2022年中级银行从业资格考试题库模考300题含解析答案(黑龙江省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。

A.实际损失、无形损失、灾难性损失

B.预期损失、非预期损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】BCF7G2O8T5V3Z8T8HU7V10N9F2A5J6M9ZG4T6N1L7P2H2L42、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险【答案】CCZ2H4Q7K5U6M6D9HN3T2Z5A1M10N5D7ZV4N6H1W7L5E10S93、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACP4A2B10P8J10A5Z7HK6Z9P1D4L2G6B1ZN9A8Y4X3P1F5C34、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。

A.控制活动

B.风险计量

C.内部监督

D.信息与沟通【答案】BCZ6O3W2W3R3A4C2HC2Z10A3J8R9P1T10ZS7Q5G1I3W9D10I35、风险管理的目标是（）。

A.消除风险

B.实现收益最大化

C.实现收益和风险的平衡

D.增加风险【答案】CCQ10K5T1X4V9N7C3HM5N5A8L8X10T7H1ZI3G2S1L7Y2N1D36、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银保监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCX2Q9U4U10X5G2G9HY1U10Y9F8F7Y1U7ZV1E4V10C3N8H9I57、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C.△p为金融资产在持有期△t内的损失

D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】BCF9O5D9R1V7W4H2HB10N7T2B1E3W6P4ZJ10P7V10V5V7J7G68、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCL1M3H2X4W3C9X7HQ3X10K9W7Y5A3O10ZZ4S2T4N2T5U4E59、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。

A.8万元

B.7.2万元

C.4.8万元

D.3.2万元【答案】DCI4L1G7U2B5Y5D7HQ8X8B9B5N2X2I8ZV6O8W8S3D3O7M510、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年

B.两年

C.三年

D.四年【答案】CCR3E4A7S1F10C6I4HZ4W4S4R3W10A5V8ZX5I6I10P3O4N6D111、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】BCO2O10I5Z1F8O8Q1HR5X10W7O4M8A3T4ZB1S8B8G6J2C4G612、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.流动性风险【答案】BCH6S10L1B2W2V1S7HJ6L10E8M6H6C5R3ZT1X6X4Y6X7F2Q113、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.到期期限

C.现值

D.终值【答案】ACX7T6G6R2E7A3N8HR2N1Y6B4O7T7B8ZU10E9U8A7K10S3Z314、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）

A.会计处理差值

B.不公平交易

C.泄露客户个人信息

D.误导性广告【答案】ACC4V5N10S3U1F2M10HY2I3Z7F6M9J4L1ZB3X10I4O7E10B10L915、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。

A.自由资金匮乏

B.产业层次较低

C.产品结构单一

D.宏观经济变化?【答案】DCU4G10A10C3O5X7V3HI3T2H7B9N6X1Q6ZT5T4Y1A6G5G6U416、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

A.弱，佳，低

B.强，佳，低

C.强，佳，高

D.有影响，但不确定【答案】BCU7M2Y7P8E10H3C8HY2V10K6M7K9C8D2ZL10J2Y5C7Y9B6N417、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％【答案】CCA2S3P2X10B7V9O8HD9M8Q2Q6E7D4M1ZX5P5S9A3Z5R10J918、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。

A.贷款风险迁徙率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.不良贷款率【答案】BCD10X1P4T3N3L1S8HA6J3G7P9A4R7Y9ZJ10U3I2G7L7K5X319、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。

A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况

B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险

C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制

D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】DCK5D2F2X1W3F2I10HD9H5G2F6Y5I5Q1ZH9P6Y3Z6N6J2A520、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

A.无风险利率

B.一般信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCX8X3B1W9U1Y1T5HN2M9D8J3D9Z5K7ZI3P10Y6G3T7F4P1021、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。

A.8％

B.50％

C.20％

D.25％【答案】CCZ5Q3V10G10L5Z9Z2HL8Z3N8B9Q2N3E1ZP9A4O9G3L8B2Y822、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。

A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息

B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息

C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率

D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息【答案】BCD9W5I10H9J10O1T1HH8H3M2L10M10C8J4ZR10P8W4M1H8Z9B323、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。

