2022年中级银行从业资格考试题库深度自测300题有答案解析(黑龙江省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、下列不属于外部数据的是（）。

A.通过专业数据供应商所获得的数据

B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息

C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据

D.从征信系统获得的数据【答案】BCP7N8A4Q4P10K2Z4HF3O4M1N10W9I8W5ZE9W1Q7B2E3E10W62、风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】BCJ8C3K2E2H3O1Y5HD2N4M6B4F2I4A5ZX10Z4H4U7V9J4B33、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A.买入10亿元人民币金融债

B.代客购汇100万美元

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入1亿美元美国国债【答案】CCP6E7R5Q1O5G10E7HK5F2M8H8W3R2E2ZJ7W8A3Q10A6L5Z84、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.内部审计部门【答案】BCJ7H4Q5C5D4G3Y2HQ3O10O3U4Q8B8N1ZZ1F3T2O10W8F1J105、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。

A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定

B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限

C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露

D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】ACQ1U5S7F10O1Z1D5HU8W3G10Z1E4L5Z3ZC1W2B8K10E3M9C26、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件

D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】BCV6G1H3T2S5R7L1HK5W1M2G8R6Z7D7ZI8L1V6O3W8Q6R77、风险事件：

A.交易对手信用风险暴露的计量

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露数据

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】CCU4S5Z8C8K10E8W6HU6U1O9S4U2M9N3ZR4I7A3R10N4F1M108、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACQ8U8O2G2K7B2D7HS5E9J9T7L10W8M2ZX3M2R8U1J10U7L79、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。

A.充分考虑利益相关者的期望

B.将风险偏好与战略规划有机结合

C.持续地监测与报告

D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】DCJ9O4U7W7F6W5W1HA2H4G7O2S6J3J6ZS8Y3W3H3T7Y7H1010、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。

A.股东大会和董事会

B.董事会和监事会

C.高级管理层和股东大会

D.董事会和高级管理层【答案】DCQ2I10C10D2A9V1N7HT2F8Y9G1K10C3M8ZT2B2D6I5N4F2M811、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。

A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】BCO5A10D3S8U2K8L3HZ4Z7L6O10L2S8Y2ZZ4L8N10E6N7E8U912、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

A.远期

B.期货

C.即期

D.互换【答案】CCV4D2L9W5Y3U4P2HL9N6K1D6D4W5R7ZJ2A5S5G7A9A4C213、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。

A.偶尔

B.不一定

C.一定

D.常常【答案】BCD6T5Q4H5Z5E6T9HR6S3K2Y4T5L8F9ZG5Q6V8S5F3J8W614、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）

A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型

B.专家判断法，评级模型，违约概率模型

C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型

D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】CCW3X7Y1W5W8J7H8HU2I9J2Q3Q9C6R7ZY5G2M1Y10Y8T10T715、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACL1L6L7U9V1E4H8HE3J1R1H9H3X7N10ZD1O10Y9X4Y10Q2W816、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务

B.商业银行业务

C.资产管理业务

D.代理业务【答案】CCC2V2L8P8Q6W4R2HC6B9N9V3M10M1Q3ZF2J4L7K3L10W10F817、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。

A.实现不良贷款本息的全部回收

B.提高商业银行资产质量

C.更好地发现不良贷款价格

D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】ACI5G7K1F10W8X4N7HV10D10T1H4E3O10L4ZN6H1F1P5X5O8R918、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控

C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】DCV3W3H3S9D9T9F2HC1L9Y10P2B8R5F8ZY1U5G6G5E5X2S819、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元【答案】DCN6Y3J4R9E2I4G3HA9A5Q10Y3Q10L4N9ZR3J10O9P4A8M8T220、专家判断法与市场有关的因素包括（）。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期【答案】DCN8R6I4M10U7U1W5HV8R2O9Z4P9X4M2ZY10B1W2A6P6Z4X621、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款【答案】ACI9A6R3F4V2I6U5HD6T2S5D4I5Y10O3ZT7X9V6Z1D1J6Z222、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（）来实现。

A.设定止损限额

B.减少经济资本配置

C.风险转移

D.减低风险暴露【答案】BCU8Y5Q9G5T1G8V5HG7C1G4D4B2R2B1ZX3L7W8S10S10U8X823、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

