加拿大银行商业信贷管理(加拿大皇家银行风险管理专家 王勇)课件

1、春晖计划 September 2005加拿大银行商业信贷管理Commercial Lending1加拿大银行商业信贷管理加拿大银行概况组织结构商业信贷管理风险管理政策及信贷指导手册授信操作流程信用风险评估审批程序及放款权限贷后监控管理员工培训及业绩评定 2加拿大银行概况19个国内银行（6大:皇家/道明/帝国/丰业/蒙特利尔/国家）23个海外银行分支结构，21个海外银行办事处银行总资产超过￥11万亿，6大银行垄断占90%以上全国8,000多家分行, 18万个自动取款机全国23.9万银行员工, 4万在海外6大银行收入的33%来自海外业务6大银行高管中26%为女性6大银行2004年技术开发花费￥27

2、0亿银行监管机构（中央银行/金融机构监管局OSFI/财政部）银行所有权制度出处：加拿大银行协会及财政部报告2004年数据3各国银行存贷利差比较出处：世界经济论坛 2004-2005加拿大4各国银行财务稳健性比较 出处：世界经济论坛 2001-20021 无力偿还需政府援助7 稳健性强资本充足5加拿大银行资本充足率6加拿大银行收入分配出处：加拿大银行协会 2004年数据7资本回报率（ROE: Return on Equity）加拿大六大银行北美银行BMO18.3%16.1%BMO10生产力（PRODUCTIVITY RATIO: Expense to Revenue）北美银行加拿大六大银行BMO

3、67%62.9%BMO11BMO金融集团组织结构PCCG个人及商业客户集团 BMO 金融集团 后勤、技术开发及服务 PCG私人客户集团IBG投资银行集团风险管理 12贷款分析获取客户资料、了解客户需求信用风险评估贷款指导手册4M确定风险级别控制消减风险推荐信贷产品，额度和付款期限确定第二还款来源设立贷款限制条件计算资本回报率16为什么别的银行借？我们不借？17全行性风险管理政策 银行风险管理的集中体现 适用于整个银行及其附属机构 针对各项业务的各种风险 信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 隶属于银行整体的发展策略 是制订其他具体借贷政策和操作流程的指导18信用风险管理政策原理、原则和操守

4、指引信贷员授信资格和贷款审批权限不良贷款处理和准备金提取信用资产组合管理授信业务流程保险业证券业19例二：房地产借贷指引借贷目标： 选择性借贷市场评估/风险分散多元化项目经济分析开发商/利率/环保风险项目管理人员 D.R.E.A.M大项目管理部 R.E.L.U房地产估价, 实地考察可折现抵押品限制规定23管理层风险评估管理层的素质和经验管理层的稳定性管理层经营思想和作风管理人员业绩融资渠道管理层和银行合作态度劳资关系风险消减办法举例：继承人风险= 高管商业人寿保险借款人态度差=抵押品担保要求高价值易兑现之有形资产24风险消减办法举例：负债比例过高= 注资管理层收益过高=限制奖金分红等担保价值随

5、市场变化大=对担保品价值进行季度性监控财务风险评估流动性财务比率结构性比率周转率比率盈利能力比率现金流量分析前景预测外部资信评估等级25物料风险评估库存性质和质量库存控制供货来源成本特性固定资产特性变现能力环保因素风险消减办法举例：库存易过期=减少对库存货物依赖，改换其他抵押品固定成本过高=限制性条款控制机器设备开销26市场风险评估行业风险政策风险利率风险汇率风险环保风险市场占有率市场营销企业产品风险消减办法举例：市场占有率低=定义特定市场新产品市场接受程度未知=前期足够资金投入宣传货物出口换汇汇率波动风险=推荐银行远期汇率合同27风险级别设定借款人风险评级28基本信贷产品介绍流动资金贷款 O

6、verdraft Lending, Line of Credit 固定资产贷款Demand Loan Non-Revolving, FixedRate Term Loan, Commercial Mortgage政府担保贷款 Canadian Small Business Finance Act信用证 Commercial Letter of Credit信用担保Letter of Guarantee远期汇率合同 Foreign Exchange Forward Contracts商业人身保险Commercial Loan Insurance Plan29定价策略运价表（价格矩阵）产品分类授信

7、额度风险级别折扣定额客户利润分析系统以单个客户为分析对象包括其所有业务产品（贷款/储蓄/外汇买卖等）计算经过风险调整的资本回报率 RAROC30商业贷款审批制度双重审批机制信贷业务经理批准信用审批经理复核同意电脑系统自动化审批信贷业务经理批准审批权限和职责信贷业务经理信用审批经理不同意见处理办法业 务 部系统审批信用审批部31贷后监督管理谁负责贷后监督？信息来源文件排查月报，季报，年审早期预警信号识别团队合作和交流时效性34年审考核过程业 务 部确认名单联系客户安排工作先后年度审核新贷款新需求年度审核考核项目 信贷额度评估 付款及时性审核 贷款限制性条款审核 风险级别评估 法律文件复查 利润审

8、核如何进行考核？考核如何通过？质量管理部获取信息文件复查资料转送有无35早期预警信号举例公司领导层变化经济纠纷、第三方索赔或官司关联企业亏损或有拖欠货款现象发生企业重要客户破产或大订单丢失公司现金流出现困难或帐户透支不能按期支付贷款本金和利息银行和企业之间出现沟通困难、无法和谐联系现象延迟披露或提供财务信息36早期补救措施帮助借款人提高自身财务能力减少贷款额度调整信贷产品修改还款期限改善抵押品质资产套现资金注入外部专业人员介入37不良贷款处理特殊帐户管理部负责转入条件转入过程管理办法紧密跟踪专业人员介入季度评审准备金申报业 务 部客户特殊帐户管理部信用审批部质量管理部38常见病例同意客户经常性

9、超额使用额度，无适当审核且无法确定相对应的特定还款来源对在规定时间内无法获得客户相关报告或报表的情况警惕性不高没有定期拜访客户对公司业绩的发展趋势缺乏跟踪和研究对不应特别着重的担保倚重过大39不良贷款评估评估目的评估部门和选取标准核销金额在5百加币以上有教育意义的重复发生的评估工作流程确认坏帐产生的原因判断坏帐损失类别可避免坏帐损失和不可避免坏帐损失建议修改全行性政策和借贷指引及时反馈信息以加强日后的管理40信贷业务培训新人培训计划（业务经理）封闭式综合培训跟班式部门轮训在职提高培训课堂集中培训网上培训参加研讨会内部交流有效性、持续性41授信权限签字权如何获得委员会评审考核过程权力和责任等级矩阵设定年度复核与个人挂钩有效期