计量经济学导论2015版-第一讲

《计量经济学导论》（第四版）大学第1——12章计量经济学？What

is

Econometrics?经济学的分支学科，经济学、统计学和数学相结合的产物。Economics

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Anderson3首届经济学奖得主1969年挪威学家丁伯根共同

了首届和荷兰经济经济学奖。计量经济学的产生对经济学的演进方向产生了重要影响。Economics

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Anderson4为什么要学习计量经济学？可以估计经济变量之间的关系。在职培训对工人工资的影响可以对经济理论或经济模型进行检验。消费与收入之间的关系可以用计量经济学对政策的效果进行评价。减税对经济的影响Economics

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Anderson5Economics

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Anderson6Economics

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Anderson7数据性质作为一门社会科学，经济学很难进行可控试验，因此，很少有试验数据（experimental

data）需要使用非试验数据（

nonexperimentaldata

）或者说观测数据（

observationaldata进行推断。Economics

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Anderson8数据的类型—截面数据（CrossSectional

Data）要求截面数据是随机样本（

randomsample）。总体，

（被观测单位、被观测对象），变量，观测值，样本每一个观测值都是同一时点上对不同个人和公司的观察。如果数据不是随机样本，就存在样本选择问题（sample-selection

problem）Economics

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Anderson9Economics

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Anderson10混合数据（pooled

cross

section)是指两个以上不同时期的截面数据混合在一起，不同时期包括的被观测单位都是随机的，既使有重复也是偶然的。其优点一是可以扩大样本容量，而且可以说明被观测对象在时间上的差别。Economics

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Anderson11时间序列数据（Time

Series

Data）时间序列数据是被观测变量在每个时期都有不同的观测值（

observation

）。例如价格。数据频率（datafrequency),常见的如每天、每周、每月、每季度、每年。并非是一个随机样本。趋势（

Trends）和季节性（

seasonality）问题非常重要。Economics

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Anderson13Economics

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Anderson14综列数据（

Panel

Data）或称纵剖面数据(longitudinal

data)同一横截面数据的被观测单位被

了若干特定的时间。这种数据可以用来对被观测对象随时间变化的特点进行深入分析。差分法、固定效应、随机效应等方法。Economics

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Anderson15Eco

omics

20o

. de

so16因果性问题（Causality）建立变量之间的简单相关关系(correlation)是不够的。希望找到两个变量之间的因果关系。如果能够控制其他变量的影响，就可以把这种在其他条件不变情况下（

ceterisparibuseffect）一个变量对另一个变量的影响看作因果关系。确立因果性关系是很的。Economics

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Anderson17Economics

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Anderson18肥料对作物收成的影响影响收成的因素：施肥量降雨量土壤质量等如果在确定施肥量时可以排除影响收成的其他因素的影响，就可以达到目的。对城市活动的影响被解释变量——解释变量——率的数量相互影响：一个城市对

规模的选择与该城市的

率往往是同时决定的。Economics

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Anderson19举例：教育的回报人力资本投资理论表明：更高的受教育水平会带来更高的回报。可以写出一个简单的回归式：Earnings

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1education

uEconomics

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Anderson20举例:教育回报（续）1的估计值,就是教育的回报，但两者之