C16067场风险的分类课后测验

1、C16067市场风险的分类课后测验一、单项选择题. 2013年6月的“钱荒”事件 体现了什么风险？（）A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0.隐含波动率是根据期权定 价公式从期权价格倒算出来的 波动率，反映了（）。A.以往数据的变化 情况B.市场对未来的预 期C.波动率变化对期权价格的影响D.标的资产真实的 波动情况您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0.以下哪种金融工具不属于 线性衍生产品？（）A.远期B.期货C.掉期D.期权您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题.分散化投资对于风险管理 的意义在于（）。

2、A.只要两种资产收 益率的相关系数不为1，分散投 资于两种资产就能降低风险B.对于由相互独立 的多种资产组成的投资组合， 只要组合中的资产个数足够 多，就可以完全消除该投资组 合的非系统性风险C.对于由相互独立 的多种资产组成的投资组合， 只要组合中的资产个数足够 多，就可以完全消除该投资组 合的系统性风险D.当各资产间的相 关系数为负时，风险分散效果 较差您的答案：D,A,C题目分数：10此题得分：0.0.以下哪些因素会影响利率 的变动？（）A.通货膨胀预期B.货币政策预期C.经济周期D.国际利率水平您的答案：D,A,B,C 题目分数：10此题得分：10.0三、判断题.利率是汇率、股票、商品

3、/ 期货、期权等金融资产的定价 基础和重要影响因素。（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0.风险对冲是指通过投资或 购买与被对冲资产收益波动负 相关的某种资产或衍生产品， 来冲销被对冲资产潜在损失的 一种策略。（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0.大宗商品价格波动的风险 可能会传导至相关的股票和债 券。（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0.由于期权的Vega为正，所 以只要波动率增加期权的价格 肯定会上涨。（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0.影响期权价值的主要因素 为标的资产价格、行权价格、 标的资产的波动率、期权到期 时间、无风险利率等

4、。（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：90.0一、单项选择题. 2013年6月的“钱荒”事件体现了什么风 险？（）A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0.隐含波动率是根据期权定价公式从期权价格 倒算出来的波动率，反映了（）。A.以往数据的变化情况B.市场对未来的预期C.波动率变化对期权价格的影响D.标的资产真实的波动情况您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0.以下哪种金融工具不属于线性衍生产品？ （）A.远期B.期货C.掉期D.期权您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题.分散化投资

5、对于风险管理的意义在于（）。A.只要两种资产收益率的相关系数不 为1，分散投资于两种资产就能降低风险B.对于由相互独立的多种资产组成的 投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可 以完全消除该投资组合的非系统性风险C.对于由相互独立的多种资产组成的 投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可 以完全消除该投资组合的系统性风险D.当各资产间的相关系数为负时，风 险分散效果较差您的答案：C,B,A,D题目分数：10此题得分：0.0.以下哪些因素会影响利率的变动？（）A.通货膨胀预期B.货币政策预期C.经济周期D.国际利率水平您的答案：D,C,A,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题.利率是

6、汇率、股票、商品/期货、期权等金融 资产的定价基础和重要影响因素。（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0.风险对冲是指通过投资或购买与被对冲资产 收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销 被对冲资产潜在损失的一种策略。（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0.大宗商品价格波动的风险可能会传导至相关 的股票和债券。（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：0.0.由于期权的Vega为正，所以只要波动率增加 期权的价格肯定会上涨。（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0.影响期权价值的主要因素为标的资产价格、 行权价格、标的资产的波动率、期权到期时间、 无风险利率

7、等。（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：0.0试卷总得分：70.0一、单项选择题1.隐含波动率是根据期权定价公式从期权价格倒算出来的波动率，反映 了（）。A.以往数据的变化情况B.市场对未来的预期C.波动率变化对期权价格的影响D.标的资产真实的波动情况您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0.当期权标的资产价格变化较大时，仅使用Delta度量标的资产价格变 化对期权价格的影响会产生较大的估计误差，此时需要引入另一个希腊字 母（）。VegaVommaGammaTheta您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0.以下哪种金融工具不属于线性衍生产品？（答案是期权）A.远期B.期货C.掉

8、期D.期权您的答案：A题目分数：10此题得分：0.0二、多项选择题.分散化投资对于风险管理的意义在于（）。A.只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产 就能降低风险B.对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的 资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险C.对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的 资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险D.当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差您的答案：B,D,A题目分数：10此题得分：0.0.以下哪些因素会影响利率的变动？（）A.通货膨胀预期B.货币政策预期C.经济周期D.国际利率水平您的答案：C,A题目分数：10此题得分：0.0三、判断题.美元汇率的变动会影响大宗商品的价格。（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0.利率是汇率、股票、商品/期货、期权等金融资产的定价基础和重要影响因素。（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0.风险对冲是指通过投资或购买与被对冲资产收益波动负相关的某种资 产或衍生产品，来冲销被对冲资产潜在损失的一种策略。（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.