2022年中级银行从业资格考试题库高分300题A4版(安徽省专用)58

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避【答案】BCS6I6N10K4Y6K10A3HY3K5P8X6G2W10I5ZX8L4M4M3E1P10Z22、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险【答案】BCA8D4P3B9U5A7U1HZ4O7T2X1L4E7Z5ZQ4C7D9N5C1E4X63、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

A.法律风险的分布非常广泛

B.法律风险是一种特殊类型的信用风险

C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关

D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】BCQ3M2O2Y8F9S6H6HP8D5S10X6I5P9N6ZA6B7Y4E6S6E8W94、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.合规部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.风险管理部门【答案】CCB9R2I3R6O9L1L10HX5O3C6M3Y4C3D6ZB9T2M8O10O2V8Z15、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门【答案】ACP10L1F6J6N2M3P6HQ9P7M6V4R5M5F5ZO8Z1Q3A8P3S6E106、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。

A.敏感性分析计算简单

B.敏感性分析计算复杂不便于理解

C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】BCV2Q3E6Q3S4H5P10HO10X4F7I2R7S4J8ZO2Q9E6D3C5P5X97、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。

A.盈利状况

B.流动性状况

C.资产状况

D.负债状况【答案】BCL4G7I4R2M5E2L1HO6B9E4G6B4S5I3ZD7E8L6C1B1G5T58、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】DCJ7Z1X5G8Z9Z3J4HO4Q10K8X1A4N2T10ZY2U9S10B5P10N10W39、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。

A.经济和市场状况的较大变动

B.新的监管机构的建议

C.年度进行业务计划和预算

D.授信集中度限额变化【答案】DCL6W8E10N1R7N9G2HA10G4H1O4T2E8I10ZW7D3K9F6U4G1D410、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.存款偏离度

C.资本收益率

D.资本充足率【答案】DCO7J2H3U1B6V1Q1HS8X8E6Y5R9H1N8ZF1U9D5U3U8D7R511、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。

A.公平公正，廉洁自律

B.诚实信用，遵纪守法

C.公平公正，客户至上

D.诚实信用，勤勉尽责【答案】DCP10C9Z2Q8L9M4Q2HX6L4C10O8Y1L7F3ZG2L2C8P2J7Z3L112、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。

A.资本充足率

B.利润率

C.现场

D.非现场【答案】ACB5P5P9H10D4M3U7HR10U1I3E8F8B6E3ZO8L5H3M3B7K8I213、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

A.风险成因、风险指标和风险类别

B.风险程度、风险发生时间和损失事件

C.风险诱因、风险程度和损失金额

D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】ACD7W1S3T9I7Q10I10HB6T5D10I9V1V1U3ZM4I8M8D6D3S3N314、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。

A.监管部门是市场约束的核心

B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】CCK6L4P4Y5U4T6U2HH7L10O3Z2V3F2K7ZZ1J3D10S8Z9A5P515、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。

A.资产敏感性缺口

B.净缺口

C.资产缺口

D.负债敏感性缺口【答案】DCA6Y5Z6F7A5T6V4HN10D7O6B6U9G6P8ZO10H9F6I7B2M5Z816、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

A.保险公司

B.证券公司

C.银行中介

D.商业银行【答案】DCI4Z1R7G2D5N9H9HW5I2X7F7W7U1F7ZD9H3L2S9U4F6P617、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCE3N5U1I1Q4S2Y5HD6Z1I8B6I8K8B5ZN9E8E6J8Y9N3D418、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避【答案】ACP3L3E2M2M9X2S4HD2R10K7S9H7V8A9ZY7N2N8J5D7T1X1019、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。

A.流动比率

B.利息保障倍数

C.有形净值债务率

D.资产负债比率【答案】ACF3T7O8W6K3X7Z4HI6B1Y2D4F7T6E6ZR3L3M6R1N7C10B820、（）属于商业银行所面临的市场风险。

A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险

C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】BCS6U8J7Z10B4R1R2HU8G5R5Y7A7N1O5ZU7H4K10Z9Y7A8V621、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCO9P9W10U5C8N9O7HS3X1R7Y2E1J1J2ZE6D1X10U9S10D3E922、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