A.全面性原则

B.统一性原则

C.统筹性原则

D.适应性原则?【答案】BCS7M1O1G4A6C7Y6HC3Q10P2G8X10F3P10ZF4V7L2C3G9W8M924、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCI1H4P1H5J10I4J3HG5N9D2Q2G1M3M6ZF6F10C7Y6G4L10Q825、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。

A.股东大会和董事会

B.董事会和监事会

C.高级管理层和股东大会

D.董事会和高级管理层【答案】DCS2E9V6P6S10Q1G1HA6A5G6E4P7N7K4ZA6K7Z6I5F3J2C326、根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（）。

A.7％

B.8％

C.10.5％

D.11.5％【答案】CCC8I5S8I1W1X1D10HX9R2G7E8W9W4A8ZB6Z4I2A2O10M2Z727、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险【答案】CCK5A3L10R6J10D7W7HY8W4H8F10M10N5I2ZR5H8B5D7V4G9G128、市场风险限额指标不包括（）。

A.损失限额

B.期限限额

C.风险价值限额

D.止损限额【答案】ACG3I10A8O2G5B9D8HZ7Q8J5G9Y9R6T2ZB6N8Y8Q9Y8C7I129、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。

A.最佳避险报告

B.整体风险报告

C.具体的头寸报告

D.风险监测报告【答案】CCU4Y4W7N9Z9T1J4HI2A10C10I2X2V6D6ZO9U8V5C2K6A4S430、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCZ5M2N7M5N10I7B4HW6J4T4M10K4O5M10ZA3I1V7B7V2U3X631、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（）万美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300【答案】BCB2E8Z3R5F3K1D5HV7J8X1K5M7A4M2ZJ2R4I10B10L10H5U832、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避【答案】BCM1B7X1I9I9Z4T10HP6Y6S7F5A8U4H6ZX3M3A6P9D8A10W333、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（）。

A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险

B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正

C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门

D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】ACE2Y2X5P9K5J5T3HH6L5M2J2C9P7B3ZI4T3F4C6J10P7E634、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。

A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型

B.流动性风险的预测期间一般以年为单位

C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素

D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】BCC1P4G7G1R10J10P3HE8W7G9T7P5J3Y10ZT9L4Z7O1F3G5Q1035、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

A.违约频率

B.违约损失率

C.贷款不良率

D.违约概率【答案】ACD2P9A2X3Q7C7P4HU10B1O6G4K10A2Y3ZU3Q4P5Z3H1R4B136、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400【答案】DCL1S10C9M9L6V4B5HD4W6E7G10G9Y1U2ZW3B3E3T6U2D7E637、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCA5M7T7N9H2E8J5HW9T10G3Q7G7X9Y2ZN9L7C3A5E10V6Y538、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】BCX8N3J5E7H7D9M8HW9X9M1J4L6I2L3ZN2C3W2M6X10E1P139、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。

A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

B.有关客户的信息经常是保密的

C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目

D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】DCU5N10H6I4E2Q3U5HS9H7C9T5B8C5U10ZY2D3Y10L2F9V3C140、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理

B.鼓励公平竞争

C.只对被监管者实施严格、明确的问责制

D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】CCP7I1Y4G9S4S4O5HF6F6W10Y6N2U6T7ZH9N5N9B5K5T10O641、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大【答案】DCT3K8G2Q9Y9J2S10HM3N7P10Z4F1D1R8ZD7P1D8H5X2D8C942、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉

B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证

C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线

D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】DCD4B8B4A1I2Y1A6HJ4F10A7E9V8M6W5ZJ10W5Y5J1M10P9S643、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱【答案】ACL1D5L10P6J10G10S1HN3U5J5G9P7S9E8ZK1O8R2L3X6I9N544、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

A.依法

B.公开

C.便民

D.效率【答案】ACP6A4O6T6N5W4H6HT2C1X5W5Q5A5K2ZD5N10C8O10F4S2A745、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】CCK6E10P6A10L1Y3W4HG4T6E4K4S2D7X5ZB6H8Z7H8F7E5L946、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.监事会?【答案】CCI2H8Q3T8D4R6L5HI4O5I4W7J4T1R2ZD10M10K10Q10T4T3L947、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACO3P10E10M8R1N7I9HD1C3J4F5X2C8K8ZP3A2B1E9F5I8T648、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。

