2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题（考点梳理）(浙江省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性【答案】DCW10D6Y1A3P3P3K8HG8S9Z9Y10S10T3R9ZF7X2C6B10J8C10T102、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础

B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程

C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力

D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCV9J5U10W9R4Z2Q10HV8X9K4A9Z8W7B2ZK7E2H8V6L10Z3C53、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACA8F3P6X1M3P9U2HH1J4C4I1D5L3C6ZV3R1K2H5K4O1F64、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。

A.较低国别风险

B.低国别风险

C.较高国别风险

D.中等国别风险【答案】DCL4Z9S5P9O1V1S5HX3P2A2R6X4U9L6ZD5B9M5S9R2O5M15、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。

A.贷款重组

B.贷款转让

C.贷款审批

D.资产证券化【答案】ACS7F4G3Q3D1A7S1HE1I7R5N10B2E8U9ZB2K6S10Q3I1X6W16、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。

A.较低国别风险

B.低国别风险

C.较高国别风险

D.中等国别风险【答案】DCP8V5X9X4M3D2F1HM5A3B1C10S10W2E1ZI8I7H7P4G1D6Q27、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.期望模型【答案】ACS7X1B5J9E3K9H7HL8S6E4D8C2G6D9ZK2P9W5E2G9O1R98、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％【答案】CCJ5G3Z3L2X10K6I3HJ2S9J6L9R2V7N9ZV1Z4M8B3F4D7L19、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】BCG2G6C7T10C1V8I3HC4Z8H1U6O6F6J7ZY3X6H9S7Y8D5D510、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。

A.汇率风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】DCK4D6Z5U4B2G8A1HA8S3M4H6Q3B9T6ZZ8U2I10Y10S1N1X1011、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。

A.采用精确的定量分析方法

B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险【答案】BCC10S1G3S6T2A3F10HJ8U9K5J2P8V7A5ZZ1N6W10E4C6T1G112、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCG7Q1T8J8S1S9W4HQ10J1J4E7J9D9H7ZE3X5E9T8E10E9E613、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。

A.期权敞口头寸

B.远期净敞口头寸

C.即期净敞口头寸

D.总敞口头寸?【答案】DCE5K4R8K8W6M1G8HE10X8W1L3Y4E6X8ZY1S5B6E7Z5S7W114、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款【答案】ACV3A1V3E2E4U10L4HV6Q10V7N6A10O1R5ZM2I7W2B3Q8T2E615、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCI8T8X8C5M2B3N7HD3N2K6W3U10K5N1ZJ1G7U4R4Z9H6W216、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。

A.资产收益率=税后净收入／资本金总额

B.资产收益率=税后净利润／资本金总额

C.资产收益率=税后净利润／平均资本金总额

D.资产收益率=税后净收入／资产总额【答案】DCM7P3G1Y5D2E8N7HT5E5C3X4U9G8S1ZG3K4O5U8W8U2Q317、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%

B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%

D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】CCE8F4W3U8X1R2C10HF6C8C6N10E8F6C5ZX8Y6J10O3R2B4Y1018、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。

A.无风险利率

B.一信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCU9L4Q10F10R10W3L9HA7X10H7A10D1P8E8ZL10Z2J1M1V1M3I719、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】DCA4P7Z6Y3U2O9V2HL5N8U4A2A7I7T10ZE7B7Q2Q3F5A7X220、投资组合理论是由（）提出来的。

A.詹森

B.马柯维茨

C.马斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCY5U9U3V7A10Z3T4HV9A6J8F3W1B7J8ZU5J7Z6S8B9C5N421、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

A.操作风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】CCY10V10Q3A5G10P9A10HV8N10U9S7W10L10A10ZM1N9Z1D1Z9L10X322、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCJ3R9H6P6P3G9V1HO6L7Q1K2W9R6Y7ZS9Y7M7Y6T7F5C523、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.流动性短缺【答案】ACE2F7Z1I2L9M2M7HE3V8M9Z10N2O7S2ZL10C1T1A6T8Y1F624、下列指标计算公式中，不正确的是（）。