A.久期缺口与利率风险没有必然联系

B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高

C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高

D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】CCY10W2U2H5C9N10E10HO10V10E5I6Z10P1M7ZB3Q2Y9T4I3E3H823、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（）。

A.普通股股东之前，一般债权人之后

B.所有其他融资工具之后

C.优先股股东之前，一般债权人之后

D.存款人之后，一般债权人之前【答案】BCA6O6U4B9Z2M9C6HI4B6F8K7H6W5H7ZE8Y8U3R5F7U2G624、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

A.弱，佳，低

B.强，佳，低

C.强，佳，高

D.有影响，但不确定【答案】BCT3W5Q1C5D6C8A5HV8O10T7Y6J6Z2S5ZO10C5R8K3L9D8J125、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】DCX6D2M9Z1F1H5H1HC7F6F8B3I4F7R8ZW4G3O10Y3C8Z2F826、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。

A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警

C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】CCY10B10H4X9E5K4Z10HS7I2F3L8W7T10Y2ZN6U3C7S6J1U6J827、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。

A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元

B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元

C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元

D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】CCV10P6Z1E10H4S5R4HE5J1Q8I4T3N8A5ZM1D5G5H3E1E1A428、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。

A.央行宣布上调利率0.3％

B.沪市投资收益率上涨7％

C.贷款人推进新的贷款请求

D.商业银行增加网点数量【答案】DCL1D8W2W8A7S9V8HG7W2L10K3I2O9V1ZV8W6V9U9R1F9G429、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.客户、产品和业务活动事件

D.执行、交割和流程管理事件【答案】BCG5S5P3Q5D5N1Y2HH6Q9I7Z5K6E5J8ZL9X2K9H9X4Y1S830、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCJ4J3G7P8R6D9X10HO2W10X5B5D8F8A9ZS7X10M7S9W1W5O1031、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。

A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面

B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险

C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】CCB6M4C5M2Q9D4F7HX4J8W5I8D5O2U6ZM8D10H8B6J6R1O1032、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。

A.外部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.内部欺诈事件

D.执行、交割和流程管理事件【答案】BCU8E9B1J3W4L8C8HF8F7L3D6D4U10D7ZZ10J10L8C1R4Y1H733、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.违反内部流程【答案】ACF6K8F10C6Q8S9C9HS4Z8P3I5C3L9N6ZU5T7A6P10A5Z6S634、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部评级法

B.现期风险暴露法

C.标准法

D.内部模型法【答案】ACA5M9S6N5O7A6S4HG3S9J6L8I1I1E7ZU6Z5U10G2L10X2E835、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】ACJ4N10W9B1W5G10O1HV7Q10I7F2I9N8I5ZC7I6J6G1R1C8Q236、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。

A.柜面业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务【答案】ACF3E1M3A5C3H6A10HI2V9B2W1U4B6N2ZL3H7U10U8X4H6J737、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。

A.违约频率

B.不良贷款率

C.违约损失率

D.违约概率【答案】ACL2Z2N3H2H3A1A6HT9Z2Q5W3B2W4C10ZH4X3U6V7U6I7S1038、资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。

A.多重

B.单一

C.个别

D.集中【答案】BCS6W9V9V8V4I9X10HY5Z9W6I10M8C2W2ZF9G1P3G10R2J10F839、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。

A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】CCP5V10H7J3M9X3M4HD2J5A4P3A4L5J1ZJ9G9W4Z9B8L5C940、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。

A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

C.对风险造成的损失进行最大程度的控制

D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】CCG5R7V3W10U9A5J1HJ6F7R3B6X2L5N3ZH9P7X10X3T9I6R1041、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。