A.法律成本

B.监管罚没

C.资产损失

D.实物资产的损坏【答案】DCU8O10J7J4E4E10T6HF2T7W8N5I8F9H1ZL8X4Z10U4X10W2U349、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】CCF6I2Z2G8G10Y5H6HB3C7O1F7M5I4V10ZW8O2Z7G9E10K1Q1050、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任

D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】BCL9S2J4O10H9H9L4HX9N3D2X7B4H6X9ZQ3T5R10Y7R4D3B951、国别风险的评估指标不包括（）。

A.数量指标

B.等级指标

C.规模指标

D.比例指标【答案】CCE9V6M3Q9H8K6U9HO7G1F3N1Q9S6M2ZH1E7R5L4Z9L8U352、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。

A.操作风险不会对流动性造成显著影响

B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】ACH7K9D7B9U10M1B10HS8N6V3H1X3P5Q7ZU5K7Q5S1W3A5I553、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

A.平均存款

B.平均贷款

C.期望存款

D.期望贷款【答案】ACO1Z6I1F1E10C7L6HX6S9P5L4J5X7Y10ZE8T4R3H3V8Z10L854、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（）。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.客户的结构发生变化，提出新的需求

D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】BCG9P1C8A2O4D3S5HM5P5J4X6W5F1Q9ZZ1V2N9B3R9Z9Y155、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）

A.第二支柱资本要求

B.储备资本要求

C.逆周期资本要求

D.系统重要性银行附加资本要求【答案】ACN2R4X9C1S6K6A5HC2F6B4W7T4M5F4ZC2R2E10B9A7L9S856、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.风险管理部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.合规部门【答案】CCL2J8F3E3T3C6G10HQ2A8O1K5A7G8H8ZS4O2L2R6F2F3Q557、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性

B.谨慎性

C.多样性

D.统一性【答案】CCU3V3E10V5X4J3B7HU1A9Z4Q2E10M3Y8ZB10U10O2M8M8E4U658、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

A.25％

B.30％

C.50％

D.75％【答案】ACW2J1G6T6U1K7L1HZ8Z9T3L9N8M9K8ZE3Y6O3M10P10M7D459、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%【答案】DCD10W3B10I4C8S3T2HS3T3J1Q3X3C4L1ZV10W6M10C7E10E4Y460、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。

A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

B.计算机系统无法支持复杂的模型运算

C.数理知识过于深奥，难以掌握

D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】ACL6R4Z10B1P1R1A2HV1Y6W8N3B2B1F9ZB6D3H9G9O7J8M1061、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失

B.预期损失并不一定会真实发生

C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失

D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】CCG7R8T3R9G1D2B1HA10C1K8Q5K5P2J3ZP10P3W5V2J10R6R562、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率【答案】CCT6T9C9S4Z8M6R9HO6E8D10V1J10J7Y3ZD10T4X4D1L4W1I863、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A.存货周转率变大

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅上升

D.公司业务性质的改变【答案】BCZ4S5N1C8F7J10E1HS1E8M4F8X10G1E7ZT3F8O6A5I5H9W464、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.转移风险

B.传染风险

C.货币风险

D.主权风险【答案】ACZ9O5S8M3Q5O1Z2HQ3U6S3G9E10F3S5ZR6S3J10D7M7M8E565、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。

A.从下至上

B.从上至下

C.由内到外

D.由外到内【答案】BCV5W6Y8E10Q6H5V3HQ3E3K5V1F3J6Q4ZT6M6T6F1X5X3W466、客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.偿债能力和偿还意愿；道德风险

B.偿债能力和偿还意愿；违约风险

C.收入水平和偿债能力；违约风险

D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】BCD1P7M9L9F9O1M7HG9D4B8Y10A10V9M10ZX10H9N4F7Y5W4S767、阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。

A.主权违约

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡【答案】CCK10V2X5S7A4Z7J1HO2V3S10B1Y8C6I6ZW10S10Z5P4Z8D1T268、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.完全的风险规避制度【答案】DCX7Z5X6V4B8L2T1HZ6Z7C9R4G3V2H8ZR1N2P10Z10F9T5R169、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.监事会

