招商银行风险管理分析课件

1、 招商银行风险管理分析组长：邹建平成员：卢天桃徐浪云张松宝袁舒琳 任可馨 邹心宇孙漪漪 王倩 陈芳 郑琴 1内容提纲 现代风险管理的基本原理 现代风险基本概念 招行风险管理分析 信用风险管理 市场风险管理 操作风险管理2什么现代风险管理？ （一）基于传统风险管理基础上，继承和发展了其管理精髓。 （二）风险量化管理手段的大量应用，并与传统专家经验很好地结合，相得益彰。 （三）健全的风险管理理念、完善的风险管理体制和先进的风险管理技术，构成了一个所谓的全面风险管理体系。 （四）一个目标：实现资本收益的最大化。这与银行经营目标高度一致。 （五）两个主题：一是风险成本问题；一是风险资本问题。 （六）国

2、际先进银行普遍采用，并使其成功抵御东南亚金融风暴、最近全球性经济衰退的不利影响；使其在资产负债规模不增长的前提下，实现利润的稳定增长。3风险分类信用风险市场风险操作风险每天定价的变化 (%)非预期的定价变化时间时间违约率 (%)非预期违约平均违约率时间短款差错举例债券贷款（进行信用评级）储蓄部门银行持有资产因为市场因素不利变化而导致价值下降利率上升导致固定利率计价的贷款价值下降美元贬值导致以美元计价的债券价值（相对于人民币）下降银行由于借款人或其他交易对手违约，不能履行还本付息义务，而导致损失贷款逾期，启动催收程序，损失全部或部分债权。企业破产清算，银行只能核销贷款银行由于内外部突发事、战略决

3、策失误、操作失误等原因而造成的损失划错款项、偷盗火灾、计算机中断4三种风险在不同业务中的结构市场风险信用风险操作风险银行投资银行/交易资金公司银行/机构零售银行信托和资产管理银行服务主要为市场风险和信用风险主要为操作风险高中低重要性5内容提纲 现代风险管理的基本原理 现代风险基本概念 招行风险管理分析 信用风险管理 市场风险管理 操作风险管理7信用风险管理1. 为降低风险，招行在适当的情况下要求客户提供抵质押品和担保。2. 贷款组合方面，招行采纳以风险为本的贷款分类方法。贷款以十级分类为基础，进行内部细化的风险分类管理 (正常一至五级、关注一级、关注二级、次级、可疑及损失) 。8结论 在贷款总

4、额招商银行最高的情况下，只有浦发新增不良低于招商银行，但招商银行的贷款规模是浦发银行的1.26倍，而新增不良是浦发的1.18倍。10信用风险管理民生银行11信用风险管理 2013 年，国内经济增长放缓、经济结构调整升级，银行业不良贷款持续上升，招行也出现年末不良贷款比率和余额双升、信用风险及流动性风险上升的趋势，给风险管控带来了较大挑战。董事会坚持稳健审慎的风险理念，加大全面风险管理力度，加强资本管理导向作用，对资本管理和风险管理进行有效管控和重点监督，平衡风险管控和利润增长的关系12贷款和垫款按信用质量的分布列示如下14债券投资的信用质量信用评估如下表15内容提纲 现代风险管理的基本原理 现

5、代风险基本概念 招行风险管理分析 信用风险管理 市场风险管理 操作风险管理17市场风险管理 招行通过历史模拟法计算交易账户的风险价值 (VaR)来监控交易账户市场风险。自二零零七年十月开始，本集团市场风险管理部根据市场利率和价格的历史变动，计算交易账户的 VaR (置信水平为99% ，观察期为 250个交易日，持有期为 10天) 18控制市场风险的方法（1）对于银行账户市场风险，招行采用缺口分析法、情景分析法，通过计算未来某些特定区间内资产和负债的差异，来预测未来现金流情况，监控其市场风险，并通过定期的压力测试作为上述计量指标的补充。（2） 2013年，招行在已有基础上继续完善市场风险管理政策

6、体系，优化市场风险计量及监控的方法、流程和工具，推动市场风险管理工具的深化应用，并着力培养市场风险管理团队，市场风险管理专业能力显著提高。19缺口分析20缺口分析21敏感性分析 以上敏感性分析基于资产和负债具有静态的利率风险结构。22内容提纲 现代风险管理的基本原理 现代风险基本概念 招行风险管理分析 信用风险管理 市场风险管理 操作风险管理24操作风险管理本集团制定了一系列政策程序，建立起一个以内控措施为主的操作风险管理机制，以确认、评估、控制、管理和报告风险。这套涵盖所有业务环节的机制涉及财务、信贷、会计、结算、储蓄、资金交易、中间业务、计算机系统的应用与管理、资产保全和法律事务等。这个机制使本集团能够提出并全面确定各主要产品、活动、业务流程和系统中的内在操作风险。25总结 招商银行的风险管理水平在国内商业银行中堪称楷模，其稳健的业绩表现显然与其贯彻全员、审慎稳健、积极主动的风险管理文化和理念有关。近年来，招行致力于建设职能独立、风险制衡的全面风险管理体系，并执行覆盖全行范围的风险识别、计量、监控、管理政策