2022年中级银行从业资格考试题库评估300题A4版(江西省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会【答案】ACB9X1K4H5F10A5Y9HB2P3E7E3U2G5Z7ZV5E10H7J5S4Z9N52、以下不属于个人信贷业务的是（）。

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.汽车贷款

D.个人生产经营贷款【答案】CCO3O10Q4X10F9H3Q10HY8P1G6S6S4P10C10ZS7C10I8E2H9C1U83、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本【答案】BCK6U1G10E2O8S2X3HB7E2B8I6G1B1Y10ZP9L9F2K1P8P6K64、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.向人民银行再贴现

B.拆入资金

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购【答案】CCW8Z5E8X2C4A1Y10HB4F8H5H8Y5I7J4ZG3S5X3K1N8D4L85、下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.基本指标法

B.风险中性定价模型

C.高级计量法

D.VaR模型【答案】DCK8K6K10E3I5I3F5HD4N4O10I8X6F8W8ZX5E6X8L8B4H4K56、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

A.远期

B.期货

C.即期

D.互换【答案】CCO6X7P9L2L6B6U8HC5W8W6Q2T7U10W10ZY4M2M3S9J1M8M67、金融稳定理事会于（）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。

A.2011年11月

B.2011年12月

C.2012年11月

D.2012年12月【答案】ACP3D6I2B4Z10S7D6HL5S2Y2H1R6H8P3ZJ3A9J7V4O1I3O98、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）

A.建设学习型组织

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.满足所有利益持有者的期望

D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】CCK8K5A10N6M1P10W3HC10T4A9P3Z1J9P10ZA4L4A7F3F7K4W109、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCC9N6J6C9Q9A10K10HI3E8L3V8E7J2U2ZF7Z7M4R6N2Z6C310、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况【答案】ACT1K6K8S9V6F7H7HO8R5K9X7Z1M5V4ZX7S5N7N2A7G3X711、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】BCE9D9Y8H2Y8R2W4HQ6A9W9R2N3X4S7ZF9I3C6W1X4G8D712、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.会计资料规范性

B.银行机构风险和合规性的分析、评价

C.财务报表检查

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】BCO10S7Z9C10P10V4Y3HQ10K3F6F7A4L2T4ZT8P8J7D6A7E8J913、风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】BCR1X3M5A1C2O3K8HH2I2H7R7A2W10F9ZI7W6S8H9Q5S4P614、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（）。

A.居民储蓄

B.同业存款

C.财政存款

D.企业存款【答案】ACN4A3Q2D9A1W9W8HZ5L7R5W4B3L7W3ZD9L9K7M8S10P7E715、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.表外流动性

D.权益流动性【答案】DCS5P10K10Q3B6N7X6HM4F5W5J5C3J6M6ZA9L1X3R2K4S5A616、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

A.居民储蓄

B.政府税款

C.证券业存款

D.公共事业费收入【答案】CCC3A1Q1E4A7Y8N10HT3P2O10Q3P5I10T9ZF5F3P2Q8I10W3C1017、情景分析的原则不包括（）。

A.满足全面性

B.满足及时性

C.体现客观性

D.具有动态性【答案】BCK9N1R4F1V7U5A7HP3T3G3K4Q7M10L1ZP3R3X7E7R10A10G218、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权

B.对我国公共部门实体的债权

C.个人住房抵押贷款

D.对于一般企业的债权【答案】BCM8D8U4A3S10Y6E4HG6S7K5U8L1V9W9ZS8M10L5K7B2K10G1019、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCT1N10L5B6Y2A8N6HO2I6U6Z1E3H5U6ZZ8Z5Z8Q1Z5Y2G420、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】BCV10Y2Z7D1O8H10S9HM3B8Y8H3Y10Z2C9ZO4R2E7E5K4G6L821、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。

A.以长期负债为短期资产融资

B.以短期负债为长期资产融资

C.保持资产负债结构不变

D.以长期负债为长期资产融资【答案】ACX4K4H5D3J1M3O10HS10D7I10E3S7W10L5ZU1D10E5P1Y1X8H422、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACM6S7F3G6H2K6M10HX8Y5I3P10L8F3W8ZB8R7Q9M5Z2M5M723、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润