A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％

B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％

C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％

D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】CCC8Z6V8D7Y8O2R10HD3K5L4S9T3O6S2ZH1N1L1Y2W5W3X625、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系

B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法

C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序

D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】ACN1W2U2P7Q2C4C4HI5I2G10W7Z7K9Q10ZO2W6I10L4K1O4X826、战略风险可以从()进行识别。

A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面

B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面

C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面

D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】DCG4Y5B9D3M2B2H4HG6H2K3Y2K10O7U4ZN8K8E10H4K6N8M927、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCJ3Q3I4N8L7A8B10HC6J7J3Y5Y8X8G1ZD3D9Q2V6U9D5J828、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时问先后

C.时间先后和重要程度

D.时问先后和紧迫性【答案】ACM7N8J7J4A5Q9H3HL8Y10Z6P8G4N4F10ZK4U7N7C7C4O4T629、下列关于市场约束的表述错误的是（）。

A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

B.监管部门是市场约束的核心

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】CCP2J8M2V10R3B10J10HH8A1Z9E2V5K2L2ZX5M5U9D7S6H5C330、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。

A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险

B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的

C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险

D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】BCL9J9C5B9B9T3M9HX3G7N3Z1B9K3G7ZF10A4I7N10S1R9D1031、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.信用风险、市场风险、流动性风险

B.市场风险、流动性风险、法律风险

C.声誉风险、国别风险、市场风险

D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】ACX8O2H3L6U1M6H9HZ7S8Y2F9H1L7C10ZS2Y5R9V3Y1P10A632、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。

A.优化产品结构，改进操作流程

B.强化一线实时监督检查

C.改革信贷经营管理模式

D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】ACE6V9D9F9Y5S3A4HO6Q2T2Y2X1W7E4ZI8O2F10J4Y10Y8T233、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年

B.两年

C.三年

D.五年【答案】CCK7O5K7A3R9O2X6HV10A10O8L8U7Y3Y2ZQ8Q6P8C8L6O8V134、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25％

B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％

D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】CCJ4V1D2E2S2L6G5HW9G6K6T1H3F9T6ZQ8I5P8I3Y3Q2N335、风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系【答案】BCS1B1S7Z4C5L4C3HW3E7I3T5G3E9N3ZQ6A7O6R6T10T7M236、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A.担保

B.保证

C.抵押

D.质押【答案】DCR5R5G10G5B3C8N10HJ5L6H10S7Y3X4M8ZA6V10D7T1T7Q6Q837、关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。

A.风险识别包括感知风险和分析风险

B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法

C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】CCT9G4L7A5V6U2V1HD5V7U1K4S9X4H9ZJ1W5Z8S4N3I3Y1038、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.间接国别风险

B.宏观经济风险

C.主权风险

D.转移风险【答案】DCG5R1F10A4I10R8J6HT9N1P7W8G1X8T3ZP2L3J1N4W8V6C639、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A.等于

B.大于

C.小于

D.无关【答案】CCE2A7N5I3C9Z7W5HL6Q9C1T1L3Y7W8ZI1Z3L8C4U9B9R240、风险限额管理不包括（）环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.超限额处理

D.风险限额识别【答案】DCY6Q6B7A9W7B5Y7HL8B4A6L8U4C10T7ZO1I10H3Q3U9Y8X841、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】DCW2N10K3V1F5E4S7HB1U6K10F3T5V10D8ZU4K3F1S10V3Z4U842、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A.信用风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】BCX7D1N9J1W1N10R3HF8Y6N7S7E6B9T4ZN5E3D8A3G1S7V443、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.确保实现承诺

B.确保及时处理投诉和批评

C.从投诉和批评中积累早期预警经验

D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】DCR5V7L9V4M9O2Y1HT5M8W5M3N6D6J6ZI4E10E7T6Q8G2J644、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。

