风险管理试卷1

精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------一、单项选择题（本大题共 90个小题，每小题0．5分，共45分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）1．在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（ ）。．银行现金流B．银行资本金C．银行负债D．银行准备金2．商业银行风险管理的核心要素 不包括（ ）。．价格确认B．降低风险C．技术支持D．模型创新3．远期汇率的决定因素不包括（ ）。．即期汇率B．交易规模C．期限D．两种货币之间的利率差4．银行监管的首要环节是（ ）。．市场准人B．机构设置C．业务开展D．高级管理人员聘用5．失职违规不包括以下哪种情形？（ ）．滥用职权的情形B．从事未授权交易的情形C．盗用资产的情形D．支配超出权限资金额度的情形6．如果离散的年复利率是 10％，那么经过年连续投资， 100元钱最终获得的总收益为（ ）。

5A．150B．161C．173D．1907．（

）是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式。A．证券化资产B．资产证券化---------------------------------------------------------

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档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C．增量贷款证券化D．存量贷款证券化8．第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔 贷款的年利率高？（ ）．第一笔B．第二笔C．相等D．无法确定9．（ ）是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。．市场风险B．操作风险C．流动性风险D．国家风险10．商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）两个方面。．资本金管理和负债管理B．资产管理和负债管理C．风险管理和绩效考核D．流动性管理和绩效考核11．对内部模型计量的风险价值设定的限额是（ ）限额。．交易B．头寸C．风险D．止损12．计算机出现病毒是属于（ ）风险。．系统设计／开发13．将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素， 这样的风 险识别方法是（ ）。A．情景分析方法B．失误树分析方法C．分解分析方法D．情景分析法14．根据我国银监会制定的 《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产的定义里，下面不被 包括在内的一项是（ ）。---------------------------------------------------------

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档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------．一个月内到期的正常类贷款（不包括关注类贷款）B．在中国人民银行超额准备金存款C．在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产D．库存现金15．以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？（ ）A．CreditMetricsB．KMV 模型C．VaR模型D．高级计量法16．对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于（ ）。．系统风险B．非系统风险C．A和B都是D．A和B都不是17．风险评估的方法中不包括（ ）。．自我评估法B．因果模型法C．问卷调查法D．工作交流法18．（ ）是现代信用风险管理的基础和关键环节。．信用风险识别B．信用风险计量C．信用风险监控D．信用风险报告19．商业银行的借款人由于经营问题， 无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（ ）。A．资产流动性风险B．负债流动性风险C．流动性过剩D．以上都不对20．信用局评分的信息主要依赖于（

）。A．商业银行内部信息B．商业银行外部信息C．监管机构提供的信息D．以上都不对21．计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，---------------------------------------------------------

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档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------那么相应的违约风险暴露为（ ）。．违约时债务的账面价值B．违约时债务的市场价值C．以上任何一种都可以D．以上都不对22．《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（ ）。．由商业银行自己评估B．由监管当局统一给定C．由外部评级机构提供D．以上都不是23．以下关于相关系数的论述，正确的是（ ）。．相关系数具有线性不变性B．相关系数用来衡量的是线性相关关系C．相关系数仅能用来计量线性相关D．以上都正确24．CreditMetrics模型本质上是一个 （ ）。A．VaR模型B．信用评分模型C．线性回归模型D．以上都不是25．根据我国银监会制定的 《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为（ ）。A．人民币超额准备金率 =在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％B．人民币超额准备金率 =（在中国人民银行超额准备金存款 +库存现金）／人民币各项存款期末余额×100％C．人民币超额准备金率 =在中国人民银行超额准备金存款／人民币定活期存款期末余 额×100％D．人民币超额准备金率 =（在中国人民银行超额准备金存款 +库存现金）／人民币定活期存款期末余额×100％26．压力测试是为了衡量（