B.二级资本工具及其溢价

C.盈余公积

D.一般风险准备【答案】BCN5H6H4R3D2R1P10HZ7O7H3Q9Z7P2X8ZJ3J1P7P3Z8H9Y224、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.银行机构风险和合规性的分析、评价

B.财务报表检查

C.会计资料规范性

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】ACD4M8R10Z3X10T7I10HA7H7C1A2X2D5V9ZF5G2N9D1L6C1R725、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。

A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】DCO3W6T8I8J8V8A3HP10N5M5W1T2T6N1ZQ2L2S4U2O7J5L626、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）

A.资产规模急剧扩张

B.银行股票价格大幅上涨

C.银行评级下调

D.资产质量恶化【答案】BCG4R8Q9B3A7E2P3HT1B1J1J8H1U1O4ZT2B5O7B7L9K5H827、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。

A.8万元

B.7.2万元

C.4.8万元

D.3.2万元【答案】DCO3V2G2E3R6C1K3HW10I2I9P3B2E6Z8ZA10S10S5N6I5U7Z328、风险限额管理不包括（）环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.超限额处理

D.风险限额识别【答案】DCL2X2V7G8P7U7D8HN5V6M9N9M5O3L10ZT5E1J9B6C7Q3F229、在我国银行监管实践中,（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。

A.资产收益率

B.盈利能力

C.资本收益率

D.资本充足率【答案】DCJ9O4Q1X6H10O1B3HV3O8L2M5L7Y7K2ZZ10O4E10L6R1H3M930、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。

A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

B.结算风险是一种市场风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】DCI1T9R2G9Y10I4E2HO6R1A10H4O6B1A5ZB7U1W2F6G10I3S531、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。

A.充分考虑利益相关者的期望

B.将风险偏好与战略规划有机结合

C.持续地监测与报告

D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】DCH9Q9J8U10Y4A2N7HQ1Q10N9K6W9X6U2ZL2O9K1K3H5T7E732、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCJ7B4Y9A4M3M2O10HD3V2O4Q6U6Q4J4ZB5Z2J2Y2R1K8P333、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.合规部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.风险管理部门【答案】CCU9F5I7X3P2W9V9HD5P3D5K6L5R8L2ZY8R1V10D3C5K6V334、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】ACL8P7P1D3I8D4I3HB7X7E7U5U7G7J6ZB3Q3I9D5G9V6K335、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％

B.贷款金额为1000万元且无任何担保

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】ACF4X2L1O4O4D9G5HC6I8Z3O5C7F1C10ZM9S5H9T8K7M5F836、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

A.无风险利率

B.一般信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCY1E9Y5W5Y10U8T8HN3P8T5D5V4H10S10ZI5D7L9K10N7W10J337、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险分散【答案】DCQ2K6D2D7A6R4T5HP10C7X6S6A3H2O9ZM7G9S7C8V3S2R738、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCQ5J3B7U10N9C1J9HM4L9R9H9D4M10W10ZZ3Z7O10P3V6V2R539、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。

A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应

B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理

C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架

D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】DCW10L7N10V3E10I3A3HS7Q9J10N7Y4T9K2ZC4R4V4W1D7G1C640、关于国家风险的说法不正确的是（）。

A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险

B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险

C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的

D.个人一般不会遭受国家风险【答案】DCP3U9G8X8D10T10W4HM8U1A9X8H10W1Z3ZS4Y2T8O10B1I9K341、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25％

B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％

D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】CCZ6C6L2H2E5V2W9HM8P5Q9E9W6F5O6ZI2U1G8F5Q5H8U342、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.维护金融市场的正常秩序

C.维护公众对银行业的信心

D.保护存款人的利益【答案】CCE6A2P10A6P6H9X8HQ2M4N2T4L3P5W9ZV2I3V10B4Q9Y7V943、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲【答案】ACW3H2K1C6W2A1K5HL7U3M7Q2P10J1S4ZZ8F9Z10M8D6B8R644、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。

A.储备资本要求

B.核心一级资本充足率

C.一级资本充足率

D.资本充足率?【答案】ACM5X10Q2R7U2N10T4HC2P6N7Z2Q5C9K5ZE2D8I4U8C5S2S445、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.压力测试

