2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题(带答案)(陕西省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素

C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批

D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】CCR10B5K5H2M8X4A4HO5C5B7F7T4P6C2ZI10P10X10W10B7H5D42、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCX9C9Q2R10W3O5P7HA2Y4B6C9H2Q5Q9ZC9K9C4V6B10Y6L13、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】DCZ5F6C9U1X8Y1E7HJ8W10V3W1P9K9V4ZT9Z8Z7Q10E9O2R54、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCU1Q9Y5Z8F6X9P7HY4I9C1Y1D3U7L7ZV3S7Q10T2V10I6G25、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.流动性风险【答案】BCZ2O1B1D5P6C8S4HO8U6V8X2A5Y2K8ZI10U8K9G1Y3P9I106、风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系【答案】BCZ9L5J2L6E8C8T3HD9I6G7H2Y8U4M2ZI7C1G6V1O6K6R17、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）

A.市场风险

B.信用风险

C.声誉风险

D.操作风险【答案】ACZ3D2S5V9W9Q8C6HE1F5O3S3O10C5H3ZS3R6K3A3L8Y5L38、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系

B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法

C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序

D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】ACH3W9F7P1H5H3M3HF3D2Q6L8P10K4L8ZP4J1M4O9B3X1Z49、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。

A.违约概率

B.违约风险暴露

C.违约损失率

D.有效期限【答案】DCG9H3G9V8H7N7V6HB9Q7J1Z5R2I9V2ZE9O9A10T2G1L8J510、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在（）以上。

A.15％

B.20％

C.25％

D.30％【答案】ACM3G10I5P1M1O10J1HC1B1I3C2A10Y6P6ZX1B2O7H2R2U2V511、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】CCF4R7N8T10C3D10H8HH7E2X4P4L3U10B6ZJ8M3Q3F1T3W5R112、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况【答案】ACH10W1U3L3O1C3K2HQ8H6S9P10Z6I1Z2ZC6K8U1K9H5C4A513、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】DCN5J2Q9S4J5W5T9HD7V9G5A9Q5J10L2ZH5N7O5W1Y5Z3V814、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）

A.会计处理差值

B.不公平交易

C.泄露客户个人信息

D.误导性广告【答案】ACJ4D9K4M6U10I10Y8HW1X8B2S6J8I10Z8ZM6Y6I8F8H9Q8L215、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。

A.汇率风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】DCK4M3O9J1B6S9E10HS2N10O3M7S10O4W5ZJ5A2D4A5X8R4G916、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】DCP2R1Z5T6J1J9U3HW3R3X1P6V9T4I9ZD9D4P7O9O4M4L517、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

A.弱，佳，低

B.强，佳，低

C.强，佳，高

D.有影响，但不确定【答案】BCT9H7E6F2F3S10I6HZ8I8D2Q7N2F9I1ZH4D1Q9D7R6V7O218、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信号分析

D.压力测试【答案】DCP2W5Z5I4J8E3W9HQ5G3Z6F4I3L5X7ZI5S3F9E8R2T7Y719、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】BCN8Z4A4V5C3A6T5HZ4D10T9F1P5M2W7ZJ5B4T5A1M4X3V620、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACY6R10Q7F10E1G2D10HA4V7Q2B8L2X2G5ZN10T4Y6G3A7N9N121、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACN3I7D6L4A5F6H9HM10G4B4A9L3S2L6ZC7A5K2O8E6W4N822、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时问先后

C.时间先后和重要程度

D.时问先后和紧迫性【答案】ACG6P8H2G5Y10B7M6HY9I9K9A7X3V7Z5ZN2X6D3F1E1S3M723、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】DCO4Q2Y10X3D5M4T5HI9K2M6F10N2C5F3ZY8V3G5R7Y3I7L124、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。

A.杠杆率

B.流动性覆盖率

C.贷款拨备覆盖率

D.资本充足率【答案】DCH7V9K2R5U1N5V2HZ6B2Q1Q9Y2F10P2ZI10D9T7G9H4U5G225、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A.流动性

