商业银行个人住房贷款信用风险管理研究

1、PAGE *毕业业论文商业银行行个人住住房贷款款信用风险险管理研研究学 生 姓 名名指 导 教 师师专 业学 院会会计学院院20111年6月110日Commmercce Graaduaatioon TThessisReseearcch oon tthe Creeditt Riisk Mannageemenntonn Looanss foor IIndiividduall inn CoommeerciialBBankkStuddenttSupeerviisorrSpeccialltySchooolAccoounttinggSchhooll20111-06-10毕业论文文任务书书姓名：学院：会会计

2、学院院班级：专业：毕业论文文题目：商业银行行个人住住房贷款款信用风风险管理理研究立题目的的和意义义：立题目的的：以我我国商业业银行个个人住房房抵押贷贷款风险险影响因因素研究究为主线线，在借借鉴国内内外已有有研究成成果的基基础上，合实际际情况，对我国国商业银银行个人人住房抵抵押贷款款的风险险进行研研究，并并且运用用相关分分析、比比较分析析等技术术手段对对样本数数据进行行实证分分析。为为我国商商业银行行完善自自身风险险管理机机制、建建立个人人信用体体系提出出了构想想和可行行的建议议与对策策。立题意义义：通过过研究，从个人人住房抵抵押贷款款风险成成因的主主体因素素和环境境因素两两个层面面切入，从商业

3、业银行风风险管理理的视角角剖析了了影响我我国商业业银行个个人住房房抵押贷贷款风险险的关键键因素以以及这些些因素导导致违约约风险的的作用机机理。技术要求求与工作作计划：技术要求求：1选题题适当，符合本本专业的的研究范范畴。2论文文内容充充实、论论点论据据充分、英文摘摘要准确确。3逻辑辑结构严严谨、层层次清晰晰、文字字简练、术语规规范、数数学模型型（案例例分析）运用适适当，图图表形式式正确。工作计划划：1指导导教师做做论文撰撰写讲解解，审定定题目，制订资资料的收收集计划划。2实习习期间指指导教师师通过电电话、互互联网与与学生随随时沟通通，了解解论文资资料收集集和提纲纲写作情情况。3返校校后论文文质

4、量监监控小组组做开题题审查。4指导导教师对对论文进进行审阅阅和修改改，推荐荐优秀论论文。5论文文质量监监控小组组做论文文定稿的的审查。6评阅阅教师做做论文评评阅。7学院院答辩委委员会组组织论文文答辩。时间安排排：20100.11.1712.14审审定毕业业论文题题目，指指导学生生如何撰撰写毕业业论文提提纲；审审定毕业业论文提提纲，完完成开题题审查与与开题答答辩。20111.03.0805.03 毕业实实习、搜搜集资料料、撰写写毕业论论文初稿稿。20111.05.0405.15 学生返返校，向向指导老老师汇报报毕业实实习及初初稿写作作情况。20111.05.1705.21 论文中中期检查查。20

5、111.05.2206.01 修改论论文及定定稿。20111.06.0206.04上交交毕业论论文，最最后审查查论文内内容与格格式。20111.06.0706.08 审阅人人评阅论论文，学学生做答答辩准备备。20111.06.0906.14 毕业业论文答答辩。指导教师师要求：（签字） 年 月月 日教研室主主任意见见：（签字） 年 月 日院长意见见：（签字） 年 月 日PAGE 毕业论文文审阅评评语一、指导导教师评评语：指导教师师签字：年 月 日毕业论文文审阅评评语二、评阅阅人评语语：评阅人签签字：年 月 日毕业论文文答辩评评语及成成绩三、答辩辩委员会会评语：四、毕业业论文成成绩：专业答辩辩组负

6、责责人签字字：年月月日日五、答辩辩委员会会主任单单位： （签签章） 答辩委员员会主任任职称：答辩委员员会主任任签字：年 月 日哈尔滨商业大学毕业论文PAGE II摘要自个人住住房贷款款开始实实行，个个人住房房贷款以以房产作作为抵押押，而且房房价处于于快速上上升期，个人住住房贷款款的不良良贷款率率相对较较低，个贷成成为各银银行竞相相争夺的的优质业业务，银行放放松了对对个人住住房贷款款信用风风险的管管理。美美国次贷贷危机起起源于银银行对个个人住房房贷款信信用风险险防范的的疏忽，其严重重后果提提醒我们们必须注注意加强强对商业业银行个个人住房房贷款业业务信用用风险的的管理，提升银银行信用用风险管管理水

7、平平。因此此，研究个个人住房房贷款信信用风险险问题具具有很强强的现实实意义和和应用性性。商业银行行个人住住房抵押押贷款风风险影响响因素研研究为主主线，在在借鉴国国内外已已有研究究成果的的基础上上，从个个人住房房抵押贷贷款风险险成因的的主体因因素和环环境因素素两个层层面切入入，从商商业银行行风险管管理的视视角剖析析了影响响商业银银行个人人住房抵抵押贷款款风险的的关键因因素以及及这些因因素导致致违约风风险的作作用机理理。借鉴鉴国外个个人住房房贷款的的先进经经验，结结合实际际情况，对商业业银行个个人住房房抵押贷贷款的风风险进行行了研究究，并且且运用相相关分析析、比较较分析等等技术手手段对样样本数据据