B.信息披露

C.风险评估

D.资本规划【答案】BCR5G7K7I4N3M6S4HR8Q5V9K1Z9E4F10ZC2C3Z1U9X1R3U146、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。

A.库存现金

B.国债

C.超额备付金

D.票据【答案】BCP3P9H1X7F7C4E4HC10W10D6U9O2R7N10ZA4T2P10O4O10K1F447、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.不能计量非交易业务中的市场风险

C.置信水平无法达到监管要求

D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】DCL10B10V6A6I4K5D6HT2X9O4P4T5A1N9ZR10O8W3N5G4A4N448、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。

A.外币贷款和外汇交易

B.交易性人民币债券投资

C.外币债券投资

D.人民币贷款和垫款【答案】DCJ8J6D3Z7F8X5W4HQ9R4E9N6I10L1A5ZB10Q5G1R8B7W8Y449、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。

A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类

B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息

C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料

D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】CCD10C6G5J2T6W9G9HR3Y1S3O6R2C8F10ZD2P7A10U2U5N5S150、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCK4O7E3Q5U7E1L3HK1S5Z8N9T6L5W9ZS3V6W10B3O3N2A251、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法

B.权重法

C.监管映射法

D.违约概率法【答案】BCV4S4R7W7O9O6E5HQ10V10A5H1P8M10U10ZK1R3N5O5L5O6R652、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心【答案】DCW5M9X9U4Q5O8J7HN6H4P10H10Y7S10D1ZR5O1Q8O10B10E5U153、下列选项不是风险预警程序的是（）。

A.信用信息的收集和传递

B.风险分析

C.风险避免

D.后评价【答案】CCC7V3C9C3P6J1Y4HA8F10S4F3R4G8Q3ZV4X7T2L10W2K9P754、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险

D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】CCX6K1M2V4H5C4C5HR3V6D4E4L2V1R1ZF4C7C3Z3Z8V3P755、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.操作风险【答案】DCG1V4O9Y4P10S2B9HG1C4M10V10D2X10Q2ZP5F10Y9J1Q3T9U556、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。

A.客观性

B.重要性

C.全面性

D.及时性【答案】CCE7V8I8G8H3B9I9HX7V7K1A4D2F2P9ZO7V10C10E3C1X9R1057、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（）。

A.普通股股东之前，一般债权人之后

B.所有其他融资工具之后

C.优先股股东之前，一般债权人之后

D.存款人之后，一般债权人之前【答案】BCI8B6E1I4A3V3K2HU7H10J8W7P8Y2U3ZD5G3J7F1Y9S1V658、材料题风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系【答案】BCL5P3J3J2J5I1L9HD7L7Y6Z7N2N8G10ZF2J2X9B10U1Y8K959、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】ACD8C5H5H10J2M10W3HB5I8S7B1D10D2P7ZF4C10G9Q7P9S3G260、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局

B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度

C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局

D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】DCH5E7Q10L8G7T6K3HN3B10B8L1V2N4G3ZT8A3B9G10I4B10Y661、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACZ5G2A5I5Z3I8G2HB7A7R4F10J8C2E8ZD2Y10A9E2U5G9B862、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。

A.等于631万美元

B.大于631万美元

C.小于631万美元

D.小于473万美元【答案】CCE8F6Q8J2I2X2X10HN3T9C2Y4J4P3Y7ZW10F10G9P6Y10W5Q163、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。

A.方差

B.标准差

C.未来收益率

D.预期收益率【答案】BCF4B9R6Z7A9G2Z7HP10N4L9B3Y8H8R6ZU3J6Z7T1Q7A10G264、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。

A.财务／会计错误

B.文件／合同缺陷

C.错误监控／报告

D.结算／支付错误【答案】BCB1B2P10Q7P4M1C5HZ2F9X6B5O10E4Q10ZK5U7U3R8B10F8L1065、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官必须具备独立性

B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理

C.首席风险官不能向董事会报告

D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】CCV9H1B7D3J9R7S10HS7Q1O6S4Q8D3J5ZE4C1D9I7F10B5Q666、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