A.贷款重组

B.贷款转让

C.贷款审批

D.资产证券化【答案】ACU6E10F5P6W8X7I4HI2B9U3D8S3I4S7ZA9P7M2F7U5T8K742、下列不属于商业银行经营原则的是()。

A.安全性

B.风险性

C.流动性

D.效益性【答案】BCB1Z3W7O3E10L6Q2HY7T5E1L4U9W8W1ZR9O6H5S5N6N10V743、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。

A.套期保值和转移风险

B.价值发现和套利

C.转移风险和套利

D.对冲风险和价值发现【答案】DCJ1S8V8Z2K6Z2X10HO10T2O4R1Q1V2B7ZH4M4Z1N10E1F9A1044、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。

A.每三年一次

B.每两年一次

C.至少每年一次

D.至少每两年一次【答案】CCM2U2E4J7K6G5L6HA5K8A8A10Q7A4F5ZG2A5J2M10K1G3Z545、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。

A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断

B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线

C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】DCQ4B8R8P2P10H5Y9HB8N5F3U4E10J2Z1ZX2D9Z3H1E1J1H546、压力情景应充分体现银行的特征是（）。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益【答案】BCO6N4V1Z2V3I3M7HY2V2B6F9O4O7K5ZK6Q4A6Y8P1V3E247、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCM6R7G10H7Q8C2W5HR3A9D6Q7Z1G8M5ZU8T6V3C7Z4C6X448、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCB2D7I9L2B10E2D9HL1W8N6K4I4L9F2ZY7A3R2Z6J9C6E1049、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.会计资料规范性

B.银行机构风险和合规性的分析、评价

C.财务报表检查

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】BCJ8Q8W4E2O4Z8F7HW4E3Z6I8H5J8U4ZA5P2I4Y5O7I5I150、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACU7H10B7K4J6Y6Q5HW9Y5S6S3S4N7T8ZB6J1F5U10L9S1K751、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。

A.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述

B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口

C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线

D.风险管理不保持独立性【答案】DCV2J2W6J9Q8L6F10HE2H8R6K2C5F9C9ZW5O5J5M9Z7I4P352、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。

A.内部流程执行不严

B.外部欺诈

C.内部欺诈

D.未经授权进行交易【答案】ACN9F6B1M8A6B3Y8HI1F7V9O4V8A3H1ZE4K4O5F7B5R3T453、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCZ4F5G2H3E9K8B1HZ1H2Y8Q9P7R8Y5ZV2G1F2K3H8O4T654、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.声誉风险【答案】CCE10K7B2R4J6J3K5HY4S6V5U9I2M5O1ZQ4X5E3Y7Z1Y3B355、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.风险是无法避免的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】CCC5P6J4T9A3S6N4HC10J7I3U9M4U3K9ZZ3Z9V9L10X6W9K456、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。

A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任

D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】CCJ9B8E7V2M4L4W8HI4Z5Y4V2G10A1T7ZU9X3T6C8U1H3J857、下列说法不正确的是（）。

A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系

B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性

C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】BCA3G5A4I3I1M10Q5HE4K9U8X7E1E4G2ZA5C5H3M5W3A5P158、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCU1K7Y7G6M7Q4N6HT1Z4Z2Y10X1B10J6ZR2X6P4B9D4D6X559、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件【答案】CCC1F2Y4T5D7C2S9HO8X1Y4E6I2L4R3ZA1X5G6Y1Z9W10W360、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】ACU1S7Z4A9Q3B7P4HA10C7J8G9A5O2X1ZP2G6V9O3P1X6D561、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。

A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入

B.合理，企业可以用利润来偿还贷款

C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降

D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】DCH9C9V2J2C9Z6T9HA1R5U3F2A4F6A8ZZ2V5S3J8N10A9M462、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】BCW3P7N5Y9L7X5E5HW6H6D4E9B8H3F1ZG9T1P6N1R7V1R263、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCF3T2S10N9J6N7T8HJ6B9H3T6Z10L1B9ZK9A9G2M7N7H8P864、材料题风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系【答案】BCM6F8E10B4F1F6B1HQ4Z3C3B6M4D5Z10ZR2K4X10T3T3F1N465、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。

