2022年程序化交易研究心得体会

1、第6页共6页2022年程序化交易研究心得体会一、对市场的认识1、市场短期走势是随机的，这是交易的成本所在；2、市场中长期是有趋势的，这是交易的利润所在；3、当市场趋势确认之时，趋势基本上已经完成了三分之一或着二分之一以上，这说明抄底摸顶对绝大多数人来说是件困难的事情；4、市场上大多数人一定亏损，这是市场存在的基础，是改变不了的现象，自己如果不想成为大多数人，那就请你努力变成其余那一小部分人，否则还是离开这个市场的好；5、要用概率的思维方式来看待这个市场上的一切，这也是_许多在实业、行政、管理领域内非常优秀的人，无法在期货市场里站稳的原因，因为他们原有的成功方法，并不一定适合这个市场；6、资金是

2、市场波动的主要动力，因此，不能主观认定某件事情，因为你不可能确定性的了解除了你之外的其他任何一个人此刻的想法，更不可能了解市场主力当下的想法。二、对交易的认识1、两种交易模式个人认为，期货、股票市场上参加交易的人，基本上有两种交易模式：第一种：买在支撑位，卖在压力位，这种模式很容易获得暴利。采用这种交易模式的是高手。但这种模式不易量化，因为确定支撑位和压力位需要参考的要素比较多，更难的是支撑位和压力位不破为有效，破了就无效，这个原则很难量化。第二种：追涨杀跌。采用这种交易模式的主要是广大低手所为，不容易获得暴利，还常常做的和高手模式正好相反：买在压力位，卖在支撑位，进场就亏。高手只有在市场非常

3、强势时才迫不得已采用。但种交易模式容易量化，因此适合电脑程序化交易。2、成功的交易模式：第一种，是能够把握住行情波段起、终点并及时进、出场的交易模式，这就是所谓的波段操作。但是，能真正做到的人并不多，能持续做到的人更不多。第二种，是系统化交易，总结出一套简单易行的操作规则，然后严格的根据信号规则进出场。这种方式，说起来容易，每个人都能做到，但，很少有人能持续地坚持下去，因为，你按此信号进场后不一定就能盈利，相反，更多的情况是，你会亏损。三、采用程序化交易的好处1、实现了系统交易，因为，所有最终能在市场上良好、长久地生存下去的人，一定是系统交易者；2、可以做到客观看待市场，由电脑判断上涨市就做多

4、，下跌市就做空，没有任何主观色彩；3、克服人性的弱点，如恐惧、贪婪、随意、懒惰，等等；4、实现稳定盈利。最近体会非常深刻，天天泡在行情里手动操作，神经紧张不说，常常会把盈利变成亏损，一段时间下来，实际上不挣钱反可能亏钱。使用程序化交易，由电脑时时刻刻替你在盘中追涨杀跌，一段时间下来，一定会稳定盈利。当然，这首先需要你的模型是经过考验能挣钱的才成。四、研究程序化交易心得1、设计交易模型是比较困难的一件事情，因为信号确定唯一时，行情已经发展纵深，盈利空间极大缩小，在这种条件下，设计一个好模型是不容易的，这也是模型原创者一般不愿意告诉别人的主要原因。2、一个模型使用的人多了，这个模型就会对市场产生影

5、响，反作用就是造成该模型的失效。因此，那些公开发售的模型一般是没什么效用的。3、市场存在趋势市和震荡市，存在不同品种、不同周期、不同强弱、不同趋势，各种市场状态下都能盈利和模型是不存在的，就是在状况相近的品种、周期等情况下，模型使用的参数也是不一样的。这说明在期货和股票市场上不能使用同一个参数的指标打遍天下。4、模型越简单，越容易判断模型的优劣。5、价格越高、波动越大的，越容易操作，容易获得利润。这说明玩期货，不能玩那些价格低、波动小的品种，要玩就玩大的，玩刺激的才有意思，也才容易有收获。6、程序化交易不能获得暴利，但能做到长期稳定的盈利。巴菲特_被人称为股神，就是因为他做到了长期稳定的盈利。