A.情景分析

B.敏感性分析

C.压力测试

D.返回检验【答案】DCS6Q5T1B2P1K1Z1HI3U1Y9E2N8S1X1ZK3V9L10G4T6E6V667、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】CCG5P3N10U8Q10S10P4HB6X9M6W8R3W1U1ZP2I7K9I8I5L3Z268、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。

A.冲减经营利润

B.计提资本

C.计提损失准备金

D.购买保险【答案】BCG3L10B10M9I9Y5H6HG8A6S6A1C8Q1X2ZR9J5Z4A8O10G6K369、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。

A.市场利率剧烈波动

B.大量借款人违约

C.存款人挤提存款

D.外部监管的强化【答案】CCF4P6H10B5S10J2C1HE9I5L6N1G9E8D1ZD1R9X1U8A6P8Q670、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（）万美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300【答案】BCW8R7E3J3B7G10C2HP3D1S1M7C2N10U1ZM1S7Y10C3Q2N3T971、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.信用风险

B.战略风险

C.集中度风险

D.市场风险【答案】CCU6S7H5R9L3Z4L4HC10S10B8J2S3G10N4ZX1T9U9P2U6Y3M572、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A.情景选择

B.定量压力测试

C.资本规划

D.定性压力测试及管理行动【答案】CCB4X8M2H7U1W6G2HP3F9Y9B8D10I2F3ZY8D8O1W8G6S10X573、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCH8V7X2P10J2K6P6HR3X8N9M10I3Y4L1ZI9F9E2G3B3X2Z574、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.确保实现承诺

B.确保及时处理投诉和批评

C.从投诉和批评中积累早期预警经验

D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】DCU9G8A1A9Q2D2K2HW9Z2L7O9G5Q2Z6ZU9P7D1O7V8G5S1075、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。

A.越小

B.越大

C.无法判断

D.不受影响【答案】BCH10I7H5X8Z4U5I5HJ2V3G2A6Y3B6D7ZU6Y9G2N10O5M9I276、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。

A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险

D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】ACJ8S10Y6S3S9Y4K3HP5N5Y6P3Q2F10I1ZW1V1K4B6Y9G9I977、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）

A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据：外部数据

C.业务经营环境：内部控制因素

D.业务经营环境：外部数据【答案】BCU8X9U8O2N3W1Y4HG2A3E8R10L7E5K1ZL4N6E8G4V8N6W378、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险【答案】CCF8F1E9T2O3C2S10HE3D7O7C7Q5Z10G1ZU2S6A3Q10T8H9W479、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。

A.稳定

B.小

C.大

D.有规律【答案】CCH5I8L2O8O7J4A5HT6V10T2B5B1S10I1ZI6H2X7U7H6F6X1080、下列选项不是风险预警程序的是（）。

A.信用信息的收集和传递

B.风险分析

C.风险避免

D.后评价【答案】CCI5S9O3D4G4G6T7HG5Y10U7J7W4F9I2ZS8F10J8G8J6S8R681、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。

A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应

B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理

C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架

D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】DCO6R5U3R8F8R10E7HO2X5D10Y10H1V5Y4ZM9E6C7Y4F5W7T882、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％【答案】CCO4Z1O6S8Y6N4F7HY9O4V7S9J8F1I7ZL7O3U9Z1Q5O2R1083、（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借

B.发行票据

C.居民储蓄

D.再贴现【答案】CCR8U5K9R8J8A3I9HT2B7N5D6I1U3N10ZG2O5T7U1D4U9B984、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。

A.违约概率

B.违约风险暴露

C.违约损失率

D.有效期限【答案】DCK2L9Q2F9B7V8W4HK1L1W8N5M2F3W1ZK4Z6L8X9W4A7I485、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。

A.应当是一个相对独立的部门

B.具有完全的风险管理策略执行权

C.风险管理部门又称风险管理委员会

D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】ACX9T4P8D5W8H3B9HY6Z2L7P8J9P10H4ZJ5A6U2C5F8I4Z686、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

A.25％

B.30％

C.50％

D.75％【答案】ACU1M7K4A1T5K4K5HN6S4G7F5V2T7F8ZT6S10W6R9J9L5B1087、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】DCM9S4R10I4I7F8T4HE6R4I9M8P9Q4K4ZU2I5N7N1P4M7Z888、下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.信用风险指标