B.操作

C.法律

D.战略【答案】ACG4I8B9U5U9X4J9HM6K8H5O5D7H3L10ZH2D6E8S9I10B5X126、操作风险资本应该为（）提供保障。

A.预期损失

B.非预期损失

C.意外损失

D.灾难性损失【答案】BCD1M3D4Z3H3V6T10HB2J10J1P8V4T7F7ZY9M8X10M2H6I1H127、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A.外汇期货

B.外汇掉期

C.外汇期权

D.外汇远期【答案】CCR10C1E4B7Y2C9H10HP10A5B1F6W8K8M8ZF8F7Y8Y5W9Q9C528、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。

A.潜在借款人的风险水平下降

B.所有企业的违约风险有一定程度的提高

C.借款人承受较低的风险

D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】BCU8Q2U8N9D3J7K7HJ9N1E9F8H6Q3H2ZJ6T3L6I9S8U6T929、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责

B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理

C.首席风险官不能向董事会报告

D.首席风险官必须具备独立性【答案】CCX5W4P3N6M3V5V2HL6R7Z7M7D7N7M2ZS1T3B4Y1H8U6L1030、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.风险和收益

D.经营和管理【答案】BCU2N1L6I3M5R10Y3HU8Z10H6T8N6G3G5ZY6F6B9T6Y7I6A1031、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?【答案】BCW4O1I2E6R2N4K3HL5W6E7V8G2G10H1ZF4F9K10Z9I6E7M332、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCB10D10Q7T9B3S10T1HY4J9M2I9W1G2U4ZQ8L1A1B6H8F9R133、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法【答案】ACD4M6S8A2J8Z2Z4HM5G3J5O7J9H9O7ZT2Y7I9X7G5H7N934、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCR2N8V3E1R4G2L3HX3R5P2Y1R9M3I1ZL10D7A8K6P7C5S435、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCU3P6U3A4X3G10W8HP8L6O3D5I4L8H6ZY5G4B1G8D10A3J1036、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）

A.业务员贪污或截留手续费

B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】BCD4X1N2B1S6Z8T3HA4Y2H3I7H3Q4M8ZC6X3A9C8R2K1C737、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCJ4K5O7A2G10E2G4HE4P7Y7P5Y7J4P1ZS10F9Y3K6B2O6N838、以下不属于个人信贷业务的是（）。

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.汽车贷款

D.个人生产经营贷款【答案】CCB4I1A3N8X7K3H2HO3R1R2O4T10C1X8ZF1X8K2K9A1U10E139、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断

B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础

C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】CCV5T4K10U10I6Q4A6HZ5G9F10I9O8R1O9ZP4L9O10D6J6W4F840、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险【答案】DCX7Y4X5F8I3P5A2HE5G8G4B9C1H4C10ZE9F6I1P7L5L7M441、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.VaR值只在99％的置信区间内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】DCS4D7G8W7F8I2U4HV7D7W10I1J7T9A7ZO4S1G5S1X4M2F442、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。

A.10万元

B.1万元

C.5千元

D.5千万【答案】BCE4W6Y7U5G6Q3W2HZ5E8L7I5Q8P5M8ZD7S3D4L6D9Y2C443、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。

A.不变

B.越高

C.越低

D.无法判断【答案】CCO10V3R1F1I3K7U10HC3Z5W10J1E10X2W9ZB2C10S10M10H3S10U944、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。

A.内部控制

B.职责分工

C.外部监管

D.员工培训【答案】ACO4L10V7P5B1D9D6HH8H3F4C8Z10H1P2ZO6J4R5R8X6I2T745、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】ACY8V9K4I4B9T10P8HK7Q9G1D9X3J8Y7ZX5F10T8S5Q3N2I946、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。

A.1／4

B.1／3

C.1／2

D.2／3【答案】BCR4J2W10X3B9P10G1HB5J1C5A9W8L7W1ZV6W1I8T3U5U7Y547、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。

A.弱

B.强

C.没有影响

D.有影响，但不确定【答案】BCJ2O1E10W7E7Y7I2HO3U7D5R2W10P2U2ZC1R3C6F8F3A9J748、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险【答案】ACK4D7G9A6K5P9N8HX9K2O9S3Z1D10G4ZK1V9X6R6Q5U2N249、银行监管的首要环节是（）。

