《风险管理》课程教学大纲中文版

1、风险管理课程教学大纲课程名称：风险管理学 分：3理论学时：42实验学时：0开设实验工程总数 Q 个；其中：必修（开课单位：08商学院适用专业：金融学课程编码：总学时：48上机学时：6实践学时：0）个，选修（）个一、课程的性质、目的风险管理课程是为适应学院培养经济管理专门人才而开设的一门课程，是金融学专 业的一门专业核心课程。本课程系统的介绍了风险管理的基础知识、基本技能和基本方法, 特别侧重于介绍金融风险度量及管理方法。其主要内容包括：风险管理基本原理、风险管理 整合框架（包括识别、评估、管理措施、决策、监控、内部控制等）、各种主要风险（纯粹 风险、市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险）管

2、理的基本原理与技术，既注重经济 主体面临风险的微观管理，也介绍了宏观的风险监控。通过本课程的学习使学生具备必需的 风险管理知识，学会风险识别、风险衡量和风险处理的一般方法和常用手段，并能进行风险 管理决策。二、课程培养目标.立德树人通过课程学习风险管理的基本原理和一般方法技术,对风险管理相关知识有一个全面系 统的了解。通过了解什么是风险，如何识别风险，如何评估风险，如何管理风险，如何进行 风险决策以及如何监控风险，帮助学生树立风险管理意识，建立科学的思维方法以及工作中 勇于面对挑战的精神。本课程秉持培育德才兼备卓越管理人才的根本任务，坚持立德树人, 坚持“知识一一能力一一素质”的育人理念，注重

3、培养学生“提出问题一一分析问题一一解 决问题”的专业素养和实践能力。课程以社会主义核心价值观指导，以“理论一一实践一一 案例”为主线，按照“风险识别一一风险评估一一风险管理和决策一一风险控制”的逻辑, 努力提升学生风险管理和决策的知识结构和能力框架，突出价值引领、知识传授和能力培养, 帮助学生正确认识历史规律、准确把握基本国情、掌握科学的世界观、方法论，促进树立正 确的世界观和价值观。.课程目标八、课程资源教材：王周伟.风险管理（第2版）M.北京：机械工业出版社，2017. 1 参考书目：L王周伟.风险管理计算与分析：软件实现M北京：机械工业出版社,2016.4.陆静.金融风险管理M.北京：中

4、国人民大学出版社，2015.9 阅读材料：无九、有关说明先修课程：概率论与数理统计、金融学、宏观经济学、微观经济学、公司金融 后续课程：金融工程、商业银行经营管理、固定收益证券学生自学局部的内容与要求：课外阅读相关知识以拓展视野是否双语教学：否双语教学的要求与比例：无实践环节的纪律与考前须知：无实践环节其他需要说明的事项：无通过本课程的学习，学生所具备的素质、掌握的技能、知识和能力如下：课程目标1.掌握风险管理的基础知识和基本原理（对应第1、2、4、5、7章，支撑毕业 要求指标点2、3、5）课程目标2,掌握现代风险管理的技术手段和解决实际问题能力（对应第3、6、8、9、 章,支撑毕业要求指标点

5、2、3、4、5）课程目标3.能够熟练地对企事业的险管理做出分析和评价，撰写比拟专业的风险评估 描述报告与完整的风险管理报告（对应第3、6、8、9、10章,支撑毕业要求指标点2、3、4、 5、 9、 13）.课程目标对毕业要求的支撑本课程教学目标支撑的毕业要求主要表达在毕业要求指标点2、4、5、6、9,具体如下：课程目标对毕业要求的支撑课程 目标毕业要求支撑毕业要求指标点及其内容教学内容支撑强度指标点毕业要求指标点内容12 .综合知 识能力指标点2.2:2. 3:2.4:掌握管理学、经济学和金融学的 基础知识，能够将其用于分析金 融与经济的关系及问题；掌握计 算机的基础知识，能针对实证问 题进行

6、分析与建模;理解金融学 的概念及其在具体领域的表达， 能对金融基本Ik务进行分析和 处理第 1、2、4、5章II24.实践应 用能力指标点4. 1:4.2:能够在金融实践活动中灵活运 用所掌握的专业知识。能够对各 种国内外的金融信息加以甄别、 整理和加工，从而为政府、企业、 金融机构等部门解决实际问题 提供对策建议第 3、6、7、 8章II35.金融分 析工具应 用能力指标点5. 1:5.2:5.3：熟练使用计算机从事业务工作； 熟练运用现代金融学计量技术 和数据处理方法进行专业数据 处理、设计模型和分析等；能够 从事专业论文和研究报告的写 作第 3、6、7、8、9章H46.终身学指标点能够主