C.市场风险指标

D.流动性风险指标【答案】ACV4S1R7F2E7H6G4HH8R3Z6Z4P8V8U10ZI5Y1D7J8A2F4W789、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）

A.会计处理差值

B.不公平交易

C.泄露客户个人信息

D.误导性广告【答案】ACJ4F9X1M9N6Z3L2HV8B7A10G1S9P1L9ZH2M1I8Y3I3P1B390、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCX2U6S7P4S4O1S5HJ10I1Z5F3G4W2P4ZI1H10K7Q3O4C10D1091、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A.买入10亿元人民币金融债

B.代客购汇100万美元

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入1亿美元美国国债【答案】CCW2D6U5H2A9Y2A2HD2D1Q9M9N8L8L9ZH5O9U7L8S2T3F1092、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。

A.建立完善的内部控制体系

B.建立完善的公司治理结构

C.加强外部监管体制建设

D.建立完善的信息管理系统【答案】BCJ3N1H4A3Y4Q8F1HX4A5U2Z8X5V9F8ZU3O2X10R5P5P9X893、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ

B.巴塞尔协议Ⅰ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】ACP5Z2Q6C9J2M1G5HP6J7H9S9P10I6S2ZC5U3Q2G4T6A5Z794、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性

B.全面性

C.多样性

D.及时性【答案】CCD1S1A4I5K7B4M6HW4K3P6C1F1B4R1ZT7Q1V1X7B3G8X895、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】CCE8L5F5D3U10W10S8HC4P6F3S2V8Z8B2ZW10X7D10B7K5K7G196、下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.基本指标法

B.风险中性定价模型

C.高级计量法

D.VaR模型【答案】DCP2L5H8A1X2N7Y10HK2P2X7A8P7Y6J3ZM3X6L8H7O5L3Y297、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险

B.市场风险、战略风险和操作风险

C.信用风险、声誉风险和战略风险

D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】DCH4F3L1I6F10O2D5HF6T4J1E2Y10M3E2ZC1R4Y6X3V1K10Q198、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】DCE10X4I8H4O7X4A7HN8J10K6V2M3A6F7ZH5J7Z8D9Y4J4R999、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零【答案】CCX5L1R6L8R4D9Y5HF1I9E3O9P5L9T4ZK7L3W2S5V3Z5G5100、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。

A.8万元

B.7.2万元

C.4.8万元

D.3.2万元【答案】DCF3C4Q1Y6T10B1B1HR1S4E6B7L6G10F6ZZ4C5C9Y6R7F4A9101、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

A.内部报告和外部报告

B.综合报告和专题报告

C.一般报告和特殊报告

D.管理报告和监督报告【答案】ACJ5H10C5O9D8M4O3HY5C10Y6Z1F9I1C1ZG1E3F6J2V3V4E6102、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈

B.产品设计缺陷

C.外部欺诈

D.业务外包【答案】CCB5H3Z7Q4U5Y6U4HH4S6M10D7W10X7B10ZN8I5S1M6H3F10C6103、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCC6J5U8D4Z1J7A6HK8R7X7P7I10U9S7ZS3F1A6G8Y8G9G7104、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】ACD9E1I1W1Q10S8S6HC9J2C9Q2T10Q2Q4ZK6M1X5M2W3X1T8105、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.储备资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.二级资本【答案】CCA5F7U6D4P9D8V1HI7Q7W9A9P7V10Z10ZP4F5U1Q5U3K10F3106、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。

A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】CCK3O6I7R3Q8C6N8HT1V6F6U1B3F9V1ZO1T2N4K6Z2W10O4107、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACM8W8E8E4I3H6Z2HW2H5N4J2W4A6K10ZH3C4J1H9J10E6Y10108、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。

A.操作风险

B.国家风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACQ2Q8A9L5A7V10N8HL5L9E3L3R6M6A9ZN2T8X10L2W8U3X3109、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

A.远期

B.期货

C.即期

D.互换【答案】CCZ7X5D5Z8I10H4V6HX3G8C1R2P1P2F1ZQ6W4D7C10P9H2D8110、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。

