所有资金产品的后台功能说明书

1、Secttionn 3所有资金金产品的的后台功功能说明明书序号功能类别注释1产品外汇即期外汇汇大约每天天2000笔交易易直接远期期外汇交交易大约每天天1500笔交易易涉及155种币种种通常涉及及8110套币币种全天性的的交易外汇掉期期交易大约每天天15笔笔交易投资换汇汇大约每天天1200笔交易易资金市场场资金市场场证券 (包括括政府证证券, 短期国国库券, 存款款单, 商业票票据, 再贴现现票据卢比和和外汇票票据 和银行行同业参参加证书书)全部产品品的日交交易量大大约是772笔贷款和存存款(包括电电话贷款款/借款款,公司司间存款款, 定期期存款, 外币币的定期期贷入款款)日交易量量大约是是39

2、笔笔债券债券包括括购回协协议，自自由兑换换债券，欧元债债券，扬扬基债券券, 浮动动汇率票票据, 公共债债券, 债券和和公司债债券日交易量量大约是是55笔笔2交易确认认根据状态态和权限限，系统统可以提提供可配配置的交交易确认认系统可以以提供异异常的交交易确认认全部执行行过的交交易应该该根据类类型和状状态进行行排队校校验，例例如产品品完全队队列，不不完全队队列，固固定队列列系统提供供在交易易校验时时增加或或固定附附加指令令或数据据的功能能系统提供供在交易易校验阶阶段修改改或取消消交易的的功能系统应该该按以下下类型保保留长期期的指令令:币种产品清单交易对手手系统应该该能够从从前台将将SSII附加到到

3、交易3清算消息息系统能够够格式化化清算消消息，付付款，确确认和合合同系统能够够自动处处理与清清算指令令相关的的全部交交易系统生成成/处理理以下消消息:电子媒体体，比如如SWIIFT电报传真文本格式式邮件能够为任任何系统统内的银银行账号号/受益益人发布布清算指指令能够在领领款人和和银行账账号之间间分割清清算能够记录录清算过过的收据据和未清清算的收收据在必要时时，如果果结算日日/到期期日落入入周末或或公假期期间，系系统可根根据授权权调整它它们并发发布通知知系统可以以自动生生成合同同净额交易易当净额交交易协议议存在时时，系统统应该支支持在线线付款净净额交易易系统系统应该该能够在在终端方方便地查查看净

4、交交易量. 包括括按币种种，按计计息日的的净交易易量汇总总,并确确定个人人的净交交易当净额交交易或与与交易对对手的其其它交易易发生时时，信用用系统应应该自动动更新在发送最最终的清清算指令令前，系系统应该该给交易易对手送送出一份份确认书书，标明明净交易易量和币币种确认确认书的的格式和和措词可可以由用用户来配配置，用用户通过过产品特特性/交交易币种种/付款款类型/交易对对手等来来设置确确认书。自动在合合同日为为全部交交易生成成确认信信系统支持持以下方方式发送送确认消消息:传真文本格式式电报电子媒体体，比如如SWIIFT确认能按按以下方方式被打打印：按范围按交易号号有条款的的重印- “这是是一份复复

5、制的确确认书”尽管交易易支持净净额交易易指令，系统应应该在总总额的基基础上确确认个人人交易系统应该该可以停停止内部部交易的的确认书书和付款款系统可以以随时为为交易对对手生成成审计用用的确认认书4匹配和对对帐系统应该该自动匹匹配引入入的和导导出的确确认，这这些确认认是自动动导入的的或手工工输入的的系统应该该为未确确定的交交易自动动打印出出提示信信或催询询单（以以预定义义的格式式和预定定的间隔隔）系统应该该调整引引入的和和导出的的往来帐帐付款，这些付付款记录录自动导导入的或或手工输输入的。系统应该该自动下下载从往往来帐银银行收到到的清算算指令对帐交易易的匹配配是自动动的或强强制匹配配的。自自动对帐

6、帐是基于于用户定定义的准准则，比比如参考考号系统能够够与交易易记录人人调整证证券的持持有量系统能够够对帐交交易商/前台和和后台的的交易清清单5现金管理理系统能够够支持全全部产品品的往来来帐/银银行结余余的现金金流计划划（例如如历史，当前结结余和将将来的预预测），包括：全部的外外汇交易易/货币币市场付付款/收据债券和到到期其它指令令性的息息票和到到期远期往来来帐户的的转帐系统应该该对全部部交易分分币种监监控和追追踪现金金流系统应该该能够提提供任何何组合级级的现金金流状况况系统应该该提供不不同银行行帐户的的现金流流排名系统应该该提供任任意天（包括调调整的或或不包括括调整的的条目）的预计计总现金金流

