银行从业资格银行业专业实务《风险管理》每日一练（附答案）

银行从业资格银行业专业实务《风险管理》每日一练（附答案）一、单项选择题（共50题，每题1分）。1、（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A、流动性比率/指标法B、关键风险指标法C、因果分析模型【参考答案】：A【出处】：2013年上半年《风险管理》真题【解析】流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。2、下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（）。A、时间B、资产规模C、资金数量【参考答案】：B【解析】：商业银行的流动性反映了商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。3、通常战略风险识别可以从（）三个层面人手。A、战术、宏观和全局B、战术、宏观和微观C、宏观战略、中观管理和微观操作【参考答案】：C【解析】：战略风险识别的三个层面：宏观战略层面、中观管理层面和微观操作层面(工作岗位)。故选D。4、下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是（）。A、秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性B、秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度C、秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布【参考答案】：C【解析】：答案为D。二者只能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布5、商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。制作风险清单、资产财务状况分析是（）的主要方法。A、风险识别B、风险监测C、风险控制【参考答案】：A【解析】：常用的风险识别与分析的方法有：①制作风险清单；②资产财务状况分析法；③失误树分析方法；④分解分析法。A项正确。故本题选A。6、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A、每日客户存款数B、贷款基准利率的调整C、商业银行减少网点数量【参考答案】：C【出处】：2013年下半年《风险管理》真题【解析】商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况。只有D项，商业银行减少网点数量不会影响到期资产与负债的构成比例，故选择D。7、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A、全面风险管理模式阶段B、负债风险管理模式阶段C、资产负债风险管理模式阶段【参考答案】：A【出处】：2013年下半年《风险管理》真题【解析】商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段。1．资产风险管理模式阶段（20世纪60年代以前）2.负债风险管理模式阶段（20世纪60年代）3．资产负债风险管理模式阶段（20世纪70年代）4．全面风险管理模式阶段（20世纪80年代）8、（）是目前操作风险识别与评估的主要方法。A、自我评估法B、权重法C、标准法【参考答案】：A【解析】：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型对其操作风险进行识别。其中，自我评估法运用最广泛、最成熟。【专家点拨】通过一句话记住操作风险识别与评估的三个方法：“自我”按照“流程图”收集“损失事件数据”。9、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A、收益率曲线风险B、基准风险C、重新定价风险【参考答案】：C【解析】：市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。D项正确。故本题选D。10、以下不属于核心资本的是（）。A、实收资本B、盈余公积C、一般准备【参考答案】：C【解析】：核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。一般准备属于附属资本。故选D。11、在操作风险经济资本计量的方法中，（）的原理是，将商业银行的所有业务划分为九条业务线，计算时需要获得每个业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数，分别求出对应的资本，最后加总得到商业银行总体操作风险资本要求。A、标准法B、内部评级法C、高级计量法【参考答案】：A【解析】：B项，基本指标法将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析；C项，内部评级法是计量信用风险的一种方法；D项，高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。12、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（）的风险管理方式。A、风险对冲B、风险规避C、风险分散【参考答案】：C【解析】：答案为D。对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于风险分散的风险管理方式13、以下关于久期的论述，正确的是（）。A、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B、久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系C、久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【参考答案】：A【解析】：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险最高。A项正确。故本题选A。14、商业银行的整体风险控制环境不包括（）。A、公司治理结构B、信息系统建设C、外部控制体系【参考答案】：C【解析】：商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制、合规文化及信息系统四项要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。15、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（）的风险管理方式。A、风险对冲B、风险规避C、风险分散【参考答案】：C【解析】：答案为D。