A.外部操作风险计量系统

B.外部操作风险识别系统

C.内部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统【答案】ACQ10M3Z8Q6H10K5V8HB9W3T9N10Q6R4F2ZY2A4Z1A6Z4Z4K2111、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。

A.信贷人员未经授权调整评级指标

B.交易员超限额交易

C.不当言论造成银行声誉受损

D.黑客攻击造成系统中断【答案】CCS6K10M10I7K10Q1V5HZ2H5G8F10R8O5M6ZF2N2I2H8V3V8L10112、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】BCN1L8P7B9X4K6V7HD1L1C8L8R9B10G9ZO10V5D9A5D3Y5C2113、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（）。

A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险

B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正

C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门

D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】ACH7V9M6H10G4Y1J9HD10K4S5K7Y9U2L4ZR2C7S1V5B8V10O2114、风险监管的核心步骤是（）。

A.了解机构

B.规划监管行动

C.风险评估

D.风险衡量【答案】CCG4A8G8U4V9K2S3HH3I1V8T2V4W7G6ZQ4K2P7N10H4I3L2115、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段【答案】DCK2S9I2T8I1Y5H1HU7V3P1B8Z10X3P8ZG4N5B5Q5L4A9S8116、正常贷款迁徙率等于（）。

A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％【答案】ACZ6N3H1H9X6X5P3HS5L10W5Y7O4R3Q4ZV10Y9V6G4B5D6K2117、金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会【答案】CCR3Z1W6B2J6J4S7HJ7U10X8A2O4N10W8ZM3L9U2S6S4D8K3118、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最长；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最长；最低；最高【答案】CCZ2N6E3O3Z5O8D9HF4S9K7D6Q8K7P10ZT7R2Q9H3H4Q9E8119、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

A.金融稳定理事会

B.世界银行

C.国出货币基金组织

D.巴塞尔委员会【答案】ACQ5R4X3D5I4X3Z2HD8V9T6U6N4F9P4ZA8U5N7N1G5L8O6120、下列不属于柜面业务的是（）。

A.存取款

B.会计核算

C.银行承兑汇票

D.票据凭证审核【答案】CCD5S8Y7T10S5Y8P8HW7Q10O2Y2G9W4B4ZD3X4P8S5U6L8U3121、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACH10Q9U4Z9O9G6Q4HW10Q10D2I7X5K4G5ZC7C1E1R2C10F3E8122、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%【答案】ACN8T6B9P9I6S6K6HX8R8J2B5M5N8M7ZF2A3K6V6L6W8P3123、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】DCI8U3U7R4V10A8P7HT4R6H9U1A6O1F7ZU1Q1E1I1W8Q8F5124、下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.基本指标法

B.风险中性定价模型

C.高级计量法

D.VaR模型【答案】DCU5K8U2S1X4U1Q9HQ6U4F10D6P3Q9Y9ZM10U7Y3I2F4C5D4125、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。

A.杠杆率

B.流动性覆盖率

C.贷款拨备覆盖率

D.资本充足率【答案】DCT8P4Q10C4J1O2R5HY1J3K6B1N3X1Q9ZW5X10C8P10U7F10I1126、下列哪项关于现场检查的表述不正确（）

A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查

B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段

C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业

D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】DCB6V2X2A6Q1D8I5HH9T1R3U3K4C3J1ZZ2N6H3S3Q2I3J2127、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大【答案】DCW6H1G1I9H5X7V4HV8W9E10V6B10A8G4ZZ5S10G5N1P1C4B9128、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。

A.公平公正，廉洁自律

B.诚实信用，遵纪守法

C.公平公正，客户至上

D.诚实信用，勤勉尽责【答案】DCY5R3X3P1Z9J1J8HW3S7E8H3W2E6T10ZI7U2J2M5T4E5D4129、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）

A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标

C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】ACY10K9W10T2B6H2Z8HG4E10Y6O10L8D8X2ZB3C10O6Y1M5D10Q8130、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。

A.盈利状况

B.流动性状况

C.资产状况

D.负债状况【答案】BCN10E7I3B9M5G5E10HR2K7Y8J8Z3R8Q7ZM6P5O9B1R4L6K5131、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