8、进行实实证分析析。并为为商业银银行完善善自身风风险管理理机制、建立个个人信用用体系提提出了构构想和可可行的建建议与对对策。关键词：商业银银行；个个人住房房贷款；信用风风险AbsttracctSincce tthe inttrodducttionn off inndivviduual houusinng oon bbehaalf of parragaaph.Perssonaal hhoussingg looan hass beecamme mmorttgagged, att thhe ssamee tiime duee too skkyroockeetinng oof hhoussingg pr

9、ricee annd bboommingg peeriood oof rreall esstattess inndusstryy, iindiividduall hoome nonn-peerfoormaancee leendiing aree coompaarattiveely loww, mmanyy baankss haave putt hoome loaans as higgh qquallityy asssetts wwhicch mmeanns llow rissk, higgh rreveenuee foor bbankks, connseqquenntlyy, bbankks

10、lloossed mannageemennt oof pperssonaal llenddingg byy ussingg kiindss off meeanss. AAmerricaan ssubpprimme mmorttgagge ccrissis in 20007 sstemm frrom somme bborrroweerscreeditt laackiing in houusinng ccreddit marrkett. SSeriiouss reesullt oof tthe criisiss reemannds us thaat wwe mmustt ennhannce cre

11、editt riisks mmanaagemmentt onn inndivviduual houusinng mmorttgagge; impprovve CChinnass baank creeditt maanaggemeent levvel. Thhereeforre, ressearrch on creeditt riisks mmanaagemmentt off inndivviduual loaan bbecoome thee reealiistiic mmeanningg annd aappllicaablee.Asthhesttudyyonfaactoorsiinflluen

12、ncinggtheerissk cconttrollofreesiddenttiallmorrtgaage loaan oof ccommmercciall baankss foor mmainn liine on thee baasiss off thhe rreseearcch rresuultss annd aabrooad thiis aartiiclee sttartts wwithh suubjeect facctorrs aand envviroonmeent facctorrs oof ccaussingg thhe rriskk off reesiddenttiall moo

13、rtggagee looan anaalyzzes thee keey ffacttorss innfluuenccinggtheerisskcoontrroloofreesiddenttiallmorrtgaagelloannanddtheemecchannismmaboout thee deefauult rissk rresuulteed bby tthesse ffacttorss. WWithh addvanncedd fooreiign expperiiencces in acccorddancce wwithh thhe aactuual conndittionns tthe a

14、utthorr maakess a ressearrch intto tthe rissk oof rresiidenntiaal mmorttgagge lloann off coommeerciial bannks andd giivess emmpirricaal sstuddiess onnsammpledaatabbymeeanssofcoorreelattionnanaalyssisaand commparaativveannalyysiss. FFurttherrmorre, thee auuthoor pputss foorwaard praactiicabble couunt

15、eermeeasuuress annd ssugggesttionns oonimmprovvinggrissk cconttrollsysstemmanddsetttinngup thheinndivviduualccredditrratiingsyysteemfoor ccommmercciallbannks.Keywwordds ：Commmercciallbannks; Inndivviduual houusinnglooan; Crrediit rriskk目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc294953971 摘要要 PAGEREF _Toc2949

16、53971 h I HYPERLINK l _Toc294953972 Absttracct PAGEREF _Toc294953972 h III HYPERLINK l _Toc294953973 1 绪绪论 PAGEREF _Toc294953973 h 11 HYPERLINK l _Toc294953974 1.1研究背背景 PAGEREF _Toc294953974 h 1 HYPERLINK l _Toc294953975 1.2 研究究目的与与意义 PAGEREF _Toc294953975 h 11 HYPERLINK l _Toc294953976 1.2.1 研究目目的

17、PAGEREF _Toc294953976 h 1 HYPERLINK l _Toc294953977 1.2.2 研究意意义 PAGEREF _Toc294953977 h 1 HYPERLINK l _Toc294953978 1.3 国内内外研究究现状 PAGEREF _Toc294953978 h 22 HYPERLINK l _Toc294953979 1.3.1 国外研研究现状状 PAGEREF _Toc294953979 h 2 HYPERLINK l _Toc294953980 1.3.2 国内研研究现状状 PAGEREF _Toc294953980 h 2 HYPERLINK

18、 l _Toc294953981 1.4 研究究内容及及研究方方法 PAGEREF _Toc294953981 h 3 HYPERLINK l _Toc294953982 1.4.1 研究内内容 PAGEREF _Toc294953982 h 3 HYPERLINK l _Toc294953983 1.4.2 研究方方法 PAGEREF _Toc294953983 h 3 HYPERLINK l _Toc294953984 2 个个人住房房贷款信信用风险险概述 PAGEREF _Toc294953984 h 44 HYPERLINK l _Toc294953985 2.1 风险险与信用用风险的