A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求

B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价

C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道

D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】CCO4T7L10S2X9E5V3HA3Q5V3W4I3F8C3ZT8Y10I5B9Z5S1H945、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。

A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】DCJ9K3G5P5V9V7Y2HX6E5P2W2E1I7U3ZD2M3Q1Q7R6X3T346、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.内部事件【答案】DCP1W7D7O1T4B1V5HB8M9F4R8Z9K9H9ZP5Z9F1N4D7R6V447、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（）。

A.正；小

B.负；小

C.正；大

D.负；大【答案】CCE9K9T4K8R7M4O2HV1P6U7Q6G4V9H1ZW9U5N3G3H1G4C1048、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.会计资料规范性

B.银行机构风险和合规性的分析、评价

C.财务报表检查

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】BCA10P3J5A4S5R10C3HV9K1J4J9B5W5A3ZV10U2U5K8P1C8B149、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

A.国别风险敞口识别

B.国别风险敞口计量

C.国别风险敞口监控

D.国别风险敞口评估【答案】BCY3O2H6A2P7M6Q3HE1R10Z8A3V9F6N10ZQ5I8Q2T10G6A2C650、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCG8N10X7A10V6B1O9HR1H1Z5N7F7M7O1ZF3S1T10K3D7V6X151、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75％，表外风险转换系数是20％。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCS2U9T9S6J7G8P1HR8G1L4Y2P2N10H5ZU2Z9R2P5G6C2D1052、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。

A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

C.银行不同客户的行业集中度

D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】BCT6L5W2R8Y5M4I8HP8T5I6A3W1N10L1ZM9G5P1F9V7I9Z553、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。

A.每三年一次

B.每两年一次

C.至少每年一次

D.至少每两年一次【答案】CCS1M1C1L8U4X3M7HC7K1M7C5E8W9P9ZW10F6B5B5L4V3N854、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。

A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合

B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多

D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】CCE1T4T5P3N10P8V4HS9X9O3O4W7K8F6ZX4Q3G5Z8V4F6U755、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.信用风险【答案】CCX1D5D2O9Z2L1V3HN3H1V4F6V2C2K8ZM9V5L10Q4E9N7Q556、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

A.二级资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.股东资本【答案】CCY8Q2M5O2D10P2G1HA9N4X2N8I1W10U8ZS10D8Q3C3A3Y2J457、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACM2N7Y1Y1P8J1G1HG5W9Z5H9Y2W5S9ZO6K2T3N7F8A7Q258、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。

A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类

B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息

C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料

D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】CCT2G9J2I10W9Q9C2HU3V2F9F10W5W7G3ZN3H5N9R3X7I6Q359、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。

A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

B.有关客户的信息经常是保密的

C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目

D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】DCX6P6B4R2O2S2Q8HV3W5U3W10Y2O8G7ZP10J9C6Q6Y9T4T560、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。

A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

B.情景分析法采用类似于备忘录的形式

C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法

D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】CCK3G2W6L9P2I1Z10HB3Z8H3B9K9Z9U5ZE4K8S2P1N8A5S161、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。

A.以长期负债为短期资产融资

B.以短期负债为长期资产融资

C.保持资产负债结构不变

D.以长期负债为长期资产融资【答案】ACQ1Z3C6Z1N7H10I10HY9D4U7B8Q7M9G10ZE2J7D1V4S9P10T1062、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析【答案】BCE6A7B9F2C3L2G6HD6W5H7E10I7C7G6ZO6W9G2D8B7J2V963、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCZ6V2G6O3J3W10D4HW6T2D2O4L10I10Y6ZM7P5M10T3L5T3F864、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。

A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准

B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准

C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上

D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】ACN3W7U7W2P3T10J4HW2H10M6T10C4D2B6ZM3T10S8D6R9O10L265、商业银行经济资本是指（）。

