商业银行流动性风险产生的原因

1、商业银行流动性风险根源于两个方面：欠债方和财产方。由欠债方惹起的流动性风险主要源于商业银行很难在不受损失的状况下变现财产或许被迫以较高成本融入资本来知足欠债拥有人即时提取现金的需求；财产方惹起的流动性风险是指表外业务的贷款许诺。考虑到我国商业银行的实质状况，本文主要剖析由欠债方惹起的流动性风险。(一)商业银行的财产欠债限期不相般配商业银行的欠债业务即资本的主要根源有存款、同业拆借、央行存款、从国际钱币市场借钱和刊行金融债券等，此中拥有短期性质的存款占了绝大多数比重；而商业银行的资本主要运用于贷款、贴现、证券投资、中间业务、表外业务等，此中贷款业务在商业银行财产组成中占了绝对比重，而这些贷款以盈

2、余性较高的中长久贷款为主。在这类财产欠债构造下，当市场发生忽然变动，客户大批提取额度的状况下，假如其余因素不变，银行便很难在不受损失的状况下将其财产变现而知足其流动性需求，从而产生流动性风险，因为银行流动性保持是一个在时间上连续的过程，现期的财产根源和运用会影响将来的流动性需乞降供应，靠短期拆借来保持流动性只好产生恶性循环。(二)经济环境的变化1、中国资本市场的快速发展对商业银行流动性风险控制的影响。从上世纪九十年月开始，中国资本市场获取了快速发展，而在这此中，不论是从市场规模仍是对公民经济的影响力来看，股票市场都居于当先地位。所以我们主要剖析股票市场的发展对商业银行流动性的影响。第一，从整体

3、上看，我国股市的发展还很不可熟，常常大起大落，当熊市转为牛市时，大批的短期性银行存款便从居民的存款账户上转到居民的证券账户，使短期内银行的流动性需求激增，在流动性供应不可以相应增添的状况下，便产生了流动性风险。而在牛市转熊市时，银行短期存款大批增添，不单增添了银行的经营成本，并且这类存款很不稳固，易带来流动性风险隐患。其次，尽人皆知，我国的新股刊行一直一本万利，所以常常获取超额认购。很多公司和机构出于追赶收益的目的，在新股刊行时将大批资本在公司存款账户和证券公司间来展转账，跟着股市的大起大落，来展转账既造成了银行资本根源的不确定性，又扩大了流动性欠债的颠簸性，使银行流动性风险增添。第三，股票市

4、场的发展改变了好多公司的融资方式，那些经营优秀、效益突出的公司为了降低筹资成本，纷繁改制上市，从证券市场汲取资本获取发展,而这些公司好多是银行的优良客户和贷款对象，当这些公司改变融资方式，资本需求从长久性贷款需求转向短期性的周转性贷款以后，从整体上说，银行的贷款质量降落，流动性风险增添。2、利率市场化对商业银行流动性的影响。跟着中国利率市场化改革的进展，利率水平逐渐由市场的资本供应和需求决定。利率市场化将对公司和居民的融资和理财行为产生深刻影响，从而影响商业银行的流动性。比如，当预期利率要降落时，为了减少财产的损失，此时居民积蓄存款会相应增添，而贷款则会因为将来成本的降落而转为在将来进行，此时

5、贷款需求减少，这时银行一般不会产生流动性风险；而当居民和公司预期利率上涨时，为了减少将来融资成本，现时公司的贷款需求会忽然放大；而居民的积蓄意向会向后推延，造成银行的预期资本根源减少，从而造成银行流动性供应不足，产生流动性风险。别的，当银行存在资本利率缺口时，利率的变化将会对银行利率财产和欠债产生影响，从而影响到银行的财产欠债流动性。3、经济过热发展对商业银行流动性的影响。从昨年下半年开始，国内经济开始加快发展，投资需求旺盛，房地产、钢铁、水泥、电力等行业体现出过分投资的迹象，除少部分资本外，绝大多数投资资本都根源于银行信贷，信贷资本大规模集中于几个行业的发展，中间孕育着很高的流动性风险，一旦

6、行业进行周期性调整或许市场需求发生变化，银行的呆坏账必定大批增添，产遭到严重损失，从而财产流动性降落，流动性风险增添。别的，在经济高涨时期，央行将会执行收缩性的钱币政策，钱币供应规模降落，银行筹集资本的成本上涨，主动性欠债的能力遇到削弱，从而欠债的流动性降落，也会产生流动性风险。资编写防备和控制流动性风险对策1.全面实行财产欠债管理流动性风险不是纯真的资本管理问题，而是多种问题的综合反应，所以，应该从财产欠债综合管理的角度来商讨流动性风险的防备。增强各级商业银行法人系统，增强经营系统调控功能。能够将银行系统内资本逐级、逐步集中，充散发挥资本管理行关于全系统内资本的调控功能，成立健全一级法人系统

7、下的内部控制系统，规范各级银行的经营行为。成立应付流动性风险的内部决议控制、实行控制、过后监控和预警体制。成立高效、科学的系统内资本调控反应体制，管理行实时依据各分支机构资本头寸状况，进行有效的资本调剂，成立起系统内资本展望、统计和剖析的管理系统。实现各商业银行资本的优化配置。经过增强资本在各行全系统调拨，充分利用好有限的资本资源，实现资本在全系统的优化配置，以增强系统内资本的效益性和流动性。对财产欠债进行构造性调整优化贮备财产构造，成立分层次的流动性准备。依据财产的流动性，各商业银行能够经过配置各种财产的数目，确定互相间的配比关系，建立适合的财产构造，成立起多层次、全方向的防备流动性风险的防

8、线。降低信贷财产，提升非信贷财产比重。力求使债券投资等非信贷财产占比逐年增添，保证债券投资每年以35的比率递加。增添贷款总类，提升贷款的变现能力。要逐渐提升单据贴现、质押贷款的比重，财产的变现能力，同时，因为财产构造固态化严重，所以，各商业银行一定着力盘活存量，压缩不良贷款，成立有效的拘束体制，健全科学的放贷体制，确定贷款的保障和赔偿体制。增强信贷抓住公然市场业务的新机会。因为公然市场业务为银行供应了方便、敏捷的融资渠道，从长久看，公然市场业务的发展、成熟势必带动银行间债券市场的发展，给商业银行流动性管理带来更多的便利。3.经过金融创新降低流动性风险欠债业务的创新，要点是经过主动型欠债，增强欠债的流动性。财家产务的创新，包含在逐渐增添优良信贷财产比重的同时减少信贷财产总量占比，低风险的中、短期投资业务等。展开中间业务的创新，经过提升商业银行的电子化水平，完美其服务功能，鼎力创办各样拜托代理和中间服务业务，提升财产欠债的整体流动性水平。成立健全流动性风险预警体制做好对财产欠债流动性的展望和剖析，经过对流动性供应和需求的变化状况的展望和剖析，达成对潜伏流动性的权衡。成立流动性风险的预警系统，包含展望风险警情、确定风险警况、探访风险警源，即经过对风险警情指标的展望，银行能够大概评估将来经营时期流动性风险的