整理客户信用管理概念

1、 A4 打印/修订/ 内容可编辑 课程编号其它中文名称课程英文名称课程类别成绩评定方法大纲撰写人及日期课程简介 专业选修课货币银行学，计量经济学，银行管理学，统计学 信用管理是研究现代信用管理的基本理论和操作技 术的一门应用型学科。本课程主要介绍巴塞尔新资本协议 客户内部信用评级与贷款风险分类、国别（地区） 业风险分析、资产组合管理模型、商业银行经济 资本度量及 用评级等内容。通过本课程的学习，使学生 掌握信用管理等基本理论和评佔方法，具备对商业银行信 用进行管理的能 中国银行业从业人员资格认证办公室 2 约翰.B.考埃特、爱德华丄爱特曼 二、课程的对象和性质信用管理是金融学专业的专业选修课。

2、它是一门应用科学，主要研究现代信用 的基本理论和操作技术。也是一门实践性较强的学科，要以微观经济学、宏观统计学、财务学、计量经济学、货币银行学、银行管理学等学科知识为基 础，同时也需三、课程的教学目的和要求通过本课程的学习，使学生掌握巴塞尔新资本协议体系、客户内部信用评级与 贷款风险分类、国别（地区）风险与行业风险分析、资产组合管理模型、商业银行 等内容。通过本课程的学习，使学生掌握信用管理等基本理论和评估方法，具备对 信用进行管理的能力。在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂教学与 案例讨论、案例习作相结合的方式，并加深对信用管理理论和方法的认识，为学生 以后工作中涉及到的资信调在教

3、学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂讲授与课堂讨论、课后练 第一章巴塞尔新资本协议 教学要求：本章要求掌握巴塞尔新资本协议的修改进程、主要架构、三大支柱。 解巴塞尔旧资本协议的主要内容、积极作用和主要不足。了解巴塞尔新资本协议理 大支柱。本章教学难点是巴塞尔旧资本协议的主要内容、积极作用、巴塞尔新资 第一节：巴塞尔旧资本协议 4. 巴塞尔旧资本协议的积极作用及主要不足 第二节：巴塞尔新资本协议 第三节：巴塞尔新资本协议的适用范围和各国的应对策略 2. 各国应对实施巴塞尔新资本协议的策略 第二章客户内部信用评级与贷款风险分类三 率的测算方法、债项评级中讣量违约损失率的方法。理解客户信用评级

4、体系、贷 险分类标准。了解神经网络模型、违约概率的含义、贷款风险分类的定义及 第一节：客户信用评级体系 评 2. 信用评级一般考虑因素 4. 根据模型评级5. 对客户评级体系的修正6. 客户评级的校正标尺 第二节：违约概率的测算 第三节：债项评级 2. 影响违约损失率的因素3. 计量违约损失率的方法 第四节：贷款风险分类体系 2. 贷款风险分类与银行风险管理的发展3. 贷款风险分类的标准4. 贷款风险分类制度与体系5. 现行贷款风险分类标准存在的问题及解决方案第三章国别（地区）风险与行业风险分析 险管理策略、行业分析指标的选择。了解国别风险范畴、对国内地区风险指标体 第一节：国别（地区）风险分

5、析 3. 衡量国别风险的方法 5. 对国内地区风险指标体系的初步设想风学 第二节：行业风险分析 2. 行业分析指标的选择 违约频率的计算。本章教学难点是 CreditMetrics 模型框架、违约距离的计 ?算。 2. 违约距离的讣算 4. 预期违约频率和评级 第五章商业银行经济资本度量及压力测试 的讣量、操作风险经济资本的讣量。理解经济资本涵义及与其他资本概念比较、 测试方法。了解经济资本理念的形成历程、压力测试的含义、中国商业银行经 教学重点和难点 ：本章教学重点是商业银行信用风险经济资本的汁量、经济资涵义及与其他资本概念比较。本章教学难点是压力测试方法、商业银行信用风险 第一节：经济资本

6、概述本 2. 经济资本涵义及与其他资本概念比较3. 经济资本在商业银行发展管理中的作用 第二节：商业银行经济资本的计量 2. 商业银行市场风险经济资本的讣量3. 商业银行操作风险经济资本的讣量 第三节：压力测试 笫四节：经济资本管理体系在中国的实践 第七章信用风险控制 价差衍生产品、信用关联票据。理解限额管理、贷后管理。了解资产证券化的 约互换、信用价差衍生产品、信用关联票据。本章教学难点是信用衍生产品。第一节：限额管理和贷后管理 第二节：资产证券化 第三节：信用衍生产品 4. 信用价差衍生产品 第八章外部信用评级 功能、中国信用评级方法体系。了解信用评级的含义、国外评级行业的发展历 史、中国 第一节：信用评级的一般原理 2. 信用评级的功能 第二节：信用评级行业的