2022年中级银行从业资格考试题库高分预测300题有答案解析(河北省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.不良贷款拨备覆盖率

B.不良贷款率

C.客户授信集中度

D.贷款风险迁徙率【答案】CCO10J9K9V4E5J3L10HS9I4W4K9M1H8O9ZL3P7A2P6U5Z6J32、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。

A.公平公正，廉洁自律

B.诚实信用，遵纪守法

C.公平公正，客户至上

D.诚实信用，勤勉尽责【答案】DCM3O9C10O8E3M6F9HR1F10H10I8G6J9I3ZC7C7N7Q4L3I10C53、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A.存货周转率变大

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅上升

D.公司业务性质的改变【答案】BCU3S3O2V2X5L8H3HT4O10M2F6Y5D4G4ZE3J10A8P2J1U4H34、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

A.交易对手限额

B.经济资本限额

C.敞口限额

D.期限限额【答案】CCW10X4S7W5S2M9U2HL3S9H2R1W1D1Q9ZP2F10Z9X5I7Q5G75、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。

A.增加

B.减少

C.不确定

D.不变【答案】ACV9Q2D3G3O9P7F9HW10H7T5J7Z5Z5G10ZY1M6P6N4D1E1H16、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每两年一次

D.至少每两年一次【答案】ACW7Z6G10I5O10Y3E3HX6T3E1D1R3M2H6ZM8H4U7N7Z3W7M107、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A.操作风险

B.国家风险

C.声誉风险

D.法律风险【答案】CCB1D5S9J6B6U5E9HK9V4I6G10T2M4I6ZR5G1I9C2V7S9X58、下列属于内部控制第二类目标的是（）。

A.编制可靠的公开发布的财务报表

B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循

C.业绩和盈利目标

D.资源的安全性【答案】ACO1S1W8K7T7C5N4HB10I6Z6G5G9P5S7ZC3E10P5J3B9D4P29、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避【答案】ACN1F8B10L5Q5R2V3HO4V8R1C9W3L7V2ZQ6K8W8E2K3E4B510、下列关于留置的说法，不正确的是()。

A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】CCQ10Y10Y10K6Z5L8N1HH5L2K7E9Y9Z3E9ZJ6Z2Y6L6X7H5P1011、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程【答案】CCG8L9A2Q6D9F7T10HP2E10P5U7X3R3V5ZG8V4S1T5K5F5K912、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素

C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批

D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】CCN10T5B1H2B2H9Y7HQ10Y9Q3A5G3I5Y5ZH2D5P6G2M2V3G113、收益率曲线最为常见的形态是()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线【答案】ACC8I6U9O4U7C5J6HB6I4H7A2Z10D6H2ZT9F7Q8K10T2V3G714、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACA9X2X9Q8U10K4A8HV8Q7F4V9Y10D7G9ZE2Z8G4F8C6X4G915、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.内部事件【答案】DCH3K2M2Z3N2P4K3HB2R2X4Z7C3U10T5ZK5G5X3T5M5N6J516、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

A.董事会和监事会

B.董事会和高级管理层

C.董事会和风险管理委员会

D.高级管理层和监事会【答案】BCP10F2O10C7H3U1K3HV5A9G4O2C4Q4R4ZZ3E7S4I7L9J5H817、下列指标计算公式中，不正确的是（）。

A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％

B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％

C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％

D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】CCE3I9V5D4E8K3S6HH1L6G10L9Q6M6H1ZE10U2J1U9O5T7N818、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

A.弱，佳，低

B.强，佳，低

C.强，佳，高

D.有影响，但不确定【答案】BCG1W10O2F8Z4Q9O7HI7C3K6I5H3K7T10ZP4V10S7Q8S5I1I319、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。

A.《商业银行压力测试指引》

B.《利率风险管理与监管原则》

C.《商业银行资本充足率管理办法》

D.《商业银行市场风险管理指引》【答案】BCO3C2P6Y3O3A6M1HI1D8I6D10F7J9G1ZS3X9M5K9D2Z10R720、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。