）。A．正常风险B．极端情况的风险C．风险价值---------------------------------------------------------

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档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D．违约概率27．信用风险监测是（ ）。．一个连续的、动态的过程B．跟踪已识别风险的发展变化情况C．根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析D．以上都是正确的28．根据中国银监会的有关规定， 商业银行的流动性资产总额与流动性负债总额之比不得低于（ ）。．，．25％B．30％C．50％D．75％29．已知一家商业银行的资产总额为 300亿，风险资产总额为 200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是（ ）。A．0．5B．0．08C．0．2D．0．1330．流动性缺口是指（ ）。A．30天内到期的流动性资产减去 30天内到期的流动性负债的差额B．60天内到期的流动性资产减去 60天内到期的流动性负债的差额C．90天内到期的流动性资产减去 90天内到期的流动性负债的差额D．120天内到期的流动性资产减去 120天内到期的流动性负债的差额31．在商业银行内部控制评价中， 应遵循的原则不包括（ ）。A．系统性B．独立性C．安全性D．重要性32．某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出8级借款人的违约概率是 20％，在年初商业银行贷款客户中有 100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行---------------------------------------------------------

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档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B级借款人的违约频率是（ ）。．20％B．19％C．25％D．30％33．20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（ ）。．资产负债风险管理模式阶段B．资产风险管理模式阶段C．全面风险管理模式阶段D．负债风险管理模式阶段34．如果1年期零息国债收益率是 10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是 15％，违约损失率是100％，那么根据 KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（ ）。A．0．03B．0．04C．0．05D.135．以下关于信用联动票据的论述， 正确的是（ ）。．信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险B．商业银行是信用联动票据的中介C．如果商业银行资产发生违约，那么损失由SPV承担D．信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险36．效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称（ ）。．盈利能力比率B．效果比率C．效能比率D．营运能力比率37．以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点？（ ）．衍生产品的构造方式多种多样B．能够完全消除市场风险C．交易灵活便捷D．在操作过程中不会附带新的风险产生38．我国商业银行的风险预警体系中，警法是一种（ ）。

红色预---------------------------------------------------------

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档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------．定性分析法39．银行要承受不同形式的（ ），这包括因金融创新的步伐过快， 不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律保护的风险。．法律风险B．国家风险C．声誉风险D．流动性风险40．以下关于期权的论述错误的是（ ）。．期权价值由时间价值和内在价值组成B．在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C．对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时， 该期权的内在价值为零D．对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时， 该期权的总价值为零41．根据巴塞尔委员会的 《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本 =（附加因子+最低乘数因子3）×VaRB．市场风险监管资本 =最低乘数因子3×VaRC．市场风险监管资本 =附加因子+最低乘数因子3×VaRD．市场风险监管资本 =（附加因子+最低乘数因子5）×VaR42．一段时间内的交易笔数／柜员人数是（ ）的计算公式。A．柜员平均工作量B．交易结果和财务核算结果间的差异C．系统数量D．员工人均培训费用43．（ ）是对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A．净头寸限额B．总头寸限额C．风险限额---------------------------------------------------------

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档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D．止损限额44．与综合发现风险报告不同， 专项风险报告主要是（ ）。．对常规信息进行定期报告B．至少每年准备一次C．仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告D．定期报告45．常用的风险价值建模技术不包括 （ ）。A．方差—协方差方法B．历史模拟法C．蒙特卡罗模拟法D．情景分析法46．在声誉风险管理中， 对于董事会及高级管理层的责任表述不正确的是（ ）。．不定期审核声誉风险管理政策B．识别、评估和监测声誉风险状况C．制订危机处理程序D．制订声誉风险管理原则和操作流程47．投资组合理论是由谁创立的？（

）A．马柯维茨B．法玛C．萨缪尔森D．弗里德曼48．下列有关违约概率和违约频率的说法，确的是（ ）。

正A．违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与基点中的较高者C．计算违约概率的一年期限与财务报表周期

5个完全一致D．违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性49．从绝对差额的角度来看，

信用价差衍生产A．相对于无风险利率的差额B．两种对信用敏感的资产之问的信用价差C．相对于无风险利率的比率D．两种信用资产相对于无风险利率的比值---------------------------------------------------------