A.无风险利率

B.一信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCX9V7R3M9M1Y2B1HY7E3Y2M9Q1N5Y9ZK10P9D8W10U8R3G1066、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。

A.潜在借款人的风险水平下降

B.所有企业的违约风险有一定程度的提高

C.借款人承受较低的风险

D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】BCA8Q1O2V2H3V7Q2HI5N4R10E3O10R1S5ZN3V7Y8U3D2V10K767、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门

B.各业务部门→风险管理部门→管理层

C.管理层→各业务部门→风险管理部门

D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】BCE7I6K8L1Q2A6C4HF8I9J8R9G2T8U2ZO8Z9O4A4L6H4T668、商业银行的零售存款通常被认为是（）。

A.核心资本

B.附属存款

C.核心存款

D.附属资本【答案】CCU8D7M3A6D5R10J3HK4X7A2J4Q6P2B10ZV6J1H7P4P3L4Y369、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。

A.资本类指标

B.收益类指标

C.风险类指标

D.零容忍度类指标【答案】ACJ7W4Y5J1A10D4R8HL4O10N6Y4X8O3R9ZM5P8X4S7B2Z8R770、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。

A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型

B.流动性风险的预测期间一般以年为单位

C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素

D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】BCN5G9L7W6T10E2J6HN7R6C9C10N7Z1G8ZU9N7A3X4X3S2G771、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。

A.外币贷款和外汇交易

B.交易性人民币债券投资

C.外币债券投资

D.人民币贷款和垫款【答案】DCJ3G8Z7B6G2W3C5HC4D8B1U10P7G1U9ZV5S6Q4C5V7M4B1072、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大【答案】DCB7K5N2L5Z3B4U9HU7Z9T9U8X9C7D8ZK3B4U8Y5I3O10E173、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱

B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

C.该企业集团投资房地产已经造成损失

D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】ACZ6R3C5Y7Y5K2Y9HZ4S7B9E8R3C3O10ZP10P10D7I4G1C2L874、以下关于久期的论述，正确的是（）。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】ACO2V10N6Y4Y9N10H6HF4X2J9V10J6Q7A10ZR9X3M4A7H9N10G575、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

A.二级资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.股东资本【答案】CCU7A9S8G3M10J9I8HT1A7P1W10B4S3H7ZP6M2Q5H8Q5Z6Z676、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。

A.流动比率

B.利息保障倍数

C.有形净值债务率

D.资产负债比率【答案】ACN10S3J3E9T2X7J2HU8Y2O9O6A9R2B9ZR6K7Q10L5X2R9B477、商业银行风险管理的发展阶段是()。

A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段【答案】ACL9L7E4U5G7H5T2HG1W3E10F4H9R5C1ZF6N5W4B10B8O3Q878、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】CCM2S7F2B2D4X3D6HM6P9F1H2J7Y4W7ZE6R5K5N8I5A1U1079、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。

A.损失分布法

B.内部评级法

C.打分卡方法

D.标准法【答案】BCV3O9B8Y5A3U6Z7HF9W8J9D7Y3U9W9ZB3J9I5E5P10Y6G280、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（）

A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法

B.现期风险暴露法和标准法；标准法

C.标准法和内部模型法；标准法

D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】ACN10A7T5R1F8L7B10HB2J3Q10M7T7D7Y7ZS10V6K3D4Z7R2F981、市场风险限额指标不包括（）。

A.损失限额

B.期限限额

C.风险价值限额

D.止损限额【答案】ACL9S3H4T1Z6T4H1HW4S1A1S4P6U9K10ZH4G1Y4N2C4P6H982、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲【答案】ACB10K5V2Z4T6G7Q6HO8P8K4Z2M5V6A6ZY2B7A8O6U8Q1W683、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCR7I7R1J9V10P3F10HY7A1T5B3C6U7M7ZK6D3V5Y2J9M1O284、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（）。

A.1

B.10

C.20

D.无法计算【答案】BCS10K2H4Q6E8E3E5HU7O2V1B3D5H7O7ZL7V5H9P7B1G3A485、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。