19、的涵义 PAGEREF _Toc294953985 h 44 HYPERLINK l _Toc294953986 2.1.1 风险 PAGEREF _Toc294953986 h 4 HYPERLINK l _Toc294953987 2.1.2 信用风风险 PAGEREF _Toc294953987 h 4 HYPERLINK l _Toc294953988 2.2 个人人住房贷贷款信用用风险的的相关概概念 PAGEREF _Toc294953988 h 4 HYPERLINK l _Toc294953989 2.2.1 个人住住房贷款款内涵 PAGEREF _Toc294953989 h

20、44 HYPERLINK l _Toc294953990 2.2.2 个人住住房贷款款的信用用风险 PAGEREF _Toc294953990 h 55 HYPERLINK l _Toc294953991 2.3 个人人住房贷贷款信用用风险类类型及表表现形式式 PAGEREF _Toc294953991 h 5 HYPERLINK l _Toc294953992 2.3.1 假按揭揭风险 PAGEREF _Toc294953992 h 55 HYPERLINK l _Toc294953993 2.3.2 按揭项项目风险险 PAGEREF _Toc294953993 h 6 HYPERLINK

21、l _Toc294953994 2.3.3 借款人人风险 PAGEREF _Toc294953994 h 66 HYPERLINK l _Toc294953995 2.3.4 银行操操作风险险 PAGEREF _Toc294953995 h 7 HYPERLINK l _Toc294953996 2.3.5 抵押物物风险 PAGEREF _Toc294953996 h 88 HYPERLINK l _Toc294953997 3 商商业银行行个人住住房贷款款信用风风险主要要问题分分析 PAGEREF _Toc294953997 h 9 HYPERLINK l _Toc294953998 3.1

22、 商业业银行个个人住房房贷款现现状 PAGEREF _Toc294953998 h 9 HYPERLINK l _Toc294953999 3.1.1 商业银银行个人人住房贷贷款的特特点 PAGEREF _Toc294953999 h 9 HYPERLINK l _Toc294954000 3.1.2 商业银银行个人人住房贷贷款的主主要还款款情况 PAGEREF _Toc294954000 h 99 HYPERLINK l _Toc294954001 3.2 个人人住房贷贷款信用用风险的的宏观问问题 PAGEREF _Toc294954001 h 100 HYPERLINK l _Toc294

23、954002 3.2.1 社会整整体信用用意识淡淡薄 PAGEREF _Toc294954002 h 100 HYPERLINK l _Toc294954003 3.2.2 房地产产市场发发展不规规范 PAGEREF _Toc294954003 h 111 HYPERLINK l _Toc294954004 3.2.3 抵押物物市场发发展不成成熟 PAGEREF _Toc294954004 h 111 HYPERLINK l _Toc294954005 3.2.4 保险体体制有待待发展 PAGEREF _Toc294954005 h 111 HYPERLINK l _Toc294954006

24、3.3 个人人住房贷贷款信用用风险的的微观问问题 PAGEREF _Toc294954006 h 111 HYPERLINK l _Toc294954007 3.3.1 个人信信用体系系尚未建建立 PAGEREF _Toc294954007 h 111 HYPERLINK l _Toc294954008 3.3.2 个人支支付能力力的下降降 PAGEREF _Toc294954008 h 12 HYPERLINK l _Toc294954009 3.3.3 开发商商自身的的缺陷 PAGEREF _Toc294954009 h 112 HYPERLINK l _Toc294954010 3.3.

25、4 银行信信贷管理理不完善善 PAGEREF _Toc294954010 h 13 HYPERLINK l _Toc294954011 4 商商业银行行个人住住房贷款款信用风风险管理理系统设设计 PAGEREF _Toc294954011 h 144 HYPERLINK l _Toc294954012 4.1 个人人住房贷贷款信用用风险管管理系统统的设计计原则 PAGEREF _Toc294954012 h 114 HYPERLINK l _Toc294954013 4.1.1 全全面风险险管理原原则 PAGEREF _Toc294954013 h 144 HYPERLINK l _Toc29

26、4954014 4.1.2 全过程程风险管管理原则则 PAGEREF _Toc294954014 h 14 HYPERLINK l _Toc294954015 4.1.3 全员风风险管理理原则 PAGEREF _Toc294954015 h 114 HYPERLINK l _Toc294954016 4.2 个人人住房贷贷款信用用风险管管理系统统的设计计内容 PAGEREF _Toc294954016 h 114 HYPERLINK l _Toc294954017 4.2.1 风险识识别 PAGEREF _Toc294954017 h 144 HYPERLINK l _Toc294954018

27、 4.2.2 风险估估算 PAGEREF _Toc294954018 h 166 HYPERLINK l _Toc294954019 4.2.3 风险评评价 PAGEREF _Toc294954019 h 166 HYPERLINK l _Toc294954020 4.2.4 风险控控制 PAGEREF _Toc294954020 h 166 HYPERLINK l _Toc294954021 4.2.5 风险处处理 PAGEREF _Toc294954021 h 166 HYPERLINK l _Toc294954022 4.3 个人人住房贷贷款信用用风险管管理系统统的设计计 PAGEREF