A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本

B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本

C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本

D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】CCN3R3L4U6L8V2P2HF6I9R5X10Y10V7J3ZY9D6F2J4X6G4G966、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险【答案】ACF6H3L2U5G6R4C8HA10C6H9M10A2F5S3ZD10Q9X8K5K4G6C767、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％【答案】DCV7P3P3L8R9E4I9HS2C5E7Y9L8U1C8ZZ3W3E1W3N6U2E968、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。

A.公平公正，廉洁自律

B.诚实信用，遵纪守法

C.公平公正，客户至上

D.诚实信用，勤勉尽责【答案】DCY7A6E1A10O4J1J1HO2Y3I7K10D8C3Z10ZH3V3T4X4T4B4E869、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素

C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批

D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】CCR8C8U1B3Q9J9P2HO3M6X4A9H7A3Z2ZI8N5Z8X7D8Z4L170、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。

A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】CCA8C1R7F8N10P1S3HT2A9S6V8P5J9S9ZW10O1Q5H5M8Q5E271、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（）。

A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多

C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】CCI3I10N9U9L3N10U5HB4K8X3L8L1N8P8ZG1C1X10C7E5P1T972、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.正相关

B.无关

C.负相关

D.以上都不对?【答案】CCA7Q2J3P2O8X1U7HX5W8P6Y4H2O8X8ZV10W4T10Z8B1A5O773、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A.法律风险

B.战略风险

C.声誉风险

D.操作风险【答案】CCU5F6B3W5V4T1J6HD7M8T6G3L9K4I4ZC1B4E5C4L1Q9Q574、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACG3K6T7X6C7E3Z9HA9X4L10B7E9D5J10ZM2P6M6L6Z3O10P275、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。

A.杠杆率

B.流动性覆盖率

C.贷款拨备覆盖率

D.资本充足率【答案】DCJ4G4N8E7K4K9Y5HL2A8S4K1X1E3T8ZY2A5W2X9I5C10V776、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。

A.库存现金

B.国债

C.超额备付金

D.票据【答案】BCV3O4M3V2S4S9N8HR6V1R8L3H1E1R9ZJ5P1X5Z1R10Z6K777、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。

A.声誉风险

B.市场风险

C.操作风险

D.信用风险【答案】BCQ2E5G8I7U2H3B7HB8O5J7B7A10S1P5ZU5F2K7H8N10Z2Z278、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性

B.谨慎性

C.多样性

D.统一性【答案】CCJ3D8I10Y9G6I9C8HG2S8F4Z1F9C7U10ZG10C7W3Q6P10Z5Q579、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。

A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性

B.建立多层次的流动性屏障

C.通过金融市场控制风险

D.提高流动性管理的预见性【答案】ACH10O6Q4H6K7Q2P1HP1T10L7T8O10Q3T6ZX3Z4O10Z1Q2W6U1080、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

A.商业银行

B.专家

C.债务人

D.客户【答案】ACA3X10V1P6M3F5Q3HQ10H1K8B4I2Q9V6ZW6U5X2W5L5X6W981、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。

A.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述

B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口

C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线

D.风险管理不保持独立性【答案】DCB2Z5Q5Y2I10E10S8HM2G1B10T1T6H10N9ZW1S10O5M6C6A3G882、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】BCL1G4Z10H9M7V3E1HO5G3Z10R5W9Y2G9ZE5F10J8B6D3O8B583、下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.信用风险指标

C.市场风险指标

D.流动性风险指标【答案】ACU4F7V9E7J4Q5X3HX2H7K1P5C9T1G1ZB5O6H3B9X4P9H384、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACJ9C8B6F1J8Z1X7HY6I7O2X4Y1C3M5ZT7L1D3F9R3X1Y985、下列指标计算公式中，不正确的是（）。

