大学生信用卡风险管理模型

1、PAGE PAGE 14大学生信用卡风险管理模型摘要本文以大学学生信用用卡为出出发点，从银行角度探讨大学生信用卡的特有风险及管理方法。就问题而言言，分别别分析了了大学生生的收入入来源、消消费结构构等特点点，根据据已有的的数据，建立了相应的数学模型，来分析大学生收入与支出的关系，即为信用卡还贷能力。由这些特点出发，结合其余实际情况，建立大学生信用风险评估体系，来分析信用风险。并客观的分析了大学生价值观念，以银行的利润最大化为目标，在利润和风险、成本共同作用下求的了最佳违约率。既能有效的引导大学生建立合理的理财计划，又能为银行带来巨大的收益，实现“双赢”。最终对模型进行了评价，分析了不足之处。【关

2、键词】 信用卡卡；还贷贷能力；信用风险险；利润润 问题的重述述信用卡作为为新兴的的支付工工具和信信用手段段，以其其支付结结算、消消费信贷贷和使用用方便等等特点，广广受消费费者欢迎迎。伴随随着20006年年12月月11日日中国金金融市场场的全面面开放，国国内商业业银行加加大了发发行信用用卡的力力度，大大学校园园是众多多银行抢抢占的重重要信用用卡市场场之一。但是，从第第一张大大学生信信用卡发发行开始始，大学学生信用用卡的违违规现象象就日趋趋严重，信信用卡风风险发生生的频率率也越来来越高。因因此，对对大学生生信用卡卡风险进进行控制制管理是是十分必必要的。找找到有效效规避大大学生信信用卡风风险的方方法

3、不仅仅能给银银行自身身带来巨巨大收益益，也能能让大学学生建立立合理的的理财计计划，正正确对待待信用问问题，最最终实现现双赢，共共同发展展。有效规避大大学生信信用卡风风险的因因素不仅仅与银行行和持卡卡人有关关，还与与学校、社社会环境境、法律律健全度度等一系系列方面面有关。如如何衡量量其间的的权重，排排除客观观干扰，建建立一个个实用、高高效的风风险管理理模型成成为银行行乃至社社会的迫迫切需要要。问题的分析析银行发行大大学生信信用卡的的目的就就是为了了培养潜潜在客户户，大学学生作为为将来社社会的主主流人群群，推动动着经济济的发展展，也带带动着消消费的增增加，能能够争取取到优质质的大学学生成为为银行的

4、的潜在信信用卡客客户，也也就在很很大程度度上占据据了信用用卡业务务的优势势。但同时银行行应该更更加慎重重的思考考该如何何培养自自己的大大学生信信用卡群群体，在在保持潜潜在客户户的同时时，尽可可能弱化化风险。风风险是与与机会并并存的，拒拒绝了风风险也就就是拒绝绝了收益益，所以以大学生生信用卡卡风险管管理的目目标，就就是在风风险与收收益之间间寻找平平衡点，从从银行的的实力和和承担风风险的能能力出发发，权衡衡风险的的成本和和收益，以以极小的的成本获获得极大大的收益益，只要收收益大于于成本，风风险就可可以承担担，此时时每承担担一次风风险，就就获得一一次收益益。所以我们应应该分析析在充分分分析大大学生的

5、的收入来来源、消消费结构构以及价价值观念念等特点点后，就如何何实现大大学生信信用卡风风险的有有效规避避和达到到利益最最大化展展开有益益的探讨讨。模型的假设设假设一：文文献中的的到的数数据均真真实可靠靠。假设二：线线性回归归函数的的精度可可以达到到判断和和风险预预测的效效果。假设三：把把信用风风险等同同于违约约率假设四：在在现阶段段利率保保持不变变假设五：银银行风险险管理成成本C与与违约率率的函数数关系式式为假设六：每每笔贷款款额度相相同假设七：一一旦违约约，银行行将遭受受全部损损失符号说明Inconne表示示大学生生的经济济收入表示每个样样本的收收入数据据为收入线性性回归模模型的回回归系数数为

6、支出线性性回归模模型的回回归系数数为信用评估估线性回回归模型型的回归归系数为违约率表示存贷利利率差，为为定值模型的建立立与求解解一、大学生生收入来来源分析析及模型型建立大学生一般般没有固固定的工工作，属属于纯粹粹的消费费群体，他他们的收收入来源源包括父父母（I1）、奖学金金(I2)、兼职职(I3)、其它它来源(I4)等，其其中最主主要的还还是来源源于父母母。所以我们可可以列出出最基本本的线性性公式：以下是我们们查阅资资料后列列出的大大学生收收入来源源表。 为随机干预预项，ii=1，22，3，收入来源地区父 母（II1）（%）奖 学 金金(I22)（%）兼 职(II3)（%）其 他 来来 源(I