A.法律风险的分布非常广泛

B.法律风险是一种特殊类型的信用风险

C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关

D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】BCE1B6Q3Z10B8V8V8HK1Q10P6M4O9X6Y7ZD9I2M9J9V6Z6E1024、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.风险和收益

D.经营和管理【答案】BCX9H9P10X9B1Q4N8HE5M10S6F10A5K5T2ZU1Q3P1A8L4S6D725、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）

A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查

B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段

C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业

D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】DCQ6S10Y10T5B10E4Q8HO9Q7A3R6A1J9A8ZA4Y4J1H2W5I4N526、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCO9U2V4J7E10T6X7HB4Q3U9O10G2U9U1ZZ6P5S2B6B3T4M1027、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A.信用风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】BCS1I9K10M10V2C7I3HB6A2G8Y7B5K2C8ZG5L7C9R1W7E1N228、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率【答案】CCJ2Q5I4I8I5V3Z6HA7S6X3J6H10A3U8ZA1V3E7J7X5M7C429、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.敞口

C.现值

D.终值【答案】ACQ9O2P2F9R9C9F8HX3L4K9X3E10B3U1ZX4V3C5D2G10G10I730、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）

A.将短期借款与长期贷款匹配

B.将长期借款与长期贷款匹配

C.将短期借款与短期贷款匹配

D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】DCG5N7X2X4S4K2Y3HF9T1V6K4Q1B7H1ZK7J4Y8C6Z10Z5O531、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险

B.市场风险

C.战略风险

D.信用风险【答案】CCH6D3L3J4D9Z10D8HC3U4J9F7Y5D6R5ZU4C2M9I8K2R9D532、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCX9A5P4L8J6J2F9HC4C1P4Y8X3X7Z8ZK1F8L9H1I1M6H533、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。

A.实际汇率变量

B.通货膨胀

C.违约史指标

D.人口增长率【答案】DCN5S2D3K4O7Y9C4HX3O4F3G6R5X2B8ZS10F8U2Q3K2W7N334、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。

A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况

B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险

C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制

D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】DCN5Q6K5M2F4P3B2HC1B2U10Y7K8V5E9ZH3C5Q2J4Y10H5L335、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

B.违约风险暴露应扣除应收未收利息

C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】ACJ2V8G10B9B6T4G5HV10J6S3K8Q7C3M4ZE3B8K1K9K9S1Y336、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。

A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规

D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】CCO6M3P3J6O4T3B3HC8I8N4T8E9H10F1ZM8C5Y8N2E6Q10J337、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】DCY3U5G9O5P2F2F10HZ3R4L7L4G7J8X2ZZ6P5K3X7I7B2J738、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.资产收益率

C.经风险调整的业绩评估方法

D.风险价值【答案】CCR1H5D5M5N8O3D1HN10N10G7P6E1L10J8ZT5J9Y4D10N3U7B339、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?【答案】BCW5O10K8K1C9J2S1HD6U6T2N8Q10U7I8ZB2F6F1M4P8U10K940、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。

A.采用精确的定量分析方法

B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险【答案】BCG3K5O5N5E4B6X7HS3Q9J5E2V10Z7X8ZL6A1P7W6W6M9V241、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.不变

B.负相关

C.增加

D.降低【答案】DCL8R6G4C3W4E3Q2HS4Q6H5V1A2F5O1ZL9O4U2I10R7D2L642、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权

B.对我国公共部门实体的债权

C.个人住房抵押贷款

D.对于一般企业的债权【答案】BCW10J6O10O10P10Y2E4HG1C2T2F2J2Q4E3ZL3Y2H7G9Y2M6K443、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）

A.高级管理层

B.董事会

C.股东大会

D.监事会【答案】ACP10H1K4D6F4I10P1HS6U4M5O3U5Q1V5ZT1L10T5M4Q6F5F544、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

A.声誉风险

B.规避风险

C.风险识别

D.全面风险【答案】DCG3Q2B3C5T5B2L10HW9S7P9K5X1A10Z3ZR9O9T8U8L8H3Y1045、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年

B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任

C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】DCV10F4E1U7K9N5U10HR9H3A3F2V9C7F2ZQ9T3C10G6V10Z10D546、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。

A.越大

B.不受影响

C.无法判断

D.越小【答案】ACO3C3C2Z3F4X6Z8HU5L2C1B8K8P7E8ZL3U5V10X9I3B7G1047、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。