A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％

B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％

C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％

D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】CCD7U10P1I3J8R6D9HD2F6F9L6K8C7D10ZF3U10O3K8G5U2N1086、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACR4G8D9C2Y1X8L3HT6R3A3C8I1W7K3ZE10V2J1I1W9K4T387、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.从已知到未知【答案】BCL2Q8H7V6L9R8Y9HS1O2V1Z3B6X1Z7ZA9F3P4Y6H7Q6O788、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置

B.降低风险暴露

C.风险转移

D.设定止损限额【答案】ACG7E1N5I6S5K7X4HV1Y2X10T2G3O2Z6ZI7Z6S4S6O8E5K189、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCD3B2H7S2U5P4F10HB4A9V5C5Z2Z5V9ZZ1N4L2Y6G10K8G490、下列不属于柜面业务的是（）。

A.存取款

B.会计核算

C.银行承兑汇票

D.票据凭证审核【答案】CCK2S3N1B9A8V7T3HX4B3X6U8B7I7O9ZR4W4U8Q8R6G5X491、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。

A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入

B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法

C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异

D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】ACL9X9N2W5X2K5A2HK4C10Q9H8Q3U3O9ZG4J3E10P2L1F3L692、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

A.保险公司

B.证券公司

C.银行中介

D.商业银行【答案】DCV9B7N2K7Q6L2V9HY4K3R7P3H10X1O3ZI9J9S4E1C3S2D1093、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本【答案】BCC10V3C7N3S3T1N8HN8N7Q3K2T3B7Q9ZH10P7V3N7C9F7A594、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。

A.收益率曲线风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】BCX5T7T7W7D2L4D2HR6C9X6G7K4X2Q4ZO4Y6U10Y6G9E10U995、绩效考评应坚持的原则是（）。

A.综合平衡

B.激励性

C.可靠性

D.安全与收益平衡【答案】ACM7S9T6E3Z9M2Q4HM6Z4Y6A5N5X1W7ZE7K10B3I4G10E8Z896、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCJ4P3Q1N1B7R6R4HF5H8P8K9Z4D4H10ZX5U5X9K1F10O9U797、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。

A.风险管理部门

B.高级管理层

C.业务部门

D.信息科技部门【答案】DCI10L6V5C4P1R7A7HG6U4T1P2O8O1H4ZA2W7J3Z3X2I9N998、市场准入应遵循的原则不包括（）。

A.效益

B.公开

C.便民

D.效率【答案】ACE4O4A7N7S1L9W2HN2I6O9X8D3M9L3ZZ5P4W4X4Y10G8N699、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统【答案】CCX4K9E5H2K1U3O8HX4K9B2N6F6Y7Y1ZT2W6F5L1N10D7U8100、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACO9T1E8J2O5Z7C1HL10G4J1E1M9F4N3ZW3V9N3H9S2L8E1101、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。

A.管法人、管风险、管内控、提高透明度

B.管法人、管风险、管制度、提高透明度

C.管机构、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】ACZ10H2F4W7Y2N3E8HX8L9L9P3O6M6I4ZM1B4A4Q5U1H7X7102、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A.商业银行

B.银监会

C.中国银行业协会

D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】DCJ8Y3N10H3O5Z8H9HR8E10P7U2Q8Q2J4ZB6W6G7Y2H5H4V5103、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】ACR4N7L3O6M1F9H2HX3F6H10O1I8Y7E2ZT9J5B3I3K10K10M6104、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

A.账面资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本【答案】BCB4H1L8C3H7Q2H8HM7T2F3M6P8H4L9ZJ1E1O4S3T5Q9L10105、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】ACC2K6T8U10K2Z3O9HQ1T4B10O8S5L3M10ZQ4W9D2H5E3T9H2106、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.资本充足率

C.存款偏离度

D.资本收益率【答案】BCN10V5B3P6V5G5D8HJ5B4W2X10R7A9R6ZR9R10F4M1B9N5J1107、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。

A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况／资产价值造成的不利影响

B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品

C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】BCJ3R2C10F6N9U8C9HG5D8W6Q7B5E10V10ZG8K8K2M9N4Q9A7108、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。