7、I4)（%）青海88.24.16.71深圳81.74.312.11.9广州80.25.511.33.2上海71.23.8241杭州83.27.119.10.6北京76.2912.72.1宁波87.85.56.72.1台湾75.82.121.11福州85.03111昆明93.84.11.60.5通过spsss统计计分析软软件对以以上数据据进行处处理，建建立了大大学生经经济收入入模型。 (5.7955) (22.3443) (-2.6651) (1.9844)大学生平均均月收入入为8668.44（元）二 大学生生消费支支出分析析及模型型建立为了能真实实有效地地分析大大学生的的消费现现状,郭郭跃进在

8、在20005对江江苏常熟熟理工学学院各个个年级共共5000名大学学生月均均消费情情况进行行了问卷卷调查。根根据调查查统计的的数据,对当代代大学生生的消费费水平、消消费结构构作出实实证分析析。根据消费理理论及实实际观测测数据,影响大大学生消消费支出出(用变变量Y表表示)的的主要因因素有:家庭人人均收入入()、年年级(,取值11,2,3,44)、系系别(,取值11,2,3,155)、性性别(,女生取取值0,男生取取值1)、城镇镇或农村村(,城城镇取值值0,农农村取值值1)。对对此,采采用线性性回归模模型:其中为随机机干扰项项,i=1,22,3,利用SPSSS统计计分析软软件对于于基本生生活消费费支

9、出(Y1)、恋恋爱交友友消费支支出(YY2)、交交通通讯讯费用支支出(YY3)、学学习用品品消费支支出(YY4)、其其他消费费支出(Y5)、总总的消费费支出(Y6)进行行处理,分别建建立消费费支出模模型如下下(单位位:元)。1.基本生生活消费费模型 (6.7993) (1.8884) (-1.0072) (55.3005) (-66.8225)1=3911.3332.恋爱交交友消费费模型 (4.5001) (4.6322) (2.7722) (11.7885) (-3.2237)2=59.623.交通通通讯费用用模型 (5.7449) (33.4553) ( 0.8842) (2.0933)

10、(-66.7006) 3=1044.0444.学习用用品消费费模型 (5.9388) (-00.3885) (-10.9433) (-11.6995) (-44.8665)4=53.715.其他消消费模型型 (66.7993) (1.8844) (-11.0772) (5.3055) (-6.8825) 5=2066.3886.总的消消费模型型 (8.0552) (4.9500) (1.3433) (3.1833) (-5.1157) 6=6911.833所以有如下下表：基本生活恋爱交友通讯交通学习用品其他总的支出391.333元59.622元104.004元53.711元206.338元69

11、1.883元大学生消费费水平和和消费结结构（月月均）三、大学生生价值观观念分析析首先，大学学生价值值观念逐逐渐向多多元化、多多样性发发展；其其次，大大学生价价值观念念趋于崇崇尚自我我、注重重自我价价值的实实现；第三、大大学生价价值取向向内容渐渐变丰而而务实。再次，大学生价值观念的矛盾性日益突出。有关调查显显示，人人学生对对循环利利息方面面的知识识知之甚甚少，887.22%的学学生表示示“不清楚楚”，儿乎乎无人答答对。对对商业贷贷款购房房的利息息支出情情况也同同样不了了解。超过半数的的学生申申请信用用卡是为为了更好好的理财财和备不不时之需需，其中中大四学学生和研研究生更更倾向于于将信用用卡作为为

12、应急手手段。四、大学生生信用卡卡风险管管理模型型狭义上讲，信信用风险险是指由由于借款款人没有有能力或或者因为为不愿履履行事先先定好的的合约，到到期没有有偿还银银行债务务，给银银行造成成损失的的风险。但但从广义义上看，商商业银行行的信用用风险指指所有因因客户违违约所引引起的风风险。就就信用卡卡而言，信信用风险险是指由由于违约约人违反反规定，不不能按时时足额归归还所欠欠银行贷贷款本息息而给银银行带来来损失的的可能性性或不确确定性。所谓大学生生信用卡卡风险，就就是指大大学生持持卡人在在信用卡卡的使用用过程中中所出现现发卡机构、持持卡人和和特约单单位遭受受的非正正常的经经济损失失的可能能性。所以为了有