7、动学习、具有学习过程中第 6、7、8、M习能力6. 1:6.2:6. 3:的能动性和主动性，能够掌握有 效的学习方法；具备良好的写作 能力，能够熟练运用所学理论和 实践知识;独立完成或在指导教 师指导下进行论文、研究报告和 其他形式资料的写作9、10 章59.投融资 决策能力指标点9. 1:9.2:掌握金融投融资决策判断的基 本理论与方法；结合证券投资、 风险管理、风险投资等课程学 习，作出投融资决策与判断第 6、 7、 8、9、10 章H三、课程教学基本内容第1章风险与风险管理（支撑课程目标第1条）公司风险的含义与分类风险管理概述金融风险管理体系教学要求:通过对风险以及风险管理相关概念和内容

8、的学习，要求学生掌握风险的含义、 特征及分类，能够对风险的类别进行判断，了解风险管理的整合框架，理解企业实施风险管 理活动的过程与步骤，熟悉金融风险管理的主要措施，把握各种风险管理措施的优劣，并能 在具体情况下选择合适的风险管理措施，掌握和具备传统风险管理的理论基础，为后续的学 习打好基础。教学重点：风险和风险管理概述教学难点：风险的基本分类第2章风险识别（支撑课程目标第1、2、3条）风险识别概述风险识别的方法风险识别的角度风险分析教学要求：风险识别是风险管理的第一个环节。通过对风险识别的过程和方法的学习， 要求学生能够识别风险的来源、大小并对风险形成的机理有深入的认识，了解风险识别的流 程，

9、熟练掌握风险识别的方法和识别角度，能够运用各种方法对潜在的及存在的各种风险进 行系统的归类和识别，了解可能遭受损失的来源,掌握基本的风险识别方法与综合分析能力。教学重点：风险识别的方法教学难点：如何实施风险识别的相关内容第3章风险评估（支撑课程目标第1、2、3条）风险评估概述历史波动率的计算损失分布的检验与模拟损失评估与描述教学要求：通过对证风险评估相关内容的学习，要求学生能够了解风险估计和评价的实 施流程，掌握不同类型的风险评估技术和方法，并能够根据不同情景和需求选择合适的风险 评估技术。通过excel, eviews等软件掌握利用历史数据计算资产价格或其收益的波动率的 计算方法，熟悉波动率

10、的分析和相关数据处理的基本技能，了解损失分布的你和检验与随机 模拟，并能进行实践操作，具备软件应用和波动率计算的基本技术与实践能力。教学重点：波动率的计算教学难点：损失分布的检验与模拟第4章 风险管理措施（支撑课程目标第1、2、3条）风险管理措施概述控制型风险管理措施融资型风险管理措施内部风险抑制教学要求：通过对不同类型风险管理措施的学习，能够熟练掌握各类风险管理措施，区 分和明确各类风险管理措施的优势和缺乏之处，并能在实践中选择合适的风险管理措施来降 低和控制风险。通过对案例的学习，能够理解各类风险管理工具，并认识采取合适的风险管 理措施的重要性，进而应用到实践中，从而掌握基本的风险管理方法

11、与策略分析能力。教学重点：风险管理措施的分类教学难点：融资型风险管理措施的实施第5章内部控制与评价（支撑课程目标第1、2、3条）企业内部控制概述企业内部控制机制的设计企业内部控制评价机构的内部控制及其评价教学要求：通过对企业和机构内部控制的含义、基本目标和要素，以及内部控制机制设 计的学习，使学生了解企业内部控制建立和健全的必要性和重要性，明确企业内部控制的产 生和开展脉络。通过以商业银行、保险公司和证券公司为例，熟练掌握企业内部控制的基本 要素及其运行效果的评价，让学生形成良好的企业内部控制设计与评价的思维框架，能够解 决企业内部控制的实践问题。教学重点：内部控制的基本要素教学难点：内部控制

12、框架的设计和评价第6章风险管理决策（支撑课程目标第1、2、3条）风险管理决策概述期望决策准那么风险调整净现值决策准那么决策树分析风险态度教学要求：通过对风险管理决策准那么的学习，了解风险管理的一般策略和方法，能够熟 练掌握风险管理期望决策准那么、不确定性决策准那么和风险调整净现值决策准那么和方法，并能 够应用在实践中。通过对决策树分析和风险态度的学习，熟悉决策树在技术经济分析中的应 用，掌握风险态度的度量方法和特征，能够理解和阐释实践中的风险决策能力，具备基本的 技术方法与策略分析能力。教学重点：期望决策准那么和风险态度教学难点：期望决策准那么和风险态度的度量第7章信用风险管理（支撑课程目标第

13、1、2、3条）信用风险概述和识别信用风险度量指标信用评级体系客户信用评估债项信用评级组合信用风险度量教学要求：通过对信用风险概述、识别和信用风险度量的相关学习，了解信用风险的识 别内容，掌握和熟悉信用风险的静态评估和动态评估方法。通过对信用评级体系、客户信用 评估和债项信用评级的学习，熟悉信用风险评级方法、信用评估模型以及信用风险监测的主 要指标并能应用到实践中，掌握今后进一步学习和分析的实际工作技能，具备信用风险分析 能力。教学重点：信用风险度量指标和客户信用评级教学难点：信用风险的度量和信用评估模型第8章市场风险管理（支撑课程目标第1、2、3条）市场风险概述市场风险识别市场风险的度量市场风