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档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50．商业银行在短期内的借入资金需求为（ ）。A．借入资金=融资缺口+流动性资产B．借人资金=融资缺口+流动性负债C．借人资金=融资缺口+贷款平均额D．借入资金=融资缺口+核心存款平均额51．以下哪一项不属于操作风险事件？ （ ）．内部欺诈B．外部欺诈C．经营中断和系统瘫痪D．本币汇率短期内剧烈波动52．商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（ ）。．建立完善的公司治理结构B．建立完善的内部控制体制C．加强外部监管体制建设D．以上都不是53．操作风险可能引发的风险有（ ）。．市场风险54．在商业银行的交易风险管理中， 对于操作失误而造成损失的情况， 识别员工是否构成欺诈的关 键一点是看（ ）。．损失数额是否巨大B．员工个人是否由这次事故而获利C．员工是否是为了不法利益而故意为之D．以上都不对55．内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计（ ）。．每一等级客户的违约概率B．每一等级债项的违约概率C．既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率D．以上都不对56．中国的商业银行主要采取什么方法计算风A．基本指标法B．标准法C．高级计量法D．A或B---------------------------------------------------------

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档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61．商业银行的流动性风险存在于什么业务当中？（ ）．资产业务B．负债业务C．表外业务D．以上都是62．当市场利率呈现逐步上升趋势时， 对商业银行有利的资产负债的期限安排是（ ）。．利用长期负债为短期资产融资B．利用长期负债为长期资产融资C．利用短期负债为长期资产融资D．诚实守信63．已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润为 700万，该业务单位配给的经济资本为 5000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于多少？（ ）A．-4300万B．200万C．-4000万D．500万64．已知某商业银行现金头寸为 5000万，应收存款为1亿，该商业银行总资产为么该商业银行的现金头寸指标为（

50亿，那）。A．0．01B．0．02C．0．03D．0．565．已知某商业银行总资产为 100亿，总负债为80亿，其中大额负债为50亿，总资产中盈利资产为70亿，短期投资为20亿，那么该商业银行的大额负债依赖度为（ ）。．40％B．50％C．60％D．100％66．对单一法人客户的管理层分析重点考核的A．管理者人品B．管理者诚信度C．授信动机D．以上都是---------------------------------------------------------

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档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------67．商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险有（ ）。．短期借款不能按期偿还的负债流动性风险B．长期贷款不能如数如期收回的资产流动性风险C.两者都包含D．两者都不包含68．商业银行在进行压力测试时，第一步是（ ）。．设定情景假设B．分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况C．根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失D．根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失69．商业银行由于不能根据客户需求的改变而创造需求，丧失了宝贵的客户资源， 这属于哪种类别 的战略风险？（ ）．竞争对手风险B．客户风险C．项目风险D．技术风险70．以下哪一项不是信用评分模型？（ ）．线性概率模型B．Probit模型C．线性辨别模型D．CreditMetrics模型71．商业银行应当如何照顾不同利益持有者的相关利益？（ ）．所采取的措施有利于全体利益所有者B．侧重照顾利益重大者的相关利益C．对利益进行权衡，照顾尽量多数人的尽量多的利益D．以上都不对72．根据《巴塞尔新资本协议》正确的是（ ）。

，下列说法不A．非违约风险暴露相关性随违约概率（

PD）增加而降低B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而提高C．资本要求为

95％置信水平下特定风险暴露---------------------------------------------------------

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档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------的非预期损失D．期限调整随期限增加而调整幅度增大73．根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债 权风险权重定位（ ）。A．0B．50％C．70％D．100％74．我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是（ ）。．个人住宅抵押贷款B．个人零售贷款C．循环零售贷款D．以上都不对75．对银行业稳定经营最大的威胁是 （ ）。．市场利率剧烈波动76．以下哪一项不属于 CAME1S评级体系中的指标？（ ）A．资本充足性B．资产质量C．管理水平D．竞争力水平77．我国银行监管的行政法规是（ ）。．《银行业监督管理法》B．《商业银行法》C．《金融违法行为处罚办法》D．《行政许可法》78．2005年颁布的《商业银行市场风险管理指引》的适用范围包括（ ）。A．中资商业银行B．外资商业银行C．中外合资商业银行D．以上都是79．根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》规定，我国商业银行监管的目标是 （A．规范监督管理行为，防范和化解银行风险B．保护存款人和其他客户合法权益，促进银