13、有效减少少大学生生信贷产产生的风风险，我我们首先先应建立立大学生生信用评评估体系系。我们选选取年龄龄（X1）性别别（X2）年级级（X3）专业业就业情情况（XX4）月消消费额（X5 ）经济来源（X6）所在地（X7）家庭情况（X8）健康状况（X9）个人保险（X10）社会品德（X11）这十一个因素为评价因子，查找相关数据。变量具体特征是否获得贷贷款Y否（0）；是（11）X1 年年龄处理后为X2 性别别女性（0）；男性（11）（离离散；单单调增）X3 年年级大一（1）；大二（22）；大大三（33）；大大四（44）X4 专专业就业业情况较好（5）；良好（44）；一一般（33）；较较差（11.5）；差(0

14、0)X5 月消消费额02500(4);25505000(6);5000 7500（8）；750010000（77）；110000(5)X6 月平均均经济来来源02500(0);25503500(1);3550 4500（2）；45005500（3）；55006500（4）；65007500（5）；75008500（6）；85009500（7）；950010550（88）；11050(9)X7 所在在地东部沿海（22）；内内陆（11）X8 家庭庭收入500(00);550013000(11);11300020000(22);22000030000(33);33000040000(44);4400

15、0085000(55);885000200000(6); 200000(7)X9 健康康状况良好（2）；一般（11）；差差（0）X10个人人保险有（1）；无（00）X11社会会品德良好（3）；一般（11.5）；差（00）这样我们就就可以列列出总的的线性回回归公式式：对于每一个个样本有有：由于很难找找到大量量相匹配配的数据据，我们们引用文文献【66】中某某商业银银行住房房抵押贷贷款的2251个个样本和和提供的的相关影影响因子子。使用用spsss软件件采用显显著性逐逐级检验验分析的的方法计计算和输输出结果果。通过系数检检验，其其结果与与年龄() 、工工作稳定定情况()、受教教育程度度()、本人人月

16、收入入()、是否否有其他他固定资资产()有关。与与性别()、婚婚否()、职位位()、工工作时间间()等联联系较小小。可以以建立如如下实验验回归模模型方程程： （133.0661） （-2.7736） （-2.1192） （-6.3308） （-44.0666）（33.3221）可以推测，如如果数据据充分准准确，我我们的评评估模型型与年级级（X3）、专专业就业业情况（X4）、月消费额（X5 ）、家庭情况（X8）、社会品德（X11）这五个因素有较大的关系，也就是说这些变量能通过回归系数的t值检验。五、个人信信贷静态态最优风风险模型型银行的营业业目的是是在一定定可承受受的风险险内达到到利润的的最大化

17、化根据模模型假设设及分析析，我们们有如下下静态目目标函数数：其中等式右右侧第一一项表示示商业银银行盈利利，第二二项表示示本金损损失，第第三项表表示总成成本。SS为客户户数量，设设其与违违约率有有如下关关系，且且成本银行的保本本点，即即令等式式为0有有：即存在贷款款的最小小额度。、代入后，有有:目标函数最最优解，令令 。即：当放在某一一实际的的特定环环境中时时，为定定值。控控制违约约率在附附近，银银行就能能达到利利润的最最大化。模型评价大学生经济济收入模模型。 (5.7955) (22.3443) (-2.6651) (1.9844)大学生消费费模型 (8.0552) (44.9550) (11

18、.3443) (3.1833) (-5.1577) 通过对数据据拟合后后得出的的线性回回归模型型，总体体反映了了当代大大学生经经济来源源和支出出情况，具具有较好好的预测测性。银银行可根根据客户户所填写写的数据据，客观观的计算算出大学学生的日日常经济济来源和和支出情情况，具具有一定定的指导导意义。 个人信用评评估模型型 （133.0661） （-2.7736） （-2.1192） （-6.3308） （-44.0666）（33.3221）最大利润下下的违约约率模型型通过对个人人信用的的评估，可可以有效效的降低低违约率率，同时时，通过过调节阈阈值，使违约约率满足足利润最最大化模模型，就就可以取取得最大大的收益益。但这四个模模型之间间紧密度度不够，不不能很好好的做出出宏观的的判断。而而且模型型一和模模型二需需要从调调查表中中提取较较多的实实际数据据，增加加了工作作量。模模型四中中g与的的关系不不明朗，需需要做进进一步的的调查分分析。附附录一：参考文献献【1】唐唐点权，大大学生主主要经济济来源及及学习支支出倾向向性调查查，青青年研究究，220011年第112期：第200至244页。【2】徐徐倩，邹邹德新，李李晓毅，大大学生消消费模型型的建议议与分析析，沈沈阳师范范大学学学报，22