《计量经济学》课程教学大纲

1、计量经济学课程教学大纲一、课程的基本信息适应对象：国际经济与贸易课程代码：学时分配：56赋予学分：3先修课程：宏观经济学、微观经济学，数学、统计学、计算机后续课程：二、课程性质与任务课程性质是国际经济与贸易专业与金融工程专业的必修课。计量经济学是以揭示经济活 动中客观存在的数量关系为内容的经济学分支学科，为思考和描述经济问题和政策提供了基 本的研究和分析方法。本课程的任务主耍是通过教学使学生能在对经济问题进行定性分析的 基础上、采用定量分析的方法建立计量经济模型，并通过模型假定的检验学会揭示社会经济 现象的规律。三 教学目的与要求本课程的教学目的主要是为了培养本专业学生的经济数学建模的能力，经

2、济数学建模能 力主要包括：数据的收集与清洗、模型函数形式的设定与模型变量的选取、模型参数估计方 法的选取、估计参数的假设检验、模型的预测、模型估计结果的应用等内容。学生通过本课 程的学习，教学要求包括应该掌握：经济数据的收集途径和方法，计量经济学的基本理论知 识，数据预处理技术，stata eviews R软件的操作和基本的编程技术。四、教学内容与安排（一）理论教学内容第1章导论【教学内容】.课程性质与目的；.计量经济学的产生历史以及学科地位;.课程章节结构【课时安排】2课时第2章stata入门【教学内容】为什么使用stata；stata 的窗口 ；stata操作实例；stata的命令库【重点

3、难点】stata的实例操作【课时安排】2课时第3章数学回顾【教学内容】.微积分知识回顾；.线性代数知识回顾；.概率论与数理统计知识回顾；.统计推断的基本思想【重点难点】迭代期望定理，统计推断【课时安排】4课时第4章一元线性回归【教学内容】一元线性回归模型；一元线性回归的参数估计与假设检验；一元线性回归模型的stata实例；一元线性回归的蒙特卡罗模拟一元线性回归模型存在的问题【重点难点】一元线性回归的蒙特卡罗模拟【课时安排】4课时第5章多元线性回归【教学内容】.多元线性回归模型；.多元线性回归模型的数学推导；.多元线性回归模型的假设检验.多元线性回归模型的stata实例【重点难点】t检验和F检验

4、【课时安排】4课时第6章大样本OLS【教学内容】.随机收敛；.大数定理与中心极限定理；.统计量的大样本性质；. OLS的大样本性质.大样本推断.大样本OLS的stata实例【重点难点】统计量的大样本性质、OLS的大样本性质【课时安排】4课时第7章异方差【教学内容】.什么是异方差以及异方差的后果；.异方差的检验和处理；.异方差的stata实例【重点难点】异方差的检验和处理【课时安排】2课时第8章自相关【教学内容】.什么是自相关以及自相关的后果；.自相关的检验和处理；.异方差的stata实例；【重点难点】自相关的检验和处理【课时安排】2课时第9章 模型设定与数据处理【教学内容】.遗漏变量与无关变量

5、；.建模的基本策略；.函数形式的检验；.多重共线性.经济结构变动的检验【重点难点】遗漏变量与无关变量、函数形式的检验【课时安排】4课时第10章工具变量法【教学内容】.联立方程偏误与测量误差偏误；.工具变量法；.两阶段最小二乘法.弱工具变量；.对工具变量外生性的过度识别检验.对解释变量内生性的豪斯曼检验.工具变量的stata实例.【重点难点】工具变量法、外生性的过度识别检验 【课时安排】4课时第11章二值选择模型【教学内容】.二值选择模型.最大似然估计原理.二值选择模型的MLE估计.回归系数的经济意义.准最大似然估计.三类渐进等价的大样本检验.二值选择模型的stata实例【重点难点】二值选择模型

6、的MLE估计、准最大似然估计【课时安排】4课时第12章面板数据【教学内容】.面板数据的特点.面板数据的模型形式.二值选择模型的MLE估计.面板数据的估计方法.面板数据的stata实例【重点难点】动态面板数据模型的估计方法【课时安排】10课时第13章 平稳时间序列【教学内容】.平稳序列的基本概念.误差修正模型. VAR模型. VAR模型的stata实例【重点难点】单位根检验、协整检验【课时安排】4课时第14章单位根与协整【教学内容】.非平稳序列与平稳序列. ARMA的平稳性和VAR的平稳性.单位根所带来的问题.单位根检验.协整检验.协整分析的stata实例【重点难点】单位根检验、协整检验【课时安

7、排】4课时第15章如何做实证研究【教学内容】.什么是规范的经济学论文.怎样写作经济学学术论文.怎么准备论文的写作.经济学论文如何实用实证分析.如何将论文投稿【重点难点】如何选题、如何解释实证分析的结果【课时安排】2课时（二）实践教学内容序号案例分析与讨论内容与要求Cobb-Douglas生产函数的实证研究使用1899-1922年美国制造业的产出、 资本与劳动力的数据估计美国制造业 的生产函数。*大样本理论的蒙特卡罗模拟实验通过生成随机数产生一个样本容量为 20数据。利用0LS估计模型系数，重 复实验，逐渐增加样本容量，考查估计 量的分布。*对教育投资回报率展开实证研究根据数据集grille,

8、dta演示工具变量 法的操作过程。四对泰坦尼克号游轮各色人等的存活率展 开实证研究根据数据集titanic, dta构建二值选 择模型，分析各色人等的生存概率（三）教学安排序号课程内容课时表合计讲授案例讨论机动第1章导论：课程介绍22第2章Stata入门22第3章数学回顾44第4章一元线性回归44第5章多元线性回归44第6章大样本0LS44第7章异方差22第8章自相关22第9章模型设定与数据问题44第10章工具变量法44第11章二值选择模型44第12章面板数据1010第13章平稳时间序列422第14章单位根与协整44第15章如何做实证研究22总计56488五、教学设备和设施本课程的实践教学环节要求多媒体教室具有良好的声像效果。六、课程考核与评估本课程的考核包括平时成绩考核和期末成绩考核。平时成绩占总成绩的30%,具体形式 为考勤、作业、案例分析报告。期末成绩占总成绩的70%,具体形式为考试。七 附录教学参考文献目录：.李子奈、潘文卿.计量经济学（第三版），高等教育出版社，2010年。.王少平、杨继生、欧阳志刚.计量经济学，高等教育出版社,2011年。.陈强.高级计量经济学及stata应用