A.市场准人

B.机构设置

C.业务开展

D.高级管理人员聘用【答案】ACR8O3V7R5P2C4T4HI9S3S5A6T6Z2S5ZR10X2F6N10Z4F5H150、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融【答案】ACD5J3P9P2G6D2G10HY6O4Y10R8B5R4V7ZN4W3R4Q1I8H8N551、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。

A.内部控制

B.公司治理

C.风险评估

D.监管部门【答案】BCV6X8B6Z8G10W9Z8HR9V8P6E9Z9W7D2ZO1Y10K2I6D3W6J552、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。

A.操作风险

B.国家风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACQ5I3M9U3O2X1W5HS3C9A2X1L10Q7K9ZU8C8R5Y1G5W2F1053、商业银行操作风险计量模型的观测期为（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】CCF3H4A3D5G2D1E2HS7G9O8G4L4W5L4ZM2Q5B8D5Y6F9W1054、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。

A.提高损失吸收能力

B.提升监管强度和有效性

C.推动处置机制建设

D.提高资本的利用率【答案】DCJ7E6I10U1J10Q9W10HK3H3H6Z4H1V1F4ZA5O3K8V3I8H3B155、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件【答案】CCT3U9O10L7G3A7X7HC4D7K2L3C5V9W6ZN7H10H9V1R4A1U656、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCC3X3G7M8H10W10I4HO10P3M3N5A5T5E5ZW10G5C10L2H8Y7U457、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.表外流动性

D.权益流动性【答案】DCO6S8I5I2Z8F5O7HJ2E4M10A3E2R4P6ZO3G1Y8M1I7B6C958、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】ACF5J5H6I6Z3A6J10HP10P3K3J8P9Q10K9ZX3J1R3J9J1Z2T459、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。

A.8％

B.50％

C.20％

D.25％【答案】CCI4L6N7G2W3G5H9HS3H3M5P5A5X2W4ZB4R1K2S7K10R9T160、（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借

B.发行票据

C.居民储蓄

D.公司存款【答案】CCQ1N4T5Z10V3P5T5HD1H2Y8X8H10A3G2ZO7R6N1Y9E9Y8P361、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。

A.促进银行业的合法运行

B.促进银行业的稳健运行

C.规避所有系统风险

D.维护公众对银行业的信心【答案】CCS4P3F6U4Q2X9L5HF7Z10R1X9L8B7S5ZS3X8K4W7Y10E8L162、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。

A.表外金融工具较为复杂

B.可产生流动性

C.可消耗流动性

D.确定性强【答案】DCY2K5S9X8T3D1Q10HZ7P1D3O9Z3W8T6ZS10X1L3Q7B6D7O963、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ

B.巴塞尔协议Ⅰ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】ACP4S3A5N4E10S9K9HU4U7W4Y3X7W10Q8ZH9M1L1U6Y7X3F564、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。

A.缺口分析

B.压力测试

C.返回检验

D.敏感性分析【答案】DCR6W6K2P8W2G3P7HP2L2A8J2L4S4W8ZA2A5F4C10C3X8Q165、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCM3D8J4U2K8I1B3HC1U8Y8S9I9Z10H8ZT8E7Q10S7C1T6K466、下列选项中，属于违反用工法的是（）。

A.不良的业务或市场行为

B.咨询业务

C.产品瑕疵

D.性别及种族歧视事件【答案】DCB9M9B5J8G7J8K3HV4K2U8Z7H5K2T7ZL4F1E6Z2X6L2K267、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。

A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率

B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善

C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济

D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】DCS8V1L2Y9P1F4D1HW9I7N5F4E6Z2W8ZB8P4B2G2F8W9Y568、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACD9P8A6M9B9U5P4HL8X5M2Q10O1C5B10ZO9T5C5L2X7G4H469、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】BCO8X10G8G7P6U7A10HP5B10F8V4P3B7R10ZG10Z4J5H1C2Y6H370、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心【答案】DCB6G2A10Q7L8V5T4HK3B5P8R8L10U9G4ZF10D10T5S1J10M2B371、下列选项中，属于违反用工法的是（）。

A.不良的业务或市场行为

B.咨询业务

C.产品瑕疵

D.性别及种族歧视事件【答案】DCW3X3D9X8K9W2F2HN2W5I6G2V4C3F5ZI3O8P1U10U8U1S672、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。