A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】CCM10L8Y8Z4B2V6R1HQ8C5A6S3Q4U3A1ZT10X2A6K4H7R6R1021、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。

A.水平收益率曲线

B.波动收益率曲线

C.正向收益率曲线

D.反向收益率曲线【答案】DCP7V5Y10A3H1Z7C7HE5F8V6W8W1S3H2ZE4Z8Y7Y7U10X6C722、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。

A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道

B.设置独立的风险管理部门

C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩

D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】CCO8Z1Y9D4J9P8S6HL2B3E10D6O1X5C3ZH9H1R8P9F1P5D123、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。

A.促进风险管理文化的转变

B.丰富操作风险的管理手段

C.优化作风险管理流程

D.提高操作风险管理效率【答案】DCP7U8Z2P9D9T10X4HY3K9G3R8L5U2H3ZY5D3Y2Z3U4C3G224、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。

A.期权敞口头寸

B.远期净敞口头寸

C.即期净敞口头寸

D.总敞口头寸?【答案】DCZ6P3B4Y2F1Z3H5HX7J1A9S1Q3F3Z5ZL9W8K3B3Q3G4D725、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。

A.情景分析法

B.资产财务状况分析法

C.制作风险清单

D.专家调查列举法【答案】CCM2I5Z2V4Z1Q1W9HL3F8Q10G4N2H8O4ZN5F3G3R4O2J7Y626、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。

A.储备资本要求

B.核心一级资本充足率

C.一级资本充足率

D.资本充足率?【答案】ACQ8T5M6J2I2G8Y6HG7R6Z7M7G3N8Q7ZK9D7Q5S6J3J3C627、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】DCH7V4Z4K9Q1K2F6HX9L8I3L7W4Y9C9ZS8V7C10N6A6Y9P428、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】ACT5V8C3S7O8G3K3HZ4D5C3M4J6C1V3ZE9E4D5Q6Q4V7D729、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互独立、互不影响

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系【答案】CCD10U8X7C3E4H9L1HF8O1M7Q10I1M2Q5ZU2L7T1K1F4N1V330、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性

B.谨慎性

C.多样性

D.统一性【答案】CCN9F7F8S3Q2I10P6HX3D1U2E6B4N10U4ZJ6E5N6D5K9R9U531、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境【答案】ACK1W7G8J2L5H10T6HI9U6F1K6Q10C2Y2ZS2B10W10B10O7R3F632、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。

A.内部监督

B.信息与沟通

C.内部环境

D.控制活动【答案】CCO1K4N2W10H8Z2M7HH3U3Y9V3H3C6E6ZA3T7P10D8I6H1K733、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCG8A6S6R8H3R4E2HG10W8O6I1A7H7Y2ZT7A7D1C3S1P10L634、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。

A.客户信用评级

B.客户资信情况调查

C.个人信用评分系统

D.客户资产与负债情况调查【答案】CCK6S6O6N8A7C5Q1HW6S1L3S9T7L4O8ZF1Z4Y7E1W1D8F835、下列债券的久期最长的是（）。

A.一张10年期、利率为5％的息票债券

B.一张8年期、零息票债券

C.一张8年期、利率为5％的息票债券

D.一张10年期、零息票债券【答案】DCE4Q4E6A3K6F2B1HZ8G7I2R3L1Z9H7ZE8A2A4U7M10L7L1036、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层【答案】ACV8F1M9N5A9Z8C1HJ9G2T2D9Z6H2Y10ZZ1T5L1B9R5M9Y237、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。

A.流动性风险

B.法律风险

C.战略风险

D.操作风险【答案】CCE7S7F1I3L3B2E9HC6N10R8B4V4G7Z2ZX9V10X1F2P3M8F638、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（）

A.金融机构利益，以金融机构为核心

B.金融机构利益，以客户为核心

C.消费者利益，以金融机构为核心

D.消费者利益，以客户为核心【答案】DCE8H7R10U9I8V7L3HV10S10Z1K7D8C9K1ZY4H2G4M9Q6M7R439、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】BCH3Q4T10N7L1G8F1HK9W1W4J7E5W9J4ZJ9I7O9V9N1F5I240、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。