A.经济和市场状况的较大变动

B.新的监管机构的建议

C.年度进行业务计划和预算

D.授信集中度限额变化【答案】DCC9Q4J3J10Q2P6T9HA2O3H7T5L2Z2R2ZE4T10R6B7S3F10S348、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润

B.二级资本工具及其溢价

C.盈余公积

D.一般风险准备【答案】BCT3C10S5L4J2X7J2HC6I2F8T9E4K1H2ZP10X7Y7R2D1L9T949、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）

A.业务员贪污或截留手续费

B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】BCI6W5B6J2Q8Q2B10HX7W8Z2O6S1H3B2ZX5M4L9C1R10H7C150、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。

A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起

B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动

C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节

D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】BCH8L7M1J7G10C1A8HU7B5J2Z8W6A3I3ZZ5F7E10Y6E4B4F351、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.法律风险

B.声誉风险

C.汇率风险

D.转移风险【答案】DCT8T6N8Z9J9C8J6HZ1L6V7S8X1M7R10ZO9G7L2A3A10G5Z1052、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。

A.等于631万美元

B.大于631万美元

C.小于631万美元

D.小于473万美元【答案】CCL2H1L2J3L9K9B6HJ3M8G2W9C2C8M3ZU2S7R5L8Z2E9X253、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）

A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天

B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天

C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天

D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】BCG6B5M8G6I4Y9L7HC2W5V3R8L9E4Q6ZB6K9I7I2F8B5A854、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件【答案】CCJ7Y5P1D4X6B6B1HQ2H3Y2M8H6S7W1ZY4E4L4E3Q7Q6U455、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。

A.贷款审批人

B.贷款企业

C.专业调查机构

D.商业银行【答案】DCQ4X6Z5F4I2X6B3HO7K8L3L7Z8C1S5ZJ9X10R4Y10C3S3D956、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。

A.内部数据、外部数据

B.表内数据、表外数据

C.资产数据、负债数据

D.公司数据、投资者数据【答案】ACT4M10L5W3M9H10I4HQ1U1G6U6V5N5U4ZG5F10F9R2U3M7C757、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。

A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规

D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】CCO1E10J1L8X10S7A2HW6N3D9L5S7Q7J8ZB1F9V7F2J2E9J558、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。

A.注册资本准入

B.高级管理人员准入

C.金融产品准入

D.区域准入【答案】BCM2Z4D7V5U8C6W2HX5A7O7I1F6I1L7ZY3A7S4P7S3T9P559、关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。

A.风险识别包括感知风险和分析风险

B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法

C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】CCW10Y1X10X1V9G3T6HP8Q6M3Z8H9C3N6ZI4C8O2Y1C2I9M1060、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCP3P9Q9R3Y8F5A9HP9B6E10M10L10E1X7ZF6U8X8P5H5B5N1061、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。

A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据和外部数据

C.业务经营环境和内部控制因素

D.业务经营环境和外部数据【答案】BCL10G2D7F6M2X6U6HW8Y8Q3J2N7G4W4ZX8S3M3J7V2M10D162、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。

A.管法人、管风险、管内控、提高透明度

B.管法人、管风险、管制度、提高透明度

C.管机构、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】ACI7F6V7Z1I6U6R9HK5M9T4W8B3S3T7ZF8O2I4C10X9L2D963、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCF8K4H2V3N3I1H10HG8Z10Z2R5U7W10N9ZJ9K7A5H9M4D4G1064、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。

A.部门人员的变动

B.供应商的变更

C.计划的重大变更

D.主要费用支出情况【答案】ACW2S2T6R2Q8V4W9HL6G2S6K10T4D9R8ZA3U5W8F6P6W8F1065、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险【答案】CCM2F4U9O9D5V3M6HG8U1G2O1H1B6Z7ZM4Z1H1O2N7T8R666、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACZ3X9D10W8W2J4U4HE3B3I3X4Q1T9O4ZM1T7G10O7M7P1T167、下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.巴塞尔委员会

D.中国香港金融管理局【答案】CCJ4G8B1C10H5H6B8HR10G8A3M4X9O8X5ZF10B2I8J10H7S6N968、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。