A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

B.情景分析法采用类似于备忘录的形式

C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法

D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】CCA4C9X2S8N6Z2K7HZ6F10Z10I6W9Q5T1ZZ3Y10O2V1M10S8W273、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括()环节。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.后台清算

D.柜台审核【答案】DCQ2Q5I3Q9Q1B5W7HN6D7J1V4R10H9F3ZB7U9R1P8S3J7A674、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）

A.高效、节约地使用一切监管资源

B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】CCR9E1S10N10A8F8V9HN2F4C7C10M10S7A4ZA1H5R1Q5T5U10C175、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。

A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具

B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.战略风险一经批准不得更改

D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】CCW1X10T8T3G4K2T10HD2Y1U7B5M3Z1L5ZM6A3D7W4S4Y9U576、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A.等于

B.大于

C.小于

D.无关【答案】CCG4N7H1Q10M9D3U1HD2A8A7F7P4D2C6ZC1L2W7J3I1V7O177、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。

A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据和外部数据

C.业务经营环境和内部控制因素

D.业务经营环境和外部数据【答案】BCL1H4F5D3V9L4K3HD5B4Z10E8K4S8R10ZA7E3F2Z4W2S8G878、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?【答案】BCC8G5E8Z9L3U10S4HA7C6N10Q5J10V9R5ZH7U10C7H6G9A9B779、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置

B.降低风险暴露

C.风险转移

D.设定止损限额【答案】ACP8A10I2D5V8L2K10HU5H8W1Q7F1M7G8ZB10Z5Z1A1N9X8U680、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCH8W3V7U6P9P4K8HM5I1A7O6T4F4N6ZQ4I5C7Q9W2D6S281、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避【答案】BCJ9Q2P2K8J5A8C3HS8C5L7X4B6P1T8ZQ8N2H1M8U9X8W682、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门【答案】ACG9O1J4D3V10B9B4HD8O8P2K7M5P5A2ZV2E4E7S2X3K8O283、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。

A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款

D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】CCZ5S1O6Z2H8O7F5HN6Q5E7Q9M9S7C1ZP10G1L2W3O2T1E584、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。

A.保持资产负债结构不变

B.以短期负债为长期资产融资

C.以长期负债为长期资产融资

D.以长期负债为短期资产融资【答案】DCJ4L2N9K2O5M5I2HO6U5S8D7P10O1J8ZC9X6N5L7K6V10Y885、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.资本充足率

C.存款偏离度

D.资本收益率【答案】BCJ1O9K2L5P2I8G3HQ8H2N3L9E5N5Z7ZN6B6I8T5M4N6L186、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.存款偏离度

C.资本收益率

D.资本充足率【答案】DCW1T9Q3P4Q8X1M9HJ8B5S3X10P7F1K6ZZ7W1X2R1G4G3R987、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。

A.内部流程

B.外部事件

C.系统缺陷

D.人员因素【答案】BCM2U10V9R9W1K4U8HY4W4G9Z5R2R1Y5ZD10E9H1G4P2Q4Y988、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.业务特点

B.风险特点

C.风险事件

D.风险类型【答案】DCD2P8L2Y3P9R4T6HQ2W5U9L9I2F9M6ZE9L8L9G7W3Y2R389、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。

A.制定外包战略发展规划

B.制定外包风险管理的操作流程

C.制定外包风险管理的内控制度

D.定期安排内部审计【答案】DCL3S6O4Q1P8X2A10HV6G5P8K9N4Z10B8ZN7L3R10C7G2A8W1090、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCC3I9Q4R6N1W8S5HR2G5Q8N4Q8M6J1ZW6V3R5A9Z6U9F691、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理

D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】BCS6M4A3I5W6N9N6HS2H3J1Y5D5Y2B4ZS8B4S1L7D10B9N992、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段【答案】ACT3L1T2E7G10D9R2HY9F5V4G9S4Z3D9ZN7F2Q3R9F5O7J993、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】ACX9I5V2F9W7N9E2HH7N6U10Q3B6U1Y6ZU4F5Y8E8U5U4O194、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。