对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于风险分散的风险管理方式16、某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为（）。A、9%B、11%C、12%【参考答案】：B【解析】：根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即PL（1＋KL）＋（1－PL）×（1＋KL）×θ＝1＋iL。其中，PL为期限1年的风险资产的非违约概率，（1－PL）即其违约概率；KL为风险资产的承诺利息；θ为风险资产的回收率，iL为期限1年的无风险资产的收益率。本题中，P×（1＋15%）＋（1－P）×（1＋15%）×20%＝1＋5%，可得P＝89%，即该客户在1年内的违约概率为11%。17、在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、CreditMetrics模型B、CreditMonitor模型C、CreditRisk+模型【参考答案】：B【解析】：KMV的CreditMonitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（ExpectedDefaultFrequency，EDF）。18、商业银行资产的流动性是指（）。A、商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B、商业银行流动负债数最的多少C、商业银行流动资产减去流动负债的值的大小【参考答案】：A【解析】：答案为A。本题考查的是商业银行资产的流动性的定义。商业银行资产的流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即无损失情况下迅速变现的能力。19、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A、贷款定价B、合格净额结算C、合格保证和信用衍生工具【参考答案】：A【出处】：2013年上半年《风险管理》真题【解析】信用风险缓释是指银行运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。20、（）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A、识别风险B、感知风险C、分析风险【参考答案】：B【解析】：风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：前者是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；后者是深入理解各种风险内在的风险因素。故选C。21、适时、准确地（）是风险管理的最基本要求。A、风险识别B、风险监测C、风险控制【参考答案】：A【解析】：适时、准确地识别风险是风险管理的最基本要求。22、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A、违约概率B、违约风险暴露C、违约期限【参考答案】：A【解析】：初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值。高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。违约概率是最基本的，两种评级法都要估计。23、核心存款比例等于（）。A、核心存款/总资产B、贷款总额/核心存款C、贷款总额/总资产【参考答案】：A【解析】：答案为A。核心存款比率=核心存款/总资产，对同类商业银行而言，该比率高的商业银行流动性也相应较好。核心存款是指那些相对来说较稳定，对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也较小。24、市场风险在交易账户中的（）风险被纳入了资本要求的范围。A、商品价格B、股票价格C、利率和股票价格【参考答案】：C【解析】：巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》以及大多数国家据此制定的资本规定将市场风险纳入了资本要求的范围，包括在交易账户中的利率风险和股票价格风险以及在银行账户和交易账户中的汇率风险和商品价格风险。25、在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。A、即期净敞口头寸B、期权敞口头寸C、总敞口头寸【参考答案】：C【解析】：单一币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他。26、操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为（）。A、下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估B、操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节C、上级的问题通常包含在下级出现的问题中【参考答案】：B【解析】：答案为C。本题考查的是操作风险评估原则的理解。实践表明，操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节。因此，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。27、银行监管的首要环节是（）。A、市场准入B、现场检查C、非现场监管【参考答案】：A【出处】：2013年下半年《风险管理》真题【解析】市场准入是银行监管的首要环节，是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。28、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（）。A、内部关联交易频繁B、系统性风险较高C、风险监控难度较小【参考答案】：C【解析】：答案为D。集团法人客户的特征中风险识别和贷后监管难度较大。29、信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额．一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是（）。A、住房抵押贷款信用风险暴露B、企业/机构信用风险暴露C、公用事业信用风险暴露【参考答案】：B【解析】：信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业/机构信用风险暴露。前者包括一些余额较小、标准化且同质的贷款(个人贷款、住房贷款、透支、个体或者私人企业贷款)；后者主要是向企业/机构用户提供的国际和国内贷款组合，这是商业银行最主要的信用风险暴露。