7、的细细节往来帐管管理往来帐被被系统自自动捕获获用于:现金流报报表付款支持分币币种的多多个往来来帐管理理应该有一一个自动动的往来来帐接口口以维护护在线取取消和修修改付款款指令的的能力系统有一一个全部部的分币币种的往往来帐户户/同业业帐户数数据库系统应该该维护往往来行的的细节及及商业历历史（例例如分产产品的交交易量），最新新的商业业交易及及与本行行的关系系系统应该该提供往往来帐的的和未对对帐的交交易的现现金流排排位。系统应该该根据相相应的往往来帐银银行去打打印付款款/收据据指令清清单系统应该该生成往往来帐户户的流动动预测和和调和往往来帐户户中实际际的现金金流6交易管理理系统可以以随时为为交易对对手

8、生成成未付交交易的报报告：交易对手手的名称称合同细节节/保证证金系统必须须提供为为每个产产品提供供直到其其到期的的/清算算结束的的查账索索引，并并允许审审计者在在迟签日日期的基基础上追追踪过去去的交易易系统应该该能够监监控和汇汇报每个个产品/交易的的生命周周期直到到到期/清算结结束。以以下的内内容应该该被跟踪踪：交易作业业盈亏帐目目此功能对对管理回回购协议议非常关关键系统应该该追踪和和监控冻冻结在交交易或取取消交易易中的证证券如果某一一特定产产品需要要，系统统能够计计算和处处理清算算和机构构费用标记交易易汇录单单和突出出缺少的的交易汇汇录单系统能够够促进在在组/商商业单元元/组合合/组合合间的

9、内内部交易易系统能够够突出异异常的状状况，比比如在内内部或交交换合同同内的单单边交易易能够根据据输入的的交易到到期日/计息日日或交易易号查询询交易细细节系统将提提供当前前产品的的在线信信息，包包括:产品代码码产品名称称产品描述述价格公式式代码产品界定定代码应该能够够查询以以下的交交易对手手/客户户信息：限制条件件(如果有有)去年完成成的交易易未结交易易客户损益益能够提供供那些客客户在经经销商的的客户清清单之中中的信息息能够提供供客户的的工业门门类分组组，以及及该工业业门类的的限制和和排名系统能够够提供给给定的费费率敏感感性产品品的经销销商和实实际交易易的最大大的和当当前的交交易信息息以日志方方

10、式促进进影响交交易的全全部作业业的跟踪踪：什么被更更新了谁做的更更新什么时间间做的更更新7付款系统根据据起息日日用支票票付款。付款行行为按以以下方式式进行:按天随机按特定的的交易系统支持持以下的的付款方方式:传真电报支票电子媒介介 (SSWIFFT)自动打印印结算/计息日日的支票票系统应该该有助于于生产性性通知和和手工付付款系统应该该提供收收据/付付款到期期报表8报表基于用户户需求定定制报表表的功能能支持将报报表下载载为Exxcell表格的的功能友好的用用户报表表工具应应该支持持随时的的报表请请求提供以下下的报表表产品：屏幕纸张文件光盘能够生成成监控和和控制用用的标准准异常报报表：调和不匹匹配

11、静态数据据更改交易到期期未使用的的交易号号能够根据据用户的的定义生生成非标标准的异异常报表表报表格式式应该可可以由用用户自己己配置用户能够够生成与与清算有有关的以以下报表表：今天到期期的交易易今后7天天内到期期的交易易今天重新新定价的的交易系统应该该定期生生成未证证实的交交易的报报表，并并提供与与未证实实交易的的历史信信息日交易报报表所有的交交易对手手和管理理人的交交易量，未付排排名和交交易限制制到期的远远期外汇汇交易，交易对对手的远远期排名名每天实现现的损益益，每月月实现的的损益和和未实现现的损益益外汇涉及币种种，金额额，汇率率，计息息日和交交易日，买入价价/卖出出价，每每天平均均的买入入价

12、/卖卖出价，损益，当前排排名和市市场价值值对于期货货买入/卖出，每个合合同日或或累计到到期差距距的净金金额，累累计金额额还可能能包括经经销商IID，头头寸限制制，跌停停限制和和交易对对手限制制如果一笔笔期货是是互换交交易的一一部分，报表应应该显示示它的全全部必须须的细节节货币市场场货币发行行方的名名称，息息票，收收益，到到期日，面值，币种，发行日日，息票票付款日日期，转转换日期期，利息息金额和和计提利利息，本本金，买买入/卖卖出率和和平均成成本，交交易类型型比如蓄蓄存，转转换或转转滚，成成熟期，托管，交易对对手经纪纪人等等等每天经销销商的损损益显示示:单个经销销商的损损益当天的损损益至今天的的