A.央行宣布上调利率0.3％

B.沪市投资收益率上涨7％

C.贷款人推进新的贷款请求

D.商业银行增加网点数量【答案】DCT4J3J10E8J2Y5R2HX4O6C4L1M9H3P10ZT4X9Y10T6W5A3V10109、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。

A.息税前利润／总资产

B.销售额／总资产

C.留存收益／总资产

D.股票市场价值／债务账面价值【答案】CCG6V6A4Z2L6O4S5HE2X4D6K1N1S2R7ZL6L5Y10P1H1C2U7110、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。

A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督

B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息

C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈

D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】BCA4F2A5F8S2L8P7HM5V8Q1B8A8X3D7ZA5J5H8T9G10W4X2111、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。

A.流动比率

B.利息保障倍数

C.有形净值债务率

D.资产负债比率【答案】ACI1E9R6A8G4I8Z6HJ1K8B2P4Q10X3V8ZU2S8C6G7L8C3X9112、资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。

A.多重

B.单一

C.个别

D.集中【答案】BCE4U7C2U5P10J6B3HO6N5H4D7I10A9Z8ZF8A5L7H10G5L3M2113、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%【答案】ACY5R3N5H4A6C5E3HH6I7K9H8F4O5B3ZW5S1C8X9H5M9X4114、金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会【答案】CCE5W8D3P4A10W4Z1HJ4B9R3Z8C7G8C3ZO1X10S2F1H2L4J5115、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（）

A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法

B.现期风险暴露法和标准法；标准法

C.标准法和内部模型法；标准法

D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】ACJ5S8M10G5A9N5I8HO10E7P2Y2Y2S9W5ZI8U6D5G1R10E6Y2116、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）

A.会计处理差值

B.不公平交易

C.泄露客户个人信息

D.误导性广告【答案】ACW10I1D6L1R1O2Y8HU5M8M10U10A8P1A9ZM1B8G6P9K4T3I9117、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.行业竞争激烈

D.交通事故【答案】CCY4F6O7N10H10S2C5HY4Y3C4T5Q1S6O9ZT3Y5S10B2Y4M1I1118、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】BCX4O9A5Y7B4B10U8HZ1N5J5F7B9C1N8ZI8V1L3I10Y7U2F7119、下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.信用风险指标

C.市场风险指标

D.流动性风险指标【答案】ACT5Z6W4E1F4D6L5HD8L7Z5Y8C4R10P6ZK3V4C7P4C9G9X3120、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。

A.加强内部控制体系的建设

B.购买商业保险

C.设立应急预案和连续营业计划

D.业务外包【答案】ACA1S6Q6N6O2W10H5HW6Y10Q2J5L6P8B8ZZ3Y2Z7S3V5I7J8121、证券融资交易不包括（）。

A.回购交易

B.证券借贷

C.保证金贷款

D.交叉货币利率掉期【答案】DCU10E6W3N5L4P5Y9HR7A7N5V6D5C3U1ZS10P7G5M4G2L2U10122、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】CCQ7A4D5Z10R1D7C4HR4I9C6F10D7K3H6ZO6B4I2G3I1S1V6123、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】DCK5E7Q9R4N10K8U6HH7V3X8U2Q1U8C7ZW8P4P4K4H3Y8Z3124、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。

A.信息科技系统生产运行

B.信息科技系统应用开发

C.信息科技系统安全管理

D.信息科技系统人员操作【答案】DCX2F7F9Z6X10A10N10HE9T3Q5H8W10U9O4ZH10A6W1G6M3W2M1125、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】BCQ2B8Q5Z3K5T4O9HV10J9R5R5B7I8L1ZJ3Y5P6O6H1Z5C5126、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCL2D9A3S6K6I4O6HP10D4U8R2A10M8Q8ZG6H9U1O6O2T2H10127、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCZ5V4H6W8T10B8O1HO8W3Q9Q3N7Y9B1ZA1G9N8R4Q5S7D8128、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.声誉风险【答案】CCT7J1U6E9Q7T8R1HV7A7L10U7I4P1Q6ZL9I1R7J4D4P6L2129、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。