30、（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A、流动性比率/指标法B、关键风险指标法C、因果分析模型【参考答案】：A【解析】：流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。31、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A、盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B、流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力C、效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【参考答案】：A【解析】：杠杆比率：用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力；杠杆一端是自己的现有资本，另一端是获得的其他资本，比率的大小就是反映该杠杆用自己的资本来获得融资的能力或者说偿债的能力。流动性比率：用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力。效率比率：体现管理层控制和运用资产的能力。盈利比率：体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。以盈利为目标，即控制成本、增加收益的能力。【专家点拨】本题综合考查了各种比率的含义。考生必须熟记各种比率并加以区32、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。A、准确预测未来风险事件B、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会C、风险是无法避免的【参考答案】：C【解析】：答案为D。商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设：一是准确预测未来风险事件的可能性是存在的；二是预防工作有助于避免或减少风险事件的未来损失；三是如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。33、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。A、RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失B、RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益C、RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益【参考答案】：A【解析】：答案为A。经风险调整的资本收益率是指经预期损失(ExpectedLoss，EL)和以经济资本(EconomicCapital)计量的非预期损失(UnexpectedLoss，UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=(收益一预期损失)/经济资本(或非预期损失)。34、（）是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。A、标准法B、损失分布法C、内部衡量法【参考答案】：C【解析】：内部衡量法是高级计量法的一种。内部衡量法的最大特点在于银行可以使用自身的损失数据来计算资本，按照不问的损失类型对风险敞口指标进一步细化，能完整的描绘出银行业务风险的全貌。故选D。35、在市场上享有盛誉的商业银行反而会从整体市场危机中受益，这是由于（）。A、其可以以低价买入大量流动性欠佳的资产，从而获利B、潜在存款人会为其资金寻找享有盛誉的商业银行C、享有盛誉的商业银行抵御严重的流动性风险的能力强【参考答案】：B【解析】：没有试题解析36、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A、资本金收益率=税后净收入/资产总额B、净业务收益率：(营业收入总额－支出总额)/资产总额C、非利息收入率：(非利息收入－非利息支出)/(营业收入－营业支出)【参考答案】：B【解析】：A资本金收益率=税后净收入/资本金总额；B资产收益率=税后净收入/资产总额；D非利息收入率=(非利息收入－非利息支出)/资产总额。37、在用基本指标法计量操作风险资本的公式中，巴塞尔委员会规定其中的固定比例α为（）。A、8%B、15%C、18%【参考答案】：B【解析】：在用基本指标法计量操作风险资本的公式中，巴塞尔委员会规定固定比例为15%。故选C。38、下列各项中，属于商业银行选取流动性风险的评估方法的是（）。A、选定某一种方法．便一以贯之的采用B、商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况C、以上都不对【参考答案】：B【解析】：不论是什么规模的银行，不论管理水平高低，只采取一种或者某几种方法是不能全面评估风险的，因为每种方法都有它的优点和缺点。如果想要全面综合地评价银行的流动性状况．最好同时采用多种评估方法。39、下列不属于资金交易业务的是（）。A、资金拆借B、外汇买卖C、个人生产经营贷款【参考答案】：C【解析】：资金交易业务包括资金管理、资金存放、资金拆借、债券买卖、外汇买卖、黄金买卖、金融衍生产品交易等业务。40、在商业银行风险管理理论的管理模式中．不包括（）。A、负债风险管理模式B、内部管理模式C、全面风险管理模式【参考答案】：B【解析】：商业银行风险管理模式包括资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式、全面风险管理模式。41、股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股A股票。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。A、-1.8B、3.2C、10【参考答案】：C【解析】：内在价值是指在期权的存续期间，执行期权所能获得的收益或利润。6个月后，股票A的价格上涨为50元，此时投资者若执行期权，将获得10（50-40）元的收益，故期权的内在价值为10元，此投资者获得的收益为10-6.8=3.2（元）。42、企业向商业银行购买远期利率合约（FRA）的主要目的是（）。A、锁定未来的借款成本B、锁定未来的投资收益C、对冲利率下降的风险【参考答案】：A【出处】：2014年下半年《风险管理》真题【解析】企业向银行购买远期利率合约主要目的是锁定未来的借款成本，对冲利率上升的风险。43、下列是关于贷款的转让步骤，则正确顺序是（）。