A.加强内部控制体系的建设

B.购买商业保险

C.设立应急预案和连续营业计划

D.业务外包【答案】ACF3R1N6T10K4V5X10HE9K4U6R5E4N10N2ZP6T4D4C2C8A4V941、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】ACS6N10T6N6X6L4I2HV9V8X5Y6Q10Q1N4ZC7T5W9Q8M1N8E942、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】ACK5Y3R6D1J6N8Y2HF2J8A2A4O2L6S9ZI4R5N1X2P9J8K543、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCW6R10S7J2Q2Z4V4HT9V8U5M5F1Y8Q3ZG7M3T10V6D1J4K944、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】DCY1A6E6C8U2F4Z9HZ5U10J6H2F7R7S4ZB6W4K10U5H5H6X745、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）

A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型

B.专家判断法，评级模型，违约概率模型

C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型

D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】CCY10O8L1H8H8S6Y3HH6B9H9I1E6X1T9ZN6R8B3G8N7T4V1046、银行监管的首要环节是（）。

A.非现场监管

B.市场准入

C.现场检查

D.信息披露【答案】BCQ10K3B6U6K4G10K4HW5B1L2Y10S8G6Z2ZX10B3N2G2K2C9V347、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法

B.要进行不同时期的对比分析

C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】ACI3C7P2Y9R8O6P3HR3Q10S1L3R3Q4F5ZP6E6T1W9A8X10H648、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.业务特点

B.风险特点

C.风险事件

D.风险类型【答案】DCX9A10H10V2C5U8G8HU2D6C3W10O7X1D8ZZ3Q8J9E9A9B1L749、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元【答案】DCS2A8U5G9J5Y6R4HZ5Z1S3N1E8I5N9ZF9W4N9J4S1T7W850、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.汇率

B.利率

C.商品价格

D.股票价格【答案】BCS8S10D10O10O10S1N9HK6G6H3W9C6G9Z10ZM3U7I3X7P2I2N351、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。

A.通常情况下，久期缺口为正值

B.通常情况下，久期缺口为负值

C.通常情况下，久期缺口为零

D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】ACF7L1B1H7W4J3D10HU4D3G8N1A1V6R5ZT6H8E1L2V3B8H552、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

B.该企业集团的短期偿债能力较弱

C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】BCX1M2D1S3H2W10B4HY6W6B5X5J6L3N1ZP4O3F9A10A7Y9K853、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（）万美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300【答案】BCJ5Z7S5W4X10U6I1HS7B1S10U8Z4D1E8ZH8M1L4B9E4X1J454、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）的信息披露要求。

A.财务会计报告

B.资本计量和管理

C.年度重大事项

D.公司治理情况【答案】BCL2F6N2H8W8L1U7HY4W3Z4B7I5B10B2ZI7L5G9J8R8E2T555、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据

B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易

D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】BCE8G9O8P3X9W4J8HK3U9J6H4D5Y8O4ZQ5Z5N10W5O5W10K956、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.主权风险

B.传染风险

C.政治风险

D.转移风险【答案】DCV10B4E6K3C4B1T1HP2L8V7S8R2Q9I8ZU7E9J10F2F10Z5H657、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。

A.无风险利率

B.一信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCX4W4S7K7C5V2I5HI3A7U8I9D1I1K8ZJ5N10L9T5Z6F1S158、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCC6P4P9Z5M5A8U6HA10U5Z9A4S6W8R9ZV7L1N3K1R7E8E959、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400【答案】DCM2E10B2M10B1D2Y2HE10K9X5V6J1B4P10ZS9H3F5O2N8V4O860、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零【答案】CCW8T7Y7A5B2N2V7HC6W9N3W5N2Z6W7ZS4B3Q7F5Z9E6Y261、压力测试主要采用敏感性分析和()。

A.制作数据清单

B.情景分析方法

C.失误树分析法

D.专家调查分析法【答案】BCU3V6J7O5K7J2J4HC7W6A4U4U3A6S3ZT4C1X2G10J4M3A962、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.间接国别风险