28、 _Toc294954022 h 17 HYPERLINK l _Toc294954023 4.3.1 个人住住房贷款款信用风风险控制制模式设设计 PAGEREF _Toc294954023 h 177 HYPERLINK l _Toc294954024 4.3.2 个人住住房贷款款组织机机构设计计 PAGEREF _Toc294954024 h 18 HYPERLINK l _Toc294954025 4.3.3 个人住住房贷款款操作流流程设计计 PAGEREF _Toc294954025 h 18 HYPERLINK l _Toc294954026 5 商商业银行行个人住住房贷款款信用风风

29、险防范范的对策策 PAGEREF _Toc294954026 h 20 HYPERLINK l _Toc294954027 5.1 个人人住房贷贷款信用用风险宏宏观防范范对策 PAGEREF _Toc294954027 h 220 HYPERLINK l _Toc294954028 5.1.1 完善与与个人住住房贷款款相关的的法律法法规 PAGEREF _Toc294954028 h 200 HYPERLINK l _Toc294954029 5.1.2 完善外外部信用用评估机机制 PAGEREF _Toc294954029 h 200 HYPERLINK l _Toc294954030 5.

30、1.3 健全个个人住房房贷款风风险管理理政策制制度 PAGEREF _Toc294954030 h 200 HYPERLINK l _Toc294954031 5.2 个人人住房贷贷款信用用风险微微观防范范对策 PAGEREF _Toc294954031 h 221 HYPERLINK l _Toc294954032 5.2.1 建立完完善的个个人信用用体系 PAGEREF _Toc294954032 h 221 HYPERLINK l _Toc294954033 5.2.2 建立有有效平衡衡风险与与回报的的经营机机制 PAGEREF _Toc294954033 h 211 HYPERLINK

31、 l _Toc294954034 5.2.3 建立住住房抵押押物的市市场价值值动态评评估制度度 PAGEREF _Toc294954034 h 22 HYPERLINK l _Toc294954035 5.3 工行行大连分分行个人人住房贷贷款信用用风险案案例分析析 PAGEREF _Toc294954035 h 22 HYPERLINK l _Toc294954036 结论 PAGEREF _Toc294954036 h 255 HYPERLINK l _Toc294954037 参考文献献 PAGEREF _Toc294954037 h 26 HYPERLINK l _Toc29495403

32、8 致谢 PAGEREF _Toc294954038 h 277哈尔滨商业大学毕业论文PAGE 341 绪绪论1.1研究背背景20世纪纪90年年代以来来，随着着金融市市场日趋趋复杂、衍生金金融产品品的不断断发展，商业银银行的个个人住房房信贷风风险呈现现出影响响规模扩扩大化、全球化化等现象象。美国次次贷危机机的爆发发和我国国国内房房价近年年的持续续异常上上涨及当当前政府府对待商商业银行行住房信信贷风险险的重视视，房价价波动背背后隐藏藏的住房房抵押贷贷款风险险应该特特别值得得我们关关注。20099年7月月17日日银监会会主席刘刘明康在在“20009年第第三次经经济金融融形势通通报会”上强调调，当前

33、前要控制制住房信信贷风险险，严格格执行“二套房房”标准，严格按按规定执执行住房房按揭贷贷款首付付款比例例和贷款款利率。对投资资性住房房要坚持持首付高高成数、利率严严格风险险定价和和资信严严格审查查的原则则，采取取切实有有效措施施防范“假按揭揭”、“假首付付”现象的的发生。各银行行金融机机构要切切实加强强风险管管理，进进一步优优化信贷贷结构。因此，一种较较为完善善的风险险管理体体系和科科学的风风险管理理手段对对于银行行业至关关重要。1.2研研究目的的与意义义1.2.1研究究目的自20世世纪900年代以以来，我我国房地地产市场场逐步发发展并迅迅速壮大大，己逐逐渐成为为推动各各地区乃乃至整个个国民经

34、经济增长长的重要要力量。与其发发展紧密密相关的的个人住住房贷款款业务是是我国福福利分房房制度向向住房分分配货币币化转变变过程中中引入的的一种金金融产品品，在不不断发展展的过程程中起已已成为我我国商业业银行贷贷款业务务中重要要的项目目。作为为一项金金融业务务，个人人住房贷贷款的核核心问题题也毫不不例外的的是风险险问题。因此充分分认识个个人住房房贷款信信用风险险问题并并实施有有效的防防范措施施，旨在在降低和和防止个个人住房房贷款风风险的发发生，将将不但有有利于我我国商业业银行安安全经营营进而促促进其健健康稳定定发展，还会带带来我国国房地产产业的进进一步繁繁荣与发发展，而而且从宏宏观上有有利于整整个

35、金融融体系的的稳定和和经济的的持续健健康发展展。1.2.2研究究意义商业银行行的个人人住房贷贷款在推推动住房房制度改改革和提提高居民民住房消消费的购购买力等等方面，都起到到了积极极的作用用。近年年来，个个人住房房贷款业业务的迅迅猛发展展，也给给商业银银行带来来了巨大大的经济济效益。因此各各家商业业银行都都将个人人住房贷贷款视为为高收益益、低风风险的信信贷业务务而大力力发展，同时也也成为各各金融机机构新一一轮市场场竞争的的焦点。文章以商商业银行行个人住住房抵押押贷款风风险影响响因素研研究为主主线，在在借鉴国国内外已已有研究究成果的的基础上上，从个个人住房房抵押贷贷款风险险成因的的主体因因素和环环

