XXXX年风险管理真题及答案

1、201 1年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理真题满分：100分时间：120分钟 一、单项选择题。 1巴巴塞尔委委员会认认为资本本约束并并不是控控制银行行操作风风险的最最好办法法，应对对操作风风险的第第一道防防线是严严格的( )。A.外部部监管 B.员工工培训 C.内部部控制 D.职责责分工 2如如果某商商业银行行当期的的一笔贷贷款收入入为5000万元元，其相相关费用用合计为为60万万元，该该笔贷款款的预期期损失为为40万万元，为为该笔贷贷款配置置的经济济资本为为80000万元元，则该该笔贷款款的经风风险调整整的收益益率（RRAROOC）为为( )。A. 55%B. 66.255%C.5.

2、5%D. 55.755% 3商商业银行行面临的的风险中中，不能能采用对对冲策略略的是( )。A.汇率率风险 B.操作作风险 C商品品价格风风险 D.利率率风险 4下下列关于于风险管管理部门门职能的的描述，正确的的是( )。 A.风风险管理理部门应应当全面面负责管管理策略略的执行行 B.风风险管理理部门应应当与业业务部门门保持独独立 C.风风险管理理部门应应当承担担风险管管理的最最终责任任 D.风风险管理理能力有有限的商商业银行行可以将将风险识识别、计计量、检检测和控控制外包包 5商商业银行行信用风风险管理理部门采采用回收收现金流流法，计计算某个个债项的的违约损损失率时时，若该该债项的的回收总总

3、金额为为1.004亿元元，回收收总成本本为0.44亿亿元，违违约风险险暴露为为1.22亿元，则该债债项的违违约损失失率为( )。A. 550% B. 886.667%C. 336.667%D. 442.331% 6商商业银行行采用高高级风险险量化技技术会面面临( )。A.声誉誉风险 B.模型型风险 C.市场场风险 D.法律律风险 7针针对企业业短期贷贷款，商商业银行行对其现现金流量量的分析析应侧重重于( )。 A.企企业正常常经营活活动的现现金流量量是否能能够及时时而且足足额偿还还贷款 B.企企业是否否具有足足够的融融资能力力和投资资能力 C.企企业当期期利润是是否足够够偿还贷贷款本息息 D.

4、企企业未来来的经营营活动是是否能产产生足够够的现金金流量以以偿还贷贷款本息息 8某某商业银银行上年年度期末末可供分分配的资资本为550000亿元，计划本本年度注注入10000亿亿元新资资本，若若本年度度电子行行业在资资本分配配中的权权重为55%，则则本年度度电子行行业资本本分配的的限度为为( )亿亿元。A. 330 B3000 C2550 D. 550 9过过去3年年，某企企业集团团的经营营重点逐逐步从机机械制造造转向房房地产开开发，商商业银行行在审核核该集团团法人客客户的贷贷款申请请时发现现，其整整体投资资现金流流连年为为负，经经营现金金流显著著减少，融资现现金流急急剧放大大。根据据以上信信

5、息，下下列选项项叙述正正确的是是( )。 A.投投资房地地产行业业的高收收益确保保该企业业集团的的偿债能能力很强强 B多多元化经经营有助助于提升升该企业业集团的的盈利能能力 C.该该企业集集团的短短期偿债债能力较较弱 D.该该企业集集团投资资房地产产已经造造成损失失 10.从我国国目前实实施经济济资本管管理的经经验看，完成信信用风险险的经济济资本管管理的环环节不包包括( )。 A.由由总行年年初根据据全行发发展规划划和资本本补充计计划，明明确资本本充足率率目标 B.总总行根据据各分行行反馈的的情况，在总行行各业务务部门之之间进行行协调平平衡分配配 C总总行根据据战略性性经营目目标，对对信用风风

6、险经济济资本增增量的的一定百百分比进进行战略略性分配配 D.分分行根据据总行的的战略性性规划，具体配配置可利利用的各各项资源源 11.商业银银行信用用风险管管理中，关于贷贷款分类类与债项项评级的的概念，错误的的是( )。 A.债债项评级级只能用用于贷前前审批，是对债债项风险险的一种种预先判判断 B.贷贷款分类类主要用用于贷后后管理，更多地地体现为为事后评评价 C债债项评级级通常仅仅考虑影影响债项项交易损损失的特特定风险险因素 D.贷贷款分类类综合考考虑客户户信用风风险因素素和债项项交易损损失因素素、根据据预期损损失对信信贷资产产进行划划分 12.商业银银行向某某客户提提供一笔笔3年期期的贷款款

7、10000万元元，该客客户在第第1年的的违约率率是0.8%，第二年年的违约约率是11.4%，第33年的违违约率是是2.11%。假假设客户户违约后后，银行行的贷款款将遭受受全额损损失，则则该笔贷贷款预计计到期可可收回的的金额为为( )万元。A. 9925.47 B.9660.226 C.9557.557 D. 9985.6213.从从现代商商业银行行管理，特别是是风险管管理的角角度来看看，市场场交易人人员（或或业务部部门）的的收入和和奖金应应当以( )为为参照基基准。A.风险险价值 B.经济济增加值值 C经济济资本 D.市场场价值 14.监管机机构要求求商业银银行可以以使用三三种操作作风险资资本

8、计量量方法，其中( )风风险敏感感度最高高。A.替代代标准法法 B.高级级计量法法 C.标准准法 D.内部部评级法法 15.根据巴塞尔尔新资本本协议的要求求，商业业银行的的内部评评级系统统应当包包括( )两个个维度。A.内部部评级和和外部评评级 B.客户户评级和和监管分分析C客户户评级和和债项评评级 D.分行行评级和和总行评评级 16.商业银银行贷款款定价中中的资本本成本主主要是指指用来覆覆盖该笔笔贷款的的信用风风险所需需要的( )的的成本A.监管管资本 B.注册册资本 C经济济资本 D.会计计资本 17.某商业业银行上上期税前前净利润润为2亿亿元，经经济资本本为200亿元，税率为为20%，资