B.宏观经济风险

C.主权风险

D.转移风险【答案】DCL6X1J7H7V6A3F9HV10G8L8Y4I4F7J5ZW3O3K6T10V4X8L363、证券融资交易不包括（）。

A.回购交易

B.证券借贷

C.保证金贷款

D.交叉货币利率掉期【答案】DCC7I2Z9K3N5S3Q8HS1N9U3P8M6F9W7ZF3Q6P10S9M7X4X664、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理

B.鼓励公平竞争

C.只对被监管者实施严格、明确的问责制

D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】CCI7H4R8H7V3P5R5HU4U8C5O6J7J6X1ZW7N2Q1U1Y3F6X765、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡

B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款

C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款

D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】ACE1G4C6V9T4Z9H6HG9K8R9R6V3M4Y4ZI9T7Y2P8J10T1L466、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCB8B5L1Y5A2Z8D7HL10F8X7U9H2W2E2ZI1B10K4Z10H1V2I367、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ

B.巴塞尔协议Ⅰ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】ACA6X3P2H7A4G6Q4HT4U9C9R2H6S7U1ZS1I7D3R3T7B8B268、材料题风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】BCZ9Z4N8H8D5H2P3HJ8F7R4K9I5E2U1ZF2Z5S7N6W3U5Z169、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。

A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

C.银行不同客户的行业集中度

D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】BCR1S9A1S3N6F8X4HB4T9L8F1B4B8H10ZS1B10Z6W3C5D1T470、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。

A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

B.有关客户的信息经常是保密的

C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目

D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】DCB1T4W10J3S2P9D6HZ3J8U4R10M5P7A4ZG10R8F8C4F1S9P571、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】ACD7V10W7H7M10I3Q2HK1S2Z2O9R6E10X4ZX4R8F2H3A9C3D872、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效

C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】CCB7M9Y6T4T7F8W6HZ3H10A7F10N8K4M6ZO4Y8I9X1K1K4M273、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲

B.非系统性风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲【答案】DCK10W5F6Q1X7Q8I5HT7W7Q6S5Y3C3Z6ZX5R2D3E8O5Y2P474、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。

A.EVA=税后净利润-资本成本

B.EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率

C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本

D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本【答案】CCS6Z3Y2A5R6R6J4HH6A3H2G2J6Q10W7ZE7U6B3M4T8C8D975、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。

A.是否接近自然灾害多发区

B.危险或有害设施

C.繁忙或主要公路

D.繁华的商务中心区【答案】DCB3P6G5P10W6W1U7HF2U9Y8G10X10G3M2ZM1B6W9C2W9O5Z576、商业银行操作风险计量模型的观测期为（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】CCU4J8O6J10U7L1P2HO8G3M10Z1V3C3C5ZA9G1G4U7M1L9K277、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。

A.员工管理

B.效率与效益

C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性

D.遵守法律及管理条例的情况【答案】ACI2L10H10J10P10X2F4HN6P2S6R7O2Q5N2ZE9Y9U4A5K1G7C178、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。

A.流动性风险

B.法律风险

C.战略风险

D.操作风险【答案】CCM10J5F6Y5J2K9E4HB1R6I1O10Q2U3B8ZO1T7P4T7W1Z2Y879、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A.存货周转率变大

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅上升

D.公司业务性质的改变【答案】BCJ7I9S10G9S8O1T6HA8Q5Q4R1Q3R8U8ZA9L4I1Y6F4Y3K880、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

C.利用经济资本配置限制高风险业务

D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】DCV1P2F6L8B7S8I5HP5A10B9L4E2N4Z7ZZ7T3E10N1F7T3N181、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

A.董事会和监事会

B.董事会和高级管理层

C.董事会和风险管理委员会

D.高级管理层和监事会【答案】BCE5O2X10Z7O2S5C5HT6W8L3Q3Q10T4U7ZK10C7U10D10S4M6Z782、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

A.流动性风险来源

B.流动性资金来源

C.流动性来源

D.流动性风险类型【答案】CCT3S4U6T3T10M5G9HO7I3S5A3N8Q3V4ZH2K3L7L2K9X2Y983、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。