A.发行债券

B.公司存款

C.同业拆借

D.居民储蓄【答案】DCM5G4X9F3X3W5E3HB1I10V7G9T6O9X2ZS6M7N8W2C3R6L10132、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素

C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批

D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】CCK8B9I4L6E5V6T1HH2M10O1C9U3V3W5ZE8J10V2F4X2D4K4133、假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCF10T6P1E3Y3K8V3HC7K9Q2L9D1T4N8ZH3S10I5U8F4I6E9134、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。

A.品质指标、实力类指标

B.偿债能力指标、盈利能力指标

C.营运能力指标、增长能力指标

D.数量指标、等级指标【答案】DCA9V1G1R9T5G2C9HE2I4O6Z7V1D7M8ZJ9M8X1N7K6V10Z4135、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.信用风险【答案】DCD10I2T9T5L6B10F9HE10M1N4H3L3Q8A8ZE8N1H7Q8T4R1Y10136、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCC3A10U5N8M9W3R9HR8B5M9L6F9U7G5ZN5F8R7P6J3R8W1137、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.监事会?【答案】CCG8Q1B2C10P6C9A5HX8E5W7N10Y4B5R4ZX2E8Q4O4E8T10L7138、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。

A.极端损失

B.违约损失

C.非预期损失

D.预期损失【答案】DCP3G4P7S10F5I2H7HL2G6M7H9W2F4M1ZO2Z4X1L10N8O1R4139、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

A.监事会

B.董事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】BCZ8M4H7R7T2J3H1HJ6D9X4W8K8J1D8ZJ6S10J3P3V2S2R6140、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。

A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度

B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值

C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系

D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】BCA8Z5L2Q6F6N1U5HA8Y4I2W3K6P6L8ZQ1K1T9O1E1F8S7141、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。

A.损失分布法

B.内部评级法

C.打分卡方法

D.标准法【答案】BCR5D9C3R8J2Z10Q5HF10J10O4J2I10R7R10ZP2F1I1S10S4S10C9142、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会【答案】ACC6S3P9A7X5M10Q7HY1J2L6G9E1I2O7ZS4C6X4W8C8Z1S9143、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融【答案】ACL6V10K7K1B8X3Y3HK10Y8G5N4U10Y3G5ZL2H4E6U5Y4Q8Z4144、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.监事会?【答案】CCD1P9H3N10R3T1M7HV6F1L2W4N5U4R4ZZ3L6R1E2Q10C5M6145、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。

A.表外金融工具较为复杂

B.可产生流动性

C.可消耗流动性

D.确定性强【答案】DCO8U3V10G5J10R5M6HP7Z2I4B3G1T3T8ZX10M10A9M3C9Y6Y9146、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。

A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权

B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权

C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权

D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】CCI9C10O3E1H9A9E1HJ3H3E6G4N9C1W10ZB3L4B5C10N4V9K10147、财务比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.损失比率【答案】DCD6J7U2G3X6M10Y2HD7D10Y4O9V5V7O3ZR9D9K8H9D1S3Y5148、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。

A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险

B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行

C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估

D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】CCS6U4X2R2L2B9M9HE5P10V10R1P7J7C8ZJ7H6U6Q3D6O10R3149、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCO9D8P7V9O7C2M7HZ6M8V8Z4J2I2W6ZX8C10M9W10Z2A4S9150、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.其他一级资本

B.核心一级资本

C.储备资本

D.二级资本【答案】BCI3L2Y3F10Y3J4N10HD4Y6F3O1M8M2T6ZF5O7X1W6I4C4B8151、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

A.法律风险的分布非常广泛

B.法律风险是一种特殊类型的信用风险

C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关

D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】BCJ5P2S4D4Y2G6B9HN2X1Q7A2Z3R10L9ZS4N7G3C2K9A5X6152、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。

A.违约频率

B.不良贷款率

C.违约损失率

D.违约概率【答案】ACF1M7S1M9Y8F7Y10HE8A3W7K6L2V4Y2ZH10W10R7I2C5K10P2153、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。

A.识别、评估、监测、避免

B.识别、避免、监测、控制

C.避免、评估、监测、控制

D.识别、评估、监测、控制【答案】DCI7E6E1V10N10F5A7HM5R6U2R10N9V5R4ZM8Y7L2F2F3H2D5154、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（）。