9、本本预期收收益率为为5%，则该商商业银行行上期经经济增加加值为( )万万元。A. 880000 B. 1100000 C. 1110000 D. 660000 188. 一一家日本本出口商商向美国国进口商商出口了了一批货货物，预预计3个个月后收收到10000万万美元的的货款，假如当当前汇率率为1美美元=93日日元，商商业银行行的研究究部门预预计3个个月后日日元可能能会升值值到1美元=90日元，因此，建议该该日本出出口商( )，以对冲冲汇率。 A.在在93价价位建立立日元美元的的货币期期货的多多头头寸寸 B在在90价价位建立立日元美元的的货币期期货的多多头头寸寸 C在在93价价位建立立日元美元的

10、的货币期期货的空空头头寸寸 D.在在90价价位建立立日元美元的的货币期期货的空空头头寸寸 19.假设商商业银行行的一个个资产组组合由相相互独立立的两笔笔贷款组组成（见见下表），则该该资产组组合一年年期的预预期损失失为( )万元元。 A B贷款金额额 30000万元元 20000万元元客户违约约概率 1% 2%贷款违约约回收率率 60% 40%A288 B155 C366 D4 20.若其他他条件保保持不变变，下列列关于商商业银行行利率风风险的说说法，正正确的是是( )。 A.资资产以固固定利率率为主，负债以以浮动利利率为主主，则利利率上升升有助于于增加收收益 B发发行固定定利率债债券有助助于降

11、低低利率上上升可能能造成的的风险 C购购买票面面利率为为3%的的国债，当期资资金成本本为2%，则该该交易不不存在利利率风险险 D.以以3个月月LIBBOR为为参照的的浮动利利率债券券，其债债券利率率风险增增加 21.在其他他条件保保持不变变的情况况下，金金融工具具的到期期日或距距下次重重新定价价日的时时间越长长，并且且在到期期日之前前支付的的金额越越小，则则其久期期的绝对对值( )。A.越小小 B越大大 C无法法判断 D不受受影响 22.市场资资金紧张张导致供供需不平平衡时，资金可可能会出出现期限限短而收收益率高高、期限限长而收收益率低低的情况况，这种种情况表表现的是是( )。A.水平平收益率

12、率曲线B.反向向收益率率曲线 C被动动收益率率曲线 D正向向收益率率曲线 23.假设某某商业银银行总资资产为110000亿元，加权平平均久期期为6年，总负债债为9000亿元元，加权权平均久久期为55年，则则该银行行的资产产负债久久期缺口口为( )。A-11.5 B一11 C1.5 D1 24.某商业业银行具具有一笔笔50000万元元的贷款款，期限限为8年年，固定定贷款利利率为88%，支支持该笔笔贷款的的是50000万万元的浮浮动利率率活期存存款池，则该银银行的资资产负债债面临( )。A重新新定价风风险 B.收益益率曲线线风险 C基准准风险 D.期权权性风险险 25.银行资资金交易易部门交交易债

13、券券和外汇汇两大类类金融产产品，当当期各自自计量的的VaRR值分别别为3000万元元及4000万元元，则资资金交易易部门当当期的整整体VaaR值约约为( )。A1000万元元 B7000万元元 C至少少7000万元 D至多多7000万元 26.商业银银行实施施市场风风险管理理和计提提市场风风险资本本的前提提和基础础是( )。A.正确确划分银银行账户户与交易易账户 B建立立完善的的内部控控制体系系C正确确划分表表内业务务和表外外业务 D制定定合理的的中长期期经营战战略 27.甲、乙乙两人在在某银行行从事柜柜台业务务，乙为为会计主主管，工作中中两人关关系密切切、无话话不谈。下列选选项中，两人对对密

14、码的的管理正正确的是是( )。 A两两人密码码互相知知悉 B.各各自定期期或不定定期更换换密码并并严格保保密 C需需要业务务授权时时，甲输输入乙的的密码进进行授权权 D.乙乙用甲的的密码为为客户办办理业务务 28.商业银银行资金金交易部部门采用用风险价价值(VVaR)计量某某交易头头寸。第第一种方方案是选选取置信信水平955%，持持有期55天，第第二种方方案是选选取置信信水平999%，持有期期10天天，则( )。A.两种种方案计计算出来来的风险险价值相相同 B.第二二种方案案计算出出来的风风险价值值更大C条件件不足，无法判判断 D.第一一种方案案计算出出来的风风险价值值更大 29.某企业业由于

15、财财务印章章被盗用用，导致致该企业业在开户户行的巨巨额存款款在几天天内被取取走，给给该行造造成不良良影响，从操作作风险事事件分类类来看，该事件件应归于于( )类别。A.人员员因素 B.内部部流程 C系统统缺陷 D.外部部事件 30.商业银银行可以以采取( )措措施进行行操作风风险缓释释。A.放弃弃衍生产产品创新新 B外包包数据备备份业务务C实行行差错率率考核 D.改变变市场定定位 31商业银银行在流流动性风风险管理理实践中中，下列列做法不不恰当的的是( )。A.通过过金融市市场控制制风险 B建立立多层次次的流动动性屏障障C提高高资产的的稳定性性和负债债的流动动性 D提高高流动性性管理的的预见性