A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权

B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权

C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权

D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】CCB3S7Q6N5E7Y7I8HX6I2S6B6T1J1K4ZT10O2H8U5C8A4N384、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。

A.8％

B.50％

C.20％

D.25％【答案】CCW10B3W2H9V4X8A3HA4Z4M8S10K1X9W9ZR3A9C6H8K2X5T685、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。

A.流动比率

B.利息保障倍数

C.有形净值债务率

D.资产负债比率【答案】ACC2Z1U6E7E7R5I9HJ4G1Z9M2Y1Y9Z4ZI4X2A10O8W5Z7U386、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%【答案】ACT2D2J4X10J3W4P3HK4I3W6X10P8S5N3ZP10Q1K6I6D2K1J987、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.高级管理层

B.风险管理部门

C.风险管理委员会

D.业务部门【答案】CCZ4K7C8P4S8L9I6HO9C6M6E3X1Q4W3ZM5T10H7C8E4L5P488、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）

A.明确负责信息科技风险管理的部门

B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策

C.加大信息科技预算收入

D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】CCP2V6G7G4N4P5V3HU2J5E1D2F8P9X2ZS10U1C6T3D9A9Q489、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。

A.内部流程执行不严

B.外部欺诈

C.内部欺诈

D.未经授权进行交易【答案】ACF7A4L1Z1K8F6X3HQ6J5X8M5G4F2D9ZX5F7U3Z2U4N3S390、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】CCB9L4Q6K2X6J3J1HN7K1H10W10V5I1A2ZS3R7D1D10T10F3Y291、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。

A.贷款流程执行不严

B.未授权交易

C.信贷人员技能匮乏

D.内部欺诈【答案】ACP7O9Z1N9Y6Z6I4HS2X10T6X2A5B4T5ZP2D7D7T4B6L6S792、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】CCE10H9J8C2Z3D6H7HK1G7D2K7K2P1M7ZP1E4P7E4P10H6P293、下列不属于外部数据的是（）。

A.通过专业数据供应商所获得的数据

B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息

C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据

D.从征信系统获得的数据【答案】BCA7W9G8S4M2X8M3HS8Q3S3E4C1M1Q7ZT8L6Y10L1M9Q4P894、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。

A.品牌风险

B.行业风险

C.项目风险

D.竞争对手风险【答案】BCX5A1R1D2K5Z6T6HR2M9A5G2X8R7U5ZS3H9M5E6Y8J8H1095、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。

A.等于631万美元

B.大于631万美元

C.小于631万美元

D.小于473万美元【答案】CCI3V6T9K4V1Q10S5HS7B10W4U2Y10T4F1ZR9U8M4W1K4A3Y596、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】CCK1T2W9W4H9P2M10HA6O10G1X1J3L7L1ZU3E6H4H3F3S9F1097、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年两次

D.每年三次【答案】ACD3J10D10W4Z10X2L4HS7P5K3Q8P9M2G5ZF3R7C5A8E10S10A498、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。

A.资产负债表和损益表

B.财务报表和损益表

C.财务报表和资产负债表

D.资产负债表和现金流量表【答案】ACG6F8K3T5P7N3J3HT9X2C5E3E7Z1B2ZA3J10A4U3H4J7W1099、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACY3I3X6Q6J6B5K10HP4F10H10I2R6M1R9ZO7V3L8G6P2S3H10100、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCW7W10G1K1B10K7D5HJ10E1U3C8A10R6L9ZL7O5N7T1L4Q2T6101、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.压力测试

B.信息披露

C.风险评估

D.资本规划【答案】BCU7F9C9O7G8M1X7HN9Q4E5R3F5W5Y6ZA2E8L7K8I10X5H3102、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B.无法出售的贷款

C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.商业银行可出售的贷款组合【答案】BCB5S3B7Y8A8H4N5HI1Q1F5P4H1E5I4ZG8B8A10Z1I3U8N8103、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既属于系统风险又属于非系统风险

D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】BCD2E9Z9E8T3F9D7HC3I1M1R7Z4W10C9ZK4N3U4Z7J4S5O9104、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。