A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】CCS8S2S10R3R2R7R2HM2V4H1H6D5Y4N6ZA3B5N10W10V1W8X186、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险【答案】CCB4J9W9H8Z4E5E4HH7P2S10V9J8R6A5ZG7I4C5P4I10B8Z487、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）

A.基准风险

B.汇率风险

C.重新定价风险

D.期权性风险【答案】CCS6Q7Q2H7S3X7B7HM7S4J10V10V2X2W6ZP9N6M9N3R9P6X788、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】DCM7V9U3H2Z8F4Y5HQ10S4Z3N8H1H10F9ZH3Q1Y5T3V5H10V589、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A.法律风险

B.利率风险

C.国别风险

D.流动性风险【答案】DCZ9S3C2L7W1F3H1HH4I3H2I6V5J4G8ZW3E8I6T6J2H5Q190、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。

A.客观性

B.重要性

C.全面性

D.及时性【答案】CCJ7L6F7F7Z9N10T7HU9U2J7Q6B7W3Y9ZK5C8M1K1N2X8N1091、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.化解所有风险

D.维持市场信心【答案】CCD5S7O5Q10M10L4H7HZ2L9Z3K8S1Z7C10ZL3E5Z6G9I7Q9G292、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。

A.管理层风险

B.产品风险

C.区域风险

D.借款人财务状况变动风险【答案】CCY3P2S9I3R8V8X3HB2Z4M6Z2G7J3Z10ZC5W7K9O3F3V5T893、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。

A.代理业务

B.柜面业务

C.资金业务

D.个人信贷业务【答案】ACV4R10Q2X9Z4N5K7HY10W10U9D10N1L2W2ZK5L3M5D3M4Q4G194、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】CCP10R9Y9M7H1U7W5HG7N7O2L1Y3P5C5ZN3G5N7Y10D9C8S1095、风险管理的目标是（）。

A.消除风险

B.实现收益最大化

C.实现收益和风险的平衡

D.增加风险【答案】CCM7O1N3B2D6E5G3HV1B8T3K6I9P1Q4ZI5W1E4E8W5U4H896、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险

B.市场风险

C.战略风险

D.信用风险【答案】CCN2J4Z3U6U5D5C1HB3F4F2Z2W1I4M7ZH9L1Y10P2D9J1H997、下列选项不是风险预警程序的是（）。

A.信用信息的收集和传递

B.风险分析

C.风险避免

D.后评价【答案】CCQ1M10N7B2A10R9V4HV6T7J7R1X3E9R1ZB1U6W8R6Q9T10C898、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控

C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】DCH3G6A4V4X1W10Q7HL8E10S1J5M1S5H4ZT4N4C3C8W5Q7P1099、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。

A.增加

B.减少

C.不确定

D.不变【答案】ACD3U10R1G2O1Z9J7HC4B9Y3S2T5T3Y2ZI5T4P3V3M7E1K4100、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.行业竞争激烈

D.交通事故【答案】CCT1E3E4K8Z9U5N4HT10X2W9C10P7E5M8ZJ6F8U6Z2Q1O2G2101、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件【答案】CCI4R7C6C5A5D10F1HC8G10X6G5Q5I8H10ZI2X2T6X7A1R3G9102、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心【答案】DCM6B2J4H8J3P6C9HI5N6B9Q7W10B3D6ZI10D5Z1C1E6R9Y8103、下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】BCM4Y6O3R1R6J1K2HJ4Q10I1V1X7P3N2ZE4Y8B8K9R7N8M5104、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCY3I7L2L3I7M9M5HP2L8S8O3Z9O7D7ZF9Y3K1D7J1W2F3105、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。

A.董事会

B.股东大会

C.监事会

D.高级管理层【答案】DCI8D9N2H5C6I8N9HQ8L9F2A6B8L1J7ZR3Z7Z1Y6Q6S4V1106、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.财务控制部门?【答案】ACL10U7J9V10G7V7I2HG1I9M8M1U3M10R4ZH3Y9L8I9O7N7B8107、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.维护金融市场的正常秩序

