G7B8I3ZE7U9C3I3Z1Y7N8130、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每()至少重估一次价值。

A.日

B.月

C.半年

D.年【答案】ACE4N7X1J5C1P1I4HW7P3Y8Z6K4Y7A7ZW4Y1W6X9E10R7C2131、在商业银行的经营和发展过程中，存款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。

A.声誉风险

B.信用风险

C.政治风险

D.社会风险【答案】ACK3H10R4O8T10D1I6HH1Y1Y1I6M1X2N2ZB9J4P5F8H8F8C9132、为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权()。

A.要求被审计银行按照规定提供员工个人信息

B.检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行可以拒绝或隐瞒

C.要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排

D.要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料【答案】DCL10C8J9P5B5E4R9HH6N8P4I9M8M3A9ZO4D9R5D8K4P5V4133、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将()。

A.无法确定

B.减弱

C.增强

D.保持不变【答案】CCD7Z6S5C6M2B10Y9HV6V8G6M1I4D1S8ZM10Y8A7G3Q10Y10P9134、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。

A.声誉风险

B.市场风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】BCC10M1E10V1Z3F6Y5HO7C5N8P10L5D4X5ZG1I8V3I4W7M3J6135、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

A.市场风险

B.流动风险

C.战略风险

D.法律风险【答案】ACT7O8M8S8M8G3U10HW4Q7G3Y9J7H8T1ZN10W5E6H3I1J7D6136、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是（），存款的利息支出会随着利率的上升而（），从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。

A.减少的，减少

B.增加的，减少

C.固定的，增加

D.增加的，增加【答案】CCL5C5J5K7Q8M4N6HT3F10E1M10W9V8T9ZQ8F9U1C8G9V10X9137、（）应建立专门的流动性投资组合，主要配置流动性最好的国债。

A.一级流动性储备

B.二级流动性储备

C.三级流动性储备

D.特级流动性储备【答案】BCK3M8H7W5C10T2I5HN2J10O4F2J7X6K7ZM5H2N7F5U10I9V2138、（）是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。

A.违约风险暴露

B.违约损失率

C.市场价值法

D.回收现金流法【答案】ACU10W10G7L1T9H5X6HM10F6A2I5X5B5K9ZY6K4C7U8M5T4Z4139、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将()。

A.无法确定

B.减弱

C.增强

D.保持不变【答案】CCT9F2Z5O6E4F10F1HD10B9H6A4Y10I2L1ZP9G5Z10I3E4N8O8140、（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A.CreditMetrics模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolioView模型

D.CreditMonitor模型【答案】BCM4L10P10J5A5P5D1HZ1G4A1O2H5F4L3ZS2T1Z10N6K10M9Z9141、假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

A.50％，50％

B.30％，70％

C.20％，80％

D.40％，60％【答案】ACI6G3G7C6P4V9H10HC3Y4S1K5X1L4P3ZG4X4Z2L5U1T2G9142、资本是银行从事经营活动必须注入的资金，()本质上是一个风险概念，通过对该类资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度。

A.监管资本

B.经济资本

C.账面资本

D.结算资本【答案】BCW4U7I8C3G7N8R7HT5E8S9R7B7P8O5ZQ3X5E7Y5W10O10B8143、（2018年真题）“不要把所有的鸡蛋放到同一个篮子里”的经典投资格言体现的是（）的风险管理策略。

A.风险对冲

B.风险规避

C.风险分散

D.风险转移【答案】CCQ6K8D6N9O6Z9T7HP3W1V10C6A2O7L4ZQ9K2R8V5F10H9M6144、银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求，侧重披露（）。

A.各类风险管理状况

B.财务会计报告

C.商业银行资本计量和管理相关信息

D.公司治理情况【答案】CCC2E8W3E7L7M3X1HO2W3S3O1N5M1U10ZD3R7N6Q6Z10N4N6145、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）。

A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法

B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

C.风险转移包括保险转移和非保险转移

D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现【答案】DCR4H3E4L4P1J9K9HQ4Z2Q3O5N2J10G7ZP5A3L8M3P6M3L8146、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。受认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具。下列（）属于第二类质押品。

A.评级为AA-以上（含）的国家或地区政府发行的债券

B.银行存单

C.我国省及省以下政府投资公用企业发行的债券

D.黄金【答案】ACN5X9G9E1H1J9W5HF4C2N3T3P2P3M5ZC9B10K4J7V7Y9K1147、工序未执行施工操作规程，无证上岗引起的质量事故属于（）。

A.操作责任事故

B.指导责任事故

C.一般质量事故

D.严重质量问题【答案】BCX7K2K5T7Z9I7S8HS2I6K7G6S10A9A4ZJ4M8N4I1E4G3V5148、下列关于商业银行负债管理的说法中，错误的是()。

A.银行应保持负债来源的分散性与多样性

B.银行应该积极管理和定期测试银行的市场接触能力

C.商业银行不限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度

D.银行应该建立持续的“市场接触”管理机制，以保持批发融资来源的稳定性【答案】CCO9L6H2Y5P3G7R3HB1Y2E1F9G9G2C6ZD8R2F6W4M7H1E10149、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。

A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的

B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化【答案】CCS6R6B10Q7E8J8Z6HZ7A7T5G8H7A8I9ZO9K2U2M1Y5X5E1150、下列()不属于我国商业银行面临的风险种类。

A.信息风险

B.市场风险

C.操作风险

D.声誉风险【答案】ACE6K2M1W9G2A3T10HJ7M2Q2M4Z7P5W9ZT9W8Q7R5W1I10M5151、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。