B.高级管理层

C.董事会

D.股东大会【答案】CCN1Q3L9M2N4G3A5HQ6S7W9B8T3Y10E8ZS10O1N8W9J2H10C470、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

A.重要性

B.统一性

C.多样性

D.谨慎性【答案】CCD6L7L9Q4C9L5E7HI10H6A4Y7E1H2J4ZG7H3Z3J10X2L4W1071、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.12亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.12亿元

D.增加22.22亿元【答案】CCF2G10K10E7U3A5D8HP6Z5I9G2Q7V2G4ZU6S3A1S10E8U9Z372、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱【答案】ACH10I4T10J6E7G5U6HO5A5J3V2X1Q3M10ZL3E4Y8U10O2P10B373、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。

A.实际情况

B.未来的发展潜力

C.实际情况和未来的发展潜力

D.潜在收益【答案】CCY2E8J5T4Q6F1U3HV7X9E3P8P1N7M1ZK7V1V7K2M8C5K1074、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。

A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴

B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中

C.转移风险是国别风险的主要类型之一

D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】CCI8G2X8J6A10P7S2HG6S1I9T10F5J8X6ZH7Q4M4I2L7O9N975、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）

A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天

B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天

C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天

D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】BCQ8L9Z1W7C1E3Q2HF6U5N3E4Y9G7A9ZI10N8U1S9G5R6G376、不良资产／贷款率等于()。

A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％

B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％

C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％

D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％【答案】ACF3C10K4N5U5W1Z9HL7R4F1X5V8C7I10ZS4Y9Y3E5K8U9Y477、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】DCS6F10R6H6H9B7J8HK1S7T4Y9Y7L2Z8ZK7X2S6D1V7Y7W978、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析【答案】BCI4K2T6W4H5D9U10HQ4C6D4E9X4A10N10ZI10K4T4Z9X5O10T379、风险限额管理不包括（）环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.超限额处理

D.风险限额识别【答案】DCY6D5O5I2M7N5E4HV5F10L2F2P3K6F8ZD2A6Y4B5Q1D5R280、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCY2F9X3G10M3W6B6HB4K7M1H7N3Z10K7ZF6R8P3N6R3D10I981、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.能够完全对冲以规避风险

B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益

D.能够进行积极的管理【答案】CCP3U1V7H3U2G4Q8HQ7T3J8E7S3F9S1ZX5R1C6F8G4O2B982、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。

A.潜在借款人的风险水平下降

B.所有企业的违约风险有一定程度的提高

C.借款人承受较低的风险

D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】BCD1A6Q5L8H8O1N7HE4D5Q4I6D8T9H6ZP9N3T6H3S4X2L183、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。

A.冲减经营利润

B.计提资本

C.计提损失准备金

D.购买保险【答案】BCX5I4T5A10H9H7E4HT8K2C10D8G6W1O6ZJ1A5P5R6X8D5C884、根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（）。

A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险

B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】ACO5W9T6Q4B2A2C10HX10R7K3U10G1U2L5ZK5D4M7X4W3A2C585、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCB2T7N9C7I9E3O10HC1Q8L5I9C7I1K8ZF2T5I1G3L2J10F586、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.操作风险【答案】DCY5H1L6T2Q2H6A7HS4W3U2Y2U3J5V7ZK3W6I9I9E10O4Z587、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈

B.产品设计缺陷

C.外部欺诈

D.业务外包【答案】CCE8G3O1D10Q1K4Q2HL10B1B4K7Z6J4N4ZH8R6P1F8P4M8L388、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。

A.内部操作风险计量系统

B.外部操作风险控制系统

C.外部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统【答案】ACM1P4B6P5O4N7H1HF10I3U6O1A5W1T2ZL1B8Y6T8J5T1K789、下列不属于风险限额管理环节的是（）。

A.风险限额预测

B.风险限额设定

C.风险限额监测

D.风险限额控制【答案】ACS2W4N5J4C4W10F7HE10T2E3R6O10F4Q3ZV7S4U7V9W5I9Z390、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件【答案】CCH8U4X9V10S7Y3V4HE9K2P5C10D7X2W5ZZ8Y1Q10E9I7O3W191、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。