16、性 32.商业银银行的零零售存款款是( )。A来源源集中，流动性性风险低低 B.比较较稳定的的负债，流动性性风险低低C来源源分散，流动性性风险高高 D.不稳稳定的负负债，流流动性风风险高 33.张某向向商业银银行申请请个人住住房抵押押贷款，期限115年。该行在在张某尚尚未来得得及办理理他项权权证的情情况下，便提前前向其发发放贷款款，不久久张某出出车祸身身亡，造造成该笔笔贷款处处于高风风险状态态。此情情况应归归类为( )引引起的操操作风险险。A信贷贷人员技技能匮乏乏 B贷款款流程执执行不严严C内部部欺诈 D.未授授权交易易 34.下列关关于商业业银行借借入流动动性的描描述，错错误的是是( )。

17、A借借入资金金的利率率是负债债流动性性管理的的控制杠杠杆 B.借借入资金金有助于于银行保保持资产产规模构构成的稳稳定性 C借借入资金金是缓解解银行流流动性压压力最便便捷、低低风险的的方法 D.商商业银行行可以选选择在需需要资金金的时候候借入资资金，不不必一直直保持相相当数量量的流动动资产 35.某商业业银行当当期在央央行的超超额准备备金存款款为433亿元，库存现现金为111亿元元，若该该行当期期各项存存款金额额为21138亿亿元，则则该银行行超额准准备金率率为( )。A. 22.533%B. 22.766%C. 22.988%D. 33.788% 36.商业银银行通常常将特定定时段内内包括活活

18、期存款款在内的的()作作为贷款款的主要要融资来来源。A.现金金流入 B最低低存款C平均均存款 D最高高存款 37.假设某某商业银银行的总总资产为为15000亿元元，总负负债为113500亿元，现金金头寸为为70亿亿元，应应收存款款为5亿亿元，则则该银行行的现金金头寸指指标为( )。A. 55.6%B.5.2%C.4.7%D. 55% 38.在银行行监管实实践中，( )贯穿于于市场准准入。持持续经营营、市场场退出的的全过程程，也是是监管当当局评价价商业银银行风险险状况、采取监监管措施施的主要要依据。A盈利利能力 B资本本收益率率C资本本充足率率D.资产产收益率率 39.某商业业银行董董事会明明确

19、定位位本银行行为一家家积极进进取。以以利润最最大化为为首要经经营目标标的银行行。2000220007年间间，其信信贷资产产主要投投向房地地产行业业，其资资金交易易业务主主要集中中于高收收益的次次级债券券。20008年年受到金金融危机机的冲击击，该银银行面临临严重的的流动性性风险，经分析析可确认认，该银银行面临临的流动动性风险险是其( )长长期积聚聚、恶化化的综合合作用结结果A.市场场风险、战略风风险和操操作风险险 B信用用风险、市场风风险和战战略风险险 C声誉誉风险、市场风风险和操操作风险险 D.信用用风险、声誉风风险和战战略风险险 40.下列各各项中，不属于于商业银银行的流流动性基基本要素素

20、的是( )。A.时间间 B成本本C资产产规模 D资金金数量 41.商业银银行的借借款人由由于经营营问题，无法按按期偿还还贷款，商业银银行这部部分贷款款面临的的是( )。A.资产产流动性性风险 B负债债流动性性风险C流动动性过剩剩 D.流动动性短缺缺 42.商业银银行有效效的战略略风险管管理应当当确保其其长期战战略、短短期目标标、( )和可利用资资源紧密密联系在在一起。A.风险险管理措措施 B员工工利益C连续续营业方方案 D.资本本实力 43.商业银银行的声声誉危机机管理应应当建立立在( )的基基础上，而且如如果能够够在监管管部门采采取行动动之前妥妥善处理理，将取取得更好好的效果果。A良好好的内

21、部部控制和和机构利利益 B良好好的道德德规范和和公众利利益C良好好的道德德规范和和股东利利益 D维护护股东利利益 444.假设设某商业业银行以以市场价价值表示示的简化化资产负负债表中中，资产产A=20000亿元元，负债债L=18000亿元元，资产产加权平平均久期期为DAA =5年，负债加加权平均均久期为为DL=3年。根据久久期分析析法，如果果市场利利率从44%下降降到3.5%，则商业业银行的的整体价价值约( )。A.增加加22亿亿元 B减少少26亿亿元 C.减少少1222亿元 D.增加加2亿元元 455.将商商业银行行的( )和经经营目标标结合起起来，是是刨造公公共透明明度、维维护商业业银行声

22、声誉的一一个重要要层面。A盈利利能力 B企业业社会责责任 C领导导能力D.战略略发展计计划 46.( )是审慎慎银行监监管的核核心。A.资本本监管 B市场场准入 C现场场检查 D.风险险评级 477.在声声誉风险险管理中中，董事事会及高高级管理理层的责责任不包包括( )。A.不定定期审核核声誉风风险管理理政策B识别别、评估估、监测测和控制制声誉风风险C制定定危机处处理程序序 D.制定定声誉风风险管理理政策和和操作流流程 488.根据据监管要要求，商商业银行行不需要要计提市市场风险险资本的的业务活活动有( )。 A外币债债券投资资的利率率风险 B外币贷贷款、外外币债券券投资和和外汇交交易中的的汇

23、率风风险 C交易性性人民币币债券投投资的利利率风险险 D人民币币贷款的的利率风风险 499.为确确保客观观、公正正地发表表审计意意见，外外部审计计机构有有权( )。 A.要求被被审计银银行按照照规定提提供员工工个人信信息 B检查被被审计银银行的会会计凭证证等资料料，但涉涉及被审审计银行行的客户户信息时时，银行行可以拒拒绝或隐隐瞒 C要求被被审计银银行按照照规定提提供衣食食住行的的安排 D.要求被被审计银银行按照照规定提提供财务务收支计计划等相相关资料料 500银行行监管的的首要环环节是( )。A.市场场准入 B信息息披露 C现场场检查 D.非现现场监管管 511.银行行监管与与外部审审计各有有