36、境因素素两个层层面切入入，从商商业银行行风险管管理的视视角剖析析了影响响商业银银行个人人住房抵抵押贷款款风险的的关键因因素以及及这些因因素导致致违约风风险的作作用机理理。借鉴鉴国外个个人住房房贷款的的先进经经验，结结合实际际情况，对商业业银行个个人住房房抵押贷贷款的风风险进行行了研究究，并且且运用相相关分析析、比较较分析等等技术手手段对样样本数据据进行实实证分析析。并为为商业银银行完善善自身风风险管理理机制、建立个个人信用用体系提提出了构构想和可可行的建建议与对对策。1.3 国内外外研究现现状1.3.1国外外研究现现状目前国外外学者在在研究个个人住房房抵押贷贷款信用用风险时时主要集集中在如如下

37、一些些领域：Keeenann在研究究个人住住房抵押押贷款违违约发生生的原因因时11，通通过大量量的实证证研究显显示：是LTTV(Loann-to-VValuue，贷贷款价值值比)，而不不是个人人特征如如房屋所所有人的的流动性性资金等等来解释释违约的的发生。Queerciia对过过去300年中的的29个个实证研研究进行行综述后后认为：是住房房净资产产或贷款款与住宅宅价值比比率影响响了违约约决策2。在他他们的研研究中选选取的主主要变量量是LTTV、工工资、婚婚姻状况况和利率率。研究究发现在在标准威威布尔分分布模型型中工资资与利率率在决定定违约与与否起着着主要作作用3，而婚婚姻状况况和贷款款价值比比

38、对违约约的影响响并不显显著。以上可以以看到国国外研究究已经相相当成熟熟和深入入，因为为准确的的信息以以及大量量的数据据为进行行实证研研究提供供了条件件。1.3.2国内研研究现状状从文献来来看，国国内学者者对个人人住房抵抵押贷款款风险的的研究主主要集中中在定性性分析方方面，而而应用定定量模型型进行实实证研究究的文献献则十分分缺乏。当前国国内对个个人住房房抵押贷贷款风险险的研究究主要集集中在如如下一些些方面。吴晨等学学者应用用博弈论论对个人人住房抵抵押贷款款违约风风险的原原因进行行分析。在其个个人还款款博弈分分析模型型中4，将还还款过程程看作一一个不完完全信息息的动态态重复博博弈，研研究认为为银行

39、对对个人资资信的判判断最为为关键，它直接接关系到到银行的的获利情情况。对对于提前前还款风风险研究究，王福福林、贾贾生华认认为影响响我国个个人住房房抵押贷贷款提前前还款的的主要因因素是由由五大因素素共同决决定，即即宏观经经济状况况、利率率变动、货币化化分房政政策的落落实、银银行风险险管理机机制欠缺缺和中国国人“无债一一身轻”的观念念根深蒂蒂固5。方峰峰、岳东东对个人人住房抵抵押贷款款和个人人征信体体系进行行了研究究，他们们认为对对各银行行借款者者信息进进行联网网构建个个人征信信体系可可以有效效的防范范信用风风险。现现行抵押押利率与与合同利利率的差差额是激激发借款款人执行行提前支支付期权权的最重重

40、要的金金融诱因因6。1.4研研究内容容及研究究方法1.4.1研究究内容本文共有有五部分分组成。第一章绪绪论。主主要阐述述了本文文的研究究背景、研究目目的及意意义、内内容及方方法，并并描述了了国内外外的研究究现状。第二章个个人住房房贷款信信用风险险概述。主要阐阐述了风风险与信信用风险险的内涵涵，并分分析了个个人住房房贷款信信用风险险的相关关概念。第三章商商业银行行个人住住房贷款款信用风风险存在在问题分分析。介介绍了商商业银行行个人住住房贷款款现状，对个人人住房贷贷款信用用风险的的宏观问问题及微微观问题题进行了了详尽的的阐述。第四章商商业银行行个人住住房贷款款信用风险险管理系系统的设设计。从从个人

41、住住房贷款款信用风风险管理理系统的的设计原原则、设设计内容容及具体体设计等等方面进进行了详详细的分分析说明明。第五章商商业银行行个人住住房贷款款信用风风险防范范的对策策。在个个人住房房贷款信信用风险险宏观及及微观的的防范对对策方面面进行了了详细的的说明，并引人人了工行行大连分分行个人人贷款信信用风险险案例分分析。1.4.2研究究方法论文在引引人研究究成果的的基础上上，综合合运用经经济学、管理学学、金融融学、应应用数学学等多学学科的知知识，选选择目前前我国商商业银行行个人住住房贷款款为对象象，运用用规范分分析与实实证分析析、定量量分析与与定性分分析相结结合的方方法进行行研究。本文在研研究中主主要

