天津2017年上半年期货从业资格：套期保值的概念与原理模拟试题

-.z.天津2017年上半年期货从业资格：套期保值的概念与原理模拟试题一、单项选择题〔共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意〕1、以下可以从事期货交易的是〔〕。A．国家机关和事业单位B．*集团下属公司C．期货交易所的工作人员D．中国期货业协会的工作人员2、期货从业人员违反"期货从业人员执业行为准则〔修订〕"，情节轻微，且没有造成严重后果的，处理方式为〔〕A．予以当面批评B．予以训诫，训诫以训诫信的形式向个人发出C．予以公开谴责D．向公安部门举报3、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产，情节特别严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人〔〕。A．处5年以下有期徒刑或者拘役B．处3年以下有期徒刑或者拘役，并处3万元以上30万元以下罚金C．处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金D．处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上29万元以下罚金4、期货交易所中层管理人员的任免应报〔〕备案。A．中国期货业协会B．本交易所会员大会C．本交易所理事会D．中国证监会5、管理和使用的具体方法由〔〕制定。A．国务院期货监视管理机构B．国务院期货监视管理机构会同国务院财政部门C．国务院期货监视管理机构会同中国人民银行D．国务院期货监视管理机构会同中国期货业协会6、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的〔〕。A．15%B．20%C．30%D．50%7、美元较欧元贬值，此时最正确策略为__。A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货B．买入欧元期货，同时买入美元期货C．卖出美元期货，同时买入欧元期货D．买入美元期货，同时卖出欧元期货8、林*是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林*为了获得更多客户，在为客户提供效劳过程中，屡次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林*的行为违反了"期货从业人员执业行为准则〔修订〕"关于〔〕的规定。A．合规执业B．专业胜任C．竞争准则D．不正当竞争9、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击本钱为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击本钱为0.6%；投资者是贷款购置，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是__。A．[1606，1646]B．[1600，1640]C．[1616，1656]D．[1620，1660]10、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会〔〕A．暂停从业人员资格6个月至12个月B．撤销期货从业人员资格并在2年内拒绝受理其从业人员资格申请C．撤销期货从业人员资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请D．公开通报批评

11、丁*在*期货公司营业部开立账户，从事期货投资。*日，丁*发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁*卖出指令敲成"买入〞，从而导致丁*保证金缺乏，小王向营业部经理汇报后，给丁*透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁*发现这一事件，即提出索赔。如果丁*要提起诉讼，应当以〔〕为被告。A．期货公司B．期货公司营业部C．小王D．期货公司和小王12、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存〔〕年。A．20B．15C．10D．513、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例〔〕。A．不得低于85%B．不得高于85%C．不得低于15%D．不得高于15%14、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．风险较低B．本钱较低C．收益较高D．保证金要求较低15、汤*是*期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤*应当提前〔〕日向董事会提出。A．10B．15C．30D．6016、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进展了审查，发现甲有假设干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。[根据上述资料，请答复以下问题。]甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是__。A．净资产不低于人民币100万元B．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元C．不存在不良诚信记录D．具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有15笔以上的商品期货交易成交记录17、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是〔〕。A．企业法人B．自然人C．会员D．国有企业18、中国期货业协会是〔〕。A．事业单位B．企业法人C．社会团体法人D．从事期货经营的机构19、*期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级参谋，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理〔〕。A．不准许该副总经理兼职B．可以批准该副总经理兼职C．无权批准该副总经理兼职D．可以助其以调用的形式进展兼职20、以下关于期货公司的说法，不正确的选项是〔〕。A．期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监视管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利B．国务院期货监视管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿C．期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监视管理机构可以对其进展接收D．期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监视管理机构可以责令调整有关部门负责人员21、以下关于中国期货业协会的说法，不正确的选项是〔〕。A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会B．中国期货业协会的章程由理事会制定C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监视管理机构备案D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生22、统一、严格的监管。A．英国B．新加坡C．美国D．日本23、期货交易所应当向〔〕报送财务会计报告。A．期货保证金平安存管监控机构B．国务院期货监视管理机构C．期货公司D．非期货公司结算会员24、*出口商担忧日元贬值而采取套期保值，可以__。A．买日元期货买权B．卖欧洲日元期货C．卖日元期货D．卖日元期货卖权，卖日元期货买权25、我国期货交易所会员必须是〔〕。A．自然人B．事业单位C．境内企业法人D．境外企业法人二、多项选择题〔共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意〕1、以下关于期货交易所的说法，正确的有〔〕。A．期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准B．期货交易所可以实行会员分级结算制度C．实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成D．期货交易所会员不能是个人2、以下关于基差的说法，正确的有__。A．套期保值的效果主要由基差的变化决定B．基差=期货价格-现货价格C．特定的交易者可以拥有自己特定的基差D．正向市场中，基差为正值3、期货交易所应当及时公布上市品种合约的__。A．成交量B．成交价C．持仓量D．最高价与最低价、开盘价与收盘价4、期货交易所章程中应当载明的事项包括〔〕。A．设立目的和职责B．名称、住所和营业场所C．注册资本及其构成D．对会员的纪律处分5、保证金可以以〔〕方式支付。A．现金B．标准仓单C．可流通国债D．支票6、在我国，任何单位或者个人不得违规使用〔〕进展期货交易。A．信贷资金B．财政资金C．自有资金D．银行资金7、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是__。A．掌握限制损失和滚动利润B．金字塔式买入卖出C．灵活运用止损指令D．制订交易的方案8、在我国，期货公司应当保证期货〔〕资料的完整和平安。A．交易B．结算C．交割D．价格9、会员制期货交易所会员享有的权利包括〔〕。A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权C．联名提议召开临时会员大会D．按规定转让会员资格10、孙*在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张*已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，到达1.5亿元，于是该期货公司开场申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，答复以下问题：假设总经理李*在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当〔〕。A．在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废B．请求中国证监会公告声明作废C．持登载声明向中国证监会重新申领D．公告期满后向中国证监会重新申领