A.市场风险模型开发和模型独立控制

B.信用风险模型开发和模型独立预测

C.系统风险模型开发和模型独立操作

D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】DCT8A4E3Z9T8J4Y6HD4M7A3Z10R9D2Q5ZO10W10H5N1T10Y10Q8130、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。

A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

C.银行不同客户的行业集中度

D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】BCY10M5P6V5J2R1F7HP4X5F10E3I9Y3R9ZR2F2A2W2X3U7J10131、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。

A.自由资金匮乏

B.产业层次较低

C.产品结构单一

D.宏观经济变化?【答案】DCU6R3M2Q5U1N6F7HX6I7U6L10R7T10D9ZM7T5C2T2Z5F5S5132、新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。

A.风险事件

B.风险结果

C.风险类型

D.风险等级【答案】DCJ5X6D2D1D2F4J2HT8E6D1I3I7M1Y1ZE10A5U5D3A10V4Q5133、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。

A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理

B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合

C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度

D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】CCO2R7E4I6S9Z8S7HH4Y8R1W9L5F1R9ZT4X9D6B3C4F7R9134、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】CCO9N1D5Z10U5F4E9HN4E6G8Y10N5A2X1ZV5G2S9H3X9O5N5135、收益率曲线最为常见的形态是()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线【答案】ACI5X10A1C2P4N8G7HN3V8X8N5Q10E10O6ZD7A1B4M4L8V4D10136、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法

B.权重法

C.监管映射法

D.违约概率法【答案】BCG4H7O6Q10J1G9S9HI3W5F9M6Q4C3G9ZA8O7J8G4K9U3N6137、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】BCF1L4H4F4H2F4O7HP7J2Q5N8G1V2N4ZC1N10R1R7Q4M3C8138、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。

A.15％

B.20％

C.35％

D.50％【答案】BCZ6U1R1I10Z10M3X1HY3T4V4Q1C4R4E2ZK8A2K4X10E1C10L2139、下列说法正确的是（）。

A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守

B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进

C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守

D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】BCN2O8G5N5Q3I1B7HO6U9M3A8N5C6L9ZK1R8T5J8C9G3X10140、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。

A.内部数据、外部数据

B.表内数据、表外数据

C.资产数据、负债数据

D.公司数据、投资者数据【答案】ACC4J8C10Q5W10F6Y2HJ4O4J10F3R3R4H3ZM7U5J8Y6C3W8P8141、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】CCV9I3M6M5R8M7B7HV2N2N10J5A3G7A7ZW8L9H4F8Z10L9V6142、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20％）

A.17.3％

B.22.1％

C.14.2％

D.18.1％【答案】ACR8Q8V9D8P2H2J3HV9U9M1B8G4O6Q2ZO9C6W8K4W4P8N5143、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效

C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】CCE5T5D6Z8X2K2Z10HA1G8S9B5D3U7H10ZJ4O1L2D8M7S10T4144、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。

A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致

C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】CCS2N2N7K2J9J2R2HK6I4X8D7Y10R8T2ZU1Q4S10V4T3Z2T1145、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】CCJ6T10W6M1U1E5D2HS10M4J3S5R1F10U4ZK9G9O6C4K6R2E5146、风险管理的目标是（）。

A.消除风险

B.实现收益最大化

C.实现收益和风险的平衡

D.增加风险【答案】CCH10K1O9R6W4X3A5HW5I10N7J3B2I10Z9ZA2U7S5G10R10W3Y8147、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。

A.风险管理措施

B.员工利益

C.连续营业方案

D.资本实力【答案】ACW5K4R3H1D5D3T8HA8L8S3E8S7L7E4ZI9Z6N5G4V5I9D7148、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。