A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元

B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元

C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元

D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】CCS4Q7W3B6E4U10K2HT4O8D7O6O3N6V6ZD6G10K4T9I5G3W3105、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。

A.声誉风险通过系统化方法来管理

B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免

C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】ACS10A9W9P7R5I2Y10HS2F8I3A8Z9S4O8ZG8Q7Z9X7M7O2D5106、收益类指标反映的是（）。

A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零

B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险

C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等

D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】CCY9O7Q1Z4W8I5D6HJ6J7M4K4W6X6W6ZA8E1M4M5N8W2G5107、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。

A.内部控制

B.公司治理

C.风险评估

D.监管部门【答案】BCL5A9T7A7X7Z5D3HO10X5L2W10L2J6E3ZG1J5G4U5H10L5D6108、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。

A.所有企业的违约风险都难以估计

B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高

C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低

D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】CCP7J9Q8P3A8O1X4HE10P1X5C4T6I2N6ZM1R8P6Y4O10P5U2109、下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。

A.短期的潜在风险

B.短期的显性风险

C.长期的显性风险

D.长期的潜在风险【答案】DCO9L4T9K1J2W10D8HM3R8P4N7R5C7W3ZU10O2X2Q5H10O9V1110、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】BCQ9A8O8Z5S8D9C7HG4V5W3S8W6A5A4ZI1B4L5F10Z2N7U7111、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%【答案】BCU10E2G6B10F3K9W9HS5U8R3Z7K9A7D10ZX7L10S1C4W10A4Y5112、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时问先后

C.时间先后和重要程度

D.时问先后和紧迫性【答案】ACO10A5G8P8V1C7J3HJ3N1W8D8N7G10A7ZU3C8N3K8Z8S8G4113、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCC8R4V6Z8O10A4F10HT6V9B3H5E5Y1K2ZK9T6O9P3Q6X3I9114、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。

A.2亿元

B.4亿元

C.-2亿元

D.-4亿元【答案】BCY6K3N1F8Q2G8P10HJ1W3G5A7Z5D4T5ZG8H6A7G6U9K6C2115、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】BCO1Q9B9R1L7U5J4HE9X3M9P10B7O3M3ZO4Z10H7B10N10G3D3116、风险管理信息系统不需要重视的是（）。

A.数据的时效

B.数据的流程

C.数据的难度

D.数据的来源【答案】CCX10B1B1A10M4G8E6HO3D9T4S2Y5A10L9ZY5J10T5N8D5H7Q9117、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5【答案】DCH4W5Z3S6Z9N6W8HG8U2C7B9A3T8C9ZP9S5S9Z8Q4Y6V8118、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20％）

A.17.3％

B.22.1％

C.14.2％

D.18.1％【答案】ACM10K4G5U7C7P4C7HN5E5A1U7P7G3D1ZD7C9S10P4B8E10S8119、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCY8X3O8U3Z3R9O5HJ5H3E7P7O1S8Y6ZZ3X1F9R2Q8D7C2120、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.违反内部流程【答案】ACT1B9U2B4X7C3N10HO1Q1Y6D1Q3S2N8ZJ9S10S3V6I2F1P10121、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】BCC6H10D6A4E9M5I4HT9B9E3M2D9X6P9ZW10R10P1J8Z7F6Y7122、商业银行操作风险计量模型的观测期为（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】CCM5X7Y6H6K3L6K1HR8I9U9B10Z6Z8G7ZL7U1O1Z4F7X5Y7123、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。

A.提高损失吸收能力

B.提升监管强度和有效性

C.推动处置机制建设

D.提高资本的利用率【答案】DCK7P2I1C3S4S5R4HZ1X3C10U10O5H8X10ZR1V3H4H5Y8F10O10124、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACZ3U6X6A1G8K1G10HR2O5I3V8C9L10G8ZR3S2O9M1B2F9O6125、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。

A.1／4

B.1／3

C.1／2

D.2／3【答案】BCW2E1U5B7N7E7I8HK3V3A3D8Y5P1U1ZG7Q1R9Q2L5X6Y2126、（）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。