11、丁*在*期货公司营业部开立账户，从事期货投资。*日，丁*发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁*卖出指令敲成"买入〞，从而导致丁*保证金缺乏，小王向营业部经理汇报后，给丁*透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁*发现这一事件，即提出索赔。该案中小王的行为违反规定的是〔〕。A．小王违背丁*的委托为丁*买入白糖期货合约的行为B．小王挪用其他客户保证金的行为C．小王未经丁*同意擅自买卖期货的行为D．小王发现账面资金缺乏的情况下未通知丁*追缴足额保证金12、期货从业人员应当具备〔〕。A．投资经历B．专业知识C．职业道德D．专业技能13、期货从业人员应当遵守的职业行为标准包括〔〕。A．老实守信，恪尽职守，促进机构标准运作，维护期货行业声誉B．以专业的技能，慎重、勤勉尽责地为客户提供效劳，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益C．向客户提供专业效劳时，充分提醒期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证D．当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客户进展披露，并且坚持客户合法利益优先的原则14、期货公司的董事会除应当行使"公司法"规定的职权外，还应当履行以下〔〕职责。A．研究制定客户保证金平安存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金平安存管监控的各项要求B．研究制定风险管理、内部控制制度C．审议并决定客户保证金平安存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金平安存管监控的各项要求D．审议并决定风险管理、内部控制制度15、以下关于成交量和持仓量关系的说法，正确的选项是__。A．成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活泼程度和投资者的预期B．只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加C．当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手)，持仓量不变，但成交量增加D．当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加16、期货交易所不得从事〔〕。A．信托投资B．股票投资C．非自用不动产投资D．间接参与期货交易17、"期货从业人员执业行为准则〔修订〕"对从业人员的根本要求和规定有〔〕。A．执业纪律B．专业胜任能力C．职业品德D．职业创新能力18、关于预计负债说法正确的〔〕A．期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债B．中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进展专项说明C．有证据说明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应增加负债金额D．有证据说明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额19、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进展期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有〔〕。A．从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳B．从其资产中提取千分之十的比例缴纳C．按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳D．按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳7.甲、乙、丙、丁四人均在*期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有〔〕。A．甲B．乙C．丙D．丁20、李*本科毕业后获得法学硕士学位，在*律所工作6年以后，李*打算进入期货行业开展，但是没有通过期货从业资格考试，根据规定，李*可以担任期货公司的〔〕职务。A．董事长B．经理层人员C．总经理D．监事会主席21、