①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中；②办理贷款转让手续；③对资产组合进行评估；④签署转让协议；⑤双方协商(或投标)确定购买价格；⑥为投资者提供资产组合的详细信息。A、①②③④⑤⑥B、①②⑤③⑥④C、①③⑥⑤④②【参考答案】：C【解析】：答案为D。考查贷款转让的步骤。贷款转让的程序主要包括以下六个步骤：第一步，挑选出具有同质性的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中；第二步，对该资产组合进行评估；第三步，为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险；第四步，双方协商(或投标)确定购买价格；第五步，签署转让协议；第六步，办理贷款转让手续。44、在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（）。A、基本面指标和财务指标B、基本面指标和基本面指标C、财务指标和基本面指标【参考答案】：C【解析】：基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标；财务指标包括偿债能力、盈利能力、营运能力、增长能力。资本增长率是财务指标，很容易判断排除A、C两项，资质等级是不能在财务指标中反映出来的，这是基本面指标。45、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（）的责任。A、风险管理部门B、高级管理层C、业务管理部门【参考答案】：B【解析】：高级管理层负责具体执行经董事会批准的操作风险管理系统，即将该系统转化为具体的政策、程序和步骤，以便于业务部门的贯彻落实和对照检查。46、（）是商业银行进行有效风险管理的最前端。A、外部风险监督机构B、法律/合规部门C、财务控制部门【参考答案】：C【解析】：新版教材已删除此知识点内容。47、操作风险评估和控制的内部环境因素不包括（）。A、公司治理结构B、信息系统建设C、夕卜部控制体系【参考答案】：C【解析】：题干中指明是“内部环境因素”，所以外部控制体系就排除在外。48、真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于（）。A、长期贷款B、短期自偿性贷款C、房地产贷款【参考答案】：B【解析】：答案为C。商业贷款理论，也叫真实票据论，由18世纪英国经济学家亚当·斯密在其《国富论》一书中提出的。其基本要求是贷款应以真实交易背景的商业票据为依据。这种理论认为，贷款应是短期和商业性的，用于实际生产和流通，有自偿性，最理想。认为商业银行的资金来源主要是流动性很强的活期存款，因此其资产业务集中于短期自偿性贷款。49、关于风险救助，下列说法不正确的是（）。A、是针对有问题的银行机构采取的救助性措施B、其措施可分为两类：一类是建议性或参考性措施，另一类是带有一定强制性或监控性的措施C、其目的是通过风险救助，改善银行机构经营状况，有效处置化解风险，防止风险进一步扩大和恶化【参考答案】：B【解析】：C项，风险的纠正性措施可分为两类:一类是建议性或参考性措施，另一类是带有一定强制性或监控性的措施。50、A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头180，英镑多头430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头l30，则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为（）。A、610B、90C、1130【参考答案】：A【出处】：2013年下半年《风险管理》真题【解析】短边法先计算出净多头头寸之和为：l80+430=610，净空头头寸之和为：390+130=520。因为前者绝对值较大，因此根据短边法计算的外汇总敞口头寸为610。二、多项选择题（共15题，每题2分）1、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般不具有实质性意义。A、名义价值B、公允价值C、市值重估价值【参考答案】：A【解析】：答案为A。在这四种价值中，B、C、D项时市场价格的依赖性很强，只有名义价值是根据历史成本反映出来的，所以不具有实质性意义。2、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。A、该行AA级客户的贷款不良率为0.5%B、该行AA级客户的违约概率为0.5%C、该行AA级客户的违约频率为0.5%【参考答案】：C【解析】：题目所述应为违约频率。3、银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。银行所面临的市场风险不包括（）。A、期权性风险B、汇率风险C、重新定价风险【参考答案】：C【解析】：重新定价风险又称为期限错配风险，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。题中所述存贷款额期限均为3年，因此，不存在重新定价风险。4、财务部门的职责不包括（）。A、负责考核财务绩效B、负责承担银行账户市场风险的日常管理职责C、负责会计记录和财务报告的准确性和可靠性【参考答案】：C【解析】：D项是内部审计的主要内容之一。财务部门主要负责核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况，制订财务计划、分配财务资源、考核财务绩效，同时，财务部门一般还承担银行账户市场风险、流动性风险的日常管理职责。5、法律风险与违规风险之间的关系是（）。A、违规风险包括法律风险B、两者有关但又有区别C、两者产生的原因相同【参考答案】：B【解析】：违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。从广义上讲，法律风险与违规风险密切相关。6、专家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，下列说法错误的是（）。A、如果某人过去借款总能及时、全额地偿还本金与利息，那么他就能较容易或以较低的利率从商业银行获得贷款B、在期望收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易违约C、一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难【参考答案】：B【解析】：C项，在期望收益相等的条件下，收益波动性高的企业更容易违约，信用风险较大。7、中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度，这表明（）。