6、因此，如果你程序化交易做好了，你也有可能成为巴菲特，还可能比真巴菲特更容易，是不是。7、程序化交易中，亏损的交易次数常常会大于盈利的交易次数，大多数情况下，亏损交易占到总交易次数的了_%。但是，只要剩下那_%的交易盈利之和大过了总亏损额，那你最终就是盈利的。这实际上也反映了交易的实质：亏损是盈利的基础。8、在你的程序化交易模型中，加入了止盈、止损指令后，你的模型效率会极大降低，也就是说，你可能在一笔亏损交易中极大减少了亏损额，但同时你也失去了大机会来临时电脑替你赚大钱的机会。五、如何学习编制交易模型和指令1、把自己的交易理念用流程图表示出来，并对各种可能发生的情况都要有对策。2、把你的进出场点

7、、对策等进行量化，形成可以用公式反映出来的模型。3、选择一个你想使用的程序化交易软件，如tb，文华等等。4、学习软件自带的帮助教程，没有的到网上查。5、学习软件自带的程序、公式、函数，了解软件程序结构，那些最基础的语句、函数及其用法。6、把自己的交易模型编成交易指令，检查更正，使电脑能最终通过编译。7、大量的进行各品种、各周期的测试，找出让你满意的参数。8、开始进行模拟行情测试，看信号是不是如预期时间、价位发出来。9、以上工作都都好了后，ok，你可以用小资金开始进行实盘测试了。2022年程序化交易研究心得体会（二）赶上程序化交易时代-dts量化策略平台培训小结编辑杨升红dts策略交易平台第二期

8、培训顺利结束，我有幸参加了这一次的培训。培训期间，我们通过汪建斌总经理和两位老师的介绍，充分理解了程序化交易的内涵，实质，和dts平台的优势与便利。这里就培训内容谈谈自己的心得、体会。一、程序化交易可以说程序化交易就如_的魔盒，他打开了一扇传统交易中从未涉足的领域。和传统的趋势，波段的法则不同，程序化交易的盈利模式集中在高频交易，套利交易。通过程序的操作，捕捉市场的机会。还记得汪总在培训期间形容道，程序化交易和传统交易最大的不同在于两点，第一，他是通过数学统计分析，程序执行，避免了人类贪婪，恐惧的诸多弱点。第二，他是机械化交易，能极大地延伸投资者的眼，手，脑，达到以前所不能达到的领域。对这两点

9、我深有感触，曾想多少投资者在地板上割肉，又在高位追进，他们就是抵不住人性的弱点，犯下了投资者常犯的错误。而又有多少的投资机会，时时刻刻在瞬息万变的资本市场匆匆而过，自己却未能捕捉。程序化交易能帮助我们克服这一切，还能获取非凡的收益。难怪在_年金融危机时，股神巴菲特的伯克希尔哈撒韦亏损近_%，而西蒙斯旗下的量化投资基金大奖章却能逆势获得_%的收益率。这么看来量化投资是将来市场发展的必然趋势也不为过。二、新交易平台，新交易模式在课堂上，我们除了从汪总那里了解到了量化投资的原理和背景，我们还从宋老师和朱老师那里学习到了一些基本的程序化交易的方法和实际操作。如etf套利，期限套利等。套利获取价差收益的

10、_力非常诱人，虽然现在市场机会已经不多，但一旦出现，便可以坐等收益，还是非常令人羡慕。在上机操作的环节，我们有幸试用了dts交易平台，新的dts平台，简单，实用，直观，是个相当优秀的平台。与国内的其它交易平台相比，它最大优势在于背靠大智慧，可以获取非常详实的历史数据，行情数据，基本面数据，给量化策略的回测打下坚实可靠的基础，极大增强量化策略回测的质量。它还能做到其它软件不具备的分布式运算，闪存存储等。对于券商，期货公司来说，这无疑提供了非常好的交易策略交易平台，和良好的数据支持。另外，我们还有幸目睹了正在开发之中的dts投研平台，dts产投研一体化平台是基于大智慧金融工程终端和dts程式化交易平台高效结合的一款全新产品，秉承了金融工程终端对海量数据的分析和挖掘。从框架上看，投研平台可以实现：策略设计、数量分析、策略开发、系统策略库与策略指数、历史回测等功能。通过图形化的对话窗口，帮助投资者非常方便的实现策略的开发和研究。这对于大部分券商、期货和私募机构来说，