）。行业健康发展---------------------------------------------------------

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档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C．促进银行业合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心D．保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力80．商业银行外部审计主要是针对什么方面？（ ）．财务状况B．经营战略C．风险状况D．竞争力水平81．商业银行可以根据本行业务性质、 规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、 打分卡模型等，模型的置信度区间应设定为 （ ），观测期为（ ）。A．99．99％，1年B．99％，1年C．99．99％，半年D．99％，半年82．商业银行在计量操作风险监管资本时， 可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）。A．25％B．20％C．10％D．30％83．假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行（）。A．净利益5万美元B．净损失5万美元C．净收益5．7万美元D．净损失5．7万美元84．（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------．缺口分析B．久期分析C．外汇敞口分析D．风险价值方法85．在现金流量的分析中，首先分析的是（ ）。．融资活动的现金流B．投资活动的现金流C．经营性现金流D．消费活动的现金流86．在对贷款保证人进行的分析中， 下列各项属于考察范围的是（ ）。．保证人的关联方87．国家进行宏观调控期间， 商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中 （ ）的体现。．洗钱B．政治风险C．监管规定D．自然灾害88．下列哪项不属于内部欺诈事件？（ ）．多户头支票欺诈交易品种未经授权（存在资金损失）D．银行内部发生的性别／种族歧视事件89．如果银行的总资产为 1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为 5亿元，总负债为 900亿元，则该银行核心存款比例等于（ ）。A．0．1B．0．2C．0．3D．0．490．根据巴塞尔委员会的划分，动性最高的是（ ）。A．可用于抵押的政府债券B.股票和同业借款

下列资产的流C．商业银行可出售的贷款组合---------------------------------------------------------

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二、多项选择题（本大题共40个小题，每小题1分，共40分。在以下各小题所给出的五个选项中，有2个或2个以上选项符合题目要求，请将正确选项的代码填人括号内）1．《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（ ）。．最低资本金要求．监管部门的监督检查C．市场纪律约束．内部评级体系E．外部审计2．商业银行经营目标的矛盾有（ ）。．流动性与效益性．流动性与安全性C．效益性与安全性．流动性与效率性E．安全性与风险分散性3．资产负债风险管理的手段包括（ ）。．缺口分析．敏感性分析C．VaR分析．久期分析E．情景分析4．使用内部模型评价借款人的违约概率， 常用的方法包括（ ）。A．专家判断法发消息B．历史违约经验C．统计模型D．外部评级映射E．情景模拟法5．抵押合同应包含的基本内容有（ ）。--------------------------------------------------------- 精 品 文 档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------．债务的期限．抵押担保范围．被担保的主债权种类、数额E．抵押品的质量、状况6．授信集中度限额可以按不同维度进行设定， 其中最常用的组合限额设定维度包括（ ）。．行业．产品．担保E．国家信用风险7．对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括（ ）。．财务报表分析．财务比率分析．投融资策略分析8.外汇风险主要类型包括（ ）。．交易风险．会计风险．经济风险E．价格风险9．个人信贷业务可以基本划分为哪几类？ （ ）．个人住宅抵押贷款．个人零售贷款．个人消费贷款E．个人助学贷款10．根据大多数国家标准， 现金流量分为（

）。A．经营活动的现金流量B．投资活动的现金流量C．融资活动的现金流量D．休闲活动的现金流量E．投机活动的现金流量11．在风险为本的监管框架中，风险评估所包含的环节有（ ）。．了解银行的业务和风险管理制度．界定其主要的业务领域C．用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险---------------------------------------------------------

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档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------逐一进行识别和衡量．列举风险产生的原因E．形成风险评估报告12．目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（

