2022级国际金融专业外汇交易练习题

2022级国际金融专业外汇交易练习题远期外汇交易1、某外汇市场行情为：SPOTUSD/DEM1.6510/203MONTH16/1210033USD/DEM1.6420/30AB26100USD/DEM=1.60003.5%，马克利率8。5%63、199810GBP/USD=1.67003166250033GBP/USD=1.6600那么，A62500B若美出口商现在收不到英镑，也不采取避免汇率变动风险的保值措施，而延后3个月才收到62500英镑，预计到时这些英镑可兑换多少美元？C310换美元将会损失多少美圆（暂不考虑两种货币的利息因素）D4199810USD/JPY=116.40/503个月远期汇率115.45/7010003个月后USD/JPYAB若美进口商现在不付日圆，也不采取规避汇率变动风险的保值措施，而是延后3个月用美圆购买1000万日圆用于支付，届时需要多少美元？C3多少美元？（暂不考虑两种货币利率因素）D若美进口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行？5、假设英国市场的利息率（年利）6%，1=167001250312250￡1=$1.5790-1.5806，期货价格为￡1=$1.5800250003）因汇率波动（英镑汇率下跌）带来612￡1=$1.5746,期货价格为￡1=1.5733,其盈亏情况如何2325031日汇率为1美元=1.5917马克，期货价格为1美元=1.5896马克。如果611=1.50231=1.4987盈亏情况如何？3、我国某出口公司８月２日装船发货，收到９月１日到期的１００万英镑远期汇票，８月２日现货市场上汇率为￡１＝ＵＳ$1.4900,期货市场上汇率为￡１＝ＵＳ$1.4840.该公司担心英镑到期时贬值，带来外汇风险，于是在８月２日在外汇期货市场上进行了保值交易。假定９月１日现货市场汇率为￡１=US$1.4600，期货市场上汇率为￡１=US$1.4540，请问如何操作？外汇期权交易1313400口货款，预测马克汇价会有大幅度的波动，以货币期权交易保值。已知：31US$1=DM2.0000(IMM)协议价格ＤＭ１＝ＵＳ$０.5050（IMM）期权费ＤＭ１＝ＵＳ$0.01690ＤＭ２.３０００，该公司各需支付多少美元？2、我国某外贸公司向英国出口商品，１月２０日装船发货，收到价减少美元创汇收入，以外汇期权交易保值。已知：１月２０日即期汇价￡１＝US$1.4865(IMM)协定价格￡１＝US$1.4950(IMM)期权费￡１＝ＵＳ$0.0212佣金占合同金额的０.５%,采用欧式期权３个月后在英镑对美元汇价分别为￡１＝ＵＳ$1.4000￡１＝ＵＳ$1.6000的两种情况下各收入多少美元？翻译并填空1、A：GBP5MIOB：1.6624/29A：MYRISKA：NOWPLSB：1.6626CHOICEA：SELLPLSMYUSDTOANYB：OKDONEAT1.6626WEBUYGBP5MIOSELLUSDVALMAY20GBPTOMYLONDONTKSFORDEALBIBI。2、ABANK:HIBANKOFCHINATIANJIN,CALLINGLPOTGBPFOR5USD,PLSBBANK::37/41ABANK:5YOURSABANK:OKDONEAT（）WEBUYUSD5MIOAGAINSTGBPVALUEJAN20,1998USDTOMANTRUSTFOROURA/C632-9-52781BBANK:OK,ALLAGREEDGBPTOSTANCHARTBANKLONDONFOROURA/C483726,TKS3、A:GBP6MioB:1.7948/56A:MYRISKA:NOWPLSB:1.7950CHOICEA:SELLPLS