A.股票

B.现金

C.同业借款

D.债券【答案】BCK6P5W7O8H4U6C9HO8Q9S3J7V6C10L6ZI10T1E1S1S1Z1X9152、施工现场为避免或减少污染物向外扩散，围挡设置高度不得低于1.8m，临街不得低于（）m。

A.1.6

B.1.8

C.2.0

D.2.5【答案】DCJ5K10Q9E5I8G2U10HL1A2O6U5K9X7M2ZF3M4Q7P3Y9Q10J1153、（2021年真题）下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（）

A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况

B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价

C.监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相关工作

D.监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况【答案】DCR3D4V6P8R6D5O5HM6A5L7Y8B5K10N7ZY3J9A7Q9X9Z1Y4154、下列相关文件中，(?)不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理指引》

D.《银团贷款业务指引》【答案】CCG10H6U7H5L8Q10F1HP2X4B5N7M7D4X5ZG8Q3D7Y3K1T1T4155、《巴塞尔新资本协议》认为()包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A.国别风险

B.法律风险

C.声誉风险

D.流动性风险【答案】BCF8L4E5A4G10K9M5HW4W3W9Y9F9P10U4ZV6X1N8K8G1I8C9156、下列关于商业银行针对币种结构进行流动性风险管理的说法，不正确的是（）。

A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、监测和控制

B.商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析

C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度

D.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量?【答案】CCR10S3E8U2O6X8H4HE10O4X10T1M5R6Z8ZS8F1H2M10Z9B7X5157、风与空调工程的调试和调整目的是（）。

A.把系统的每个出口用户的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值

B.把系统的每个进口的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值

C.把支管每个出口用户的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值

D.把支管每个进口的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值【答案】ACS4V2T10A2H4F4Q5HT8H1C9T10Y1J1J5ZL10D3Y9I9O10K9Z7158、下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径（）

A.通过实地考察了解客户提供的信息的真实性

B.查询法院部门个人客户信用记录

C.从其他银行购买客户借款记录

D.查询人民银行个人信用信息基础数据库【答案】CCD1E1V8E10T5E2N2HQ5L7F3C8I7D3E1ZQ1I5I3M1M5U9A5159、商业银行在新产品／业务研发和投产过程中要全面防范和控制各类潜在风险因此要遵循（）。

A.全面性原则

B.统一性原则

C.统筹性原则

D.适应性原则【答案】ACD6C3Z10V7N10X5X1HK8E6F7K8W1W9J3ZX8L1W10P2X5P5C7160、下列关于损失的说法正确的是（）。

A.非预期损失是指利用统计分析方法计算出的对预期损失的偏离，是可以预见的较大损失

B.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定时期内损失的平均值（有时也采用中间值）

C.灾难性损失是指没有超出非预期损失的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失

D.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定时期内损失的累计值【答案】BCM1U10Y4A6U1W9L7HJ7P1S8W1Z7K3H1ZK4Q3N9M3H4N1M10161、()经常是商业银行破产倒闭的原因。

A.操作风险

B.市场风险

C.法律风险

D.流动性风险【答案】DCL4L1Y2M1H2T4A4HT9J2B7A5H9G10X4ZG7X9R6A2R9T8K6162、对股东大会负责的监督机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.中国银监会【答案】BCB10L7B6R5M9G3J3HT5P10E10H4U9T5G8ZV5O1J2T8E10A2G7163、下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）。

A.风险限额是风险偏好传导的重要手段

B.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度

C.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限

D.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准【答案】DCF3I1N9I3L7Q4G10HM6R5N8J4F4A7M2ZN6Y1P6T6G2C2X7164、股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。

A.-1.8

B.0

C.5

D.7【答案】CCC1O5K8R10V8P8A3HY6B4B6H2M4V10T1ZW5W6I2C6A1H3Z1165、CreditMetrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（）。

A.信用等级

B.资产规模

C.盈利水平

D.还款能力【答案】ACZ8L10G8F1M3N3H6HV2Z3D3B9E7B5E10ZR3N10V8J1M3C1Y9166、下列选项中，由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是()。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险【答案】CCX1L8Y4U4H8X7V7HC3D6P7J4J2K6K7ZJ6U9J9L2E4I3G4167、国际收支逆差与国际储备之比超过(?)时，说明风险较大。

A.75％

B.80％

C.100％

D.150％【答案】DCY8L3P9L4L10F4Y9HY9C3F7V6M3E10A7ZE7A5G1V7O5J10C5168、以下说法中不正确的是()。

A.违约频率是事后的检验结果

B.违约概率和违约频率不是同一个概念

C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】CCH9N7S7X8X8M8P7HP7T6W5M5E9S8G7ZP5Z5L4T10P6W9R3169、银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求，侧重披露（）。

A.各类风险管理状况

B.财务会计报告

C.商业银行资本计量和管理相关信息

D.公司治理情况【答案】CCF3P4I9U6Y4Y4Y3HP7V5A2H6B5N5P9ZH3I6V4M8X1E9T5170、（）是指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。

A.转移风险

B.宏观经济风险

C.间接国别风险

D.主权风险【答案】BCR4W9V8W1M4H10L4HJ1B1S8H2M4Q3M3ZC3W10X6U3F7I8I9171、下列关于市场约束的表述，正确的是（）。

A.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等

B.市场约束的目的在于保证行政监督的有效性

C.市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中

D.这些利益相关者采取的举措，不会对银行在金融市场上的运作产生影响【答案】ACD3C6H5Z7Z8M5E6HK2C3H4H2L7T9M9ZM8V2S4A8D8R4R2172、如果商业银