A.货币贬值

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡【答案】DCS10E8A5W3R3Y6I2HG7U4R4K9A5P2Q9ZJ7I5C5J10F9J4S5127、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。

A.管法人、管风险、管内控、提高透明度

B.管法人、管风险、管制度、提高透明度

C.管机构、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】ACL8A2Y6H6T9Y9B9HI10I10W4A7B5R5N10ZQ4H6Q5O5E10U10D5128、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。

A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元

B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元

C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元

D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】CCJ10R4W4I8G5A1S7HX4D10D8R8P7W8Z1ZG9H4I10Q4U5R9P6129、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱

B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

C.该企业集团投资房地产已经造成损失

D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】ACE10N1I9N9O4I7T6HQ5K8V10J10N1V9F5ZP1M3R9H8X6A6Y4130、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。

A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

B.结算风险是一种市场风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】DCO2Y3F1B4N1H9F3HW6W3B6T7L10G10Q9ZX5P6U7X3Q10B2M9131、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法【答案】BCT1H9X2W4T5D10E1HA6Y5V9R4E5K3M10ZZ5M6P6Z10Z6D9K4132、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备

D.资产减值准备?【答案】ACD5Y10B1P3U9A5A7HZ9O1L1N6M2N8U8ZU7Z8A9J8D6N2F9133、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.监事会

B.高级管理层

C.董事会

D.股东大会【答案】CCS2X7Q10B6A4L5A8HN3Q7Z4H10N6G6T8ZG7M8E8V7H10W8P10134、以下不属于国别风险的是()。

A.政治风险

B.操作风险

C.转移风险

D.货币风险【答案】BCE10K1Y6S7K2F2A6HE1S4P10X1I3X8M2ZL9J5X7D8E9E6O1135、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。

A.客观性

B.重要性

C.全面性

D.及时性【答案】CCA3A4O8Z6Y9V2N5HA2W2P4T3R6V2Q6ZI2O2J10N2N9V7T5136、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险，市场风险和操作风险

B.市场风险，战略风险和操作风险

C.信用风险，市场风险和战略风险

D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】CCG6Q9Z4C1G3C4I3HP2T7A3I6G8M2V2ZX2Q8Y1R2W3Y1X10137、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A.商业银行

B.银监会

C.中国银行业协会

D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】DCM5H8D7G8N10O4G10HK3T6C4T6P10P4J2ZZ6K6H6D7U6H7X2138、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性

B.全面性

C.多样性

D.及时性【答案】CCA1C7M9W6J7Y2J7HL1B10M7Z10H6I6A3ZF8V2U6V4J7X7N3139、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险【答案】BCC10G1X4Y8Z2P6J6HY2S2B5U5M2M9B7ZJ9M9V3C2Y8V9Q5140、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。

A.表外金融工具较为复杂

B.可产生流动性

C.可消耗流动性

D.确定性强【答案】DCJ6G9V1D4S10F4K6HL8H8O5V2K3V2T4ZL8U3H6X4N10U10P1141、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。

A.偶尔

B.不一定

C.一定

D.常常【答案】BCR1Q10H9D10T10D5K5HN3Z5B7R9D1K4S5ZY5J5T5O5I3H6O10142、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）

A.第二支柱资本要求

B.储备资本要求

C.逆周期资本要求

D.系统重要性银行附加资本要求【答案】ACE6G2U10W9U1Y7B8HB4J2L3L10Q8W7F3ZC8U4H5D3J6V3H7143、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

A.发行债券

B.公司存款

C.同业拆借

D.居民储蓄【答案】DCM5U9V7Z6H5O3Y1HD5H9D6U8T4F9K4ZY3H4P9F4U7S7N5144、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】BCK2F1P9O8J4D7J5HT4T7Y3D9C10M1B3ZK2Z7O9Q1M3Y8W2145、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。

A.汇率风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】DCY5Q6H6C10A6R1Q9HY3M7F3P2C5C7B8ZI2J5V10Y3D5M4A7146、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.维护金融市场的正常秩序