14、险分析方法市场风险分析监控教学要求：通过对市场风险含义、分类、度量和市场风险分析方法的学习，了解并 能区分不同的市场风险类别，理解市场风险度量指标，包括绝对价值指标和收益率曲线的相 关内容，掌握风险价值VaR的概念及其计算原理，并通过上机课时要求学生能够运用相关软 件进行风险价值VaR的模拟和计算。通过市场风险分析方法和监控的学习，掌握久期分析和 缺口分析等市场风险分析技术、市场风险监测指标及市场风险控制方法，并能够应用到实际 的市场风险管理中。教学重点：市场风险度量和市场风险分析方法教学难点：风险价值及其计算、缺口分析和久期分析第9章操作风险管理（支撑课程目标第1、2、3条）操作风险概述和识

15、别操作风险的评估操作风险的管理操作风险的监测、预警与报告操作风险的监管资本计量教学要求：通过对操作风险的识别、评估、管理、监测、预警和报告等环节的学校，使 学生了解操作风险的重要基础、操作风险的评估方法、操作风险的关键监测指标和风险预警 指标体系，了解操作风险监测的方法以及操场风险报告的主要内容，熟悉监管机构所要求的 三种操作风险资本计量方法，并能够应用到实践中，具备操作风险分析能力。教学重点：操作风险的识别方法和操作风险的资本计量方法教学难点：操作风险的资本计量方法第10章流动性风险管理（支撑课程目标第1、2、3条）流动性风险概述和识别流动性风险的度量流动性风险的管理流动性风险的监管教学要求

16、:通过流动性风险管理相关内容的学习，要求学生能够了解流动性风险的来源、 识别、度量、管理及监管等方面的区别和联系，掌握商业银行流动性风险的识别方法、流动 性风险评估方法以及流动性风险监测指标和预警信号，能够运用压力测试和情景分析方法对 未来流动性状况作出预测，了解适合我国商业银行流动性风险管理的实践，具备流动性风险 分析能力。教学重点：流动性风险的内涵和识别方法教学难点：流动性风险度量指标的计算四、学时分配表教学内容思政融入点讲 课 时 数实 验 时 数实 践 学 时上 机 时 数自 学 时 数习 题 课讨 论 时 数第1章课堂教学融入新冠疫情 导致相关的风险及风险 管理政策，对得力风险 管理

17、措施进行阐释3第2章融入当前新冠疫情下企 业、金融机构和高校等 风险识别内容3第3章证券市场、货币市场、 债券市场等金融市场的 风险评估52第4章金融市场的开展壮大和 国际影响力提升2第5章金融危机2第6章防范系统性金融风险5第7章金融市场风险防范和金 融稳定的基本理念等82第8章金融危机82第9章证券市场的开展21第10章金融机构的金融市场 的流动性监管21合计4 062总计48注：分不同学期开设的课程，请在学时分配表中加一行，说明是第几学期及该学期的课时情 况。（表格要求：宋体、五号、行距：20磅，教学内容到章。表格中“自学时数” 一栏不计 入总计，总计学时应与课程总学时相一致！）五、实验

18、（上机）工程序 号实验（上机） 名称实验（上机） 时数实验（上机） 类型主要内容修读 要求支撑课 程目标1风险评估2综合通过本次上机，掌握利用历史 数据计算金融资产的日对数收 益率及其预期收益率、静态的 方差、标准差、离散系数的方 法，练习掌握损失分布的随机 模拟方法。必修1、2、32信用风险管理2综合通过本次实验，掌握信用资产 组合的信用风险损失指标的计 算方法，掌握违约线性识别模 型的建模方法。必修1、2、33市场风险管理2综合通过本次实验，练习掌握股票、 股票组合的系数计算方法；掌 握风险价值计算的历史模拟法必修1、2、3注：实验类型中填写“综合、设计、验证、演示”，分别指综合性实验、设

19、计性实验、验证性实验、演示性 实验。综合性实验是指实验内容涉及本课程的综合知识或与本课程相关课程知识的实验。设计性实验是指给定实验目的要求和实验条件，由学生自行设计实验方案并加以实现的实验。验证性实验是指对研究对象有了一定了解,并形成了一定认识或提出了某种假说,为验证这种认识或假说是 否正确而进行的一种实验。演示性实验是指为配合教学内容由教师操作表演示范的实验。六、教学方法本课程以教师课堂讲授为主,辅以基于课程视频资料的自学和课后作业。授课过程加强 师生互动、注重启发式教学；同时采取研讨教学方式，将由教师提供研讨问题，同学以小组 为单位进行课下准备,此后进行课上研讨,从而提高同学们的团队协作能力。在课堂讲授过程 中，根据具体教学内容适当开