A.实际资本

B.监管资本

C.账面资本

D.经济资本【答案】CCM9V5T4A8S5K1X4HO9L9K2F9O3F10Q8ZG10Z3U8Y2N8E6W792、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎【答案】ACV5C8K5N1Z5Y2I8HS3B9U9B10J4Z7O8ZV1T6E8D6V10I1S1093、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元【答案】BCU4W5S5X1R4I2C1HN10L6T9F7R3K6C1ZV2O7X7E3Q8K7N194、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.交易对手信用风险暴露数据

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露的计量

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】ACK6J2Z5U1A10I1Z3HM10H6E7J9K4X7Z3ZG7S1R2C9J2V10L695、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCQ4L7Y1X9U3H2V3HX4G4H6T3L1X2W9ZW10A4S5R9G9E3I296、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

A.高级管理层

B.监事会

C.董事会

D.员工【答案】CCC2N6N4I1F1B8K8HZ8R10J7I7C4Z3G4ZU5E10Y5S5P9F6E297、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACZ8E5K3N3D1F10K9HP6Z3U9Z7O2H8V9ZC2A6L3G10D2C6V498、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。

A.识别

B.计量

C.监测

D.控制【答案】DCF8U9H9N7E10X2Z9HH2L6G2Q1E6Q2E3ZS10V8H2I5B3U3N599、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）

A.高级管理层

B.董事会

C.股东大会

D.监事会【答案】ACD3C1B4J1S9M7J10HV9V5I10V1E7X5C1ZV4R4G1D6J3V7H9100、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0【答案】CCX7G3Z9Q2I6O10T6HL4C2I4N3R1Z6R1ZP10T3N6O2G4K5B2101、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。

A.8万元

B.7.2万元

C.4.8万元

D.3.2万元【答案】DCL2C9Z7F8V4D3F8HP8D5T3P5B6L8A2ZO4T6N1V9V1A6D2102、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A.信用风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】BCW8Y3D6U10D2P9I6HW4U7S9Q4O8F10L3ZQ4U5Y6C1B5H5G10103、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】BCU4W2N5N9M6S7P10HF6I1J3K6J9W2Y6ZG9S1K1L9N2K4A2104、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCZ3G5K6X1P3N7D2HT10M9R4V6W10L8B6ZP1X7H9H3L5M9Y5105、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。

A.员工的必要知识不足

B.业务流程无效

C.一般配套设备不完善

D.外部欺诈【答案】CCF2R7R9P4R4L10T8HT5Y2H9Y7K1B2X2ZY7E2C5O1H9X6O9106、下列不属于基本面指标的是()。

A.品质类指标

B.实力类指标

C.环境类指标

D.盈利能力指标【答案】DCK9C1C10R9D9U9X5HU6M7O1C4G2C8Q2ZK8D6Y5V7U2G2Q7107、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.能够进行积极的管理

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产

D.能够完全对冲以规避风险【答案】CCH3P8U6V6J6B8O2HX2I9A3P9G9J10U6ZH10J10W1I4S6A6L1108、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。

A.息税前利润／总资产

B.销售额／总资产

C.留存收益／总资产

D.股票市场价值／债务账面价值【答案】CCP3C5H9U2Q2P2R6HJ6T8D7H7U5Z7B2ZE5K1P6M1H4W1G3109、下列指标的计算公式中，正确的是（）。

A.资本金收益率=税后净收人／资产总额

B.资产收益率=税后净收入／资本金总额

C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)【答案】CCM10D10O7W3B8U7Z8HC4V4V6V1Y2S10J2ZM8D1M5P1F6Q1X1110、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】CCB4Y9N1I7N8D6F3HY7U8S1V10T2Y1P8ZJ10D8X5K3M10B8U8111、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。

A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断

B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线

C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】DCP2U3R9U8W6B5U2HB5C9U10K8X3C3Y1ZU8R4O3M9Z6C8Y10112、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。