24、侧重，通常情情况下，银行监监管侧重重于( )。 A财务报报表检查查 B关注财财务数据据完整性性、准确确性和可可靠性 C金融机机构风险险和合规规性的分分析、评评价 D会计资资料规范范性 522.某商商业银行行的核心心资本为为50亿亿元，附附属资本本为400亿元，信用风风险加权权资产为为9000亿元，市场风风险价值值(VaRR)为88亿元。依据我我国商商业银行行资本充充足率管管理办法法的规规定，该该商业银银行的资资本充足足率为( )。A9% B. 110% C. 88%D. 111% 53.根据中中国银监监会颁布布的商商业银行行风险监监管核心心指标（试行行）的规规定，商商业银行行信用风风险监管管指

25、标中中的不良良贷款率率不应高高于( )。A5%B5.5%C4% D6% 54( )是指商商业银行行利用资资产负债债表或某某些具有有收益负负相关性性质的业业务组合合本身所所具有的的对冲特特性进行行风险对对冲。A.组合合风险 B.风险险对冲 C.自我我对冲 D.市场场对冲 55.如果商商业银行行提供的的产品和和服务存存在缺陷陷引发公公众抗议议，则首首先造成成的是( )损损失。A.市场场风险B.操作作风俭 C.流动动性风险险 D.声誉誉风险 56.经济资资本是商商业银行行为应对对未来一一定时期期内资产产的_而而持有的的资本，其规模模取决于于自身的的_和风风险管理理策略。( )A.预期期损失；实际风风

26、险水平平 B非预预期损失失：实际际风险水水平C.灾难难性损失失；预期期风险水水平D.非预预期损失失；预期期风险水水平57、假假设投资资组合AA的半年年收益率率为4%，B的的季度收收益率为为8%，C的季季度收益益率为22%，则则三个投投资组合合的年化化收益率率依次为为( )。 A. CAAB B. BBCA C. BBAC D. AABC 58.下列关关于商业业银行常常用的风风险规避避策略的的说法，错误的的是( )。A.资产产结构短短期化策策略 B.“收收软付硬硬”、“接硬带带软”的的币种选选择原则则C.扬长长避短、趋利避避害的债债务互换换策略 D.着重重就轻的的投资选选择策略略 59.( )是

27、商业业银行进进行有效效风险管管理的最最前端。A.外部部风险监监督机构构 B.内部部审计部部门C.法律律合规规部门 D财务务控制部部门 60.下列关关于红色色预警法法的说法法，错误误的是( )。 A.是是一种定定性分析析的方法法 B要要进行不不同时期期的对比比分析 C要要对影响响警素变变动的有有利因素素与不利利因素进进行全面面的分析析 D.要要结合风风险分析析专家的的直觉和和经验进进行预警警 61.随着公公众风险险意识显显著提高高，越来来越多的的机构个人投投资者、客户开开始重新新审视商商业银行行的风险险管理能能力，要要求商业业银行发发布风险险信息，特别是是发布( )。A.数量量模型报报告 B投资

28、资风险报报告 C质量量信息报报告 D整体体风险报报告 62.下列指指标中，可以反反映资产产收益率率波动的的是( )。A.概率率 B标准准差 C概率率密度 D分布布函数 63( )是将复复杂的风风险分解解为多个个相对简简单的风风险因素素，从中中识别可可能造成成严重风风险损失失的因素素。A.失误误树分析析方法B分解解分析法法C制作作风险清清单法 D.财务务状况分分析法 644.在现现金流量量分析中中，首要要分析的的是(A.经营营性现金金流B投资资活动的的现金流流C融资资活动的的现金流流D.消费费活动的的现金流流 655.全面面风险管管理模式式阶段强强调信用用风险、( )和操作作风险并并举，组组织流

29、程程再造与与定量分分析技术术并举的的全面风风险管理理模式。A.市场场风险 B流动动风险 C战略略风险 D.法律律风险66.下下列关于于健康的的风险文文化，说说法错误误的是( )。A.要树树立正确确的风险险管理理理念 B要加加强高级级管理层层的驱动动作用C要充充分发挥挥信息系系统的作作用 D要创创建学习习型组织织67.( )是是我国商商业银行行目前面面临的最最大、最最主要的的风险。A.市场场风险 B操作作风险 C信用用风险 D.声誉誉风险68.对对商业银银行而言言，通过过贷款组组合的方方式最难难完全消消除的是是( )。A.产品品风险 B管理理层风险险C.区域域风险D借款款人财务务状况变变动风险险

30、 69下列各各项中，属于商商业银行行内部评评级法指指标的是是( )。A.违约约频率 B违约约概率 C不良良率 D违约约率 70.下列有有关违约约概率和和违约频频率的说说法，正正确的是是( )。 A违违约频率率是指借借款人在在未来一一定时期期内不能能按合同同要求偿偿还贷款款本息或或履行相相关义务务的可能能性 B在在巴塞塞尔新资资本协议议中，违约概概率被具具体定义义为借款款人一年年内的累累计违约约概率与与0.005%中中的较高高者 C计计算违约约概率的的一年期期限与财财务报表表周期完完全一致致 D.违违约频率率能使监监管当局局在内部部评级法法中保持持更高的的一致性性 71.关于贷贷款转让让，下列列

