2022年初级银行从业资格《风险管理》习题

1、2022年初级银行从业资格风险管理习题（2）多项选择题1、商业银行逐步建立并完善风险治理体系包括（）。A、良好的风险治理构造B、明确的风险偏好C、稳健的风险文化D、严格的风险限额E、高效的风险数据【正确答案】ABCDE【答案解析】此题考察风险治理体系。商业银行逐步建立并完善风险 治理体系，是对各类风险进展有效识别、计量、监测、掌握的坚实保障, 包括良好的风险治理构造、明确的风险偏好、稳健的风险文化、严格的风 险限额、清楚的风险政策和流程、高效的风险数据与IT系统、有效的内 部掌握与内部审计。参见教材P21。2、巴塞尔委员会2022年公布的第四版银行公司治理原则，强调 董事会对0担当最终责任。A

2、、银行的业务战略B、财务稳健性C、关键人员打算D、治理构造与实践E、风险治理与合规义务【正确答案】ABCDE【答案解析】此题考察董事会及其风险治理委员会。巴塞尔委员会 2022年公布的第四版银行公司治理原则，强调董事会对银行负有整体 责任，详细包括董事会对银行的业务战略、财务稳健性、关键人员打算、 内部组织、治理构造与实践、风险治理与合规义务担当最终责任。参见教 材 P22。3、在我国商业银行，高管层层面普遍设立了（）。A、负责对风险治理政策制度进展审议的风险治理委员会B、负责对信用风险进展审议的信用风险委员会C、负责对市场风险进展审议的市场风险委员会D、负责对操作风险进展审议的操作风险委员会

3、E、负责对流淌性风险进展审议的资产负债委员会【正确答案】ABCDE【答案解析】此题考察高级治理层。在我国商业银行，高管层层面普 遍设立负责对风险治理政策制度、风险治理和风险水公平进展审议的风险 治理委员会，负责对信用风险进展审议的信用风险委员会，负责对市场风 险进展审议的市场风险委员会，负责对操作风险进展审议的操作风险委员会，负责对流淌性风险进展审议的资产负债委员会;在各分支机构层面， 一般也会依据风险治理工作需要，设立风险治理相关委员会。参见教材 P23o4、商业银行风险治理部门担当的职责有（）。A、对各项业务及各类风险进展持续、统一的监测、分析与报告B、持续监控风险并预算与风险相关的资本需

4、求C、准时向高级治理层和董事会报告D、了解银行股东特殊是主要股东的风险状况E、评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显着变化时， 给商业银行带来的风险【正确答案】ABCDE【答案解析】此题考察风险治理部门。商业银行风险治理部门应当担 当但不限于以下职责：对各项业务及各类风险进展持续、统一的监测、分 析与报告；持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，准时向高级治理 层和董事会报告；了解银行股东特殊是主要股东的风险状况、集团架构对 商业银行风险状况的影响和传导，定期进展压力测试，并制定应急预案; 评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显着变化时，给商业 银行带来的风险。参见教材P2

5、4。5、风险承受力量较小的商业银行可能将资产重点投资到（）。A、新产品B、成熟的市场C、新兴行业D、高信用等级的客户E、低风险产品【正确答案】BDE【答案解析】此题考察风险偏好的定义。风险承受力量较小的商业银 行，为了防止消失重大风险或损失，将资产重点投入到低风险领域（如成 熟的市场、高信用等级的客户、低风险产品等），从而猎取较低但稳定的 收益。参见教材P26。6、有效的风险偏好声明应当满意的原则有0。A、包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设B、与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联C、基于总体风险偏好、风险力量、风险轮廓，应为每类实质性风险 和总体风险确

6、定能够承受的风险水平D、具有前瞻性E、考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本及其他监管要求，在 完成战略目标和业务打算时，确定银行情愿承受的风险总量【正确答案】ABCDE【答案解析】此题考察有效的风险偏好声明应当满意的原则。有效的 风险偏好声明应当满意的原则，除了上述五个选项外，还包括定量指标,定量指标能够分解成业务条线和法律实体的风险限额，也能在集团层面汇 总以反映整体的风险轮廓。还包括定性的陈述，定性陈述要清楚说明承受 或躲避某类风险的诱因，确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险。 参见教材P27。7、在风险偏好设置与实施过程中，需要留意的有（）。A、充分考虑利益相关者的期望B、将风险偏

7、好于战略规划有机结合C、向业务条线和分支机构传导D、向风险治理部门传导E、持续地监测与报告【正确答案】ABCE【答案解析】此题考察风险偏好维度和指标。在风险偏好设置与实施 过程中，需要留意以下几点：一是充分考虑利益相关者的期望；二是将风 险偏好于战略规划有机结合；三是向业务条线和分支机构传导；四是持续 地监测与报告。参见教材P29。8、按约束的风险类型，限额主要分为（）。A、信用风险限额B、市场风险限额C、操作风险限额D、流淌性风险限额E、国别风险限额【正确答案】ABCDE【答案解析】此题考察风险限额的种类和限额设定。按约束的风险类 型，限额主要分为信用风险限额、市场风险（包括银行账户和交易账

8、户） 限额、操作风险限额、流淌性风险限额、国别风险限额。参见教材P32。9、风险限额治理的环节包括（）。A、风险限额设定B、风险限额实施C、风险限额监测D、风险限额调整E、风险限额掌握【正确答案】ACE【答案解析】此题考察限额治理。风险限额治理包括风险限额设定、 风险限额监测和风险限额掌握三个环节。参见教材P33。10、商业银行的风险治理流程可以概括为（）等步骤。A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险掌握E、风险设定【正确答案】ABCD【答案解析】此题考察风险治理流程。商业银行的风险治理流程可以 概括为风险识别、风险计量、风险监测、和风险掌握四个主要步骤。参见 教材P34。11、有效风险

9、数据加总和风险报告原则共包括14个原则，主要包 括()。A、数据治理和IT根底设施B、风险数据的精确性C、风险数据的完整性D、风险数据的准时性和敏捷性E、风险报告以及对监管部门的要求【正确答案】ABCDE【答案解析】此题考察风险数据加总。有效风险数据加总和风险报 告原则共包括14个原则，主要包括数据治理和IT根底设施，风险数据 的精确性、完整性、准时性和敏捷性、风险报告以及对监管部门的要求。 参见教材P38。12、为实现内部掌握的目标，企业应当建立包括()等要素的内部掌握 体系。A、风险评估B、掌握活动C、信息与沟通D、掌握环境E、监控【正确答案】ABCDE【答案解析】此题考察内部掌握的定义。为了实现内部掌握的目标， 企业应当建立起包括掌握环境、风险评估、掌握活动、信息与沟通、监控 五个要素的内部掌握体系。参见教材P40。13、现代多元化的内部审计类型有()。A、合同审计B、质量审计C、隐私审计D、第三方审计E、信息技