A.贷款风险迁徙率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.不良贷款率【答案】BCT6C10R5Q1Z9O4G10HQ2M7B5Z8F4K1E5ZD6X6S9F10J5L7X8113、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】CCE9Z3D9K1B10O8O2HZ7C1Y8Q5J10S3R10ZS10U4M9K9N9J6U9114、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

A.法律风险的分布非常广泛

B.法律风险是一种特殊类型的信用风险

C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关

D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】BCH5V8D6X6M3G8E10HT5Y10A10K9X8D8C7ZE6P9V8H1A9J4U9115、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。

A.行业个别企业出现亏损

B.市场需求出现明显下降

C.行业产能明显过剩

D.金融危机对行业发展产生影响【答案】ACP8I8S7Z8N5Q3H6HK9E8E1J9X1L8Q9ZP8X1P5H4E5L3G2116、下列不属于商业银行内部控制要素的是（）。

A.控制活动

B.风险评估

C.风险治理

D.内部环境【答案】CCR7T6F2M7U10R6I8HI9V8D10P4Z3M10M2ZB6B1U5I9D6Z1F9117、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.每股收益增长率

B.经风险调整后收益

C.收益波动率

D.资本充足率【答案】DCX5K7B8Y9H2G5H10HK10G10L7X6W3B10V3ZH2Y7Z2L8A3U4C1118、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.从已知到未知【答案】BCB3E1U8R8B3L10S10HH3D4X5Q9N1O7U3ZC9Q4R7K6T8Y1V7119、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。

A.实际情况

B.未来的发展潜力

C.实际情况和未来的发展潜力

D.潜在收益【答案】CCF10E4X2B2Y6D10Z8HK2D2W8V9M5G4Q7ZV4M9N6J1Z1Y8D8120、下列选项不是风险预警程序的是（）。

A.信用信息的收集和传递

B.风险分析

C.风险避免

D.后评价【答案】CCO9I8F6Z9I7L9K3HR10O2V3V5T8B6R9ZP10P8M6R7L8A6G3121、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。

A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性

B.建立多层次的流动性屏障

C.通过金融市场控制风险

D.提高流动性管理的预见性【答案】ACL10V10C7S3J9U8P6HJ7P2R6O1I5B3T4ZE9K7Z5A3W4D3U3122、风险限额管理不包括（）环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.超限额处理

D.风险限额识别【答案】DCW6F9K3U4P2F8V4HG10C5M4B3F10R10C1ZF4N7F4W2M5U10X7123、压力测试主要采用敏感性分析和()。

A.制作数据清单

B.情景分析方法

C.失误树分析法

D.专家调查分析法【答案】BCD9J9H8M4B2F10I5HK2F4C7I7Q9R8V3ZH6R5O3E2T3K2H6124、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（）。

A.居民储蓄

B.同业存款

C.财政存款

D.企业存款【答案】ACF6E10N6J2O3D6C9HN6F8E4X4E5P7O2ZW10X5S1V2V4Z7U5125、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲【答案】ACZ5Z10I8T3O8K9F4HJ2I4L9K7B1K1S1ZF5N6Y8E7Z4N10U1126、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.信用风险、市场风险、流动性风险

B.市场风险、流动性风险、法律风险

C.声誉风险、国别风险、市场风险

D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】ACQ3W6Z6D5U2T10L4HV3F8P4D1R1C9S6ZR4Q2N8L10V8C3C5127、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.风险限额控制

D.风险限额识别【答案】BCB5I2T7T10N1N6U10HN9I3A4S2C8R7P1ZS7O2X8I9S1U3O3128、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸?【答案】CCN7S7K4H6J7Q3Y9HI7O3H7D9A4K4V6ZB5Z2V8Y7C1S3Y10129、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACA1G3K2G2W1K4F2HS10H8Q2C5N1Z9X2ZW2B9W3M4Z1K10A3130、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A.存款准备金率

B.国债收益率

C.票据贴现率

D.存贷款基准利率【答案】DCW8A1B2L10R8U8A9HG4Y10F9W8H2W8C6ZI6H1H3Q4L2V4N5131、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.信用风险【答案】CCD7G4E5R5V7U1E3HL10U1O5I3Y3V1R1ZU4C4U2G3I6P4F5132、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