A、商业银行不需承担最终流动性风险B、央行为商业银行提供便利的政策C、央行对流动性管理不善的商业银行开始给予一定程度的“经济惩罚”【参考答案】：C【解析】：中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度，表明了中央银行对流动性管理不善的商业银行开始给予一定程度的“经济惩罚”，结束了商业银行长期以来既不需要承担最终流动性风险，又不必为管理不善付出较高成本的局面，迫使商业银行把加强流动性管理提升到一个更高的战略地位。8、下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是（）。A、确保及时处理投诉和批评B、增强对公众的透明度C、明确董事会和高级管理层的责任【参考答案】：C【解析】：战略风险管理基本做法：①明确董事会和高级管理层的责任；②建立清晰的战略风险管理流程：③采取恰当的战略风险管理办法。A、B、C都是声誉风险管理办法。9、下列哪项产品线的β因子等于15%?（）A、公司金融B、商业银行C、零售经纪【参考答案】：B【解析】：A项的β因子等于18%；BD两项的β因子均等于12%。10、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和（）A、流动性风险指标B、风险抵补类指标C、不良贷款迁徙率指标【参考答案】：B【解析】：答案为C。依照中国证监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核。指标分为三个主要类别，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。11、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。A、上升B、不变C、先上升后下降【参考答案】：A【解析】：财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈上升趋势；反之则下降。12、对声誉风险管理负有责任的部门是（）。A、董事会B、相关职能部门C、以上都是【参考答案】：C【解析】：《商业银行操作风险管理指引》规定董事会、高级管理层和相关职能部门都对声誉风险管理负有责任。故选D。13、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（）。A、资产风险管理模式B、综合风险管理模式C、全面风险管理模式【参考答案】：B【解析】：答案为c。在商业银行风险管理理论的四种管理模式包括资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式、全面风险管理模式，不存在综合风险管理模式14、（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A、信用风险B、操作风险C、国家风险【参考答案】：B【解析】：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。C项正确。故本题选C。15、在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是（）。A、客户利益B、资本C、金融监管机构的要求【参考答案】：B【解析】：资本是风险的第一承担者，因而也是风险管理最根本的动力来源。在商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。三、判断题（共20题，每题1分）1、商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据不应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。（）【参考答案】：错误【解析】：作为知识点记忆。商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。2、商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性。（）【参考答案】：错误【解析】：答案为B。商业银行风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。3、市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。（）【参考答案】：错误【解析】：市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。4、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来。（）【参考答案】：错误【解析】：答案为B。系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来。5、通常，活跃在货币市场的商业银行需要采用较长的流动性缺口分析时间序列，而活跃在长期资产和负债市场的商业银行则需要采用较短的时间序列。（）【参考答案】：错误【解析】：一般而言，活跃在短期货币市场和易于在短期内筹集到资金弥补其资金缺口的商业银行具有较短的流动性管理时间序列，而活跃在长期资产和负债市场的商业银行则需要采用较长的时间序列。6、资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（）【参考答案】：正确【解析】：答案为A。资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。7、商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值（VaR）的置信水平。【参考答案】：正确【解析】：置信水平的选取应当视模型的用途而定。如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的99%；如果模型只是用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要。8、在监督检查中，非现场监管对现场检查起指导作用。（）【参考答案】：正确【解析】：风险管理的最基本要求是（）。【参考答案】：正确【解析】：通过对风险管理的学习，我们要掌握的最基本的风险管理顺序就是识别、计算、监测、控制。有效地识别风险管理中最基本的要求。无法识别风险，后面的步骤就无从谈起，只有A符合“最基本”。9、在风险缓解的处理中，被认可的质押品分两类：一类是现金类资产，另一类是高质量的金融工具。（）【参考答案】：正确【解析】：假设目前外汇市场上英镑镑兑美元的汇率为1英镑：1.900美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于（）区间。【参考答案】：错误【解析】：95%的可能落在均值左右两个标准差之间。68%的可能落在均值左右一个标准差之间，99%的可能落地均值左右二个