A.员工管理

B.效率与效益

C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性

D.遵守法律及管理条例的情况【答案】ACR5H4T3L5K4E5V8HC7T2D9Y1F7R9N3ZV4P2X9A2J7Q3L269、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】BCQ5T3J6M1I10Y8Q10HA6W9Q3A8J7N8O4ZK5K7W9X5O8K6U470、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。

A.敏感性分析计算简单

B.敏感性分析计算复杂不便于理解

C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】BCM10T10C4S2P1M5P4HH4H3J10L1Y1Q5D3ZI2R3I5T6R9Z9B571、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。

A.潜在借款人的风险水平下降

B.所有企业的违约风险有一定程度的提高

C.借款人承受较低的风险

D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】BCK9S5E9U4H10D6E9HR2W6B5A10Z2K7R1ZC5C10C8T7V5G10T1072、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

A.流动性风险来源

B.流动性资金来源

C.流动性来源

D.流动性风险类型【答案】CCH5Y3A1R5N4K1P1HW9I9K7R1P1O5H5ZC10G9A7D7R4I7T173、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.信用风险【答案】CCQ3A3T10W3J6A1T10HA3S7N10I4L6I1Y4ZA6A10T2C3D6M2K774、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCA2B3H3T8I6I5Z4HI8Z10Z5O1S10G3V7ZS6R5N3Z1K6V4V375、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（）年期的内部损失数据。

A.4

B.3

C.2

D.1【答案】BCQ6H7W7L6D10G10P9HX10V8W1P7P9G9C10ZG4H6L5W2L8G3W376、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.内部审计部门【答案】BCQ9B5W4J3H1W8R4HS9G6H5G1L4L5D1ZJ5G1J9T6I3N2R1077、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0【答案】CCD4G6W1B2S3S6B4HO7Y7H3Y7F10B3M10ZX6M5S6H8D10I5U978、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任【答案】ACL4Q2I9G3E8M3K4HD1Y9X2Y7G7U1Q10ZJ7M5L1P4N9V1H979、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】BCX2P1I8I7J6A7R10HV1Z6C4A7O5T4R2ZG6B5N1C6M6H8C480、假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20【答案】ACW1H4I10H4J8F7W8HE10Y4D5Q1F5Z9T7ZW5R10P6L6R5J4T781、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险

D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】CCA4M7B2Y4M3I1I1HF10Z7L5B9P6K6H6ZW2G2O4D8V4J2J382、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCF2I9L7K2P2X4K7HP6P2C7W4A6N7G3ZT2Z9B9E7S9O5Z383、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析【答案】BCT7G10N5D4Y1L1W3HH2U8C9A4Y1D7G4ZQ9O3R3E6H4M5V884、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性【答案】DCU1X8G3Z2Z2T10T3HJ10V5M4P9J10Q1T1ZM3Q6F7K3B6F10T285、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。

A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面

B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险

C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】CCH7R8V8K7Y7F2B10HL3A3R2M4R2N4H2ZU5N6R5D5S6V1S186、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACF1D4C4D8A7N3F7HH1T3B10A9G9N2P7ZB5N8Q4P7H5Y6I987、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

A.账面资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本【答案】BCB1L10G1D9G5S10N9HE10R3L6Y3V7C2F1ZK4U5G2O5U1X4A688、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值【答案】CCS1C9V4V1K3J4K1HU3H1I10Y9Z2P6Z3ZN5J7A5P10E2F8C989、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.会计资料规范性

B.银行机构风险和合规性的分析、评价

C.财务报表检查

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】BCU3N7X3Q4T5E7A8HP7Z2I10P3J7C5D5ZM2F5Y4S9J8S4I190、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A.增加

B.保持不变

C.无法判断

D.减小【答案】ACL6J6T1I7W8V5G3HP3Q8X3C4X8A7N6ZT10X3N5Z3G4D3Y291、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。

A.促进银行业的合法运行

B.促进银行业的稳健运行

C.规避所有系统风险

D.维护公众对银行业的信心【答案】CCA5S5W8Y2H4C1Y6HI2M10T2E10V5V6F2ZA9N1R2Q5Z3V4T292、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCC4P1D5F1P7P10U6HX9S9X7H3E3N7X5ZA3X3M10G6G1T8V1093、客户信用评级的发展过程是（）。