）。A．可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B．可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平C．RAROC=（收益-预期损失）／经济资本D．使银行不再注重盈利性E．放弃了股东价值最大化的目标13．以下哪些属于中国银监会的《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》中关于不良贷款分析报告的有关规定？（ ）．不良贷款的清收转化情况．新发放贷款质量．对不良贷款变化趋势的预测E．不良贷款的地区和客户结构情况14．操作风险评估遵循的原则主要包括（ ）。．由表及里．自上而下．从已知到未知E．从简单到复杂15．商业银行的授信权限管理遵循哪些原则？（ ）．给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准．集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C．债项的每一重要改变应得到一定权力层次的批准．交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险～收益分析基础之上E．根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考查16．贷款转让通常指贷款有偿转让，又被称为贷款出售，主要目的为了（ ）。---------------------------------------------------------

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档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------．分散风险．增加收益．提高经济资本配置效率E．实现信用风险的转移17．《巴塞尔新资本协议》 关于压力测试的观点包括（ ）。．采用内部评级法评估资本充足性的商业银行必须有健全的压力测试过程．压力测试必须有意义，而且必须审慎．必须经常进行压力测试E．可以开发不同方法来符合压力测试要求18．银行监管的必要性原理可以概括为（ ）。．公共性质论．利益冲突论．银行风险论E．适度竞争论19．如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格过大，说明了什么？（ ）．该债券的流动性不足．该债券流动性过大．价格一定能够通过市场机制加以修正E．以上都不对20．以下基于收益率曲线形状的投资策略，正确的是（ ）。．如果收益率曲线向右上倾斜，且预期这种形状基本不变，那么可以买人期限较长的金融产品．如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以买入期限较短金融产品，卖出期限较长金融产品C．如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变平坦的趋势，那么应当买入期限较长金融产品，卖出期限较短的金融产品．如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变平坦的趋势，那么应当卖出期限较长金融产品，买入期限较短的金融产品E．如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以卖出期限较短金融产品，买入期限较长金融产品---------------------------------------------------------

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档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21．我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括（ ）。．《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》．《商业银行市场风险管理指引》C．《商业银行资本充足率管理办法》D．《国际会计准则第 39号》E．《巴塞尔新资本协议》22．衡量流动性风险的指标主要包括（ ）。．预期现金流量比．净贷款／总资产．易变负债／负债总额E．（现金资产+国库券）／总资产23．市场风险中的期权性风险包括（ ）。．场内（交易所）交易的期权．场外的期权合同．贷款的提前偿还等选择性条款．银行常用的外汇风险限额管理主要包括（ ）。．即期外汇头寸限额．掉期外汇买卖限额．止损点限额E．换期利率头寸限额25．以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引？（ ）．《巴塞尔新资本协议》．《商业银行资本充足率管理办法》．《全面风险管理框架》E．《银行机构内部控制体系框架》26．健全我国商业银行内部控制体系包括以下哪些内容？（ ）．强化内控意识，树立内控优先的理念．完善激励约束机制C．强化责任追究机制D．健全信息管理系统E．强化评估和反馈制度27．以下属于金融衍生品的是（

）。---------------------------------------------------------

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档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------．即期金融产品．金融期货．远期利率协议E．货币互换28．《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》主要内容包括哪几个方面？（ ）．高度重视防范操作风险的规章制度建设．切实加强稽核建设．坚持相关的行务管理公开制度E．建立和实施基层主管轮岗轮调和强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度29．以下属于代理业务操作风险的是（ ）。．内部人员窃取客户资料谋取私利．委托方伪造收付款凭证骗取资金．计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失E．超越委托范围办理业务30．针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼（CAME1）分析系统包括（ ）．资本充足性．资产质量．盈利水平．交易账户涵盖的金融工具种类一般包括（ ）。．可转让证券．金融期货．互换合约E．存款证32．商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面？（ ）．保证人的资格．保证人的财务实力．保证人履约的经济动机及其与借款人之问的关系---------------------------------------------------------