C.维护公众对银行业的信心

D.保护存款人的利益【答案】CCK8F9B4F4H5S8D9HQ4O3K8J3Z7C5I6ZJ4R3N4G7B5W4T9108、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000【答案】ACT1M6B10C4I2E5N5HI9Y2O8S2C7R4Z3ZD8Z2G3X8Z6F9N2109、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.从已知到未知【答案】BCM7L8T8M10W4Q5A9HG4D7S6L2Q7Z9D2ZB3A1D10W10Z6L8Y10110、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。

A.违约频率

B.不良贷款率

C.违约损失率

D.违约概率【答案】ACY1A3X10H4T9P4W3HG5V1V4J8G10N10L5ZF10I8P5F3T8N6Z7111、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。

A.40％投资国债、60％投资银行理财产品

B.100％投资国债

C.100％投资银行理财产品

D.60％投资国债、40％投资银行理财产品【答案】CCJ5Y10N9Q9D9L4Q4HH5N10U9J1X6T5E9ZB5M3G6U9M6U6V8112、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】BCH5K5P1R6W7O2F2HJ6X3B9L6U7Z9O1ZH3I9K5G10W9O10W10113、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）

A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标

B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标

C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标

D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】BCC10K7T4V6P7R5Y8HN6F1R9E1H2J6S9ZR5Y9M6W2Z2A3B9114、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。

A.全面性原则

B.统一性原则

C.统筹性原则

D.适应性原则?【答案】BCU2Z3S7Y2P7G5V4HC6N6L2I2N6U1R9ZO4X1B5C8N3D2K2115、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。

A.30

B.300

C.50

D.250【答案】BCC4F1K9A8T5P4Y9HC10C2F10D5N9U8D8ZW5M9H6N3D3Q5V6116、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。

A.流动性风险的识别过程

B.流动性风险的管理流程

C.流动性风险的监测流程

D.流动性风险的控制流程【答案】BCD1P9R3M1H2W7O6HI2T3I9M7L4D6X5ZR4F9R6D8W9B5N5117、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.资本充足率

C.存款偏离度

D.资本收益率【答案】BCP7L4Z3U4N3V5V2HV5L4U6X1K8N1V2ZZ7Y2H8K6M10I9T7118、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。

A.15％

B.20％

C.35％

D.50％【答案】BCI7P4T7F8W4C6U5HN5A2G2G9B8F1C3ZR5X9U1A9H6Z10M7119、证券融资交易不包括（）。

A.回购交易

B.证券借贷

C.保证金贷款

D.交叉货币利率掉期【答案】DCR10V7M1U10N8R5C4HI10F1Y7Z9N4L2H1ZC10D6X6L4G8J2E10120、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

A.操作风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】CCU7X9X7X1D9X8N4HI2P4C5Z1E7V7D6ZG8D3T7F6F1M8W8121、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】DCV5O8G8B10D9C4S8HL10X5T3U7S4Q9N3ZP2A10H10O3S4G1K10122、关于市场准入的说法，不正确的是（）。

A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】CCQ4V8N4U10D4I9U6HQ10T3C10S7C4J8H5ZN8Q6O2Z1F3B1A10123、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（）。

A.普通股股东之前，一般债权人之后

B.所有其他融资工具之后

C.优先股股东之前，一般债权人之后

D.存款人之后，一般债权人之前【答案】BCH7U8G5B9A7G9P6HO5S4E9C7F3C1F9ZK4N10F2K9M2F1R5124、（）是流动性风险管理必不可少的环节。

A.设定限额

B.建立限额体系

C.调整限额

D.建立限额管控流程【答案】ACC1M9E3V5E4N5B9HA3U4M9W7N8M5M8ZI6W2U4F8C2E2N5125、下列不属于风险限额管理环节的是（）。

A.风险限额预测

B.风险限额设定

C.风险限额监测

D.风险限额控制【答案】ACT2L4J3T4S6W3D2HE9B4U3I1B2J2A4ZB3Q3O10F10W9S3Y7126、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险