A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型

C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型【答案】CCY1V3X10Y10A6R4B8HW7O9E3X8N3P2G2ZN8Y1U2K7J6F8V594、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。

A.董事会

B.股东大会

C.监事会

D.高级管理层【答案】DCD6Z6B2N2W8A7Q9HF5R10T8P8S4Q2C1ZD6P10A9I8V10Q6K295、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要【答案】CCL9C9D5Q1H3P8L7HP7E5F10P3E1N1P7ZE7K2D3E4F10M6V396、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。

A.品质指标、实力类指标

B.偿债能力指标、盈利能力指标

C.营运能力指标、增长能力指标

D.数量指标、等级指标【答案】DCO3M4F10S4I4V3N4HD9R7E6S7Z8L2S10ZV7M8O2N4K10X7N397、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCG10P10Q8I10E4L5O5HD9C1I7N8F3D4K10ZJ8V10J5D5O5Z4K998、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。

A.卖出1份买方期权（CALLOPTION）

B.购买1份买方期权（CALLOPTION）

C.购买1份卖方期权（PUTOPTION）

D.卖出1份卖方期权（PUTOPTION）【答案】BCH9L1X7U10I4S7U4HA9M8H8B10Y4E2N9ZE8B4S1K9W3L4K199、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层【答案】ACR1K6S6V4W9R4M1HP10Q6W7Q1Z3P10Y7ZA8Y9Y10D1S6P6W1100、当用权重法计量风险监管资本时，（）的信用风险转换系数最低。

A.承兑汇票

B.一般未使用的信用卡授信额度

C.与贸易直接相关的短期或有项目

D.与交易直接相关的或有项目【答案】CCN8H5A2P10Z3K8J4HX3B3S10A7J9M5W2ZX1J9B4V1M5B8O8101、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任【答案】ACY1U2O1H10Q4W10U3HN6N5F1U7Y6O5Y3ZT3U8P3C4O6O7N2102、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（）。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.客户的结构发生变化，提出新的需求

D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】BCU10C9I3F9Q5Q10Q5HW3V2I7V4W10P10I7ZJ3E7Q7G2T3Z4S10103、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCD6Y7I3X3T3V2B3HT9O4Y1M4W8V7R2ZJ2W1N6S6G3E7G4104、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。

A.采用精确的定量分析方法

B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险【答案】BCE6B7Z10S3T10W5D2HF7E2O3P10N2Q6A4ZL8S10B1B10S2O1Y4105、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】ACF8C10Z6T6P4T9O9HK9W6K5N1Q2Y1O6ZT6I2K7M7P3G10V2106、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）信息披露要求。

A.财务会计报告

B.年度重大事项

C.资本计量和管理

D.公司治理情况【答案】CCM7J6C10O1O8N10U6HY5F10A3H6J8Z6X1ZD9L3R9R1P2J4K5107、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A.信用风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】BCO8C8N5B3A10T6H8HJ6Q8W6B3R1L7T2ZV4P10C2A2G6E9Q4108、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避【答案】ACV7K9Z4I10V9J6V3HM10G7Y3L1A4U4A6ZH1O6Z7J2E3Q7R8109、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.到期期限

C.现值

D.终值【答案】ACL3V5O10K9Q7T3R1HG6O3W10P8Q10O5L6ZI2Q9R4H3Z8U10M9110、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大【答案】DCW4G3W6L2A8U9A9HI10R9A5N9G5X8N7ZC7A6M10T6D4R8F2111、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.不良贷款拨备覆盖率

B.不良贷款率

C.客户授信集中度

D.贷款风险迁徙率【答案】CCZ6D6B1L5S9R7V9HS8K1B2W8E3Z1N8ZK9H5A1M8E10F5B7112、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。

A.《商业银行压力测试指引》

B.《利率风险管理与监管原则》

C.《商业银行资本充足率管理办法》

D.《商业银行市场风险管理指引》【答案】BCA2U8Z3H8D3S3T7HB10A5X2T4H10F4S3ZY4R3F9X9E6G7C1113、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。

A.高级管理人员准入

B.产品准入

C.注册资本准入

D.区域准入【答案】ACY5D1P9H10T7J2R6HC10K4J2V1R10B1U1ZT6S2Y5J1M8Q10X9114、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A.存款准备金率