31、说法错错误的是是( )。 A.组组合贷款款转让的的难点在在于转让让过程的的复杂性性使得组组合贷款款转让的的费用相相对较高高 B大大多数贷贷款的转转让属于于一次性性、无追追索转让让 C大大多数贷贷款的转转让是一一组同质质性的贷贷款在贷贷款二级级市场上上公开打打包出售售 D.选选择以资资产组合合的方式式还是单单笔贷款款的方式式进行转转让，应应根据收收益与成成本的综综合分析析确定 72.利率风风险按照照来源的的不同，可分为为重新定定价风险险、收益益率曲线线风险、基准风风险和期期权性风风险。其其中，就就固定利利率而言言，( )来源源于银行行资产、负债和和表外业业务到期期期限之之间所存存在的差差异。A基

32、准准风险 B收益益率曲线线风险 C重新新定价风风险 D.期权权性风险险 73.下列不不属于目目前商业业银行界界认为比比较有效效的声誉誉风险管管理方法法的是( )。A推行行全面风风险管理理理念 B.预先先做好防防范危机机的准备备C.利用用精确的的数量模模型进行行量化 D.确保保各类主主要风险险得到正正确识别别和优先先排序 74如果利利率变动动对存款款人有利利，存款款人就可可能选择择重新安安排存款款，从而而对银行行产生不不利影响响，这是是( )。A.重新新定价风风险 B收益益率曲线线风险 C基准准风险 D.期权权性风险险 75.下列关关于利率率风险的的说法，正确的的是( )。 A.若若银行以以短期

33、存存款作为为长期固固定利率率贷款的的融资来来源，当当利率上上升时，银行的的未来收收益将增增加 B.存款人人根据利利率变动动重新安安排存款款，借款款人根据据利率变变动重新新安排贷贷款，银银行收益益不受影影响 C银行利利用5年年期的政政府债券券的空头头头寸为为10年年期政府府债券的的多头头头寸进行行套期保保值，就就不会存存在收益益率曲线线风险D.当利利率敏感感性负债债与利率率敏感性性资产的的重新定定价期限限完全相相同时，银行同同样可能能面临基基准风险险 76.外汇结结构性风风险是由由于银行行资产与与负债之之间的( )而而产生的的。A利息息波动 B.汇率率波动 C财务务风险 D.币种种不匹配配 77

34、如果期期权持有有者只能能在到期期日当天天才能行行使权力力，则这这种期权权成为( )。A.价内内期权 B欧式式期权 C价外外期权 D美式式期权 78.假如某某商业银银行的总总资产为为10亿亿元，总总负债为为7亿元元，资产产加权平平均久期期为2年年，负债债加权平平均久期期为3年年，那么么久期缺缺口为( )。A. -1 B 1 C- 0.11 D0.1 79.商业银银行之间间的竞争争日趋激激烈，不不可避免免地出现现收益下下降、产产品服服务成本本增加、产能过过剩、恶恶性竞争争等现象象。这属属于商业业银行面面临的外外部风险险中的( )。A.竞争争对手风风险 B行业业风险 C客户户风险 D.品牌牌风险 8

35、0计算VVaR值值的历史史模拟法法存在的的缺陷不不包括( )。 A.风风险包含含着时间间的变化化，单纯纯依靠历历史数据据进行风风险度量量，将低低估突发发性的收收益率波波动 B历历史模拟拟法在度度量较为为庞大且且结构复复杂的资资产组合合风险时时，工作作量十分分繁重 C无无法度量量非线性性金融工工具的风风险 D.以以大量的的历史数数据为基基础，对对数据的的依赖性性强 81.下列各各项中，不是由由操作风风险引起起的是( )。 A.将将买入期期权的销销售记录录成了购购进 B在在模型需需要输入入日波动动幅度时时，输入入了月波波动幅度度 C由由于实际际波动程程度超过过了预期期波动程程度，使使期权组组合遭受

36、受损失 D.基基于一个个时间系系列进行行波动性性估计，该时间间系列里里包括了了一个价价格的极极端值，超过其其他价格格1000倍 82.国家进进行宏观观调控期期间，商商业银行行应当及及时调整整有关政政策，避避免市场场变化而而给商业业银行造造成损失失。这是是规避外外部因素素中( )的体体现。A.洗钱钱 B政治治风险 C监管管规定 D.自然然灾害 83.下列关关于操作作风险识识别方法法的说法法，错误误的是( )。 A.商商业银行行通常借借助自我我评估法法和因果果分析模模型，对对操作风风险进行行全面的的识别 B自自我评估估的主要要目的是是加强对对操作风风险识别别、评估估、控制制和监测测流程的的有效管管

37、理 C利利用自我我评估法法能够对对风险成成因、风风险指标标和风险险损失进进行逻辑辑分析和和数据统统计 D.因因果分析析模型可可以识别别哪些风风险因素素与风险险损失具具有最高高的关联联度 84.下列各各项不会会影响商商业银行行资产负负债期限限结构的的是( )。A.每日日客户存存款数 B贷款款发放归还C贷款款基准利利率的调调整 D.商业业银行减减少网点点数量 85. 一般地说说，以( )为为主要资资金来源源的商业业银行，其负债债流动性性的利率率敏感度度相对较较低。A.发行行债券 B.公司司存款 C同业业拆借 D.居民民储蓄 86.在现金金流量分分析中，如果商商业银行行的资金金来源小小于资金金使用，

38、则表明明( )。 A.可可能造成成支付困困难以及及由此产产生流动动性风险险 B商商业银行行的流动动性相对对充足 C商商业银行行的流动动性供给给大于流流动性需需求 D.商商业银行行可以把把差额通通过其他他途径投资 87.银行风风险监管管指标的的设计核核心是( )。A.行业业监管 B合规规监管 C法律律监管 D.风险险监管 88下列关关于声誉誉风险管管理的说说法，不不正确的的是( )。 A声声誉危机机管理规规划给商商业银行行创造了了价值 B努努力建设设学习型型组织不不是声誉誉风险管管理体系系的内容容之一 C声声誉风险险通常与与信用、市场、操作、流动性性等风险险交叉存存在、相相互作用用 D.保保持与