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档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E．保证的法律责任33．商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（ ）。．环境类指标．实力类指标．财务类指标E．营运能力指标34．商业银行的贷款平均额和核心存款平均存款额问的差额构成了融资缺口，如果缺口为正，商业银行可以采取的措施有（ ）。．向央行再贴现．同业拆人．介入货币市场融资．商业银行声誉危机管理的主要内容包括（ ）。．制定战略性的危机沟通机制．危机处理过程中的持续沟通．危机现场处理E．提高发言人的沟通技能36．战略管理的基本假设是（ ）。．准确预测未来风险事件的可能性是存在的．预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C．如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为机会．任何战略规划都不是无懈可击的E．战略管理是企业经营的生命线37．实际生活中经常采用绝对收益对投资收益进行衡量，其特点是（ ）。．绝对收益是投资成果的直接反映．绝对收益是最直观的度量方式．绝对收益是很多报表记录的数据E．绝对收益是反映投资行为得到的增值部分的绝对量38．依据中国银行业监督管理委员会颁布的《商业银行风险监管核心指标》 （试行），风险监管核---------------------------------------------------------

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档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------youlanqingkong1400563万好主积分友题版主积分39903

心指标分为三个主要类别，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。其中风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，下列属于该类指标的是（ ）。．盈利能力．信用风险指标C．准备金充足程度．操作风险指标E．资本充足程度39．外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，而高于一般限度说明外债负担过重。下列不属于这个一般限度的是（ ）。A．20％～25％B．25％～35％C．25％～30％D．35％，50％40．下列关于金融期货的说法， 正确的是（ ）。．利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货．货币期货交易目的包括规避汇率风险C．股指期货是指以股票为标的的期货合约．股指期货不涉及股票本身的交割E．股指期货以现金清算的形式进行交割中华会计网校12年银行从业网上辅导课程全面热招中，使用大家网家元，更有超值优惠！回复使用道具举报3楼发表于 2012-5-2916:58|只看该作者三、判断题（本大题共 15个小题，每小题 1分，共15分。判断以下各小题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示）1．资产之问的相关性越低， 则风险分散化效果越好。（ ）2．信用风险既存在于表内业务中， 又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中。 （ ）．由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关帖子 性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得10086 到不同组合层面的经济资本， 实现经济资本在各--------------------------------------------------------- 精 品 文 档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精华21经验29242点威望点金币13398发消息youlanqingkong1

个维度的分配。（ ）4．信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等几种类别的风险是相互独立、互不相关的。（ ）5．敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。（ ）6．KPMG 风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。（ ）7．资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。 （ ）8．流动性偏好理论能很好地解释正向收益率曲线和反向收益率曲线。（ ）．在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行可以利用已有的内外部信息系统全面收集客户及其关联方的授信记录。（）10．投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本问题之一，也是金融经济学研究的核心问题。（ ）11．信用价差增加表明贷款信用状况转好，减少则表明贷款信用状况恶化。 （ ）12．商业银行分析企业集团的关联交易时，首先应对关联方之间的交易是否属于正常交易进行判断。（ ）13．中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定交易账户中的所有项目均应按照市场价格计价。（ ）14．商业银行应为操作风险造成的损失安排经济资本。（ ）15．久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越小，对其流动性的影响也越不明显。（ ）中华会计网校证券从业12年倾情演绎全新课程，模拟加实战，让您轻松过关步步为赢！回复使用道具举报4楼--------------------------------------------------------- 精 品 文 档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40503万主好友积分题版主积分39903帖子10086精华21经验29242点威望点金币13398发消息