B.国债收益率

C.票据贴现率

D.存贷款基准利率【答案】DCE2Y1T1F1X6L6S3HU3C2S3Q10D3W4Z3ZV7A1A2E10V2P10F3115、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。

A.市场风险

B.声誉风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】DCI6E9W8D9S8B7G8HP7Q5S2X9Y2V2F4ZC6T8G4E7N2S3W9116、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。

A.采用精确的定量分析方法

B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险【答案】BCW5F6Z9G2V10K1M10HH5E2M5T3L8H4V10ZL3Z8G4I10I7P4J10117、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。

A.政府财政政策的改变

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动

D.政权发生更替【答案】ACQ6Q9P6T5V10A3F6HQ8D2K4D4B9S4N1ZF9B8F5F4C1X10L9118、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.账面资本【答案】CCN9M5M7U3O8V2K9HI7I5I6D7N1U8U3ZR1Y6N9Y5K6I10P10119、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（）

A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法

B.现期风险暴露法和标准法；标准法

C.标准法和内部模型法；标准法

D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】ACD6D5A6Q8W6P5A10HL6R3P5X9M2P5F10ZQ2H4W9Z10O8Q6X5120、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（）。

A.各家银行所采用的验证方法应当统一

B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性

C.验证主要由监管当局负责

D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】DCM6N3D7Y10G8D6T4HV4Q3V1K10H6W8D1ZS8L2D2W8P9R5V2121、压力情景应充分体现银行的特征是（）。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益【答案】BCA2N8Y8K6A1W3F9HM4E6X6L2D7R4H6ZW1H8K9B2D5K4K2122、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.违反内部流程【答案】ACH2D7Z4J5Z8C1H6HN6C6E10T8T3J3T5ZW5I10W4V3B3K3T5123、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。

A.8％

B.50％

C.20％

D.25％【答案】CCB2E10Z6L8L7R6G6HC1I9C10D5L8G9I2ZD1N7I10L9W8D6M10124、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。

A.内部控制

B.公司治理

C.风险评估

D.监管部门【答案】BCG9M10S10L3L2M3L8HE8I4D7X3Q1G7W4ZX2M3X9W5L10K9N7125、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。

A.压力测试

B.资本充足率

C.利润率

D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】ACS3R7K3I8P9Q2C6HZ1A2B3Z4B9F2V3ZW2F2G7W9L2W9P3126、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。

A.战略风险

B.操作风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】BCX7V6Z8A3S6A4R6HZ1S2U5J6A6N5L2ZO5V10N7G4S10E2L5127、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年

B.两年

C.三年

D.四年【答案】CCB4J9I8D7L9T2A8HI10T1O2U9J10U4B6ZC7X5X8G3R9I8B2128、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。

A.VaR

B.限额

C.市值

D.敞口【答案】DCX9E3D6A5C3D2U2HT5R2R9T2T1S10M1ZN2X6T5M3A5O6S10129、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ

B.巴塞尔协议Ⅰ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】ACJ4K1J9T7P6E9Z8HS4G8D5G10A5Z8I5ZK1M7B2Y2J10Z6K3130、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。

A.关注类贷款

B.可疑类贷款

C.损失类贷款

D.次级类贷款【答案】DCK9N6F10X3T2U8Q5HH8N5K9X9U8I4T1ZB6O1J7M1V4V6X8131、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。

A.金融知识和经营

B.商业银行的地理位置

C.服务质量和产品种类

D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】DCP8H8U10R10J3I9Q5HL9S1S1D7K3Q8Q7ZW10C1E7K6Q6W1F3132、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCN3E1Y3E8A4V7U3HI6C8P2L6P4O6H10ZI7M1J10F1X7P4X7133、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（）。

A.1

B.10

C.20

D.无法计算【答案】BCV5G5E5X5Y9A7A10HV7Z1L3O4P1A1R4ZH6V4M3Z8S2I1H4134、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。

A.贷款审批人

B.贷款企业

C.专业调查机构

D.商业银行【答案】DCJ5T2V4V6S8N7O10HZ9T6R6U9F10Y10O3ZB5Z9W1I7F5Q10D2135、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。

A.信贷人员未经授权调整评级指标

B.交易员超限额交易

C.不当言论造成银行声誉受损

D.黑客攻击造成系统中断【答案】CCO9V8I2N7E1W5W7HF10J7V2L8U4D6G9ZS7U5M4T7Z7H7J10136、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCC10S4N1X10H3L2T9HM2X8B3Q5I2I2C1ZV4Z6P10R6L4P8A4137、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）