42、应用用以下方方法：（1）规规范分析析方法从风险的的一般概概念和原原理出发发，分析析商业银银行个人人住房贷贷款风险险产生的的根源，确定商商业银行行个人住住房贷款款风险管管理的一一般框架架。（2）实实证研究究方法对某商业业银行个个人住房房贷款风风险管理理案例进进行实证证性分析析，结合合定量分分析与定定性分析析，提出出具体的的风险解解决方案案。2个人住住房贷款款信用风风险概述述2.1风风险与信信用风险险的涵义义2.1.1风险险“风险”，字典典的解释释为“某一特特定危险险情况发发生的可可能性和和后果的的组合”。经济济学上的的风险概概念主要要包含以以下几层层意思，首先，风险指指的是结结果不确确定性；其次

43、，风险是是损失发发生的可可能性或或者说是是导致损损失的变变化；最最后，风风险指的的是现实实结果对对比期望望结果的的偏离。风险是是影响现现代商业业银行经经营极小小的重要要因素。传统的的经营绩绩效目标标以盈利利的绝对对水平如如（利润）为依据据，现代代商业银银行业绩绩评价采采用的是是风险调调整后的的收益指指标经济增增加值，以体现现风险与与收益平平衡的原原则7。银行行在追求求价值最最大化目目标下，必须处处理好业业务发展展与风险险控制之之间的关关系，只只有风险险可控条条件下才才是可持持续的发发展，只只有经风风险调整整后的收收益才是是反映真真实经营营效益的的指标。2.1.2信用用风险信用风险险是客户户违约

44、行行为形成成的一种种风险。违约是是指客户户没有对对到期债债务按合合同规定定偿本付付息，它它可能会会造成贷贷款人的的债权全全部或部部分损失失。影响响信用风风险的主主要因素素是借款款人的还还款能力力和还款款意愿。信贷风风险是指指银行在在业务经经营管理理过程中中，由于于各种事事先无法法预料的的不确定定因素影影响，是是银行信信贷资金金的实际际收益与与预期收收益发生生背离，从而使使银行有有蒙受损损失的可可能性7。贷款款风险分分类是指指商业银银行按照照风险程程度将贷贷款划分分为不同同档次的的过程，其实质质是判断断债务人人及时足足额偿还还贷款本本息的可可能性。2.2个个人住房房贷款信信用风险险的相关关概念2

45、.2.1个人人住房贷贷款内涵涵个人住房房贷款是是指银行行或银行行接受委委托向在在中国大大陆境内内城镇购购买、建建造、大大修各类类型房屋屋的自然然人发放放的贷款款。广义的个个人住房房贷款主主要有以以下几种种：自营性性个人住住房贷款款、住房房公积金金个人贷贷款（或称政政策性个个人住房房贷款）和个人人住房组组合贷款款。自营性个个人住房房贷款是是指银行行运用信信贷资金金向在城城镇购买买、建造造、大修修各类型型住房的的自然人人发放的的贷款。住房公积积金个人人贷款是是指银行行接受当当地住房房公积金金管理中中心的委委托，利利用委托托人提供供的政策策性住房房资金，根据委委托协议议向购买买、建造造、大修修住房的

46、的职工发发放的贷贷款。2.2.2个人人住房贷贷款的信信用风险险个人住房房贷款信信用风险险，主要要指购房房的借款款个人由由于各种种原因不不能按时时偿还房房贷本息息时所给给银行带带来损失失的可能能性。导导致借款款人违约约的原因因，主要要有三点点：（1）自自然、社社会等客客观因素素所导致致的违约约。如由由于借款款者意外外事故或或疾病导导致其丧丧失还款款能力，或者因因所在单单位改革革、改制制、经营营不善导导致借款款人无法法正常获获得收入入致使无无法按期期偿还剩剩余贷款款，不得得不违约约，这都都属于借借款人被被动违约约。（2）借借款人违违约利益益与违约约损失对对比后的的主观故故意。当当房产价价格下跌跌时

47、，抵抵押物住住房因各各种原因因导致其其市场价价值下跌跌至低于于未偿还还贷款与与应交罚罚金之和和时，借借款人就就可能故故意违约约以减省省损失。（3）借借款人品品行不佳佳的欺诈诈违约行行为。指指部分借借款人伪伪造抵押押担保品品，采取取重复抵抵押、虚虚拟抵押押、故意意遗漏共共有人等等方式骗骗取贷款款，致使使商业银银行因此此而产生生损失的的可能性性。2.3个个人住房房贷款信信用风险险类型及及表现形形式2.3.1假按按揭风险险“假按揭揭”风险的的爆发，往往是是集中、突然的的，给银银行个人人住房贷贷款的资资产质量量造成巨巨大危害害。开发发商通常常在两种种情况下下，会实实行假按按揭。一一是房价价迅速提提高的