A.高级管理层

B.监事会

C.董事会

D.员工【答案】CCR3U9F2U1M2G10S9HS4E3O7I8T8B1B4ZP6D1O10O3U5A1P10133、下列不属于商业银行经营原则的是()。

A.安全性

B.风险性

C.流动性

D.效益性【答案】BCE4R2D1X4S9O7W7HR7X8K7J10D2C1W10ZL1D3N1A1X7J9U2134、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。

A.行业个别企业出现亏损

B.市场需求出现明显下降

C.行业产能明显过剩

D.金融危机对行业发展产生影响【答案】ACD7F6C2I2Z9L10I8HA5J1V8C10U3L9R9ZD5U8B4T8F3X7X9135、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。

A.通常情况下，久期缺口为正值

B.通常情况下，久期缺口为负值

C.通常情况下，久期缺口为零

D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】ACQ7N6G4W4Q5T8O4HK7W6Y9W2E5O3Y1ZQ10Y9J7J2V10Q4I6136、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】ACS9P3J10S6F2B9B3HW3R4H1Z8L1A10H10ZF6E8D4R3F8L5E7137、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】CCD1V7P10B4E9J8G6HY6G1W10Y6S3U1J6ZT5Q10L1O6V8P4R4138、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCR10X5W4S8H3X5E8HR9V3C1J2B9X4B5ZH6P4A1O3M1J7T3139、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（）

A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法

B.现期风险暴露法和标准法；标准法

C.标准法和内部模型法；标准法

D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】ACH2P1M8J1R10L3L9HF4G3M7I10S7K2J3ZT3O2Y6R2H7N3T2140、市场风险计量管理报告不存在（）。

A.月报

B.季报

C.半年报

D.年报【答案】ACA1L5H10V3E7M6B9HS4S7O8N6L10F2U3ZG10H9P1B8Y7Q10Y7141、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCU10D4C7O6D4V9R4HA9C9U2L9Q7W3H10ZW1N7I6F8Y9N5Y10142、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）

A.固有风险

B.系统性风险

C.剩余风险

D.非系统性风险【答案】CCZ8Y5L10F2A9B4F7HH9C4D8P7S9E4C9ZG8G1W1I6G4V8M10143、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）

A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据：外部数据

C.业务经营环境：内部控制因素

D.业务经营环境：外部数据【答案】BCG6A10G4B1E8V4C9HQ3K8W1J6I1W4R10ZF1F6X10A5C1N5F7144、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。

A.不构成违约

B.政治违约

C.主权违约

D.国别违约【答案】CCN6C5J7O7F1J7Z5HC6C9U4V6Y2X1X1ZK5Q8M9Q5A4Q10M10145、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。

A.信息科技系统生产运行

B.信息科技系统应用开发

C.信息科技系统安全管理

D.信息科技系统人员操作【答案】DCY5W9X5H10R1A10S6HH4Y5N4E6Y2Y1M6ZN9S3V1P5C4R3T3146、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。·

A.各项贷款总额

B.各项存款总额

C.现金寸头

D.超额备付金寸头【答案】DCB1V1J2Y7Q3E5G1HI2O10S8J5X5A6M9ZF6J3K4D10M10A5I2147、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款【答案】ACY10Y7M8G1E4V3D6HK1I7M10U1D8O5O7ZE2O7X6V2F10T3U5148、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A.商业银行

B.银监会

C.中国银行业协会

D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】DCQ10D4D8A9V8J7E1HV7I10M3S8Y5S6R8ZV6V6O3Q8X3K7C4149、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCA3O7E2S6R8T2V6HP9P3W1Y4A2J4D10ZW3U5V4Y4K7J7B7150、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.客户、产品和业务活动事件

D.执行、交割和流程管理事件【答案】BCH5Y4D7X8X2X6B8HM8Y3G4M9D6C7M5ZH2W5W9U6C5W8T3151、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险【答案】CCH4H8L5I5H5V7O9HJ1W10W9W3E6Y1A10ZC5V2O9X1O1W1W2152、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCY6U2Y3V10R9G8W10HK9U4J8B3Z2C6G4ZT3Z10C9D3K6G8N7153、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCR2A6R6N6T3W3I9HE9U10O8E5C2Z10M7ZX7F3L3K7Y7M7L9154、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