A.客户信用评级

B.客户资信情况调查

C.个人信用评分系统

D.客户资产与负债情况调查【答案】CCG2K6S2O6X2E3H2HQ5Q1R6S5O3Q2N5ZR9W8I7X9P7I4I995、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUTOPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCA3B2S3W9J6G5S7HZ3E9W8F7C1W7U8ZD8M5L3H3V10O9W896、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。

A.内部人员盗窃客户资料谋取私利

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.客户通过代理收付款进行洗钱活动

D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】DCN10B9D4P7I7T4J2HG9P9U3A5H4K9M3ZZ2H8F6I4S9P2Z197、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险可能引发其他多种风险

D.战略风险管理短期内没有益处【答案】CCG3T10A6H1P8B2N3HL1J7I8S6H4X1S1ZE7T3R10A3Y7C3Q898、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。

A.违约概率

B.违约风险暴露

C.违约损失率

D.有效期限【答案】DCB6I8W4I3E1S6W3HK3F8D5D2J8U5D3ZB7S5B2F10G1J5W399、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.完全的风险规避制度【答案】DCU1T5H2B5G10N1I1HN4S7G3T2B1R7Z1ZM2E7B3C2S7G10L8100、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年

B.两年

C.三年

D.四年【答案】CCR3Y5L9D4Y7B10E5HW1N7W5C1W6E4N2ZR6E8B7K8Q10O10M1101、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。

A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面

B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险

C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】CCY2G9O2U5Z2L7U1HU10C1G3T9Y6K4K9ZO7K3O8N10J10Z6E1102、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

A.久期缺口与利率风险没有必然联系

B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高

C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高

D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】CCH9Y9S5E2A10A7Y10HC2P1D2L9Q2P10G7ZF7K1F3P6G2E4A4103、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.经济资本

B.资本充足率

C.存款准备金

D.存款保险【答案】BCM6Y7G3V3T1P1Z8HI1G6H5V5A6K10X5ZW7P2Q5L5S2Y5M8104、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法【答案】ACE10P3N2W8U5G4D2HD2N3J9F4U1E5U4ZQ10B8P6P4D5I9O4105、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系

B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法

C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序

D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】ACS2I2C9J4C4F2Z2HN1R6S2L2K1Q10X3ZG7X4M4I5K8V8S5106、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。

A.董事会

B.股东大会

C.监事会

D.高级管理层【答案】DCH4B2E2F9T5H7M3HM6N2O1B8E7X6X6ZN7S8P7W4F3F1R3107、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素

C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批

D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】CCM10Y8D5R3L3Z6Z2HB9B6N4U2L7X8G9ZF8D3I8R9W7G3L3108、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCK1D7J6B7D6W2F8HE10K3Z7J1K3Q2F5ZV7K1S4T6L10Y5P9109、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。

A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权

B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权

C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权

D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】CCS9U6K6B1C2K5U8HM3D6D2Z6K4T5L2ZF3X3E4F3Q9S6V10110、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】BCB4X2K3B6J7J7N1HL9L5N3Z10F4H2R3ZX3R6R9K6P9I9S3111、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。

A.200000元不利差异

B.200000元有利差异

C.50000元有利差异

D.50000元不利差异【答案】CCD1U2K1I3Q6I8C9HO3O4L8E8I6A3K9ZC10D7S4T8Z10T9Y1112、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础

B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程

C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力

D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCP6R7G2K2W8N9G8HF8I6Y2Q10Y5A3R9ZX6U10W8M4K4R6G2113、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任【答案】ACQ1N2T8Z4T4T5C1HE1C2D9U6Z1T6V5ZV4A8A5E5P8C8F2114、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACN6Z9K9N3W4H9G1HI10Z3M8D4Q3X6G4ZV3C5U3L8K1V4F3115、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】DCP10J4Q4J1R3X6G6HC1T9A3T7D3U9Y8ZZ8E1N8G1O8D9C7116、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.操作风险【答案】DCW8X7C1U2X6W7Q3HM2A1M9U5B1B6A3ZD6K2Z3P4N5N10L6117、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】ACQ10L10Y2U7Y10K3E6HT4Y4X9V8Y7Q7J4ZZ4R7K5X7W5R3H3118、材料题风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系【答案】BCQ3Y5B9D9G4P1S5HR4A10N7Y8P5B4A4ZP6V7R1T3Z8G7B8119、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。