发表于 2012-5-2917:00|只看该作者参考答案一、单项选择题1．【答案及解析】 B在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是银行资本金。故选 B。2．【答案及解析】B商业银行风险管理的核心要素包括：风险监控、数量分析、价格确认、模型创新和相应的信息系统／技术支持。故选B。3．【答案及解析】B远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。故选B。4．【答案及解析】A市场准入是银行监管的首要环节，是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。故选A。5．【答案及解析】C失职违规的情形包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。盗用资产的情形属于内部欺诈行为。故选C。6．【答案及解析】B总收益=100×（1+10％）5=161（元）。故选B。7．【答案及解析】B资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式。故选 B。8．【答案及解析】A题目没有说明， 我们可以认为是单利。年利率=年息÷本金×100％。第一笔年利率：年息=500÷3=166．67，年利率=166．67÷1000×100％=16．67％；第二笔年利率：年息=1600÷5=320，年利率=320÷2000×100％=16％。故选 A。9．【答案及解析】B操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。市场风险是由于市场价格波动而导致银行表内、表外头寸遭受损失的风险。流动性风险是无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性。国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。故选B。10．【答案及解析】C商业银行经济资本配置的作用主要体现在风险管理和绩效考核两个方面。风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。绩效考核是企业为了实现生产经营目的，运用特定的标准和指标，采取科学的方法，对承担生产经营过程及结果的各级管理人员完成指定任务的工作实绩和由此带来的诸多效果做出价值判断的过程。故选 C。11．【答案及解析】C风险限额是指对照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额。故选 C。12．【答案及解析】 B系统安全包括外部系统安全、内部系统安全、对计算机病毒以及对第三方程序欺诈的防护等。故选 B。--------------------------------------------------------- 精 品 文 档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13．【答案及解析】C分解分析方法是将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素的风险识别方法。情景分析法指专家根据自身的专业知识和丰富的经验，对未来出现的情景进行判断，并判断该情景出现的可能性及可能造成的损失。失误树分析方法是以图解表示的方法来调查损失发生前，种种失误事件的情况，或对各种引起事故的原因进行分解分析，具体判断哪些失误最可能导致损失风险发生。 情景分析法，又称前景描述法或脚本法，是在推测的基础上，对可能的未来情景加以描述，同时将一些有关联的单独预测集形成一个总体的综合预测。故选C。14．【答案及解析】 A我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》定义的流动性资产包括： 现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产（剔除其中的不良资产） 。故选。15．【答案及解析】 CVaR模型是针对市场风险的计量模型；CreditMetrics 是针对信用的计量模型，没有特定的范围； KMV是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型； 高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选 C。16．【答案及解析】A对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于系统风险。系统风险是指由于某种因素的影响和变化，导致股市上所有股票价格的下跌，从而给股票持有人带来损失的可能性。故选A。17．【答案及解析】B风险评估的方法很多，较为常用的包括自我评估法、计分法、情景分析法、风险图示法、检查表法、问卷调查法、工作交流法等。为了取得更好的效果，这些方法也可结合起来使用。故选B。18．【答案及解析】B信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。故选B。19．【答案及解析】A资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给商业银行带来损失的风险。商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，属于资产流动性风险。故选A。20．【答案及解析】B信用局评分的信息主要依赖于商业银行外部信息。故选 B。21．【答案及解析】A计算违约风险暴露时， 如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为违约时的债务账面价值。故选 A。22．【答案及解析】 A《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须由商业银行自己评估。故选 A。---------------------------------------------------------

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档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23．【答案及解析】D相关系数是变量之间相关程度的指标；相关系数具有线性不变性。相关系数用来衡量的是线性相关关系，仅能用来计量线性相关。故选D。．24．【答案及解析】AVaR模型是针对市场风险的计量模型；CreditMetrics是针对信用风险的计量模型，CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型。故选A。25．【答案及解析】B根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为：人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）／人民币各项存款期末余额×100％。故选B。26．【答案及解析】B压力测试是估算小概率事件等极端不利的情况可能造成的潜在损失，所以是为了衡量极端情况的风险。故选B。27．【答案及解析】 D信用风险监测是风险管理流程中的重要环节，是跟踪已识别风险的发展变化情况，根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析。 信用风险监测是一个动态、 连续的过程。故选D。28．【答案及解析】 A根据中国银监会的有关规定，商业银行的流动性资产总额与流动性负债总额之比不得低于 25％。故选A。29．【答案及解析】A预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100％=40／80×100％=50％。故选A。30．【答案及解析】C根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺口的定义是：90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额。故选 C。31．【答案及解析】 C内部控制评价应遵循的原则有：①全面性原则；②统一性原则；③独立性原则；④公正性原则；⑤重要性原则；⑥及时性原则。C项不属于商业银行内部控制评价中应遵循的原则。故选C。32．【答案及解析】BB级借款人的违约频率 =违约人数／借款人数X100％=19／100×100％=19％。故选B。33．【答案及解析】D20世纪60年代前商业银行的风险管理属于资产风险管理模式；60年代后商业银行的风险管理进入负债风险管理模式；70年代后。商业银行的风险管理进入资产负债风险管理模式；80年代后商业银行的风险管理进入全面风险管理模式。故选D。34．【答案及解析】B违约率=1-［（1+国债收益率）／（1+债券收益率）］=1-［（1+10％）／（1+15％）］=1-0．96=0．04。故选B。35．【答案及解析】 A信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险； SPV是信用联动票据的中介；如果商业银行资产发生违约， 那么损失由商业银行承---------------------------------------------------------