39、媒媒体的良良好接触触有助于于改善商商业银行行声誉管管理的操操作实践践 89.下列关关于战略略风险管管理的基基本做法法，正确确的是( )。 A.增增强对客客户的透透明度 B确确保及时时处理投投诉和批批评 C明明确董事事会和高高级管理理层的责责任 D.建建立公平平的奖惩惩机制，支持发发展目标标和股东东价值的的实现 90.商业银银行的战战略规划划应当定定期审核核或修正正，以适适应不断断发展变变化的市市场环境境。( )情况况下，商商业银行行不需要要调整战战略规划划。 A.中中国银行行业实行行全面的的对外开开放，竞竞争加剧剧 B房房贷市场场长期看看好，但但是遇到到紧缩的的货币政政策，房房贷产品品计划推推

40、行不如如预期 C.中中小企业业逐渐成成为市场场经济的的主要力力量，而而银行一一直为大大型国有有企业提提供贷款款服务 D.客客户的结结构发生生变化，提出新新的需求求 二、多多项选择择题。 1关关于商业业银行的的经济资资本与会会计资本本、监管管资本的的关系，下列说说法正确确的有( )。 A.会会计资本本虽然不不和风险险直接挂挂钩，但但风险造造成的损损失都会会反映在在账面资资本上 B监监管资本本呈现逐逐渐向会会计资本本靠拢的的趋势 C监监管资本本呈现逐逐渐向经经济资本本靠拢的的趋势 D.会会计资本本的数量量应该小小于经济济资本的的数量 E会会计资本本的数量量应该不不小于经经济资本本的数量量 2下下列

41、关于于商业银银行风险险计量的的说法，正确的的有( )。 A.应应确保所所开发的的风险模模型准确确并长期期有效 B风风险模型型开发所所采用的的数据源源应当具具有高度度的真实实性、准准确性和和充足性性 C风风险模型型应当能能够真实实反映商商业银行行的风险险状况 D.深深刻理解解不同风风险计量量方法的的优缺点点，采用用多种分分析手段段相互补补充 E所所采用的的风险计计量方法法模型型越高级级，计量量出来的的风险越越准确 3在在商业银银行总体体层面上上，经风风险调整整的收益益率（RRAROOC）可可以用于于( )方面的的管理。A.绩效效考核 B资本本配置 C目标标设定 D.业务务决策 E计计量损失失 4

42、商商业银行行为了避避免信贷贷资产在在某些地地区、行行业和客客户群过过度集中中，可以以采取( )等等方法，控制信信用风险险。A.信用用衍生产产品 B资产产证券化化 C限额额管理 D.资产产组合管管理 E统一授授信管理理 5下列关关于商业业银行良良好的风风险文化化的说法法，正确确的有( )。 A.风险文文化应随随着外部部经营环环境的变变化而不不断加以以修正 B风险文文化应当当融入到到商业银银行员工工的价值值观和日日常行为为中 C风险管管理理念念应当固固化到内内部规章章制度并并辅之以以合规和绩效效考核 D.风险文文化应贯贯穿于商商业银行行的整个个生命周周期 E商业银银行应通通过开展展运动式式的突击击

43、教育活活动来尽尽快形成成良好的的信用文文化 6下列选选项中，应当归归属于商商业银行行信用风风险类别别的有( )。 A.即期外外汇交易易中，交交易对手手未能在在第二个个交易日日按期交交割 B保函业业务中因因客户未未能履约约而承担担连带责责任 C自动取取款机未未能正确确按照客客户指令令完成交交易 D.借款人人因经济济危机陷陷入经营营困境 E借款人人的信用用评级从从AA级级降为AA级 7与单笔笔贷款业业务的信信用风险险识别有有所不同同，商业业银行在在识别和和分析贷贷款组合合的信用用风险时时，应当当特别关关注( )等风风险因素素的影响响。A.区域域风险 B行业业风险 C宏观观经济因因素 D客户户的偿债

44、债意愿 E客客户的偿偿债能力力 8商商业银行行在评估估客户违违约后的的债项违违约损失失率时，通常需需要包括括哪些损损失？( )A.未收收回的贷贷款利息息 B.折现现损失C未收收回的贷贷款本金金 D.贷款款清收费费用 E贷贷款的机机会成本本 9某某企业集集团在AA、B、C公司司的表决决股份分分别为335%、55%、200%。220100年，AA公司向向L银行行申请一一笔l亿亿元的贷贷款，由由B公司司担保，B公司司向L银银行申请请一笔22亿元的的贷款，由C公公司担保保，C公公司向LL银行申申请一笔笔3亿元元的贷款款，由该该企业集集团担保保。则下下列分析析正确的的有( )。 A.该该企业集集团对AA

45、、B、C三家家公司均均形成控控制关系系 B.AA、B、C公司司之间构构成连环环担保 C银银行L对对A、BB、C三三家公司司的贷款款容易出出现担保保不足状状态 D.银银行L需需要特别别关注该该企业集集团所提提供财务务报表的的真实性性 E银银行L应应根据AA、B、C三家家公司自自身风险险状况分分别授信信 10.下列关关于商业业银行风风险压力力测试的的叙述，正确的的有( )。 A.可可以对风风险计量量模型中中的每一一个变量量进行压压力测试试 B可可以根据据历史上上发生的的极端事事件来生生成压力力测试的的假设前前提 C压压力测试试重点关关注风险险因素的的变化对对资产组组合造成成的不利利影响 D.在在信