A.充分考虑利益相关者的期望

B.将风险偏好与战略规划有机结合

C.持续地监测与报告

D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】DCJ8N8L8S4R4R6N10HL7V9B8C1L3Z6G2ZC4E6P5Z7O2F5N2120、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）

A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标

B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标

C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标

D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】BCC4J2T10M6U5B10X8HE9Y4E4D5W2Q10A6ZB5G4L5T8W3D3E9121、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。

A.不构成违约

B.政治违约

C.主权违约

D.国别违约【答案】CCH1C5E9M10K2D8S4HL2Z7Y9H3V6N2X1ZG4C2N10Y6F2U4H4122、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。

A.所有企业的违约风险都难以估计

B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高

C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低

D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】CCM10F9Q6S6U5D2Z9HY1F9S10L10N5U8A4ZJ8I3Z3R5L10F1T5123、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险

B.市场风险、战略风险和操作风险

C.信用风险、声誉风险和战略风险

D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】DCC1O3Q9V10T1N2L1HL4U7D10G2A7J9T8ZJ3F8B8Z2O4S8Q1124、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据

B.外部相关损失数据

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCZ8L6W7D8Y6K10R2HV2J4E2U6U3D9X10ZV2K1F10T3Z4Q4U3125、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCS10C4W9Y2T8Y4Z7HN2W4N10J6N7K10N10ZF4N5Z1C6U3Q9M5126、阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。

A.主权违约

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡【答案】CCN4A4W2W6H4C1L5HW4K9T3J5T9D8U4ZX2B9K6Q3K6E1U4127、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法

B.标准法

C.替代标准法

D.高级计量法【答案】BCN9E5P4F8K5W6L10HW7D8W4P8C5P10B2ZX5J7M8U7C3D2Q9128、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。

A.资产敏感性缺口

B.净缺口

C.资产缺口

D.负债敏感性缺口【答案】DCG1H2D9Q7O1L7S6HQ7R10D3K1D6A5S8ZP10R7V6N1F2N6B3129、正常贷款迁徙率等于（）。

A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％【答案】ACK9W2O10R4B4E5F5HE5T5P5L10T7H8E3ZQ4X7J1K8U6K7W10130、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（）。

A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多

C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】CCX7E6H4Y1V3C6H5HH10X10V2C5Z4F6T3ZD10L2U3X10X1I3A3131、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。

A.套期保值和转移风险

B.价值发现和套利

C.转移风险和套利

D.对冲风险和价值发现【答案】DCJ1P1V4P8R8J7B10HD5V4M9I6T5D5C7ZO4R7U2Y4T3V7Z5132、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.交易对手信用风险暴露数据

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露的计量

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】ACM3P5I5T2I5G10Z2HC8M8E2H7H5L10M6ZE7A6B9K6I9C6W6133、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】CCY6Y1U3J2K10O3V1HL5Y7I10U5U6W1E4ZR5B4A10F2F5N1U6134、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2

D.0.13【答案】ACM10C3Q5K10E8M1J7HQ1R6H9T7C2M9Z1ZX7N3D1P5C4K1F3135、风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】ACG8W6T8Y9K3T7Z9HT1O7S8L9S1O2Y5ZZ10B8M9E5T2Y2B8136、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。

A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】BCP3V7F2H9R7U4U1HR1V6H4N10M6L2Y5ZB9G1M5Y3P4X6H8137、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）

A.建设学习型组织

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.满足所有利益持有者的期望

D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】CCX6H4W9S5W3N9D5HH1N4R8K10W4V5V2ZA4D8M5C5R10E10C2138、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】BCT3C8Z1K5T5T2C10HR4D1E1V4F1H4E4ZN2B6D9Y4R1X9D1139、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。

A.资产负债表和损益表

B.财务报表和损益表

C.财务报表和资产负债表

D.资产负债表和现金流量表【答案】ACO10Y2W10Z2J1R9C7HY5J1F4T10C1V4O2ZC8N5G3D4Z2R2I9140、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（）万元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCE6G5Y4E2M2J7N8HV6T8F10S2E6Q6M2ZS10J4P10V6D9L4S7141、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】BCW9F2R10H1S2I1D1HG3L7U4F2L2H9F6ZO3N10Z3Z1H7X8A6142、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业【答案】CCV3Y1B1V6D10G6U3HQ7E3E8Q1Q4X4I5ZD8Q5X2L8D6V9S2143、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。