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档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------担；信用联动票据能够分散商业银行资产的信用风险。故选 A。36．【答案及解析】 D效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称营运能力比率。故选 D。37．【答案及解析】B利用衍生金融工具对冲市场风险的优点有：衍生产品的构造方式多种多样， 交易灵活便捷，在操作过程中不会附带新的风险产生。但是不能够完全消除市场风险。故选 B。38．【答案及解析】 C我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种定性和定量相结合的分析法。其流程是：首先对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析；其次进行不同时期的对比分析；最后结合风险分析专家的直觉和经验进行预警。故选C。39．【答案及解析】A银行要承受不同形式的法律风险，法律风险的表现形式有：①金融合约不能受到法律应予的保护而无法履行或金融合约条款不周密；②法律法规跟不上金融创新的步伐，使创新金融交易的合法性难以保证，交易一方或双方可能因找不到相应的法律保护而遭受损失；③形形色色的各种犯罪及不道德行为给金融资产安全构成威胁；④经济主体在金融活动中如果违反法律法规，将会受到法律的制裁。故选 A。40．【答案及解析】 D期权价值由时间价值和内在价值组成。在到期前，当期权内在价值为零时， 仍然存在时间价值。 对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零。故选D。41．【答案及解析】A根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）×VaR。故选A。42．【答案及解析】 A柜员平均工作量 =一段时间内的交易笔数／柜员人数。故选 A。43．【答案及解析】A净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制；总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸给予限制；风险限额是对内部模型计量的风险价值设定的限额；止损限额即允许的最大损失额。故选 A。44．【答案及解析】C专项风险报告主要是仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告。故选C。45．【答案及解析】D常用的风险价值建模技术包括：差方法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。故选 D。

方差 协方46．【答案及解析】 A在声誉风险管理中，董事会及高级管理层应当定期审核声誉风险管理政策的执行情况。 A项表述错误。故A47．【答案及解析】A1952年，美国经济学家马柯维茨首次提出投资组合理论（Portfo1ioTheory），并进行了系统、深入和卓有成效的研究，他因此获得了诺贝尔经济学奖。投资组合理论被定义为最佳风险管理的定量分析。故选 A。---------------------------------------------------------

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档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48．【答案及解析】 C违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性，A项错误；《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者，B项错误；违约概率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性，D项错误。故选C。49．【答案及解析】A从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指相对于无风险利率的差额。故选A。50．【答案及解析】A商业银行在短期内的借入资金需求=融资缺口+流动性资产。故选A。51．【答案及解析】D操作风险事件是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部因素所造成财务损失或影响银行声誉、客户和员工的操作事件。具体事件包括：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产的损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理七种类型。本币汇率短期内剧烈波动属于市场风险。故选D。52．【答案及解析】A建立完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。故选A。53．【答案及解析】D操作风险可能引发的风险有市场风险、流动性风险、信用风险。故选D。54．【答案及解析】C在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看员工是否是为了不法利益而故意为之。故选C。55．【答案及解析】B内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级债项的违约概率。故选B。56．【答案及解析】D中国的商业银行主要采取基本指标法和标准法计算风险经济资本。不过商业银行采取基本指标法和标准法计算操作风险资本金只是过渡阶段的选择，一方面，这两种方法是针对操作风险较低的商业银行设计的；另一方面，高级计量法的风险敏感度更高，采用这种方法更能反映商业银行操作风险的真实状况。故选D。57．【答案及解析】B在某一时