13、当月损损益至今天的的当年损损益每天的营营业额报报表显示示:当天的营营业额至今天的的当月营营业额至今天的的当年营营业额每天的报报表根据据下列内内容显示示期货交交易：经纪人按交易月月分隔实现的损损益图未付交易易每天的未未付期货货交易再再评价报报表应包包括：经纪人按交易月月分隔预计的损损益往来行的的现金流流报表细细节应包包括：每天生成成或随机机生成的的报表区分银行行/非银银行每天的报报表应该该强调缺缺失的交交易单每天的互互换利息息分期偿偿还报表表分币种的的每天汇汇率变化化表每月经销销商的损损益报表表，比较较预算和和实际的的损益额额并指出出任何的的停跌限限制缺口口根据每个个经纪人人的对帐帐而得到到的每

14、月月经纪人人报表系统能够够在需要要时，生生成银行行/交易易对手的的历史交交易活动动绩效报表表：外汇和金金融市场场交易所所实现的的和未实实现的损损益。绩绩效报表表分成每每天的绩绩效报表表,每周周的绩效效报表,每月的的绩效报报表。借款和短短期基金金的放款款报表，借款成成本报表表，借款款返回报报表未完成交交易的细细节。等等候前台台附加信信息的交交易结算日过过后仍未未处理的的/过期期的交易易。对于于每笔前前述的交交易，应应该指明明交易对对手的名名字，经经纪人，管理人人，交易易日期，记息日日，交易易号，金金额，证证券名称称，发行行方的名名称，币币种及往往来帐户户的更正正更正的和和撤销的的条目：更正的描描

15、述 (比如取取消的交交易，与与交易对对手确认认书的矛矛盾等等等), 经纪人人的名字字, 交易易对手和和管理人人的名称称, 经销销商IDD, 在在更正和和授权级级前和在在更正和和授权级级后的交交易收支支差额监督撤销销交易的的报表在静态数数据更新新前后，系统应应该能够够生成静静态的数数据更新新审计报报表为高级经经理生成成以下报报表：统一的排排名和风风险披露露信息交易对手手/发行行方的信信贷限额额和结算算限额的的披露营业额报报表，在在指定期期间内，指定交交易对手手的交易易数量和和交易金金额经纪人收收入报表表，详细细的付给给经纪人人的费用用交易收益益率报表表按经销商商按利润中中心按交易工工具按币种基于

16、指定定期间内内的交易易数量和和交易额额，交易易工具，币种，平均利利率的利利润中心心的统计计分析报报表分币种的的流动性性报表，分析到到期不匹匹配和利利率不匹匹配对CRRR/SLLR的资资本充足足率分析析和计算算9总帐过帐帐总帐应该该与后台台系统完完全整合合系统应该该支持多多币种分分类帐系统应该该提供总总帐过帐帐到总帐帐帐簿的的映射表表：产品币种系统能够够对分产产品执行行的交易易生成总总帐过帐帐系统应该该生成再再评价过过帐系统能够够将总帐帐过帐登登记到总总帐系统为单单条/批批量记录录或过帐帐能够提提供结余余计算功功能：单条记录录输入分帐户多多条记录录输入多条记录录输入系统能够够对交易易进行远远期的

17、或或倒计息息的计算算系统能够够提供分分币种的的每天的的试算表表和与印印度GAAAP/国际GGAAPP一致的的财务报报表系统能够够根据各各个产品品的计算算公式自自动计算算计提利利息和净净收入。价格最最多可以以有122个小数数位并可可以手工工输入系统能够够自动计计算和处处理按日日的利息息计提，按季的的利息计计提，按按半年计计的利息息计提和和按年的的利息计计提在计算息息票利息息时，系系统能够够接收变变化的息息票日期期系统能够够为各个个产品计计算每天天的计提提折扣系统能够够自动计计算和摊摊派外汇汇互换利利息10静态数据据系统应该该有每个个交易对对手详细细的SSSI。关关于交易易对手及及其管理理人的必必

18、须的数数据，比比如帐号号，地址址，常用用的交易易指令等等，应该该预先用用程序编编入系统统并允许许在线更更新系统基于于以下的的标准定定义SSSI:交易工具具币种交易对手手系统能够够按交易易工具组组维护SSSI:银行帐户户SWIFFT其它电子子清算系系统对任何交交易对手手定义的的SSII应该包包括以下下的域：帐户(lloroo)我们的帐帐户 (往来帐帐户)系统应该该记录以以下详细细的银行行帐户信信息：代码账号总帐代码码地址帐户经理理电话 / 传真真设备使用方法法SWIFFT代码码系统能够够方便地地维护以以下的数数据和信信息：交易对手手细节交易对手手净额交交易标志志经纪人和和经纪人人表交易收费费表国家币种日历费率收益曲线线经销商档档案总帐映射射利息计算算参数改变审计计途径行业系统从维维护总帐帐到分类类帐的映映射11系统没有千年年虫问题题可以处理理新的欧欧元支持系统统数据转转换成EExceel格式式能够:钻取查询询工具Winddowss剪切工工具屏幕输入入帮助屏幕搜索索工具屏幕警告告接口对于付款款/收据据，系统统可以选选用与tteleex/SSWIFFT/RRBI