B.市场风险

C.战略风险

D.信用风险【答案】CCB5A3M6Q9X5Y10A8HU1D2M4E1T1R3D10ZZ2Y9W8E10D4W3S10127、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A.增加

B.保持不变

C.无法判断

D.减小【答案】ACV10R5V1H2X4G2R9HR1P1M4L7N2M10M8ZA6M1W7R4X5A1O1128、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCQ3V9L4S8H8D10P4HG10Q4B10W3Q3J3D5ZA8K4Z1U3B6T5A1129、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。

A.实际损失、无形损失、灾难性损失

B.预期损失、非预期损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】BCX8J10I4U5Y8I3T7HS10D5F7T1D10M6L6ZK5T8X5U5P1C3W3130、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层【答案】ACF3B5A2P1T3Q8I9HC10D1R9N3D6F3U9ZU7O6L6D9I2T10N6131、风险评估的方法中不包括（）

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法【答案】BCX8O4B10N2R1V2K6HB10K7I5Z6M7F3M4ZX9U6I7W9O10J2O7132、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A.等于

B.大于

C.小于

D.无关【答案】CCQ10J5O7T4C4G5B5HR2L9E7F10E10U4S4ZK1L9A4X7T4S9K10133、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。

A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面

B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险

C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】CCB8S9T4Y6L8X5M2HR5J8J1F7H7N7Q7ZM6H6S9I5D7K10I8134、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。

A.100万元

B.700万元

C.多于700万元

D.小于700万元【答案】DCX7K5Z1L4I9W8C8HD7V6E6B3B1E4A5ZR10Y7X10I7U1U5T5135、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。

A.稳定

B.小

C.大

D.有规律【答案】CCM3P7C2T7X8W7A7HK3P4O6K8H5E1G2ZE5T10R1D1N7C8B7136、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性【答案】DCH7K9V9L7I10B6I1HY9U3H3B7Y3S5S4ZN6V6H2V1X9P5R5137、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCI9R8Y1L10J1V9Z7HC1G5S9C3W7L10V6ZW3M9N10A10B1U9R3138、下列哪项不属于政治风险?（）

A.政府更替

B.财产征用

C.洗钱

D.政治冲突【答案】CCN8G10J2Q3R5J2M4HW2W2C2J7X9J5U5ZX6P5A2Q10Q7I1F7139、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。

A.交易

B.头寸

C.风险价值

D.止损【答案】CCW7O7E10U3R2V4I6HG2B9Q2H9D9R2T2ZR2W8I3T5B9D1F1140、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.表内信用资产风险权重

B.资本监管

C.充足计提各类资产损失准备

D.信用风险加权资产【答案】CCY3H3O8B8B8U10X1HA1M6D9D5Z9C5F8ZA8X3E3N5N1K10B2141、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。

A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】ACI9O5G2P4Z10R9W8HJ8J8M9W6G7V1M2ZQ3T4X8H2S9S1E1142、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。

A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

B.等于表内的即期负债减去即期资产

C.不包括变化较小的结构性资产或负债

D.不包括未到交割日的现货合约【答案】BCS4N7H3B7O4L5D10HQ5W7I5B6X3I9B10ZH3P6T8O4F5I6Y7143、（）是银行宏观审慎监管的核心。

A.市场准入

B.资本监管

C.监督检查

D.风险评级【答案】BCA8D4N7I6X1Z4P8HX1C8C2J8O3I2D4ZF8Q5X8S9V5K1M10144、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。

A.普遍性和非营利性

B.普遍性和营利性

C.流动性和非营利性

D.风险性和非营利性【答案】ACJ10E9Q7X3M8R3I6HU6R5Q1X8H9H8V4ZM6J3F5H4V9S7Z1145、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。

A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据和外部数据

C.业务经营环境和内部控制因素

D.业务经营环境和外部数据【答案】BCV4A9V4S8W1R10L3HL9U5O7A6N8L9I9ZL10O8M8H2N10O5U2146、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