48、时时候，开开发商惜惜售，准准备“捂盘待待涨再售售”。而此此时如果果开发商商又需要要资金，就会以以本单位位职工或或其他关关系人名名义，冒冒充购房房人，通通过虚假假销售方方式，套套取银行行贷款。等到房房价上涨涨后，卖卖出房屋屋再还款款。二是是房地产产市场不不景气的的时候8。此时时开发商商房屋销销售不畅畅，无法法及时回回笼资金金，开发发商也会会采取上上述的方方式，套套取银行行信贷资资金。在在实际的的情况中中，第二二种“假按揭揭”比第一一种要更更加普遍遍，给银银行造成成的风险险和损失失也更大大。还有一种种较常见见的“假按揭揭”方式，不是由由开发商商策划的的，而是是施工方方。这通通常是因因为开发发商欠施

49、施工方的的工程款款，当楼楼盘销售售状况不不佳而无无力还款款，开发发商通常常会把一一些房屋屋抵给施施工方，以抵消消欠款。而施工工方则会会通过内内部人员员或关系系人，以以虚假的的购买关关系，套套取银行行贷款。2.3.2按揭揭项目风风险 （1）房屋延延期交付付和质量量风险。由于个个人住房房贷款的的抵押人人是未来来的房屋屋所有人人，在其其贷款时时，房屋屋还未交交到抵押押人手中中，他可可以保证证按期归归还贷款款本息。但是房房地产开开发商延延期交付付房产和和交付后后出现了了房屋质质量问题题，购房房人与开开发商发发生矛盾盾并久拖拖未决时时，往往往会造成成借款人人拒绝归归还贷款款本息，使预期期的还本本付息资资

50、金不能能按期收收回。如如果开发发商无力力完工，未完工工的房产产价值可可能会低低于所剩剩的贷款款本息，将使银银行陷于于被动，进而形形成贷款款风险。（2）“假个贷贷”风险。“假个贷贷”是指借借款人在在没有真真实交易易行为的的情况下下，以个个人名义义申请并并获得的的个人贷贷款。一一些开发发商由于于项目销销售不理理想，为为了提前前收回其其项目投投资，于于是自己己垫付220%30%的首付付款，以以亲属、朋友、员工的的名义向向银行申申请个人人住房贷贷款，套套取银行行资金，挪作他他用。这这种情况况下，抵抵押的房房屋通常常位置偏偏僻、质质量较差差，难以以出售和和变现，从而给给银行的的信贷资资金产生生很大的的风

51、险。（3）开开发商的的信用风风险。在在商业银银行争夺夺个人住住房贷款款市场份份额的过过程中，为了满满足开发发商尽快快回款的的需要，越来越越多采取取了先放放款，后后办理抵抵押的方方式，即即签约放放款的方方式。这这一方式式大大提提高了贷贷款办理理效率，普通贷贷款的发发放时间间由一周周左右缩缩短到了了一天，即当天天申请的的贷款，当天即即可审批批发放。但是，这种签签约放款款的方式式，造成成了抵押押权在一一段时期期内的悬悬空，增增大了银银行债权权风险9。当前前，银行行一般是是要求开开发商承承担从放放款到办办好抵押押这一段段时期内内的阶段段性担保保，如果果开发商商信用较较差，在在借款人人产生违违约风险险后

52、，不不履行担担保义务务，将对对银行的的贷款产产生重大大风险。2.3.3借款款人风险险（1）还还款风险险作为借款款合同的的主体之之一，借借款人自自身素质质与还款款能力会会严重影影响银行行住房贷贷款的安安全性，借款人人的还款款风险主主要体现现在还款款能力和和还款意意愿方面面。购房人的的还款能能力是按按期偿还还银行贷贷款的关关键因素素，但从从我国目目前的情情况看，准确预预测借款款者的还还款能力力风险尚尚存在一一定困难难。其原原因在于于：首先先，银行行发放个个人住房房抵押贷贷款时是是以借款款人当期期收入状状况测算算其还款款能力并并以此审审定贷款款发放额额度。而而个人住住房抵押押贷款的的还款期期间最长长

53、可达330年之之久，随随着社会会经济发发展变化化不断，难免出出现借款款人收入入减少或或者下岗岗失业的的情况，以及借借款人及及其家庭庭出现重重大病故故、遭遇遇灾害或或其他意意外事故故需要相相应增加加其他支支出的情情形，这这将必然然影响借借款人的的还款能能力。其其次，为为了争夺夺客户资资源各商商业银行行降低了了住房抵抵押贷款款的准入入门槛，放松了了对借款款人借款款信息真真实性的的审查与与信用等等级评定定，造成成借款人人素质的的良莠不不齐，为为商业银银行信贷贷资产安安全性埋埋下了隐隐患10；此外外，目前前我国个个人收入入制度不不透明，个人信信用制度度不健全全，社会会诚信水水平低，尚未建建立个人人财产

54、登登记制度度与个人人税收登登记制度度，使得得银行不不能对借借款人的的资产与与负债状状况准确确了解，不能作作出正确确的信贷贷决策。（2）诚诚信风险险诚信风险险指由于于借款人人缺乏信信用观念念和法律律意识，造成的的恶意欠欠款风险险；同时时由于单单位随便便开具个个人收入入证明，难以保保证个人人收入证证明的真真实性。当前我我国金融融业面临临的最主主要风险险就是信信用风险险。在我我国社会会信用制制度不健健全、信信用环境境欠佳的的情况下下，影响个个人住房房抵押贷贷款风险险的根本本因素是是借款人人信用，防止个个人住房房贷款风风险的关关键也是是借款人人信用。但良好好的诚信信氛围的的缺乏，相比于于个人住住房抵押