46、用风风险领域域可以从从违约概概率入手手进行压压力测试试 E压压力测试试是对市市场风险险价值( VaaR)的的重要补补充 11商业银银行通常常采用( )来来控制信信用风险险。A.限额额管理 B加强强信贷审审批 C授信信权限管管理 D.关键键业务流流程 E资资产证券券化及信信用衍生生产品 12.在整体体环境保保持相对对稳定的的情况下下，商业业银行可可以采取取( )措施将将贷款组组合敝口口降低到所所规定限限额之内内。 A.运运用贷款款出售、信贷衍衍生产品品、证券券化或其其他贷款款二级市市场的安安排 B利利用银团团贷款降降低对某某一特定定行业或或关联贷贷款人的的授信集集中度 C管管理层临临时调高高组合

47、敞敞口的限限额 D.利利用其他他联合贷贷款等形形式降低低对某一一特定行行业或关关联贷款款人的授授信集中中度 E业业务部门门对质量量较差贷贷款予以以关注，发现可可收回的的贷款并并及时回回收 13.商业银银行在对对单一法法人客户户进行信信用风险险识别和和分析的的时候，需要关关注和了了解的内内容包括括( )。A.客户户的类型型 B基本本经营情情况 C企业业员工的的数量 D.信用用状况 E企企业的资资产规模模 14.财务报报表分析析主要是是对( )进行行分析。A.资产产负债表表 B.人事事安排表表 C损益益表 D.产品品优质率率表 E现现金流量量表 15.商业银银行贷款款定价应应当考虑虑的主要要因素包

48、包括( )。A.借款款人在银银行持有有的补偿偿余额 B贷款款发放的的相关费费用C贷款款的到期期期限 D.借款款人的信信用风险险水平 E银银行的资资金成本本 16.商业银银行处于于资产敏敏感型缺缺口的情情况下，若其他他条件不不变，则则下列表表述正确确的是( )。A.利率率上升，净利息息收入上上升 B.利率率上升，净利息息收入下下降C利率率下降，净利息息收入上上升 D.利率率下降，净利息息收入下下降 E利利率上升升，净利利息收入入不变 17.当商业业银行资资产负债债久期缺缺口为正时时，下列列关于市市场利率率与银行行整体价价值变化化的叙述述，正确确的有( )。A.市场场利率不不变，银银行整体体价值不

49、不变 B.市场场利率下下降，银银行整体体价值减减少C市场场利率下下降，银银行整体体价值增增加 D.市场场利率上上升，银银行整体体价值增增加 E市市场利率率上升，银行整整体价值值减少 18.商业银银行市场场风险控控制的主主要方法法包括( )。A.资产产证券化化 B.限额额管理 C风险险对冲 D.经济济资本配配置 E自自我评估估 19.商业银银行对单单一法人人客户的的财务分分析主要要包括( )。A.企业业经营成成果 B.财务务状况C主管管财务的的工作人人员能否否胜任 D.现金金流量情情况 E公公司治理理结构是是否完善善 20.为减少少或避免免商业银银行追逐逐短期利利益的高高风险投投机行为为，商业业

50、银行采采用( )指标标来评估估交易人人员和业业务部门门的业绩绩。A.资产产收益率率B风险险价值C配置置相应数数量的经经济资本本D.经风风险调整整的收益益率21.商商业银行行下列情情形中，主要面面临汇率率风险的的有( )。A.银行行因对外外币走势势具有某某种预期期而持有有的外币币头寸B为客客户提供供外汇交交易服务务时未能能立即轧轧平的外外币头寸寸C外币币贷款的的借款人人出现违违约行为为D.外汇汇衍生产产品的交交易对手手未能如如期履行行合约E银行行资产与与负债之之间的币币种不匹匹配22.商商业银行行定期对对银行账账户和交交易账户户进行压压力测试试的主要要目的有有( )。A.测算算极端不不利的市市场

51、条件件对资产产组合造造成的影影响B计算算资产组组合可能能产生的的最高收收益C分析析资产组组合在不不同市场场条件下下可能产产生的收收益或损损失D.对市市场风险险VaRR值的准准确性进进行验证证E评估估银行在在极端不不利情况况下的损损失承受受能力23.商商业银行行应用衍衍生金融融工具对对冲市场场风险，可能面面临的问问题有( )。A.衍生生产品种种类有限限，可能能无法选选到合适适的衍生生产品B可能能存在操操作风险险C当衍衍生工具具与风险险资产不不完全匹匹配时，仍然存存在市场场风险D交易易对手的的信用风风险E交易易成本过过高24.关关于银行行利率风风险，下下列说法法不正确确的有( )。A.如果果银行利

52、利息收入入和利息息支出所所依据的的基准利利率变动动不一致致，则存存在利率率风险B如果果银行以以短期存存款作为为长期固固定利率率贷款的的融资来来源，则则存在重重新定价价风险C如果果银行以以长期固固定利率率存款作作为长期期浮动利利率贷款款的融资资来源，则存在在重新定定价风险险D.如果果银行利利息收入入和利息息支出依依据相同同的基准准利率，该利率率波动剧剧烈，则则存在基基准风险险E如果果利率变变动对存存款人或或借款人人有利，则银行行存在基基准风险险25.商商业银行行市场风风险内部部模型的的主要优优点包括括( )。A.可以以将不同同业务、不同类类别的市市场风险险用一个个确切的的数值来来表示B能在在不同

53、业业务和风风险类别别之间进进行比较较和汇总总C将隐隐性风险险显性化化之后，有利于于进行风风险的监监测、管管理和控控制D.风险险价值具具有高度度的概括括性，简简明易懂懂E能反反映资产产组合的的构成及及其对价价格波动动的敏感感性26.商商业银行行柜员在在现金存存取款的的操作中中，下列列行为易易造成操操作风险险的有( )。A.未能能正确识识别假钞钞B临时时离岗时时，钱箱箱加锁并并保管好好钥匙C无支支付凭证证或用内内部凭证证办理客客户资金金支付业业务D.未审审核客户户有效身身份证件件办理大大额取现现业务E未经经授权办办理大额额取现业业务 27.根据良良好的公公司治理理和内部部控制原原则，商商业银行行市