A.交易对手限额

B.经济资本限额

C.敞口限额

D.期限限额【答案】CCK6V8Q8D10D6H7V4HN5Y9Y2E1L6H6K7ZL1O9F9D4H8O1M7155、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】BCJ3S6J6C3C6O6F7HT9E1J9D4L5I5H1ZB3Y3O6H7U10Z1V5156、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（）万美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300【答案】BCX4W1M4R7J9L4E1HA4D10Z9T3C8B6R1ZE7Y1X2R5P8O8Y1157、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACO10Q8S3F2C6V5I10HO10S6M7K10Z5W2J7ZH8Q10W6C5C5B9R9158、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。

A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴

B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中

C.转移风险是国别风险的主要类型之一

D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】CCG1Q5K7D4K3X8V3HL6Z6W9M5K2B4F3ZS5F3N9L6A2A5B2159、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。

A.外部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.内部欺诈事件

D.执行、交割和流程管理事件【答案】BCR6Q5M6L3S5W1A3HU1I3N2D4X6G2P2ZF6W10A7O3Z5W10Y4160、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流动性管理水平

B.资本充足率水平和流动性管理水平

C.盈利能力和风险管理水平

D.资本充足水平和风险管理水平【答案】DCV1H6O4D9G3Q8H7HF1Z3M2E10E4B5B9ZH6D1V8Q6Q2S9F8161、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440【答案】DCO5T4U2S6W10P8W2HB7M1S5K6A10O8R4ZC6X2I8N7L6D6P6162、（）是银行宏观审慎监管的核心。

A.市场准入

B.资本监管

C.监督检查

D.风险评级【答案】BCG3D2K6D8P10V7A2HE1A9R1D3O7R10R3ZK8I7Q10N4G2Y2X5163、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。

A.是否接近自然灾害多发区

B.危险或有害设施

C.繁忙或主要公路

D.繁华的商务中心区【答案】DCO10P5R9F3D2L9W3HY4V7I3B3C9U7A9ZZ9D6X9B6Z4R6F10164、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。

A.董事会

B.风险管理部门

C.监事会

D.风险管理委员会【答案】ACK5A1B2V4R10U1E9HQ9A2M7N4A6I6R5ZA9Z6K3E7C2B7Z9165、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。

A.控制活动

B.风险计量

C.内部监督

D.信息与沟通【答案】BCT6R5S5V5X2Y1A7HE5B6H2N8L1L1E7ZR9M5I7M9H9R3M1166、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。

A.外部审计和银行监管侧重点有所不同

B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性

C.外部审计与银行监管相辅相成

D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】DCZ1A9R8N4U4V4P6HQ1Y6G8V9Y2I9H4ZA6V5N9J1D3F2F3167、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.储备资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.二级资本【答案】CCJ9P1G8X3D6H2E3HW5C9J8R9A10Z1N4ZM5S1Q10R10E1F9K8168、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCX4A4E9V2U9L10H6HT3A8X9H4I1D3Y5ZE6G2G1R7M8U1L7169、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信号分析

D.压力测试【答案】DCT1Z7X6P1F10M8G6HH7H8G7J3N6U6X2ZO5B5K10O6M6C9R4170、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】CCZ5J7N3V1I3N4L6HJ8V3Q3Y9Z4P3O1ZW9J10K3B4J7M6O7171、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。

A.小企业公司治理受股东影响较大

B.小企业的财务真实性比较难以把握

C.小企业生产经营受市场的影响较大

D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】DCF2Y1P6E8M4N5E6HH9W8A2S7Q3H3K8ZN3E4A7W6B1B4T6172、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。

A.内部控制

B.职责分工

C.外部监管

D.员工培训【答案】ACJ3O5A9H6C4D10B4HT2C6P10A10B7G3Z6ZR7Q6E9D1I7K6G10173、公司／机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。

A.不够稳定，较大

B.不够稳定，较小

C.比较稳定，较大

D.比较稳定，较小【答案】ACJ5Y3K7D5V1B5E6HU6T10