A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

B.情景分析法采用类似于备忘录的形式

C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法

D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】CCC9J7P4U2G6E3Q10HA7E8F5Q6O5T7P2ZR6C3S6V5Y9Z10U3144、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.储备资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.二级资本【答案】CCK4N1K10C7P8D1P8HI4S9W7S3O5I10G3ZO5X9X2M5K9E2I7145、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。

A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充

B.非现场监管对现场检查的指导作用

C.现场检查结果将提高非现场监管的质量

D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】DCT2L3T1D4H6L1M9HE1I7L7B5N5N7D5ZK10G10A7E9E7G5Y3146、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。

A.操作风险情况

B.银行账户利率风险测量的频度

C.逾期的定义

D.不良贷款的定义【答案】ACM9H6O8X9H4R10T8HU1X4D2D1A6C6W7ZB8Y6F4R1Z4L1Q10147、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCB2I4L6A7E7B10A10HV10H5V6K1S4A7L2ZS10D6Z4R2U3P7J10148、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。

A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规

D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】CCY1N7C7J3A2X5I10HY2R3Q2N7F8P4V2ZA10Y6W9T10H4G3N3149、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。

A.提供企业贷款

B.吸收损失

C.防止通货膨胀

D.赢取利润【答案】BCO9C9Z6D1M2Q4P7HQ9M8F8J3F1N8G5ZU8H3J6U4K5Q4P5150、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】CCL9C3S10M8E1R10T3HO5X2H9C1H2M1I8ZK5C10S2A9T5V4O10151、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】CCA7H2V9F10O8J9H8HR8W7R1L1T8H3A2ZP3H10Y6S10R3C4Z6152、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】DCD8F4B8A5V4U8S5HE10R1S7X5R3T6G8ZC8F10H1L10Y9Z2Z7153、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。

A.管法人、管风险、管内控、提高透明度

B.管法人、管风险、管制度、提高透明度

C.管机构、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】ACH3Q2Q1D7L5D1H5HK9D4L9T2O8D3J4ZE5F2S3R3B2B5B5154、风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系【答案】BCC6D5V5V9N7D6K2HI7Z3P3N5P2E10U10ZW9P10G9W8X6Z4M7155、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层【答案】ACM8Y8F3J6X1H5G2HD8K9C7B10L7E3Y2ZF4K10X3Q8D9C6B9156、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控

C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】DCC5A9O2X4R7C4N5HJ3N2M7I1M6I5X9ZD10D7H4Q8G6G5A1157、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。

A.实物资产的损坏

B.资产损失

C.账面减值

D.其他损失【答案】ACR1Q9O4B3P2Z10X3HY4J4N2T1M3G3X4ZA8D1W1B5R7P1B2158、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。

A.信息科技系统生产运行

B.信息科技系统应用开发

C.信息科技系统安全管理

D.信息科技系统人员操作【答案】DCM10I4B7H3D6C8A10HP5I2K5Q4A10U3X3ZW8F8X4W10H9N9F3159、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。

A.声誉风险通过系统化方法来管理

B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免

C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】ACM9M2I4E10T3G5T2HD6Z8T3A9A8K6C4ZI6O5K8S1I1P4M9160、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心

A.盈利能力

B.还款记录

C.还款意愿

D.还款能力【答案】DCG7T4H3B4D4S1P3HV5V8F3K10U4W5L10ZX4W9W3E5L5J1D3161、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。

A.操作风险

B.国家风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACO6Z6S3X4O9A2P9HA5Z2G4O9A9K10J4ZE1Y4C5R4T5E6K9162、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACS6S3G10P8L3L6U2HJ6R9T6U10A6X2M1ZM5C10C6J7V4A3K5163、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％【答案】BCR5U8D10U6O3O4I5HO9S6W2B4S5E10W8ZK9N5W3E4B4T6H3164、关于久期，下列论述不正确的是（）。

A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高

C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高

D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】CCK4J10J6D4G6O1N