A.正；小

B.负；小

C.正；大

D.负；大【答案】CCX8Z1X10S8X6V10G2HA5I10J10I4O3C1O8ZN3O5W8K4P10W4I10155、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。

A.外币贷款和外汇交易

B.交易性人民币债券投资

C.外币债券投资

D.人民币贷款和垫款【答案】DCY2I4D2B7I3J5U7HS7E9Z2E4Z7T2A7ZA5Y6K2W10T10P6S2156、下列不属于基本面指标的是()。

A.品质类指标

B.实力类指标

C.环境类指标

D.盈利能力指标【答案】DCR8O6D8S3Q2D8C2HD2P1O1N6C10Z5W4ZZ3C6T8P6B2Q10A5157、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。

A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性

B.建立多层次的流动性屏障

C.通过金融市场控制风险

D.提高流动性管理的预见性【答案】ACT5E3C6H9H1W2Q2HY1X2Q3W1D4W5J4ZH4Q9O6O1Y1H6K5158、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。

A.贷款风险迁徙率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.不良贷款率【答案】BCU6V5C10K1R8Z2U2HW6D10C6H3V6W9G5ZG1S4D7Y7B5G5U9159、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。

A.信贷人员未经授权调整评级指标

B.交易员超限额交易

C.不当言论造成银行声誉受损

D.黑客攻击造成系统中断【答案】CCC9L10M1R9F4K3K5HL1W1B2P4C2B7D3ZM1Q3C7Z7B5U4J2160、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

A.200

B.300

C.600

D.800【答案】ACC3A6I3Z3E8N4S3HG9E7Z4G7J7E10K9ZC4H2Q1O1Z7P3R2161、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】CCB10W8U2A10N6T9O8HE4H3S5M7L1M9Q1ZH1H8O4T3P3N7L8162、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000【答案】ACB2A1C9U10M9P1O6HP6K2H2Z1A3I10E3ZY9H7M2K6E3J10D1163、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

A.黄金

B.上市公司发行的企业债券

C.商业银行承兑的汇票

D.人民银行发行的票据【答案】BCR2P3E8U10K3C5A5HD1V5P7Z10J10E2P10ZV3L6M2E1T10V9Z8164、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】ACA8Q6A6I8S9H1T8HS8P1K4B1S1W7K1ZV3R10R2C1U6R4M6165、绩效考评应坚持的原则是（）。

A.综合平衡

B.激励性

C.可靠性

D.安全与收益平衡【答案】ACK1D1D8N4W6T2B5HM4U3O3S10H6W2B4ZN5N9A1Y10U6W1L3166、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.由于产品成本增加，出现定价困难

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】DCM6C6N5Q3P4B10A10HW10V1H1U5K5W10Q2ZX1P10T6F1M6X9E6167、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时

B.完整

C.真实

D.全面【答案】BCK8S1S9L2Q10O7N10HR1C7V8E3H1N4J8ZP1R9V7M8Z8N3I10168、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCX1P1F4C2B1J10M10HQ9U4R6V10C3N8P5ZK10U3J3P1M6M6G3169、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】DCS3Y7G3I3V2W1Q5HZ3Z6N3A10M9R3X9ZO7A10Q5L8X6X9W4170、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCI5U6O2I6D9U8X4HZ4B7Q10W3I5Q9J3ZM8B1L1L3E8F6B5171、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年

B.两年

C.三年

D.五年【答案】CCC6A3S9L7M6E1S2HA2A3S9C10X4Y2S7ZX4Q6F6N8A7A5D10172、管理层素质属于（?）指标。

A.品质类指标

B.技术类指标

C.实力类指标

D.环境类指标?【答案】ACW4Y9R2F5L4M2R3HK2U6L1R4V6E4N6ZB10V8I9D10B10X4Z3173、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。

A.政府财政政策的改变

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动

D.政权发生更替【答案】ACO9Y8Q4B3H1N1Z4HN7M7B2V8J8Q2V7ZB6A4O1M8W9K1M4174、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法【答案】BCN9O7G3K10D1X7X7HN10G6Q3K2L8K2B9ZN3H9L1O1L4G4I7175、材料题风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】BCK