54、场风风险管理理组织架架构应当当能够( )。 A.由由市场风风险管理理部门监监测业务务经营部部门和分分支机构构对市场场风险限限额的遵遵守情况况 B由由承担风风险的业业务经营营部门向向董事会会和高级级管理层层提供独独立的市市场风险险报告 C确确保市场场风险管管理部门门与承担担风险的的业务经经营部门门保持相相对独立立 D.由由前台交交易人员员进行交交易的正正式确认认、对账账、重新新估值、交易结结算和款款项收付付 E做做到各部部门职能能恰当分分离，避避免潜在在的利益益冲突 28.商业银银行保持持良好的的流动性性状况对对其运营营产生的的积极作作用有( )。 A.降降低商业业银行所所面临的的操作风风险 B

55、降降低商业业银行借借入资金金所需支支付的风风险溢价价 C避避免商业业银行的的资产被被迫廉价价出售 D.确确保银行行有能力力实现贷贷款承诺诺，稳固固客户关关系 E增增进市场场信心，向市场场表明商商业银行行是安全全的并有有能力偿偿还借款款 29.根据监监管机构构的要求求，商业业银行符符合以下下( )条件时时，可以以使用标标准法计计量操作作风险资资本。 A.业业务条线线实施操操作风险险管理的的人力和和物力匮匮乏 B.未未建立清清晰的操操作风险险内部报报告路线线 C建建立了与与本行的的业务性性质、规规模和产产品复杂杂程度相相适应的的操作风风险管理理体系 D.商商业银行行系统性性地收集集、整理理、跟踪踪

56、和分析析操作风风险相关关数据，定期根根据损失失数据进进行 风险评评估，并并将评估估结果纳纳入操作作风险监监测和控控制 E董董事会和和高级管管理层了了解操作作风险管管理架构构但不参参与监督督执行 30.下列关关于商业业银行为为降低个个人信贷贷业务的的操作风风险的说说法，正正确的有有( )。 A.卖卖行个贷贷业务集集约化管管理，提提升管理理层次，实现审审贷部门门分离 B建建立有效效的激励励机制，将客户户经理的的贷款发发放规模模与其收收入和奖奖金挂钩钩 C强强化个贷贷审贷责责任约束束机制，细化个个贷责任任追究制制度 D.重重点发展展以质押押和抵押押为担保保方式的的个贷业务务，审慎慎发展个个人信用用和

57、自然然人保证证贷款 E成成立个人人信贷业业务中心心，由中中心进行行统一审审查和审审批，实实现专业业化经营营和管理理 31.商业银银行在特特定时段段内需要要借入的的资金规规模是由由一定水水平的( )决决定的。A.客户户规模 B. -定数量量的流动动性资产产C发放放的贷款款 D.净利利润 E核核心存款款 32.商业银银行的流流动性管管理应急急计划中中应当包包括( )等方方面的内内容。A制定定在危机机情况下下对资产产和负债债的处置置措施B弥补补现金流流量不足足的工作作程序C如何何维持良良好的公公共关系系，树立立积极的的公众形形象D.如何何处理与与利益持持有者之之间的关关系E明确确在危机机情况下下各部

58、门门的分工工和应采采取的措措施33.在在商业银银行操作作风险管管理中，风险缓缓释主要要包括( )。A.限额额管理 B购买买保险 C资产产组合管管理 D.业务务外包E制定定连续营营业方案案34.若若其他条条件相同同，则下下列关于于商业银银行各种种流动性性比率的的分析，正确的的有( )。A.银行行贷款总总额与总总资产的的比率越越低，流流动性风风险越低低B银行行大额负负债依赖赖度越低低，流动动性风险险越低C银行行敏感负负债与总总资产的的比率越越高，流流动性风风险越高高D.银行行核心存存款比例例越高，流动性性风险越越低E银行行现金头头寸指标标越高，满足即即时现金金需要的的能力越越强35.下下列属于于商

59、业银银行流动动性风险险预警信信号的有有( )。A存款款大量流流失 B.客户户办理业业务等候候时间较较长C所发发行的股股票价格格大幅下下跌 D被迫迫从市场场上购回回已发行行的债券券E债权权人提前前要求兑兑付36.衡衡量商业业银行信信用风险险变化的的程度，表示资资产质量量从前期期到本期期变化的的比率指指标有（ )。A.资本本充足率率 B大额额风险集集中度 C正常常贷款迁迁徙率 D.不良良贷款迁迁徙率E成本本收入比比37.银银行监管管中，采采取市场场准入的的主要目目的有( )。A.防止止海外游游资流入入国内银银行系统统B维护护国有商商业银行行的利益益C保护护存款者者的利益益D.维护护银行市市场秩序序

60、E保证证注册银银行具有有良好的的品质，预防不不稳定机机构进入入银行体体系38.下下列属于于监管当当局对银银行类金金融机构构现场检检查的重重点内容容的有( )。A.资产产质量和和流动性性状况 B市场场风险敏敏感度C管理理水平和和内部控控制 D业务务经营的的合法合合规性E风险险状况和和资本充充足性39.下下列关于于风险管管理策略略的说法法，正确确的有( )。 A.风险险分散不不能完全全消除非非系统性性风险B商业业银行的的风险对对冲可以以分为自自我对冲冲和市场场对冲两两种情况况C风险险规避是是指商业业银行拒拒绝或退退出某一一业务或或市场，以避免免承担该该业务或或市场具具有的风风险D.根据据多样化化投