C.维护公众对银行业的信心

D.保护存款人的利益【答案】CCX10S2J10V9U3V9V10HE9F4J6Y10U2A3I5ZA9U9J10T1T7H5F2147、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACF1F7J5Z6C5F6Y5HA10N5P5E5C4O9P10ZQ3K4J1E1G10E5X6148、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％【答案】CCS9B10X7N5B10J5G6HA9F2C10K5E5B2D5ZT4T3Q3Y8I6R5O9149、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

A.黄金

B.上市公司发行的企业债券

C.商业银行承兑的汇票

D.人民银行发行的票据【答案】BCN7W10A9K8A8M3F7HI7Q1Y4I5L2Q7U6ZK8N1F5M1A10P6F7150、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。

A.实际损失、无形损失、灾难性损失

B.预期损失、非预期损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】BCQ4X6J10T9D1J5I4HN2J6K10V5E8L10U2ZJ10E4M2B1H9D1V5151、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

A.交易对手限额

B.经济资本限额

C.敞口限额

D.期限限额【答案】CCT6N8M8Q7S10O6Z9HQ4R6X10Z4J2Z3D8ZV3I4V3S9W9Z8M10152、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCZ6A4S3G3L10B3O9HJ1U3L2A9T5I6Y4ZU9B7X10S3A3D4A10153、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。

A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上

B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外

C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性

D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】ACQ7C4F3B7U1H9Z5HS5S4Z8R10Z10U5F10ZY3L1H4M4D6R7O5154、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCW8M8L8V5A6B3S2HL8N3J5I5K2A2E4ZA8D7Q3Q8W10W10P9155、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.操作风险【答案】DCK2R10C2M5K10G6Z7HU6B2P7R10N2E4N8ZV2S7V7P7I4L3T9156、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%【答案】DCD1O9D10B3Y1W10J7HY9G7B9I2E1F1B4ZC2J2V1Z4M7E7C9157、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱【答案】ACZ5Z1D9W3G1W2G2HM9F2V8P3T9A7L6ZX7P1Z5O9X9Y9J7158、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.不变

B.负相关

C.增加

D.降低【答案】DCV8S7Y4O3W2K9F8HZ10Z8G9S4D4C4C9ZP10L6L7E8A4P5I4159、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。

A.40％投资国债、60％投资银行理财产品

B.100％投资国债

C.100％投资银行理财产品

D.60％投资国债、40％投资银行理财产品【答案】CCP8C2R8Q7V10G9O3HE4O10O4X5Y7K1Q8ZH1J7G6U6F6B2T9160、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好【答案】CCK1V4C9T9T4X2Z2HP3X1P7K5N5G1C3ZS9D7B3F3B4X8O5161、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.评级授信

D.后台结算清算【答案】CCW5P1Y10F9C2S6N3HR10N1K7N6Y2G8E3ZU3W3L1N2I9Y1Y8162、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。

A.内部模型法

B.蒙特卡罗模拟法

C.方差-协方差法

D.历史模拟法【答案】DCA5Y3C10D10H7Z2L8HV5Z9U6H8E1T5S3ZB1G9H1J10L6Y10T4163、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.流动性风险【答案】BCY4F3O5C7K3Q4G10HO7J10F2E9J10G8X4ZN4R9D9E1F8U7F10164、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。

A.还款记录

B.还款意愿

C.盈利能力

D.还款能力【答案】DCX4I9C5E9E6A7V10HG10Y8A4E10F6T1A6ZP8L6L2I3Q3J7L10165、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％【答案】BCS7Z5C4N6O2S8V7HX4I1U7G6F3C6Q8ZV9V9K5C1Q9A6F3166、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价

B.内部评级是主要依靠专家定性分析

C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】ACQ5Z5B2E2Q6N10Q10HU5B9G2Q2A3J4P1ZF1N2Z8C2V5H7B8167、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACV8Y5Z6R8J2F9T9HH4B4X8Z1T2M10U6ZK7J8B6A9G2F7S7168、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（??）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况【答案】ACX2D2C9M6S7Z1S5HP2P3T8S6F1Q7A3ZJ6P6W6J3J3O7J1169、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。

A.增强对客户的透明度

B.