A.市场风险

B.法律风险

C.操作风险

D.战略风险【答案】CCQ3Q1Y7T8D1T10F9HV6G4O9J6V5A2P8ZE7O9S2O4C6V8H4147、商业银行经济资本是指（）。

A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本

B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本

C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本

D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】CCM1R9P3F9E6E3B7HZ9A1D6I3C2T6S2ZO7T6V9X10J10O8S3148、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系

B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法

C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序

D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】ACW1G7D3P6M9K8Y7HP9X6E3L7M3H7W2ZT9F1V6L1L5I2Z7149、《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。

A.依法原则

B.公开原则

C.公平原则

D.公正原则【答案】CCG6Z2A5R6Q3L2V8HX9K7L10K1Q9W7L1ZR10V7K10E2N3F4R3150、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。

A.短期收益

B.长期收益

C.中期收益

D.经济价值【答案】ACB2N10P7Z5E5K1L5HI2O3N5T6C3Y10R8ZV3Q7B9R6A1R9V8151、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCH6S10I5P7M9Q10T7HT2B2G9H1Y8A7H3ZA5R6P8Y6N10Y6P7152、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期【答案】DCE9B8G6Z4S9U8N6HL9F10J3V6Z8S3F10ZY2N6P9S4Q8T3J4153、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACW10B7B6C5L1L6P1HP10Y5Y6N3E9E1C3ZT6T5L9X6M2K10M9154、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。

A.稳定

B.小

C.大

D.有规律【答案】CCQ8Q4G9Z4C10O4O7HJ3Y6U9D7Y4W7Q4ZE5H7K3U10K10L8J7155、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】DCV6I4O2G10Y6R1C4HY2K8H6I10R9K6Z2ZZ6X8R8S7S2T2E3156、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】DCT7X1Q5J10E8Z8H10HT6G8H4G7B7W9G4ZP4K3Z9H4H10Q9U4157、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避【答案】BCA1O5V3C10U8N4T5HQ10Z5T6P6O5B2V10ZL1F6R8C3K4J5G7158、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.良好的内部控制和机构利益

B.良好的道德规范和股东利益

C.良好的道德规范和公众利益

D.维护股东利益?【答案】CCS8T6T1V7W8Y4O5HM9E5P6W8K5R7G1ZP2Y7T5L9R3V6D4159、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】BCE9Z2Q4C4N7L8B5HF7B10V1K5Y6X6U1ZD10G6A10V10O9M7B2160、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.评级授信

D.后台结算清算【答案】CCN4U1X6K2U9X7V6HI4Z1F7U5C2M6D1ZS3V1I8O7Y8O9N6161、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。

A.高效

B.及时

C.准确

D.前瞻性【答案】DCG6H1S5Q1A2J10D3HB5D4F4Z9E1G7T8ZX7C8Q1L9X7W2M10162、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCW5O8K10M7V2A7L5HZ7A7V7Z10Z4X6I10ZT7Q8M2T2Z4F7T5163、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源

B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】CCI4X5H2F4E5J10G10HZ10S5U5Y3N2J7V9ZE9F8R9X7I4P7T10164、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

A.条件不足，无法判断

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.第一种方案计算出来的风险价值更大

D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】BCK1B3T10O10I7A2D8HG8S9C9W9N7H6A6ZI7Y5Z1H1A6P6W4165、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

A.依法

B.公开

C.便民

D.效率【答案】ACE9N10F3Z7U2C3V4HE1A4I8K4P6J2B1ZQ7P8N3S10I7M9I7166、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.化解所有风险

D.维持市场信心【答案】CCK3F6N7X7T1R8F7HK4I8B2W6K6U9S4ZM1Q10Q3V8R2Z2Y5167、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】ACK9H1E7U9Y8K10P6HH2O8P7U3P3P6Z6ZE9Q6J6L8E5S1P6168、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

A.条件不足，无法判断

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.第一种方案计算出来的风险价值更大

D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】BCZ10U10K10I8F7J7T4HT6X6M8I6Y9Z7X10ZF10O1K1B6B9B4Q2169、新产