银行从业《风险管理》考前模拟题

1、银行从业风险管理考前模拟题2016年银行从业风险管理考前模拟题在银行从业考试中时间要分配合理，针对不同的题目结合个人实 际情况进行规划好。以下是店铺为大家分享的2016年银行从业风险 管理考前模拟题，欢迎学习！单项选择题1.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计 量系统过程中，必须有()严格的程序。A.违约风险模型和模型独立控制B.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作D.操作风险模型和模型独立验证2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败, 下列说法正确的是()A.此情形属于市场风险的一种B.此情形是操作风险的表现C.此情形会造成交易成本下降

2、D.此情形不会引发信用风险3.按照巴塞尔新资本协议的观定，()是一种特殊类型的操作风 险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚 金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.法律风险B.市场风险C.操作风险D.合规风险.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为I倍标 准差范围内的概率为()A.0.68B.0.95C.0.9973D.0.97.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失C. RA ROC二(非预期损失一预势损失)/收益D.RAROC =(预期损失一非预剃损失)/

3、收益6.风险是指()A.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布.下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是()A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧 视和种族歧视等C.员工越权行为包括滥用了职权、对客户交易进行误导或者支配 超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行 发生损失的风险D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗 位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现8.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。 市场利率为10%，假设市场利率

4、突然下降1% ,则按照久期公式计算, 该债券价格()A.上涨1.84元.下跌1.84元C.上涨2.02元D.下跌2.02元.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的 对数收益率为()A.0.1B.0.2C.03D.0.4.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()A.恐怖袭击监管规定C.声誉受损D.黑客攻击II.可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是()A.总收益互换B.信用违约互换C.信用联动票据D.信用价差衍生产品.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相

5、 同的C.信用衍生产品的交割只采取现金方式D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对 冲信用质量下降的风险.法律风险与操作风险之间的关系是()A.操作风险和法律风险产生的原因相同B.外部合规风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型.全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织 流程再造与技术手段创新并举。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险.风险报告的职责不包括()A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D.告

6、诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不 适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即 为()A.国家风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括0A.改善公司治理结构B.推行全面风险管理理念C.确保各类主要风险得到正确识别和排序D.利用精确的数量模型进行量化.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的() A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险规避.()是指金融机构合并资产

7、负债表中资产减去负债后的所有者权 益。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本20.商业银行的最高风险管理、决策机构是()、A.董事会B.监事会C.股东大会D.高层管理者21.外部评级主要依靠()A.专家定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析结合D.以上都不对22.假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的.RAROC为4% ,则调整为年度比率的RAR0C等于()A.4.00%B.4.08%C.8.00%D.8.16%23.()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行 分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

8、。A.Credit Metrics 模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio View 模型D.Credit Monitor 模型24.利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量,()A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换25.在操作风险资本计量的方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔 委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作 风险计量系统计算监管资本要求。A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.高级计量法

9、参考答案及解析:1.D【解析】使用高级计量法计算风险资本配置时，操作风险模型和模型独立验证是商业银行在开发内部计量系统过程中必须有的程序。2.B【解析】由于人为错误、技术缺陷浅不利的外部事件所造成损 失的风险即操作风险，交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败, 不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。.A【解析】按照巴塞尔新资本协议的规定，法律风险是一种 特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议 而支付的罚款、罚金或背惩罚性赔偿所导致的风险敞口。.A【解析】随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距 离为I倍标准差范围内的概率为0.68 ,并随信数增加，概率也逐渐

10、加 大。.A【解析】经风险调整的资本收益率是指经预期损失(EL 厢以 经济资本(EconomicC叩ital,)计量的非预期损失(UL)调整后的收益率, 其计算公式RAR0C=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。.C【解析】风险的一种定义强调了风险表现为不确定性;而另一种 定义则强调风险表现为损失的不确定性。.D【解析】选项D属于核心雇员流失因素，不是知识/技能匮乏 的因素。.A【解析】根据久期公式：dp/dy=D/(l+y)P可得(2xl01x 1%)/(1 +10%) = 1.84。.D【解析】本题考查对数收益率的计算。预期收益率也称为期望 收益率，是指如果事件芥发生的话可以预计

11、到的收益率。预期收益率 可以分为指数收益率和对数收益率，即以市场指数的变化率或指数变 化率的对数来表示预期收益率。据此.本题中该资产的对数收益率为ln(150/100)=0.4o.C【解析】C项声誉受损属于声誉风险。.D【解析】信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少则表明 贷款信用状况提高。.C【解析】信用衍生产品的交割方式有两种：可现金方式，也 可实物方式。.D【解析】根据巴塞尔新资本协议的相关规定，法律风险 是操作风险的一种特殊类型。.A【解析】全面风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举。.B【解析】风险报告其中一个职责是使得员工在业务部门、流 程和职能单元之间分享风险信息，是相

12、互联系的。.D【解析】本题考查对战略风险的缓解。商业银行在追求短期 商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策 给商业银行造成损失或不利影响的风险即为战略风险。.D【解析】普遍认为声誉风险管理的最好办法是：Q)推行全面 风险管理理念，改善公司治理结构，并预先做好防范危机的准备;(2)确 保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。D项木包 含在内。.C【解析】本题考查对风险补偿的理解。对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业 银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，获得承担风险的价 格补偿。.A【解析】本题考查会计资本的内涵。.A【解析】董事会是商业银行的最高风险管理、决策机构。.A【解析】外部评级主要依靠专家定性分析，评级对象主要是 政府或企业。故选A。22.B【解析】