A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标

C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】ACI8S7N5T10P8K2L3HR1G8J3R7G10Q1S10ZH3R9L4U8D6O1I4138、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A.买入10亿元人民币金融债

B.代客购汇100万美元

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入1亿美元美国国债【答案】CCF6F2Y8G8H5Y3R8HH10W8F4I8V10P10F7ZD5Q4U9L6Q5B5K3139、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。

A.短期收益

B.长期收益

C.中期收益

D.经济价值【答案】ACK3Y3F6N1U1X7V9HY3Y6T1X3K5I10K6ZU5F5C6H5F1Y9J2140、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任

D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】BCV4T8Y3C7W7V3W8HL4D8T8X8Y3W4T4ZV7H4H2W6K1P1T2141、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断

B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础

C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】CCV8C2P7F1H9F5F1HC3W8K5I6U3H7S1ZB1P1X4I1A3I9C8142、下列关于市场约束的表述错误的是（）。

A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

B.监管部门是市场约束的核心

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】CCO5J6X9M6B5C9A6HC4B1Z3A3I2J1W5ZO5G5Y6A6K10O3D4143、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.转移风险

B.传染风险

C.货币风险

D.主权风险【答案】ACE1F2F7Y7C5P4K3HQ8B6Y7D2G8H5X2ZO10N2Z3B5Z3T3V3144、投资组合理论是由（）提出来的。

A.詹森

B.马柯维茨

C.马斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCJ5N2G4J3D9X5U9HL1B10Z1Y10J5N3N10ZG3E4C7K6L7D5E8145、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】DCI8T4T10D4M2P6S1HX1R6I6X4E4Z9P9ZV7P8D1B5B4U10W10146、下列不属于国别风险的是()。

A.政治风险

B.宏观经济风险

C.结算风险

D.传染风险【答案】CCO9N1V6X8N2K5F8HM5L7J3E1V2I5W3ZS1U2S7P7C9A9Q4147、（）已经成为银行监管的重要补充。

A.信息披露

B.风险披露

C.外部审计

D.以上均不是【答案】CCT3Y1Y9R4R2S6E8HL6E5H4M2X6U3N9ZD3L7V10J6Q8T1Y10148、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.存贷款业务归入银行账户

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值

C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价

D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】DCY4X10V9M5P9Y3Y10HP4K5L1B8G6Q4R10ZO3Q5H1D1F4I2W6149、（）是银行宏观审慎监管的核心。

A.市场准入

B.资本监管

C.监督检查

D.风险评级【答案】BCV4Y9Y10Y1H10D2V5HG6D8A5X7R3C2Q1ZK9A7Z3Y9E10G7U4150、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A.流动性

B.操作

C.法律

D.战略【答案】ACE3H6L6I3J2W8D2HH5O7J5Y9Z4C5G10ZK8H6X5N2K5H4Z3151、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。

A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好

B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险

C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平

D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】CCX1N6C6M3Z5H4B4HS10T6D10I5E5C5Z8ZW10G4K6Q6P2U5Z3152、（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借

B.发行票据

C.居民储蓄

D.公司存款【答案】CCE6C9H1Z9M1G4B3HD7U1T1D7F6D8T6ZZ10Z6O8W10N6L6E1153、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）

A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制

C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】BCU1W9V1J6F4L8R8HB3O8W10S4S7Y10K4ZY10G2M1G7R5V1S7154、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

A.高级管理层

B.监事会

C.董事会

D.员工【答案】CCW6X3I3L6R2U4W4HI1R9R6I6G4A7X10ZP3V3R8H3P5E9J3155、金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会【答案】CCW2B3N5T2X5T1T5HU7L9F8F2L6J9K2ZM3H3N4I1W8M9M1156、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法

B.权重法

C.监管映射法

D.违约概率法【答案】BCM10W5K3W3W8Z3T9HO10A5C9Q10L5H10T10ZD9L10U10K6D9X4U7157、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A.存货周转率变大

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅上升

D.公司业务性质的改变【答案】BCB1V5F5B5B4L5H10HI6Q9E4W6A9P10E1ZW6Z4V7B9N1C7H6158、在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控