A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理

B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合

C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度

D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】CCA8H6W7E8N7Y2E1HY10R2A10H7Z8X3P8ZO1V5D5O6T2Y8H2149、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。

A.流动性风险

B.法律风险

C.战略风险

D.操作风险【答案】CCO9L5R10U2W6H10J2HN7T10Q8S9I5F6Z2ZX2C3P6J4C7Y7O6150、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）

A.业务员贪污或截留手续费

B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】BCN5E8E4G5U1H8O6HL2D6Z7V8Q9N3F6ZS10G3V9G6C3W7J3151、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。

A.10万元

B.1万元

C.5千元

D.5千万【答案】BCN10O5L2Q3H1A8V5HA7I7R2Y10Z10V1P4ZM4Z10K8Q5I4D5E1152、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.评级授信

D.后台结算清算【答案】CCU10B3O4Q4F3T4G5HY9B10E8M4A10O5S4ZZ5K4G9O9W4P4P4153、（）已经成为银行监管的重要补充。

A.信息披露

B.风险披露

C.外部审计

D.以上均不是【答案】CCJ10H5A6X8L3Z10Y1HM4N3P6S4X9E1Z7ZS10O10H3P2K5F4X10154、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层【答案】ACX1F9P2F1A9P8I9HL3F8Y5I6L6R8B1ZG10I6Z5S10G3O7P9155、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。

A.注册资本准入

B.高级管理人员准入

C.金融产品准入

D.区域准入【答案】BCU7N2E5A8F8R3A1HN7U9F7I8Z8H6M5ZP4W6F4Z6S6F4K8156、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.合规部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.风险管理部门【答案】CCY4A8T8B5U8O7B7HT10T3F3N2Y1I3S7ZJ4R3O2J4D9Q10X1157、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.由于产品成本增加，出现定价困难

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】DCP5H3Z9Y5P2D2F6HE6C10U2G5R5X5W2ZT3Q3E3T2E4W9S6158、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）

A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标

C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】ACA8Z5K4B5V6H4W5HY8H1X6Y3Y5C3S6ZX1T9D4R6R8Z1Y2159、下列关于市场约束的表述错误的是（）。

A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

B.监管部门是市场约束的核心

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】CCF3N1I6W5T1O8R6HR1V6D5I3S9U10Y8ZB7B8W7C6J7P8P4160、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本

B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量

C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品

D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】BCD9W1Y8S2D4C7D10HF7S2P5H4I6T2I2ZU4S9M4T10G8W8R3161、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。

A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入

B.合理，企业可以用利润来偿还贷款

C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降

D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】DCZ4N5Q10T7I6H9N9HN3N10O10P8R7E4S9ZZ10A5F1O10L6Z10R1162、银行监管的首要环节是（）。

A.非现场监管

B.市场准入

C.现场检查

D.信息披露【答案】BCR7W9R1K7T8P10D4HK5C6J4P10X2U1R5ZY3L10P9R1S8C4M5163、下列选项中，属于违反用工法的是（）。

A.不良的业务或市场行为

B.咨询业务

C.产品瑕疵

D.性别及种族歧视事件【答案】DCG5F7M2K7Y2C4V4HA2E7Q3Q9U4T10S10ZB4Q1P2H5Y8T5J10164、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?【答案】BCR7U5L1T6V10O9U6HR1Y4F1W4S10O7S5ZE8N3L2J6T7I4P5165、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACD7Y2R6Q1F5W8M6HO6A9Z7A6M9F9I10ZW7G4R10V6C7W4P3166、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。

A.异常

B.正常

C.最好

D.最坏【答案】ACO7E9Z5V4J2M10A10HT10U4H7E3P9N1I8ZT4D10H4J8W3W5R1167、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。

A.自由资金匮乏

B.产业层次较低

C.产品结构单一

D.宏观经济变化?【答案】DCG7Q3Y