55、押贷款的的快速发发展发展展，借款款人的信信用观念念和信用用意识的的落后；科学有有效的个个人信用用评价体体制和信信息共享享平台尚尚未建立立，无法法客观、准确地地对个人人信用情情况调查查和审定定；加之之个人信信用随着着收入变变动、个个人观念念变化而而发生的的变化，导致借借款人的的信用风风险难以以准确判判断，更加难难以准确确控制和和把握。（3）投投机风险险现阶段我我市房价价上涨过过快，居居民对于于住房的的需求有有增无减减，这使使得我市市的住房房价格一一直持续续保持高高位运行行。由于于房地产产市场的的供不应应求，一一些购房房人预期期房屋价价格继续续上涨，基于投投资需求求购买房房屋，一旦房房地产市市场出

56、现现投机过过度，带动房房屋价格格持续上上涨时，必将导导致供求求失衡，催生房房地产泡泡沫，而如果果银行向向房地产产投机者者发放住住房贷款款，当房地地产泡沫沫破灭时时商业银银行将承承担巨大大的金融融风险。如果控控制不力力，就有引引发金融融动荡的的可能，美国次次贷危机机就是这这一现象象的真实实反映，商业银银行应该该以此为为鉴，吸吸取经验验教训11。2.3.4银行行操作风风险根据巴塞塞尔委员员会的定定义，操操作风险险是指由由于不完完善或失失灵的内内部程序序、人员员、系统统或外部部事件导导致损失失的风险险。引起起操作风风险的因因素包括括人员因因素、流流程因素素、系统统因素和和外部事事件因素素，根据据这些

57、因因素将操操作风险险相应分分为人员员因素导导致的操操作风险险（如操作作失误）、流程程因素导导致的操操作风险险（如流程程执行不不严格）、系统统因素导导致的操操作风险险（如系统统失灵）和外部部事件导导致的操操作风险险（如外部部欺诈、突发事事件）四类。其中，人、流流程和系系统因素素属于内内部因素素，外部部事件属属于外部部因素。个人住住房抵押押贷款业业务操作作风险主主要指商商业银行行在项目目决策、贷款审审核、抵抵押登记记、放款款手续、贷后管管理等环环节，以以及在签签订合同同、交纳纳费用等等程序中中产生的的操作性性风险12。如未未明确掌掌握开发发商及项项目情况况，借款款人资信信调查不不真实，抵押登登记证

58、不不真实，审批和和放款手手续不健健全或次次序不正正确，贷贷后管理理不到位位，此外外，在业业务审查查监督方方面的缺缺乏，工作人人员制约约方面，个人住住房贷款款业务的的内部控控制与监监督方面面的漏洞洞，均容易易形成风风险隐患患。2.3.5抵押押物风险险抵押物风风险主要要包括抵抵押物价价值风险险，抵押押物登记记风险和和抵押物物处置风风险。（1）抵抵押物价价值风险险。个人人住房抵抵押贷款款虽然属属于担保保贷款，但是抵抵押住房房本身也也有存在在风险的的可能。各种自自然灾害害和人为为灾害可可能使抵抵押住房房遭到损损失，进而导导致抵押押住房价价值的灭灭失或下下降；在在国家宏宏观政策策和地区区经济调调整的影影

59、响下，抵押住住房的价价格会出出现波动动，抵押押住房价价格的回回落会直直接引起起抵押物物价值下下跌，将将无法足足额抵偿偿银行贷贷款本息息13。（2）抵抵押物登登记风险险。主要要是抵押押物登记记证办理理的风险险。商业业银行对对用以抵抵押贷款款的楼盘盘审查不不严格，一些开开发商“五证”不齐，不具备备抵押贷贷款合同同的主体体资格，埋下了了抵押房房产的合合法性隐隐患，同同时导致致一些楼楼盘抵押押房产的的他项权权证2年年以上都都不能办办理；有有的地区区负责土土地使用用权证的的土地管管理部门门、负责责房屋所所有权证证的房产产管理部部门各行行其是，协调不不佳，对对于部分分房产，在土地地使用权权性质和和土地使使

60、用权不不明确的的情况下下，房产产管理部部门便对对房屋单单独办理理抵押登登记，造造成土地地权利的的不确定定性，致致使银行行在行使使抵押权权时存在在一定的的不确定定性。（3）抵抵押物处处置风险险。处置置抵押物物要求考考虑借款款人居住住问题和和社会稳稳定问题题，主要来来自法律律规定方方面的风风险，最高人人民法院院关于人人民法院院民事执执行中查查封、扣扣押、冻冻结财产产的规定定明确确：“对已经经依法设设定抵押押的被执执行人及及其所扶扶养家属属生活所所必需的的居住房房屋，人人民法院院可以查查封，但但不得拍拍卖、变变卖或者者抵债”，“对于超超过被执执行人及及其所扶扶养家属属生活所所必需的的房屋和和生活用用